FRM（金融風(fēng)險(xiǎn)管理師）-巴塞爾協(xié)議流動性規(guī)則題目及答案

一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.巴塞爾協(xié)議中哪個(gè)指標(biāo)主要衡量短期流動性風(fēng)險(xiǎn)？A.凈穩(wěn)定資金比例B.流動性覆蓋率C.杠桿率D.資本充足率答案：B2.流動性覆蓋率的計(jì)算中，優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)不包括？A.現(xiàn)金B(yǎng).國債C.股票D.央行票據(jù)答案：C3.巴塞爾協(xié)議規(guī)定的流動性覆蓋率最低標(biāo)準(zhǔn)是？A.70%B.80%C.90%D.100%答案：D4.凈穩(wěn)定資金比例旨在確保銀行擁有足夠的？A.短期穩(wěn)定資金來源B.長期穩(wěn)定資金來源C.短期流動性資產(chǎn)D.長期流動性資產(chǎn)答案：B5.以下不屬于巴塞爾協(xié)議流動性監(jiān)管指標(biāo)的是？A.流動性比例B.核心負(fù)債比例C.存貸比D.撥備覆蓋率答案：D6.流動性覆蓋率計(jì)算中的未來30天資金凈流出量不包含？A.零售存款流失B.批發(fā)融資流失C.貸款回收D.衍生產(chǎn)品資金流出答案：C7.巴塞爾協(xié)議要求銀行的凈穩(wěn)定資金比例不低于？A.90%B.100%C.110%D.120%答案：B8.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)變現(xiàn)時(shí)的折扣率，現(xiàn)金的折扣率是？A.0%B.5%C.10%D.15%答案：A9.巴塞爾協(xié)議流動性規(guī)則中，關(guān)注銀行流動性的哪個(gè)時(shí)間維度？A.短期B.中期C.長期D.全期限答案：D10.流動性監(jiān)管中，反映銀行流動性管理能力的指標(biāo)是？A.流動性覆蓋率B.凈穩(wěn)定資金比例C.流動性缺口率D.流動性匹配率答案：C二、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.巴塞爾協(xié)議流動性規(guī)則涵蓋的主要指標(biāo)有？A.流動性覆蓋率B.凈穩(wěn)定資金比例C.杠桿率D.資本充足率答案：AB2.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)包括？A.現(xiàn)金B(yǎng).高等級債券C.優(yōu)質(zhì)貸款D.優(yōu)先股答案：AB3.影響流動性覆蓋率計(jì)算的因素有？A.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)B.未來30天資金凈流出量C.資本凈額D.風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)答案：AB4.凈穩(wěn)定資金比例的作用有？A.確保銀行長期穩(wěn)定資金來源B.增強(qiáng)銀行應(yīng)對長期流動性風(fēng)險(xiǎn)能力C.限制銀行過度依賴短期融資D.提升銀行盈利能力答案：ABC5.流動性監(jiān)管的目標(biāo)包括？A.增強(qiáng)銀行抵御流動性風(fēng)險(xiǎn)能力B.維護(hù)金融體系穩(wěn)定C.提高銀行資本充足率D.促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營答案：ABD6.以下哪些屬于流動性風(fēng)險(xiǎn)的來源？A.存款大量流失B.資產(chǎn)變現(xiàn)困難C.貸款集中到期D.利率波動答案：ABC7.巴塞爾協(xié)議流動性規(guī)則對銀行的要求有？A.滿足流動性指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)B.建立流動性風(fēng)險(xiǎn)管理體系C.定期披露流動性信息D.提高貸款質(zhì)量答案：ABC8.計(jì)算凈穩(wěn)定資金比例時(shí)，可用的穩(wěn)定資金來源包括？A.核心存款B.長期次級債務(wù)C.普通股D.短期同業(yè)拆借答案：ABC9.流動性覆蓋率計(jì)算中的資金流出項(xiàng)目有？A.客戶存款提取B.貸款承諾的資金提取C.交易對手違約導(dǎo)致的現(xiàn)金流出D.利息支付答案：ABC10.流動性監(jiān)管指標(biāo)的意義在于？A.防范銀行流動性危機(jī)B.規(guī)范銀行經(jīng)營行為C.提升金融市場透明度D.降低銀行運(yùn)營成本答案：ABC三、判斷題（每題2分，共10題）1.流動性覆蓋率只考慮短期流動性風(fēng)險(xiǎn)。（）答案：對2.凈穩(wěn)定資金比例越高，銀行長期流動性風(fēng)險(xiǎn)越大。（）答案：錯(cuò)3.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)必須能在市場上快速變現(xiàn)且價(jià)值穩(wěn)定。（）答案：對4.巴塞爾協(xié)議規(guī)定銀行只需滿足流動性覆蓋率要求即可。（）答案：錯(cuò)5.流動性風(fēng)險(xiǎn)只來自銀行外部存款人的擠兌。（）答案：錯(cuò)6.凈穩(wěn)定資金比例計(jì)算不涉及資產(chǎn)和負(fù)債的期限錯(cuò)配。（）答案：錯(cuò)7.現(xiàn)金在優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)中折扣率為5%。（）答案：錯(cuò)8.銀行的流動性管理只需要關(guān)注監(jiān)管指標(biāo)即可。（）答案：錯(cuò)9.流動性覆蓋率中的資金凈流出量不包含表外業(yè)務(wù)。（）答案：錯(cuò)10.巴塞爾協(xié)議流動性規(guī)則旨在促進(jìn)全球銀行體系的穩(wěn)健運(yùn)行。（）答案：對四、簡答題（每題5分，共4題）1.簡述流動性覆蓋率的作用。答案：衡量銀行短期應(yīng)對流動性風(fēng)險(xiǎn)能力，確保銀行在面臨短期資金壓力時(shí)，有足夠優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)來滿足30天資金凈流出需求，維護(hù)金融穩(wěn)定。2.凈穩(wěn)定資金比例如何反映銀行流動性狀況？答案：該比例衡量銀行長期穩(wěn)定資金來源與長期資金運(yùn)用匹配情況。比例越高，說明長期資金來源越充足，應(yīng)對長期流動性風(fēng)險(xiǎn)能力越強(qiáng)。3.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)應(yīng)具備哪些特點(diǎn)？答案：應(yīng)具備高流動性，能在市場上迅速變現(xiàn)；價(jià)值穩(wěn)定，在變現(xiàn)過程中價(jià)格波動??；風(fēng)險(xiǎn)低，信用質(zhì)量高，不易出現(xiàn)違約風(fēng)險(xiǎn)。4.巴塞爾協(xié)議流動性規(guī)則對銀行經(jīng)營有何影響？答案：促使銀行優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，增加穩(wěn)定資金來源，合理配置流動性資產(chǎn)。同時(shí)，加強(qiáng)流動性風(fēng)險(xiǎn)管理，提升應(yīng)對流動性風(fēng)險(xiǎn)能力，規(guī)范經(jīng)營行為。五、討論題（每題5分，共4題）1.討論流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比例之間的關(guān)系及協(xié)同作用。答案：流動性覆蓋率關(guān)注短期，凈穩(wěn)定資金比例著眼長期。二者相互補(bǔ)充，共同保障銀行流動性。短期通過覆蓋率應(yīng)對突發(fā)資金需求，長期靠凈穩(wěn)定資金比例確保資金來源穩(wěn)定，協(xié)同促進(jìn)銀行穩(wěn)健運(yùn)營。2.分析巴塞爾協(xié)議流動性規(guī)則在不同規(guī)模銀行實(shí)施中的差異及原因。答案：大銀行資金來源多樣、業(yè)務(wù)復(fù)雜，實(shí)施規(guī)則時(shí)可能需投入更多資源調(diào)整結(jié)構(gòu)；小銀行相對業(yè)務(wù)簡單，可能在達(dá)標(biāo)難度和資源投入上有差異。原因在于業(yè)務(wù)規(guī)模、結(jié)構(gòu)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力不同。3.探討如何在滿足巴塞爾協(xié)議流動性規(guī)則下提升銀行盈利能力。答案：銀行可優(yōu)化資產(chǎn)配置，提高優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)收益；合理安排資金來源，降低穩(wěn)定資金成