期貨風(fēng)控專員考試試卷姓名_________________考試時(shí)間_________________分?jǐn)?shù)_________________一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分）1.期貨公司開展境外期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)遵循（）的風(fēng)險(xiǎn)管理要求。A.僅國(guó)內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)B.僅境外交易所C.國(guó)內(nèi)與境外監(jiān)管雙重標(biāo)準(zhǔn)D.自行制定標(biāo)準(zhǔn)答案：C2.期貨市場(chǎng)中，“穿倉(cāng)”指的是（）A.客戶保證金余額為正但低于維持標(biāo)準(zhǔn)B.客戶保證金余額為負(fù)，期貨公司承擔(dān)損失C.客戶持倉(cāng)量超過限倉(cāng)額度D.交易系統(tǒng)故障導(dǎo)致訂單錯(cuò)誤答案：B3.期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中，凈資本不得低于人民幣（）萬元。A.1000B.2000C.3000D.5000答案：C4.當(dāng)期貨合約出現(xiàn)連續(xù)三個(gè)交易日同方向漲停（或跌停）時(shí)，交易所通常會(huì)采取（）措施。A.擴(kuò)大漲跌停板幅度B.暫停交易一日C.強(qiáng)制減倉(cāng)D.以上都是答案：D5.期貨風(fēng)控專員在監(jiān)控程序化交易時(shí)，重點(diǎn)關(guān)注的指標(biāo)不包括（）A.報(bào)單撤單頻率B.單筆最大下單量C.客戶交易手續(xù)費(fèi)金額D.日內(nèi)累計(jì)開倉(cāng)量答案：C6.期貨公司資產(chǎn)管理計(jì)劃的杠桿倍數(shù)不得超過（）倍，法律法規(guī)另有規(guī)定除外。A.1B.2C.3D.5答案：B7.以下哪種情況屬于期貨市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？（）A.期貨公司內(nèi)部系統(tǒng)故障B.宏觀經(jīng)濟(jì)政策重大調(diào)整C.客戶惡意操縱價(jià)格D.期貨公司挪用客戶保證金答案：B8.期貨交易所對(duì)會(huì)員的結(jié)算擔(dān)保金實(shí)行（）管理。A.靜態(tài)B.動(dòng)態(tài)C.一次性繳納D.無需調(diào)整答案：B9.期貨風(fēng)控專員發(fā)現(xiàn)客戶存在自成交行為，應(yīng)首先（）A.直接取消交易B.上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)C.對(duì)客戶進(jìn)行口頭警告D.調(diào)取交易記錄詳細(xì)核查答案：D10.期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表中，“凈資本與凈資產(chǎn)的比例”不得低于（）A.20%B.30%C.40%D.50%答案：C二、多項(xiàng)選擇題（每題3分，共15分）11.期貨公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系應(yīng)包括（）A.保證金管理制度B.持倉(cāng)限額制度C.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度D.內(nèi)部稽核制度答案：ABCD12.期貨風(fēng)控專員在處理客戶保證金風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可采取的措施有（）A.通知客戶追加保證金B(yǎng).對(duì)部分持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)C.延長(zhǎng)客戶保證金追加期限D(zhuǎn).限制客戶開倉(cāng)權(quán)限答案：ABD13.期貨市場(chǎng)異常交易行為包括（）A.頻繁報(bào)撤單影響市場(chǎng)秩序B.利用持倉(cāng)優(yōu)勢(shì)操縱價(jià)格C.跨市場(chǎng)操縱D.自買自賣影響成交量答案：ABCD14.期貨公司開展金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，需滿足的風(fēng)控條件有（）A.凈資本符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)B.建立適當(dāng)性管理制度C.具備金融期貨結(jié)算資格D.配備專職風(fēng)控人員答案：ABCD15.期貨交易所為控制風(fēng)險(xiǎn)，可采取的措施有（）A.調(diào)整保證金比例B.限制會(huì)員開倉(cāng)數(shù)量C.暫停交易D.對(duì)違規(guī)客戶罰款答案：ABC三、填空題（每題2分，共20分）16.期貨公司應(yīng)建立__________機(jī)制，對(duì)不同業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行隔離管理。答案：防火墻17.期貨交易中的“保證金穿透式管理”要求穿透識(shí)別實(shí)際__________。答案：控制人18.期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)觸及預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)于__________個(gè)工作日內(nèi)向監(jiān)管部門報(bào)告。答案：319.期貨市場(chǎng)的__________風(fēng)險(xiǎn)是指無法及時(shí)以合理價(jià)格買入或賣出合約的風(fēng)險(xiǎn)。答案：流動(dòng)性20.期貨交易所實(shí)行__________結(jié)算制度，每日閉市后對(duì)交易盈虧進(jìn)行結(jié)算。答案：每日無負(fù)債21.期貨公司開展資管業(yè)務(wù)時(shí)，需對(duì)客戶進(jìn)行__________評(píng)估，確保產(chǎn)品與客戶風(fēng)險(xiǎn)匹配。答案：風(fēng)險(xiǎn)承受能力22.期貨風(fēng)控專員需監(jiān)控客戶交易行為是否符合《期貨交易管理?xiàng)l例》及交易所__________。答案：交易規(guī)則23.期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金應(yīng)按照手續(xù)費(fèi)收入的__________比例計(jì)提。答案：5%24.期貨市場(chǎng)中，__________是指通過多個(gè)賬戶集中資金優(yōu)勢(shì)操縱價(jià)格的行為。答案：聯(lián)合操縱25.期貨公司應(yīng)定期對(duì)__________進(jìn)行壓力測(cè)試，評(píng)估極端市場(chǎng)下的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。答案：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)四、判斷題（每題1分，共10分）26.期貨公司可以為客戶提供融資用于追加保證金。（）答案：×27.期貨交易所可以根據(jù)市場(chǎng)情況隨時(shí)調(diào)整交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。（）答案：√28.期貨風(fēng)控專員發(fā)現(xiàn)客戶存在違規(guī)行為，可直接取消其交易資格。（）答案：×29.期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表只需經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字即可報(bào)送。（）答案：×30.期貨市場(chǎng)的跨市場(chǎng)套利交易無需納入風(fēng)控監(jiān)控范圍。（）答案：×31.期貨公司對(duì)客戶的持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)后，若產(chǎn)生盈利應(yīng)返還客戶。（）答案：√32.期貨交易所的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金只能用于彌補(bǔ)自身虧損。（）答案：×33.期貨風(fēng)控專員應(yīng)實(shí)時(shí)監(jiān)控客戶持倉(cāng)集中度，防范大戶操縱風(fēng)險(xiǎn)。（）答案：√34.期貨公司開展境外業(yè)務(wù)時(shí)，無需遵守國(guó)內(nèi)反洗錢相關(guān)規(guī)定。（）答案：×35.期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)一旦設(shè)定，不得進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。（）答案：×五、簡(jiǎn)答題（共15分）36.簡(jiǎn)述期貨風(fēng)控專員在監(jiān)控程序化交易時(shí)的主要關(guān)注點(diǎn)。（7分）答案：主要關(guān)注：①報(bào)單撤單頻率及異常波動(dòng)；②單筆最大下單量與交易所限制；③日內(nèi)累計(jì)開倉(cāng)量是否超限；④交易策略合規(guī)性；⑤程序化交易系統(tǒng)穩(wěn)定性；⑥風(fēng)險(xiǎn)控制參數(shù)設(shè)置；⑦交易行為是否涉嫌操縱市場(chǎng)。37.說明期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的主要作用及監(jiān)管意義。（8分）答案：作用：評(píng)估期貨公司財(cái)務(wù)狀況、抗風(fēng)險(xiǎn)能力及合規(guī)水平。監(jiān)管意義：①防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，保障客戶資金安全；②確保期貨公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)；③為監(jiān)管機(jī)構(gòu)實(shí)施差異化監(jiān)管提供依據(jù)；④維護(hù)期貨市場(chǎng)秩序與公平性。六、案例分析題（共20分）38.某期貨公司風(fēng)控專員在監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)：●客戶A的保證金賬戶余額低于維持標(biāo)準(zhǔn)，但未達(dá)強(qiáng)行平倉(cāng)線；●客戶B在某合約上的持倉(cāng)量超過交易所限倉(cāng)規(guī)定的10%；●客戶C通過多個(gè)關(guān)聯(lián)賬戶進(jìn)行自買自賣，影響市場(chǎng)價(jià)格。問題：（1）分析上述情況存在的風(fēng)險(xiǎn)及違反的規(guī)定。（8分）（2）提出針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)處置措施。（12分）答案：（1）風(fēng)險(xiǎn)與違規(guī)：●客戶A：存在穿倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)，違反保證金管理制度；●客