銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》歷

年真題和解析答案0411-14

1、（）是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法?！締芜x

題】

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法

正確答案:B

答案解析:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外匯

敞口分析、敏感性分析、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）等。選項(xiàng)B：久期分析是

衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法選項(xiàng)A：缺口分析

是用來(lái)衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響；選項(xiàng)C：外匯敞口分析

是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法；選項(xiàng)D：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)

值法是對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的事前預(yù)測(cè)。

2、我國(guó)國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的（），由

核心一級(jí)資本滿足?！締芜x題】

A.1%

B.2.5%

C.5%

D.8%

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A正確：我國(guó)國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為風(fēng)險(xiǎn)

加權(quán)資產(chǎn)的1%,由核心一級(jí)資本滿足。

3、VaR值的局限性不包括（）?！締芜x題】

A.市場(chǎng)非流動(dòng)性因素

B.單邊市場(chǎng)走勢(shì)極端情況

C.無(wú)法預(yù)測(cè)尾部極端損失的情況

D.無(wú)法反映高階非線性特征

正確答案:D

答案解析:VaR值的局限性包括無(wú)法預(yù)測(cè)尾部極端損失情況、單邊市場(chǎng)

走勢(shì)極端情況、市場(chǎng)非流動(dòng)性因素。選項(xiàng)D：無(wú)法反映高階非線性特

征不屬于VaR值的局限性。

4、對(duì)商業(yè)銀行而言，市場(chǎng)約束的參與方包括（）?！径噙x題】

A.其他債權(quán)人

B.外部中介機(jī)構(gòu)

C.公眾存款人

D.監(jiān)管部門(mén)

E.股東

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABCDE正確?？疾槭袌?chǎng)約束的參與方。市場(chǎng)約束的參

與方包括：（1）監(jiān)管部門(mén)；（2）公眾存款人；（3）股東；（4）其他債權(quán)人：

（5）外部中介機(jī)構(gòu)；（6）其他參與方。

5、下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露的說(shuō)法，不正確的是（）。【單選題】

A.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露包含一個(gè)國(guó)家的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)以及高

壓力風(fēng)險(xiǎn)事件情景

B.國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國(guó)設(shè)有固定居所的交易對(duì)方的信用風(fēng)

險(xiǎn)暴露以及該交易對(duì)方海外子公司的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

C.跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國(guó)的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對(duì)另外一國(guó)的交易對(duì)

方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動(dòng)

D.商業(yè)銀行總行對(duì)海外分行提供的信用支持不屬于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D說(shuō)法不正確：國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國(guó)設(shè)有固

定居所的交易對(duì)方的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露以及該交易對(duì)方海外子公司的信用

風(fēng)險(xiǎn)暴露。

6、銀行的（）之間，在專業(yè)能力和資源方面保持適當(dāng)平衡，并有充分

的專業(yè)能力和內(nèi)部授權(quán)，從而對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)起部門(mén)形成有效制衡。【多選

題】

A.后臺(tái)

B.控制部門(mén)

C.運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)

D.業(yè)務(wù)發(fā)起部門(mén)

E.財(cái)務(wù)部門(mén)

正確答案:A、B、C、D

答案解析:銀行的后臺(tái)、控制部門(mén)、運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)和業(yè)務(wù)發(fā)起部門(mén)之間

（選項(xiàng)ABCD符合題意），在專業(yè)能力和資源方面保持適當(dāng)平衡，并

有充分的專業(yè)能力和內(nèi)部授權(quán)，從而對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)起部門(mén)形成有效制衡。

7、下列關(guān)于良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系作用的說(shuō)法，正確的有（）?！径?/p>

選題】

A.能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失

B.能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平

C.能夠減少進(jìn)入新市場(chǎng)的阻礙

D.能夠吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力

E.能夠完全避免風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失

正確答案:A、B、C、D

答案解析:建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，能夠持久、有效地幫助商業(yè)

銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失（選項(xiàng)A正確），包括：（1）招募和保

留最佳雇員；（2）確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平（選項(xiàng)B正確）；

（3）減少進(jìn)入新市場(chǎng)的阻礙（選項(xiàng)C正確）；（4）維持客戶和供應(yīng)

商的忠誠(chéng)度；（5）創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境；（6）增進(jìn)和投資者的

關(guān)系；（7）強(qiáng)化自身的可信度和利益持有者的信心；（8）吸引高質(zhì)

量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力（選項(xiàng)D正確）；（9）最大限度地

減少訴訟威脅和監(jiān)管耍求。不能完全避免風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失。

8、交易賬簿記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)

而持有的（）。【單選題】

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.商品頭寸

正確答案:C

答案解析:交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而

持有的金融工具和商品頭寸（選項(xiàng)C符合題意）。

9、反洗錢(qián)的目的主要有（）o【多選題】

A.做好反洗錢(qián)工作是維護(hù)國(guó)家利益的客觀需要

B.反洗錢(qián)工作是嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要

C.反洗錢(qián)工作是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要

D.做好反洗錢(qián)工作是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要

E.做好反洗錢(qián)工作是維護(hù)社會(huì)利益的客觀需要

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:反洗錢(qián)主要預(yù)防和打擊各種洗錢(qián)及相關(guān)犯罪活動(dòng)，反洗錢(qián)的

目的主要有以下方面：（1）做好反洗錢(qián)工作是維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)利

益的客觀需要（選項(xiàng)AE正確）；（2）做好反洗錢(qián)工作是嚴(yán)厲打擊經(jīng)

濟(jì)犯罪的需要（選項(xiàng)B正確）；（3）做好反洗錢(qián)工作是遏制其他嚴(yán)重

刑事犯罪的需要（選項(xiàng)D正確）；（4）做好反洗錢(qián)工作是維護(hù)金融

機(jī)構(gòu)信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要（選項(xiàng)C正確）。

10、商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用