2025年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理押題練習試卷第一部分單選題(50題)1、以下對于戰(zhàn)略風險管理的理解錯誤的是（）。

A.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險的一個重要工具

B.董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.戰(zhàn)略風險一經(jīng)批準不得更改

D.在評估戰(zhàn)略風險時，應當首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件

【答案】：C

【解析】本題可對各選項逐一分析：-A選項：經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險的一個重要工具。經(jīng)濟資本可以用來抵御非預期損失，在戰(zhàn)略風險管理中，通過合理配置經(jīng)濟資本，能夠幫助銀行更好地應對戰(zhàn)略風險，確保銀行在不同戰(zhàn)略決策下具備足夠的風險緩沖能力，所以該表述正確。-B選項：董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃。董事會和高級管理層在商業(yè)銀行中處于決策層，他們對銀行的整體發(fā)展方向和戰(zhàn)略目標負責，制定最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃是其重要職責之一，該表述無誤。-C選項：戰(zhàn)略風險并非一經(jīng)批準就不得更改。在實際經(jīng)營過程中，商業(yè)銀行所處的外部環(huán)境（如宏觀經(jīng)濟形勢、監(jiān)管政策、市場競爭格局等）和內(nèi)部條件（如業(yè)務結構調整、財務狀況變化等）都可能發(fā)生變化，這就需要對戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略風險的應對措施進行相應調整。若不根據(jù)實際情況進行靈活調整，可能使銀行面臨更大的風險，所以該項表述錯誤。-D選項：在評估戰(zhàn)略風險時，應當首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件。專家憑借其豐富的經(jīng)驗和專業(yè)知識，能夠更準確地判斷這些技術性假設條件的合理性和可靠性，有助于提高戰(zhàn)略風險評估的準確性和科學性，該表述正確。綜上，答案選C。2、商業(yè)銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，下列應當負責制定壓力測試政策的是（）

A.高級管理層

B.董事會

C.股東大會

D.監(jiān)事會

【答案】：A

【解析】本題考查商業(yè)銀行壓力測試治理結構中各主體的職責。A選項高級管理層，高級管理層負責執(zhí)行董事會批準的壓力測試政策，同時也負責制定具體的壓力測試政策，以確保壓力測試工作的有效開展，A選項正確。B選項董事會，董事會主要負責審批壓力測試政策等重要事項，監(jiān)督高級管理層在壓力測試方面的工作，但并不是制定壓力測試政策的主體，B選項錯誤。C選項股東大會，股東大會是公司的最高權力機構，主要對公司重大事項進行決策，一般不涉及壓力測試政策的制定，C選項錯誤。D選項監(jiān)事會，監(jiān)事會主要負責監(jiān)督銀行的經(jīng)營管理活動，包括對壓力測試工作的監(jiān)督，但不是制定壓力測試政策的主體，D選項錯誤。綜上，答案是A。3、超額備付金率的計算公式為（）。

A.=合格優(yōu)質流動性資產(chǎn)／未來30日現(xiàn)金凈流出量×100％

B.=流動性資產(chǎn)余額／流動性負債余額×100％

C.=流動性資產(chǎn)余額／全部負債余額×100％

D.=[(在中國人民銀行的超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)／各項存款]×100％

【答案】：D

【解析】本題主要考查超額備付金率的計算公式。下面對各選項進行分析：A項中“合格優(yōu)質流動性資產(chǎn)／未來30日現(xiàn)金凈流出量×100％”是流動性覆蓋率的計算公式，并非超額備付金率的計算公式，所以A項錯誤。B項“流動性資產(chǎn)余額／流動性負債余額×100％”對應的是流動性比例的計算公式，并非本題所要求的超額備付金率的計算公式，所以B項錯誤。C項“流動性資產(chǎn)余額／全部負債余額×100％”并不是一個常見的具有明確金融定義的比率計算公式，更不是超額備付金率的計算公式，所以C項錯誤。D項“[(在中國人民銀行的超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)／各項存款]×100％”是超額備付金率的正確計算公式，所以D項正確。綜上，本題正確答案是D。4、CreditRisk+模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立，因此，貸款組合的違約率服從（）分布。

A.線性

B.泊松

C.正態(tài)

D.指數(shù)

【答案】：B

【解析】CreditRisk+模型有一個重要假設，即貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立。泊松分布是一種常見的離散概率分布，適用于描述在一定時間或空間內(nèi)，稀有事件發(fā)生的次數(shù)。在貸款組合違約的情境下，由于不同貸款同時違約這種事件發(fā)生概率小且相互獨立，恰好符合泊松分布所描述的稀有事件特性，所以貸款組合的違約率服從泊松分布。A選項線性，線性關系通常用于描述兩個變量之間成比例的變化關系，與貸款組合違約率這種基于事件發(fā)生概率的分布特性不相符。C選項正態(tài)分布，正態(tài)分布是連續(xù)型概率分布，它通常用于描述大量獨立同分布的隨機變量之和的分布情況，而貸款違約事件是離散的稀有事件，不滿足正態(tài)分布的特征。D選項指數(shù)分布，指數(shù)分布主要用于描述獨立隨機事件發(fā)生的時間間隔，與貸款組合違約率的分布情況也不相關。綜上，答案選B。5、下列屬于市場風險的計量模型的是（）。

A.基本指標法

B.風險中性定價模型

C.高級計量法

D.VaR模型

【答案】：D

【解析】本題主要考查市場風險的計量模型相關知識。A項基本指標法是操作風險資本計量的方法，并非用于計量市場風險，所以A項不符合要求。B項風險中性定價模型是在風險中性假設的前提下，為期權或其他金融衍生品定價的一種方法，它不是市場風險計量的常規(guī)模型，B項錯誤。C項高級計量法同樣是用于操作風險資本計量的方法，并非市場風險的計量模型，C項也不正確。D項VaR模型即風險價值模型，它是衡量市場風險的一種重要且常用的計量模型，通過對市場風險的量化分析，能幫助投資者和金融機構評估在一定的置信水平下和特定時間段內(nèi)，可能遭受的最大損失，所以D項正確。綜上，答案選D。6、商業(yè)銀行在銀行操作風險與控制自我評估時，針對經(jīng)營管理過程中的操作風險，實施了旨在改變風險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風險是（）。

A.非系統(tǒng)性風險

B.固有風險

C.剩余風險

D.系統(tǒng)性風險

【答案】：C

【解析】該題正確答案為C。下面對各選項進行分析：A項非系統(tǒng)性風險，是指發(fā)生于個別公司的特有事件造成的風險，比如某公司的工人罷工、新產(chǎn)品開發(fā)失敗等，與題干中實施管理控制活動后仍保留的風險概念不相符，所以A項錯誤。B項固有風險，是指在不考慮內(nèi)部控制結構的前提下，由于內(nèi)部因素和客觀環(huán)境的影響，企業(yè)的賬戶、交易類別和整體財務報表發(fā)生重大錯誤的可能性，并非實施控制活動后剩余的風險，所以B項錯誤。C項剩余風險，是指商業(yè)銀行在實施了旨在改變風險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風險，與題干描述一致，所以C項正確。D項系統(tǒng)性風險，是指由整體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格所造成的影響，不能通過分散投資加以消除，與題干所表達的風險類型不同，所以D項錯誤。7、損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則不包括（）。

A.重要性

B.謹慎性

C.多樣性

D.統(tǒng)一性

【答案】：C

【解析】損失數(shù)據(jù)收集需遵循一定原則，以確保數(shù)據(jù)的準確性和有效性。A選項重要性是損失數(shù)據(jù)收集需要遵循的原則，關注重要的數(shù)據(jù)能夠使收集工作更有針對性，突出關鍵信息，從而更好地反映損失情況。B選項謹慎性也是必要原則，在收集數(shù)據(jù)時秉持謹慎態(tài)度，可以避免數(shù)據(jù)的錯誤、遺漏或不準確，保證數(shù)據(jù)質量。D選項統(tǒng)一性同樣不可或缺，統(tǒng)一的數(shù)據(jù)收集標準和規(guī)范，能夠使不同來源、不同時期的數(shù)據(jù)具有可比性和一致性，便于后續(xù)的分析和處理。而C選項多樣性并非損失數(shù)據(jù)收集應遵循的原則，損失數(shù)據(jù)收集更強調數(shù)據(jù)的質量、準確性和一致性等方面，多樣性與損失數(shù)據(jù)收集的核心要求關聯(lián)性不大。所以本題答案選C。8、用應付未付外債總額與當年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為（）。

A.50％

B.80％

C.100％

D.150％

【答案】：C

【解析】應付未付外債總額與當年出口收入之比用于衡量一國長期資金的流動性。該比例是衡量外債風險的重要指標之一，反映了該國對外債的償還能力。一般來說，當這一比例達到100％時，意味著應付未付外債總額與當年出口收入相等。如果超過這個限度，該國可能面臨較大的外債償還壓力，長期資金的流動性會受到較大影響，償債風險顯著增加；而低于這個限度，則說明該國在長期資金流動性方面相對較為安全。A選項50％比例較低，在此情況下該國長期資金流動性壓力較小，并非一般限度；B選項80％同樣低于一般認為的限度水平；D選項150％比例過高，此時該國面臨的外債償還壓力較大，長期資金流動性風險突出，不屬于一般限度。所以本題正確答案是C。"9、風險評估的方法中不包括（）

A.自我評估法

B.因果模型法

C.問卷調查法

D.工作交流法

【答案】：B

【解析】本題主要考查風險評估的方法。A選項自我評估法是風險評估中常用的方法之一，它通過相關人員對自身工作或業(yè)務進行自我分析和評估，以識別潛在的風險，所以該選項屬于風險評估方法。B選項因果模型法通常用于分析因果關系，并不屬于風險評估的常規(guī)方法，故該選項符合題意。C選項問卷調查法可以通過設計問卷，向相關人員收集信息，從而對風險進行評估，是風險評估的常用手段之一，所以該選項屬于風險評估方法。D選項工作交流法能讓不同人員之間分享經(jīng)驗和見解，幫助識別業(yè)務流程中的風險，屬于風險評估方法。綜上，答案選B。10、下列不屬于造成商業(yè)銀行操作風險的外部因素的是（）。

A.外部欺詐

B.自然災害

C.行業(yè)競爭激烈

D.交通事故

【答案】：C

【解析】該題是要找出不屬于造成商業(yè)銀行操作風險外部因素的選項。首先分析A，外部欺詐是外部人員通過各種非法手段騙取銀行資金等，會給商業(yè)銀行帶來操作風險，屬于外部因素。接著看B，自然災害如地震、洪水等會對商業(yè)銀行的物理設施、數(shù)據(jù)等造成破壞，影響銀行正常運營，屬于外部因素。再看C，行業(yè)競爭激烈雖然會給商業(yè)銀行帶來一定壓力，但它主要是影響銀行的市場地位、盈利能力等方面，并非直接造成操作風險的外部因素，所以該項符合題意。最后看D，交通事故可能會影響銀行員工的出勤、業(yè)務運輸?shù)?，從而對銀行操作產(chǎn)生影響，屬于外部因素。綜上所述，答案選C。11、對于我國大多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風險計量模型遇到最大難題是（）。

A.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障

B.計算機系統(tǒng)無法支持復雜的模型運算

C.數(shù)理知識過于深奧，難以掌握

D.計量模型假設條件太多，與實踐不符

【答案】：A

【解析】這道題主要考查我國大多數(shù)商業(yè)銀行開發(fā)風險計量模型時遇到的最大難題。A選項正確。在我國大多數(shù)商業(yè)銀行中，歷史數(shù)據(jù)積累不足且數(shù)據(jù)真實性難以保障是開發(fā)風險計量模型面臨的最大難題。風險計量模型的構建需要大量準確、可靠的歷史數(shù)據(jù)作為支撐，以反映不同情況下的風險特征和規(guī)律。如果歷史數(shù)據(jù)積累不足，就無法全面、準確地捕捉各種風險因素及其變化，導致模型的準確性和可靠性大打折扣。同時，數(shù)據(jù)真實性難以保障也會使模型基于錯誤或不準確的數(shù)據(jù)進行分析和預測，從而得出錯誤的結果，影響銀行對風險的評估和決策。B選項，隨著科技的不斷進步，計算機系統(tǒng)的運算能力大幅提升，雖然復雜模型運算對計算機系統(tǒng)有一定要求，但并非是大多數(shù)商業(yè)銀行開發(fā)風險計量模型遇到的最大難題，很多銀行可以通過技術手段和合理配置資源來解決計算機系統(tǒng)運算支持問題。C選項，數(shù)理知識深奧難以掌握，對于開發(fā)風險計量模型的專業(yè)人員來說，經(jīng)過專業(yè)學習和培訓是可以克服的，而且在實際工作中也有各種工具和方法輔助完成相關工作，所以這不是最大的難題。D選項，計量模型假設條件太多與實踐不符，在開發(fā)過程中可以通過不斷優(yōu)化模型、調整假設條件來使其更貼合實際情況，相比歷史數(shù)據(jù)問題，它并非是最大的阻礙。綜上，答案選A。12、根據(jù)對穆迪評級公司債券數(shù)據(jù)的研究，經(jīng)濟蕭條時期的債務回收率要比經(jīng)濟擴張時期的回收率低（）。

A.1／4

B.1／3

C.1／2

D.2／3

【答案】：B

【解析】本題考查經(jīng)濟蕭條時期與經(jīng)濟擴張時期債務回收率的差異。根據(jù)對穆迪評級公司債券數(shù)據(jù)的研究可知，經(jīng)濟蕭條時期的債務回收率要比經(jīng)濟擴張時期的回收率低1／3，所以正確答案是B。"13、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。

A.法律風險

B.聲譽風險

C.匯率風險

D.轉移風險

【答案】：D

【解析】題干描述了我國某銀行在多地發(fā)行“一帶一路”債券，涉及多種幣種，且資金用于“一帶一路”沿線項目融資。A項法律風險，通常指因違反法律法規(guī)、監(jiān)管要求等而面臨的風險，題干中并未提及與法律相關的風險因素，所以A項不符合。B項聲譽風險，是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險，題干里沒有體現(xiàn)出可能引發(fā)聲譽受損的情況，故B項不正確。C項匯率風險，是指由于匯率的不利變動而導致發(fā)生損失的可能性，雖然債券涉及多種幣種，但題干重點并非強調匯率波動帶來的風險，因此C項不合適。D項轉移風險，是指借款人或債務人由于國家宏觀經(jīng)濟政策、經(jīng)濟形勢變化及政治局勢變動等原因，無法按照合同約定履行還款義務或無法將資金匯出的風險。在“一帶一路”沿線項目融資中，涉及不同國家和地區(qū)，可能會因為當?shù)卣?、?jīng)濟等因素，使資金的轉移和使用受到限制，導致銀行面臨轉移風險，所以本題答案選D。14、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據(jù)此，下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機

B.商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經(jīng)驗

C.商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴/批評可能造成的風險損失及影響

D.商業(yè)銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險

【答案】：C

【解析】該題核心考查對商業(yè)銀行正確處理投訴和批評以維護聲譽相關內(nèi)容的理解，需判斷各描述的恰當程度。A選項，商業(yè)銀行將接受投訴和批評視為與客戶/公眾溝通的好時機是合理的。通過與客戶/公眾的溝通，銀行能夠了解他們的需求和意見，進而改進自身服務，這對維護聲譽具有積極意義，所以該項描述恰當。B選項，商業(yè)銀行學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經(jīng)驗也是可行的。投訴和批評往往能反映出銀行在運營過程中存在的問題，若能從中獲取早期風險信息并加以處理，可有效降低聲譽受損的可能性，該項描述合理。C選項，商業(yè)銀行難以準確預測投訴/批評可能造成的風險損失及影響。投訴和批評所引發(fā)的后果受到多種不確定因素的影響，如事件的傳播范圍、公眾的反應等，這些因素復雜多變且難以精確預估，所以該項描述最不恰當。D選項，商業(yè)銀行通過投訴和批評深入發(fā)掘自身潛在的風險是正確的做法?？蛻舻耐对V和批評能夠為銀行指出運營中的潛在問題，幫助銀行及時發(fā)現(xiàn)并解決這些問題，從而避免聲譽受損，該項描述恰當。綜上，答案選C。15、壓力情景應充分體現(xiàn)銀行的特征是（）。

A.經(jīng)營和收益

B.經(jīng)營和風險

C.經(jīng)營和管理

D.風險和收益

【答案】：B

【解析】壓力情景應能全面且準確地體現(xiàn)銀行的狀況。銀行作為金融機構，其經(jīng)營過程中面臨著各種不確定性和潛在損失的可能性，即風險；同時，銀行的經(jīng)營活動也是為了實現(xiàn)盈利目的。所以壓力情景需要充分體現(xiàn)銀行在經(jīng)營方面的情況以及其所面臨的風險。A選項“經(jīng)營和收益”，僅強調了收益，而收益只是經(jīng)營成果的一個方面，沒有涵蓋銀行經(jīng)營中面臨的各種風險，不夠全面。C選項“經(jīng)營和管理”，管理是銀行運營中的一個環(huán)節(jié)和手段，并非壓力情景需要重點體現(xiàn)的銀行核心特征，沒有突出銀行經(jīng)營的本質和關鍵要素。D選項“風險和收益”，雖然涉及到了銀行運營中的兩個重要方面，但沒有從銀行整體經(jīng)營的角度出發(fā)，經(jīng)營包含了更多的內(nèi)容，如業(yè)務開展、市場定位等，該選項不夠全面準確。綜上所述，正確答案是B。16、電腦“千年蟲”的風險，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費用。這一風險屬于（）引發(fā)的風險。

A.外部事件

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.內(nèi)部流程

【答案】：C

【解析】本題可根據(jù)各選項所代表的風險類型，結合電腦“千年蟲”風險的特點來進行分析。A.外部事件引發(fā)的風險通常是指由于自然災害、政治事件、外部欺詐等外部因素導致的風險。電腦“千年蟲”問題并非由外部的這些因素直接引發(fā)，而是與系統(tǒng)自身的一些特性有關，所以A選項不符合。B.人員因素引發(fā)的風險主要涉及員工的操作失誤、違規(guī)行為、知識技能不足等人為方面的問題。而“千年蟲”問題是系統(tǒng)本身在設計時存在的缺陷，并非人員操作等人為因素直接造成的，所以B選項不正確。C.系統(tǒng)缺陷是指系統(tǒng)在設計、開發(fā)、維護等過程中存在的問題或不足。電腦“千年蟲”是由于計算機系統(tǒng)的日期處理程序在設計時，只采用兩位十進制數(shù)來表示年份，當進入2000年時，系統(tǒng)無法正確識別年份，從而引發(fā)一系列問題，這明顯屬于系統(tǒng)本身存在的設計缺陷，所以該風險屬于系統(tǒng)缺陷引發(fā)的風險，C選項正確。D.內(nèi)部流程引發(fā)的風險是指企業(yè)內(nèi)部業(yè)務流程不完善、流程執(zhí)行不當?shù)仍驅е碌娘L險?！扒晗x”問題并非是業(yè)務流程方面的問題，而是系統(tǒng)自身的技術缺陷，所以D選項不符合。綜上，答案選C。17、下列各項中，最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)是（）。

A.柜面業(yè)務

B.法人信貸業(yè)務

C.個人信貸業(yè)務

D.資金交易業(yè)務

【答案】：A

【解析】本題主要考查容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。A選項柜面業(yè)務是商業(yè)銀行各項業(yè)務操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。柜面業(yè)務涵蓋范圍廣，業(yè)務種類繁多，涉及大量的人工操作和客戶交互，包括現(xiàn)金存取、賬戶管理、票據(jù)業(yè)務等。在操作過程中，由于人員、系統(tǒng)、流程等多方面因素，可能出現(xiàn)諸如操作失誤、違規(guī)操作、內(nèi)部欺詐等問題，從而引發(fā)操作風險。B選項法人信貸業(yè)務主要涉及對企業(yè)法人的貸款等業(yè)務，雖然也存在一定操作風險，但相較于柜面業(yè)務，其操作流程相對集中和專業(yè)化，風險控制措施較為完善，引發(fā)操作風險的可能性相對較小。C選項個人信貸業(yè)務面向個人客戶，如住房貸款、信用卡業(yè)務等，其操作規(guī)范和流程有一定標準，但操作環(huán)節(jié)相對柜面業(yè)務來說沒有那么繁雜，引發(fā)操作風險的概率也不如柜面業(yè)務高。D選項資金交易業(yè)務主要是銀行進行資金的買賣和投資等活動，通常有較為嚴格的交易規(guī)則和風險管理體系，專業(yè)程度較高，操作風險相對可控，并非最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。綜上，最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)是柜面業(yè)務，答案選A。18、商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。

A.8％

B.50％

C.20％

D.25％

【答案】：C

【解析】商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，保險理賠收入可作為操作風險的緩釋因素。依據(jù)相關規(guī)定，保險的緩釋程度有嚴格限制，最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的20%。A選項8%不符合規(guī)定；B選項50%過高，超出了規(guī)定的緩釋上限；D選項25%同樣不符合要求。所以本題應選C。"19、下列關于CreditRisk+模型的說法，不正確的是（）。

A.假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)

B.組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟影響也還是正態(tài)分布

C.認為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的

D.根據(jù)火災險的財險精算原理，假設貸款組合服從泊松分布，對貸款組合違約率進行分析

【答案】：B

【解析】本題可對各選項逐一分析，判斷其關于CreditRisk+模型的說法是否正確。-A項：CreditRisk+模型假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)，該項說法正確。-B項：CreditRisk+模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的，在該模型下組合的損失分布服從泊松分布，而不是在受到宏觀經(jīng)濟影響時仍為正態(tài)分布，該項說法錯誤。-C項：CreditRisk+模型認為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的，該項說法正確。-D項：CreditRisk+模型根據(jù)火災險的財險精算原理，假設貸款組合服從泊松分布，對貸款組合違約率進行分析，該項說法正確。綜上，答案選B。""20、專家判斷法與市場有關的因素包括（）。

A.聲譽

B.杠桿

C.收益波動性

D.經(jīng)濟周期

【答案】：D

【解析】本題主要考查專家判斷法中與市場有關的因素。A項，聲譽更多地體現(xiàn)的是企業(yè)或個人在市場中的形象和信用情況，它主要與主體自身的經(jīng)營和信用狀況相關，并非直接與市場因素關聯(lián)，所以A項不符合要求。B項，杠桿是指通過債務融資等方式來增加投資的規(guī)模和潛在回報，主要涉及企業(yè)或投資者的財務策略和資本結構，和市場整體的運行狀況沒有直接關系，故B項不正確。C項，收益波動性主要是衡量投資收益的不穩(wěn)定程度，它反映的是投資產(chǎn)品本身的特性以及投資組合管理等方面，不屬于與市場有關的因素，因此C項也不正確。D項，經(jīng)濟周期是指經(jīng)濟運行中周期性出現(xiàn)的經(jīng)濟擴張與經(jīng)濟緊縮交替更迭、循環(huán)往復的一種現(xiàn)象，它對市場的各個方面，如供求關系、價格水平、企業(yè)盈利等都有著重大的影響，是與市場密切相關的因素，所以D項正確。綜上，答案選D。21、國際商業(yè)銀行用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是()。

A.股本收益率

B.資產(chǎn)收益率

C.經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法

D.風險價值

【答案】：C

【解析】國際商業(yè)銀行衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平，需要綜合考慮多種因素。經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法（C）是最佳方法。該方法將風險因素納入考量，能夠更準確地衡量銀行在承擔風險的情況下所獲得的收益，從而全面反映銀行的盈利能力和風險水平。股本收益率（A）只關注了股東權益的回報，沒有考慮到銀行所承擔的風險，可能會導致銀行過度追求高收益而忽視風險，不能全面衡量銀行的盈利能力和風險水平。資產(chǎn)收益率（B）側重于衡量銀行資產(chǎn)的運營效率，同樣沒有對風險進行有效調整，無法準確反映銀行在不同風險情況下的真實盈利狀況。風險價值（D）主要是對潛在風險的一種量化度量，它側重于評估銀行面臨的風險程度，而沒有直接體現(xiàn)銀行的盈利能力。綜上，衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法，答案選C。22、某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行申請一筆流動資金貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請()。

A.合理，短期貸款可以給銀行帶來利息收入

B.合理，企業(yè)可以用利潤來償還貸款

C.不合理，因為企業(yè)會產(chǎn)生新的費用，導致利潤率下降

D.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資

【答案】：D

【解析】本題主要考查對企業(yè)貸款用途合理性的判斷。首先分析A，雖然短期貸款確實能給銀行帶來利息收入，但這并非判斷該貸款申請是否合理的關鍵因素。判斷一筆貸款申請合理與否，主要看貸款用途是否符合規(guī)定以及企業(yè)的還款能力與貸款用途的匹配性等，而不是單純從銀行能否獲利來考量，所以A錯誤。接著看B，雖然企業(yè)經(jīng)營利潤大幅度提高，有一定的還款能力，但問題的核心在于貸款用途。該企業(yè)申請的是流動資金貸款，而流動資金貸款一般是用于企業(yè)日常經(jīng)營資金周轉，購買設備和擴建倉庫屬于長期投資行為，不能簡單地因為企業(yè)有利潤就認為貸款申請合理，所以B錯誤。再看C，題干中并未提及企業(yè)進行設備購買和倉庫擴建會導致利潤率下降這一因果關系，且這也不是判斷該貸款申請不合理的關鍵要點，重點在于貸款用途不符合流動資金貸款的性質，所以C錯誤。最后看D，流動資金貸款通常是為滿足企業(yè)短期資金周轉需求，而購買設備和擴建倉庫屬于長期投資項目，將短期貸款用于長期投資，不符合貸款用途的規(guī)范，可能會給企業(yè)和銀行帶來較大風險，導致還款周期和資金回籠期限不匹配等問題，所以該貸款申請不合理，D正確。綜上，答案選D。23、商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容不包括()。

A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

B.建立、健全以董事會為核心的監(jiān)督機制

C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理層人員的權利、義務

D.建立完善的信息報告和信息披露制度

【答案】：B

【解析】本題可根據(jù)商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容，對各選項進行逐一分析。A選項，完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序，是商業(yè)銀行公司治理的重要方面。合理的議事制度和決策程序有助于保障各治理主體規(guī)范運作，提高決策的科學性和有效性，確保銀行的穩(wěn)健運營，該選項屬于商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容。B選項，商業(yè)銀行應建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制，而非以董事會為核心。監(jiān)事會負責對銀行的經(jīng)營管理活動進行監(jiān)督，確保銀行合規(guī)運營，維護股東和存款人的利益。所以該選項說法錯誤，不屬于商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容。C選項，明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理層人員的權利、義務，能夠清晰界定各治理主體的職責范圍，使各主體在其職責范圍內(nèi)行使權力、履行義務，避免權力濫用和職責不清的問題，是公司治理的基礎工作，屬于商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容。D選項，建立完善的信息報告和信息披露制度，可以增強銀行經(jīng)營管理的透明度，使股東、監(jiān)管機構和社會公眾等相關方及時、準確地了解銀行的財務狀況、經(jīng)營成果、重大事項等信息，有助于提高市場信心，促進銀行的規(guī)范發(fā)展，屬于商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容。綜上，答案選B。24、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當期的整體VaR值為（）。

A.100萬元

B.700萬元

C.多于700萬元

D.小于700萬元

【答案】：D

【解析】本題可根據(jù)風險價值（VaR）的基本原理來判斷資金交易部門當期的整體VaR值。風險價值（VaR）是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構造成的潛在最大損失。在考慮投資組合的風險時，由于不同資產(chǎn)之間往往存在一定的相關性，投資組合的風險通常小于各資產(chǎn)風險的簡單相加。本題中商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，這兩類產(chǎn)品并非完全正相關，存在一定的分散化效應。也就是說，當一種金融產(chǎn)品出現(xiàn)損失時，另一種金融產(chǎn)品可能不會同時出現(xiàn)損失，甚至可能出現(xiàn)盈利，從而使得整體的風險小于兩類金融產(chǎn)品各自風險的簡單相加。已知債券和外匯當期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，若簡單相加，兩者之和為300+400=700萬元，但由于分散化效應的存在，資金交易部門當期的整體VaR值應小于700萬元。綜上，答案選D。25、根據(jù)計量的結果，通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是流動性風險（）。

A.識別

B.計量

C.監(jiān)測

D.控制

【答案】：D

【解析】該題正確答案為D。逐一分析各選項：A，流動性風險識別主要是運用各種方法和技術，查找出可能引起流動性風險的因素和潛在風險源等，題干強調的是采取措施控制風險，并非單純的識別風險，所以A錯誤。B，流動性風險計量是對流動性風險的大小、程度等進行量化計算和評估，題干重點在于采取手段控制風險而非計量，所以B錯誤。C，流動性風險監(jiān)測是對流動性風險狀況進行持續(xù)的觀察、分析和預警，而題干核心是采取合適手段減少并控制風險，所以C錯誤。D，流動性風險控制就是依據(jù)計量結果，采取恰當手段減少流動性風險，使風險處于銀行可承受范圍之內(nèi)，符合題干描述，所以D正確。26、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照（）進行排序。

A.影響程度和緊迫性

B.影響程度和時間先后

C.時間先后和重要程度

D.時間先后和緊迫性

【答案】：A

【解析】聲譽風險管理部門在對收集到的聲譽風險因素進行排序時，關鍵要考量能體現(xiàn)風險重要性和處理及時性的指標。影響程度反映了風險因素對聲譽可能造成的危害大小，是衡量風險嚴重性的關鍵指標；而緊迫性則關乎該風險因素是否需要立即處理，體現(xiàn)了處理的時間要求。將聲譽風險因素按照影響程度和緊迫性進行排序，有助于聲譽風險管理部門準確識別高風險因素，并及時采取應對措施，合理分配資源，優(yōu)先處理那些影響大且緊急的風險。所以A正確。按照影響程度和時間先后排序，時間先后本身并不直接反映風險的處理優(yōu)先級，可能會導致一些雖發(fā)生時間早但影響小的風險被優(yōu)先處理，而重要且緊急的風險被延誤，B不正確。按時間先后和重要程度排序，時間先后不能準確體現(xiàn)風險處理的緊急性需求，重要程度需要和緊迫性結合才能更合理地對風險進行排序，C不正確。按時間先后和緊迫性排序，僅依據(jù)時間先后和緊迫性，沒有考慮到風險因素本身的影響程度大小，可能會出現(xiàn)花費大量精力處理一些雖緊急但影響較小的風險，而忽略了真正影響大的風險，D不正確。綜上，本題正確答案選A。27、下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。

A.債券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率

C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低

D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線

【答案】：B

【解析】本題可對各內(nèi)容逐一分析，判斷其描述是否正確。-A：債券的票面利率是固定的，而到期收益會受到債券價格波動、利息再投資收益等多種因素的影響，通常不等于票面利率，該項描述正確。-B：收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線，主要反映的是債券等金融工具不同期限對應的收益率情況，并非對應著各類期限的貸款利率，該項描述錯誤。-C：收益率曲線斜向下即長期收益率低于短期收益率，意味著長期收益率較低，該項描述正確。-D：收益率曲線是通過收集市場上具有代表性的交易品種的利率和期限數(shù)據(jù)，然后繪制而成的利率曲線，該項描述正確。綜上，答案選B。28、下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。

A.匯率風險

B.操作風險

C.股票風險

D.商品風險?

【答案】：B

【解析】風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇，主要適用于可通過衍生產(chǎn)品進行對沖的風險類別。A項匯率風險，可利用外匯期貨、外匯期權等金融衍生工具進行套期保值，以對沖匯率波動可能帶來的損失，所以匯率風險能采用風險對沖策略管理。B項操作風險是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風險。它具有多樣性、復雜性和難以預測性等特點，難以通過投資或購買與風險標的負相關的資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來進行對沖，所以操作風險不能采用風險對沖策略進行管理。C項股票風險，投資者可以通過股指期貨等金融衍生品進行風險對沖，當股票市場下跌時，股指期貨的空頭頭寸可以彌補股票投資的損失，因此股票風險能采用風險對沖策略管理。D項商品風險，企業(yè)可以利用商品期貨、期權等衍生工具進行套期保值，鎖定商品價格，對沖商品價格波動帶來的風險，所以商品風險能采用風險對沖策略管理。綜上，答案選B。29、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行正確識別來自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉變?yōu)橹鲃映鰮?/p>

B.戰(zhàn)略風險可通過技術性的風險參數(shù)對其進行量化

C.金融機構“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險

D.有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期全國評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標

【答案】：B

【解析】本題可對各選項進行逐一分析，判斷其關于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述是否恰當。-A項：銀行正確識別來自內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風險，能夠提前發(fā)現(xiàn)潛在的風險和機遇，使經(jīng)營管理從被動應對風險轉變?yōu)橹鲃訉ふ野l(fā)展機會，實現(xiàn)從被動防守到主動出擊的轉變，該項表述恰當。-B項：戰(zhàn)略風險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理過程中，不適當?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風險。戰(zhàn)略風險具有模糊性、不確定性等特點，難以通過技術性的風險參數(shù)對其進行量化，該項表述不恰當。-C項：金融機構“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式可能會導致后臺管理和支持體系薄弱，無法有效應對各種風險和挑戰(zhàn)，容易積聚戰(zhàn)略風險，該項表述恰當。-D項：有效的戰(zhàn)略風險管理需要定期全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，以確保戰(zhàn)略目標的合理性和可行性，及時調整戰(zhàn)略方向，該項表述恰當。綜上，答案選B。30、下列（）模型為金融衍生產(chǎn)品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域。

A.資本資產(chǎn)定價

B.套利定價

C.歐式期權定價

D.投資組合原理

【答案】：C

【解析】本題可根據(jù)各理論在金融領域的作用和意義來對選項進行逐一分析。A項，資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）主要是描述了資產(chǎn)的預期收益率與系統(tǒng)風險之間的關系，用于估計股票等資產(chǎn)的預期回報，為資產(chǎn)定價提供了一個理論框架，但它并非是為金融衍生產(chǎn)品定價及應用鋪平道路、開辟風險管理全新領域的核心模型。B項，套利定價理論（APT）是一種多因素定價模型，它認為資產(chǎn)的收益率受到多個因素的影響。該理論主要用于解釋資產(chǎn)收益率的決定因素和進行資產(chǎn)定價，但它不是專門針對金融衍生產(chǎn)品定價和風險管理全新領域的奠基模型。C項，歐式期權定價模型，如布萊克-斯科爾斯期權定價模型，是金融領域中非常重要的模型。它為期權等金融衍生產(chǎn)品提供了精確的定價方法，使得金融衍生產(chǎn)品的定價有了科學的依據(jù)，從而為金融衍生產(chǎn)品的廣泛應用鋪平了道路。同時，它也為風險管理提供了重要的工具和手段，使得金融機構和投資者能夠更好地管理和控制風險，開辟了風險管理的全新領域，所以該項正確。D項，投資組合原理是由哈里·馬科維茨提出的，其核心思想是通過分散投資來降低非系統(tǒng)性風險，優(yōu)化投資組合的收益-風險特征。該理論主要側重于投資組合的構建和優(yōu)化，并非專門針對金融衍生產(chǎn)品定價和風險管理的新領域。綜上，答案選C。31、下列關于操作風險的說法，錯誤的是()。

A.操作風險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件

B.操作風險不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險

C.具有營利性

D.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域

【答案】：C

【解析】本題主要考查對操作風險相關知識的理解。操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。A選項說法正確。操作風險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，這是對操作風險常見的分類方式。B選項說法正確。操作風險不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險，聲譽風險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險；戰(zhàn)略風險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的過程中，因不適當?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風險。C選項說法錯誤。操作風險具有非營利性，它并不能為銀行帶來盈利，往往會給銀行帶來損失，所以該項符合題意。D選項說法正確。操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域，無論是前臺業(yè)務操作、后臺管理流程，還是信息系統(tǒng)運行等方面，都可能存在操作風險。綜上，答案選C。32、在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的核心要素是（??）。

A.盈利能力和流動性管理水平

B.資本充足率水平和流動性管理水平

C.盈利能力和風險管理水平

D.資本充足水平和風險管理水平

【答案】：D

【解析】在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，資本充足水平和風險管理水平是決定其風險承擔能力的核心要素。資本充足水平是銀行抵御風險的重要保障。銀行的資本就像是其經(jīng)營的“緩沖墊”，當銀行面臨風險損失時，足夠的資本能夠吸收這些損失，維持銀行的正常運營，避免因損失過大而導致銀行破產(chǎn)。較高的資本充足水平意味著銀行有更強的實力來應對各種風險，從而具備更高的風險承擔能力。風險管理水平則直接影響銀行對風險的識別、評估和控制能力。有效的風險管理能夠幫助銀行提前發(fā)現(xiàn)潛在的風險，并采取相應的措施進行防范和化解。通過合理的風險定價、風險分散等手段，銀行可以降低風險暴露程度，提高自身的風險承受能力。而盈利能力主要反映銀行的盈利狀況，它雖然對銀行的發(fā)展和穩(wěn)定性有一定影響，但并非決定風險承擔能力的核心要素。流動性管理水平主要關注銀行資金的流動性，確保銀行能夠及時滿足客戶的資金需求，但它也不是決定銀行風險承擔能力的最關鍵因素。因此，本題正確答案選D。33、銀行監(jiān)管是由（）主導實施的對銀行業(yè)金融機構的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。

A.銀保監(jiān)會

B.中國人民銀行

C.政府

D.銀行業(yè)協(xié)會

【答案】：C

【解析】銀行監(jiān)管是由特定主體主導實施的對銀行業(yè)金融機構的監(jiān)督管理行為，其目的是通過制定法律、制度和規(guī)則以及實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，并有效保護存款人利益。A選項銀保監(jiān)會，主要職責是依照法律法規(guī)統(tǒng)一監(jiān)督管理銀行業(yè)和保險業(yè)，維護銀行業(yè)和保險業(yè)合法、穩(wěn)健運行，防范和化解金融風險，保護金融消費者合法權益，但并非是銀行監(jiān)管的主導實施主體。B選項中國人民銀行主要負責制定和執(zhí)行貨幣政策，防范和化解金融風險，維護金融穩(wěn)定等宏觀層面的職能，并非銀行監(jiān)管的主導實施者。C選項政府具有統(tǒng)籌規(guī)劃、政策引導、監(jiān)管等多方面職能，對銀行業(yè)金融機構的監(jiān)督管理是其宏觀調控和市場監(jiān)管的重要內(nèi)容，銀行監(jiān)管由政府主導實施，可以從更宏觀的層面促進金融體系的安全穩(wěn)定，保護存款人利益，所以該選項正確。D選項銀行業(yè)協(xié)會是銀行業(yè)的自律組織，主要是促進會員單位實現(xiàn)共同利益，履行自律、維權、協(xié)調、服務職能，并不具備對銀行業(yè)金融機構進行監(jiān)督管理的主導權力。綜上，答案選C。34、（）屬于零售性質的資金。

A.同業(yè)拆借

B.發(fā)行票據(jù)

C.居民儲蓄

D.公司存款

【答案】：C

【解析】該題主要考查對不同資金性質的判斷，關鍵在于明確零售性質資金的特點并分析各選項。A.同業(yè)拆借是金融機構之間為調劑短期資金余缺而進行的資金融通行為，參與主體主要是金融機構，并非面向廣大個體的零售業(yè)務，所以不屬于零售性質的資金。B.發(fā)行票據(jù)是企業(yè)或金融機構為籌集資金而發(fā)行的債務憑證，一般面向特定的投資者群體，如機構投資者等，不是主要針對普通居民等個體的零售業(yè)務，因此不屬于零售性質的資金。C.居民儲蓄是居民個人將閑置資金存入銀行等金融機構，是面向廣大居民個體的業(yè)務，具有分散性、小額性等零售業(yè)務的特點，屬于零售性質的資金，該項正確。D.公司存款是企業(yè)等法人組織將資金存入銀行等金融機構，主體是公司而非個人，不屬于面向個體的零售業(yè)務范疇，所以不屬于零售性質的資金。綜上，答案選C。35、使用Della-plus方法計算期權產(chǎn)品市場風險資本時，不包含下列（）的資本要求

A.Delta風險

B.Gamma風險

C.Theta風險

D.Vega風險

【答案】：C

【解析】本題考查使用Della-plus方法計算期權產(chǎn)品市場風險資本時所包含的風險資本要求。在使用Della-plus方法計算期權產(chǎn)品市場風險資本時，主要考慮的風險因素有Delta風險、Gamma風險和Vega風險。Delta風險衡量的是期權價格對標的資產(chǎn)價格變動的敏感度；Gamma風險反映的是Delta值對標的資產(chǎn)價格變動的敏感度；Vega風險體現(xiàn)的是期權價格對標的資產(chǎn)波動率變動的敏感度。而Theta風險是衡量期權價格隨時間流逝而發(fā)生的變化，使用Della-plus方法計算期權產(chǎn)品市場風險資本時，并不包含Theta風險的資本要求。因此，答案選C。36、資本規(guī)劃應至少設定內(nèi)部資本充足率（）目標。

A.一年

B.兩年

C.三年

D.五年

【答案】：C

【解析】這道題考查資本規(guī)劃中內(nèi)部資本充足率目標的設定時間。資本規(guī)劃是銀行等金融機構一項重要的工作，它需要對未來的資本狀況進行合理規(guī)劃，以確保在一定期限內(nèi)維持適當?shù)馁Y本充足水平。在資本規(guī)劃中，通常應至少設定內(nèi)部資本充足率三年目標。這是因為三年的時間跨度既能避免短期波動的過度影響，又能在一個相對合理的時間段內(nèi)對銀行的資本需求進行較為準確的預測和規(guī)劃，以應對可能出現(xiàn)的各種情況，如經(jīng)濟周期變化、業(yè)務拓展等。所以C為正確答案。A選項，一年的時間過短，難以全面考慮到各種潛在的風險和業(yè)務發(fā)展情況，無法有效實現(xiàn)資本充足率的合理規(guī)劃和穩(wěn)定維持。B選項，兩年的時間雖然比一年稍長，但對于一些長期投資項目和復雜的經(jīng)濟環(huán)境變化來說，仍然可能不足以充分反映資本的真實需求和風險狀況。D選項，五年的時間過長，在這期間經(jīng)濟、市場和監(jiān)管環(huán)境等可能發(fā)生較大的不可預測的變化，使得長期的資本規(guī)劃難以準確實施和調整，不能很好地適應實際情況。37、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.戰(zhàn)略風險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)

B.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本

C.戰(zhàn)略風險可能引發(fā)其他多種風險

D.戰(zhàn)略風險管理短期內(nèi)沒有益處

【答案】：C

【解析】本題主要考察對戰(zhàn)略風險管理相關知識的理解。A項，戰(zhàn)略風險管理雖是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期內(nèi)可能不顯著，但不能就此否定其在長期帶來的收益和價值，說實施效果短期不能顯現(xiàn)表述過于絕對，故該項錯誤。B項，戰(zhàn)略風險管理是需要配置一定資本的，以應對可能出現(xiàn)的風險和挑戰(zhàn)等，該項說戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本是錯誤的。C項，戰(zhàn)略風險具有很強的關聯(lián)性和傳導性，它可能會引發(fā)市場風險、信用風險、操作風險等其他多種風險，該項表述正確。D項，戰(zhàn)略風險管理在短期內(nèi)可能不會立即展現(xiàn)出直觀的好處，但并非沒有益處，它有助于企業(yè)提前規(guī)劃、規(guī)避潛在風險等，該項說法錯誤。綜上，答案選C。38、商業(yè)銀行所面臨的外部戰(zhàn)略風險可以細分為行業(yè)風險、技術風險、品牌風險等6類。下列哪一項屬于商業(yè)銀行面臨的技術風險（）。

A.行業(yè)惡性競爭

B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風險

C.銀行缺乏獨特的品牌形象

D.兼并／收購失敗

【答案】：B

【解析】該題主要考查對商業(yè)銀行面臨的技術風險的識別。A選項“行業(yè)惡性競爭”，這屬于行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間的競爭行為，體現(xiàn)的是行業(yè)整體的競爭環(huán)境和態(tài)勢，應歸為行業(yè)風險，而非技術風險。B選項“銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風險”，信息系統(tǒng)屬于技術范疇，信息系統(tǒng)安全性存在風險意味著銀行在技術層面面臨著潛在的威脅和挑戰(zhàn)，會對銀行的正常運營和客戶信息安全等造成影響，所以該項屬于商業(yè)銀行面臨的技術風險。C選項“銀行缺乏獨特的品牌形象”，品牌形象涉及到銀行在市場中的知名度、美譽度和辨識度等方面，是關于銀行品牌建設和市場定位的問題，屬于品牌風險。D選項“兼并／收購失敗”，這是銀行在資本運作和戰(zhàn)略拓展過程中可能遭遇的情況，更多地與銀行的戰(zhàn)略決策和資本運營相關，屬于戰(zhàn)略層面的風險，但并非技術風險。綜上，答案選B。39、某商業(yè)銀行核心負債為3000萬元，總負債為7500萬元，則該銀行核心負債比例為（）。

A.25.8％

B.50％

C.30％

D.40％

【答案】：D

【解析】核心負債比例是指核心負債與總負債的比率，該比率用于衡量銀行負債的穩(wěn)定性。其計算公式為：核心負債比例=核心負債÷總負債×100%。在本題中，已知該商業(yè)銀行核心負債為3000萬元，總負債為7500萬元，將數(shù)據(jù)代入公式可得：核心負債比例=3000÷7500×100%=40%。因此，答案選D。"40、下列關于表外流動性的說法，不正確的是（）。

A.表外金融工具較為復雜

B.可產(chǎn)生流動性

C.可消耗流動性

D.確定性強

【答案】：D

【解析】本題主要考查對表外流動性相關知識點的理解。A選項，表外金融工具涉及多種復雜的金融創(chuàng)新和交易結構，其交易規(guī)則、風險特征等較為復雜，該表述正確。B選項，表外業(yè)務在一定情況下能夠為金融機構產(chǎn)生流動性。例如，銀行通過開展表外的信貸承諾業(yè)務，如果在承諾期內(nèi)客戶未提取資金，銀行可將資金用于其他方面獲取收益，并且在需要時還可能通過出售表外業(yè)務的相關權益等方式獲取流動性，所以表外金融工具可產(chǎn)生流動性這一說法正確。C選項，表外業(yè)務也可能消耗流動性。比如，當銀行的表外擔保業(yè)務出現(xiàn)違約情況時，銀行需要動用自身資金進行賠付，這就消耗了銀行的流動性，所以該選項表述無誤。D選項，表外業(yè)務往往受到多種不確定因素的影響，如市場環(huán)境變化、客戶信用狀況變化等，其未來的現(xiàn)金流和風險狀況具有較大的不確定性，并非確定性強，所以此項說法不正確。綜上，答案選D。41、下列關于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯誤的是（）。

A.銀行應當通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性

B.資本規(guī)劃應充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負面影響的因素

C.對于輕度壓力測試結果，銀行應當在應急預案中明確相應的資本補充政策安排和應對措施

D.資本規(guī)劃應至少設定內(nèi)部資本充足率3年目標

【答案】：C

【解析】這道題主要考查對商業(yè)銀行資本規(guī)劃相關知識點的理解。A選項，銀行進行嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性，這是合理且必要的。通過壓力測試，銀行能夠提前預估在各種不利情況下的資本狀況，以便做好相應的準備，所以該表述正確。B選項，資本規(guī)劃充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負面影響的因素，這有助于銀行全面評估風險，提前制定應對策略，保障資本的充足和穩(wěn)定，因此該表述無誤。C選項，對于輕度壓力測試結果，通常不需要在應急預案中明確相應的資本補充政策安排和應對措施。一般是針對重度壓力測試結果，銀行才會在應急預案中明確資本補充政策安排和應對措施，所以該表述錯誤。D選項，資本規(guī)劃設定至少3年的內(nèi)部資本充足率目標，能夠為銀行的長期發(fā)展提供明確的資本管理方向，保證銀行在一定時期內(nèi)維持合適的資本水平，該表述正確。綜上，本題答案選C。42、某商業(yè)銀行的個人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，按照權重法計算其風險加權資產(chǎn)是（）。

A.55億

B.75億

C.50億

D.82.5億

【答案】：C

【解析】個人住房抵押貸款風險權重為50%。風險加權資產(chǎn)是指對銀行的資產(chǎn)加以分類，根據(jù)不同類別資產(chǎn)的風險性質確定不同的風險系數(shù)，以這種風險系數(shù)為權重求得的資產(chǎn)。已知該商業(yè)銀行個人住房抵押貸款余額是110億，按照權重法計算風險加權資產(chǎn)=個人住房抵押貸款余額×風險權重，即110億×50%=55億，但銀行有撥備10億，撥備可在計算風險加權資產(chǎn)時進行扣減。所以最終風險加權資產(chǎn)=55億-10億=50億，答案選C。"43、不同的職能部門對于風險狀況的需求是不一樣的，前臺交易人員需要的是（）。

A.最佳避險報告

B.整體風險報告

C.具體的頭寸報告

D.風險監(jiān)測報告

【答案】：C

【解析】不同職能部門對風險狀況的需求存在差異。前臺交易人員主要負責具體的交易操作，他們需要了解具體的交易情況，以便及時做出交易決策。A選項最佳避險報告，通常是側重于為整體的風險規(guī)避提供策略和建議，更多地從宏觀層面考慮如何降低風險，并非前臺交易人員在日常操作中最急需的內(nèi)容。B選項整體風險報告，是對整個業(yè)務或組織的風險狀況進行全面的描述和評估，更適合管理層等從整體大局角度把控風險的人員，而不是專注于具體交易的前臺人員。C選項具體的頭寸報告能夠詳細展示當前的交易頭寸情況，包括持有的資產(chǎn)數(shù)量、價格等信息，這對于前臺交易人員來說是最為關鍵的，他們可以根據(jù)具體的頭寸信息來決定是否進行交易操作，所以該選項正確。D選項風險監(jiān)測報告主要是對風險的監(jiān)測結果進行呈現(xiàn)，一般會關注風險指標的變化等，雖然對風險控制有重要意義，但對于前臺交易人員在進行具體交易決策時的針對性不如具體的頭寸報告強。綜上，答案選C。44、零售類風險暴露內(nèi)部評級，銀行不需自行估計的是()。

A.違約概率

B.違約風險暴露

C.違約損失率

D.有效期限

【答案】：D

【解析】本題考查零售類風險暴露內(nèi)部評級中銀行無需自行估計的項目。A選項違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，銀行需要根據(jù)相關數(shù)據(jù)和模型對違約概率進行自行估計，以衡量借款人違約的可能性大小，所以A選項不符合題意。B選項違約風險暴露是指債務人違約時預期表內(nèi)項目和表外項目的風險暴露總額，銀行需要結合自身業(yè)務情況等對違約風險暴露進行估計，從而評估潛在的損失規(guī)模，因此B選項不符合題意。C選項違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風險暴露的比例，銀行要依據(jù)歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)經(jīng)驗等對違約損失率進行合理估計，以準確計量風險損失，所以C選項不符合題意。D選項有效期限是度量某種金融工具按照合約要求，全部履行其義務（例如，全部償還本息）的時間長度，在零售類風險暴露內(nèi)部評級中，有效期限由監(jiān)管當局統(tǒng)一規(guī)定，銀行不需自行估計，所以D選項正確。綜上，答案是D。45、下列對商業(yè)銀行久期缺口的描述，恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.通常情況下，久期缺口為正值

B.通常情況下，久期缺口為負值

C.通常情況下，久期缺口為零

D.久期缺口是資產(chǎn)加權平均久期與負債加權平均久期的差

【答案】：A

【解析】本題可根據(jù)久期缺口的相關概念及性質，對各選項逐一分析判斷。###A選項通常情況下，商業(yè)銀行的資產(chǎn)久期大于負債久期，根據(jù)久期缺口的計算公式：久期缺口＝資產(chǎn)加權平均久期-（總負債/總資產(chǎn)）×負債加權平均久期，一般情況下該值為正值。所以通常情況下，久期缺口為正值，A選項恰當。###B選項一般商業(yè)銀行資產(chǎn)的久期大于負債的久期，按照久期缺口計算公式得出的久期缺口通常為正，而不是負值，所以B選項不恰當。###C選項由于商業(yè)銀行資產(chǎn)和負債在期限結構等方面存在差異，資產(chǎn)加權平均久期與（總負債/總資產(chǎn)）×負債加權平均久期一般不會相等，久期缺口通常不為零，所以C選項不恰當。###D選項久期缺口的計算公式為久期缺口＝資產(chǎn)加權平均久期-（總負債/總資產(chǎn)）×負債加權平均久期，并非簡單的資產(chǎn)加權平均久期與負債加權平均久期的差，所以D選項不恰當。綜上，答案選A。46、對商業(yè)銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。

A.實現(xiàn)不良貸款本息的全部回收

B.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質量

C.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價格

D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道

【答案】：A

【解析】本題主要考查商業(yè)銀行開展不良貸款證券化的作用。A選項：不良貸款證券化是將不良貸款打包成證券出售給投資者，但并不能保證實現(xiàn)不良貸款本息的全部回收。因為不良貸款本身就存在較高的違約風險和價值不確定性，即便進行證券化操作，也無法消除這些風險，所以不能實現(xiàn)全部回收，A選項不屬于開展不良貸款證券化的主要作用。B選項：商業(yè)銀行通過將不良貸款進行證券化，可以將這些不良資產(chǎn)從資產(chǎn)負債表中移除，降低不良貸款的比例，從而提高商業(yè)銀行的資產(chǎn)質量，B選項屬于其主要作用。C選項：在不良貸款證券化的過程中，需要對不良貸款進行評估和定價，這有助于更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款的價格，為市場提供更準確的價格信號，C選項屬于其主要作用。D選項：傳統(tǒng)的不良貸款處置方式有限，而開展不良貸款證券化拓寬了商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道，使商業(yè)銀行能夠更靈活地處理不良資產(chǎn)，D選項屬于其主要作用。綜上，答案選A。47、假設某銀行資本為1000，扣除項為400，信用風險加權資產(chǎn)為500，市場風險資本要求為200，則資本充足率為()。

A.15%

B.20%

C.33%

D.86%

【答案】：B

【解析】本題可根據(jù)資本充足率的計算公式來求解。資本充足率的計算公式為：資本充足率=（資本-扣除項）÷（信用風險加權資產(chǎn)+市場風險資本要求+操作風險資本要求），本題中未提及操作風險資本要求，可默認其為0。已知銀行資本為1000，扣除項為400，信用風險加權資產(chǎn)為500，市場風險資本要求為200，將數(shù)據(jù)代入公式可得：資本充足率=（1000-400）÷（500+200+0）=600÷700≈0.857，化為百分數(shù)約為86%，此結果計算錯誤。正確計算如下：資本充足率=（資本-扣除項）÷（信用風險加權資產(chǎn)+市場風險資本要求×12.5），因為市場風險資本要求要乘以12.5轉換為市場風險加權資產(chǎn)。將數(shù)據(jù)代入可得：（1000-400）÷（500+200×12.5）=600÷（500+2500）=600÷3000=0.2，化為百分數(shù)為20%。所以本題正確答案是B。48、遠期合約不包括（）。

A.外匯期貨合約

B.遠期外匯合約

C.期權合約

D.未到交割日和已到交割日但尚未結算的現(xiàn)貨合約

【答案】：C

【解析】本題可根據(jù)遠期合約的定義和特點，對各選項進行逐一分析。遠期合約是交易雙方約定在未來的某一確定時間，以確定的價格買賣一定數(shù)量的某種金融資產(chǎn)的合約。A項：外匯期貨合約是在未來某一特定日期以約定匯率買賣一定數(shù)量外匯的標準化合約，它本質上是一種遠期交易的標準化形式，屬于廣義的遠期合約范疇。B項：遠期外匯合約是交易雙方約定在未來某一特定日期，按照約定的匯率買賣一定金額外匯的合約，這是典型的遠期合約。C項：期權合約是一種賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產(chǎn)權利的合約。期權合約給予的是一種權利而非義務，與遠期合約中交易雙方必須按約定履行交易的性質不同，所以期權合約不屬于遠期合約。D項：未到交割日和已到交割日但尚未結算的現(xiàn)貨合約，其交易是在未來進行交割結算，具有遠期交易的特征，屬于遠期合約。綜上，答案選C。49、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于（）

A.風險補償

B.風險轉移

C.風險分散

D.風險對沖

【答案】：A

【解析】此題考查的是風險管理方法的判斷。A項，風險補償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務活動造成實質性損失之前，對所承擔的風險進行價格補償?shù)牟呗孕赃x擇。題干中，甲的信用評級低于乙，意味著甲的違約風險相對較高。在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設定更高的貸款利率，就是通過提高價格（貸款利率）的方式，對可能承受的甲的違約風險進行補償，該項符合題意。B項，風險轉移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇，如擔保、備用信用證等。題干中并未體現(xiàn)將甲的風險轉移給其他主體的情況，所以該項不符合。C項，風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的策略性選擇。常見的方式是投資組合，通過投資不同的資產(chǎn)來降低非系統(tǒng)性風險。本題沒有涉及到分散投資等相關內(nèi)容，故該項不正確。D項，風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇，比如利用期貨、期權等金融衍生品進行對沖操作。題干中不存在對沖風險的相關操作，因此該項也不符合。綜上，答案是A。50、下列哪項不屬于政治風險?（）

A.政府更替

B.財產(chǎn)征用

C.洗錢

D.政治沖突

【答案】：C

【解析】政治風險是指因政治方面的各種事件和原因而導致經(jīng)濟損失的風險。A選項“政府更替”可能會使國家政策、法規(guī)、發(fā)展戰(zhàn)略等發(fā)生變化，對企業(yè)或經(jīng)濟活動產(chǎn)生影響，例如新政府可能會調整對外貿(mào)易政策，這會給相關企業(yè)帶來不確定性和潛在損失，因此屬于政治風險。B選項“財產(chǎn)征用”是指政府基于公共利益等原因，依法對私人財產(chǎn)進行強制性征收。這會直接導致企業(yè)或個人的財產(chǎn)權益受損，是政治權力對經(jīng)濟活動的直接干預，屬于典型的政治風險。C選項“洗錢”是一種將非法所得合法化的行為，主要涉及金融犯罪和違法活動，其本質是通過各種手段掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質，并非由政治事件或政治因素引發(fā)，不屬于政治風險。D選項“政治沖突”會造成社會不穩(wěn)定、經(jīng)濟秩序混亂等后果。例如，政治沖突可能引發(fā)戰(zhàn)爭、內(nèi)亂等，使企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動無法正常進行，市場環(huán)境惡化，從而導致經(jīng)濟損失，所以屬于政治風險。綜上，不屬于政治風險的是C。第二部分多選題(30題)1、組合層面的風險識別應當關注(?)。

A.銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的地方政府相關政策及其適用性

B.銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢

C.銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū)

D.政府及金融監(jiān)管部門對本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化

E.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善/惡化?

【答案】：ABCD

【解析】組合層面的風險識別需要全面考慮可能影響銀行業(yè)務和客戶風險狀況的多方面因素。-A項，銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的地方政府相關政策及其適用性至關重要。地方政府政策會對當?shù)亟?jīng)濟活動、銀行業(yè)務發(fā)展產(chǎn)生直接影響。若政策發(fā)生不利改變或適用性不佳，可能導致相關業(yè)務面臨較高風險，因此該項屬于組合層面風險識別應關注內(nèi)容。-B項，銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢會直接影響客戶的還款能力和業(yè)務的盈利能力。經(jīng)濟狀況下行可能導致客戶違約率上升，銀行業(yè)務面臨損失風險；經(jīng)濟狀況上行則可能帶來更多業(yè)務機會和較低風險。所以需要關注其變動趨勢進行風險識別。-C項，銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū)是風險識別的關鍵。若客戶過度集中在某地區(qū)，當該地區(qū)出現(xiàn)經(jīng)濟波動、自然災害等不利情況時，銀行面臨的風險會高度集中，可能對銀行資產(chǎn)質量和經(jīng)營穩(wěn)定性造成嚴重沖擊。-D項，政府及金融監(jiān)管部門對本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施的變化會對當?shù)亟?jīng)濟和銀行業(yè)務發(fā)展產(chǎn)生導向作用。政策支持力度減弱或監(jiān)管要求加強等情況，都可能增加銀行業(yè)務風險，因此也是風險識別需關注內(nèi)容。-E項，雖然銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善或惡化情況有一定重要性，但題干答案中未包含該項，所以該項不屬于本題所要求的組合層面應當關注內(nèi)容。綜上，應選擇ABCD。2、在標準法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線，主要包括（）。

A.支付和結算

B.資產(chǎn)管理

C.公司金融

D.貸款

E.零售銀行

【答案】：ABC"

【解析】在標準法中，商業(yè)銀行的業(yè)務按照規(guī)定可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線。其中，支付和結算屬于銀行重要的業(yè)務范疇，它涉及到資金的流轉和清算等多個環(huán)節(jié)，是銀行日常運營的關鍵部分，故A項正確；資產(chǎn)管理業(yè)務對于銀行而言，主要是幫助客戶進行資產(chǎn)的配置和管理，以實現(xiàn)資產(chǎn)的增值等目標，是八大類產(chǎn)品線之一，所以B項正確；公司金融業(yè)務則聚焦于為公司提供各類金融服務，如融資、財務顧問等，是銀行產(chǎn)品線的重要組成部分，C項正確；而貸款業(yè)務雖然是商業(yè)銀行的重要業(yè)務，但它并不單獨作為八大類產(chǎn)品線之一，通常會包含在公司金融、零售銀行等相關業(yè)務板塊中，所以D項錯誤；零售銀行主要針對個人客戶提供金融服務，也是銀行的重要業(yè)務類型，但該題答案中不包含此項，所以E項不符合。綜上所述，答案選ABC。"3、風險事件：

A.就業(yè)制度和工作場所安全事件

B.外部欺詐事件

C.實物資產(chǎn)的損壞

D.內(nèi)部欺詐事件

E.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務活動事件

【答案】：AD"

【解析】就業(yè)制度和工作場所安全事件以及內(nèi)部欺詐事件屬于符合題目要求的風險事件。就業(yè)制度的不合理或工作場所安全措施不到位可能會給企業(yè)或組織帶來直接或間接的風險，如員工權益受損引發(fā)的法律糾紛、工作場所事故造成的人員傷亡和財產(chǎn)損失等。內(nèi)部欺詐事件則是指組織內(nèi)部人員為了個人利益而實施的欺詐行為，這會嚴重損害組織的利益、聲譽和運營穩(wěn)定性。而外部欺詐事件是來自外部人員的欺詐行為；實物資產(chǎn)的損壞通常是由于自然災害、意外事故等原因造成；客戶、產(chǎn)品和業(yè)務活動事件主要與客戶關系、產(chǎn)品質量和業(yè)務運營相關，這些均不符合題目所要求的風險事件類型。所以答案選AD。"4、關于《核心原則》要求達到的目的，下列說法正確的有（）。

A.評價管理層的能力

B.評價商業(yè)銀行各項風險管理制度

C.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性

D.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況

E.商業(yè)銀行遵守有關合規(guī)經(jīng)營的情況

【答案】：ABCD"

【解析】《核心原則》旨在全面、系統(tǒng)地對商業(yè)銀行進行綜合評估。A選項，評價管理層的能力，管理層的能力對于商業(yè)銀行的決策、運營和風險管理起著關鍵作用，是評估銀行整體狀況的重要方面。B選項，評價商業(yè)銀行各項風險管理制度，有效的風險管理制度是商業(yè)銀行穩(wěn)健運營的保障，能幫助銀行識別、計量、監(jiān)測和控制各類風險，所以對其進行評價是符合《核心原則》目的的。C選項，評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性，精確的報告能為監(jiān)管者和相關方提供準確的信息，有助于做出正確的決策和評估銀行的實際情況。D選項，評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況，這是綜合考量銀行在市場中的競爭力、盈利能力、資產(chǎn)質量等多方面表現(xiàn)，是《核心原則》的重要目標之一。而E選項，商業(yè)銀行遵守有關合規(guī)經(jīng)營的情況，《核心原則》主要側重于對銀行經(jīng)營管理各方面的評估以保障金融穩(wěn)定和安全等，并非單純強調合規(guī)情況，所以不選E。綜上所述，正確答案為ABCD。"5、下列說法不正確的是()。

A.商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過75％

B.外資銀行單個機構從中國境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的70％

C.預期損失是指信用風險損失分布的數(shù)學期望，是銀行已經(jīng)預計到將會發(fā)生的損失

D.累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于30％

E.市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以2％／年

【答案】：D

【解析】本題主要考查對金融行業(yè)相關規(guī)定及概念的理解。A選項，商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過75％，這是對商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的一項重要監(jiān)管指標，用于控制銀行的風險，確保銀行有足夠的資金應對存款人的提款需求等，該說法正確。B選項，外資銀行單個機構從中國境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的70％，這一規(guī)定是為了對外資銀行的外匯業(yè)務進行規(guī)范和監(jiān)管，保障金融市場的穩(wěn)定，該說法正確。C選項，預期損失是指信用風險損失分布的數(shù)學期望，是銀行基于歷史數(shù)據(jù)和經(jīng)驗等已經(jīng)預計到將會發(fā)生的損失，是信用風險管理中的一個重要概念，該說法正確。D選項，累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，按照規(guī)定，其不得高于20％，而不是30％，所以該說法錯誤。E選項，市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以2％／年，這是衡量利率變動對銀行市值影響的一種計算方式，該說法正確。綜上，答案選D。6、對于商業(yè)銀行而言，下列屬于通過加強公司治理來提升聲譽風險管理水平的措施有（）

A.高級管理層負責建立健全聲譽風險管理制度，完善工作機制，制定重大事項的聲譽風險應對預案和處置方案

B.商業(yè)銀行應加強與同業(yè)溝通聯(lián)系，互相吸收和借鑒經(jīng)驗教訓，共同維護行業(yè)整體聲譽

C.監(jiān)事會負責監(jiān)督董事會和高級管理層在聲譽風險管理方面的履職盡責情況，并將相關情況納入監(jiān)事會工作報告

D.商業(yè)銀行應建立或指定部門作為本機構聲譽風險管理部門，并配備相應管理資源

E.董事會負責確定聲譽風險管理的策略和總體目標，掌握聲譽風險狀況，監(jiān)督高級管理層開展聲譽風險管理

【答案】：ACD

【解析】本題主要考查商業(yè)銀行通過加強公司治理來提升聲譽風險管理水平的措施。A選項，高級管理層負責建立健全聲譽風險管理制度，完善工作機制，制定重大事項的聲譽風險應對預案和處置方案。高級管理層作為商業(yè)銀行日常經(jīng)營管理的執(zhí)行機構，承擔著具體執(zhí)行聲譽風險管理策略、制度和流程的職責，建立健全相關制度和制定應對預案是其在聲譽風險管理中的重要工作內(nèi)容，該措施有助于通過公司治理提升聲譽風險管理水平，所以A正確。B選項，商業(yè)銀行加強與同業(yè)溝通聯(lián)系，互相吸收和借鑒經(jīng)驗教訓，共同維護行業(yè)整體聲譽，這屬于商業(yè)銀行之間的行業(yè)交流與合作措施，并非直接從公司治理層面來提升聲譽風險管理水平，公司治理主要側重于銀行內(nèi)部的組織架構、職責分工等方面的管理，所以B錯誤。C選項，監(jiān)事會負責監(jiān)督董事會和高級管理層在聲譽風險管理方面的履職盡責情況，并將相關情況納入監(jiān)事會工作報告。監(jiān)事會是商業(yè)銀行公司治理中的監(jiān)督機構，對董事會和高級管理層的履職情況進行監(jiān)督是其重要職責，通過監(jiān)督可以確保聲譽風險管理工作得到有效落實，屬于加強公司治理提升聲譽風險管理水平的措施，所以C正確。D選項，商業(yè)銀行建立或指定部門作為本機構聲譽風險管理部門，并配備相應管理資源。明確聲譽風險管理部門并配備資源，是從組織架構上保障聲譽風險管理工作的開展，屬于公司治理中對職責分工和資源配置的范疇，有助于提升聲譽風險管理水平，所以D正確。E選項，董事會負責確定聲譽風險管理的策略和總體目標，掌握聲譽風險狀況，監(jiān)督高級管理層開展聲譽風險管理。雖然董事會在聲譽風險管理中確實承擔著重要職責，但這是董事會在聲譽風險管理中的常規(guī)職能，而題目強調的是通過加強公司治理來提升聲譽風險管理水平，此表述未突出“加強公司治理”這一關鍵，所以E錯誤。綜上，答案選ACD。7、即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它可以（）。

A.滿足客戶對不同貨幣的需求

B.用來調整持有不同外匯頭寸的比例

C.防范市場風險

D.控制匯率風險

E.避免市場風險

【答案】：AB

【解析】即期外匯買賣作為外匯交易中最基本的交易方式，具有多種作用。A選項正確，即期外匯買賣可以使客戶按照當前的匯率，將一種貨幣兌換成另一種貨幣，從而滿足其對不同貨幣的需求。例如，企業(yè)有進口業(yè)務需要支付外幣貨款，就可以通過即期外匯買賣用本幣購買相應的外幣來支付。B選項正確，市場參與者持有不同外匯頭寸，通過即期外匯買賣可以根據(jù)市場變化和自身