銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級（風(fēng)險管

理）模擬試卷61

一、單項選擇題（本題共90題，每題1.0分，共90

分。）

1、資金業(yè)務(wù)最主要的風(fēng)險是（）

A、市場風(fēng)險

B、信用風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、法律風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

2、下列不屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移方式的是（）。

A、擔(dān)保

B、保險

C、轉(zhuǎn)讓

D、客戶分散

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

3、（）是通過投資和購買與管理標(biāo)的的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資

產(chǎn)或衍生金融產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險所帶來的損失的一種風(fēng)險管理策略。

A、風(fēng)險對沖

B、風(fēng)險分散

C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D、風(fēng)險規(guī)避

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

4、下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯誤的是（）。

A、公司治理應(yīng)能夠激勵商業(yè)銀行的董事會和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東

利益的目標(biāo)

B、良好的公司治理是商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運行的一項基本要素。如果存在明顯疏

漏，則會造成商業(yè)銀行破產(chǎn)

C、商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制

D、商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

5、下列選項不屬于商業(yè)銀行分析宏觀經(jīng)濟環(huán)境的風(fēng)險的是（）。

A、信用環(huán)境

B、GDP增長

C、稅收

D、勞資關(guān)系

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

6、風(fēng)險文化由風(fēng)險管理（）三個層次組成。

A、理念、知識、實踐

B、理念、知識、制度

C、知識、實踐、制度

D、理念、實踐、制度

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：風(fēng)險文化由風(fēng)險管理理念、知識、制度三個層次組成，其中風(fēng)險管理

理念是風(fēng)險文化的精神咳心。

7、下列關(guān)于風(fēng)險的定義，（）最能印證商業(yè)銀行力圖通過改善公司治理結(jié)構(gòu)和提高

內(nèi)部控制質(zhì)量來控制和降低風(fēng)險損失、防止破產(chǎn)的管理邏輯。

A、風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性

B、風(fēng)險是損失的可能性

C、風(fēng)險是未來結(jié)果（如沒資的收益率）對期望的偏離

D、風(fēng)險是未來結(jié)果的變化

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

8、商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在（）兩個方面。

A、資本金管理和負(fù)債管理

B、資產(chǎn)管理和負(fù)債管理

C、風(fēng)險管理和績效考核

D、流動性管理和績效考核

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

9、（）風(fēng)險是指在商業(yè)銀行進行國家風(fēng)險限額管理時，具有清償能力和償債意愿的

債務(wù)人由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移于境外而導(dǎo)

致不能按期償還債務(wù)。

A、流動性風(fēng)險

B、外匯風(fēng)險

C、市場風(fēng)險

D、轉(zhuǎn)移風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

10、商業(yè)銀行貸款定價中的資本成木主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險所需要

的（）的成本。

A、監(jiān)管資本

13、注冊資本

C、經(jīng)濟資本

D、會計資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險所需經(jīng)濟資本的成

本，在數(shù)值上等于經(jīng)濟資本與股東最低資本回報率的乘積。

II、我國銀行監(jiān)管部門于2002年5月21日制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》

規(guī)定，商業(yè)銀行必須信息披露不包括（）。

A、財務(wù)會計報告

B、各類風(fēng)險管理狀況

C、公司治理信息

D、員工收入分配狀況

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

12、一般而言，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險能力越強，意味著商業(yè)銀行面臨的風(fēng)

險因素（）。

A、越小

B、越大

C、無法判斷

D、以上都不正確

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

13、下列關(guān)于商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包以管理其操作風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。

A、合理的業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本

B、商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移給了外部服務(wù)提供商

C、業(yè)務(wù)外包必須有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤蚍?wù)協(xié)議

D、一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：外包非核心業(yè)務(wù)有助于商業(yè)銀行將重點放在核心業(yè)務(wù)上，從而提高效

率，降低成本.故A選項說法正確。，從本質(zhì)上說，業(yè)務(wù)操作或服務(wù)雖然可以外

包，但其最終責(zé)任并未被“包”出去，外包并不能減少或免除董事會和高級管理層確

保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任故B選項說法錯誤，業(yè)務(wù)外包

必須有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤蚍?wù)協(xié)議，明確對外包服務(wù)質(zhì)量和可靠性的基本要求。故C

選項說法正確。商業(yè)銀行必須對外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險進行管理，一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)

務(wù)，如賬務(wù)系統(tǒng)、資金交易業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包出去，因為過多的外包也會產(chǎn)生額外的

操作風(fēng)險或其他隱患。故D選項說法正確。

14、操作風(fēng)險損失是按照通用會計準(zhǔn)則被反映在銀行財務(wù)報表上的財務(wù)損失，包括

（）。

A、機會成本

B、損失挽回

C、與該操作風(fēng)險事件有聯(lián)系的成本支出

D、為避免后續(xù)操作風(fēng)險損失而采取措施所帶來的相關(guān)成本

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

15、假設(shè)一家銀行的外匯敞LJ頭寸如下：日元多頭100,歐元多頭50,港幣空頭

80,美元空頭30,則累計總敞口頭寸為（）。

A、150

B、110

C、40

D、260

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

16、某商業(yè)銀行2004年、2005年、2006年各項收入如下表所示：固定比例a為

15%,則按基本指標(biāo)法，2007年操作風(fēng)險資本為（）。

年份凈利息收入非利息收入出售證券盈利保險收入

2004年40201020

2005年50101020

2006年60301020

A、5

B、10.5

C、13.5

D、7.5

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

17、下列關(guān)于流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，不正確的是（）。

A、流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的計算按照本幣和外幣分別計算

B、流動性比例不得低于25%.

C、核心負(fù)債比率不得低于60%.

D、人民幣超額準(zhǔn)備金率不得低于5%.

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

18、按照履約方式，期雙可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類，關(guān)于它們的以下表

述，不正確的是（）。

A、在其他條件相同的情況下，美式期權(quán)的買方權(quán)利大于歐式期權(quán)的買方權(quán)利

B、在其他條件相同的情況下，美式期權(quán)的賣方義務(wù)大于歐式期權(quán)的賣方義務(wù)

C、在其他條件相同的情況下，美式期權(quán)的價格一般小于歐式期權(quán)的價格

D、美式期權(quán)可能未到期即被執(zhí)行

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

19、商業(yè)銀行貸給同一借款人的貸款金額不得超過銀行資本金額的（）0

A、5%.

B、10%.

C、15%.

D、20%.

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

20、下列關(guān)于客戶評級/評分的驗證，說法錯誤的是（）。

A、驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有CAP曲線與AR值、ROC曲線與A

值、貝葉斯錯誤率等

B、在驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力時，參照國際最佳實踐，AR值在0.5以下的評分

模型方可投入使用

C、驗證違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的基本原理是運用統(tǒng)計學(xué)的假設(shè)檢驗，當(dāng)實際違約發(fā)

生情況超過給定閾值，則認(rèn)為PD預(yù)測不準(zhǔn)確

D、在驗證違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性中，二項分布檢驗一般用來檢驗給定年份某一等級

PD預(yù)測正確性；卡方分布檢驗一般用來檢驗給定年份不同等級PD預(yù)測準(zhǔn)確性；

正態(tài)分布檢驗一般用來檢驗不同年份同一等級PD預(yù)測準(zhǔn)確性

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

21、操作風(fēng)險中因流程因素造成的風(fēng)險不包括（）。

A、系統(tǒng)缺陷

B、產(chǎn)品設(shè)計缺陷

C、文件或合同缺陷

D、交易/定價錯誤

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

22、如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存

鰲平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的融資需求等于（）億

兀。

A、400

B、300

C、200

D、100

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：融資需求;融資缺口+流動性資產(chǎn)。融資缺口;貸款評級額-核心存款

平均額。

23、下列選項不屬于風(fēng)險報告的內(nèi)部報告的是（）。

A、評價整體風(fēng)險狀況

B、提供監(jiān)管數(shù)據(jù)

C、識別當(dāng)期風(fēng)險特征

D、配合內(nèi)部審計檢查

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析?：內(nèi)部報告通常包括：評價整體風(fēng)險狀況，識別當(dāng)期風(fēng)險特征，分析重

點風(fēng)險囚素，總結(jié)專項風(fēng)險工作，配合內(nèi)部審訂檢查。提供監(jiān)管數(shù)據(jù)屬于外部報告

的內(nèi)容。

24、下列關(guān)于資本的說法，正確的是（）。

A、經(jīng)濟資本也就是賬面資本

B、會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平

相匹配的資本

C、經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非

預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資金

D、監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

25、下列關(guān)于超額備付金率的說法，正確的是（）。

A、外幣超額備付金率不得低于3%.

B、外幣超額備付金率=（在中國人民銀行超額外匯準(zhǔn)備金存款+存入同業(yè)外匯款項

+外匯現(xiàn)金）/外幣各項存款期末余額x100%.

C、在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款是指銀行存入中央銀行的全部存款

D、人民幣超額準(zhǔn)備金率不得低于3%.

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

26、下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯誤的是（）。

A、公司治理應(yīng)能夠激勵商業(yè)銀行的董事會和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東

利益的目標(biāo)

B、良好的公司治理是商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運行的一項基本要素，如果存在明顯疏

漏，則會造成商業(yè)銀行破產(chǎn)

C、商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制

D、商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

27、下列關(guān)于表外項目的處理的說法，不正確的是（）<>

A、表外項目的處理，按兩步轉(zhuǎn)換的方法計算普通表外項目的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

B、首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項目的風(fēng)險

資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險權(quán)重，計算表外項目相應(yīng)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

C、對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險暴露法計

算

D、利率和匯率合約的風(fēng)險資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是賬面價值，另一部分由市

值乘以固定系數(shù)獲得

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

28、銀行要承受不同形式的（）,這包括因不完善、不正確的法律意見、文件

而造成的同預(yù)計情況相比資產(chǎn)價值下降或負(fù)債加大的風(fēng)險。

A、法律風(fēng)險

B、流動性風(fēng)險

C、聲譽風(fēng)險

D、國家風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

29、較多地考慮了管理層素質(zhì)、公司的行業(yè)競爭力等定性信息的內(nèi)部評級方法是

（）。

A、信用評分法

B、統(tǒng)計模型法

C、部分基于專家判斷法

D、專家判斷法

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

30、下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是（）。

A、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)路徑

B、戰(zhàn)略閂標(biāo)可以分為戰(zhàn)略遠景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等

C、戰(zhàn)略口標(biāo)決定了實現(xiàn)路徑

D、各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是一致的

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：各家商業(yè)限行的戰(zhàn)略目標(biāo)都是根據(jù)自身的情況來確定的，不一定是一

致的。

31、風(fēng)險管理文化的精呻核心和最重要、最高層次的因素是（）。

A、風(fēng)險管理知識

B、風(fēng)險管理制度

C、風(fēng)險管理理念

D、風(fēng)險管理技能

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：常識，考生要熟悉。

32、某企業(yè)2006年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%,2006年初所有

者權(quán)益為39億元人民幣，2006年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2006

年凈資產(chǎn)收益率為（）。

A、3.00%

B、3.11%

C、3.33%

D、3.58%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/［（期初所有者權(quán)益合計+期末所有者權(quán)益合

計）⑵x100%,凈利潤二銷售收入x銷卷凈利率。

33、20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入（）

A、全面風(fēng)險管理模式階段

B、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

C、負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

D、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：20世紀(jì)8（）年代之后，隨著銀行業(yè)的競爭加劇，存貸利差變窄，商業(yè)

銀行開始意識到可以利用金融衍生工具或從事其他中間.業(yè)務(wù)來謀取更高的利益，非

利息收入所占的比重因此迅速增加，進入了全面風(fēng)險管理模式階段。

34、與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有（）

A、特殊性、非營利性

B、普遍性、非營利性

C、特殊性、營利性

D、普遍性、營利性

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：與市場風(fēng)險主要存在于交易賬戶和信用風(fēng)險主要存在于銀行賬戶不

同，操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域，具有普遍性和非營利

性，不能給商業(yè)銀行帶來盈利。

35、（）是對VaR估計結(jié)果的誤差水平的測量和精度評估。

A、準(zhǔn)確性檢驗

B、敏感性分析

C、誤差分析

D、有效性檢驗

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：為了準(zhǔn)確理解VaR估計結(jié)果的有效性并改進VaR模型，監(jiān)管部門和

金融機構(gòu)白身必須對VaR模型的準(zhǔn)確性和測量精度進行檢驗和評估，即所謂的準(zhǔn)

確性檢驗和誤差分析：①準(zhǔn)確性檢驗是比較VaR模型的估計（預(yù)測）結(jié)果與實際損

益情況，以評估VaR模型的有效性；②誤差分析是對VaR估計結(jié)果的誤差水平測

量和精度評估。

36、對內(nèi)部模型法計量出的風(fēng)險價值設(shè)定的限額屬于（）限額。

A、交易

B、風(fēng)險

C、頭寸

D、止損

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：對內(nèi)部模型法計量出的風(fēng)險價值設(shè)定的限額是風(fēng)險價值限額，屬于風(fēng)

險限額。

37、銀行系統(tǒng)升級，調(diào)整系統(tǒng)參數(shù)，造成該銀行營業(yè)網(wǎng)點系統(tǒng)故障、業(yè)務(wù)停辦的事

件屬于（）風(fēng)險。

A、人員因素

B、內(nèi)部流程

C、系統(tǒng)缺陷

D、外部事件

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：這屬于系統(tǒng)缺陷方面的風(fēng)險。

38、商業(yè)銀行的核心競爭力是（）。

A、吸存放貸

B、支付中介

C、貨幣創(chuàng)造

D、風(fēng)險管理

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：商業(yè)銀行的核心競爭力是風(fēng)險管理。

39、商業(yè)銀行在進行外包活動時還應(yīng)當(dāng)對服務(wù)提供商進行盡職調(diào)查，其調(diào)查內(nèi)容不

包括（）o

A、管理能力和行業(yè)地位

B、外包服務(wù)的集中度

C、財務(wù)穩(wěn)健性

D、突發(fā)事件應(yīng)對能力

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：商業(yè)銀行在進行外包活動時還應(yīng)當(dāng)對服務(wù)提供商進行盡職調(diào)查，盡職

調(diào)查應(yīng)當(dāng)包括：①管理能力和行業(yè)地位；②財務(wù)穩(wěn)健性；③經(jīng)營聲譽和企業(yè)文

化；④技術(shù)實力和服務(wù)質(zhì)量；⑤突發(fā)事件應(yīng)對能力；⑥對銀行業(yè)的熟悉程度；⑦

對其他商業(yè)銀行提供服務(wù)的情況；⑧商業(yè)銀行認(rèn)為重要的其他事項；⑨外包活動

涉及多個服務(wù)提供商時，應(yīng)當(dāng)對這些服務(wù)提供商進行關(guān)聯(lián)關(guān)系的調(diào)查。

40、下列關(guān)于國家風(fēng)險暴露的說法，不正確的是（），

A、國家信用風(fēng)險暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方（包括沒有國外機構(gòu)

擔(dān)保的駐該國家的子公司）的信用風(fēng)險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信

用風(fēng)險暴露

B、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機構(gòu)對另外一國的交易對方進行的授

信業(yè)務(wù)活動

C、轉(zhuǎn)移風(fēng)險是當(dāng)一個具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的

控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)

險

D、商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風(fēng)險暴露

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：D項應(yīng)為屬于。

41、從事積極資產(chǎn)負(fù)債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場融資能力，可以在短期

內(nèi)從機構(gòu)客戶或市場卜籌集大量資金.因此其大額負(fù)債依存度越（）,流動性風(fēng)險管

理的要求越（）。

A高

、

B低

、

c高

、

D低

、

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：由于商業(yè)策行擁有良好的市場融資能力，可以在短期內(nèi)從機構(gòu)客戶或

市場上籌集大量資金，因此其大額負(fù)債依存度越低，相應(yīng)的流動性風(fēng)險管理的要求

也越低。

ABC

A1

B0.11

C0.8-0.81

若必須選擇兩個產(chǎn)品構(gòu)

建組合，則下列說法正確的是（）。

A、R、C組合是風(fēng)險最佳對沖組合

B、A、C組合風(fēng)險最小

C、A、B組合風(fēng)險最小

D、A、C組合風(fēng)險最分散

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：BC是負(fù)相關(guān)的，因此可以構(gòu)建對沖組合。AC組合的風(fēng)險最大，因

為它們的相關(guān)性很高。BC組合的風(fēng)險最小，最分散。

43、下列關(guān)于操作風(fēng)險孜告的說法，不正確的是（），

A、可以使用外部人員撰寫的風(fēng)險報告

B、除高級管理層外，報告應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級管理層

C、內(nèi)容應(yīng)包括風(fēng)險狀況、損失事件、誘因與對策、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)、資本金水平五

個主要部分

D、業(yè)務(wù)部門不必參與制作操作風(fēng)險報告

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

44、下表是三家銀行的流動性指標(biāo)，假設(shè)其他條件都一樣，那么這三家銀行中流動

A銀行B銀行C銀行

貨存比70%85%70%

中長期貸款比例30%50%50%

最大十戶存款比例20%20%10%

A、A

B、B

C、C

D、A、B、C

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

45、下列屬于目前普遍認(rèn)為的聲譽風(fēng)險管理的最佳實踐操作的是（）

A、采用精確的定量分析方法

B、推行全面風(fēng)險管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機的準(zhǔn)備

C、按照風(fēng)險大小，采取抓大放小的原則

D、采取平等原則對待所有風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

46、隨著公眾風(fēng)險意識顯著提高，越來越多的機構(gòu)/個人投資者、客戶開始重新審

視商業(yè)銀行的風(fēng)險管理能力，耍求商業(yè)銀行發(fā)布風(fēng)險信息，特別是發(fā)布（）。

A、數(shù)量模型報告

B、投資風(fēng)險報告

C、質(zhì)量信息報告

D、整體風(fēng)險報告

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：隨著公眾風(fēng)險意識顯著提高，越來越多的機構(gòu)/個人投資者、客戶開

始重新審視商業(yè)銀行的風(fēng)險管理能力，要求商業(yè)銀行發(fā)布風(fēng)險信息，特別是發(fā)布投

資風(fēng)險報告已經(jīng)成為基本要求。商業(yè)銀行能否有效運用數(shù)量模型來正確評價自身的

風(fēng)險/收益水平，也被普遍認(rèn)為是商.業(yè)銀行長期發(fā)展的一項核心競爭優(yōu)勢。

47、資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率。

這里的資本就是（）。

A、賬面資木

B、經(jīng)濟資本

C、一級資本

D、監(jiān)管資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水

平相匹配的資本。資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

之間的比率，這里的資本就是監(jiān)管資本，是在商業(yè)銀行實收資本的基礎(chǔ)上再加上其

他資本工具計算而來。

48、（）是指商業(yè)銀行能夠以合理成本通過各種負(fù)債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的

能力。

A、資產(chǎn)流動性

B、負(fù)債流動性

C、表內(nèi)流動性

D、表外流動性

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：負(fù)債流動性是指商業(yè)銀行能夠以合理成本通過各種負(fù)債工具及時獲得

零售或批發(fā)資金的能力。

49、全面的風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、（）和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)

手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險管理模式。

A、市場風(fēng)險

B、流動風(fēng)險

C、戰(zhàn)略風(fēng)險

D、法律風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：全面的風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險并舉，組織

流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險管理模式。

50、下列選項中，不屬于風(fēng)險控制與緩釋流程要求的是（）

A、風(fēng)險控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致

B、能夠?qū)Ξa(chǎn)生的遺留風(fēng)險進行識別分析

C、所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

D、能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：風(fēng)險控制與緩釋流程應(yīng)當(dāng)符合以下要求：（1）風(fēng)險控制/緩釋策略應(yīng)

與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致。（2）所采取的具體控制措施與緩釋工具符合

成本/收益要求。（3）能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程

序。

51、自我評估法的主要目標(biāo)是（）。

A、鼓勵各級機構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評估機制

B、鼓勵各級機構(gòu)盡量降低風(fēng)險，實現(xiàn)利益最大化

C、鼓勵各級機構(gòu)營造良好的操作風(fēng)險管理氛圍

D、鼓勵各級機構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動對操作風(fēng)險進行識別和管理

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：商業(yè)銀行進行操作風(fēng)險自我評估的主要目的是鼓勵各級機構(gòu)主動承擔(dān)

責(zé)任，加強對操作風(fēng)險浜別、評估、控制和監(jiān)測流程的有效管理。

52、以下屬于支付和結(jié)算業(yè)務(wù)的是（）

A、執(zhí)行指令服務(wù)

B、債券結(jié)算代理

C、個人收入證明

D、代收代扣業(yè)務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

53、風(fēng)險為本監(jiān)管最核心的步驟是（）

A、了解機構(gòu)

B、風(fēng)險評估

C、規(guī)劃監(jiān)管行動

D、實施風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：風(fēng)險評估是風(fēng)險為本監(jiān)管最核心的步驟，其作用是認(rèn)識和把握機構(gòu)所

面臨的風(fēng)險種類、風(fēng)險水平和演變方向以及風(fēng)險管理能力。

54、如果第一個資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為8%,標(biāo)準(zhǔn)差為6%,第二個資產(chǎn)組合的預(yù)

期收益為8%,標(biāo)準(zhǔn)差為3%,那么投資者通常會選擇用來投資的資產(chǎn)組合是（）。

A、第一個

B、第二個

C、第一個或第二個均可

D、均不選擇

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：兩個資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率相同，這時候就要比較一下標(biāo)準(zhǔn)差，就是

收益的波動率，也代表一種風(fēng)險。這時就要選擇波動率小的組合，即第二個。

55、資本充足率是指資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本指的是（）。

A、賬面資本

B、會計資本

C、監(jiān)管資本

D、總資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點。析：資本充足率是指資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本就是監(jiān)管資

本。

56、巴塞爾委員會于1996年1月頒布了（）。

A、《巴塞爾資本協(xié)議》

B、《資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》

C、《巴塞爾新資本協(xié)議》

D、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：巴塞爾委員會于1996年1月頒布的《資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》

以及大多數(shù)國家據(jù)此制定的資本規(guī)定將市場風(fēng)險納入資本要求的范圍，但未涵蓋全

部市場風(fēng)險.

57、假設(shè)目前收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則以下四種策略

中，最適合理性投資者的是（）

A、買入期限較長的金融產(chǎn)品

B、賣出期限較短的金融產(chǎn)品

C、買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品

D、賣出期限較長的金融產(chǎn)品

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點3析：投資者還可以根據(jù)收益率曲線不同的預(yù)期變化趨勢，采取相應(yīng)的投資

策略。假設(shè)目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不

變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品；如果預(yù)期收益率曲線變陡，則可以買人期限

較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品；如果預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，

則可以買人期限較長的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品。

58、風(fēng)險評級對中國的策行監(jiān)管的意義不包括（）。

A、有利于提高金融監(jiān)管的系統(tǒng)性和全面性

B、有利于提高金融監(jiān)管的持續(xù)性

C、有利于提高金融監(jiān)管的針對性

D、有利于提高金融監(jiān)管的差異性

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：監(jiān)管機構(gòu)對?銀行的風(fēng)險評級是以防范風(fēng)險為目的，通過對銀行風(fēng)險及

經(jīng)營狀況的綜合評級，系統(tǒng)識別、分析銀行存在的風(fēng)險，實現(xiàn)對銀行持續(xù)監(jiān)管和分

類監(jiān)管，促進銀行穩(wěn)健發(fā)展。進行風(fēng)險評級對中國的銀行監(jiān)管具有重要意義：有利

于提高金融監(jiān)管的系統(tǒng)性和全面性；有利于提高金融監(jiān)管的持續(xù)性；有利于提高金

融監(jiān)管的針對性。

59、下列關(guān)于有效的風(fēng)險偏好聲明原則的說法中，錯誤的是（）。

A、能夠通過情景分析和壓力測試，確保銀行理解什么事件可能會使銀行超出風(fēng)險

偏好

B、定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類風(fēng)險的誘因，確定某種形式的界限或指標(biāo)

以便監(jiān)測這類風(fēng)險

C、應(yīng)為每類實質(zhì)性風(fēng)險和總體風(fēng)險確定能夠接受的平均風(fēng)險水平

D、與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務(wù)規(guī)劃、薪酬機制相關(guān)聯(lián)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：有效的風(fēng)險偏好聲明應(yīng)該滿足以下原則：①包括銀行在制定戰(zhàn)略和

業(yè)務(wù)規(guī)劃時所使用的關(guān)鍵背景信息和假設(shè)。②與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)

劃、財務(wù)規(guī)劃、薪酬機制相關(guān)聯(lián)。③考慮客戶的利益和對股東的受托義務(wù)、資本

及其他監(jiān)管要求，在完成戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)計劃時，確定銀行愿意接受的風(fēng)險總量。

④基于總體風(fēng)險偏好、風(fēng)險能力、風(fēng)險輪廓，應(yīng)為每類實質(zhì)性風(fēng)險和總體風(fēng)險確

定能夠接受的最高風(fēng)險水平。⑤包括定量指標(biāo)。定量指標(biāo)能夠分解成業(yè)務(wù)條線和

法律實體的風(fēng)險限額，也能在集團層面匯總以反映整體的風(fēng)險輪廓。⑥包括定性

的陳述。定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類風(fēng)險的誘因，確定某種形式的界限或

指標(biāo)以便監(jiān)測這類風(fēng)險。⑦具有前瞻性。能夠通過情景分析和壓力測試，確保銀

行理解什么事件可能會使銀行超出風(fēng)險偏好。

60、按照2007年中國銀監(jiān)會重新修訂并發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率不得低于（），資本充足率不得低于（）。

A、4%,8%

B、8%,4%

C、5%,10%

D、2%,4%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：商業(yè)銀行的核心資本充足率不得低于4%,資本充足率不得低于

8%o

61、下列關(guān)于公允價值的說法，不正確的是（）。

A、公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值

B、公允價值的計量可以宜接使用可獲得的市場價格

C、若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值

D、若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值不存在

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：本題考查公允價值的幾種計量方法。首先A是公允價值的定義，用

市場價格代表公允價值是一種計量方法，企業(yè)可以使用合理的數(shù)據(jù)，但是，要與市

場預(yù)期不沖突。如果市場若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值可通過收

益法或成本法來獲得。

62、隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)

的概率為（）。

A、0.68

B、0.95

C、0.9973

D、0.97

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)

差范圍內(nèi)的概率為0.68,其觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率

為0.95,其觀測值落在距均值的距離為3倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.9973o

63、外部評級主要依靠的是（）

A、專家定性分析

B、定量分析

C、定性分析和定量分析結(jié)合

D、以上都不對

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

64、（）是指控制、管理機構(gòu)的一種機制或制度安排，其核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分

離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高級管理層組織體系和

監(jiān)督制衡機制。

A、股份制

B、公司治理

C、合作制

D、個體戶

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：本題考查的是公司治理的含義。

65、根據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，隨機變量分為（）。

A、確定型隨機變量和不確定型隨機變量

B、跳躍型隨機變量和連貫型隨機變量

C、離散型隨機變量和跌躍型隨機變量

D、離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：離散型和連續(xù)型是我們最常見的隨機變量分類，需要考生加深記憶。

只有確定型事件和不確定型事件的概念，指在相同條件下，重復(fù)同樣的動作，得到

的結(jié)果是一樣的還是不同的。隨機變量一般分為離散型和連續(xù)型。離散型隨機變量

是隨機變量X的所有可能值只有有限個或可列多個；連續(xù)型隨機變量是隨機變量

所有可能值由一個或者若干個（有限或無限）實數(shù)軸上的區(qū)間組成。沒有跳躍型和連

貫型隨機變量的概念。

66、若借款人甲、乙內(nèi)部評級1年期違約概率分別為0.02%和0.04%,則根據(jù)《巴

塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為（），

A、0.02%,0.04%

B、0.03%,0.03%

C、0.02%,0.03%

D、0.03%,0.04%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約概率被定位為借款人內(nèi)部評級1年

期違約概率與0.03%中的較高者。

67、下列各項中，（）不屬于違約風(fēng)險暴露包括的內(nèi)容。

A、已使用的授信余額

B、已收利息

C、未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量

D、應(yīng)收未收利息

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：違約風(fēng)險暴露包括已使用的授信余額、應(yīng)收未收利息、未使用授信額

度的預(yù)期提取數(shù)量以及可能發(fā)生的相關(guān)費用等c

68、下列關(guān)于期權(quán)的說法，不正確的是（）。

A、相比遠期和期貨，期權(quán)是一種更為復(fù)雜的非線性衍生產(chǎn)品

B、期權(quán)是現(xiàn)代金融創(chuàng)新的重要基礎(chǔ)性工具

C、按照交易權(quán)利劃分，期權(quán)分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)

D、按照執(zhí)行價格劃分，期權(quán)分為價內(nèi)期權(quán)、平價期權(quán)、價外期權(quán)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：按照交易權(quán)利劃分，期權(quán)分為買方期權(quán)和賣方期權(quán)；按照履約方式劃

分，期權(quán)分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)。

69、商業(yè)銀行可以采取（）措施進行操作風(fēng)險緩釋。

A、放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新

B、外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)

C、實行差錯率考核

D、改變市場定位

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險，商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，

甚至有些無能為力，但可以通過制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險、業(yè)務(wù)外包等

方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)移或緩釋。

70、在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理活動中，風(fēng)險管理由（）來推動并承擔(dān)最終風(fēng)險責(zé)任。

A、董事長

B、董事會

C、總經(jīng)理

D、監(jiān)事會

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理活動中，風(fēng)險管理始終都是由代表資本利益的

董事會來推動并承擔(dān)最終風(fēng)險責(zé)任的。

71、銀行監(jiān)管的基本原則不包括（）

A、依法原則

B、公正原則

C、公開原則

D、靈活性原則

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：銀行監(jiān)管的基本原則有：依法原則、公正原則、公平原則和效率原

則。

72、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)該由（）核準(zhǔn)。

A、股東大會

B、高級管理層

C、董事會

D、監(jiān)事會

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點解析：董事會負(fù)責(zé)審批風(fēng)險管理的整體戰(zhàn)略和政策。

73、定期壓力測試至少（）年一次。

A、半

B、1

C、2

D、3

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析?：資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試。原則上，

定期壓力測試至少一年一次。不定期壓力測試視經(jīng)濟金融形勢、監(jiān)管需要或銀行自

身判斷適時進行。

74、下列關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金流量分析的表述，不正確的是（）。

A、企業(yè)在開發(fā)期和成長期可能沒有收入，現(xiàn)金流量一般是負(fù)值

B、企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長

C、對企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力

D、對企業(yè)的中長期貸款要分析其未來能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：對企業(yè)的趣期貸款首先應(yīng)考慮的是企業(yè)的正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是

否能夠及時而且足額償還貸款。其他正確選項提到的知識點，也要留意。從開發(fā)期

到成長期到成熟期，現(xiàn)金流量是從負(fù)值到正值穩(wěn)定增長的過程。

75、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是（）。

A、對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

B、信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

C、對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此

其潛在風(fēng)險可以忽略不計

D、從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：對大多數(shù)泉行來說貨款是最大最明顯的信用風(fēng)險來源，所以，A選項

不正確：信用風(fēng)險不僅存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也存在于表外業(yè)務(wù)中，所以B選

項不正確；對于衍生產(chǎn)品而言，由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常非常大，潛在風(fēng)險也

是很大的，所以要適當(dāng)運用，雖然對手違約一般造成損失較小，但不可忽略不計，

這與要對風(fēng)險進行謹(jǐn)慎管理的大方向相違背，所以C選項不正確，只有D選項符

合題意。

76、柜臺業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的控制措施不包括（）。

A、完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規(guī)范和操

作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險

R、加強業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè).盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處理

C、設(shè)立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止弋理

資金被擠占挪用，確保?？顚Ｓ?/p>

D、加強崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水

平

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點解析：C選項為代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的控制措施。

77、（）作為一項獨立、客觀、公正的約束與評價機制，在促進風(fēng)險管理的過程中發(fā)

揮重要作用。

A、內(nèi)部審計

B、風(fēng)險監(jiān)測

C、風(fēng)險評估

D、內(nèi)部評級

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：內(nèi)部審計作為一項獨立、客觀、公正的約束與評價機制，在促進風(fēng)險

管理的過程中發(fā)揮重要作用。內(nèi)部審計可以從風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制四個主

要階段，審核商業(yè)銀行風(fēng)險管理的能力和效果，發(fā)現(xiàn)并報告潛在的風(fēng)險因素，提出

對應(yīng)方案，監(jiān)督風(fēng)險控制措施的落實情況。故本題選A。

78、下列不屬于各國政府及監(jiān)管機構(gòu)加強銀行監(jiān)管原因的是（）。

A、存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人的關(guān)系，存款人比銀行占有絕

對優(yōu)勢

B、銀行普遍存在通過擴大資產(chǎn)規(guī)模來增加利潤的發(fā)展沖動

C、銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù)

D、銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖淪

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：除了BCD三項，屬于各國政府及監(jiān)管機構(gòu)加強銀行監(jiān)管原因的還

有：風(fēng)險是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素，銀行機構(gòu)正是通過管理和經(jīng)營風(fēng)險獲得

收益。

79、流動性風(fēng)險是指銀行因無力為負(fù)債的和資產(chǎn)的提供融資，

而造成損失或破產(chǎn)的可能性。（）

A、減少；增加

B、增加；減少

C、減少；不變

D、不變；增加

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：流動性風(fēng)險是指銀行因無力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資，而

造成損失或破產(chǎn)的可能性。故本題選A。

80、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中，黃金價格的波動一般被納入（）進行管理“

A、匯率風(fēng)險

B、商品價格風(fēng)險

C、信用風(fēng)險

D、操作風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中，黃金價格的波動一般被納入?yún)R率風(fēng)險進行管

理。

81、下列關(guān)于遠期利率合約的說法，正確的是（）。

A、即期利率曲線可由遠期利率推斷

B、遠期利率合約是一項表外資產(chǎn)業(yè)務(wù)

C、債務(wù)人通過購買遠期利率合約，鎖定了未來的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能下降

帶來的風(fēng)險

D、債權(quán)人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能上升

帶來的風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：根據(jù)即期利率曲線可以推出遠期利率，所以A選項錯誤；債務(wù)人通

過購買遠期利率合約，鎖定了未來的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能上升帶來的風(fēng)險，

所以C選項錯誤；債權(quán)人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避

了利率可能下降帶來的風(fēng)險，所以D選項錯誤。

82、（）不屬于內(nèi)控制度中組織結(jié)構(gòu)方面的部分。

A、明確授權(quán)

B、向管理層提供的信息

C、崗位職責(zé)的確定

D、關(guān)鍵職能的分離

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：從字面上分析，組織結(jié)構(gòu)就包括權(quán)利、職能等要素。信息不應(yīng)該屬于

結(jié)構(gòu)方面的部分。考生在做題過程中要不斷積累經(jīng)驗，可以舉一反三。

83、市場風(fēng)險要素價格至少每（）更新一次數(shù)據(jù)，當(dāng)發(fā)生重大價格變化時需要立即更

新。

A、一年

B、半年

C、一季度

D、二年

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為一年；至少每三個月更新一次

數(shù)據(jù)。

84、關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管方法的表述，下面選項中不正確的是（）。

A、風(fēng)險監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場監(jiān)管兩類，其中非現(xiàn)場監(jiān)管是最重

要的方式和手段

B、非現(xiàn)場監(jiān)管是指認(rèn)可機構(gòu)不定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)報送資料，這些資料主

要包括統(tǒng)計資料申報表、內(nèi)部管理賬目等

C、非現(xiàn)場監(jiān)管是指認(rèn)可機構(gòu)必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)報送資料，這些資料

主要包括統(tǒng)計資料申報表、內(nèi)部管理賬目、其他管理資料和已公布的財務(wù)資料

D、德國、英國等金融發(fā)達國家對金融業(yè)的日常監(jiān)管已主要依靠非現(xiàn)場監(jiān)管，中國

人民銀行也從1996年開始對國內(nèi)商業(yè)銀行實行非現(xiàn)場監(jiān)管

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：非現(xiàn)場監(jiān)管可以定期或者不定期。C中的“必須”過于絕對。

85、按風(fēng)險發(fā)生的范圍可將風(fēng)險劃分為（）。

A、純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險

B、可管理風(fēng)險和不可管理風(fēng)險

C、系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險

D、可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

86、從是否按期還款的角度反映貸款使用效益情況和信用風(fēng)險程度的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)

是（）。

A、不良貸款率

B、貸款風(fēng)險遷徙率

C、逾期貸款率

D、預(yù)期損失率

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：逾期貸款率從是否按期還款的角度反映貸款使用效益情況和信用風(fēng)險

程度，促進銀行對逾期貸款盡快妥善處理。

87、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性和流動性風(fēng)險之間的關(guān)系，說法正確的是（）。

A、商業(yè)銀行獲取資金的能力弱，易導(dǎo)致銀行的流動性狀況欠佳，則其流動性風(fēng)險

較局

B、商業(yè)銀行獲取資金的能力強，易導(dǎo)致銀行的流動性狀況欠佳，則其流動性風(fēng)險

較高

C、商業(yè)銀行獲取資金的能力弱，易導(dǎo)致銀行的流動性狀況欠佳，則其流動性風(fēng)險

較低

D、商業(yè)銀行獲取資金的能力強，易導(dǎo)致銀行的流動性狀況欠佳，則其流動性風(fēng)險

較低

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：融資流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況

下，無法及時有效地滿足資金需求的風(fēng)險，反映了商業(yè)銀行在合理的時間、成本條

件下迅速獲取資金的能力。如果商業(yè)銀行獲取資金的能力較弱，則容易導(dǎo)致銀行的

流動性狀況欠佳，其流動性風(fēng)險也相應(yīng)較高。故選項A說法正確。

88、下列選項中，屬于流動性風(fēng)險監(jiān)測階段工作的是（）。

A、分析流動性風(fēng)險的主要來源

B、顯示流動性風(fēng)險警示程度

C、通過采取合適的手段來減少流動性風(fēng)險

D、將流動性風(fēng)險計量結(jié)果進行周期性匯報

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：流動性風(fēng)險的管理流程，即流動性風(fēng)險的識別、計量、監(jiān)測和控制。

流動性風(fēng)險監(jiān)測是將流動性風(fēng)險計量結(jié)果進行周期性匯報。故選項D正確。

89、下列關(guān)于我國原銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管目標(biāo)的說法，不正確的是（）。

A、通過審慎有效的監(jiān)管，保護廣大存款人和金融消費者的利益

B、通過公開公正的監(jiān)管，增進市場信心

C、通過相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進公眾對現(xiàn)代金融的

了解

D、努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：原銀監(jiān)會在總結(jié)國內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，提出了四條銀行監(jiān)

管的具體目標(biāo)：①通過審慎有效的監(jiān)管，保護廣大存款人和金融消費者的利益；

②通過審慎有效的監(jiān)管，增進市.場信心；③通過相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和

相關(guān)信息的披露，增進公眾對現(xiàn)代金融的了解；④努力減少金融犯罪，維護金融

穩(wěn)定。

90、風(fēng)險限額設(shè)定的第一階段是全面風(fēng)險計量，其計量的風(fēng)險不包括（）。

A、信用風(fēng)險

B、市場風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、流動性風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析?：理論上，風(fēng)險限額的設(shè)定分成四個階段：首先是全面風(fēng)險計量，即銀

行對各類業(yè)務(wù)所包含的信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險分別進行量化分析，以確定

各類敞口的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。其次，利用會計信息系統(tǒng)，對各業(yè)務(wù)敞口的收

益和成本進行量化分析;其中制定一套合理的成本分?jǐn)偡桨甘秦酱鉀Q的一項重要

任務(wù)。再次，運用資產(chǎn)組合分析模型，對各業(yè)務(wù)敞口確定經(jīng)濟資本的增量和存顯。

最后，綜合考慮監(jiān)管部門的政策要求以及銀行戰(zhàn)略管理層的風(fēng)險偏好，最終確定各

業(yè)務(wù)敞口的風(fēng)險限額。

二、多項選擇題（本題共40題，每題1.0分，共40

分。）

91、以下不屬于商業(yè)銀行的集團法人客戶的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識點解析：暫無解析

92、根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險的能力，可以將操作風(fēng)險劃分為（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識點解析：D：區(qū)別風(fēng)險與損失兩者之間的概念，損失是一個事后概念，反應(yīng)的

是風(fēng)險發(fā)生所造成的實際結(jié)果；而風(fēng)險是一個明確的事前概念，反應(yīng)的是損失發(fā)生

前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

93、商業(yè)銀行在貸款定價過程中，用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D

知識點解析：暫無解析

94、影響期權(quán)價值的主要因素包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

95、以下哪些是聲譽危機管理的主要內(nèi)容?（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

96、商業(yè)銀行內(nèi)部控制是商業(yè)銀行內(nèi)部的管理控制系統(tǒng)，具體包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

97、下列選項是商業(yè)銀行單一法人客戶的非財務(wù)因索分析管理層風(fēng)險重點考察企業(yè)

管理者的內(nèi)容是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

98、下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點解析：D選項，流動性在其他風(fēng)險發(fā)生后，是導(dǎo)致的最終表現(xiàn)形式。

99、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內(nèi)容包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

100、影響違約損失率的因素包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

101、某機構(gòu)購入國債作為準(zhǔn)備金，其利率互換的操作原則應(yīng)該是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C

知識點解析：暫無解析

102、下列關(guān)于RAROC的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C

知識點解析：暫無解析

103、根據(jù)大多數(shù)國家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量分為以下部分（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識點解析：暫無解析

104、信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識點解析：暫無解析

105、銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點解析：暫無解析

106、通常所說的資本是指（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C

知識點露析「通常所說的資本是指會計資本，也就是賬面資本。

107、下列關(guān)于風(fēng)險規(guī)避說法錯誤的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：C,E

知識點解析：風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)

務(wù)或市場風(fēng)險的策略性選擇。在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避可通過限

制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟資本配置實現(xiàn)。對不擅長且不愿承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行對其

配置非常有限的經(jīng)濟資本，并設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度，迫使'業(yè)務(wù)部門降低該業(yè)

務(wù)風(fēng)險暴露，甚至完全退出該業(yè)務(wù)領(lǐng)域。風(fēng)險規(guī)避策略制定的原則是“沒有風(fēng)險就

沒有收益”，即在規(guī)避風(fēng)險的同時自然也失去了在這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得收益的機會。

因此，風(fēng)險規(guī)避策略的局限性在于其是一種消極的風(fēng)險管理策略，不宜成為商業(yè)銀

行風(fēng)險管理的主導(dǎo)策略。

108、自我評估工作應(yīng)堅持的原則有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D,E

知識點解析：自我評估工作要堅持的原則有：①全面性。自我評估范圍應(yīng)包括各

級行的操作風(fēng)險相關(guān)機溝，原則上覆蓋所有業(yè)務(wù)品種。②及時性。自我評估工作

應(yīng)及時開展，評估結(jié)果應(yīng)及時報送，管理行動應(yīng)及時實施，對實施效果應(yīng)及時追

蹤。③客觀性。自我評估工作應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、客觀，從而保證做出恰當(dāng)?shù)臎Q策并采取

適當(dāng)?shù)墓芾硇袆?。④前瞻性。自我評估應(yīng)當(dāng)充分考慮本行內(nèi)、外部環(huán)境變化因

素。⑤重要性。自我評估應(yīng)以操作風(fēng)險管理薄弱或者風(fēng)險易發(fā)、高發(fā)環(huán)節(jié)為主。

109、下列方法中，（）被應(yīng)用于違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗證。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,DE

知識點露析「而于違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗證的方法考生要熟悉。

110、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為八大類，關(guān)于這八大類風(fēng)險的說

法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E

知識點解析：暫無解析

111、根據(jù)2001年我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償

還貸款本息，即使執(zhí)行也保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：C,E

知識點解析：暫無解析

112、巴塞爾委員會提出的穩(wěn)健公司治理應(yīng)遵循的基本原則包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

113、常用的風(fēng)險識別與分析的方法有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C.D,E

知識點解析：常用的風(fēng)險識別與分析的方法有：制作風(fēng)險清單、分解分析法、失誤

樹分析法和資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法。

114、下列關(guān)于操作風(fēng)險識別方法中因果分析模型的說法，不正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E

知識點解析：暫無解析

115、以下關(guān)于商業(yè)銀行貸款轉(zhuǎn)讓的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點就是資產(chǎn)組合的風(fēng)險與價值評估缺乏透明度，而

單筆貸款的轉(zhuǎn)讓則相對容易。

116、系統(tǒng)缺陷主要包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C.D,E

知識,2面析「秦東缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險是指由于信息科技部門或服務(wù)供應(yīng)商提供的

計算機系統(tǒng)或設(shè)備發(fā)生故障或其他原因，導(dǎo)致商業(yè)銀行不能正常提供全部/部分服

務(wù)或業(yè)務(wù)中斷而造成的殞失。系統(tǒng)缺陷具體表現(xiàn)為數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量，違反系統(tǒng)安全

規(guī)定，系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險，系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性。

117、全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)的先進的風(fēng)險管理理念和方法包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

118、下列屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的原則是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識點解析：商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的原則是流動性、安全性、盈利性。因此，本題

的正確答案為R、C、D.

119、商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策一般遵循（）原則。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,E

知識點解析：商業(yè)銀行的授信審批或信貸決策一般應(yīng)遵循的原則有：（1）審貸分離

原則。授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨立于貸款的營銷和貸款的發(fā)放。（2）統(tǒng)一考慮原則。在

進行信貸決策時，商業(yè)限行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債

項做統(tǒng)一考慮和計量，包括貸款、回購協(xié)議、再回購協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔(dān)

保和衍生交易工具等。（3）展期重審原則。原有貸款和其他信用風(fēng)險暴露的任何展

期都應(yīng)作為一個新的信用決策，需要經(jīng)過正常的審批程序。所以，選項A、B、E

符合題意。

120、商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務(wù)進行外包以轉(zhuǎn)移操伶風(fēng)險，包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：考生在復(fù)習(xí)時，要多關(guān)注例外的情況，這些地方往往是出題點，如本

題中的例外就是：關(guān)鍵的過程和核心業(yè)務(wù)不能外包出去，如賬務(wù)系統(tǒng)和交易業(yè)務(wù)。

121、監(jiān)管當(dāng)局在判斷交易賬戶按模型計值方法是否審慎時?，應(yīng)考慮的因素包括

（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：監(jiān)管當(dāng)局在判斷交易賬戶按模型計值方法是否審慎時，應(yīng)考慮的因素

包括5個選項所述的內(nèi)容。

122、風(fēng)險文化一般由（）三個層次組成。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D

知識點解析：?？碱}，需要記憶。風(fēng)險模型一般是用來計量風(fēng)險的，內(nèi)部控制是管

理風(fēng)險的重要體系。風(fēng)險文化是風(fēng)險管理的靈魂，一般由風(fēng)險管理理念、制度、知

識三個層次構(gòu)成。

123、銀行監(jiān)管的目標(biāo)有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：監(jiān)管目標(biāo)是監(jiān)管行為取得的最終效果或達到的最終狀態(tài)。中國銀監(jiān)會

在總結(jié)國內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出了四條銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)：①通過

審慎有效的監(jiān)管，保護廣大存款人和金融消費者的利益；②通過審慎有效的監(jiān)

管，增進市場信心；③通過金融、相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披

露，增進公眾對現(xiàn)代金融的了解；④努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定。

124、下列銀行活動中，存在匯率風(fēng)險的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：以上選項都與外匯、外幣有關(guān)，也就存在著匯率風(fēng)險。

125、缺口分析的局限性有O。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：缺口分析存在的局限性表現(xiàn)在：①缺口分析假定同一時間段內(nèi)所有

頭寸的到期時間或重新定價時間相同，因此，忽略了同一時段內(nèi)不同頭寸的到期時

間或利率重新定價期限的差異；②缺口分析只考慮了由于重新定價期限的不同而

帶來的利率風(fēng)險（即重新定價風(fēng)險），而未考慮當(dāng)利率水平變化時，各種金融產(chǎn)品因

基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同產(chǎn)生的利率風(fēng)險（即基準(zhǔn)K險）；③#利息收入日益成為

銀行當(dāng)期收益的重要來源，但大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入的影

響；④由于缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)用收益的影響，未考慮利率變動

對銀行整體經(jīng)濟價值的影響，所以只能反映利率變動的短期影響。E項表述內(nèi)容是

久期分析的局限性。故本題選ABCD。

126、以下關(guān)于信用風(fēng)險組合模型的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識點解析：CreditMetrics木質(zhì)上是一個VaR模型，所以A項正確：Credit

Metrics達到了同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)差一樣來衡量非交易性資產(chǎn)信用風(fēng)險的目

的，所以B項錯誤;CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的—*種補充，Credit

PortfolioView比較適合投機類型的借款人，所以C、D項正確；CreditRisk+模型

是對貸款組合違約率進行分析的，所以E項正確。

127、情景分析中的情景可以（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B.C,D.E

知識之解析「善寡引析中的情景可以包