銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》歷

年真題和解析答案0411-64

1、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患及其控制措施的

表述，錯(cuò)誤的是（）O【單選題】

A.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理策略有風(fēng)險(xiǎn)分散和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)包括信用風(fēng)險(xiǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理策略不包括風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

正確答案:D

答案解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別：（1）信用風(fēng)險(xiǎn)（2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

（3）操作風(fēng)險(xiǎn)（4）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（5）國別風(fēng)險(xiǎn)（6）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)（7）

法律風(fēng)險(xiǎn)（8）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略：（1）風(fēng)險(xiǎn)

分散（2）風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖（3）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（4）風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避（5）風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償（選

項(xiàng)D表述錯(cuò)誤）。

2、下列哪些是普遍認(rèn)為的有助于改善銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理具體做法

（）【多選題】

A.增加對(duì)客戶/公眾的透明度

B.將銀行的社會(huì)責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來

C.保持與媒體的良好接觸

D.制定危機(jī)管理規(guī)劃

E.采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對(duì)抗思維面對(duì)客戶批評(píng)

正確答案:A、B、C、D

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法有：（1）強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)。

（2）確保實(shí)現(xiàn)承諾。（3）確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)。（4）盡可能維

護(hù)大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致。（5）增強(qiáng)

對(duì)客戶/公眾的透明度。（6）將商業(yè)銀行的企業(yè)社會(huì)責(zé)任

（CorporateSocialResponsibility,GSR）和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來,是創(chuàng)

造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的另一個(gè)重要層面。（7）保持與媒

體的良好接觸。（8）制定危機(jī)管理規(guī)劃。選項(xiàng)E：“采用”辯護(hù)或否認(rèn)”

的對(duì)抗思維面對(duì)客戶批評(píng)”屬于傳統(tǒng)的危機(jī)處理方法，現(xiàn)在已經(jīng)不再適

用。

3、有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法有（）o【多選題】

A.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)

B.確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)

C.從投訴和批評(píng)中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

D.增強(qiáng)對(duì)客戶/公眾的透明度

E.保持和媒體的良好接觸

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法有：（1）強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)（選

項(xiàng)A正確）；（2）確保實(shí)現(xiàn)承諾；（3）確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)

（選項(xiàng)B正確）；（4）盡可能維護(hù)大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀

行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致；（5）增強(qiáng)對(duì)客戶/公眾的透明度（選項(xiàng)D正

確）；（6）將商業(yè)銀行的企業(yè)社會(huì)責(zé)任（Corporate

SocialResponsibility,CSR）和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明

度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的另一個(gè)重要層面；（7）保持與媒體的良好接

觸（選項(xiàng)E正確）；（8）制定危機(jī)管理規(guī)劃。選項(xiàng)C：從投訴和批評(píng)

中枳累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)屬于“確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)”。

4、下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型的是（）。【多選題】

A.內(nèi)部欺詐事件

B.外部欺詐事件

C.資產(chǎn)損失

D.實(shí)物資產(chǎn)的損壞

E.執(zhí)行、交割和流程管理事件

正確答案:A、B、D、E

答案解析:按照操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型可以分為七大類：（1）內(nèi)部欺

詐事件；（2）外部欺詐事件；（3）就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件；

（4）客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件；（5）實(shí)物資產(chǎn)的損壞；（6）信息

科技系統(tǒng)事件；（7）執(zhí)行、交割和流程管理事件。選項(xiàng)C：資產(chǎn)損失

屬于按損失類型分類。

5、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的資本監(jiān)管要求為（）?！径?/p>

選題】

A.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%

B.2.5%儲(chǔ)備資本要求和0-2.5%逆周期資本要求

C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快，商業(yè)銀行需再計(jì)提3%的逆周期超額

資本

D.核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、

6%、8%

E.系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于

11.5%和10.5%

正確答案:A、B、D、E

答案解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》全面引入了巴塞爾協(xié)議in

確立的資本監(jiān)管最新要求，資本監(jiān)管要求分為：（1）最低資本要求，

核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%

和8%（選項(xiàng)D正確）；（2）儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求，包括

2.5%的儲(chǔ)備資本要求和0?2.5%的逆周期資本要求（選項(xiàng)B正確）；

（3）系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，為1%（選項(xiàng)A正確）；（4）

第二支柱資本要求。《商'業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實(shí)施后，通常情

況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于

11.5%和10.5%（選項(xiàng)E正確）。

6、撥備是對(duì)銀行貸款損失減值準(zhǔn)備的俗稱,【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:撥備是對(duì)銀行貸款損失減值準(zhǔn)備的俗稱。

7、外匯占款增加，商業(yè)銀行從海外獲得外匯，再向中央銀行兌換為人

民幣，商業(yè)銀行流動(dòng)性（）?！締芜x題】

A.增加

B.減少

C.不確定

D.不變

正確答案:A

答案解析:外匯占款增加，商業(yè)銀行從海外獲得外匯，再向中央銀行兌

換為人民幣，商業(yè)銀行流動(dòng)性增加（選項(xiàng)A正確）。

8、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理就是基于謹(jǐn)慎性理念而形成的全面、預(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管

理方法?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理就是基于這種前瞻性理念而形成的全面、預(yù)防

性的風(fēng)險(xiǎn)管理方法，得到國際上越來越多的金融機(jī)構(gòu)特別是大型商業(yè)

銀行的高度重視。

9、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成因的復(fù)雜性決定了它既可以是資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)

構(gòu)等不匹配等因素引發(fā)的直接風(fēng)險(xiǎn)，也可能是由于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)

險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的次生風(fēng)險(xiǎn)，也可能是由于信用風(fēng)險(xiǎn)、

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的次生風(fēng)險(xiǎn)，但同時(shí)流動(dòng)性風(fēng)給

又可能引發(fā)其他風(fēng)險(xiǎn)，或進(jìn)一步加劇其他風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，使銀行蒙

受嚴(yán)重?fù)p失，甚至最終引發(fā)清償性風(fēng)險(xiǎn)。因此，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)

為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。

10、凈穩(wěn)定資金比率指標(biāo)的觀察區(qū)間為一個(gè)（），有助于抑制銀行使

用期限剛好大于流動(dòng)性覆蓋率規(guī)定的3