銀行從業(yè)人員《風(fēng)險(xiǎn)管理》(中級(jí))考試題及答案一、單項(xiàng)選擇題（每題1分，共80分）1.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會(huì)產(chǎn)生B.對(duì)商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源C.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)D.交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)答案：C。解析：信用風(fēng)險(xiǎn)在信用關(guān)系存續(xù)期間都可能產(chǎn)生，并非只有違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才產(chǎn)生，A錯(cuò)誤；商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)來源廣泛，貸款只是其中之一，B錯(cuò)誤；結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)，是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)，C正確；交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)下降意味著其信用狀況惡化，屬于信用風(fēng)險(xiǎn)，D錯(cuò)誤。2.以下不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)答案：C。解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)等。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)，不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，C符合題意。3.某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露為250億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。A.1.33%B.1.60%C.2.00%D.3.08%答案：B。解析：預(yù)期損失率=預(yù)期損失／資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露×100%=4／250×100%=1.60%，故B正確。4.商業(yè)銀行采用初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，對(duì)于零售類風(fēng)險(xiǎn)暴露，不區(qū)分抵押品，統(tǒng)一給予（）的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。A.20%B.50%C.75%D.100%答案：C。解析：商業(yè)銀行采用初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，對(duì)于零售類風(fēng)險(xiǎn)暴露，不區(qū)分抵押品，統(tǒng)一給予75%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，C正確。5.下列關(guān)于久期分析的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確答案：A。解析：久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法，而不是對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響，A表述錯(cuò)誤；標(biāo)準(zhǔn)久期分析法存在一定局限性，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析結(jié)果不準(zhǔn)確，B、C、D正確。6.商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易過程中的交易或定價(jià)錯(cuò)誤屬于（）。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)答案：B。解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。交易或定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中的內(nèi)部流程因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，B正確。7.下列關(guān)于資本的說法，正確的是（）。A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本B.會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本C.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本答案：C。解析：經(jīng)濟(jì)資本和賬面資本是不同的概念，賬面資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益，經(jīng)濟(jì)資本是為應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失而持有的資本，A錯(cuò)誤；監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，B錯(cuò)誤；經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金，C正確；經(jīng)濟(jì)資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本，監(jiān)管資本是外部監(jiān)管規(guī)定的，D錯(cuò)誤。8.某銀行2019年的資本為1000億元，計(jì)劃2020年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則以資本表示的電子行業(yè)限額為（）億元。A.5B.45C.50D.55答案：D。解析：2020年銀行的資本總額=1000+100=1100（億元），以資本表示的電子行業(yè)限額=1100×5%=55（億元），D正確。9.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法及時(shí)獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)管理水平C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一種多維風(fēng)險(xiǎn)D.商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求是一種剛性需求答案：B。解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法及時(shí)獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)，A正確；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一種多維風(fēng)險(xiǎn)，與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等相互影響，C正確；商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求是一種剛性需求，必須確保在需要時(shí)能夠及時(shí)獲得資金，D正確；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，而不是整體經(jīng)營(yíng)管理水平，B錯(cuò)誤。10.壓力測(cè)試是一種以（）為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法。A.定量B.定性C.定量與定性結(jié)合D.以上都不對(duì)答案：A。解析：壓力測(cè)試是一種以定量分析為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，通過測(cè)算銀行在遇到假定的小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失，分析這些損失對(duì)銀行盈利能力和資本金帶來的負(fù)面影響，A正確。二、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共40分）1.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別包括（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)E.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCDE。解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)等，ABCDE全選。2.信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括（）。A.違約風(fēng)險(xiǎn)B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)C.利率風(fēng)險(xiǎn)D.匯率風(fēng)險(xiǎn)E.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)答案：AB。解析：信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括違約風(fēng)險(xiǎn)和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，A、B正確；利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，C、D、E錯(cuò)誤。3.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)造成實(shí)質(zhì)性損失之前，對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇答案：ABCDE。解析：以上關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的表述均正確。風(fēng)險(xiǎn)分散通過多樣化投資降低風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖利用負(fù)相關(guān)資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品沖銷潛在損失；風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他主體；風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避拒絕或退出高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)；風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償在損失前進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償，ABCDE全選。4.下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的有（）。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.敏感性分析E.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）答案：ABCDE。解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）等。缺口分析衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響；久期分析衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響；外匯敞口分析衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行外匯頭寸的影響；敏感性分析評(píng)估資產(chǎn)或投資組合對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)因素的敏感程度；風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）度量在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失，ABCDE全選。5.操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素包括（）造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。A.外部欺詐B.失職違規(guī)C.內(nèi)部欺詐D.知識(shí)／技能匱乏E.核心雇員流失答案：BCDE。解析：操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素主要是指因商業(yè)銀行員工發(fā)生內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)，以及因員工的知識(shí)／技能匱乏、核心雇員流失和違反用工法等造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。外部欺詐屬于外部事件因素，A錯(cuò)誤，BCDE正確。6.商業(yè)銀行的資本作用包括（）。A.為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)D.維持市場(chǎng)信心E.為風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力答案：ABCDE。解析：商業(yè)銀行的資本具有多方面作用。為商業(yè)銀行提供融資，是銀行資金的重要來源之一；吸收和消化損失，當(dāng)銀行遭遇損失時(shí)，資本可以起到緩沖作用；限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)，通過規(guī)定資本充足率等要求，約束銀行的風(fēng)險(xiǎn)行為；維持市場(chǎng)信心，充足的資本向市場(chǎng)表明銀行有足夠的實(shí)力應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)；為風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力，銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)需要以資本為基礎(chǔ)，ABCDE全選。7.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法及時(shí)獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)管理水平C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一種多維風(fēng)險(xiǎn)答案：ACDE。解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法及時(shí)獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)，A正確；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)，C正確；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，例如流動(dòng)性不足可能導(dǎo)致銀行無法按時(shí)償還債務(wù)，引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)，D正確；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一種多維風(fēng)險(xiǎn)，與其他風(fēng)險(xiǎn)相互影響，E正確；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，而不是整體經(jīng)營(yíng)管理水平，B錯(cuò)誤。8.壓力測(cè)試的流程包括（）。A.確定風(fēng)險(xiǎn)因素B.設(shè)計(jì)壓力情景C.選擇壓力測(cè)試方法D.收集測(cè)試數(shù)據(jù)E.實(shí)施壓力測(cè)試并分析結(jié)果答案：ABCDE。解析：壓力測(cè)試的流程包括確定風(fēng)險(xiǎn)因素，明確需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)類型；設(shè)計(jì)壓力情景，模擬極端不利情況；選擇壓力測(cè)試方法，如敏感性分析、情景分析等；收集測(cè)試數(shù)據(jù)，為壓力測(cè)試提供基礎(chǔ)；實(shí)施壓力測(cè)試并分析結(jié)果，評(píng)估銀行在壓力情景下的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，ABCDE全選。9.下列關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（）。A.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)可能由一國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩、資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用、政府拒付對(duì)外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一D.以本國(guó)貨幣融通的國(guó)內(nèi)信貸，其所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)分析的主體內(nèi)容E.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)比主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)或政治風(fēng)險(xiǎn)的概念更寬答案：ABCE。解析：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)，A正確；國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)可能由一國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩、資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用、政府拒付對(duì)外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)，B正確；轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一，C正確；以本國(guó)貨幣融通的國(guó)內(nèi)信貸，其所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)不屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)分析的主體內(nèi)容，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)主要關(guān)注跨國(guó)業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)，D錯(cuò)誤；國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)比主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)或政治風(fēng)險(xiǎn)的概念更寬，主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)和政治風(fēng)險(xiǎn)只是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的一部分，E正確。10.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備的功能有（）。A.實(shí)時(shí)捕捉市場(chǎng)數(shù)據(jù)B.生成風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告C.提供多種金融產(chǎn)品的估值和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算模型D.支持不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)管理E.實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)集中管理和共享答案：ABCDE。解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備實(shí)時(shí)捕捉市場(chǎng)數(shù)據(jù)的功能，以便及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)；能夠生成風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，為管理層提供決策依據(jù)；提供多種金融產(chǎn)品的估值和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算模型，準(zhǔn)確評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)；支持不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)管理，滿足多樣化的業(yè)務(wù)需求；實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)集中管理和共享，提高數(shù)據(jù)的使用效率和準(zhǔn)確性，ABCDE全選。三、判斷題（每題1分，共20分）1.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。（）答案：錯(cuò)誤。解析：信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，不同借款人的信用狀況受到多種個(gè)體因素的影響，相互之間的關(guān)聯(lián)性相對(duì)較弱，不像市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)那樣具有較強(qiáng)的系統(tǒng)性。2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來源于所屬經(jīng)濟(jì)體系，具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。（）答案：正確。解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來源于所屬經(jīng)濟(jì)體系，如宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、利率、匯率等因素的變動(dòng)會(huì)對(duì)整個(gè)市場(chǎng)產(chǎn)生廣泛影響，具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。3.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。（）答案：正確。解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，可分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。4.經(jīng)濟(jì)資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本，商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多；反之則要求的經(jīng)濟(jì)資本就少。（）答案：正確。解析：經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金，它完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平，風(fēng)險(xiǎn)水平高則需要更多的經(jīng)濟(jì)資本來覆蓋風(fēng)險(xiǎn)，反之則需要較少的經(jīng)濟(jì)資本。5.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。（）答案：正確。解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法及時(shí)獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)銀行出現(xiàn)嚴(yán)重的流動(dòng)性問題時(shí)，可能導(dǎo)致無法按時(shí)償還債務(wù)，進(jìn)而引發(fā)擠兌等情況，最終可能導(dǎo)致銀行破產(chǎn)，所以流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。6.壓力測(cè)試只能評(píng)估商業(yè)銀行在盈利性方面承受壓力的能力。（）答案：錯(cuò)誤。解析：壓力測(cè)試不僅可以評(píng)估商業(yè)銀行在盈利性方面承受壓力的能力，還可以評(píng)估銀行在資本充足性、流動(dòng)性等方面承受