銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷39

一、單項(xiàng)選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、根據(jù)ERM框架，三個(gè)維度分別是指（）。

A、企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個(gè)層級，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

B、企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，企業(yè)的各個(gè)層級

C、企業(yè)的各個(gè)層級，企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個(gè)層級

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：本題考查全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的相關(guān)知識點(diǎn)。觀察選項(xiàng)，四個(gè)選項(xiàng)不同

之處就是在排列順序上。所以，我們需要按經(jīng)驗(yàn)來對這三個(gè)維度進(jìn)行排序。一般來

說，目標(biāo)是第一位的；另外，企業(yè)各個(gè)層級是最基層的，一般放在最后一個(gè)位置。

考生可以這樣形象化記憶：“目標(biāo)”為首，將“要素”貫穿到"各層級''中。

2、商業(yè)銀行的（）是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時(shí)履約的能力。

A、安全性

B、流動性

C、收益性

D、風(fēng)險(xiǎn)性

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：本題考查的是商業(yè)銀行流動性的概念。首先可以排除C,因?yàn)轭}干中

沒有說明銀行盈利情況；其次排除D,風(fēng)險(xiǎn)是一種損失的可能性，題丁并沒有說明

有損失。最后比較A、B,融資和履約（還款）特征都是資金的流動，B是更適合的

選項(xiàng)。

3、測量銀行流動性狀況的指標(biāo)包括（）。

A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B、核心存款比例

C、貸款總額與總資產(chǎn)的比率

D、以上都是

標(biāo)準(zhǔn)答案：

知識/解析D：本題知識點(diǎn)是流動性指標(biāo)?？忌梢詫Ω黝愔笜?biāo)的關(guān)鍵要素進(jìn)行歸納

記憶，流動性指標(biāo)一般與存款和資產(chǎn)有關(guān)；盈利性指標(biāo)與利潤、收益有關(guān)；償債指

標(biāo)一般與貸款、權(quán)益資本有關(guān)：營運(yùn)指標(biāo)與周轉(zhuǎn)率有關(guān)。本題中，A、B都有存款

的要素，可確定是流動性狀況指標(biāo)，即使不確定C,也可以選出D。

4、進(jìn)行()保持與負(fù)債持有人和資產(chǎn)出售市場的聯(lián)系，對于銀行來說是十分重要

的。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質(zhì)和市場的地域分布來審查對各

種融資來源的依賴程度。

A、情景分析

B、壓力測試

C、融資渠道管理

D、應(yīng)急計(jì)劃

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：解答這類定義題，要標(biāo)出幾個(gè)關(guān)鍵詞，如本題中，關(guān)鍵詞是“融資”，

出現(xiàn)了兩次。

5、如果商'IH艮行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求()流

動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。

A、大于

B、小于

C、等于

D、以上都不對

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：本題考查了流動性風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生原因?？?以結(jié)合現(xiàn)實(shí)情況來作答，用人

們提款的行為來代表流動性需求，用人們存款的行為代表流動性來源，當(dāng)銀行發(fā)生

人們擠提的狀況時(shí)，即流動性需求大于流動性來源的時(shí)候，流動性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。

6、假設(shè)目前外匯市場上英鎊兌美元的匯率為1英鎊=1.9000美元，匯率波動的年標(biāo)

準(zhǔn)差是250基點(diǎn)，目前匯率波動基本符合正態(tài)分布，則未來3個(gè)月英鎊兌美元的匯

率有95%的可能處于()區(qū)間。

A、(1.8750,1.9250)

B、(1.8000,2.0000)

C、(1.8500,1.9500)

D、(1.8250,1.9750)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：有95%的可能落在均值左右兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之間。68%的可能落在均值左

右一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之間，99%的可能落在均值左右三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之間。

7、風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求是()。

A、適時(shí)、準(zhǔn)確地識別風(fēng)險(xiǎn)

B、準(zhǔn)確、詳細(xì)地計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

C、適時(shí)、完整地監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)

D、迅速、有效地控制風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：通過對風(fēng)險(xiǎn)管理的學(xué)習(xí)，我們要掌握的最基本的風(fēng)險(xiǎn)管理順序就是識

別、計(jì)量、監(jiān)測、控制。有效地識別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理中最基木的要求。無法識別風(fēng)

險(xiǎn)，后面的步驟都無從談起。

8、商業(yè)銀行最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)是（）。

A、董事會

B、監(jiān)事會

C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D、財(cái)務(wù)控制部門

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：在題目中遇到“最高”，就要考慮是關(guān)于董事會的出題點(diǎn)。監(jiān)事會是獨(dú)

立的監(jiān)察機(jī)構(gòu)。風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)基本的風(fēng)險(xiǎn)分析、報(bào)告，但不做決策。董事會作

為商業(yè)銀行最高權(quán)力機(jī)溝，也是最高風(fēng)險(xiǎn)管理決策機(jī)構(gòu)。

9、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息傳遞的說法，不正確的是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)在最短的時(shí)間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員

B、先進(jìn)的企業(yè)級風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)

C、風(fēng)險(xiǎn)分析人員在報(bào)告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告結(jié)果準(zhǔn)確無誤

D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測人員在發(fā)布信息時(shí)要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險(xiǎn)信息

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：首先，從字而上看，A的語氣過于絕對，也不符合常識，由此即可作

出判斷。A具體錯(cuò)在，不是在最短的時(shí)間將所有正確的信息傳遞給所有人員，而是

先傳遞給風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測人員，然后將風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告?zhèn)鬟f給所有人員。

10、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理文化的表述，正確的是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識和制度三個(gè)層次組成

B、制度是風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心，是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素

C、風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)并獲取最大收益

D、風(fēng)險(xiǎn)管理文化和企業(yè)文化是兩個(gè)不同的范疇

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：B中不是制度，而應(yīng)為風(fēng)險(xiǎn)管理理念，只有理念才是精神上的。風(fēng)險(xiǎn)

管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡.

風(fēng)險(xiǎn)管理文化是通過風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、制度和行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。本題考

查風(fēng)險(xiǎn)管理文化，通過本題，考生可以更加準(zhǔn)確地理解記憶該知識點(diǎn)。

11、（）通常指派最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會負(fù)責(zé)擬訂具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。

A、董事會

B、高級管理層

C、監(jiān)事會

D、風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：董事會是最終決策機(jī)構(gòu)，監(jiān)事會獨(dú)立于董事會，董事會指派最高風(fēng)險(xiǎn)

管理委員會（風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)）負(fù)責(zé)擬訂具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。高管層負(fù)責(zé)

執(zhí)行董事會審批通過的政策。

12、與單一法人客戶相比，（）不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。

A、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好

B、連環(huán)擔(dān)保普遍

C、風(fēng)險(xiǎn)識別難度大

D、貸后監(jiān)督難度大

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：記住規(guī)模越大，風(fēng)險(xiǎn)管理越難以操作。由于集團(tuán)法人客戶內(nèi)部可以容

易地通過關(guān)聯(lián)交易修改財(cái)務(wù)報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性不高。

13、下列關(guān)于客戶評級與債項(xiàng)評級的說法，不正確的是（）。

A、債項(xiàng)評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)

可能的損失率

B、客戶評級針對客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評級，再將其加總得出客戶評級

C、在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評級

D、在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項(xiàng)評級

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：客戶評級主要針對交易主體，其等級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定，

而債項(xiàng)評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)可

能的損失率。

14、在法人客戶評級模型中，（）通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)

的違約率。

A、Altman的Z計(jì)分模型

B、RiskCalc模型

C、CreditMonitor模型

D、死亡率模型

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：CredilMonitor模型、Z計(jì)分模型和RiskCalc都是用影響因子做回歸

來計(jì)算違約概率.不同的是.RiskCalc模型的因子是用統(tǒng)計(jì)方法精挑細(xì)選出來

的。死亡率模型是用歷史違約數(shù)據(jù)計(jì)算一定信用等級的供求或債券的違約概率。

15、假設(shè)模型得到的CAP曲線中，實(shí)際模型與隨機(jī)模型、理想模型圍成的圖形面

積分別為0.3和0.1,則該CAP曲線對應(yīng)的AR值等于（）。

A、3

B、0.33

C、0.75

D、0.25

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：牢記AR公式和那張CAP曲線圖。AR=A-r（A+B）,A=0-3,B=0.1oA

是實(shí)際模型與隨機(jī)模型圍成的圖形面積，B是實(shí)際模型與理想模型圍成的圖形面

積。A占的面積越大，說明模型越理想。

16、客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶（）的計(jì)量和評價(jià)，反映客戶（）的大小。

A、償債能力和償債意愿，違約風(fēng)險(xiǎn)

B、盈利能力和償債能力，違約風(fēng)險(xiǎn)

C、收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量，流動風(fēng)險(xiǎn)

D、償債能力和償債意愿，流動風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：首先，客戶信用評級是信用風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，反映的不是流動風(fēng)險(xiǎn)。其

次，對客戶信用評級就是要反映客戶的償債能力和償債意愿，如果客戶盈利能力很

強(qiáng)，但償債意愿很弱，信用風(fēng)險(xiǎn)依然很大。所以償債意愿是個(gè)很重要的考查因素。

17、根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計(jì)死亡率為6.00%,第一年的

邊際死亡率為2.50%,則隱含的第二年邊際死亡率為()。

A、3.50%

B、3.59%

C、3.69%

D、6.00%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：累計(jì)死亡率CMR2=I?SR1XSR2，第一年邊際死亡率MMR]=1-SR],

第二年邊際死亡率MMR2=1-SR2,因此MMR2=1-(1-CMR2H1-MMR1)=I-(1-

6.00%戶(1-2.5%)。

18、某銀行2008年末關(guān)注類貸款余額為2000億元，次級類貸款余額為400億元，

可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項(xiàng)貸款余額總額為

60000億元，則該銀行不良貸款率為()。

A、1.33%

B、2.33%

C、3.00%

D、3.67%

標(biāo)準(zhǔn)答案；D

知識點(diǎn)解析：不良貸款包括次級、可疑、損失類貸款。不良貸款率=(次級+可疑+

損失類貸款戶貸款余額x100%=[(400+1000+800)+60000]x100%=3.67%。

19、下列關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的是()。

A、長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務(wù)

B、經(jīng)銀監(jiān)會認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次

級債務(wù)工具可列入附屬資本

C、在到期日前最后五年，長期次級債務(wù)可計(jì)入附屬費(fèi)本的數(shù)量每年累計(jì)折扣20%

D、長期次級債務(wù)不能計(jì)入附屬資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：長期次級債務(wù)是指原始期限最少在五年以上的次級債務(wù)。經(jīng)銀監(jiān)會認(rèn)

可，商業(yè)銀行發(fā)行的普通的、無擔(dān)保的、不以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債

務(wù)工具可以列入附屬資本。

20、如果兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降，則下列說法正

確的是（）。

A、這兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是不相關(guān)的

B、這兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是負(fù)相關(guān)的

C、這兩筆貸款同時(shí)發(fā)生損失的可能性比較大

D、這兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)大于各筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點(diǎn)解析：這兩筆貸款同時(shí)上升或下降，方向相同，說明兩者是正相關(guān)的，那么

如果一個(gè)發(fā)生損失，另一個(gè)也很有可能發(fā)生損失。另外，盡管這兩筆貸款正相關(guān)，

但是構(gòu)成的貸款的風(fēng)險(xiǎn)組合還是會分散一部分風(fēng)險(xiǎn)，所以組合的風(fēng)險(xiǎn)不但會小于兩

筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)相加的總和，還會小于兩個(gè)貸款中風(fēng)險(xiǎn)較大的那個(gè)。

21、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由（）的變動反映出來。

A、借款人管理層因素

B、借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況

C、借款人所在行業(yè)因素

D、宏觀經(jīng)濟(jì)因素

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：分析選項(xiàng)，D和其他三項(xiàng)都有所不同，比較例外，應(yīng)多加關(guān)注。其次

系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是影響范圍廣的風(fēng)險(xiǎn)，A、B、C所說的因素只能影響某個(gè)借款人，或者

某類貸款，只有宏觀經(jīng)濟(jì)因素是更“系統(tǒng)”的風(fēng)險(xiǎn)。

22、客戶信用評級中，違約概率的估計(jì)包括（）兩個(gè)層而。

A、單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

B、單一借款人的違約概率和該借款人所有債項(xiàng)的違約概率

C、某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率

D、單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：客戶評級，評的就是借款人，而不是債項(xiàng)；債項(xiàng)評級，是反映違約損

失率的，所以可以排除B、CoD違約頻率與違約概率完全不同，違約頻率是一個(gè)

事后的概念，不能用于違約概率的估計(jì)。兩個(gè)層面就是單一借款人和某一信用等級

所有借款人的違約概率。

23、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法，下列說法正確的是（）。

A、非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性隨違約概率（PD）增加而增加

B、非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性隨公司規(guī)模增加而降低

C、資本要求為95%下特定風(fēng)險(xiǎn)暴露的非預(yù)期損失

D、期限調(diào)整隨期限增加而調(diào)整幅度增大

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：考生在記憶這個(gè)知識點(diǎn)時(shí)，可利用簡單的推導(dǎo)方法，以方便記憶：違

約概率增加，自然違約風(fēng)險(xiǎn)暴露越多，那么非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的就少，所以我們可以

簡單推出，非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性隨P、D增加而降低；公司規(guī)模增加，對于風(fēng)險(xiǎn)

管理的要求都更高，非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性也會提高；C項(xiàng)要求相當(dāng)高，為99%；

期限增加，調(diào)整幅度也要相應(yīng)增加。

24、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的表述，不正確的是（）。

A、只有違約才能導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)

B、相比信用風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)更容易獲得

C、信用風(fēng)險(xiǎn)范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù)

D、信息不對稱可以引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：從語氣上判斷，就可直接選出A,因?yàn)樵斐扇魏物L(fēng)險(xiǎn)原因都不會只有

一個(gè)。一般來說，信用風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為違約風(fēng)險(xiǎn)和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。B與市場風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的各種

價(jià)格，都很容易在市場上得到相關(guān)數(shù)據(jù)，而信用風(fēng)險(xiǎn)則要通過模型計(jì)量才能得出相

關(guān)數(shù)據(jù)。

25、卜.列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號（）。

A、存貨周轉(zhuǎn)率變小

B、顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)

C、流動資產(chǎn)比例大幅下降

D、業(yè)務(wù)性質(zhì)變化

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：題干中提到財(cái)務(wù)預(yù)警信號，就是可能會對企業(yè)的還貸情況造成不利影

響的信號，而且選項(xiàng)要與財(cái)務(wù)指標(biāo)有關(guān)。存貨周轉(zhuǎn)率變小，說明企業(yè)資金周轉(zhuǎn)不

靈；存貨過多，也是周轉(zhuǎn)不暢，銷售不暢的信號；流動資產(chǎn)比例大幅下跌，可能會

導(dǎo)致企業(yè)無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。業(yè)務(wù)性質(zhì)變化不是財(cái)務(wù)方面的信號，而且業(yè)務(wù)性質(zhì)變化不

一定是對銀行不利的，也許是企業(yè)向朝陽行業(yè)轉(zhuǎn)型，變得更好。

26、下列關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金流量分析的表述，不正確的是（）。

A、企業(yè)在開發(fā)期和成長期可能沒有收入，現(xiàn)金流量一般是負(fù)值

B、企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長

C、對企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力

D、對企業(yè)的中長期貸款耍分析其未來能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：對企業(yè)的期期貸款首先應(yīng)考慮的是企業(yè)的正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是

否能夠及時(shí)而且足額償還貸款。其他正確選項(xiàng)提到的知識點(diǎn)，也要留意。從開發(fā)期

到成長期到成熟期，現(xiàn)金流量是從負(fù)值到正值穩(wěn)定增長的過程。

27、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是（）。

A、留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同

B、留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)用和

實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用

C、留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限

履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的

價(jià)款優(yōu)先受償

D、留置是立了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點(diǎn)解析：本題考查留置的相關(guān)知識點(diǎn)，C選項(xiàng)很有迷惑性，但是其實(shí)是不需要

經(jīng)法院判決的。留置本身就是有法可依的正常的擔(dān)保手段，債務(wù)人不按照合同約定

的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)，以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或以拍

賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償。

28、下列關(guān)于信用評分模型的表述，不正確的是（），

A、信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型

B、信用評分模型對金融數(shù)據(jù)的要求比較高

C、信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D、信用評分模型是建立在對當(dāng)前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：分析選項(xiàng)，有干擾的是B項(xiàng)，因?yàn)槲覀冋f過信用風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)獲取比

較難，但是這個(gè)與對金融數(shù)據(jù)要求高是不相沖突的，而D的錯(cuò)誤更為明顯一些，

“模擬''都是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來模擬的，當(dāng)前的市場數(shù)據(jù)，一個(gè)是顯少，一個(gè)是波動性

太大，所以在一般的模型中，都是采用歷史數(shù)據(jù)而非當(dāng)前市場數(shù)據(jù)。

29、下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)暴露的說法，不正確的是（”

A、國家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方（包括沒有國外機(jī)構(gòu)

擔(dān)保的駐該國家的子公司）的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，以及該國家交易府方海外子公司的信

用風(fēng)險(xiǎn)暴露。

B、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對另外一國的交易對方進(jìn)行的投

信業(yè)務(wù)活動

C、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人.由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的

控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)

險(xiǎn)

D、商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風(fēng)險(xiǎn)暴露

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：通過本題，耍提醒考生的是，風(fēng)險(xiǎn)不光產(chǎn)生于交易中，也產(chǎn)生于無法

交易中。C所描述的就是這樣一個(gè)問題。所以，不能盲目判斷C是錯(cuò)誤的。而D

的錯(cuò)誤比較明顯，因?yàn)橐呀?jīng)有了“海外''這樣一個(gè)國際要素，屬于跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。國

家風(fēng)險(xiǎn)暴露包含一個(gè)國家的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)以及ERS（高壓力風(fēng)險(xiǎn)事

件情景）風(fēng)險(xiǎn)。

30、監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價(jià)的內(nèi)容不包括（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)識別和評估評價(jià)

B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避評價(jià)

C、監(jiān)督與糾正評價(jià)

D、信息交流與反饋評價(jià)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：內(nèi)控評價(jià)的內(nèi)容要有一定的涵蓋性。看到這四個(gè)選項(xiàng)時(shí)，A、C、D

都是很常見的制度性內(nèi)容，涵蓋面也廣，B中的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避評價(jià)就顯得過于具體。內(nèi)

部控制必須包括內(nèi)部控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)識別與評估、內(nèi)部控制措施、信息交流與反饋

以及監(jiān)督評價(jià)與糾正五個(gè)要素。

31、以下是抵押貸款證券化的步驟，其順序正確的是()。①建立一個(gè)獨(dú)立的SPV

來發(fā)行證券，SPV與原始權(quán)益人實(shí)行“破產(chǎn)隔離"；②SPV負(fù)責(zé)向債務(wù)人收取每期

現(xiàn)金流并將其轉(zhuǎn)入購買詆押貸款證券的投資者賬戶；③SPV將出售抵押貸款證券

的收益按合約轉(zhuǎn)入原債權(quán)人的賬戶；④SPV購買抵押貸款證券化的資產(chǎn)組合(貸款

池)；⑤采用各種信用增級方法提高發(fā)行證券的信用等級；⑥評級機(jī)構(gòu)為資產(chǎn)池

的資產(chǎn)提供信用評級；@SPV向投資者出售抵押貸款證券。

A、①⑤④⑥⑦②③

B、

C、①④⑥⑤⑦③②

D、

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：作答此類啡序題目時(shí)，可.以從選項(xiàng)人手，對比每一步的內(nèi)容，來進(jìn)行

判斷。首先，各選項(xiàng)第一步都是①，直接看第二步，判斷④和⑤，顯然應(yīng)該是先

購買資產(chǎn)組合，然后看第三步⑥和⑦，要先進(jìn)行評級，對資產(chǎn)組合處理一番之后

才能出售，所以第三步是⑥。最后，驗(yàn)證一下⑤、⑦、③、②的順序是否合

理。

32、下列行.業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)中，越低越好的是()。

A、行業(yè)盈虧系數(shù)

B、行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率

C、行業(yè)銷售利潤率

D、行業(yè)資本積累率

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析?：關(guān)于系數(shù)，我們要求考生有這樣一個(gè)觀念：系數(shù)越大，相關(guān)性越大，

受制約越多，風(fēng)險(xiǎn)就越大。所以，本題中A的行業(yè)盈虧系數(shù)，即使不確定這是怎

么推導(dǎo)出來的，知道了系數(shù)的一般性質(zhì)后，就可以做出選擇了。另外，我們可以排

除其他選項(xiàng)，對一個(gè)行業(yè)來說，產(chǎn)銷率越高，說明供不應(yīng)求，前景良好；利潤率越

高，獲利能力強(qiáng)；資本積累率高，應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的能力就強(qiáng)。

33、假設(shè)資本要求(K)為2%,違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)為10億元，則根據(jù)《巴塞爾新

資本協(xié)議》，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為()億元。

A、12.5

B、10

C、2.5

D、1.25

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)RWA=Kxl2.5xEADo

34、一個(gè)由5筆等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1%,

違約后回收率為40%,則預(yù)期損失為（）萬元。

A、3.6

B、36

C、2.4

D、24

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：預(yù)期損失二違約概率x違約損失率x違約風(fēng)險(xiǎn)暴露=1%X60%X600萬元

=3.6萬元。其中違約損失率=1-違約回收率。

35、已知a項(xiàng)目的投資半年收益率為5%,b項(xiàng)目的年收益率為7%,C項(xiàng)目的季度

收益率為3%,那么三個(gè)項(xiàng)目的年收益率排序?yàn)椋海ǎ?/p>

A^a>b>c

B、a>c>b

C、c>a>b

D,b>a>c

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：a項(xiàng)目的年收益率是1.05x1.05-1=0.1025,即10.25%；C項(xiàng)目的年收

益率是1.03x1.03x1.03x1.03-1=0.1255,即12.55%。所以c>a>b。

36、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在（）兩個(gè)方面。

A、資本金管理和負(fù)債管理

B、資產(chǎn)管理和負(fù)債管理

C、績效考核和風(fēng)險(xiǎn)管理

D、流動性管理和績效考核

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行將有限的經(jīng)濟(jì)資本根據(jù)不同部門、業(yè)務(wù)單位和產(chǎn)品/項(xiàng)目的

風(fēng)險(xiǎn)收益特性，在機(jī)構(gòu)整體范圍內(nèi)進(jìn)行分配，有助于商業(yè)銀行從風(fēng)險(xiǎn)的被動接受者

變?yōu)橹鲃庸芾碚摺７e極作用體現(xiàn)在：有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平：二是有助

于制訂科學(xué)的業(yè)績評估體系。后者是通過經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法體現(xiàn)的。

37、某商業(yè)銀行2008年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款為

46億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項(xiàng)存款期末余額為2138億元，則該銀行人

民幣超額準(zhǔn)備金率為（）c

A、2.53%

B、2.16%

C、2.15%

D、1.78%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：人民幣超額準(zhǔn)備金率=（在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金）：

人民幣各項(xiàng)存款期末余額XI00%。

38、下列關(guān)于壓力測試的說法，不正確的是（）。

A、壓力測試對在正常市場情況下銀行所承受的市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析

B、壓力測試可用來估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失

C、壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法進(jìn)行模擬和估計(jì)

D、應(yīng)當(dāng)定期對壓力測試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查，不斷完善其程序

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：壓力測試測的就是非正常情況下的風(fēng)險(xiǎn)。銀行不僅應(yīng)采用各種巾場風(fēng)

險(xiǎn)計(jì)量方法對在正常市為情況下所承受的市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，還應(yīng)當(dāng)通過壓力測試

來估算突發(fā)的“小概率事件等極端不利”的情況可能對其造成的潛在損失。

39、風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)不包括（）。

A、核心負(fù)債比率

B、預(yù)期損失率

C、關(guān)注類貸款遷徙率

D、不良貸款撥備覆蓋率

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)最好辨認(rèn)，因?yàn)檫w徙是動態(tài)的，衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)

險(xiǎn)變化的程度，不是衡量風(fēng)險(xiǎn)水平。

40、下列情況會引發(fā)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A、利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動劇烈

B、利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率較穩(wěn)定

C、利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準(zhǔn)利率，兩種利率變動一致

D、利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準(zhǔn)利率，兩種利率不同步變化

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：作為單選題，答案要選最適合的。木題中考查基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)，通過比較四

個(gè)選項(xiàng)，就會判斷出D項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)最大的，換句話說，如果其他選項(xiàng)都會發(fā)生基準(zhǔn)

風(fēng)險(xiǎn)的話，D的風(fēng)險(xiǎn)就必然發(fā)生，因此D是最適合選項(xiàng)。

41、下列關(guān)于巴塞爾委員會在1996年的《資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中，對市

場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的定量要求，表述不正確的是（）。

A、置信水平采用99%的雙尾置信區(qū)間

B、持有期為B個(gè)營業(yè)日

C、市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為1年

D、至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：記憶題，A應(yīng)為單尾置信區(qū)間。

42、商業(yè)銀行在進(jìn)行行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，通常會用到以下指標(biāo)，這些指標(biāo)中，數(shù)值越

低說明行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越小的是（）。

A、行業(yè)凈資產(chǎn)收益率

B、資本積累率

C、行業(yè)盈虧系數(shù)

D、行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點(diǎn)解析：A、B、D都與收入有關(guān)，凈資產(chǎn)收益率和產(chǎn)銷率越高，說明行業(yè)景

氣指數(shù)高，風(fēng)險(xiǎn)就越小；反之，這些指標(biāo)數(shù)值越低，說明行業(yè)遇到困難，風(fēng)險(xiǎn)就越

大。C是一個(gè)系數(shù)指標(biāo)，系數(shù)越低，說明關(guān)聯(lián)關(guān)系越小，受關(guān)聯(lián)、受風(fēng)險(xiǎn)威脅的機(jī)

會就越小，風(fēng)險(xiǎn)就越低。

43、商業(yè)銀行流動性管理中的現(xiàn)金流分析法的缺點(diǎn)是（）。

A、難以準(zhǔn)確反映流動性狀況

B、對于規(guī)模大、業(yè)務(wù)復(fù)雜的商業(yè)銀行而言，獲得完整現(xiàn)金流量的可能性和準(zhǔn)確性

也會降低，分析的準(zhǔn)確性也隨之降低

C、現(xiàn)金流分析過于繁雜，分析結(jié)果具有滯后性

D、現(xiàn)金流分析是一科喔性分析法，難以定量準(zhǔn)確反映流動性狀況

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：現(xiàn)金流分析是對商業(yè)銀行短期內(nèi)的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的預(yù)測和分

析，可以評估商業(yè)銀行短期內(nèi)的利動性狀況。分析過程比較簡單，因?yàn)槭嵌唐诘念A(yù)

測分析，不存在滯后性，這是一種典型的定量分析方法。該方法的不足之處就是B

所述。

44、假設(shè)資產(chǎn)組合初始沒資額100萬元，預(yù)期一年該資產(chǎn)投資收益率服從均值為

5%、標(biāo)準(zhǔn)差為1%的正杰分布，那么在95%置信水平下，該資產(chǎn)組合一年均值

VAR為（）萬元。（標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布95%置信水平下的臨界值為1.96）

A、3.92

B、1.96

C、-3.92

D、-1.96

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：均值VAR二Woxax。幾，其中，Wo為初始投資額，為時(shí)間間隔，

a是置信水平下的臨界值。代入數(shù)值，均值VAR=l00xl.96x0.01xl=1.96。

45、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。

A、當(dāng)市場利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降

B、當(dāng)市場利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升

C、資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大

D、負(fù)債的久期越長，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：市場利率的變動對銀行的資產(chǎn)負(fù)債影響是同方向的，市場利率上升，

銀行資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值都下降，久期越長，無論資產(chǎn)還是負(fù)債，風(fēng)險(xiǎn)都越大。

46、市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性不包括（）。

A、不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價(jià)格波動的敏感性

B、未涵蓋價(jià)格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

C、不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)

D、不能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：記憶題，D是巾場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)。

47、下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是（）。

A、公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?/p>

B、公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進(jìn)行監(jiān)管活動

時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者

C、對公正原則應(yīng)該把握兩個(gè)方面，一是實(shí)體公正，二是程序公正

D、效率原則是指銀監(jiān)會在進(jìn)行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：本題考查果行監(jiān)管的原則，是針對監(jiān)管方的，效率原則是指銀監(jiān)會在

進(jìn)行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源。

48、用VAR計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于（）。

A、2

B、3

C、4

D、5

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：在巴塞爾委員會的規(guī)定中，數(shù)字3的出現(xiàn)率很高?？忌梢栽趶?fù)習(xí)的

過程中，留意歸納。

49、A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率

為5%,債券B的票面利率為6%,若它們的到期收益率均等于市場利率，則（）。

A、債券A的久期大于債券B的久期

B、債券A的久期小于債券B的久期

C、債券A的久期等于債券B的久期

D、無法確定債券A和B的久期大小

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

2?C/1+W

D=-^----------------

知識點(diǎn)解析：通過公式I,因?yàn)槊磕戢@得年金都一樣，沒有最后期

限，在久期的計(jì)算中，華金大小和票面利率就不是起作用的因素了，從時(shí)間和市場

利率看，A、B條件都一樣，所以兩者久期相同。

50、用方差一協(xié)方差法計(jì)算VAR時(shí)，其基本假設(shè)之一是時(shí)間序列不相關(guān)。若某序

列具有趨勢特征，則真實(shí)VAR與采用方差一協(xié)方差法計(jì)算得到的VAR相比，

（）。

A、較大

B、一樣

C、較小

D、無法確定

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：當(dāng)某序列具有趨勢特征時(shí)，相關(guān)性增大會增大風(fēng)險(xiǎn)。

51、下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。

A、市場風(fēng)險(xiǎn)中的利率風(fēng)險(xiǎn)分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)

性風(fēng)險(xiǎn)

B、市場風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性特征

C、市場風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)相比，容易計(jì)量

D、銀行表內(nèi)外都存在市場風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：市場風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性特征。

52、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)來源于（）。

A、自營外匯買賣

B、代客外匯買賣

C、遠(yuǎn)期外匯買賣

D、銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：看到“結(jié)構(gòu)”就要想到是兩個(gè)或兩個(gè)以上的部分在結(jié)構(gòu)中出現(xiàn)問題。所

給選項(xiàng)中，只有D存在這樣的結(jié)構(gòu)特征。A、B、C都是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。

53、某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90,日元空頭40,英鎊空頭60,瑞士法郎

多頭40,加拿大元空頭20,澳元空頭30,美元多頭160,分別按累計(jì)總敞口頭寸

法、凈總敞口頭寸法和癰邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是（）。

A、140

B、150

C、120

D、230

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析?：累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，在本題中為

440o凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，在本題中為140。短

邊法步驟為：先分別加總每種外匯的多頭和空頭，其次比較這兩個(gè)總數(shù)，最后把較

大的一個(gè)作為銀行的總敞口頭寸。木題中，多頭為290,空頭為150,因此總敝口

頭寸為290o

54、根據(jù)《國際會計(jì)準(zhǔn)則—第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允

價(jià)值的變動不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（）。

A、持有待售類資產(chǎn)

B、持有到期的投資

C、貸款

D、應(yīng)收款

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

55、在下列行為中，（）是由于銀行內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

A、某銀行運(yùn)鈔車在半路遭遇搶劫，損失1000萬元

B、辦理抵押貸款時(shí)，為做成業(yè)務(wù)，銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全時(shí)即發(fā)放了貸款

C、某商業(yè)銀行網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭黑客攻擊，上千用戶信息泄露

D、銀行員工小王聯(lián)合某無業(yè)人員，偷竊銀行重要空白憑證

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：緊扣內(nèi)部流程來套各選項(xiàng)，A、C屬于外部事件。D屬于內(nèi)部欺詐。

56、在對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估過程中，使用外部數(shù)據(jù)必須配合采用的方法是（）。

A、敏感性分析

B、專家的情景分析

C、基本指標(biāo)法

D、標(biāo)準(zhǔn)法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

57、下列關(guān)于商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包以管理其操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。

A、合理的業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本

B、商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移給了外部服務(wù)提供商

C、業(yè)務(wù)外包必須有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤蚍?wù)協(xié)議

D、一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：最終責(zé)任在業(yè)務(wù)外包的情況下并沒有轉(zhuǎn)移出去。

58、下列關(guān)于商業(yè)銀行通過購買保險(xiǎn)以管理其操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。

A、保險(xiǎn)是西方商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重要T具

B、對于商業(yè)銀行內(nèi)部欺詐、員工過失、自然災(zāi)害、黑客攻擊等風(fēng)險(xiǎn)，都可以通過

購買保險(xiǎn)來緩釋

C、目前還沒有一種保險(xiǎn)產(chǎn)品能夠覆蓋商業(yè)銀行所有的操作風(fēng)險(xiǎn)

D、商業(yè)銀行應(yīng)該為各業(yè)務(wù)線盡可能全而地購買保險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：購買保險(xiǎn)是需要成本的，如果盡可能全而購買保險(xiǎn)，也將影響銀行的

效益。

59、操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制自我評估常用的方法不包括()。

A、流程分析法

B、德爾菲法

C、引導(dǎo)會議法

D、隨機(jī)法

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：記憶題。常用方法還包括：情景模擬法和調(diào)查問卷法。

60、根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，下列關(guān)于銀行各產(chǎn)品線及其對應(yīng)的。值的說法，正

確的是()口

A、交易和銷售對應(yīng)的。值為8%

B、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對應(yīng)的0值為12%

C、支付和結(jié)算對應(yīng)的p值為15%

D、公司金融對應(yīng)的0值為18%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：A應(yīng)為18%,B應(yīng)為15%,C應(yīng)為18%。歸納：將商業(yè)銀行的所有

業(yè)務(wù)劃分為8類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，這是

“標(biāo)準(zhǔn)法”的原理。下面歸納下各產(chǎn)品線的因子，因子為18%：公司金融、交易和銷

售、支付和清算：因子為15%：商銀行'”務(wù)、代理服務(wù)：因子為12%：零售銀

行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。因子的大小順序與銀行業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)大小是相對應(yīng)

的。因子為18%的業(yè)務(wù)涉及具體最多的資金；因子為12%的業(yè)務(wù)相對風(fēng)險(xiǎn)要小一

些。

61、2005年6月17H,萬事達(dá)卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三

方支付系統(tǒng)“，包括萬事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的40(H)多萬張信用卡用戶的銀行資料

被盜取，這種風(fēng)險(xiǎn)屬于=()引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

A、人員因素

B、系統(tǒng)缺陷

C、內(nèi)部流程

D、外部事件

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：黑客入侵屬于外部事件。

62、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)分類的說法，正確的是（）。

A、高管欺詐屬于可降低的風(fēng)險(xiǎn)

B、交易差錯(cuò)和記賬差錯(cuò)屬于可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)

C、火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)

D、改變市.場定位屬于可規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：B是屬于可降低的風(fēng)險(xiǎn)；A、C屬于可緩釋風(fēng)險(xiǎn)。

63、自我評估法有助于（）。

A、識別銀行日常經(jīng)營存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

B、員工績效考核

C、簡化管理流程

D、計(jì)算損失金額和發(fā)生概率

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：自我評估法本身是一種操作風(fēng)險(xiǎn)的評估方法，所給選項(xiàng)中，A、D提

到了風(fēng)險(xiǎn)因素。A是更適合的選項(xiàng)，因?yàn)樽晕以u估就是對銀行的日常經(jīng)營進(jìn)行評

估，計(jì)算金額和發(fā)生概率都更適合模型法。

64、關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的說法，正確的是（）。

A、不能使用外部人員撰寫的報(bào)告

B、除高級管理層外，報(bào)告不應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級管理層

C、內(nèi)審部門應(yīng)直接參與業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理

D、業(yè)務(wù)部門可以單獨(dú)向高級管理層匯報(bào)，不一定需要經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)管理部門

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)。析：為了確保風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的有效性和可靠性，還可以使用外部人員撰寫的報(bào)

告，如監(jiān)管機(jī)構(gòu)、外部審計(jì)師，而且外部報(bào)告有很高的參考性。除了高級管理層以

外，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告還應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級管理層以及可能受到影響的有關(guān)單位，以提高

商加銀行整體的風(fēng)險(xiǎn)意設(shè)水平,報(bào)告信息應(yīng)該是有透明度的C內(nèi)審部門不直接負(fù)責(zé)

或參與其他部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理，監(jiān)督與操作本身就是應(yīng)該分開的。

n

［力（G"）L

65、在用基本指標(biāo)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本的公式中斗玷一巴塞爾委

員會規(guī)定固定比例為（）,

A、8%

B、12%

C、15%

D、18%

標(biāo)準(zhǔn)效索.C

知識之解析：暫無解析

66、商業(yè)銀行對本幣進(jìn)行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，對敏感負(fù)債應(yīng)當(dāng)保持其總額的（）作為

流動性儲備。

A、15%

B、30%

C、50%

D、80%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

67、按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)是（）。

A、在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

B、無法出售的貸款

C、可以出售但在不利情況下可能會喪失流動性的證券

D、商業(yè)銀行可出售的貸款組合

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：對比各選項(xiàng)，無法出售肯定比可出售流動性差，債券本身也是有流動

性的，尤其是政府債券，相比B有較高的價(jià)值。

68、《金融違法行為處罰辦法》屬于（）。

A、法律

B、行政法規(guī)

C、部門規(guī)章

D、“指引”

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：首先，這不是一部法律，只是一個(gè)“辦法”，排除A、D,部門規(guī)章是

某部門針對自己而制訂的行政性法律規(guī)范文件。本辦法屬于行政法規(guī)。

69、融資缺口等于（）。

A、貸款平均額-存款平均額

B、核心貸款平均額-存款平均額

C、貸款平均額-核心存款平均額

D、核心貸款平均額-核心存款平均額

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行一般使用包括活期存款在內(nèi)的平均額作為核心資金，為貸款

提供融資來源。兩者的差異就構(gòu)成了所謂的融資缺口。

70、某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為90億元，負(fù)債加

權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場利率下降時(shí)，銀行的流動性（）。

A、加強(qiáng)

B、減弱

C、不變

D、無法確定

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：久期缺口;資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總資產(chǎn):總負(fù)債）X負(fù)債加權(quán)平均久期

=5-（100:90）x4為正，當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加

的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動性也隨之增強(qiáng)。

71、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標(biāo)的計(jì)算公式為

（）。

A、（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款戶總資產(chǎn)

B、現(xiàn)金頭寸：總資產(chǎn)

C、現(xiàn)金頭寸：總負(fù)債

D、（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款戶總負(fù)債

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：應(yīng)收存款的流動性可以與現(xiàn)金頭寸相當(dāng)，兩者之和與總資產(chǎn)的比例可

以反映資產(chǎn)流動性的狀況。

72、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)成為業(yè)務(wù)單位日常工作的重要部分，商業(yè)銀行必須通過定期

的（），保證聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策的執(zhí)行效果。

A、外部審計(jì)和非現(xiàn)場檢查

B、內(nèi)部審計(jì)和非現(xiàn)場檢查

C、外部審計(jì)和現(xiàn)場檢查

D、內(nèi)部審計(jì)和現(xiàn)場檢查

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)》析：這是銀行業(yè)務(wù)單位日常工作的重要部分，從銀行自己能做到的就是內(nèi)

部審計(jì)和現(xiàn)場檢查。所以，如果對教材原文不熟悉，可以通過分析題干解答。

73、風(fēng)險(xiǎn)管理評級是對艱行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，即（）的政策、程序、技術(shù)等的完整性、

有效性進(jìn)行評價(jià)并定級的過程。

A、發(fā)現(xiàn)、計(jì)算、監(jiān)管和防范風(fēng)險(xiǎn)

B、識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制風(fēng)險(xiǎn)

C、發(fā)現(xiàn)、計(jì)量、監(jiān)管和控制風(fēng)險(xiǎn)

D、識別、計(jì)算、監(jiān)測和防范風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：這個(gè)順序也是我們教材中每章節(jié)安排的順序。熟悉教材，可以很快作

答。

74、下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，正確的是（）。

A、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別可以從宏觀、中觀、微觀三個(gè)層面入手

B、經(jīng)濟(jì)資本配也是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本工具之一

C、戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀層面開始，深入貫徹并落實(shí)到微觀操作層面

D、最有效的方法是制訂以收益為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：A應(yīng)為戰(zhàn)略、宏觀、微觀三個(gè)層面。C戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)該從戰(zhàn)略層面開

始，深入貫徹并落實(shí)到宏觀和微觀操作層面。D應(yīng)為以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向。

75、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管輔助指標(biāo)的說法，不正確的是（）。

A、經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動性比例=調(diào)整后流動性資產(chǎn)余額?調(diào)整后流動性負(fù)債余額xlOO%

B、最大十戶存款比例=最大十戶存款總額;各項(xiàng)存款xlOO%

C、存貸款比例不得超過75%

D、存貸款比例二各項(xiàng)存款余額m各項(xiàng)貸款余額

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：存貸款比例二各項(xiàng)貸款余額;各項(xiàng)存款余額。

76、下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，不正確的是（）。

A、商業(yè)銀行的核心資本具備兩個(gè)特征：一是應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行

經(jīng)營過程中的任何損失；二是隨時(shí)可以動用

B、按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%,

核心資本充足率不得低于4%

C、未分配利潤屬于核心資本

D、少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤

和少數(shù)股權(quán)，附屬資本包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務(wù)

工具。少數(shù)股權(quán)屬于核心資本。

77、某銀行基本上穩(wěn)健，但存在一些可以在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營中改正、性質(zhì)不重的弱

點(diǎn)。該銀行具有良好的孤御經(jīng)營環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點(diǎn)繼續(xù)發(fā)展可

能產(chǎn)生較大問題。在CAMELS綜合評級中，該銀行應(yīng)屬于（）。

A、綜合評級1級

B、綜合評級2級

C、綜合評級3級

D、綜合評級4級

標(biāo)準(zhǔn)答案：R

知識點(diǎn)解析：該體系評分由1（最好）到5（最差），如果銀行綜合評分在2以下，說明

該銀行運(yùn)營質(zhì)量極佳，如果大于3,就需要主管部門警惕。

78、下列關(guān)于市場約束和信息披露的說法，不正確的是（）。

A、銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分公

司治理情況和部分風(fēng)險(xiǎn)管理情況所構(gòu)成

B、信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

C、市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

D、市場約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營管理，提

高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：三大支柱是指最低資本要求、外部監(jiān)管和市場約束。

79、不良貸款撥備覆蓋率計(jì)算公式為（）。

A、（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備戶（次級類貸款+可疑類貸款）

B、（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備H（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）

C、（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備）：（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）

D、（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備）十次級類貸款+可疑類貸款）

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

80、銀行評估未來擠兌流動性風(fēng)險(xiǎn)的方法是（）。

A、現(xiàn)金流分析

B、久期分析法

C、缺口分析法

D、情景分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：評估未來某種風(fēng)險(xiǎn)可能發(fā)生的方法是依靠模擬法或者情景分析法，而

A、B、C都是根據(jù)已知數(shù)據(jù)來分析短期內(nèi)或當(dāng)前的銀行狀況的方法。

81、股市上升，最可能會給銀行造成（）。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D、流動性風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：股市上升，居民可能將存款提出來投資于股市，將給銀行帶來流動性

風(fēng)險(xiǎn)。

82、目前普遍認(rèn)為有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐不包括（）。

A、減少營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

B、強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)

C、確保及時(shí)處理投訴和批評

D、從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：結(jié)合現(xiàn)實(shí)即可發(fā)現(xiàn)，減少營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)只能更加不方便客戶，反而會增大

銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

83、通常戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別可以從（）三個(gè)層面入手。

A、戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局

B、戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局

C、戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀

D、戰(zhàn)略、宏觀和微觀

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：通常戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別從三個(gè)層面入手：戰(zhàn)略層而（總行）、宏觀層面（業(yè)務(wù)

領(lǐng)域）和微觀層面（工作崗位）。

84、目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法是（）。

A、采用精確的定量分析方法

B、推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理，確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管

理

C、按照風(fēng)險(xiǎn)大小，采取抓大放小的原則

D、采取平等原則對待所有風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：從字面上看，相比其他選項(xiàng)，B項(xiàng)表土最全面合理。A對聲譽(yù)風(fēng)驗(yàn)采

取定量分析不夠全面也不夠客觀；C、D對風(fēng)險(xiǎn)沒有大小之分或者平等對待的說

法。

85、下列關(guān)于流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，不正確的是（）。

A、流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算按照本幣和外幣分別計(jì)算

B、流動性比例不得低于25%

C、核心負(fù)債比率不得低于60%

D、人民幣超額準(zhǔn)備金率不得低于5%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)露析：超額準(zhǔn)備金率是央行用來調(diào)控的工具，不在流動性監(jiān)管核心指標(biāo)之

列。

86、下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是（）。

A、不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款戶各項(xiàng)貸款xlOO%

B、預(yù)期損失率:預(yù)期損失一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口X100%

C、單一客戶貸款集中度二最大一家客戶貸款總額?貸款類資產(chǎn)總額X100%

D、貸款損失準(zhǔn)備金率=貸款損失準(zhǔn)備金余額《貸款類資產(chǎn)總額

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：單一客戶貸款集中度二最大一家客戶貸款總額?資本凈額X100%。

87、（）準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。

A、市場

B、機(jī)構(gòu)

C、業(yè)務(wù)

D、高級管理人員

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析?：只有先允許進(jìn)入市場，才能有其他的發(fā)展。

88、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)不包括（）。

A、不良資產(chǎn)率

B、不良貸款率

C、單一客戶授信集中度

D、存貸款比例

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：D存貸款比率是流動性比率，是流動性監(jiān)管輔助指標(biāo)。歸納信用風(fēng)險(xiǎn)

監(jiān)管指標(biāo)：①不良資產(chǎn)率，不高于4%；②不良貸款率，不高于5%；③單一集團(tuán)

客戶授信集中度=單一集團(tuán)客戶授信+資本凈額，不超過15%；④單一貸款客戶集

中度二單一貸款客戶貸款：資本凈額，不超過10%；⑤全部關(guān)聯(lián)度二全部關(guān)聯(lián)授信：

資本凈額，不超過50%,

89、下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求的說法，不正確的是（）。

A、市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格變動而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸損失的風(fēng)險(xiǎn)

B、根據(jù)基準(zhǔn)市場的價(jià)格，市場風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和

商品風(fēng)險(xiǎn)

C、巴塞爾委員會《資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》要求商業(yè)銀行對交易賬戶中受利

率影響的各類金融工具及股票所涉及的風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)銀行全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)

計(jì)提資本

D、《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》確定交易賬戶頭寸超過85億元人民幣或總

資產(chǎn)的10%的商業(yè)銀行需單獨(dú)計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：市場風(fēng)險(xiǎn)在“表內(nèi)外”這個(gè)地方經(jīng)常出考點(diǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格

變動而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸損失的風(fēng)險(xiǎn)。

90、根據(jù)巴塞爾委員會對VAR內(nèi)部模型的要求，在市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中，持有期為（）

個(gè)營業(yè)日。

A、10

B、20

C、5

D、17

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

二、多項(xiàng)選擇題（本題共40題，每題1.0分，共40

分。）

91、下列屬于有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)容的有（），

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：從題目本身看，五個(gè)選項(xiàng)的內(nèi)容都對聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理有利，在不確切了

解體系具體內(nèi)容時(shí)，根據(jù)選項(xiàng)的是否合理性，也可做出選擇。

92、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識點(diǎn)解析：首先任何風(fēng)險(xiǎn)管理都不能確保什么事情；其次戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容比

較寬泛宏觀，而產(chǎn)品和服務(wù)屬于具體的微觀的內(nèi)容。其他選項(xiàng)闡述了戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理

的作用，考生對此要有了解。

93、當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，下列說法正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案:A,B,D

知識點(diǎn)解析?：當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場利率下降，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會增

加，但資產(chǎn)價(jià)值增加的嗝度大，因此銀行最終的市場價(jià)值將上升。通過本題，考生

可將久期的二個(gè)基本內(nèi)容綜合歸納記憶。

94、下列屬于商業(yè)銀行面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E

知識點(diǎn)解析：B、D是與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)并列的概念，其他則是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的具體劃分,通

過本題，提醒考生在掌握知識細(xì)節(jié)的同時(shí)，對整本風(fēng)險(xiǎn)管理教材的總體把握也很重

要，有時(shí)可以提供另一種解題的思路。

95、有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的操作實(shí)踐有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

96、以下關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的方法中，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：只要選項(xiàng)內(nèi)容是正面的，就可以選上。

97、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：單從選項(xiàng)上看，五項(xiàng)內(nèi)容均是“有效”的。

98、2007年底，美國爆發(fā)了次級債危機(jī)。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)

向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，

客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危

機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使

銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使

長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了（）等風(fēng)險(xiǎn)。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：這段文字中，有一些關(guān)鍵字值得注意：“違規(guī)”是操作風(fēng)險(xiǎn)；“信用分

數(shù)”是信用風(fēng)險(xiǎn)；“房地產(chǎn)市場”是市場風(fēng)險(xiǎn)；“資金吃緊''是流動性風(fēng)險(xiǎn)；“形象”是

聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

99、2002年10月，國內(nèi)首個(gè)IT系統(tǒng)外包大單簽訂：高陽數(shù)據(jù)中心與深圳發(fā)展銀

行就提供災(zāi)難備援外包服務(wù)簽訂了為期10年、總額約3億元的合同。下列關(guān)于此

合同的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點(diǎn)解析：本題考查了業(yè)務(wù)外包的相關(guān)知識，要求考生了解記憶。在業(yè)務(wù)外包

中，最終責(zé)任并沒有被外包出去，這是風(fēng)險(xiǎn)緩釋的手段，不是轉(zhuǎn)移的手段。

100、下列針對高管欺詐操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,E

知識點(diǎn)解析：本題考查的知識點(diǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的分類情況。操作風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)管理和控制

能力分為可規(guī)避、可降低、可緩釋、應(yīng)承擔(dān)。高管欺詐與火災(zāi)、搶劫一樣屬于難以

規(guī)避或降低，甚至無能為力的風(fēng)險(xiǎn)，屬于可緩釋風(fēng)險(xiǎn)，可通過指定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)

方案、購買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包的方式轉(zhuǎn)移或緩釋，D卞的方法是用來管理“可降低操

作風(fēng)險(xiǎn)”的。

101、外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,E

知識點(diǎn)解析：從字面上看就可排除C、D,兩者都是內(nèi)部事件，其中C是人員因

素，D屬于系統(tǒng)缺陷。

102、以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級評分的驗(yàn)證的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D

知識點(diǎn)解析：驗(yàn)證因商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的特征和所有面臨的市場環(huán)境而異，因此沒

有普遍使用的驗(yàn)證方法。驗(yàn)證是一個(gè)循環(huán)過程，隨著客戶的發(fā)展變化以及數(shù)據(jù)的積

累，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)適當(dāng)調(diào)整、改進(jìn)其驗(yàn)證方法，驗(yàn)證的流程和結(jié)果應(yīng)得到獨(dú)立于驗(yàn)

證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門之外的部門審閱。《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法實(shí)施小組于

2005年9月發(fā)布了專門說明驗(yàn)證的14號工作文件。

103、健全完善我國商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系包括的內(nèi)容有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：我國銀行的內(nèi)控體系由內(nèi)到外，由上到下，涉及全面而具體。本題中

所給選項(xiàng)的語態(tài)和用詞也是我們十分熟悉的，此題不難回答。

104、商業(yè)銀行進(jìn)行流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號包括（）等指標(biāo)的變化。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,E

知識點(diǎn)篇析」采題考查商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。C、D是外部指標(biāo)/信號的變化。

本題提醒考生在風(fēng)險(xiǎn)管理的考試中，“內(nèi)、外”是經(jīng)常出現(xiàn)的出題點(diǎn)，也是考生作答

的一個(gè)思路。

105、（）是銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點(diǎn)解析：債權(quán)買賣差價(jià)減小不是預(yù)警，是一個(gè)安全信號。其他選項(xiàng)都是流動性

風(fēng)險(xiǎn)會加大的信號。

106、流動性資產(chǎn)包拈

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識點(diǎn)解析：D、E是流動性負(fù)債。本題考查流動性資產(chǎn)和流動性負(fù)債的基本概

念，要求考生理解記憶。

107、衡量商業(yè)銀行流動性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這?指標(biāo)可以通過

哪兩個(gè)指標(biāo)換算得到?（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C

知識點(diǎn)解析：核心存款比率就是核心存款與總資產(chǎn)的比率，用貸款總額與總資產(chǎn)比

率除以核心存款比率，就可以得到貸款總額與核心存款比率。

108、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指，在未來特定時(shí)段內(nèi)，（）的構(gòu)成狀況。

標(biāo)準(zhǔn)答案：D,E

知識點(diǎn)解析：本題考查桀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的概念，要求考生理解記憶。

109、中國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點(diǎn)解析：銀行業(yè)監(jiān)管遵循：依法、公正、公開、效率四項(xiàng)基本原則?？忌?/p>

為常識記憶，“利益原則”則很少出現(xiàn)在我國的各種監(jiān)管原則中。

110、我國商業(yè)銀行在劃分交易賬戶和銀行賬戶過程中，可以借鑒的相關(guān)法規(guī)包

括：（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C

知識點(diǎn)解析：記憶題。

111、下列屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知設(shè)點(diǎn)解析：A是通過制度安排降低了風(fēng)險(xiǎn)，并沒有對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。本題歸納了

風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的幾個(gè)例子，考生務(wù)必理解記憶。

112、風(fēng)險(xiǎn)為本的持續(xù)監(jiān)管框架內(nèi)容包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)為本的持續(xù)監(jiān)管框架由六個(gè)相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成，本題

選項(xiàng)全部包括了這六步,其中A的了解機(jī)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)評估是兩個(gè)步驟。

113、期貨市場的基本經(jīng)濟(jì)功能包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B

知識點(diǎn)解析：期貨市場具有規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)的功能，是因?yàn)槿藗兛梢酝ㄟ^在期貨市場

上進(jìn)行套期保值交易來達(dá)到降低價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)的目的。另一方面，期貨交易所是一

個(gè)公開、公平、公正競爭的交易場所，將眾多的影響供求關(guān)系的因素集中于交易所

內(nèi)，通過公開競價(jià)形成一個(gè)公正的交易價(jià)格。

114、在流動性比例中，流動性負(fù)債包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：考生要對流動性負(fù)債有基本的了解，要求作為常識來記憶。除了活期

之外，“流動性”的期限是一個(gè)月。以上五個(gè)選項(xiàng)都是流動性負(fù)債，除此還包括一個(gè)

月內(nèi)到期的定期存款（不含財(cái)政性存款）。

115、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識點(diǎn)解析：考生對信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)要在理解的基礎(chǔ)上記憶，貸款和不良資產(chǎn)都

是產(chǎn)生信用風(fēng)險(xiǎn)的重要要素，而存款反映的是流動性問題，不是信用問題。C是流

動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的輔助指標(biāo)。另外信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)除了以上四項(xiàng)，還有預(yù)期損失

率。

116、對銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)管主要包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：監(jiān)管要健全各項(xiàng)制度體系，從預(yù)警到應(yīng)急，每一部分都要保證有制度

保證。

117、完善、健全的內(nèi)部控制體系需要遵循的基本原則包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

118、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：對風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的監(jiān)督檢查主要包括六個(gè)方面，概括地說，檢查順序

是建立模型、數(shù)據(jù)積累、例外情況、模型修正、計(jì)量目標(biāo)、應(yīng)用結(jié)果。除了題中的

五個(gè)方面之外，還有就是對風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)、方法、結(jié)果的制訂，報(bào)告體系是否健全。

119、在風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管框架中，風(fēng)險(xiǎn)評估是風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管最為核心的步驟，其作

用是識別機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、風(fēng)險(xiǎn)水平和演變方向以及風(fēng)險(xiǎn)管理能力。它包含

的環(huán)節(jié)有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)為本的持續(xù)監(jiān)管框架由六個(gè)相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成，風(fēng)險(xiǎn)

評估是第二步，也是最為核心的步驟。風(fēng)險(xiǎn)評估環(huán)節(jié)包括四個(gè)階段，即題中所述

A、C^Eo

120、風(fēng)險(xiǎn)評級的原則包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C.D,E

知識點(diǎn)解析：本題考查風(fēng)險(xiǎn)評級的原則。風(fēng)險(xiǎn)評級就是要披露風(fēng)險(xiǎn)狀況，使之透

明，保密原則運(yùn)用在這里是錯(cuò)誤的。

121、下列關(guān)于CAMELS評級的說法，正確的有（），

標(biāo)準(zhǔn)答案：D,E

知識點(diǎn)解析：本題全面考查了CAMELS體系的相關(guān)知識?？忌獙υ撝R點(diǎn)加強(qiáng)

記憶。從題目上看，苜先排除B,CAMELS是六個(gè)字母，分別代表六大要素，B

顯然錯(cuò)誤。另外排除A,該體系評分由1（最好）到5（最差），1.該級別的銀行幾乎

每一個(gè)方面都是健全的；2.基本上穩(wěn)健；3.明顯存在較嚴(yán)重缺點(diǎn)；4.