期貨從業(yè)人員資格考試易錯(cuò)題帶答案20251.以下不屬于期貨交易所職能的是（）。A.設(shè)計(jì)合約、安排合約上市B.發(fā)布市場信息C.制定并實(shí)施期貨市場交易規(guī)則D.制定期貨合約交易價(jià)格答案：D答案分析：期貨交易所主要職能包括設(shè)計(jì)合約、安排上市，發(fā)布市場信息，制定并實(shí)施交易規(guī)則等，而期貨合約交易價(jià)格是由市場供求關(guān)系決定，并非交易所制定。2.期貨公司的職能不包括（）。A.根據(jù)客戶指令代理買賣期貨合約B.為客戶辦理結(jié)算和交割手續(xù)C.直接參與期貨交易D.對客戶賬戶進(jìn)行管理答案：C答案分析：期貨公司可代理客戶買賣合約、辦理結(jié)算交割、管理客戶賬戶等，但不能直接參與期貨交易，其主要是為客戶提供服務(wù)。3.最早的金屬期貨交易誕生于（）。A.德國B.法國C.英國D.美國答案：C答案分析：最早的金屬期貨交易誕生于英國，1876年倫敦金屬交易所（LME）成立，開啟了金屬期貨交易的先河。4.下列關(guān)于期貨交易保證金的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.保證金比率設(shè)定之后維持不變B.保證金是期貨交易者按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)交納的資金C.保證金可以作為其履行期貨合約的財(cái)力擔(dān)保D.保證金制度使交易者能以少量資金進(jìn)行較大價(jià)值額的投資答案：A答案分析：保證金比率并非固定不變，交易所會根據(jù)市場情況、合約特點(diǎn)等對保證金比率進(jìn)行調(diào)整，B、C、D選項(xiàng)均是保證金的正確表述。5.期貨合約與現(xiàn)貨合同、現(xiàn)貨遠(yuǎn)期合約的最本質(zhì)區(qū)別是（）。A.期貨價(jià)格的超前性B.占用資金的不同C.收益的不同D.期貨合約條款的標(biāo)準(zhǔn)化答案：D答案分析：期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的合約，而現(xiàn)貨合同和現(xiàn)貨遠(yuǎn)期合約一般是非標(biāo)準(zhǔn)化的，這是它們最本質(zhì)的區(qū)別。6.期貨市場的基本功能之一是（）。A.消滅風(fēng)險(xiǎn)B.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)C.減少風(fēng)險(xiǎn)D.套期保值答案：B答案分析：期貨市場有規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格發(fā)現(xiàn)兩大基本功能。風(fēng)險(xiǎn)只能進(jìn)行管理和轉(zhuǎn)移，不能消滅或減少，套期保值是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的一種手段。7.套期保值的基本原理是（）。A.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防機(jī)制B.建立對沖組合C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)D.保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險(xiǎn)答案：B答案分析：套期保值是通過在期貨市場和現(xiàn)貨市場建立對沖組合，利用期貨與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)趨勢基本一致的原理，在一個(gè)市場盈利來彌補(bǔ)另一個(gè)市場的虧損，從而達(dá)到規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的目的。8.基差的計(jì)算公式為（）。A.基差=期貨價(jià)格-現(xiàn)貨價(jià)格B.基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格C.基差=遠(yuǎn)期價(jià)格-期貨價(jià)格D.基差=期貨價(jià)格-遠(yuǎn)期價(jià)格答案：B答案分析：基差是某一特定地點(diǎn)某種商品或資產(chǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與相同商品或資產(chǎn)的某一特定期貨合約價(jià)格間的價(jià)差，即基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格。9.當(dāng)基差不變時(shí)，（）可實(shí)現(xiàn)盈虧完全相抵，套期保值者得到完全保護(hù)。A.賣出套期保值B.買入套期保值C.正向市場賣出套期保值D.無論進(jìn)行何種套期保值，都答案：D答案分析：當(dāng)基差不變時(shí)，無論進(jìn)行買入套期保值還是賣出套期保值，都可以實(shí)現(xiàn)盈虧完全相抵，套期保值者得到完全保護(hù)。10.某企業(yè)利用大豆期貨進(jìn)行賣出套期保值，當(dāng)基差從-100元/噸變?yōu)?200元/噸時(shí)，（）。A.有凈虧損，且虧損額與基差變動(dòng)值成正比B.有凈盈利，且盈利額與基差變動(dòng)值成正比C.有凈虧損，但虧損額與基差變動(dòng)值不成正比D.有凈盈利，但盈利額與基差變動(dòng)值不成正比答案：A答案分析：賣出套期保值中，基差走弱會有凈虧損，本題基差從-100元/噸變?yōu)?200元/噸，基差走弱100元/噸，虧損額與基差變動(dòng)值成正比。11.期貨投機(jī)者進(jìn)行期貨交易的目的是（）。A.承擔(dān)市場風(fēng)險(xiǎn)B.獲取價(jià)差收益C.獲取利息收益D.獲取無風(fēng)險(xiǎn)收益答案：B答案分析：期貨投機(jī)者通過預(yù)測期貨價(jià)格的漲跌，低買高賣或高賣低買，以獲取價(jià)差收益為目的進(jìn)行期貨交易。12.某投機(jī)者決定做小麥期貨合約的投機(jī)交易，以1200元/噸買入1手合約。成交后立即下達(dá)一份止損單，價(jià)格定于1180元/噸。此后價(jià)格上升到1220元/噸，投機(jī)者決定下達(dá)一份新的止損指令，價(jià)格定于1210元/噸，若市價(jià)回落可以保證該投機(jī)者（）。A.獲得10元/噸的利潤B.損失10元/噸C.獲得15元/噸的利潤D.損失15元/噸答案：A答案分析：最初買入價(jià)1200元/噸，新止損價(jià)1210元/噸，若市價(jià)回落觸發(fā)止損，可保證獲得1210-1200=10元/噸的利潤。13.下列關(guān)于金字塔式買入賣出的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.金字塔式買入賣出是在現(xiàn)有持倉已經(jīng)盈利的情況下進(jìn)行的B.金字塔式買入應(yīng)遵循每次買入的數(shù)量遞減的原則C.金字塔式賣出應(yīng)遵循每次賣出的數(shù)量遞增的原則D.金字塔式買賣可以在虧損的情況下進(jìn)行答案：D答案分析：金字塔式買入賣出是在現(xiàn)有持倉已經(jīng)盈利的情況下進(jìn)行的，買入時(shí)每次數(shù)量遞減，賣出時(shí)每次數(shù)量遞增，不能在虧損情況下進(jìn)行，否則會加大風(fēng)險(xiǎn)。14.跨期套利是圍繞（）的價(jià)差而展開的。A.不同交易所、同種商品、相同交割月份的期貨合約B.同一交易所、不同商品、不同交割月份的期貨合約C.同一交易所、同種商品、不同交割月份的期貨合約D.不同交易所、不同商品、相同交割月份的期貨合約答案：C答案分析：跨期套利是指在同一市場（即同一交易所）同時(shí)買入、賣出同種商品不同交割月份的期貨合約，以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對沖平倉獲利，是圍繞同種商品不同交割月份合約的價(jià)差展開的。15.在正向市場上，某交易者下達(dá)買入5月銅期貨合約同時(shí)賣出7月銅期貨合約的套利限價(jià)指令，限價(jià)價(jià)差為500元/噸，則該指令以（）元/噸的價(jià)差成交。A.大于或等于500B.小于500C.等于480D.等于520答案：A答案分析：正向市場上，買入近月合約賣出遠(yuǎn)月合約為牛市套利，下達(dá)的是套利限價(jià)指令，限價(jià)價(jià)差為500元/噸，只有當(dāng)實(shí)際價(jià)差大于或等于500元/噸時(shí)，指令才能成交。16.下列關(guān)于蝶式套利的說法，正確的是（）。A.蝶式套利的實(shí)質(zhì)是跨交割月份的套利活動(dòng)B.蝶式套利由一個(gè)賣出套利和一個(gè)買入套利構(gòu)成C.蝶式套利里的近期、遠(yuǎn)期合約數(shù)量相等D.蝶式套利的風(fēng)險(xiǎn)和利潤都較大答案：A答案分析：蝶式套利是跨交割月份的套利活動(dòng)，它由共享居中交割月份一個(gè)牛市套利和一個(gè)熊市套利組合而成，近期、遠(yuǎn)期合約數(shù)量是居中合約數(shù)量的一半，其風(fēng)險(xiǎn)和利潤通常較小。17.下列屬于外匯期貨買入套期保值的情形是（）。A.出口商和從事國際業(yè)務(wù)的銀行預(yù)計(jì)未來某一時(shí)間將會得到一筆外匯，為了避免外匯匯率下跌造成損失B.進(jìn)口商和國際投資者預(yù)計(jì)未來某一時(shí)間將會用外匯進(jìn)行投資，購買國外資產(chǎn)，為了避免外匯匯率上升造成損失C.外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣升值D.外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣貶值答案：B答案分析：買入套期保值適用于外匯的進(jìn)口商、出國旅游者、對外借款者以及外匯短期負(fù)債者等，他們擔(dān)心未來外匯匯率上升而遭受損失，通過買入外匯期貨合約進(jìn)行套期保值。A選項(xiàng)應(yīng)進(jìn)行賣出套期保值，D選項(xiàng)說法錯(cuò)誤，C選項(xiàng)表述不完整。18.外匯期貨交易自1972年在（）所屬的國際貨幣市場（IMM）率先推出后得到了迅速發(fā)展。A.倫敦國際金融期貨交易所B.歐洲交易所C.紐約交易所D.芝加哥商業(yè)交易所答案：D答案分析：1972年5月，芝加哥商業(yè)交易所（CME）設(shè)立了國際貨幣市場分部（IMM），首次推出包括英鎊、加拿大元等在內(nèi)的外匯期貨合約。19.利率期貨誕生于（）。A.20世紀(jì)70年代初期B.20世紀(jì)70年代中期C.20世紀(jì)80年代初期D.20世紀(jì)80年代中期答案：B答案分析：利率期貨誕生于20世紀(jì)70年代中期，1975年10月，芝加哥期貨交易所（CBOT）推出了歷史上第一張利率期貨合約——政府國民抵押協(xié)會抵押憑證期貨合約。20.短期國債通常采用（）發(fā)行。A.貼現(xiàn)方式B.平價(jià)方式C.溢價(jià)方式D.升水方式答案：A答案分析：短期國債通常采用貼現(xiàn)方式發(fā)行，即投資者以低于面值的價(jià)格購買短期國債，到期時(shí)按面值兌付，面值與購買價(jià)格的差額即為投資者的收益。21.假設(shè)用于CBOT30年期國債期貨合約交割的國債，轉(zhuǎn)換因子是1.474，該合約的交割價(jià)格為110-16，則買方需支付（）美元來購入該債券。A.162375.8B.74735.4C.162877D.74966.08答案：C答案分析：110-16表示的價(jià)格為110+16/32=110.5，買方需支付的金額=交割價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子×合約面值/100=110.5×1.474×100000/100=162877美元。22.股票指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們管理股市風(fēng)險(xiǎn)，尤其是（）的需要而產(chǎn)生的。A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)答案：A答案分析：股票指數(shù)期貨是為了管理股市的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)而產(chǎn)生的，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)無法通過分散投資消除，而股指期貨可以為投資者提供對沖系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的工具。23.某投資者手中持有的股票組合的現(xiàn)值為200萬，他想在3個(gè)月后對該股票組合進(jìn)行平倉。為了避免股票價(jià)格下跌造成損失，該投資者決定進(jìn)行套期保值。已知滬深300指數(shù)期貨合約乘數(shù)為每點(diǎn)300元，當(dāng)時(shí)滬深300指數(shù)為4000點(diǎn)。則該投資者應(yīng)賣出的合約數(shù)量為（）手。A.2B.3C.4D.5答案：D答案分析：合約數(shù)量=現(xiàn)貨總價(jià)值/（期貨指數(shù)點(diǎn)×合約乘數(shù)）=2000000/（4000×300）≈1.67，由于合約數(shù)量必須為整數(shù)，且為了完全套期保值應(yīng)向上取整，所以應(yīng)賣出5手。24.期權(quán)從買方的權(quán)利來劃分，分為（）。A.現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán)B.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)C.商品期權(quán)和金融期權(quán)D.美式期權(quán)和歐式期權(quán)答案：B答案分析：按買方的權(quán)利劃分，期權(quán)可分為看漲期權(quán)和看跌期權(quán)?？礉q期權(quán)買方有權(quán)在約定時(shí)間以約定價(jià)格買入標(biāo)的資產(chǎn)，看跌期權(quán)買方有權(quán)在約定時(shí)間以約定價(jià)格賣出標(biāo)的資產(chǎn)。25.下列關(guān)于期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值的說法，正確的是（）。A.內(nèi)涵價(jià)值是指期權(quán)立即執(zhí)行時(shí)的收益B.內(nèi)涵價(jià)值是指期權(quán)內(nèi)在的價(jià)值，與時(shí)間價(jià)值無關(guān)C.實(shí)值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值一定大于0D.虛值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值小于0答案：C答案分析：內(nèi)涵價(jià)值是指期權(quán)立即執(zhí)行時(shí)可獲取的總利潤，與時(shí)間價(jià)值共同構(gòu)成期權(quán)價(jià)格。實(shí)值期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值大于0，虛值期權(quán)和平值期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值為0。26.某投資者買入一份歐式期權(quán)，則他可以在（）行使自己的權(quán)利。A.到期日B.到期日前任何一個(gè)交易日C.到期日前一個(gè)月D.到期日后某一交易日答案：A答案分析：歐式期權(quán)是指期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日行使權(quán)利的期權(quán)，美式期權(quán)可以在到期日前的任何一個(gè)交易日行權(quán)。27.期權(quán)交易中，（）的風(fēng)險(xiǎn)是有限的（最大虧損為權(quán)利金），但在理論上獲利是無限的。A.期權(quán)的賣方B.期權(quán)的買方C.期權(quán)的買賣雙方D.以上都不正確答案：B答案分析：期權(quán)買方支付權(quán)利金獲得權(quán)利，最大損失就是權(quán)利金，而當(dāng)市場走勢對其有利時(shí)，理論上獲利是無限的；期權(quán)賣方收取權(quán)利金，但承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)較大。28.某投資者賣出看漲期權(quán)的最大收益為（）。A.權(quán)利金B(yǎng).執(zhí)行價(jià)格-市場價(jià)格C.市場價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格D.執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金答案：A答案分析：賣出看漲期權(quán)時(shí)，賣方收取權(quán)利金，當(dāng)期權(quán)買方不行權(quán)時(shí)，賣方最大收益就是權(quán)利金。29.下列關(guān)于期權(quán)時(shí)間價(jià)值的說法，正確的是（）。A.期權(quán)時(shí)間價(jià)值的大小取決于期權(quán)有效期的長短B.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值隨著到期日的臨近而逐漸增加C.期權(quán)時(shí)間價(jià)值是期權(quán)價(jià)格中超出內(nèi)涵價(jià)值的部分D.虛值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為0答案：C答案分析：期權(quán)時(shí)間價(jià)值是期權(quán)價(jià)格中超出內(nèi)涵價(jià)值的部分，它受期權(quán)有效期長短、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)等多種因素影響。隨著到期日臨近，時(shí)間價(jià)值逐漸減少，虛值期權(quán)和平值期權(quán)也有時(shí)間價(jià)值。30.期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)具有多樣性和復(fù)雜性，下列屬于代理風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.投資者與不具有期貨代理業(yè)務(wù)資格的機(jī)構(gòu)簽訂經(jīng)紀(jì)代理合同B.期貨公司將客戶保證金挪作他用C.期貨公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)故障導(dǎo)致交易指令不能及時(shí)下達(dá)D.期貨交易所的風(fēng)險(xiǎn)管理制度不健全答案：A答案分析：代理風(fēng)險(xiǎn)是指客戶在選擇期貨公司確立代理過程中所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，如與不具有期貨代理業(yè)務(wù)資格的機(jī)構(gòu)簽訂經(jīng)紀(jì)代理合同。B選項(xiàng)屬于期貨公司的信用風(fēng)險(xiǎn)，C選項(xiàng)屬于技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，D選項(xiàng)屬于交易所的管理風(fēng)險(xiǎn)。31.期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)放在（）上。A.可控風(fēng)險(xiǎn)B.政治風(fēng)險(xiǎn)C.政策性風(fēng)險(xiǎn)D.災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)答案：A答案分析：期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)放在可控風(fēng)險(xiǎn)上，對于不可控的政治風(fēng)險(xiǎn)、政策性風(fēng)險(xiǎn)、災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)等只能進(jìn)行一定的防范和應(yīng)對。32.下列關(guān)于期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制的說法，不正確的是（）。A.每日結(jié)算后，交易所對會員的盈虧進(jìn)行結(jié)算B.交易所可通過調(diào)整保證金比例來控制市場風(fēng)險(xiǎn)C.交易所可以規(guī)定持倉限額，防止大戶操縱市場D.交易所不能對違規(guī)會員進(jìn)行處罰答案：D答案分析：期貨交易所可以對違規(guī)會員進(jìn)行處罰，如警告、罰款、暫?；蛉∠麜T資格等。A、B、C選項(xiàng)都是交易所常見的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。33.期貨公司向客戶收取的保證金，屬于（）所有。A.期貨公司B.客戶C.期貨交易所D.中國期貨業(yè)協(xié)會答案：B答案分析：期貨公司向客戶收取的保證金，其所有權(quán)屬于客戶，期貨公司應(yīng)將客戶保證金與自有資金分開管理，嚴(yán)禁挪用。34.下列關(guān)于期貨公司客戶保證金管理的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.客戶保證金應(yīng)當(dāng)與期貨公司自有資產(chǎn)相互獨(dú)立、分別管理B.期貨公司向客戶收取的保證金，可用于為客戶交存保證金C.嚴(yán)禁期貨公司挪用客戶保證金D.客戶保證金不足時(shí)，期貨公司可先用其他客戶的保證金墊付答案：D答案分析：客戶保證金不足時(shí)，期貨公司應(yīng)及時(shí)通知客戶追加保證金或自行平倉，而不能用其他客戶的保證金墊付，A、B、C選項(xiàng)均是保證金管理的正確做法。35.中國期貨業(yè)協(xié)會是（）。A.事業(yè)單位B.企業(yè)法人C.社會團(tuán)體法人D.從事期貨經(jīng)營的機(jī)構(gòu)答案：C答案分析：中國期貨業(yè)協(xié)會是期貨行業(yè)的自律性組織，是社會團(tuán)體法人，其職責(zé)包括教育和組織會員遵守期貨法律法規(guī)和政策等。36.中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨從業(yè)人員實(shí)行（）管理。A.自律B.行政C.業(yè)務(wù)D.監(jiān)督答案：A答案分析：中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨從業(yè)人員實(shí)行自律管理，制定自律規(guī)則、執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)規(guī)范等，對會員及其從業(yè)人員進(jìn)行監(jiān)督檢查。37.期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)當(dāng)以適當(dāng)?shù)募寄?，以小心?jǐn)慎、勤勉盡責(zé)和獨(dú)立客觀的態(tài)度為投資者提供服務(wù)，維護(hù)（）的合法權(quán)益。A.國家B.投資者C.期貨公司D.期貨交易所答案：B答案分析：期貨從業(yè)人員應(yīng)維護(hù)投資者的合法權(quán)益，在執(zhí)業(yè)中以投資者利益為重，提供專業(yè)、負(fù)責(zé)的服務(wù)。38.期貨從業(yè)人員在進(jìn)行投資分析或者提出投資建議時(shí)，應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)、（），投資分析及投資建議要有合理、充足的依據(jù)，要嚴(yán)格區(qū)分客觀事實(shí)與主觀判斷，并對重要事實(shí)予以明示。A.獨(dú)立客觀B.誠實(shí)守信C.大膽預(yù)測D.尊重投資者意見答案：A答案分析：期貨從業(yè)人員進(jìn)行投資分析或提出建議時(shí)，應(yīng)勤勉盡責(zé)、獨(dú)立客觀，依據(jù)合理充足，區(qū)分主客觀事實(shí)并明示重要事實(shí)。39.期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中遇到自身利益或相關(guān)方利益與投資者的利益發(fā)生沖突或可能發(fā)生沖突時(shí)，必須及時(shí)向投資者披露發(fā)生沖突的可能性及有關(guān)情況，并盡量避免沖突；當(dāng)無法避免時(shí)，應(yīng)當(dāng)（）。A.確保投資者的利益得到公平的對待B.以期貨公司的利益優(yōu)先C.以社會利益優(yōu)先D.以自身利益優(yōu)先答案：A答案分析：當(dāng)自身或相關(guān)方利益與投資者利益沖突且無法避免時(shí)，期貨從業(yè)人員應(yīng)確保投資者的利益得到公平對待。40.期貨公司高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵循（）原則，謹(jǐn)慎地在職權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，維護(hù)客戶和公司的合法利益，不得從事或者配合他人從事?lián)p害客戶和公司利益的活動(dòng)，不得利用職務(wù)之便為自己或者他人謀取屬于本公司的商業(yè)機(jī)會。A.誠信B.公正C.公平D.公開答案：A答案分析：期貨公司高級管理人員應(yīng)遵循誠信原則，謹(jǐn)慎行使職權(quán)，維護(hù)客戶和公司利益，不謀取不正當(dāng)商業(yè)機(jī)會。41.期貨公司任用境外人士擔(dān)任經(jīng)理層人員職務(wù)的比例不得超過公司經(jīng)理層人員總數(shù)的（）。A.10%B.20%C.30%D.40%答案：C答案分析：期貨公司任用境外人士擔(dān)任經(jīng)理層人員職務(wù)的比例不得超過公司經(jīng)理層人員總數(shù)的30%。42.期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的近親屬在期貨公司從事期貨交易的，有關(guān)董事、監(jiān)事和高級管理人員應(yīng)當(dāng)在知悉或者應(yīng)當(dāng)知悉之日起（）個(gè)工作日內(nèi)向公司報(bào)告，并遵循回避原則。A.2B.3C.5D.7答案：C答案分析：期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的近親屬在公司從事期貨交易的，相關(guān)人員應(yīng)在知悉或應(yīng)當(dāng)知悉之日起5個(gè)工作日內(nèi)向公司報(bào)告并回避。43.期貨公司申請金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，應(yīng)當(dāng)具有從事金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)的詳細(xì)計(jì)劃，包括部門設(shè)置、人員配置、崗位責(zé)任、金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)管理制度和（）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理制度B.客戶管理制度C.交易管理制度D.數(shù)據(jù)備份制度答案：A答案分析：期貨公司申請金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，要有詳細(xì)計(jì)劃，包括部門設(shè)置等，還應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)管理制度。44.全面結(jié)算會員期貨公司應(yīng)當(dāng)按照（）的規(guī)定，建立并執(zhí)行對非結(jié)算會員的限倉制度。A.中國證監(jiān)會B.期貨交易所C.期貨業(yè)協(xié)會D.財(cái)政部答案：B答案分析：全面結(jié)算會員期貨公司應(yīng)按期貨交易所規(guī)定，建立并執(zhí)行對非結(jié)算會員的限倉制度。45.非結(jié)算會員的客戶申請