銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》（中級）新考綱必刷題詳

解

一、單選題（共60題）

1、在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理中，通常將法律風(fēng)險分為（）o

A.業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險

B.法律缺陷風(fēng)險

C.監(jiān)管合規(guī)風(fēng)險

D.違法經(jīng)營風(fēng)險

答案：ACD

解析：法律風(fēng)險是指商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營活動中，由于違反法律規(guī)定而蒙受損失的

可能性。法律風(fēng)險可以分為業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險、監(jiān)管合規(guī)風(fēng)險和違法經(jīng)營風(fēng)險。

2、在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理中，市場風(fēng)險主要包石（）。

A.利率風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.股票價格風(fēng)險

D.商品價格風(fēng)險

答案：ABCD

解析：市場風(fēng)險是指由于市場價格波動而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的

風(fēng)險。市場風(fēng)險主要包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險。

3、在銀行風(fēng)險管理中，以下哪項不是有效的市場風(fēng)險識別方法？

A.使用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行趨勢分析

B.通過外部審計獲取第三方意見

C.利用模型預(yù)測未來收益

D.對客戶信用評級進(jìn)行定期評估

答案：B

解析：市場風(fēng)險識別方法通常包括歷史數(shù)據(jù)分析、外部專家咨詢和內(nèi)部模型預(yù)測。

選項B中的“通過外部審計獲取第三方意見”屬于合規(guī)性檢查，而非直接的市場風(fēng)險識

別方法。因此，B選項不正確。

4、在商'業(yè)銀行操作風(fēng)險評估過程中，下列哪項措施不屬于風(fēng)險緩釋工具的使用？

A.建立緊急響應(yīng)機制

B.實施內(nèi)部控制制度

C.購買保險產(chǎn)品

D.設(shè)立風(fēng)險準(zhǔn)備金

答案：A

解析：風(fēng)險緩釋工具是指用于減少或消除潛在損失的金融工具或策略。常見的風(fēng)險

緩釋工具包括保險、期權(quán)、期貨、掉期等衍生品以及信用衍生工具如信用違約互換(CDS)。

緊急響應(yīng)機制是應(yīng)對突發(fā)事件的預(yù)防措施，并不屬于風(fēng)險緩釋工具。因此，A選項正確。

5、在風(fēng)險管理的基本流程中，風(fēng)險識別的主要方法不包括()

A.失誤樹分析方法

B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

C.情景分析法

D.風(fēng)險對沖法

答案：D

解析：風(fēng)險識別的主要方法包括失誤樹分析方法、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法、情景分析

法等。風(fēng)險對沖是風(fēng)險管理的工具之一，并非風(fēng)險識別的方法。

6-.下列關(guān)于風(fēng)險偏好的說法中，錯誤的是（）

A.風(fēng)險偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系的重要組成部分

B.風(fēng)險偏好是商業(yè)銀行在追求實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過程中，愿意承擔(dān)的風(fēng)險類型和總

JH.

里

C.商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好應(yīng)保持穩(wěn)定，不應(yīng)根據(jù)市場環(huán)境的變化而調(diào)整

D.風(fēng)險偏好的維度包括資本類、收益類和特定風(fēng)險類等

答案：C

解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好不是一成不變的，應(yīng)根據(jù)市場環(huán)境、經(jīng)濟形勢等因素的

變化進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，以更好地適應(yīng)風(fēng)險管理的需要。A選項，風(fēng)險偏好是全面風(fēng)險管理

體系的重要組成部分；B選項，明確了風(fēng)險偏好的定義；D選項，說明了風(fēng)險偏好的維

度。

7、關(guān)于市場風(fēng)險，以下哪項描述是不正確的？

A.市場風(fēng)險是由于市場因素（如利率、匯率等）變動導(dǎo)致的金融產(chǎn)品價格風(fēng)險。

B.市場風(fēng)險可以通過分散投資來完全消除。

C.銀行通常會通過設(shè)立專門的市場風(fēng)險管理部門來管理和控制市場風(fēng)險。

D.市場風(fēng)險是銀行經(jīng)營中面臨的主要風(fēng)險之一。

答案：B

解析：市場風(fēng)險是銀行經(jīng)營中面臨的主要風(fēng)險之一，無法完全通過分散投資來消除,

故選項B描述錯誤。

8、在信用風(fēng)險管理方面，以下哪種說法是正確的？

A.信貸風(fēng)險的評估只關(guān)注借款人的財務(wù)狀況。

B.信用評分模型是一種基于統(tǒng)計技術(shù)的信用風(fēng)險評估工具。

C.信貸風(fēng)險管理不需要考慮宏觀經(jīng)濟因素。

D.信貸風(fēng)險的度量只依賴于定性分析，不需要定量分析。

答案：B

解析：信用評分模型是一種基于統(tǒng)計技術(shù)的信用風(fēng)險評估工具，綜合考慮多種因素

（如借款人的財務(wù)狀況、信用記錄、宏觀經(jīng)濟因素等）來評估借款人的信用風(fēng)險，故選

項B正確。信貸風(fēng)險管理需要考慮宏觀經(jīng)濟因素，信貸風(fēng)險的度量需要綜合考慮定性分

析和定量分析。

9、在銀行風(fēng)險管理中，下列哪項措施不是有效識別和評估信用風(fēng)險的方法？

A.使用歷史違約率數(shù)據(jù)進(jìn)行信用評分

B.分析客戶的歷史交易記錄以識別潛在的欺詐行為

C.通過第三方評級機構(gòu)獲取客戶的信用等級

D.僅依賴內(nèi)部審計報告來評價客戶的財務(wù)健康狀況

答案：D

解析：選項D是無效的，因為僅依賴內(nèi)部審計報告可能無法全面評估客戶的財務(wù)狀

況，特別是對于一些復(fù)雜的金融產(chǎn)品或服務(wù)來說。有效的信用風(fēng)險評估需要多方面的信

息和工具，包括但不限于歷史違約率、客戶歷史交易記錄以及第三方評級機構(gòu)的信用評

級等。

10、以下關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的描述，錯誤的是:

A.流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無法滿足其負(fù)債的支付要求，導(dǎo)致資金短缺

B.當(dāng)市場利率上升時，商業(yè)銀行的資產(chǎn)價值會下降，從而增加流動性風(fēng)險

C.為了降低流動性風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)保持較高的資產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

D.商業(yè)銀行可以通過提高存款利率來吸引存款，從而提高自身的流動性

答案：D

解析：選項D是錯誤的。提高存款利率會吸引更多的儲戶，但這會增加商業(yè)銀行的

負(fù)債成本，而不是提高其流動性。相反，商業(yè)銀行可以通過多種方式提高流動性，例如

通過增加短期資產(chǎn)持有量、回購市場上的短期債券、與中央銀行進(jìn)行回購協(xié)議等。

11、在風(fēng)險評估中，常用的風(fēng)險度量方法不包括（）

A.方差

B.標(biāo)準(zhǔn)差

C.B系數(shù)

D.風(fēng)險價值（VaR）

答案：C

解析：在風(fēng)險評估中，常用的風(fēng)險度量方法包括方差、標(biāo)準(zhǔn)差、風(fēng)險價值（VaR）

等。B系數(shù)主要用于資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）中，衡量單個資產(chǎn)或資產(chǎn)組合相對于市

場組合的系統(tǒng)性風(fēng)險，不屬于常用的風(fēng)險度量方法。

12、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，錯誤的是（）

A.信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變

化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險

B.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風(fēng)險來源

C.信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、

貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中

D.信用風(fēng)險觀察和監(jiān)測的指標(biāo)主要包括預(yù)期損失率、單一（集團）客戶授信集中

度、貸款風(fēng)險遷徙率、不受貸款撥備覆蓋率等

答案：D

解析：信用風(fēng)險觀察和監(jiān)測的指標(biāo)主要包括不良貸款率、預(yù)期損失率、單一（集團）

客戶授信集中度、貸款風(fēng)險遷徙率等，不良貸款撥備覆蓋率是衡量銀行貸款損失準(zhǔn)備金

計提是否充足的指標(biāo)，不屬于信用風(fēng)險觀察和監(jiān)測的指標(biāo)。A、B、C選項說法均正確。

13、關(guān)于風(fēng)險管理策略選擇，以下說法正確的是（）。

A.所有風(fēng)險都應(yīng)該被避免

B.風(fēng)險規(guī)避是應(yīng)對所有風(fēng)險的最好辦法

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能適用于部分風(fēng)險類型

D.風(fēng)險分散可以通過多元化投資組合降低風(fēng)險集中度

答案：Do

解析：風(fēng)險管理策略包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險分散、風(fēng)險轉(zhuǎn)移等。并非所有風(fēng)險都應(yīng)該

被避免，某些情況下風(fēng)險分散是一種有效的風(fēng)險管理策略，可以通過多元化投資組合降

低風(fēng)險集中度。因此，D選項是正確的。風(fēng)險轉(zhuǎn)移并不一定只適用于部分風(fēng)險類型，它

可以應(yīng)用于多種風(fēng)險類型，故C選項錯誤。規(guī)避風(fēng)險并不一定是應(yīng)對所有風(fēng)險的最好辦

法，需要根據(jù)具體情況來選擇風(fēng)險管理策略，所以A和B選項都是片面的。

14、關(guān)于內(nèi)部控制在風(fēng)險管理中的作用，以下說法錯誤的是（）。

A.內(nèi)部控制是風(fēng)險管理的基礎(chǔ)

B.內(nèi)部控制可以確保業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性

C.加強內(nèi)部控制就是避免風(fēng)險事件的發(fā)生

D.通過優(yōu)化內(nèi)部控制可以減小潛在損失的程度和影響范圍

答案：Co

解析：內(nèi)部控制是風(fēng)險管理的基礎(chǔ)，有助于確保業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性并減小潛在損失

的程度和影響范圍。然而，加強內(nèi)部控制并不能完全避免風(fēng)險事件的發(fā)生。風(fēng)險管理是

一個綜合性的過程，除了內(nèi)部控制外，還需要其他管理策略和措施。因此，C選項的說

法是錯誤的。

15、在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理中，通常將法律風(fēng)險分為（）。

A.業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險

B.法律訴訟風(fēng)險

C.違規(guī)經(jīng)營風(fēng)險

D.購銷合同風(fēng)險

答案：ABD

解析：法律風(fēng)險是指商業(yè)銀行在日常經(jīng)營活動中，由于無法滿足或違反法律要求，

導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭漢/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。法律風(fēng)險

可以分為業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險、違規(guī)經(jīng)營風(fēng)險和購銷合同風(fēng)險。

16、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理策略通常包括（）o

A.風(fēng)險分散

B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險規(guī)避

D.風(fēng)險補償

答案：ABCD

解析：風(fēng)險管理策略是指金融機構(gòu)面臨風(fēng)險時，為降低風(fēng)險敞口采取的策略。通常

包括風(fēng)險分散、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避和風(fēng)險補償。

17、在銀行風(fēng)險管理中，下列哪項措施是針對信用風(fēng)險的？

A.提高資本充足率

B.增加貸款額度

C.加弼內(nèi)部控制

D.建立風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)

答案：C

解析：信用風(fēng)險是指借款人或交易對手未能履行合同義務(wù)或信用狀況惡化導(dǎo)致?lián)p失

的風(fēng)險。為了應(yīng)對信用風(fēng)險，需要采取一系列措施，包括加強內(nèi)部控制、建立風(fēng)險預(yù)警

系統(tǒng)等。選項A和B與信用風(fēng)險關(guān)系不大；而選項D雖然有助于識別和監(jiān)控信用風(fēng)險，

但不是直接針對信用風(fēng)險的措施。因此，正確答案是C。

18、在銀行風(fēng)險管理中，下列哪項措施是針對市場風(fēng)險的？

A.提高資本充足率

B.增加貸款額度

C.調(diào)整投資組合

D.建立風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)

答案：C

解析：市場風(fēng)險是指由于市場價格（如利率、匯率、股票價格等）的變化而導(dǎo)致銀

行價值波動的風(fēng)險。為了應(yīng)對市場風(fēng)險，銀行需要調(diào)整投資組合，以減少對單一資產(chǎn)或

市場的依賴。選項A和B與市場風(fēng)險關(guān)系不大；而選項D雖然有助于識別和監(jiān)控市場風(fēng)

險，但不是直接針對市場風(fēng)險的措施。因此，正確答案是C。

19、在風(fēng)險評估中，通常采用的風(fēng)險度量方法不包括（）

A.概率值

B.期望值

C.標(biāo)準(zhǔn)差

D.變異系數(shù)

答案：B

解析：在風(fēng)險評估中，通常采用概率值、標(biāo)準(zhǔn)差、變異系數(shù)等風(fēng)險度量方法。期望

值主要用于決策分析，而不是風(fēng)險評估。

20、以下關(guān)于風(fēng)險分散化的說法，錯誤的是（）

A.若兩種資產(chǎn)的收益具有相反的波動規(guī)律，則兩種資產(chǎn)組合后的風(fēng)險能相互抵消

B.資產(chǎn)組合的收益是各個資產(chǎn)收益的加權(quán)平均值，與資產(chǎn)之間的相關(guān)性無關(guān)

C.通過分散化投資，可將資產(chǎn)組合的風(fēng)險降低至零

D.投資組合的風(fēng)險并不是組合中各個資產(chǎn)風(fēng)險的簡單加權(quán)平均

答案：C

解析：風(fēng)險分散化只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險，不能將資產(chǎn)組合的風(fēng)險降低至零，因為

系統(tǒng)性風(fēng)險是無法通過分散化投資消除的。A選項中，兩種資產(chǎn)收益具有相反波動規(guī)律

時，組合后的風(fēng)險可相互抵消；B選項，資產(chǎn)組合收益是各個資產(chǎn)收益的加權(quán)平均值，

與資產(chǎn)之間相關(guān)性無關(guān)；D選項，投資組合風(fēng)險不是各個資產(chǎn)風(fēng)險的簡單加權(quán)平均，還

與資產(chǎn)之間的相關(guān)性等因素有關(guān)。

21、關(guān)于風(fēng)險管理的基本要素，以下說法錯誤的是：

A.風(fēng)險識別是風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和前提

B.風(fēng)險衡量是指在風(fēng)險識別之后進(jìn)行的定性評估

C.風(fēng)險應(yīng)對的目的是選擇最有效的風(fēng)險處理方法降低風(fēng)險損失或避免風(fēng)險損失的

發(fā)生

D.良好的內(nèi)部控制和風(fēng)險隔離體系能有效管理風(fēng)險傳遞和防范風(fēng)險擴散

答案：B

解析：風(fēng)險衡量是在風(fēng)險識別之后進(jìn)行的定量評估，而非定性評估。因此，選項B

描述錯誤。

22、關(guān)于市場風(fēng)險管理的說法，以下哪項是不正確的？

A.市場風(fēng)險管理應(yīng)確保銀行資產(chǎn)組合與市場變化相適應(yīng)，避免費產(chǎn)損失過大

B.市場風(fēng)險管理只需關(guān)注市場利率和匯率的風(fēng)險，無需考慮其他因素如商品價格

波動等

C.有效的市場風(fēng)險識別和管理是銀行風(fēng)險管理的重要組成部分

D.銀行應(yīng)定期進(jìn)行市場風(fēng)險壓力測試以評估極端市場環(huán)境下的風(fēng)險承受能力

答案：B

解析：市場風(fēng)險管理除了關(guān)注市場利率和匯率的風(fēng)險外，還需要考慮其他因素如商

品價格波動等。因此，選頃B描述不完整或過于片面。

23、在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理中，市場風(fēng)險是指由于市場價格波動而導(dǎo)致投資債券等

金融產(chǎn)品價格變動的風(fēng)險。以下哪個選項不是市場風(fēng)險的主要類別？

A.利率風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.股票價格風(fēng)險

D.信用風(fēng)險

正確答案：D.信用風(fēng)險

解析：市場風(fēng)險主要包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險和股票價格風(fēng)險等，而信用風(fēng)險是指

借款人或交易對手違約的風(fēng)險，屬于信用風(fēng)險管理范疇。

24、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理策略通常包括風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移和風(fēng)險接受

等。以下哪種策略主要用于降低市場風(fēng)險？

A.風(fēng)險分散

B.風(fēng)險對沖

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險接受

正確答案：B.風(fēng)險市沖

解析?：風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生

產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險損失的一種風(fēng)險管理策略。

25、在銀行業(yè)務(wù)中，下列哪項風(fēng)險是信用風(fēng)險？

A,利率風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

答案：A

解析：信用風(fēng)險是指借款人或交易對手未能履行合同義務(wù)，導(dǎo)致金融機構(gòu)或投資者

遭受損失的風(fēng)險。其他選項分別是利率風(fēng)險、操作風(fēng)險和市場風(fēng)險。

26、根據(jù)巴塞爾協(xié)議山，以下哪個指標(biāo)不屬于資本充足率的計算范圍？

A.一級資本

B.二級資本

C.核心一級資本

D.總負(fù)債

答案：D

解析：根據(jù)巴塞爾協(xié)議III,資本充足率的計算公式是：資本充足率二（一級資本+

二級資本+其他一級資本）/表內(nèi)外風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。因此，選項D“總負(fù)債”不屬于資

木充足率的計算范圍。

27、在風(fēng)險管理的基本流程中，風(fēng)險識別的主要方法不包括（）

A.失誤樹分析方法

B.專家調(diào)查列舉法

C.情景分析法

D.風(fēng)險評估法

答案：D

解析：風(fēng)險識別的主要方法包括失誤樹分析方法、專家調(diào)查列舉法、情景分析法等。

風(fēng)險評估法是風(fēng)險計量的方法之一，不屬于風(fēng)險識別的主要方法。

28、下列關(guān)于風(fēng)險偏好的說法中，錯誤的是（）

A.風(fēng)險偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系的重要組成部分

B.風(fēng)險偏好是商業(yè)銀行戰(zhàn)略規(guī)劃的重要內(nèi)容

C.風(fēng)險偏好是董事會在考慮利益相關(guān)者期望、外部經(jīng)營環(huán)境以及自身實際的基礎(chǔ)

上，最終確定的風(fēng)險管理的底線

D.風(fēng)險偏好一旦確定就不能調(diào)整

答案：D

解析：風(fēng)險偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系的重要組成部分，也是商業(yè)銀行戰(zhàn)略

規(guī)劃的重要內(nèi)容。風(fēng)險偏好是董事會在考慮利益相關(guān)者期望、外部經(jīng)營環(huán)境以及自身實

際的基礎(chǔ)上，最終確定的風(fēng)險管理的底線。風(fēng)險偏好并不是一成不變的，商業(yè)銀行可以

根據(jù)內(nèi)外部經(jīng)濟形勢和發(fā)展階段調(diào)整風(fēng)險偏好。

29、關(guān)于風(fēng)險管理策略選擇的說法中，錯誤的是：

A.風(fēng)險規(guī)避策略適用于高風(fēng)險的投資項目

B.風(fēng)險分散策略可以通過投資多樣化來實現(xiàn)

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略主要是通過與第三方簽訂協(xié)議來轉(zhuǎn)移風(fēng)險

D.風(fēng)險補償策略通常適用于高風(fēng)險高收益的投資項目，通過提高收益來補償可能

的風(fēng)險損失

答案：A

解析：風(fēng)險管理中的風(fēng)險規(guī)避策略并不特指針對高風(fēng)險的投資項目，而是指主動避

免某些特定的風(fēng)險。因此，選項A的描述不準(zhǔn)確。風(fēng)險分散策略可以通過投資多樣化降

低整體風(fēng)險，風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略主要是通過合同或非合同方式轉(zhuǎn)移風(fēng)險至第三方，而風(fēng)險補

償策略通常用于高風(fēng)險高收益的項目，以高收益來補償可能的風(fēng)險損失。因此ECD選項

描述正確。

30、關(guān)于內(nèi)部控制的說法中，正確的是：

A.內(nèi)部控制只是銀行自身的管理行為，與外部監(jiān)管無關(guān)

B.內(nèi)部控制的目的是確保銀行遵循相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)規(guī)定

C.內(nèi)部控制主要關(guān)注銀行的日常運營風(fēng)險，不涉及市場風(fēng)險等其他風(fēng)險類型

D.內(nèi)部控制機制可以完全避免銀行所有風(fēng)險的發(fā)生

答案：B

解析：內(nèi)部控制不僅僅是銀行自身的管理行為，也需要考慮外部監(jiān)管的要求和影響,

因此A選項錯誤。內(nèi)部控制的目的不僅是確保銀行遵循相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)規(guī)定，還包

括保護(hù)資產(chǎn)、確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性等，因此B選項描述正確。內(nèi)部控制涉及

銀行的各種風(fēng)險類型，包括市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等，因此C選項描述不全。內(nèi)剖控制機

制可以降低風(fēng)險的發(fā)生概率和影響，但不能完全避免所有風(fēng)險的發(fā)生，因此D選項錯誤。

31、在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理中，以下哪項屬于操作風(fēng)險？

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

答案：C

解析：操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員和信息科技系統(tǒng)，以及

外部事件所造成損失的風(fēng)險。它包括法律風(fēng)險，但不包括戰(zhàn)略風(fēng)險和聲譽風(fēng)險。

32、根據(jù)巴塞爾協(xié)議II,銀行必須計提的資本充足率包括哪兩部分？

A.資本充足率和杠桿比率

B.資本充足率和流動性風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

C.資本充足率和信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

D.資本充足率和市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

答案：C

解析：巴塞爾協(xié)議II要求銀行必須計提資本充足率和信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)兩部分。

資本充足率是銀行資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比值，用以衡量銀行抵御信用風(fēng)險的能力。

33、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)中，反映流動性狀況的指標(biāo)是（）。

A.不良貸款率

B.資本充足率

C.流動性覆蓋率

D.杠桿率

答案：C

解析：流動性覆蓋率是指銀行在滿足短期債務(wù)和大額取款需求后，仍能持續(xù)經(jīng)營的

能力。它是衡量銀行流動性風(fēng)險的重要指標(biāo)，因此正確答案是C。

34、以下哪種行為不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的內(nèi)容？（）

A.制定和執(zhí)行反洗錢政策

B.定期進(jìn)行內(nèi)部審計

C.建立和完善風(fēng)險管理體系

D.對員工進(jìn)行培訓(xùn)和教育

答案：D

解析：內(nèi)部控制是指銀行為了實現(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo)，通過建立健全的內(nèi)部管理制度、操

作規(guī)程和監(jiān)控機制，對內(nèi)部各環(huán)節(jié)、各崗位的風(fēng)險進(jìn)行識別、評估、控制和監(jiān)督的過程。

選項D中的“對員工進(jìn)行培訓(xùn)和教育”屬于人力資源管理的內(nèi)容，不屬于內(nèi)部控制。

35、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中，風(fēng)險文化的重要性體現(xiàn)在以下哪些方面？（）

A.它是風(fēng)險管理的靈魂

B.它能夠為銀行風(fēng)險管理提供指引和方向

C.它影響著銀行員工的風(fēng)險管理態(tài)度和行為

D.它是銀行風(fēng)險管理的制度保障

答案：ABC

解析：風(fēng)險文化是風(fēng)險管理的靈魂，是銀行風(fēng)險管理的指引和方向，影響著銀行員

工的風(fēng)險管理態(tài)度和行為。而制度保障是風(fēng)險管理的具體措施和手段，并非風(fēng)險文化的

重要性體現(xiàn)。

36、下列關(guān)于風(fēng)險限額管理的說法，錯誤的是（）

A.風(fēng)險限額是根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢和行業(yè)發(fā)展前景等因素確定的

B.風(fēng)險限額是對銀行風(fēng)險承受能力的限制

C.風(fēng)險限額管理是市風(fēng)險進(jìn)行事前控制的重要手段

D.風(fēng)險限額一旦確定，不能隨意調(diào)整

答案：D

解析：風(fēng)險限額不是固定不變的，銀行可以根據(jù)市場環(huán)境和自身業(yè)務(wù)發(fā)展情況對風(fēng)

險限額進(jìn)行調(diào)整，以確保其與銀行的風(fēng)險管理目標(biāo)和資本實力相適應(yīng)。A選項，風(fēng)險限

額的確定需要考慮宏觀經(jīng)濟形勢和行業(yè)發(fā)展前景等因素；B選項，風(fēng)險限額是對銀行風(fēng)

險承受能力的限制，防止銀行過度承擔(dān)風(fēng)險；C選項，風(fēng)險限額管理是對風(fēng)險進(jìn)行事前

控制的重要手段，有助于提前防范風(fēng)險。

37、關(guān)于操作風(fēng)險管理，以下哪項描述是不正確的？

A.操作風(fēng)險涉及銀行內(nèi)部的各種業(yè)務(wù)活動

B.操作風(fēng)險可以通過完善內(nèi)部控制系統(tǒng)來有效管理

C.操作風(fēng)險帶來的損失都可以通過保險來覆蓋

D.操作風(fēng)險包括法律風(fēng)險，但不包括聲譽風(fēng)險

答案：C

解析：操作風(fēng)險涉及銀行的各種業(yè)務(wù)活動，包括內(nèi)部流程、人為錯誤、系統(tǒng)故障等,

這些風(fēng)險可以通過加強內(nèi)部控制和制度建設(shè)來有效管理。雖然部分操作風(fēng)險可以通過保

險來覆蓋，但并不是所有農(nóng)失都能通過保險得到保障。操作風(fēng)險與法律風(fēng)險緊密相關(guān)，

但并不直接包括聲譽風(fēng)險。

38、關(guān)于市場風(fēng)險，以下哪項描述是正確的？

A.市場風(fēng)險主要由銀行自身經(jīng)營行為導(dǎo)致

B.市場風(fēng)險無法通過分散投資來降低

C.市場風(fēng)險主要來源于股票、債券等市場價格波動引起的風(fēng)險敞口

D.市場風(fēng)險的評估與管理不需要考慮宏觀經(jīng)濟因素

答案：C

解析：市場風(fēng)險主要來源于金融市場價格變動導(dǎo)致的風(fēng)險敞口，如股票、債券等金

融產(chǎn)品的價格波動。市場風(fēng)險并非由銀行自身經(jīng)營行為導(dǎo)致，而是由外部市場環(huán)境變化

引起。通過分散投資策略可以有效降低市場風(fēng)險。市場風(fēng)險的評估與管理必須考慮宏觀

經(jīng)濟因素，如利率、匯率、經(jīng)濟周期等的影響。

39、在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理中，操作風(fēng)險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部操作過程、

人員、系統(tǒng)或外部事件而導(dǎo)致的直接或間接損失的風(fēng)險。以下哪項不是操作風(fēng)險的可能

原因？

A.內(nèi)部欺詐

B.系統(tǒng)故障

C.業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃缺失

D.外部監(jiān)管政策變化

答案：D

解析：操作風(fēng)險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部操作過程、人員、系統(tǒng)或外部事

件而導(dǎo)致的直接或間接損失的風(fēng)險。外部監(jiān)管政策變化屬于市場風(fēng)險，而不是操作風(fēng)險。

40、在風(fēng)險管理策略中，風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)

濟措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。以下哪項不屬于常見的風(fēng)險轉(zhuǎn)移

工具？

A.保險

B.期貨合約

C.期權(quán)合約

D.托收業(yè)務(wù)

答案：D

解析：風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)

移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。托收業(yè)務(wù)是一種收款方式，并不屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移工

具。常見的風(fēng)險轉(zhuǎn)移工具包括保險、期貨合約和期權(quán)合約等。

41、在銀行風(fēng)險管理中，下列哪項不屬于風(fēng)險識別的過程？

A.收集客戶信息

B.確定風(fēng)險偏好

C.分析歷史數(shù)據(jù)

D.制定風(fēng)險管理策略

答案與解析：B.確定風(fēng)險偏好

42、在銀行業(yè)務(wù)中，以下哪種情況可能導(dǎo)致信用風(fēng)險的增加？

A.增加貸款額度

B.提高貸款利率

C.減少壞賬準(zhǔn)備金

D.擴大投資范圍

答案與解析：C.減少壞賬準(zhǔn)備金

43、在風(fēng)險管理的基本流程中，風(fēng)險評估的主要內(nèi)容不包括（）o

A.風(fēng)險識別

B.風(fēng)險計量

C.風(fēng)險監(jiān)測

D.風(fēng)險控制

答案：D

解析：風(fēng)險評估主要包括風(fēng)險識別、風(fēng)險計量和風(fēng)險監(jiān)測三個步驟。風(fēng)險控制是風(fēng)

險管理的后續(xù)流程，不屬于風(fēng)險評估的主要內(nèi)容。

44、下列關(guān)于風(fēng)險偏好的說法中，錯誤的是（）o

A.風(fēng)險偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系的重要組成部分

B.風(fēng)險偏好是商業(yè)銀行在追求實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過程中，愿意承擔(dān)的風(fēng)險類型和總

量

C.商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好應(yīng)保持穩(wěn)定，不能根據(jù)市場環(huán)境和自身狀況的變化而調(diào)整

D.風(fēng)險偏好的維度包括資本類、收益類和特定風(fēng)險類等

答案：C

解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好并不是一成不變的，而是可以根據(jù)市場環(huán)境和自身狀況

的變化進(jìn)行調(diào)整，以更好地適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險管理的需要。A選項，風(fēng)險偏好是全面

風(fēng)險管理體系的重要組成部分；B選項，準(zhǔn)確闡述了風(fēng)險偏好的定義；D選項，風(fēng)險偏

好的維度包括多種類型，符合實際情況。

45、下列關(guān)于信用風(fēng)險內(nèi)部評級法資本計提規(guī)則的說法中，錯誤的是（）。

A.銀行需要對不同風(fēng)險級別的債務(wù)人采取不同的資本計提規(guī)則

B.違約風(fēng)險暴露越大，計提的資本應(yīng)越多

C.對于非零售風(fēng)險暴露的違約損失率應(yīng)小于零售風(fēng)險暴露的違約損失率

D.銀行需要根據(jù)債務(wù)人評級和債項評級進(jìn)行資本計提規(guī)則的雙重設(shè)置

答案：C

解析：在信用風(fēng)險內(nèi)部評級法中，違約風(fēng)險暴露越大，銀行承擔(dān)的風(fēng)險也就越大，

因此需要計提的資本應(yīng)相應(yīng)增多。同時，銀行對不同的債務(wù)人需要根據(jù)其評級垢果進(jìn)行

資木計提規(guī)則的設(shè)置.，對于非零售風(fēng)險暴露的違約損失率通常高于零售風(fēng)險暴露的違約

損失率。因此選項C是錯誤的。

46、關(guān)于市場風(fēng)險管理的說法中，錯誤的是（）。

A.市場風(fēng)險管理要求銀行根據(jù)市場環(huán)境變化及時調(diào)整風(fēng)險管理策略

B.市場風(fēng)險管理應(yīng)著重分析市場風(fēng)險來源和風(fēng)險因素的變化趨勢

C.市場風(fēng)險管理只需要關(guān)注利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險即可，無需考慮其他風(fēng)險因素

D.市場風(fēng)險管理應(yīng)綜合運用多種風(fēng)險管理工具和方法，以實現(xiàn)風(fēng)險的有效控制

答案：C

解析：市場風(fēng)險管理不僅僅關(guān)注利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險,還包括其他如股票價格風(fēng)險、

商品價格風(fēng)險等風(fēng)險因素銀行在進(jìn)行市場風(fēng)險管理時，需要全面考慮各種可能的風(fēng)險

因素，并采取有效的風(fēng)險管理工具和方法進(jìn)行風(fēng)險控制。因此選項C的說法是錯誤的。

47、在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理中，通常將法律風(fēng)險分為（）o

A.業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險

B.法律訴訟風(fēng)險

C.違規(guī)經(jīng)營風(fēng)險

D.購銷合同風(fēng)險

答案：ABD

解析：法律風(fēng)險是指商業(yè)銀行在日常經(jīng)營活動中，由于無法滿足或違反法律要求,

導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。法律風(fēng)險

可以分為業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險、違規(guī)經(jīng)營風(fēng)險和購銷合同風(fēng)險。

48、根據(jù)《巴塞爾協(xié)議II》，銀行必須披露哪些風(fēng)險（）。

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

答案：ABCD

解析：根據(jù)《巴塞爾協(xié)議II》，銀行必須披露信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險和流

動性風(fēng)險等七大風(fēng)險。

49、在風(fēng)險管理的基本流程中，風(fēng)險識別的主要方法不包括（）o

A.失誤樹分析方法

B.專家調(diào)查列舉法

C.壓力測試法

D.情景分析法

答案：C

解析：風(fēng)險識別的主要方法有專家調(diào)查列舉法、失誤樹分析方法、情景分析法、資

產(chǎn)財務(wù)狀況分析法。壓力測試法屬于風(fēng)險計量的方法。

50、下列關(guān)于風(fēng)險偏好的說法中，不正確的是（）。

A.當(dāng)預(yù)期收益率相同時，風(fēng)險回避者偏好于具有低風(fēng)險的資產(chǎn)

B.當(dāng)預(yù)期收益率相同時，風(fēng)險追求者會偏好于具有高風(fēng)險的資產(chǎn)

C.對于同樣風(fēng)險的資產(chǎn)，風(fēng)險回避者會鐘情于具有高預(yù)期收益率的資產(chǎn)

D.如果風(fēng)險不同，則風(fēng)險中立者要權(quán)衡風(fēng)險和收益的關(guān)系

答案：D

解析：風(fēng)險中立者既不回避風(fēng)險，也不主動追求風(fēng)險。他們選擇資產(chǎn)的唯一標(biāo)準(zhǔn)是

預(yù)期收益的大小，而不管風(fēng)險狀況如何，這是因為所有預(yù)期收益相同的資產(chǎn)將給他們帶

來同樣的效用。

51、關(guān)于風(fēng)險管理的基本要素，以下哪項描述不正確？

A.風(fēng)險管理需要明確風(fēng)險的定義和分類

B.風(fēng)險管理的目的是避免所有可能的損失

C.風(fēng)險識別是風(fēng)險管理的重要步驟之一

D.風(fēng)險管理包括風(fēng)險識別、評估、控制和監(jiān)控等環(huán)節(jié)

答案：B

解析：

風(fēng)險管理的目的是減少風(fēng)險帶來的潛在損失和影響，而不是避免所有可能的損失。

因此，選項B描述不準(zhǔn)確。其他選項均正確描述了風(fēng)險管理的基本要素。

52、關(guān)于內(nèi)部控制在風(fēng)險管理中的作用，以下說法哪項是不準(zhǔn)確的？

A.內(nèi)部控制有助于確保銀行遵循所有適用的法律和法規(guī)

B.內(nèi)部控制可以確保銀行所有業(yè)務(wù)操作都是高效的

C.內(nèi)部控制是風(fēng)險管理策略中最重要的組成部分之一

D.內(nèi)部控制通常關(guān)注操作層面的風(fēng)險，而不涉及戰(zhàn)略層面的風(fēng)險考慮

答案：D

解析：

內(nèi)部控制不僅關(guān)注操作層面的風(fēng)險，也涉及戰(zhàn)略層面的風(fēng)險考慮。因此，選項D

的說法不準(zhǔn)確。其他選項均正確描述了內(nèi)部控制在風(fēng)險管理中的作用。

53、在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理實踐中，通常將金融風(fēng)險分為（）三大類。

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.法律風(fēng)險

答案:ABC

解析：在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理實踐中，通常將金融風(fēng)險分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和

操作風(fēng)險三大類。信用風(fēng)險是指借款人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)而導(dǎo)致?lián)p失

的可能性；市場風(fēng)險是指由于市場價格波動而導(dǎo)致?lián)p失的可能性；操作風(fēng)險是指由于內(nèi)

部流程、人員或系統(tǒng)的不完善或失誤而導(dǎo)致?lián)p失的可能性。

54、以下哪項不是風(fēng)險管理策略中的風(fēng)險轉(zhuǎn)移手段？

A.購買商業(yè)保險

B.制定應(yīng)急預(yù)案

C.進(jìn)行風(fēng)險分散

D.轉(zhuǎn)讓風(fēng)險資產(chǎn)

答案：BC

解析：風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買保險、簽訂協(xié)議等方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他方。制定應(yīng)

急預(yù)案和進(jìn)行風(fēng)險分散是風(fēng)險管理策略中的風(fēng)險規(guī)避手段，而不是風(fēng)險轉(zhuǎn)移手段。

55、關(guān)于風(fēng)險管理策略中的風(fēng)險分散，以下說法不正確的是：

A.風(fēng)險分散可以通過增加相似的風(fēng)險來降低整體風(fēng)險水平

B.風(fēng)險分散有助于降低單一資產(chǎn)或業(yè)務(wù)的風(fēng)險集中度

C.風(fēng)險分散是一種主動的風(fēng)險管理策略，主要依賴于事前規(guī)劃和設(shè)計

D.風(fēng)險分散可以在多個維度上實施，如投資多個不同的行業(yè)或地域

答案：A

解析：風(fēng)險分散的本質(zhì)是通過對多元化資產(chǎn)或業(yè)務(wù)進(jìn)行合理配置來降低整體風(fēng)險水

平。增加相似風(fēng)險并不等同于風(fēng)險分散，因為這樣做并沒有實現(xiàn)風(fēng)險的分散和多元化配

置。因此，選項A是不正確的說法。其他選項描述了風(fēng)險分散策略的基本要點和實際應(yīng)

用。

56、在銀行風(fēng)險管理過程中，識別和分析潛在風(fēng)險的主要環(huán)節(jié)是：

A.風(fēng)險監(jiān)測與報告

B.風(fēng)險識別與評估

C.風(fēng)險規(guī)避與轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險應(yīng)對與控制

答案：B

解析：在銀行風(fēng)險管理過程中，首要步驟是識別和分析潛在的風(fēng)險。這一次節(jié)通常

被稱為風(fēng)險的識別與評估，該環(huán)節(jié)有助于對風(fēng)險進(jìn)行初步判斷和后續(xù)管理的策略選擇。

其他選項中，“風(fēng)險監(jiān)測與報告”更多關(guān)注已識別風(fēng)險的持續(xù)監(jiān)控和報告；“風(fēng)險規(guī)避與

轉(zhuǎn)移”涉及風(fēng)險管理的策略選擇；“風(fēng)險應(yīng)對與控制”是在識別和分析風(fēng)險后采取的應(yīng)

對措施。因此，正確答案是B。

57、在風(fēng)險管理的基本流程中，風(fēng)險識別的主要方法不包括（）0

A.風(fēng)險專家調(diào)查列舉法

B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

C.情景分析法

D.因素分析法

答案：D

解析：風(fēng)險識別的主要方法包括：風(fēng)險專家調(diào)查列舉法、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法、情

景分析法、分解分析法等。因素分析法不屬于風(fēng)險識別的主要方法。

58、下列關(guān)于風(fēng)險偏好的說法中，不正確的是（）.

A.風(fēng)險偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系的重要組成部分

B.風(fēng)險偏好是商業(yè)銀行在實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過程中，愿意承擔(dān)的風(fēng)險類型和總量

C.風(fēng)險偏好的設(shè)定通常受到利益相關(guān)者的影響

D.風(fēng)險偏好應(yīng)該定期進(jìn)行評估和調(diào)整

答案：B

解析：風(fēng)險偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系的重要組成部分，是商業(yè)銀行在追求

實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過程中，愿意承擔(dān)的風(fēng)險類型和總量，它是統(tǒng)一全行經(jīng)營管理和風(fēng)險管

理的認(rèn)知標(biāo)準(zhǔn)，是風(fēng)險管理的基本前提。風(fēng)險偏好的設(shè)定通常受到利益相關(guān)者的影響，

同時應(yīng)該定期進(jìn)行評估和調(diào)整，以適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境的變化。而風(fēng)險偏好是愿意承擔(dān)的風(fēng)

險”類型和總量”，這里的“總量”強調(diào)的是風(fēng)險的總體水平，而非具體的風(fēng)險類型的

數(shù)量，B選項表述錯誤。

59、關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，以下哪項是不正確的？

A.風(fēng)險分散策略主要是通過多元化經(jīng)營來降低風(fēng)險集中度。

B.風(fēng)險規(guī)避策略是完全避免某種風(fēng)險的發(fā)生。

C.風(fēng)險抑制策略是降低風(fēng)險發(fā)生的可能性或減少后果的破壞性。

D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略是依靠外部力量來分散和轉(zhuǎn)移風(fēng)險，無需自身采取任何措施。

答案：D

解析：風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略雖然可以通過外部手段分散和轉(zhuǎn)移風(fēng)險，但并不意味著無需自

身采取任何措施。有效的風(fēng)險管理需要內(nèi)外結(jié)合，不僅僅是依賴外部手段。

60、以下關(guān)于信用風(fēng)險的說法中，哪項是不準(zhǔn)確的？

A.信用風(fēng)險是債務(wù)人違約的風(fēng)險，可能導(dǎo)致銀行或其他債權(quán)人損失。

B.信用風(fēng)險的評估主要依賴于借款人的還款能力和還款意愿。

C.信用風(fēng)險的衡量只需要關(guān)注單一客戶的風(fēng)險暴露，無需考慮整個投資組合的風(fēng)

險分散程度。

D.信貸業(yè)務(wù)是銀行面臨的主要信用風(fēng)險來源之一。

答案：C

解析：信用風(fēng)險的衡量不僅要關(guān)注單一客戶的風(fēng)險暴露，還要考慮整個投資組合的

風(fēng)險分散程度。有效的風(fēng)險管理需要綜合考慮多個因素，包括風(fēng)險分散程度。因此，僅

關(guān)注單一客戶的風(fēng)險暴露是不全面的。

二、多選題（共60題）

1、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中，通常需要識別和評估的風(fēng)險包括（）。

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

E.法律風(fēng)險

答案：ABCDE

解析?：商業(yè)銀行風(fēng)險管理需要識別和評估的風(fēng)險包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)

險、流動性風(fēng)險、法律風(fēng)險等多個方面。

2、在風(fēng)險管理策略中，商業(yè)銀行可以選擇的風(fēng)險轉(zhuǎn)移方式不包括（）。

A.購買商業(yè)保險

B.利用衍生品進(jìn)行走沖

C.轉(zhuǎn)讓風(fēng)險資產(chǎn)

D.降低風(fēng)險敞口

E.采取風(fēng)險容忍度管理

答案：CE

解析：商業(yè)銀行可以選擇的風(fēng)險轉(zhuǎn)移方式主要包括購買商業(yè)保險、利用衍生品進(jìn)行

對沖等，而降低風(fēng)險敞口和采取風(fēng)險容忍度管理屬于風(fēng)險接受的方式。

3、以下關(guān)于信用風(fēng)險的說法正確的是（）0

A.信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變

化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險

B.結(jié)算風(fēng)險是一種特殊的信用風(fēng)險

C.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

D.信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得

答案：AB

解析：信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生

變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險，A項

正確；結(jié)算風(fēng)險是一種特殊的信用風(fēng)險，B項正確；信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險

特征，C項錯誤；信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲得，D項錯誤。

4、市場風(fēng)險計量方法中的缺口分析的局限性包簾（）o

A.忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

B.缺口分析只考慮了利率的重新定價風(fēng)險，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險

C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響

D.缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動走銀行經(jīng)

濟價值的影響

答案：ABCD

解析：缺口分析的局限性包括：忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新

定價期限的差異；只考慮了利率的重新定價風(fēng)險，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險；大多數(shù)缺

口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響；主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收

益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響，ABCD均正確。

5、在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理中，通常面臨的風(fēng)險類型包括（）。

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

E.法律風(fēng)險

答案：ABCDE

解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險主要包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國

別風(fēng)險、法律風(fēng)險、聲譽風(fēng)險與戰(zhàn)略風(fēng)險等。這些風(fēng)險可能會給商業(yè)銀行帶來損失，但

也隱藏著盈利的機會。

6、在風(fēng)險管理策略中，商業(yè)銀行的風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略通常包括（）o

A.購買商業(yè)保險

B.利用衍生產(chǎn)品進(jìn)行對沖

C.轉(zhuǎn)讓風(fēng)險資產(chǎn)

D.降低風(fēng)險敞口

E.增加風(fēng)險暴露

答案：ABC

解析：風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移

給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移，保險轉(zhuǎn)移

是通過購買商業(yè)保險將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給保險公司，非保險轉(zhuǎn)移則可以通過合同條款達(dá)到轉(zhuǎn)移

風(fēng)險的目的。

7、在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理中，通常會應(yīng)用到多種風(fēng)險模型，如ValueatRisk(VaR)

模型、CreditRisk+模型等。以下關(guān)于這些模型的說法，哪些是正確的？(ABCD)

A.VaR模型可以用來衡量金融機構(gòu)在不同市場條件下可能面臨的風(fēng)險敞口。

B.CreditRisk+模型是一種用于計算信用風(fēng)險的統(tǒng)計模型。

C.VaR模型通常需要估計資產(chǎn)回報的分布情況。

D.CreditRisk+模型假設(shè)違約概率與債務(wù)人的信用等級成正比。

解析：

A選項正確，VaR(ValueatRisk)模型是一種風(fēng)險度量工具，用于評估在一定置

信水平和持有期內(nèi)，投資組合可能遭受的最大損失。

B選項正確，CreditRisk+模型是一種基于泊松過程的信用風(fēng)險模型，用于預(yù)測在

一定數(shù)量的小額違約事件發(fā)生時，貸款組合的損失。

C選項正確，VaR模型的計算通常需要估計資產(chǎn)回報的概率分布，如正態(tài)分布或?qū)?/p>

數(shù)正態(tài)分布等。

D選項錯誤，CreditRisk+模型的假設(shè)之一是違約概率與債務(wù)人的信用等級無關(guān),

而是由一個特定的概率分布決定。

8、在商業(yè)銀行的資本管理中，資本充足率是一個重要的指標(biāo)，它指的是銀行的資

本與其風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額的比率。以下關(guān)于資本充足率的說法，哪些是正確的？(ABCD)

A.資木充足率越高，意味著銀行抵御風(fēng)險的能力越強。

B.資本充足率計算中需要考慮不同類型資產(chǎn)的信用風(fēng)險和市場風(fēng)險。

C.資本充足率通常用于監(jiān)管當(dāng)局評估銀行的資本是否充足，以防止銀行過度冒險。

D.資本充足率的計算公式中的分母通常包括信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和操作風(fēng)險加權(quán)資

產(chǎn)等。

解析：

A選項正確，資本充足率是衡量銀行資本實力和風(fēng)險承受能力的重要指標(biāo)。

B選項正確，資本充足率的計算需要考慮不同資產(chǎn)類別的風(fēng)險權(quán)重，如信月風(fēng)險、

市場風(fēng)險等。

C選項正確，資本充足率是監(jiān)管機構(gòu)用來評估銀行資本是否滿足最低要求的重要工

具。

D選項正確，資本充足率的計算公式中的分母確實包括了信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和操作

風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)等。

9、以下關(guān)于信用風(fēng)險的說法正確的是()

A.信用風(fēng)險是債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化,

影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險

B.結(jié)算風(fēng)險是?種特殊的信用風(fēng)險

C.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

D.信用風(fēng)險觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得

答案：AB

解析：信用風(fēng)險是債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變

化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險，A正確;

結(jié)算風(fēng)險是一種特殊的信用風(fēng)險，B正確；信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征，C錯

誤；信用風(fēng)險觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲得，D錯誤。

10、市場風(fēng)險包括（）

A.利率風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.股票價格風(fēng)險

D.商品價格風(fēng)險

答案：ABCD

解析：市場風(fēng)險是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動

而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，ABCD均正確。

11、在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理中，以下哪項屬于操作風(fēng)險的主要類別？

A.系統(tǒng)故障和硬件損壞

B.人為錯誤或疏忽

C.外部欺詐事件

D.市場波動

答案：ABC

解析：操作風(fēng)險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部操作過程、人員、系統(tǒng)或外部事件

而導(dǎo)致的直接或間接損失的風(fēng)險。它主要包括由內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)不足或外部事件

所引發(fā)的風(fēng)險，具體包括法律風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、運營風(fēng)險、國別風(fēng)險、市場

風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險、聲譽風(fēng)險等。

12、根據(jù)金融穩(wěn)定理事會的規(guī)定，以下哪些屬于全球系統(tǒng)重要性銀行(G-SIBs)的

特征？

A.表內(nèi)外資產(chǎn)余額超過3000億美元

B.發(fā)生過重大財務(wù)損失或受到嚴(yán)重監(jiān)管處罰

C.過去三年中至少有一年稅前收入超過500億美元

D.系統(tǒng)重要性銀行必須持有足夠的資本以吸收可能出現(xiàn)的損失

13、在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理中，以下哪些因素屬于市場風(fēng)險？

A.市場利率的波動

B.匯率的變動

C.信用違約風(fēng)險

D.股票價格的變化

答案:ABD

解析：市場風(fēng)險是指由于市場價格波動(如利率、匯率、股票價格等)導(dǎo)致投資債

券、股票等金融產(chǎn)品價格變動的風(fēng)險。

14、根據(jù)巴塞爾協(xié)議II,以下哪些屬于銀行風(fēng)險管理的范疇？

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

答案：ABCD

解析：根據(jù)巴塞爾協(xié)議II,銀行風(fēng)險管理需要覆蓋信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)

險和流動性風(fēng)險等多個方面。

15、下列關(guān)于風(fēng)險價值（VaR）的描述，正確的是（）o

A.風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要

素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機構(gòu)造成的潛在最大損失

B.VaR可以直觀地反映置信水平為99%或95%的最大損失

C.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

D.風(fēng)險價值是對未來損失風(fēng)險的事前預(yù)測

E.VaR的計算涉及兩個因素，即置信水平和持有期

答案：ACDE

解析：B項，VaR并不直觀地反映置信水平為99%或95%的最大損失，它只是在一

定置信水平和持有期下的最大損失估計。A項準(zhǔn)確描述了風(fēng)險價值的定義；C項，經(jīng)營

者自身確定時間間隔需考慮資產(chǎn)組合特性；D項，風(fēng)險價值是對未來損失風(fēng)險的事前預(yù)

測；E項，置信水平和持有期是VaRH算的兩個關(guān)鍵囚素。

16、市場風(fēng)險計量方法中的缺口分析的局限性包括（）0

A.忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

B.缺口分析只考慮了利率的重新定價風(fēng)險，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險

C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響

D.缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動而銀行經(jīng)

濟價值的影響

E.缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異

答案：ABCDE

解析：缺口分析存在一定的局限性：①忽略了同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或

利率重新定價期限的差異;②只考慮了利率的重新定價風(fēng)險，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險;

③大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響；④主要衡量利率變動

對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響；⑤忽略了與期權(quán)有關(guān)

的頭寸在收入敏感性方面的差異。

17、在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理中，市場風(fēng)險主要包括以下哪些類型？(ABCD)

A.利率風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.股票價格風(fēng)險

D.商品價格風(fēng)險

解析：市場風(fēng)險是指由于市場價格波動而導(dǎo)致投資債券、股票、商品等價格變動的

風(fēng)險。利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險都屬于市場風(fēng)險的范疇。

18、在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理中，操作風(fēng)險主要包括哪些類型？(ABCD)

A.人為失誤

B.系統(tǒng)故障

C.內(nèi)部欺詐

D.外部欺詐

解析：操作風(fēng)險是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件的不完善或失誤而導(dǎo)致

的風(fēng)險。人為失誤、系統(tǒng)故障、內(nèi)部欺詐和外部欺詐都屬于操作風(fēng)險的范疇。

19、以下關(guān)于信用風(fēng)險的說法正確的是()o

A.信用風(fēng)險只有當(dāng)違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生

B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險來源

C.信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式

D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險

答案：C

解析：信用風(fēng)險在違約發(fā)生之前就已經(jīng)存在，A項錯誤；商業(yè)銀行的信用風(fēng)險來源

包括貸款、債券投資等多種業(yè)務(wù)，B項錯誤；信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要

形式，C項正確；交易對手信用評級的下降屬于信用風(fēng)險，D項錯誤。

20、市場風(fēng)險計量方法中的缺口分析的局限性包括（）o

A.忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

B.只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風(fēng)險，未考慮基準(zhǔn)風(fēng)險

C.未考慮利率變動市非利息收入和費用的影響

D.未能反映利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響

答案：ABCD

解析：缺口分析的局限性包括：忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新

定價期限的差異；只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風(fēng)險，未考慮基準(zhǔn)風(fēng)

險；未考慮利率變動對非利息收入和費用的影響；未能反映利率變動對銀行整體經(jīng)濟價

值的影響。所以ABCD選項均正確。

21、在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理中，以下哪項屬于操作風(fēng)險的主要類別？

A.系統(tǒng)故障

B.人為錯誤

C.法律訴訟

D.市場波動

答案：AB

解析：操作風(fēng)險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部操作過程、人員、系統(tǒng)或外部事件

而導(dǎo)致的直接或間接損失的風(fēng)險。它主要包括制度和流程風(fēng)險、信息技術(shù)風(fēng)險、業(yè)務(wù)連

續(xù)性風(fēng)險、人力資源風(fēng)險、新業(yè)務(wù)風(fēng)險和道德風(fēng)險。市場波動屬于市場風(fēng)險。

22、在風(fēng)險管理策略中，銀行可能會采取的風(fēng)險轉(zhuǎn)移方式包括以下哪項？

A.購買商業(yè)保險

B.制定業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃

C.建立風(fēng)險基金

D.進(jìn)行風(fēng)險分散投資

答案：A

解析：風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移

給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。購買商業(yè)保險是典型的風(fēng)險轉(zhuǎn)移方式。制定業(yè)務(wù)連

續(xù)性計劃和建立風(fēng)險基金屬于風(fēng)險應(yīng)對策略，進(jìn)行風(fēng)險分散投資屬于風(fēng)險規(guī)避策略。

23、以下關(guān)于信用風(fēng)險的說法正確的是（）

A.信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變

化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險

B.結(jié)算風(fēng)險是一種特殊的信用風(fēng)險

C.信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征

D.與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得

答案：ABC

解析：與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲得，D項錯誤。信用風(fēng)

險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)

品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險，A項正確。結(jié)算風(fēng)險是

一種特殊的信用風(fēng)險，B項正確。信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征，C項正確。

24、市場風(fēng)險計量方法中的缺口分析的局限性包括（）

A.忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

B.缺口分析只考慮了利率的重新定價風(fēng)險，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險

C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響

D.缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動走銀行經(jīng)

濟價值的影響

答案：ABCD

解析：缺口分析的局限性包括：忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新

定價期限的差異：只考慮了利率的重新定價風(fēng)險，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險；大多數(shù)缺

口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響；主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收

益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響。ABCD選項均正確。

25、在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理中，以下哪項屬于操作風(fēng)險的主要類別？

A.系統(tǒng)故障和數(shù)據(jù)丟失

B.業(yè)務(wù)中斷

C.客戶投訴

D.法律訴訟

答案：ABC

解析：操作風(fēng)險主要包括系統(tǒng)故障、數(shù)據(jù)丟失、業(yè)務(wù)中斷等由于內(nèi)部流程、人員、

系統(tǒng)或外部事件導(dǎo)致的風(fēng)險。

26、根據(jù)巴塞爾協(xié)議H,以下哪些因素是評估銀行信用風(fēng)險的重要指標(biāo)？

A.信用評級

B.資本充足率

C.流動性覆蓋率

D.撥備覆蓋率

答案：ACD

解析：信用風(fēng)險是指借款人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)而造成經(jīng)濟損失的

風(fēng)險。評估信用風(fēng)險的重要指標(biāo)包括信用評級、流動性覆蓋率和撥備覆蓋率等。資本充

足率是衡量銀行資本充足程度的指標(biāo)，與信用風(fēng)險評估不直接相關(guān)。

27、以下關(guān)于信用風(fēng)險的說法正確的是()o

A.信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變

化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險

B.結(jié)算風(fēng)險是一種特殊的信用風(fēng)險

C.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

D.信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得

答案：AB

解析：信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生

變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險，A正

確；結(jié)算風(fēng)險是一種特殊的信用風(fēng)險，B正確；信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征,

C錯誤；信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲得，D錯誤。

28、市場風(fēng)險包括()o

A.利率風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.股票價格風(fēng)險

D.商品價格風(fēng)險

答案：ABCD

解析：市場風(fēng)險是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動

而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。所以包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)

險和商品價格風(fēng)險，ABCD均正確。

29、以下關(guān)于信用風(fēng)險的說法正確的是（）o

A.信用風(fēng)險只有當(dāng)違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生

B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險來源

C.信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式

D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險

答案：C

解析：信用風(fēng)險在信用的過程中一直都存在，而不僅僅是違約實際發(fā)生時才產(chǎn)生，

A錯誤；商業(yè)銀行的信用風(fēng)險不僅來源于貸款，還來源于債券投資等多種業(yè)務(wù)，B錯誤;

信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式，C正確；交易對手信用評級的F降屬于

信用風(fēng)險，D錯誤。

30、市場風(fēng)險中的期雙性風(fēng)險包括（）o

A.場內(nèi)（交易所）交易的期權(quán)

B.場外的期權(quán)合同

C.債券或存款的提前兌付

D.貸款的提前償還等選擇性條款

答案：ABCD

解析：市場風(fēng)險中的期權(quán)性風(fēng)險是由于期權(quán)性工具具有的不對稱支付特征而給期權(quán)

出售方帶來的風(fēng)險。場內(nèi)（交易所）交易的期權(quán)、場外的期權(quán)合同、債券或存款的提前

兌付、貸款的提前償還等選擇性條款等都具有期權(quán)性風(fēng)險。

31、以下關(guān)于風(fēng)險計量的說法，正確的有（）。

A.風(fēng)險計量是風(fēng)險管理的最基本要求

B.風(fēng)險計量是全面風(fēng)險管理、資木監(jiān)管和經(jīng)濟資木配置得以有效實施的基礎(chǔ)

C.風(fēng)險計量的目的是準(zhǔn)確計算損失金額

D.風(fēng)險計量包括對單個風(fēng)險、組合風(fēng)險及銀行整體風(fēng)險的評估

E.風(fēng)險計量需要對風(fēng)險進(jìn)行定性和定量分析

答案:BDE

解析：風(fēng)險識別是風(fēng)險管理的最基本要求，A項錯誤：風(fēng)險計量的目的是在識別風(fēng)

險的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險發(fā)生的可能性、風(fēng)險將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評

估，以便在此基礎(chǔ)上有效地配置資源，C項錯誤；風(fēng)險計量包括對單個風(fēng)險、組合風(fēng)險

及銀行整體風(fēng)險的評估，是全面風(fēng)險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的基

礎(chǔ)，需要對風(fēng)險進(jìn)行定性和定量分析，B、D、E項正確。

32、市場風(fēng)險內(nèi)部模型的優(yōu)點包括（）0

A.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值來表示

B.能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進(jìn)行比較和匯總

C.將隱性風(fēng)險顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險的監(jiān)測、管理和控制

D.風(fēng)險價值具有高度的概括性，簡明易懂

E.反映了資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

答案：ABCDE

解析：市場風(fēng)險內(nèi)部模型的優(yōu)點包括：可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一

個確切的數(shù)值來表示，能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進(jìn)行比較和匯總，將隱性風(fēng)險顯性

化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險的監(jiān)測、管理和控制，風(fēng)險價值具有高度的概括性，簡明易懂,

反映了資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性等，A、B、C、D、E項均正確。

33、以下關(guān)于風(fēng)險價值（VaR）的說法正確的是（）。

A.風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率.、匯率等市場風(fēng)險要

素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機構(gòu)造成的潛在最大損失。

B.VaR是對未來損失風(fēng)險的事前預(yù)測，考慮不同的風(fēng)險因素、不同投資組合（產(chǎn)

品）之間風(fēng)險分散化效應(yīng)，具有傳統(tǒng)計量方法不具備的特性和優(yōu)勢。

C.VaR的計算涉及兩個因素，即置信水平和持有期。

D.一般而言，風(fēng)險價值隨置信水平和持有期的增大而減少。

答案：ABC

解析：一般而言，風(fēng)險價值隨置信水平和持有期的增大而增加，而不是減少，D