銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》歷

年真題和解析答案0411-99

1、下列關(guān)于各級資本充足率的計算公式，正確的是（）O【多選題】

A.資本充足率=（總資本-對應(yīng)資本扣除項）+風(fēng)險加權(quán)資本x100%

B.資本充足率=（其他一級資本■對應(yīng)資本扣除項）?風(fēng)險加權(quán)資本

x1OO%

C.一級資本充足率=（一級資本■對應(yīng)資本扣除項）+風(fēng)險加權(quán)資本

X100%

D.核心一級資本充足率=（核心一級資本-對應(yīng)資本扣除項）+風(fēng)險加權(quán)

資本x100%

E.核心一級資本充足率=（總資本?對應(yīng)資本扣除項）?風(fēng)險加權(quán)資本

x100%

正確答案:A、C、D

答案解析:選項D正確：商業(yè)銀行總資本包括核心一級資本、其他一級

資本和二級資本，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照《商業(yè)銀行資本管理辦法（試

行）》規(guī)定計算各級資本和扣除項，并按照一下公式計算各級資本充

足率：資本充足率=（總資本.對應(yīng)資本扣除項）?風(fēng)險加權(quán)資本

x100%一級資本充足率=（一級資本■對應(yīng)資本扣除項）+風(fēng)險加權(quán)資

本xioo%核心一級資本充足率=（核心一級資本-對應(yīng)資本扣除項）-

風(fēng)險加權(quán)資本x100%

2、設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例屬于以下哪種風(fēng)險管理策略（）?！締?/p>

選題】

A.風(fēng)險規(guī)避

B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險分散

正確答案:D

答案解析:商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略：（1）風(fēng)險分散（2）風(fēng)險對

沖（3）風(fēng)險轉(zhuǎn)移（4）風(fēng)險規(guī)避（5）風(fēng)險補償。風(fēng)險分散是指通過多

樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的策略性選擇。設(shè)定貸款投放的行'也比

例屬于幫助商業(yè)銀行分散風(fēng)險（選項D正確）。

3、與權(quán)重法相比，資本計量的高級方法（如信用風(fēng)險內(nèi)部評級法）能

更加敏感、準(zhǔn)確地反映風(fēng)險，對風(fēng)險管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的商

業(yè)銀行而言，采用資本計量的高級方法后能夠適度提高風(fēng)險加權(quán)資

產(chǎn)、節(jié)約資本?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:與權(quán)重法相比，資本計量的高級方法（如信用風(fēng)險內(nèi)部評級

法）能更加敏感、準(zhǔn)確地反映風(fēng)險，對風(fēng)險管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合

理的商業(yè)銀行而言，采用資本計量的高級方法后能夠適度降低風(fēng)險加

權(quán)資產(chǎn)、節(jié)約資本。因此，有條件的商業(yè)銀行可積極建立資本計量高

級方法體系，切實提高風(fēng)險管理水平，在獲得監(jiān)管當(dāng)局核準(zhǔn)的情況

下，采用資本計量的高級方法計量資本要求。

4、以下屬于單幣種敞口頭寸包括的是（）?！径噙x題】

A.遠期凈敞口頭寸

B.即期凈敞口頭寸

C.其他敞口頭寸

D.期權(quán)敞口頭寸

E.總敞口頭寸

正確答案:A、B、C、D

答案解析:單幣種敞口頭寸分為：即期凈敞口頭寸、遠期凈敞口頭寸、

期權(quán)敞口頭寸、其他敞口頭寸（選項ABCD符合題意）。選項E：總

敞口是與單幣種敞口平行的分類。

5、商業(yè)銀行的聲譽危機管理應(yīng)當(dāng)建立在（）的基礎(chǔ)上，而且如果能

夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。【單選

題】

A.戰(zhàn)略規(guī)劃

B.管理規(guī)劃

C.目標(biāo)規(guī)劃

D.良好的道德規(guī)范和公眾利益

正確答案:D

答案解析:選項D正確。商業(yè)銀行的聲譽危機管理應(yīng)當(dāng)建立在良好的道

德規(guī)范和公眾利益基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥

善處理，將取得更好的效果。

6、對于那些無法通過（）進行有效管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取

在交易價格上附加更高的風(fēng)險溢價，即通過提高風(fēng)險回報的方式,獲得承

擔(dān)風(fēng)險的價格補償?！径噙x題】

A.風(fēng)險分散

B.風(fēng)險對沖

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險隱藏

E.風(fēng)險規(guī)避

正確答案:A、B、C、E

答案解析:對于那些無法通過風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移或風(fēng)險規(guī)

避進行有效管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取在交易價格上附加更高的風(fēng)

險溢價，即通過提高風(fēng)險回報的方式,獲得承擔(dān)風(fēng)險的價格補償。選項

D：風(fēng)險隱藏的說法有誤。

7、（）是流動性風(fēng)險管理必不可少的環(huán)節(jié)。【單選題】

A.設(shè)定限額

B.建立限額體系

C.調(diào)整限額

D.建立限額管控流程

正確答案:A

答案解析:設(shè)定限額是流動性風(fēng)險管理必不可少的環(huán)節(jié)（選項A符合題

意）。

8、下列屬于操作風(fēng)險損失事件類型的是（）。【多選題】

A.內(nèi)部欺詐事件

B.外部欺詐事件

C.資產(chǎn)損失

D.實物資產(chǎn)的損壞

E.執(zhí)行、交割和流程管理事件

正確答案:A、B、D、E

答案解析:按照操作風(fēng)險損失事件類型可以分為七大類：（1）內(nèi)部欺

詐事件；（2）外部欺詐事件；（3）就業(yè)制度和工作場所安全事件；

（4）客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件；（5）實物資產(chǎn)的損壞；（6）信息

科技系統(tǒng)事件；（7）執(zhí)行、交割和流程管理事件。選項C：資產(chǎn)損失

屬于按損失類型分類。

9、商業(yè)銀行至少（）?次對應(yīng)急計劃進行評估，必要時進行修訂，并

不定期對應(yīng)急計劃進行演練，確保在緊急情況下的順利實施?！締芜x

題】

A.每半年

B.每季度

C.每年

D海月

正確答案:c

答案解析:選項c正確：各銀行流動性應(yīng)急機制具有各自特點。但是監(jiān)

管機構(gòu)要求和商業(yè)銀行實踐都表明流動性應(yīng)急計劃應(yīng)具備一些關(guān)鍵要

素。這些關(guān)鍵要素包括：（1）設(shè)定觸發(fā)應(yīng)急計劃的情景，至少應(yīng)當(dāng)包

括銀行評級被大幅降低的情況。（2）明確董事會、高管層及各部門在

應(yīng)急計劃實施中的權(quán)限和職責(zé)。（3）包括資產(chǎn)方應(yīng)急措施和負債方應(yīng)

急措施，列明壓力情況下的應(yīng)急資金來源和量化信息，合理估計可能

的籌資規(guī)模和所需時間，充分考慮跨境、跨機構(gòu)的流動性轉(zhuǎn)移限制，

確保應(yīng)急資金來源可靠、充分。（4）區(qū)分法人和集團層面，并視需要

針對重要幣種和境外主要業(yè)務(wù)區(qū)域制定專門的應(yīng)急計劃。對于受到流

動性轉(zhuǎn)移限制影響的分支機構(gòu)或附屬機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)制定專門的應(yīng)急計

劃。（5）至少每年一次對應(yīng)急計劃進行評估，必要時進行修訂，并不

定期對應(yīng)急計劃進行演練，確保在緊急情況下的順利實施。（6）出現(xiàn)

流動性危機時，應(yīng)當(dāng)加強與交易對手、客戶及公眾的溝通，最大限度

減少信息不對稱可能給銀行帶來的不利影響。

10、銀行監(jiān)管的公開原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地

位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者。