99基于因子分析法的我國進(jìn)出口貿(mào)易影響因素實(shí)證分析目錄TOC\o"1-3"\h\u5247基于因子分析法的我國進(jìn)出口貿(mào)易影響因素實(shí)證分析 1324911.1因子分析法 1199791.1.1基本原理 170871.1.2數(shù)學(xué)模型 138791.1.3基本步驟 2141531.2進(jìn)出口貿(mào)易影響因素的因子分析 2123421.2.1指標(biāo)與數(shù)據(jù) 2180851.2.2相關(guān)系數(shù)矩陣 3164231.2.3特征值與貢獻(xiàn)率 471371.2.4因子載荷矩陣與因子識別 5296671.3結(jié)果分析 678051.3.1內(nèi)部經(jīng)濟(jì)環(huán)境因子 6271931.3.2直接作用因子 6148741.3.3外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境因子 7123341.4總結(jié) 7近年來我國對外貿(mào)易事業(yè)發(fā)展迅速，進(jìn)出口總值由1981年的735億美元上升至2019年的315627.32億美元，年均增長率達(dá)22%，隨著我國的進(jìn)出口貿(mào)易的領(lǐng)域和范圍不斷擴(kuò)大，進(jìn)出口貿(mào)易在我國經(jīng)濟(jì)中所占的地位也越來越重要。那么，我國的進(jìn)出口貿(mào)易主要受哪些因素影響呢？這些影響因素和影響程度分別如何呢？本章采用多元統(tǒng)計(jì)分析法，運(yùn)用SPSS對中國的進(jìn)出口貿(mào)易影響因素進(jìn)行因子分析。1.1因子分析法1.1.1基本原理因子分析是指用少數(shù)幾個(gè)因子來描述許多指標(biāo)或因素之間的關(guān)系，以較少的幾個(gè)因子來反映樣本信息的統(tǒng)計(jì)學(xué)分析方法。通過把變量維數(shù)降低以便于描述、理解和分析的方法。因子變量的數(shù)量遠(yuǎn)少于原有的指標(biāo)變量的數(shù)量，因而對因子變量的分析能夠減少分析的工作量，因子變量不是對原始變量的取舍，而是根據(jù)原始變量的信息進(jìn)行重新組構(gòu)，使其仍然能夠反映原有變量的大部分信息。因子變量之間不存在顯著的線性相關(guān)關(guān)系，對變量的分析比較方便，但原始部分的變量之間存在較顯著的相關(guān)關(guān)系。選中的變量具有名明解釋性，對某些原始信息能夠綜合反映，在保證數(shù)據(jù)信息丟失最少的原則下，對高維變量進(jìn)行降維處理。1.1.2數(shù)學(xué)模型假設(shè)有n個(gè)樣本，每個(gè)樣本有p個(gè)變量，構(gòu)成一個(gè)n*p的數(shù)據(jù)矩陣：X=x11x12當(dāng)p較大時(shí)，在p維空間中考察問題比較麻煩。這就需要降維處理，即用較少幾個(gè)綜合指標(biāo)代替原來的指標(biāo)，而且這些綜合指標(biāo)能盡量多地反映原來指標(biāo)所反映的信息，同時(shí)各個(gè)指標(biāo)之間又是相互獨(dú)立的。線性組合：記x1,x2,...,xp為原變量指標(biāo)，z1,z2,...,zm,(m≤p)為新變量指標(biāo)（主成分），其線性組合為：z1=l11Lijzi與zj相互無關(guān)；z1是x1，x2,...,xp,的一切線性組合中方差最大者，z2是與z1Z為因子變量或公共因子，可以理解為在高維空間中相互垂直的m個(gè)坐標(biāo)軸。1.1.3基本步驟具體問題具體分析，建立對應(yīng)的坐標(biāo)系和矩陣。對數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化。由于每個(gè)變量的單位不同而且變量的單位影響太大，所以首先顧及方差較大的變量，需要將這些單位不同的分析變量進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化。令：xij’=xij?xiS其中：X??=1Si=1n?1j=1計(jì)算進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化后的矩陣X的相關(guān)系數(shù)矩陣R。通過計(jì)算累計(jì)貢獻(xiàn)率來確定共因子的個(gè)數(shù)和載荷矩陣A。當(dāng)因子的意義不明顯的時(shí)候，可以用方差最大化正交旋轉(zhuǎn)對初始因子旋轉(zhuǎn)。計(jì)算各個(gè)因子的得分。1.2進(jìn)出口貿(mào)易影響因素的因子分析1.2.1指標(biāo)與數(shù)據(jù)依據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，我國進(jìn)出口貿(mào)易受匯率、稅率、國民收入、利用外資等多種因素影響，各個(gè)因素在一定程度上能夠影響外貿(mào)進(jìn)出口。我們選取以下個(gè)對進(jìn)出口貿(mào)易影響較大的：GDP（億元）（X1）、固定資產(chǎn)投資（億元）（X2)、居民消費(fèi)水平（元）(X3)、外匯儲備（億美元）（X4）、匯率（X5）、世界經(jīng)濟(jì)增長率（X6)、關(guān)稅稅率（X6）、沿海港口吞吐量（X8），選取1981-2019年的歷史數(shù)據(jù)作為原始數(shù)據(jù)分析。從一定意義上來說，GDP的增長會帶動我國進(jìn)出口貿(mào)易的增長；同時(shí)我國固定資產(chǎn)的投資的增長也將帶動國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的增長，促進(jìn)我國進(jìn)出口貿(mào)易的發(fā)展；城鄉(xiāng)居民儲蓄存款部分轉(zhuǎn)化為對外投資、對進(jìn)口產(chǎn)品的消費(fèi)，這樣間接促進(jìn)我國的對外進(jìn)出口貿(mào)易的發(fā)展；我國的外匯儲備是開展對外貿(mào)易的基礎(chǔ)，在一定程度上促進(jìn)外資發(fā)展、穩(wěn)定我國匯率、發(fā)展我國的進(jìn)出口貿(mào)易都起到了不可小覷的作用；我國的匯率變化與我國的進(jìn)出口貿(mào)易關(guān)系十分密切，這關(guān)系到我國的商品價(jià)格變化，對外商品購買率如何讓；關(guān)稅稅率是調(diào)節(jié)一國進(jìn)出口商品結(jié)構(gòu)和數(shù)量的重要因素，對我國的進(jìn)出口貿(mào)易有著巨大的影響；全球經(jīng)濟(jì)增長率能夠反映全球的經(jīng)濟(jì)增長率，代表了全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的水平。表1.11981-2019年的歷史數(shù)據(jù)1.2.2相關(guān)系數(shù)矩陣從表1.1可以看出，各個(gè)不同指標(biāo)之間的取值范圍差異很大，每個(gè)指標(biāo)的度量單位彼此不同，在因子分析之前需要對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化。先應(yīng)用SPSS對表1.1中的數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，再得到各因子之間的相關(guān)系數(shù)矩陣R。表1.2相關(guān)系數(shù)矩陣由相關(guān)系數(shù)矩陣可知，變量X1與X2、X3、X7、X8之間存在很強(qiáng)的相關(guān)關(guān)系，并且變量X2、X3、X7、X8相互都存在很大的相關(guān)關(guān)系，這就說明他們之間存在很大的重疊，直接拿來用于數(shù)據(jù)分析會帶來很大的共線性問題，此時(shí)需要利用因子分析法對變量的個(gè)數(shù)進(jìn)行簡化處理。下列表1.3中，給出了KMO統(tǒng)計(jì)量以及Bartlett’s檢驗(yàn)的結(jié)果。下列數(shù)據(jù)中的KMO統(tǒng)計(jì)量是用來探測變量之間的偏相關(guān)性，它主要用來比較各個(gè)不同的變量之間的簡單相關(guān)關(guān)系和偏相關(guān)關(guān)系的大小，其值越接近于1，表示當(dāng)用這些因子進(jìn)行變量分析時(shí)效果越好。下表9中，KMO的統(tǒng)計(jì)數(shù)值為0.779，表明此數(shù)據(jù)適合進(jìn)行因子分析。Bartlett’s球形檢驗(yàn)主要用于檢驗(yàn)相關(guān)矩陣是否是單位矩陣，也就是各個(gè)變量之間是否獨(dú)立。表9Bartlett’s值為816.39，P<0.0001，此時(shí)球形假設(shè)被拒絕，因子分析可行。表1.3KMO和巴特利特檢驗(yàn)1.2.3特征值與貢獻(xiàn)率在進(jìn)行因子分析的時(shí)候，當(dāng)特征值大于1或者累計(jì)貢獻(xiàn)率在80-85%或者以上的水平時(shí)提取公因子的數(shù)目。在某種程度上，特征值可以看為是判斷公因子影響力度程度的大小，公因子的貢獻(xiàn)率表示原數(shù)據(jù)指標(biāo)反映的信息量大小，將特征值和公因子貢獻(xiàn)率結(jié)合起來確定公因子的個(gè)數(shù)。表1.4總方差解釋由表1.4可知，第一個(gè)公因子X1的特征值為6.48，方差貢獻(xiàn)率為71.998%，第二個(gè)公因子的特征值為1.397，方差貢獻(xiàn)率為15.523%，當(dāng)考慮前兩個(gè)公因子時(shí)，方差貢獻(xiàn)率達(dá)到了87.521%，第三個(gè)共因子的特征值為0.785，方差貢獻(xiàn)率為8.72%，累計(jì)方差貢獻(xiàn)率為96.241%，此時(shí)方差貢獻(xiàn)率相對較大，能夠基本反映所有數(shù)據(jù)，這時(shí)我們提取前三個(gè)共因子為主因子，記為F1、F2、F3，此時(shí)，我們將原來的9個(gè)因子轉(zhuǎn)化為3個(gè)因子，即三項(xiàng)綜合指標(biāo)。1.2.4因子載荷矩陣與因子識別當(dāng)直接使用初始因子進(jìn)行分析時(shí)，其載荷矩陣結(jié)構(gòu)不夠簡單，各個(gè)不同因子的典型代表變量不夠突出，直接用初始因子來解釋不具有說服力，此時(shí)需要采取方差最大正交旋轉(zhuǎn)法來進(jìn)行因子旋轉(zhuǎn)的操作，以便于調(diào)整和簡化結(jié)構(gòu)，得到方差最大正交旋轉(zhuǎn)的因子載荷矩陣如表1.5所示。表1.5經(jīng)方差最大旋轉(zhuǎn)的因子載荷矩陣因子載荷矩陣系數(shù)能夠反映因子與各個(gè)不同變量相關(guān)程度的大小，當(dāng)系數(shù)的絕對值越大，此因子對當(dāng)前變量的影響程度就越大。從表1.5中可以看到,主因子F1在X1(GDP）上的載荷是0.982，在X2（固定資產(chǎn)投資）、X3（居民消費(fèi)水平）、X4（外匯儲備）上也有較大載荷，F(xiàn)3在X5（匯率）、X6（世界經(jīng)濟(jì)增長率）、X7（關(guān)稅稅率）、X8（沿海港口吞吐量）也有較大載荷。GDP、居民消費(fèi)水平反映國民經(jīng)濟(jì)情況，外匯儲備、匯率、稅率反映國家所面臨的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，全球經(jīng)濟(jì)增長率則反映了全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境情況。依據(jù)表1.5，選取載荷較大的值作為變量的系數(shù)，則：F1=0.982X1+0.935X2+0.948X3F2=0.873X5-0.932X7F3=0.768X6+0.746X81.3結(jié)果分析接下來，就上文的因子分析結(jié)果，并結(jié)合中國進(jìn)出口貿(mào)易的實(shí)際情況，分析主因子。1.1.1內(nèi)部經(jīng)濟(jì)環(huán)境因子（1）GDP。1981-2019年，中國GDP從961億美元上升到96087億美元，年均增長20%。與此同時(shí)，我國GDP的快速增長促進(jìn)了我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及對外貿(mào)易事業(yè)的發(fā)展。近年來，我國產(chǎn)生了許多對外貿(mào)易公司，許多公司直接面向國際市場，如中糧集團(tuán)、中海油集團(tuán)、中遠(yuǎn)集團(tuán)、中國石化、力帆集團(tuán)等，近年來我國的進(jìn)出口貿(mào)易額持續(xù)增長，國民生產(chǎn)總值也在一直增長，對原料的需求、生產(chǎn)設(shè)備的需求也在日益增長，這就需要大量的對外進(jìn)口貿(mào)易來滿足，所以說GDP是影響我國對外貿(mào)易的很大一個(gè)指標(biāo)，是內(nèi)部環(huán)境因子中的重要一環(huán)。（2）固定資產(chǎn)投資。我國固定資產(chǎn)投資有1981年183億元上升至2019年的27653億元，年均增長16%。隨著我國固定資產(chǎn)投資的快速增長，國內(nèi)的產(chǎn)品生產(chǎn)也在快速增長，并且有相當(dāng)一部分投資用于了高新技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，學(xué)習(xí)與引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)水平那個(gè)極大的提高我國的生產(chǎn)效率，提升產(chǎn)業(yè)結(jié)果，促使我國由高速發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，固定資產(chǎn)投資與我國的進(jìn)出口貿(mào)易有著十分緊密的關(guān)系。（3）居民消費(fèi)水平。我國居民在消費(fèi)物質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)，帶動了GDP以及外貿(mào)業(yè)務(wù)的發(fā)展，我國的居民消費(fèi)水平越高，貨幣的流通速度就越快，隨之也就帶動了當(dāng)?shù)氐腉DP的發(fā)展，同時(shí)居民消費(fèi)水平也在一定程度上反映了一國居民的經(jīng)濟(jì)水平，消費(fèi)能力。1.1.2直接作用因子（1）匯率。匯率對于一個(gè)國家的進(jìn)出口貿(mào)易有著十分重要的作用，能夠很大程度上影響一國的進(jìn)出口商品價(jià)格。當(dāng)本幣貶值的時(shí)候，我國的商品在外國市場上的價(jià)格下降，這也往往會帶來銷量的增加，然而外國商品在我國的價(jià)格會上漲，居民對于進(jìn)口商品的消費(fèi)能力下降，進(jìn)口商品的銷量降低。本幣貶值時(shí)，利于出口，不利于進(jìn)口。當(dāng)本幣升值時(shí)，我國商品在外國市場上的價(jià)格上升，國際市場上對于我國的商品消費(fèi)能力降低，不利于我國商品的出口，然而進(jìn)口商品的價(jià)格會相對降低，我國對于進(jìn)口商品的消費(fèi)能力提升。本幣升值時(shí)，利于進(jìn)口，不利于出口。匯率的相關(guān)系數(shù)為0.873，相關(guān)系數(shù)較大，表面匯率與我國的進(jìn)出口貿(mào)易相關(guān)性較大，是影響我國進(jìn)出口貿(mào)易的重要指標(biāo)。（2）關(guān)稅稅率。關(guān)稅稅率作為條件我國國民消費(fèi)結(jié)果的重要手段，在很大程度上影響著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，保護(hù)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)以減少外來貿(mào)易產(chǎn)品的沖擊。在改革開放早些年間，我國的關(guān)稅一直處于較高的水平，為了促進(jìn)我國與國際市場的交流合作，發(fā)展本國經(jīng)濟(jì)，我國的關(guān)稅稅率在逐漸下調(diào)，刺激了國內(nèi)與國外市場的交流合作，促進(jìn)了我國進(jìn)出口貿(mào)易的蓬勃發(fā)展。1.1.3外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境因子（1）世界經(jīng)濟(jì)增長率。世界經(jīng)濟(jì)增長率能夠反映全球的經(jīng)濟(jì)環(huán)境增長情況，國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境對于一國的進(jìn)出口貿(mào)易事業(yè)影響同樣巨大，特別對于外貿(mào)依存度較高的國家影響更大。隨著改革開放，我國與國際市場的交流合作越來越緊密，世界經(jīng)濟(jì)增長率也在很大程度上影響著我國的進(jìn)出口貿(mào)易。（2）沿海港口吞吐量。沿海港口吞吐量是衡量一個(gè)國家或地區(qū)的港口生產(chǎn)經(jīng)營成果的重要指標(biāo)，沿海港口吞吐量能夠在很大程度上影響一個(gè)國家的進(jìn)出口貿(mào)易，港