投資風險面試題目及答案

單項選擇題（每題2分，共10題）1.以下哪種風險屬于市場風險？A.信用風險B.利率風險C.操作風險答案：B2.投資組合分散化主要降低哪種風險？A.系統(tǒng)性風險B.非系統(tǒng)性風險C.流動性風險答案：B3.風險價值（VaR）衡量的是？A.最大損失B.在一定置信水平下的最大可能損失C.預期損失答案：B4.債券價格與市場利率呈什么關(guān)系？A.正相關(guān)B.負相關(guān)C.無關(guān)答案：B5.股票投資的主要風險來源不包括？A.公司經(jīng)營不善B.匯率波動C.宏觀經(jīng)濟波動答案：B6.風險評估的主要目的是？A.識別風險B.消除風險C.控制風險答案：A7.流動性風險指的是？A.資產(chǎn)不能及時變現(xiàn)B.資產(chǎn)價格下跌C.交易對手違約答案：A8.以下哪種投資工具風險相對較低？A.股票B.債券C.期貨答案：B9.分散投資不能降低的風險是？A.行業(yè)風險B.市場風險C.公司特有風險答案：B10.信用評級主要評估的是？A.市場風險B.信用風險C.操作風險答案：B多項選擇題（每題2分，共10題）1.投資風險的類型包括（）A.市場風險B.信用風險C.流動性風險D.操作風險答案：ABCD2.市場風險的影響因素有（）A.宏觀經(jīng)濟形勢B.利率變動C.行業(yè)競爭D.匯率波動答案：ABD3.信用風險可能來自（）A.借款人違約B.債券發(fā)行人信用惡化C.交易對手破產(chǎn)D.市場波動答案：ABC4.降低投資組合風險的方法有（）A.分散投資B.套期保值C.止損策略D.集中投資優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)答案：ABC5.流動性風險產(chǎn)生的原因包括（）A.資產(chǎn)變現(xiàn)困難B.資金來源不穩(wěn)定C.市場深度不足D.投資期限過長答案：ABC6.風險評估的常用方法有（）A.敏感性分析B.情景分析C.風險價值計算D.壓力測試答案：ABCD7.操作風險可能源于（）A.內(nèi)部欺詐B.系統(tǒng)故障C.外部事件D.市場操縱答案：ABC8.影響債券投資風險的因素有（）A.利率水平B.信用等級C.債券期限D(zhuǎn).通貨膨脹率答案：ABCD9.股票投資風險控制手段包括（）A.設(shè)定止損點B.分散投資于不同行業(yè)C.定期評估公司基本面D.長期持有不動答案：ABC10.風險管理的流程包括（）A.風險識別B.風險評估C.風險應對D.風險監(jiān)控答案：ABCD判斷題（每題2分，共10題）1.投資風險只能帶來損失。（）答案：錯2.系統(tǒng)性風險可以通過分散投資消除。（）答案：錯3.信用風險只存在于債券投資中。（）答案：錯4.風險價值能準確預測未來的最大損失。（）答案：錯5.流動性越好的資產(chǎn)，風險越低。（）答案：對6.分散投資一定能降低所有風險。（）答案：錯7.操作風險主要是外部因素導致的。（）答案：錯8.市場利率上升時，債券價格上升。（）答案：錯9.風險評估是一次性的工作。（）答案：錯10.股票投資風險一定高于債券投資。（）答案：對簡答題（每題5分，共4題）1.簡述市場風險的主要表現(xiàn)形式。答案：市場風險主要表現(xiàn)為利率風險，即利率變動影響資產(chǎn)價格；匯率風險，匯率波動影響跨國投資收益；股票價格風險，股票市場波動帶來資產(chǎn)價值變化；商品價格風險，商品價格變動影響相關(guān)投資。2.如何衡量投資組合的風險？答案：可通過標準差衡量投資組合整體波動風險，還可用風險價值（VaR）在一定置信水平下估算最大可能損失。此外，敏感性分析能了解各因素變動對組合價值的影響程度，幫助衡量風險。3.信用風險的管理措施有哪些？答案：信用風險的管理措施包括：貸前嚴格評估信用狀況；選擇信用等級高的交易對手；設(shè)定信用額度；進行信用監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)信用惡化跡象；還可通過信用衍生品等工具轉(zhuǎn)移風險。4.簡述操作風險的防范措施。答案：防范操作風險要建立健全內(nèi)部控制制度，規(guī)范業(yè)務流程；加強員工培訓，提高業(yè)務能力和風險意識；定期進行內(nèi)部審計和系統(tǒng)維護，減少系統(tǒng)故障和內(nèi)部欺詐風險；制定應急預案應對外部事件。討論題（每題5分，共4題）1.在當前經(jīng)濟形勢下，如何平衡投資收益與風險？答案：當前經(jīng)濟形勢復雜，要平衡投資收益與風險，需分散投資于不同資產(chǎn)類別，如股票、債券、現(xiàn)金等。根據(jù)經(jīng)濟周期調(diào)整投資比例，經(jīng)濟向好適當增加股票投資；經(jīng)濟下行側(cè)重債券等穩(wěn)健資產(chǎn)。同時，密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟和政策變化，靈活調(diào)整策略。2.談談對風險管理中風險對沖策略的理解。答案：風險對沖策略是通過構(gòu)建與風險資產(chǎn)反向變動的頭寸，降低投資組合風險。比如利用期貨、期權(quán)等衍生品，當基礎(chǔ)資產(chǎn)價格不利變動時，衍生品的收益可彌補損失。它能減少不確定性，提高投資組合穩(wěn)定性，但運用需準確判斷市場走勢和合理選擇對沖工具。3.舉例說明流動性風險對投資決策的影響。答案：比如投資房產(chǎn)，雖長期收益可能高，但流動性差。若投資者突發(fā)資金需求，難以及時按合理價格變現(xiàn)。這使得在投資決策時，若投資者資金不穩(wěn)定或有短期資金需求，即便房產(chǎn)收益可觀，也可能因流動性風險而放棄，優(yōu)先選擇流動性好的資產(chǎn)如貨幣基金。4.如何在投資中識