FRM（金融風(fēng)險(xiǎn)管理師）-巴塞爾協(xié)議III資本要求題目及答案

一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.巴塞爾協(xié)議III規(guī)定的核心一級資本充足率下限是？A.4%B.4.5%C.6%D.8%2.巴塞爾協(xié)議III對一級資本充足率要求是？A.5%B.6%C.7%D.8%3.以下哪項(xiàng)不屬于巴塞爾協(xié)議III中的資本？A.普通股B.優(yōu)先股C.次級債D.留存收益4.巴塞爾協(xié)議III規(guī)定系統(tǒng)重要性銀行需額外計(jì)提的資本緩沖是？A.1%-2%B.1%-3.5%C.2%-4%D.3%-5%5.巴塞爾協(xié)議III引入的杠桿率要求是？A.3%B.4%C.5%D.6%6.巴塞爾協(xié)議III中用于應(yīng)對信用風(fēng)險(xiǎn)的是？A.信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)D.流動性風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)7.巴塞爾協(xié)議III中，資本扣除項(xiàng)不包括？A.商譽(yù)B.對未并表金融機(jī)構(gòu)的大額投資C.貸款損失準(zhǔn)備缺口D.固定資產(chǎn)8.巴塞爾協(xié)議III中，最低資本充足率要求是？A.8%B.10%C.10.5%D.12%9.巴塞爾協(xié)議III規(guī)定的儲備資本緩沖是？A.1%B.2%C.2.5%D.3%10.巴塞爾協(xié)議III對銀行資本質(zhì)量要求更注重？A.數(shù)量B.流動性C.質(zhì)量D.盈利性二、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.巴塞爾協(xié)議III中的一級資本包括？A.普通股B.資本公積C.留存收益D.優(yōu)先股2.巴塞爾協(xié)議III旨在加強(qiáng)銀行哪些方面的監(jiān)管？A.資本充足率B.資本質(zhì)量C.流動性D.杠桿率3.以下屬于巴塞爾協(xié)議III對資本監(jiān)管創(chuàng)新的有？A.引入杠桿率B.建立資本留存緩沖C.逆周期資本緩沖D.強(qiáng)化信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量4.巴塞爾協(xié)議III規(guī)定的資本扣除項(xiàng)有？A.商譽(yù)B.對未并表金融機(jī)構(gòu)的大額投資C.貸款損失準(zhǔn)備缺口D.無形資產(chǎn)5.巴塞爾協(xié)議III中風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)包括？A.信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)D.流動性風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)6.巴塞爾協(xié)議III對系統(tǒng)重要性銀行提出的額外要求有？A.更高的資本充足率B.額外資本緩沖C.更嚴(yán)格的流動性要求D.更低的杠桿率7.巴塞爾協(xié)議III中的二級資本包括？A.二級資本工具及其溢價(jià)B.超額貸款損失準(zhǔn)備C.少數(shù)股東資本可計(jì)入部分D.普通股8.巴塞爾協(xié)議III加強(qiáng)資本監(jiān)管的目的是？A.增強(qiáng)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)能力B.維護(hù)金融穩(wěn)定C.提高銀行盈利能力D.規(guī)范銀行經(jīng)營行為9.巴塞爾協(xié)議III對資本結(jié)構(gòu)的調(diào)整包括？A.提高核心一級資本比例B.降低二級資本占比C.規(guī)范資本工具合格標(biāo)準(zhǔn)D.增加附屬資本10.巴塞爾協(xié)議III中關(guān)于資本充足率計(jì)算涉及的要素有？A.資本B.風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)C.杠桿率D.資本緩沖三、判斷題（每題2分，共10題）1.巴塞爾協(xié)議III只關(guān)注銀行的資本數(shù)量，不關(guān)注資本質(zhì)量。（）2.系統(tǒng)重要性銀行不需要遵守巴塞爾協(xié)議III的資本要求。（）3.巴塞爾協(xié)議III中的杠桿率計(jì)算不考慮風(fēng)險(xiǎn)因素。（）4.儲備資本緩沖是為應(yīng)對系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。（）5.二級資本在銀行資本結(jié)構(gòu)中占比越高越好。（）6.巴塞爾協(xié)議III規(guī)定的核心一級資本充足率低于一級資本充足率。（）7.信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是巴塞爾協(xié)議III中風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的唯一組成部分。（）8.巴塞爾協(xié)議III對銀行資本監(jiān)管要求在全球范圍內(nèi)統(tǒng)一執(zhí)行，沒有差異。（）9.銀行可以用貸款損失準(zhǔn)備沖抵資本扣除項(xiàng)。（）10.巴塞爾協(xié)議III有助于提升銀行體系的穩(wěn)健性。（）四、簡答題（每題5分，共4題）1.簡述巴塞爾協(xié)議III中核心一級資本包含哪些？答：核心一級資本包括普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分等，是銀行最優(yōu)質(zhì)、最穩(wěn)定的資本來源。2.巴塞爾協(xié)議III引入杠桿率的意義是什么？答：引入杠桿率可防止銀行過度擴(kuò)張資產(chǎn)規(guī)模，彌補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算可能存在的漏洞，從簡單直觀角度加強(qiáng)對銀行資本的監(jiān)管，維護(hù)金融穩(wěn)定。3.說明巴塞爾協(xié)議III中資本留存緩沖的作用。答：資本留存緩沖要求銀行在正常時(shí)期積累資本，以便在經(jīng)濟(jì)衰退等困難時(shí)期能吸收損失，避免銀行在危機(jī)時(shí)大幅削減信貸，增強(qiáng)銀行體系穩(wěn)定性。4.巴塞爾協(xié)議III對銀行資本質(zhì)量有哪些要求？答：強(qiáng)調(diào)核心一級資本占比，提高普通股等優(yōu)質(zhì)資本比重，規(guī)范各類資本工具合格標(biāo)準(zhǔn)，減少對次級債等較低質(zhì)量資本依賴，確保資本能有效吸收損失。五、討論題（每題5分，共4題）1.討論巴塞爾協(xié)議III對全球銀行業(yè)競爭格局可能產(chǎn)生的影響。答：可能使資本實(shí)力強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)管理好的銀行更具優(yōu)勢，小銀行面臨資本補(bǔ)充壓力大，可能被邊緣化。不同國家和地區(qū)執(zhí)行進(jìn)度和力度有差異，也會影響當(dāng)?shù)劂y行國際競爭力，促進(jìn)銀行間并購整合。2.分析巴塞爾協(xié)議III在實(shí)施過程中可能遇到的挑戰(zhàn)。答：不同國家監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)難，銀行資本補(bǔ)充渠道有限且成本高，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量復(fù)雜，銀行數(shù)據(jù)收集和處理能力需提升，同時(shí)可能影響銀行信貸投放和盈利水平，面臨銀行抵制。3.探討巴塞爾協(xié)議III如何與其他金融監(jiān)管政策協(xié)同發(fā)揮作用。答：與貨幣政策協(xié)同，影響銀行信貸規(guī)模和貨幣供應(yīng)量；和宏觀審慎政策互補(bǔ)，維護(hù)金融體系穩(wěn)定；與市場準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)監(jiān)管等政策配合，規(guī)范銀行經(jīng)營行為，共同防范金融風(fēng)險(xiǎn)。4.談?wù)劙腿麪枀f(xié)議III對我國銀行業(yè)發(fā)展的啟示。答：我國銀行業(yè)應(yīng)重視資本質(zhì)量提升，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)；加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力建設(shè)，準(zhǔn)確計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)；積極應(yīng)對監(jiān)管要求，提前布局資本補(bǔ)充；提升國際化競爭力，適應(yīng)國際監(jiān)管趨勢。答案一、單項(xiàng)選擇題1.B2.B3.C4.B5.A6.A7.D8.A9.C10.C二、多項(xiàng)選擇題1.ABCD