FRM（金融風(fēng)險(xiǎn)管理師）-巴塞爾協(xié)議框架題目及答案

單項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.巴塞爾協(xié)議I主要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)是？A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：A2.巴塞爾協(xié)議II提出的三大支柱不包括？A.最低資本要求B.監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查C.市場(chǎng)紀(jì)律D.流動(dòng)性管理答案：D3.巴塞爾協(xié)議規(guī)定的核心資本不包括以下哪種？A.實(shí)收資本B.資本公積C.優(yōu)先股D.未分配利潤(rùn)答案：C4.巴塞爾協(xié)議中對(duì)銀行資本充足率的最低要求是？A.4%B.6%C.8%D.10%答案：C5.巴塞爾協(xié)議III強(qiáng)化了對(duì)銀行的什么監(jiān)管？A.杠桿率B.利潤(rùn)率C.資產(chǎn)負(fù)債率D.存貸比答案：A6.以下哪種不屬于巴塞爾協(xié)議規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法？A.標(biāo)準(zhǔn)法B.內(nèi)部評(píng)級(jí)法C.高級(jí)計(jì)量法D.歷史成本法答案：D7.巴塞爾協(xié)議要求銀行對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行？A.分類管理B.集中管理C.分散管理D.無需管理答案：A8.巴塞爾協(xié)議II中操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法不包括？A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.內(nèi)部模型法D.高級(jí)計(jì)量法答案：C9.巴塞爾協(xié)議III提高了銀行的什么質(zhì)量要求？A.資產(chǎn)質(zhì)量B.資本質(zhì)量C.負(fù)債質(zhì)量D.風(fēng)險(xiǎn)管理質(zhì)量答案：B10.巴塞爾協(xié)議中市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法常用的是？A.久期分析B.敏感性分析C.VaR模型D.情景分析答案：C多項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.巴塞爾協(xié)議I的局限性有哪些？A.風(fēng)險(xiǎn)覆蓋不全面B.資本要求缺乏彈性C.未考慮市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.對(duì)金融創(chuàng)新應(yīng)對(duì)不足答案：ABD2.巴塞爾協(xié)議II的三大支柱包括？A.最低資本要求B.監(jiān)督檢查C.市場(chǎng)紀(jì)律D.流動(dòng)性管理答案：ABC3.巴塞爾協(xié)議規(guī)定的附屬資本包括？A.重估儲(chǔ)備B.一般準(zhǔn)備C.優(yōu)先股D.長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)答案：ABCD4.巴塞爾協(xié)議III對(duì)銀行資本監(jiān)管的強(qiáng)化措施有？A.提高資本充足率要求B.引入杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)C.建立流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)D.加強(qiáng)對(duì)影子銀行監(jiān)管答案：ABC5.巴塞爾協(xié)議中信用風(fēng)險(xiǎn)的緩釋技術(shù)包括？A.抵押B.擔(dān)保C.信用衍生工具D.資產(chǎn)證券化答案：ABC6.巴塞爾協(xié)議II中操作風(fēng)險(xiǎn)的損失事件類型包括？A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)答案：ABCD7.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法包含？A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法答案：ABCD8.巴塞爾協(xié)議規(guī)定銀行資本應(yīng)覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)有？A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：ABC9.巴塞爾協(xié)議III中流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)有？A.流動(dòng)性覆蓋率B.凈穩(wěn)定資金比例C.核心負(fù)債比例D.流動(dòng)性比例答案：AB10.巴塞爾協(xié)議對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的影響有？A.提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平B.促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)合規(guī)經(jīng)營(yíng)C.增強(qiáng)金融體系穩(wěn)定性D.推動(dòng)金融創(chuàng)新發(fā)展答案：ABC判斷題（每題2分，共10題）1.巴塞爾協(xié)議I完全沒有考慮市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。（√）2.巴塞爾協(xié)議II中市場(chǎng)紀(jì)律是最重要的支柱。（×）3.銀行的資本充足率越高越好。（×）4.巴塞爾協(xié)議III取消了對(duì)附屬資本的規(guī)定。（×）5.操作風(fēng)險(xiǎn)在巴塞爾協(xié)議I中就有詳細(xì)規(guī)定。（×）6.信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算只有一種方法。（×）7.巴塞爾協(xié)議要求銀行對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)暴露采用相同的資本計(jì)量方法。（×）8.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的VaR模型能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)所有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失。（×）9.巴塞爾協(xié)議III降低了對(duì)銀行資本質(zhì)量的要求。（×）10.巴塞爾協(xié)議有助于規(guī)范全球銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理。（√）簡(jiǎn)答題（每題5分，共4題）1.簡(jiǎn)述巴塞爾協(xié)議I的主要內(nèi)容。答案：主要關(guān)注信用風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)定銀行資本分為核心資本和附屬資本，設(shè)定資本充足率最低為8%，對(duì)不同資產(chǎn)設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重來計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。2.巴塞爾協(xié)議II相比巴塞爾協(xié)議I有哪些改進(jìn)？答案：提出三大支柱，即最低資本要求、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)紀(jì)律；風(fēng)險(xiǎn)覆蓋更全面，納入市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)；提供多種風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，增強(qiáng)資本要求彈性。3.巴塞爾協(xié)議III對(duì)銀行資本監(jiān)管有哪些強(qiáng)化舉措？答案：提高資本充足率要求，核心一級(jí)資本充足率等提高；引入杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)；建立流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)，如流動(dòng)性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比例。4.簡(jiǎn)述巴塞爾協(xié)議對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的意義。答案：促使銀行重視風(fēng)險(xiǎn)管理，規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和資本配置；提高銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平和合規(guī)性；增強(qiáng)金融體系穩(wěn)定性，維護(hù)金融市場(chǎng)健康發(fā)展。討論題（每題5分，共4題）1.討論巴塞爾協(xié)議在不同國(guó)家實(shí)施可能面臨的挑戰(zhàn)。答案：不同國(guó)家金融體系結(jié)構(gòu)、監(jiān)管水平、經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段不同。發(fā)展中國(guó)家可能在風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)、數(shù)據(jù)收集等方面存在困難；一些國(guó)家可能出于自身利益對(duì)協(xié)議執(zhí)行有偏差，影響全球統(tǒng)一監(jiān)管效果。2.談?wù)劙腿麪枀f(xié)議對(duì)金融創(chuàng)新的影響。答案：一方面，協(xié)議規(guī)定促使金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理工具以滿足要求；另一方面，過于嚴(yán)格規(guī)定可能抑制創(chuàng)新，限制金融產(chǎn)品發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)需在合規(guī)與創(chuàng)新間找平衡。3.探討巴塞爾協(xié)議III流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的作用和不足。答案：作用是增強(qiáng)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，確保應(yīng)對(duì)短期和長(zhǎng)期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。不足在于指標(biāo)計(jì)算復(fù)雜，不