演講人：日期:擠兌風(fēng)險(xiǎn)管理辦法解讀CATALOGUE目錄01風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)認(rèn)知02風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警03流動(dòng)性保障措施04風(fēng)險(xiǎn)處置策略05壓力測(cè)試實(shí)施06長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)01風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)認(rèn)知擠兌風(fēng)險(xiǎn)定義擠兌風(fēng)險(xiǎn)是指由于某種原因?qū)е碌你y行或其他金融機(jī)構(gòu)的存款者集中提取存款，進(jìn)而引發(fā)金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性危機(jī)甚至倒閉的風(fēng)險(xiǎn)。擠兌風(fēng)險(xiǎn)特征擠兌風(fēng)險(xiǎn)具有突發(fā)性、傳染性和破壞性等特點(diǎn)。一旦發(fā)生擠兌，風(fēng)險(xiǎn)會(huì)迅速擴(kuò)散，甚至引發(fā)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。擠兌風(fēng)險(xiǎn)定義與特征金融系統(tǒng)脆弱性表現(xiàn)資本充足率不足金融機(jī)構(gòu)的資本充足率是衡量其抵御風(fēng)險(xiǎn)能力的重要指標(biāo)。資本充足率不足意味著金融機(jī)構(gòu)在面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)可能無(wú)法及時(shí)兌付存款人的本金和利息，從而引發(fā)擠兌風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)和負(fù)債在期限上如果不能合理匹配，如短期負(fù)債用于長(zhǎng)期投資，則可能導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而引發(fā)擠兌。過(guò)度依賴批發(fā)資金過(guò)度依賴批發(fā)資金（如同業(yè)拆借、債券發(fā)行等）的金融機(jī)構(gòu)，一旦市場(chǎng)對(duì)其信心下降，批發(fā)資金可能迅速撤出，導(dǎo)致流動(dòng)性緊張，引發(fā)擠兌風(fēng)險(xiǎn)。典型擠兌事件案例分析2007年美國(guó)次貸危機(jī)次貸危機(jī)引發(fā)了全球范圍內(nèi)的金融動(dòng)蕩，多家金融機(jī)構(gòu)因資本充足率不足和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)而陷入困境，進(jìn)而引發(fā)了擠兌風(fēng)險(xiǎn)。2015年中國(guó)股市異常波動(dòng)2019年包商銀行事件2015年中國(guó)股市出現(xiàn)異常波動(dòng)，部分券商和基金公司的融資業(yè)務(wù)出現(xiàn)了流動(dòng)性問(wèn)題，引發(fā)了投資者對(duì)這些機(jī)構(gòu)的信任危機(jī)，進(jìn)而出現(xiàn)了擠兌現(xiàn)象。包商銀行因嚴(yán)重違規(guī)經(jīng)營(yíng)和資不抵債被接管，引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)其流動(dòng)性的擔(dān)憂，部分儲(chǔ)戶和同業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)始提現(xiàn)或轉(zhuǎn)移資金，加劇了擠兌風(fēng)險(xiǎn)。12302風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警存款流失率衡量銀行短期內(nèi)現(xiàn)金流入與流出的差額，評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性缺口率優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)占比反映銀行在壓力下迅速變現(xiàn)資產(chǎn)以應(yīng)對(duì)流動(dòng)性需求的能力。監(jiān)測(cè)存款人集中提取存款的情況，及時(shí)預(yù)警流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性壓力指標(biāo)體系資金流動(dòng)異常識(shí)別模型資金交易頻率與規(guī)模分析通過(guò)監(jiān)測(cè)賬戶資金交易活動(dòng)，識(shí)別異常資金流動(dòng)模式。030201資金交易對(duì)手方分析關(guān)注與特定對(duì)手方的交易情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)。資金用途監(jiān)控追蹤資金去向，確保資金用于合法合規(guī)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。建立跨銀行、支付機(jī)構(gòu)等的信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信息的快速傳遞?？鐧C(jī)構(gòu)信息共享機(jī)制信息共享平臺(tái)建設(shè)明確信息共享的流程、標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任，確保信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。信息交流機(jī)制加強(qiáng)與其他金融機(jī)構(gòu)的合作，共同防范和應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件。風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)防聯(lián)控03流動(dòng)性保障措施根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)狀況和市場(chǎng)環(huán)境等因素，合理設(shè)定應(yīng)急資金儲(chǔ)備規(guī)模，確保能夠有效應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)急資金儲(chǔ)備標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定合理的資金儲(chǔ)備規(guī)模應(yīng)急資金應(yīng)來(lái)源于多種渠道，包括自有資金、同業(yè)拆借、央行融資等，確保資金來(lái)源的可靠性和穩(wěn)定性。資金來(lái)源多樣化定期對(duì)應(yīng)急資金進(jìn)行流動(dòng)性評(píng)估，確保資金能夠迅速、有效地轉(zhuǎn)化為流動(dòng)性。資金流動(dòng)性評(píng)估央行流動(dòng)性支持路徑公開(kāi)市場(chǎng)操作通過(guò)公開(kāi)市場(chǎng)操作，如逆回購(gòu)、正回購(gòu)等，調(diào)節(jié)市場(chǎng)流動(dòng)性，獲取資金支持。常備借貸便利向央行申請(qǐng)常備借貸便利，獲得低成本資金支持，緩解流動(dòng)性壓力。再貸款與再貼現(xiàn)利用央行再貸款和再貼現(xiàn)政策，獲取資金支持，擴(kuò)大資金來(lái)源。同業(yè)互助協(xié)議框架同業(yè)拆借協(xié)議與同業(yè)機(jī)構(gòu)簽訂拆借協(xié)議，約定拆借規(guī)模、期限、利率等要素，確保在流動(dòng)性短缺時(shí)能夠及時(shí)獲得資金支持。同業(yè)存款協(xié)議同業(yè)合作機(jī)制與同業(yè)機(jī)構(gòu)簽訂存款協(xié)議，將部分資金存入同業(yè)機(jī)構(gòu)，以獲取更穩(wěn)定的資金來(lái)源。建立廣泛的同業(yè)合作機(jī)制，加強(qiáng)信息共享和風(fēng)險(xiǎn)防范，共同應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。12304風(fēng)險(xiǎn)處置策略分級(jí)響應(yīng)預(yù)案設(shè)計(jì)根據(jù)擠兌風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并制定相應(yīng)的分級(jí)響應(yīng)預(yù)案，確保處置措施與風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別相匹配。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與分級(jí)明確各級(jí)響應(yīng)預(yù)案的觸發(fā)條件，以及相應(yīng)的響應(yīng)程序和執(zhí)行流程，確保在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)能夠迅速、有效地采取措施。觸發(fā)條件與響應(yīng)程序定期進(jìn)行擠兌風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案的演練，評(píng)估預(yù)案的有效性，并根據(jù)市場(chǎng)變化和實(shí)際情況進(jìn)行必要的調(diào)整和更新。預(yù)案演練與更新信息披露與透明度通過(guò)媒體、官方渠道等積極宣傳風(fēng)險(xiǎn)處置措施和進(jìn)展情況，加強(qiáng)與公眾的溝通，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。正面宣傳與溝通協(xié)調(diào)與合作與其他金融機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門和地方政府等保持密切協(xié)調(diào)與合作，共同維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定。及時(shí)、準(zhǔn)確地向市場(chǎng)披露風(fēng)險(xiǎn)信息，增強(qiáng)市場(chǎng)參與者的信心，避免恐慌和過(guò)度擠兌。市場(chǎng)信心維護(hù)方案機(jī)構(gòu)接管與退出流程接管條件與程序明確接管機(jī)構(gòu)的選定條件和接管程序，確保在風(fēng)險(xiǎn)處置過(guò)程中能夠迅速、有效地控制風(fēng)險(xiǎn)。退出機(jī)制設(shè)計(jì)制定合理的退出機(jī)制，包括風(fēng)險(xiǎn)處置后的市場(chǎng)恢復(fù)計(jì)劃、機(jī)構(gòu)重組或清算方案等，確保市場(chǎng)平穩(wěn)過(guò)渡。法律責(zé)任與監(jiān)督明確接管機(jī)構(gòu)、被接管機(jī)構(gòu)及相關(guān)責(zé)任人的法律責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)接管過(guò)程和退出流程的監(jiān)督和管理，確保依法依規(guī)進(jìn)行。05壓力測(cè)試實(shí)施設(shè)定利率大幅波動(dòng)、信用違約等極端情景，評(píng)估金融機(jī)構(gòu)在不利情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。極端情景參數(shù)設(shè)定假設(shè)市場(chǎng)情況包括存款流失率、融資難度、融資成本等指標(biāo)，以反映金融機(jī)構(gòu)在壓力情況下的流動(dòng)性狀況。流動(dòng)性壓力參數(shù)考慮重要客戶違約、資產(chǎn)質(zhì)量惡化等因素，評(píng)估對(duì)金融機(jī)構(gòu)的影響。業(yè)務(wù)假設(shè)多維度承壓能力評(píng)估流動(dòng)性覆蓋率計(jì)算金融機(jī)構(gòu)在壓力情景下的流動(dòng)性覆蓋率，評(píng)估其短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)承受能力。02040301融資能力評(píng)估分析金融機(jī)構(gòu)在壓力情景下的融資能力，包括融資來(lái)源、融資成本等。優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備評(píng)估金融機(jī)構(gòu)持有的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)是否能夠滿足壓力情景下的流動(dòng)性需求。風(fēng)險(xiǎn)分散程度評(píng)估金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)和負(fù)債的分散程度，以降低單一資產(chǎn)或負(fù)債類別對(duì)整體流動(dòng)性的沖擊。測(cè)試結(jié)果動(dòng)態(tài)反饋實(shí)時(shí)監(jiān)控對(duì)壓力測(cè)試結(jié)果進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)并采取相應(yīng)措施。預(yù)警機(jī)制根據(jù)測(cè)試結(jié)果設(shè)定預(yù)警線，當(dāng)指標(biāo)達(dá)到或超過(guò)預(yù)警線時(shí)觸發(fā)預(yù)警機(jī)制。應(yīng)急演練根據(jù)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行應(yīng)急演練，提高金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力。持續(xù)改進(jìn)根據(jù)測(cè)試結(jié)果和應(yīng)急演練情況，不斷優(yōu)化壓力測(cè)試方法和風(fēng)險(xiǎn)管理措施。06長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)監(jiān)管政策迭代方向強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)為本通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管政策，提高對(duì)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和管理能力，降低擠兌風(fēng)險(xiǎn)。逐步放松行政管制在保障金融穩(wěn)定的前提下，逐步減少行政干預(yù)，讓市場(chǎng)發(fā)揮更大的作用。加強(qiáng)跨部門協(xié)調(diào)加強(qiáng)各個(gè)部門之間的信息共享和協(xié)調(diào)配合，形成風(fēng)險(xiǎn)處置的合力。實(shí)時(shí)監(jiān)控利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置風(fēng)險(xiǎn)。數(shù)字風(fēng)控技術(shù)應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通過(guò)數(shù)據(jù)分析和模型預(yù)測(cè)，提前預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)措施進(jìn)行防范。智能化處置利用智能算法和自動(dòng)化流程，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)處置的快速、準(zhǔn)確和高效。借鑒國(guó)際