（最新版）銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力

考試模擬試題及答案-試題下載

L下列各項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移措施的是（）。

A.資產(chǎn)出售

B.銀團(tuán)貸款

C.針對不同客戶貸款

D.針對不同客戶收取不同利率

【答案】：A

【解析】：

風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將

風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。BC兩項(xiàng)均屬于風(fēng)險(xiǎn)分

散措施；D項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償措施。

2.商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動，即對原有貸款結(jié)

構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新

組織，其目的主要在于（）o

A.增加收益

B.提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

C.降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

D.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置

【答案】：C

【解析】：

貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行為

了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、

利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。ABD

三項(xiàng)屬于貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的。

3.集團(tuán)客戶是指存在控制關(guān)系的一組企事業(yè)法人客戶或同業(yè)單一客

戶。下列被認(rèn)定為集團(tuán)客戶的有（）。

A.一方在股權(quán)上或經(jīng)營決策上直接或間接控制另一方或被另一方控

制

B.兩方共同被第三方控制

C.一方主要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人員或其親屬（包括三代以內(nèi)直系

親屬關(guān)系和二代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）直接或間接控制另一方

D.存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤

E.對于不受大額風(fēng)險(xiǎn)暴露監(jiān)管要求約束的主體，如果兩個(gè)客戶同受其

控制，但客戶之間不存在控制關(guān)系

【答案】:A|B|C|D

【解析】：

E項(xiàng)，商業(yè)銀行識別集團(tuán)客戶時(shí)，對于不受大額風(fēng)險(xiǎn)暴露監(jiān)管要求約

束的主體，如果兩個(gè)客戶同受其控制，但客戶之間不存在控制關(guān)系，

可以不認(rèn)定為集團(tuán)客戶。

4.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的有（）o

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.投資組合

C.風(fēng)險(xiǎn)分散

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

【答案】：A|D|E

【解析】：

BC兩項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選

擇。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是因外部條件的變化，如宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和市場的波動、

經(jīng)濟(jì)政策的突然變化等因素給資產(chǎn)價(jià)格帶來的變化。而非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

是一項(xiàng)資產(chǎn)特有的風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)不隨資產(chǎn)組合中其他資產(chǎn)價(jià)格的變

動而同方向同幅度變動。充分多樣化的資產(chǎn)組合可以消除組合中不同

資產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但不能消除系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

5.非財(cái)務(wù)因素分析是信用風(fēng)險(xiǎn)分析過程中的重要組成部分，主要從管

理層風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)、社會及自然環(huán)境

等方面進(jìn)行分析和判斷，下面屬于管理層風(fēng)險(xiǎn)分析的是（）

0

A.歷史經(jīng)營記錄及其經(jīng)驗(yàn)

B.品德與誠信度

C.行業(yè)特征及定位

D.領(lǐng)導(dǎo)后備力量和中層主管人員的素質(zhì)

E.行業(yè)競爭力及替代性分析

【答案】：A|B|D

【解析】：

除ABD三項(xiàng)外，管理層風(fēng)險(xiǎn)分析的內(nèi)容還有：①經(jīng)營者相對于所有

者的獨(dú)立性；②影響其決策的相關(guān)人員的情況；③決策過程；④所有

者關(guān)系、內(nèi)控機(jī)制是否完備及運(yùn)行正常；⑤管理的政策、計(jì)劃、實(shí)施

和控制等。CE兩項(xiàng)屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的具體內(nèi)容。

6.下列各項(xiàng)不屬于違約概率模型的是（）。

A.RiskCalc模型

B.KMV的CreditMonitor模型

C.死亡率模型

D.CreditRisk+模型

【答案】：D

【解析】：

在信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，通常市場上和理論上比較常用的違約概率模型

包括RiskCalc模型、KMV的CreditMonitor模型、KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定

價(jià)模型、死亡率模型等。D項(xiàng)，CreditRisk+模型是信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型。

7.目前，一般銀行的杠桿率國際標(biāo)準(zhǔn)最低為,最高為o

)

A.2%；2.75%

B.3%；4.75%

C.3%；4%

D.2%：3.75%

【答案】：B

【解析】：

巴塞爾委員會于2017年發(fā)布的《巴塞爾m最終方案》，對全球系統(tǒng)重

要性銀行提出了更高的杠桿率要求。目前，巴塞爾委員會將全球系統(tǒng)

重要性銀行分為5個(gè)組別，資本附加要求分別為1%、1.5%.2%、2.5%、

3.5%,一般銀行的杠桿率國際標(biāo)準(zhǔn)最低為3%,最高為4.75%。

8.2013年6月3日，A銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會（ALCO）會議上,

資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動性覆蓋率指標(biāo)（LCR）僅

為74%,已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流

動性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)業(yè)務(wù)線未來一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太

大，必須降低流動性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動性危機(jī)。

6月5日，A銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題，出款按時(shí)劃出，但幾筆

進(jìn)款未能按時(shí)到賬，導(dǎo)致日終(17:00)在央行釜付金賬戶出現(xiàn)30億

的透支額。

5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見下表。

6月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場“平頭存、防透

支、現(xiàn)金為王”氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點(diǎn)，達(dá)到13.44%,

各期限利率全面上升，“錢荒”進(jìn)一步升級。

根據(jù)以上案例描述，回答下列7小題。

(1)A銀行LCR指標(biāo)已跌破監(jiān)管紅線，根據(jù)監(jiān)管要求，LCR監(jiān)管紅線是

()o(單選題)

A.90%

B.110%

C.100%

D.120%

【答案】：C

【解析】：

商業(yè)銀行的流動性覆蓋率(LCR)應(yīng)當(dāng)不低于100%o在流動性覆蓋率

低于100%時(shí)，應(yīng)對這種情況出現(xiàn)的原因、持續(xù)時(shí)間、嚴(yán)重程度、銀

行是否能在短期內(nèi)采取補(bǔ)救措施等多方面因素進(jìn)行分析，并視情況采

取一系列應(yīng)對手段。

(2)6月6日后，A銀行在“錢荒”中面臨的最突出的內(nèi)部管理問題是

()o(單選題)

A.同業(yè)交易對手單一

B.未來一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大

C.在央行的備付金不足

D.利率迅速飆升到13.44%,市場同業(yè)“現(xiàn)金為王”

【答案】：B

【解析】：

金融同業(yè)業(yè)務(wù)線未來一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，在“錢荒”中無疑

會使A銀行雪上加霜，面臨流動性危機(jī)。

⑶如果上表中所示年份為2016年，按照2016年的央行備付金管理規(guī)

定，下列表述正確的有（）。（多選題）

A.如果6月5日央行備付金賬戶透支額為一250億元，則為違規(guī)

B.6月5日央行備付金賬戶一30億元不違規(guī)

C.6月5日央行備付金賬戶一30億元為透支違規(guī)

D.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付率應(yīng)是按旬計(jì)算

E.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付金是72.10億元

【答案】：A|C

【解析】：

超額備付金率=（在中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金）/

各項(xiàng)存款，該指標(biāo)不得低于2%,通常為2%?5%。A項(xiàng)，若6月5日

央行備付金賬戶透支額為一250億元，則超額備付金率=[230+（-

250）]/22800<0,違規(guī)；BC兩項(xiàng)，6月5日央行備付金賬戶一3。億

元時(shí)，超額備付金率=[230+（-30）]/22800X100%^0.88%,低于

監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，屬于違規(guī)；D項(xiàng)，備付率一般按月度監(jiān)測，口常流動性風(fēng)

險(xiǎn)管理中則按口監(jiān)測；E項(xiàng)，總行平均備付金=[60+75+65+70+66

+(-30)+100+120+90+80+85+88]/12^72.42(億元)。

（4）A銀行要降低流動性風(fēng)險(xiǎn)敞口，在“錢荒”期間其合適的措施有（）o

（多選題）

A.縮短資產(chǎn)久期，增強(qiáng)資產(chǎn)流動性

B.拉長負(fù)債久期，付出一定成本緩解流動性壓力

C.縮短負(fù)債久期，避免成本增高

D.控制金融同業(yè)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)負(fù)債久期差

E.拉長資產(chǎn)久期，提高資產(chǎn)盈利能力

【答案】:A|B|D

【解析】：

在“錢荒”期間，整個(gè)市場流動性不足，利率有上升趨勢，此時(shí)如果

資產(chǎn)久期越長，資產(chǎn)與負(fù)債價(jià)值變動的幅度越大，利率風(fēng)險(xiǎn)也就越高,

應(yīng)縮短資產(chǎn)久期，加快資產(chǎn)的回收，增強(qiáng)資產(chǎn)的流動性；同時(shí)拉長負(fù)

債久期，緩解流動性壓力；并注意控制金融同業(yè)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)負(fù)債久期

差，使其處于合理范圍之內(nèi)。

⑸LCR旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格流動性資產(chǎn)，能夠在國務(wù)院

銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿

足未來至少（）日的流動性需求。（單選題）

A.10

B.20

C.60

D.30

【答案】：D

【解析】：

流動性覆蓋率（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性

資產(chǎn)，能夠在國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的流動性壓力情景下，

通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少30日的流動性需求。流動性覆蓋率

的計(jì)算公式為：流動性覆蓋率=合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)/未來30日現(xiàn)金

凈流出量X100%。

⑹下列對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成合理

的資金來源和資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量,

降低流動性風(fēng)險(xiǎn)的方法有（）。（多選題）

A.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)

系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化

B.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產(chǎn)組

合，作為應(yīng)付緊急融資的儲備

C.控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日

D.以同業(yè)負(fù)債、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要

來源，因?yàn)槠滟Y金來源更加分散

E.制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額，監(jiān)測日常遵守的情況

【答案】：A|B|C|E

【解析】：

D項(xiàng)，通常，零售性質(zhì)的資金（如居民儲蓄）因?yàn)槠滟Y金來源更加分

散、同質(zhì)性更低，相比批發(fā)性質(zhì)的資金（如同業(yè)拆借、公司存款）具

有更高的穩(wěn)定性。因此，以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性

風(fēng)險(xiǎn)相對較低。

⑺下列關(guān)于我國商業(yè)銀行流動性監(jiān)管主要指標(biāo)的描述,正確的有（）o

（多選題）

A.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率不低于150%

B.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例不低于100%

C.商業(yè)銀行的流動性比例不低于25%

D.商業(yè)銀行的核心存款比不低于25%

E.商業(yè)銀行的貸存比不高于75%

【答案】:B|C|E

【解析】：

A項(xiàng)，商業(yè)銀行的流動性覆蓋率不低于100%；D項(xiàng)，監(jiān)管部門并未

對商業(yè)銀行的核心存款比提出要求。

9.風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的（）。

A.哲學(xué)

B.公司治理原則

C.內(nèi)部控制體系

D.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

E.價(jià)值觀

【答案】：A|D|E

【解析】：

風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲

學(xué)和價(jià)值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大

員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。

10.適時(shí)發(fā)現(xiàn)可能預(yù)示即將發(fā)生流動性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警信號，有助于商業(yè)

銀行及時(shí)采取措施降低流動性風(fēng)險(xiǎn)。下列可被認(rèn)為是商業(yè)銀行流動性

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號的有（）。

A.銀行發(fā)行的股票價(jià)格異常下跌

B.市場上愿意提供融資的交易對手?jǐn)?shù)量減少

C.銀行發(fā)行的可流通債券（包括次級債）的交易量顯著增加，且買賣

利差擴(kuò)大

D.銀行評級下調(diào)

E.資產(chǎn)質(zhì)量惡化

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

銀行如果持續(xù)性忽視預(yù)警指標(biāo)，并在預(yù)警信號產(chǎn)生期間不積極建立流

動性儲備，則容易成為觸發(fā)流動性危機(jī)的主要原因。流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

信號包括：①銀行收入下降；②資產(chǎn)質(zhì)量惡化，如不良資產(chǎn)的增加；

③銀行評級下調(diào)；④無保險(xiǎn)的存款、批發(fā)融資或資產(chǎn)證券化的利差擴(kuò)

大；⑤股價(jià)大幅下跌；⑥資產(chǎn)規(guī)模急速擴(kuò)張或收購規(guī)模急劇增大；⑦

無法獲得市場借款。

11.下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)

B.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動

C.委托方偽造收付款憑證騙取資金

D.代客理財(cái)產(chǎn)品受利率波動造成損失

【答案】：D

【解析】：

商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的種類有：①人員因素；②內(nèi)部流程；③

系統(tǒng)缺陷；④外部事件。A項(xiàng)屬于人員因素；BC兩項(xiàng)屬于外部事件;

D項(xiàng)屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)。

12.各級資本的細(xì)項(xiàng)如何變動受到（）等的影響。

A.投資計(jì)劃

B.融資計(jì)劃

C.撥備政策

D.利潤增速

E.利潤留存比例

【答案】：A|B|C|D|E

13.商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析時(shí)，可考慮將（）作為區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

預(yù)警信號。

A.區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體下滑

B.區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃不合理

C.區(qū)域相關(guān)法律法規(guī)重大調(diào)整

D.區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退

E.區(qū)域內(nèi)客戶資信狀況普遍降低

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域經(jīng)營環(huán)境的惡化

以及區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化等，其風(fēng)險(xiǎn)

預(yù)警主要包括：①政策法規(guī)發(fā)生重大變化;②區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化;

③區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)出現(xiàn)問題。BC兩項(xiàng)屬于政策法規(guī)發(fā)生重大

變化的情況；ADE三項(xiàng)屬于區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的情況。

14.某銀行資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為800

億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場利率下

降時(shí)，銀行的流動性（）。

A.減弱

B.加強(qiáng)

C.不變

D.無法確定

【答案】：B

【解析】：

根據(jù)久期缺口的計(jì)算公式，可得：久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期一(總

負(fù)債/總資產(chǎn))X負(fù)債加權(quán)平均久期=5—(800/1000)X4=1.8o當(dāng)

久期缺口為正時(shí)，如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會增加,

但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動性隨之加強(qiáng)；

如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少，但資產(chǎn)價(jià)值減少

的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，流動性隨之減弱。

15.()是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的

絕對量。

A.絕對收益

B.持有期收益率

C.預(yù)期收益率

D.期望收益率

【答案】：A

【解析】：

絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的

絕對量。不論初始投資是多少，投資方式有什么不同，增值部分就是

投資所得到的絕對收益。

16,下列哪個(gè)業(yè)務(wù)條線的B系數(shù)等于15%?()

A.公司金融

B.零售銀行

C.商業(yè)銀行

D.零售經(jīng)紀(jì)

【答案】：C

【解析】：

A項(xiàng)的B系數(shù)等于18%；BD兩項(xiàng)的B系數(shù)均等于12%。

17.下列哪一項(xiàng)是由于股票價(jià)格的不利變動所帶來的風(fēng)險(xiǎn)？()

A.股票風(fēng)險(xiǎn)

B.折算風(fēng)險(xiǎn)

C.交易風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：A

17.商品風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動而

給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。這里的商品不包括（）

0

A.小麥

B.石油

C.棉花

D.黃金

【答案】：D

【解析】：

商品風(fēng)險(xiǎn)定義中的商品主要是指可以在場內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)

品（包括石油）和貴金屬等，但不包括黃金這種貴金屬，黃金價(jià)格波

動是被納入商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)范疇的。

18.商業(yè)銀行在衡量組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，必須考慮到信貸損失事件之間

的相關(guān)性。則下列說法最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.預(yù)期違約的借款人不一定同時(shí)違約

B.非預(yù)期違約的借款人一定會同時(shí)違約

C.非預(yù)期違約的借款人一定不會同時(shí)違約

D.預(yù)期違約的借款人一定會同時(shí)違約

【答案】：A

【解析】：

貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。例如，如

果兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降，則兩筆

貸款是正相關(guān)的，即同時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較大；如果一個(gè)風(fēng)

險(xiǎn)下降而另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)上升，則兩筆貸款就是負(fù)相關(guān)的，即同時(shí)發(fā)生風(fēng)

險(xiǎn)損失的可能性比較小。

19.商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要有（）o

A.兼并失敗

B.系統(tǒng)建設(shè)失敗

C.產(chǎn)品研發(fā)失敗

D.市場份額受到侵蝕

E.進(jìn)入新市場失敗

【答案】：A|B|C|E

【解析】：

商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)類別包括：①產(chǎn)品研發(fā)失敗；②系統(tǒng)建設(shè)失

??；③進(jìn)入新市場失敗；④兼并/收購失敗等。D項(xiàng)屬于競爭對手風(fēng)

險(xiǎn)。

20.商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關(guān)

于流動性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.我國《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流

動性比例不低于25%

B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理

比率指標(biāo)

C.我國《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流

動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150%

D.商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)規(guī)模和特色設(shè)定多種流動性比率/指標(biāo),

滿足流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的需要

【答案】：C

【解析】：

C項(xiàng)，商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。

21.商業(yè)銀行的（）來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動，以及外部政治、經(jīng)

濟(jì)和社會環(huán)境的變化。

A.流動性風(fēng)險(xiǎn)

B.法律風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：C

【解析】：

商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動，以及外部政治、經(jīng)

濟(jì)和社會環(huán)境的變化，主要體現(xiàn)在四個(gè)方面：①商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺

乏整體兼容性；②為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷；③為

實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏；④整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證。

22.下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶信用評級和債項(xiàng)評級的表述，正確的有

()o

A.它們是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度

B.同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可以有不同的債項(xiàng)評級

C.債項(xiàng)評級由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

D.同一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)客戶信用評級

E.客戶信用評級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

【答案】:A|B|E

【解析】：

客戶信用評級與債項(xiàng)評級是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，客戶信用

評級主要針對交易主體，其等級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定；而債

項(xiàng)評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)

測債項(xiàng)可能的損失率。根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評級，一個(gè)債務(wù)人通常有

一個(gè)客戶信用評級，而同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項(xiàng)評

級。

23.()是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng),

以及外部事件給銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.國別風(fēng)險(xiǎn)

C.流動性風(fēng)險(xiǎn)

D.市場風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：A

6.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過改善公司治理結(jié)

構(gòu)、強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制，從而降低風(fēng)險(xiǎn)損失的管理理念的是(

A.風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性

B.風(fēng)險(xiǎn)是未來的期望收益

C.風(fēng)險(xiǎn)是未來的盈利

D.風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性

【答案】：A

【解析】：

風(fēng)險(xiǎn)一般被定義為“未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性”。如果某

個(gè)事件的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來，則不存在風(fēng)

險(xiǎn)；若該事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無

法確定，則存在風(fēng)險(xiǎn)。

24.在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主耍形式是分級流動

性儲備體系，其中二級流動性儲備一般配置（）。

A.庫存現(xiàn)金

B.國債

C.超額備付金

D.票據(jù)

【答案】：B

【解析】：

一家股份制銀行的流動性儲備分為三級，其中二級流動性儲備建立專

門的流動性投資組合。該組合屬于交易賬戶，主要配置流動性最好的

國債。

25.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，正確的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具之一

B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立于市場、信用、操作、流動性等風(fēng)險(xiǎn)單獨(dú)存在

【答案】：A

【解析】：

戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要工具是經(jīng)濟(jì)資本配置，利用經(jīng)濟(jì)資本配置，可以

有效控制每個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域所承受的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模。B項(xiàng)，董事會和高級管理

層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來

發(fā)展的行動指南；C項(xiàng)，無論成功與否，商業(yè)銀行都應(yīng)當(dāng)對戰(zhàn)略規(guī)劃

和實(shí)施方案的執(zhí)行效果進(jìn)行深入分析、客觀評估、認(rèn)真總結(jié)并從中吸

取教訓(xùn)；D項(xiàng)，與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的所

有層面和環(huán)節(jié)，并與市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)等

交織在一起。

26.通常，以（）為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負(fù)債流動性的利率

敏感度相對較低。

A.發(fā)行債券

B.公司存款

C.同業(yè)拆借

D.居民儲蓄

【答案】：D

【解析】：

通常，零售性質(zhì)的資金（如居民儲蓄）因?yàn)槠滟Y金來源更加分散、同

質(zhì)性更低，相比批發(fā)性質(zhì)的資金（如同業(yè)拆借、公司存款）具有更高

的穩(wěn)定性。因此，以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風(fēng)險(xiǎn)相

對較低。

27.設(shè)隨機(jī)變量X?N（3,22）,且P（X>a）=P（X<a）,則常數(shù)a

為（）o

A.0

B.2

C.3

D.4

【答案】：C

【解析】：

由于X為連續(xù)型隨機(jī)變量，所以P(X=a)=0,己知P(X>a)=P

(X<a),可得P(X<a)=P(X>a)=0.5,即a處在正態(tài)分布的中

心位置，根據(jù)題干中的條件可知該分布關(guān)于U=3軸對稱，所以a=3o

28.根據(jù)對穆迪評級公司債券數(shù)據(jù)的研究，經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期的債務(wù)回收

率要比經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張時(shí)期的回收率低()。

A.1/1

B.卑

C.1/2

D.羽

【答案】：B

【解析】：

根據(jù)對穆迪評級公司債券數(shù)據(jù)的研究，經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期的債務(wù)回收率要

比經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張時(shí)期的回收率低1/3；而且，經(jīng)濟(jì)體系中的總體違約率代

表經(jīng)濟(jì)的周期性變化與回收率呈負(fù)相關(guān)。

29.某2年期債券久期為1.8年，債券目前價(jià)格為105.00元，市場利

率為3%,假設(shè)市場利率上升50個(gè)基點(diǎn)，則按照久期公式計(jì)算，該債

券價(jià)格（）。

A.上漲0.874%

B.下跌0.917%

C.下跌0.874%

D.上漲0.917%

【答案】：C

【解析】：

久期（也稱持續(xù)期）用于對固定收窗產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性

的衡量。在市場利率有微小改變時(shí)，固定收益產(chǎn)品價(jià)格的變化可以表

示為：

下列各項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行常見業(yè)務(wù)外包種類的是（）

30.0

A.技術(shù)外包

B.程序外包

C.業(yè)務(wù)營銷外包

D.資金交易業(yè)務(wù)外包

【答案】：D

【解析】：

商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務(wù)外包給具有較高技能和規(guī)模的其他機(jī)構(gòu)來

管理，用于轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行常見外包種類包括：①技術(shù)外包;

②程序外包；③業(yè)務(wù)營銷外包；④專業(yè)性服務(wù)外包；⑤后勤性事務(wù)外

包。賬務(wù)系統(tǒng)、資金交易等關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去。

31.某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)，企業(yè)

欲向該銀行申請一筆流動資金貸款以購買設(shè)備和擴(kuò)建倉庫，該企業(yè)計(jì)

劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請（）。

A.不合理，因?yàn)槠髽I(yè)會產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤率下降

B.不合理.，因?yàn)榱鲃淤Y金貸款不能用于長期投資

C.合理，企業(yè)可以用利潤來償還貸款

D.合理，流動資金貸款可以給銀行帶來利息收入

【答案】：B

【解析】：

購買設(shè)備和擴(kuò)建倉庫屬于固定資產(chǎn)投資行為，金額較大；而短期貸款

要求一年以內(nèi)或一年償還本息，還款壓力大，不利于企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營。

企業(yè)進(jìn)行固定資產(chǎn)投資時(shí)應(yīng)采用長期貸款，這樣還款壓力小。

32.風(fēng)險(xiǎn)評估環(huán)節(jié)包括（）o

A.了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理制度

B.界定其主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域

C.用風(fēng)險(xiǎn)矩陣對每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的八種潛在風(fēng)險(xiǎn)逐一識別和衡量

D.分析風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因

E.形成風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告

【答案】：A|B|C|E

【解析】：

在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架中，風(fēng)險(xiǎn)評估是風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管最為核心的步驟，其作

用是認(rèn)識和把握機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、風(fēng)險(xiǎn)水平和演變方向以及風(fēng)

險(xiǎn)管理能力。風(fēng)險(xiǎn)評估環(huán)節(jié)包含四個(gè)階段：①了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)

管理制度；②界定其主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域；③用風(fēng)險(xiǎn)矩陣對每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的

八種潛在風(fēng)險(xiǎn)逐一識別和衡量；④形成風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告。

33.下列關(guān)于商業(yè)銀行針對資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)進(jìn)行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的

說法，不正確的是（）

0

A.商業(yè)銀行應(yīng)對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動性剛性狀況進(jìn)行計(jì)量、

監(jiān)測和控制

B.商業(yè)銀行除結(jié)合本幣承諾來評價(jià)總的外匯流動性需求以及可接受

的錯(cuò)配情況外，還應(yīng)對所持有的各幣種的流動性進(jìn)行單獨(dú)分析

C.多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度

D.商業(yè)銀行如果認(rèn)為美元是最重要的對外結(jié)算工具，可以完全持有美

元用來匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量

【答案】：C

【解析】：

對于從事國際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行而言，多幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)增加

了流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度。在本國或國際市場出現(xiàn)異常狀況時(shí)，

外幣債權(quán)方通常因?yàn)閷鶆?wù)方缺乏足夠了解并且無法對市場發(fā)展做

出正確判斷，而要求債務(wù)方提前償付債務(wù)。在這種不利的市場條件下，

商業(yè)銀行如果不能迅速滿足外幣債務(wù)的償付需求，將不可避免地陷入

外幣流動性危機(jī)，并嚴(yán)重影響其在國際市場上的聲譽(yù)。因此，從事國

際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行必須高度重視各主要幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。

34.下列各項(xiàng)中不屬于風(fēng)險(xiǎn)處置糾正的內(nèi)容的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)糾正

B.風(fēng)險(xiǎn)防范

C.市場退出

D.風(fēng)險(xiǎn)救助

【答案】：B

【解析】：

風(fēng)險(xiǎn)處置糾正貫穿銀行監(jiān)管始終，是指監(jiān)管部門針對銀行機(jī)構(gòu)存在的

不同風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，及時(shí)采取相應(yīng)措施加以處置，包括：①

風(fēng)險(xiǎn)糾正；②風(fēng)險(xiǎn)救助；③市場退出。

35.在內(nèi)部評級法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為（）的下

降。

A.違約概率

B.違約頻率

C.違約損失率

D.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

【答案】：D

【解析】：

凈額結(jié)算對于降低信用風(fēng)險(xiǎn)的作用在于，交易主體只需承擔(dān)凈額支付

的風(fēng)險(xiǎn)。若沒有凈額結(jié)算條款，那么在交易雙方間存在多個(gè)交易時(shí)\

守約方可能被要求在交易終止時(shí)向違約方支付交易項(xiàng)下的全額款項(xiàng)，

但守約方收取違約方欠款的希望卻很小。內(nèi)部評級法下，表內(nèi)凈額結(jié)

算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下降。

36.多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直

接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素

沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.CreditMonitor模型

【答案】：B

【解析】：

A項(xiàng)，CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型，目的是為了計(jì)算出

在一定的置信水平下，一個(gè)信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最

大損失；C項(xiàng)，CreditRisk+模型根據(jù)針對火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對貸

款組合違約率進(jìn)行分析；D項(xiàng)，CreditMonitor模型屬于客戶評級模型，

不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型。

37.商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110,日元空頭50,英

鎊空頭70,瑞士法郎多頭30,加元空頭10,澳元空頭20,美元多頭

150,分別采用累計(jì)總敞口、凈總敞口和短邊法計(jì)算外匯敞口，則三

種方法中敞口值最大的是（）。

A.140

B.150

C.450

D.440

【答案】：D

【解析】：

累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣多頭與空頭的總和，凈總敞口頭寸等于

所有外幣多頭總額與空頭總額之差，短邊法的步驟為先計(jì)算多頭總額

與空頭總額，然后選出一個(gè)數(shù)額較大的作為銀行的風(fēng)險(xiǎn)敞口值。本例

中總敞口頭寸=110+50+70+30+10+20+150=440,凈總敞口頭

寸=110+30+150—50—70—10—20=140,短邊法下：多頭總額=

110+30+150=290。空頭總額=50+70+10+20=150,所以短邊法

下的風(fēng)險(xiǎn)敞口為290,敞口值最大的是440。

38.通過分析過去三個(gè)月內(nèi)英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英

鎊=1.64美元，匯率波動標(biāo)準(zhǔn)差為250個(gè)基點(diǎn)。假設(shè)英鎊兌美元的匯

率波動基本符合正態(tài)分布，則預(yù)期未來三個(gè)月中，英鎊兌美元的匯率

有95%的可能性處于（）美元之間。

A.1.565?1.750

B.1.590?1.690

C.1.615?1.665

D.1.540-1.740

【答案】：B

【解析】：

若隨機(jī)變量X的概率密度函數(shù)為：

其中，。>0,U與。均為常數(shù)，則稱x服從參數(shù)為U、。的正態(tài)分

布，記為N（U,。2）,U是正態(tài)分布的均值，。2是方差。P（U

-20<X<U+2。）=95%,表示正態(tài)隨機(jī)變量X有95%的可能落

在均值左右兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之間。本題中，U=1.64；一個(gè)基點(diǎn)表示0.01%,

貝I。=0.025,則該題英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于1.59?

1.69美元之間。

39.商業(yè)銀行資本的作用主要有（）o

A.吸收損失

B.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

C.限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張

D.為銀行提供融資

E.維持市場信心

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

銀行資本的作用主要體現(xiàn)在以下兒個(gè)方面：①為銀行提供融資；②吸

收和消化損失；③限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)

定性；④維持市場信心。

40.作為市場風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，久期分析通常用來衡量商

業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值對利率變動的敏感性，與缺口分析相比，它側(cè)重于

分析（）o

A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C.利率變動的長期影響

D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：C

【解析】：

與缺口分析相比較，久期分析是一種更為先進(jìn)的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。

缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動對銀行短期收益的影響，而久期分析則

能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，即估算利率變動對所有

頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的影響，從而對利率變動的長期影響進(jìn)行評

估，并且更為準(zhǔn)確地計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)敞口。

41.關(guān)于久期分析，下列說法正確的是（）。

A.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C.久期分析只能計(jì)量利率變動對銀行短期收益的影響

D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果仍能保證準(zhǔn)確性

【答案】：B

【解析】：

缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動對銀行當(dāng)期收窗的影響，而久期分析則

計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。久期分析的局限性包括：

①如果在計(jì)算敏感性權(quán)重時(shí)對每一時(shí)段使用平均久期，即采用標(biāo)準(zhǔn)久

期分析法，久期分析只能反映重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)及因

利率和支付時(shí)間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實(shí)際利率敏感性差異，也不能

很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)；②對于利率的大幅變動（大于1%）,由于頭

寸價(jià)格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，久期分析的結(jié)果就

不再準(zhǔn)確，需要進(jìn)行更為復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整。

42.在現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的最

根本驅(qū)動力是（）。

A.客戶利益

B.股東利益

C.資本

D.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的耍求

【答案】：C

【解析】：

資本是風(fēng)險(xiǎn)的最終承擔(dān)者，因而也是風(fēng)險(xiǎn)管理最根本的動力來源。在

商業(yè)銀行經(jīng)營管理活動中，風(fēng)險(xiǎn)管理始終是由代表資本利益的董事會

來推動并承擔(dān)最終風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的。

43.CreditPortfolioView模型根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過（）計(jì)算違

約率。

A.壓力測試

B.資產(chǎn)分組

C.蒙特卡洛模擬

D.歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代

【答案】：C

【解析】：

CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一個(gè)補(bǔ)充，

因?yàn)樵撃Ｐ碗m然在違約率計(jì)算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀

經(jīng)濟(jì)因素通過蒙特卡洛模擬計(jì)算出來，但對于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率

則還需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來計(jì)算，只不過將這些基于歷史數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移概

率進(jìn)行了調(diào)整而已。

44.良好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑應(yīng)采?。ǎ?。

A.橫向傳送

B.縱向報(bào)送

C.直線傳送

D.縱向報(bào)送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)

【答案】：D

【解析】：

良好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑應(yīng)采取縱向報(bào)送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)

構(gòu)，即本級行各部門向上級行對口部門報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的同時(shí)，也須向

本級行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門傳送風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，以增強(qiáng)決策管理層對操作層的

管理和監(jiān)督。

45.VaR值的局限性不包括（）o

A.無法預(yù)測尾部極端損失情況

B.無法預(yù)測單邊市場走勢極端情況

C.無法預(yù)測市場非流動性因素

D.無法預(yù)測市場流動性因素

【答案】：D

【解析】：

VaR值是對未來損失風(fēng)險(xiǎn)的事前預(yù)測。VaR值的局限性包括無法預(yù)測

尾部極端損失情況、單邊市場走勢極端情況、市場非流動性因素。

46.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種（）。

A.短期的顯性風(fēng)險(xiǎn)

B.短期的潛在風(fēng)險(xiǎn)

C.長期的顯性風(fēng)險(xiǎn)

D.長期的潛在風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：D

【解析】：

戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果需要很

長時(shí)間才能顯現(xiàn)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在風(fēng)險(xiǎn)的洞察

力，能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互

作用，并盡可能在危機(jī)真實(shí)發(fā)生前就將其有效遏制。

47.資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率（）目標(biāo)。

A.一年

B.兩年

C.三年

D.五年

【答案】：C

【解析】：

商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果、未來資本需求、

資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。資

本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率三年目標(biāo)。

48.如下表所示，GI1-9表示各業(yè)務(wù)條線當(dāng)年的總收入，B1-9表示各

業(yè)務(wù)條線對應(yīng)的B系數(shù)。

表產(chǎn)品線數(shù)據(jù)表（億元）

用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算，則2010年操作風(fēng)險(xiǎn)資本為（）億元。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】：A

【解析】：

在標(biāo)準(zhǔn)法中，操作風(fēng)險(xiǎn)資本等于銀行各條線前三年總收入的平均值乘

上一個(gè)固定比例（用Bi表示）再加總，根據(jù)其計(jì)算公式，可得：

49.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)算公式為（）o

A.信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求

B.信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求+操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求

C.（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+市場風(fēng)險(xiǎn)資本耍求+操作風(fēng)險(xiǎn)資本耍求）X

12.5

D.信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+（市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求+操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求）X

12.5

【答案】：D

【解析】：

D項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)包括信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和操

作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求的12.5倍,

即市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求X12.5；操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

為操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求的12.5倍，即操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=操作風(fēng)險(xiǎn)資

本要求義12.5。

50.建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，有利于（），

A.招募和保留最佳雇員

B.減少進(jìn)入新市場的阻礙

C.維持客戶和供應(yīng)商的忠誠度

D.增進(jìn)和投資者的關(guān)系

E.最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

除ABCDE五項(xiàng)外，建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，還有利于：①確

保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平；②創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境；③強(qiáng)化自身

的可信度和利益持有者的信心；④吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化臼身

競爭力。

51.巴塞爾協(xié)議HI有關(guān)市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管新規(guī)的內(nèi)容，說法正確的是（）o

A.首次明確了詳細(xì)的賬簿劃分標(biāo)準(zhǔn)

B.要求使用內(nèi)部模型法的銀行在交易臺層面開展市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理

C.重點(diǎn)對銀行賬簿向交易賬簿的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移交易，提出嚴(yán)格的監(jiān)管

要求

D.首次提出剩余風(fēng)險(xiǎn)資本附加耍求

E.內(nèi)部模型法資本計(jì)量以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值指標(biāo)替代預(yù)期尾部損失

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

E項(xiàng)，巴塞爾協(xié)議III內(nèi)部模型法資本計(jì)量以預(yù)期尾部損失（ES）替代

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）指標(biāo)，提出仝新的市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法管理流程和

計(jì)量方法。

52.商業(yè)銀行在使用內(nèi)部評級法初級法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，（）不

屬于合格信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具。

A.黃金

B.上市公司發(fā)行的企業(yè)債券

C.商業(yè)銀行承兌的匯票

D.人民銀行發(fā)行的票據(jù)

【答案】：B

【解析】：

信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行采用內(nèi)部評級法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，運(yùn)

用合格的抵（質(zhì)）押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移

或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。ACD三項(xiàng)都屬于內(nèi)部評級法初級法下的合格的抵

（質(zhì)）押品“I的金融質(zhì)押品。

53.下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別宏觀戰(zhàn)略層面內(nèi)容的是（）。

A.資產(chǎn)投資組合中存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的金融產(chǎn)品

B.建立企業(yè)級風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)

C.接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴

D.進(jìn)入或退出市場的決策是否恰當(dāng)

【答案】：A

【解析】：

通常，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面

進(jìn)行識別。其中，在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會和最高管理層必須全面、

深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。例如，進(jìn)

入或退出市場、提供新產(chǎn)品/服務(wù)、接受或拒