銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》歷

年真題和解析答案0411-74

1、流動性風(fēng)險在發(fā)生之前，商業(yè)銀行通常會表現(xiàn)為各種（）的明顯

變化。【多選題】

A.內(nèi)部信號

B.外部信號

C.融資信號

D.投資信號

E.外部指標(biāo)

正確答案:A、B、E

答案解析:選項(xiàng)ABE正確。流動性風(fēng)險在發(fā)生之前，商業(yè)銀行通常會

表現(xiàn)為各種內(nèi)、外部指標(biāo)/信號的明顯變化，隨時關(guān)注并監(jiān)測這些預(yù)

警信號的變化和發(fā)展趨勢，有助于商業(yè)銀行及早發(fā)現(xiàn)并糾正導(dǎo)致流動

性風(fēng)險的錯誤行為/交易，適時采取正確的風(fēng)險控制方法。

2、為跟蹤確認(rèn)整個金融行業(yè)是與整體市場同步發(fā)展，還是處于困境，

需監(jiān)測的信息包括整個金融行業(yè)以及特定金融領(lǐng)域的權(quán)益和債券市場

信息?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:為跟蹤確認(rèn)整個金融行業(yè)是與整體市場同步發(fā)展，還是處于

困境，需監(jiān)測的信息包括整個金融行業(yè)以及特定金融領(lǐng)域的權(quán)益和債

券市場信息。

3、在風(fēng)險管理方面，董事會對商業(yè)銀行風(fēng)險管理承擔(dān)最終責(zé)任，負(fù)責(zé)

風(fēng)險偏好等重大風(fēng)險管理事項(xiàng)的審議、審批，對銀行承擔(dān)風(fēng)險的整體

情況和風(fēng)險管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:在風(fēng)險管理方面，董事會對商業(yè)銀行風(fēng)險管理承擔(dān)最終責(zé)

任，負(fù)責(zé)風(fēng)險偏好等重大風(fēng)險管理事項(xiàng)的審議、審批，對銀行承擔(dān)風(fēng)

險的整體情況和風(fēng)險管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督。

4、在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力至關(guān)重要的因

素是()o【多選題】

A.商業(yè)銀行的風(fēng)險識別水平

B.把握良好投資機(jī)會的能力

C.商業(yè)銀行的盈利水平

D.資本充足率水平

E.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

正確答案:D、E

答案解析:選項(xiàng)DE正確：在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中，有兩個至關(guān)

重要的因素決定其風(fēng)險承擔(dān)能力：一是資本充足率水平；二是商業(yè)銀

行的風(fēng)險管理水平。

5、商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)確保其長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、

()和可利用資源緊密聯(lián)系在一起?！締芜x題】

A.領(lǐng)導(dǎo)能力

B.盈利狀況

C.風(fēng)險管理措施

D.戰(zhàn)略管理措施

正確答案:c

答案解析:選項(xiàng)C正確。有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的

長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。

6、銀行流動性風(fēng)險報告的說法正確的是（）o【多選題】

A.流動性風(fēng)險報告應(yīng)該按照層次進(jìn)行劃分

B.流動性風(fēng)險管理報告體系的核心問題是，“我們應(yīng)該讓哪些人，在什

么時間，知道什么信息？”

C.日常流動性風(fēng)險水平指標(biāo)可以按周報告

D.B常流動性風(fēng)險水平指標(biāo)可以按日報告

E.一些復(fù)雜的流動性風(fēng)險水平指標(biāo)，關(guān)注中長期的指標(biāo)

正確答案:A、B、D、E

答案解析:建立流動性風(fēng)險管理報告體系的核心問題是，“我們應(yīng)該讓哪

些人，在什么時間，知道什么信息？”（選項(xiàng)B說法正確）因此，流動

性風(fēng)險報告應(yīng)該按照層次進(jìn)行劃分（選項(xiàng)A說法正確）。一些市場流

動性指標(biāo)監(jiān)測和超額備付率這樣的日常流動性風(fēng)險水平指標(biāo)可以按日

報告（選項(xiàng)D說法正確）。一些復(fù)雜的，關(guān)注中長期的指標(biāo)，例如貸

存比、凈穩(wěn)定融資比例（NSFR）可以使用月度報告（選項(xiàng)E說法正

確）。

7、按照操作風(fēng)險損失事件類型可以分為（）?！径噙x題】

A.就業(yè)制度和工作場所安全事件

B.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件

C.信息科技系統(tǒng)事件

D.實(shí)物資產(chǎn)的損壞

E.內(nèi)部欺詐事件

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABCDE符合題意。按照操作風(fēng)險損失事件類型可以分

為七大類：（1）內(nèi)部欺詐事件（2）外部欺詐事件（3）就業(yè)制度和工

作場所安全事件（4）客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件（5）實(shí)物資產(chǎn)的損

壞（6）信息科技系統(tǒng)事件（7）執(zhí)行、交割和流程管理事件

8、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險隱患及其控制措施的

表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ﹐【單選題】

A.樹立仝面風(fēng)險管理理念，將操作風(fēng)險納入統(tǒng)一的風(fēng)險管理體系

B.建立資金業(yè)務(wù)風(fēng)險責(zé)任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率

C.實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)分離制度，建立前臺授權(quán)交易，中臺風(fēng)險

控制和管理、后臺結(jié)算操作的崗位制約和崗位分離制度

D.開發(fā)和運(yùn)用風(fēng)險量化模型，引入和應(yīng)用必要的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，對資

金交易的收益與風(fēng)險進(jìn)行適時、審慎的評價

正確答案:B

答案解析:建立資金業(yè)務(wù)風(fēng)險責(zé)任制，明確規(guī)定各個部門、崗位的操作

風(fēng)險職責(zé)。

9、系統(tǒng)重要性銀行不僅會對本國金融體系產(chǎn)生影響，而且具有跨境效

應(yīng)，可能對全球金融體系產(chǎn)生潛在威脅【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:系統(tǒng)重要性銀行不僅會對本國金融體系產(chǎn)生影響，而且具有

跨境效應(yīng)，可能對全球金融體系產(chǎn)生潛在威脅。由于系統(tǒng)重要性銀行

往往會參與復(fù)雜的跨境業(yè)務(wù)，或在多個國家設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，一旦其所

積累的風(fēng)險爆發(fā)，對全球的影響不容小覷。

10、根據(jù)巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風(fēng)險分類，