2025年金融工程專業(yè)題庫(kù)——金融工程與數(shù)據(jù)分析的結(jié)合與發(fā)展考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、單項(xiàng)選擇題（本部分共20題，每題1分，共20分。每題只有一個(gè)正確答案，請(qǐng)將正確答案的字母填在答題卡相應(yīng)位置上。）1.在金融工程與數(shù)據(jù)分析的結(jié)合中，以下哪項(xiàng)技術(shù)通常被用來(lái)處理非線性關(guān)系？A.線性回歸B.決策樹(shù)C.K最近鄰算法D.線性判別分析2.以下哪項(xiàng)金融工具最常被用于對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)？A.期貨合約B.期權(quán)合約C.遠(yuǎn)期合約D.互換合約3.在時(shí)間序列分析中，ARIMA模型主要用于解決哪種類型的問(wèn)題？A.分類問(wèn)題B.回歸問(wèn)題C.指數(shù)平滑問(wèn)題D.自回歸移動(dòng)平均問(wèn)題4.以下哪項(xiàng)指標(biāo)通常被用來(lái)衡量投資組合的風(fēng)險(xiǎn)？A.夏普比率B.貝塔系數(shù)C.標(biāo)準(zhǔn)差D.阿爾法系數(shù)5.在機(jī)器學(xué)習(xí)中，以下哪種算法通常被用于聚類分析？A.支持向量機(jī)B.K均值聚類C.邏輯回歸D.神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)6.在金融數(shù)據(jù)分析中，以下哪種方法常被用于異常值檢測(cè)？A.線性回歸B.獨(dú)立成分分析C.箱線圖D.主成分分析7.在金融工程中，以下哪種模型常被用于期權(quán)定價(jià)？B.布萊克-斯科爾斯模型C.馬爾可夫模型D.隨機(jī)過(guò)程模型8.在大數(shù)據(jù)分析中，以下哪種技術(shù)常被用于數(shù)據(jù)挖掘？A.決策樹(shù)B.關(guān)聯(lián)規(guī)則C.線性回歸D.神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)9.在金融工程中，以下哪種方法常被用于風(fēng)險(xiǎn)管理？A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）B.情景分析C.敏感性分析D.以上都是10.在金融數(shù)據(jù)分析中，以下哪種技術(shù)常被用于降維？A.線性回歸B.主成分分析C.決策樹(shù)D.獨(dú)立成分分析11.在金融工程中，以下哪種模型常被用于資產(chǎn)定價(jià)？A.馬爾可夫模型B.布萊克-斯科爾斯模型C.隨機(jī)過(guò)程模型D.APT模型12.在大數(shù)據(jù)分析中，以下哪種技術(shù)常被用于自然語(yǔ)言處理？A.支持向量機(jī)B.邏輯回歸C.遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)D.決策樹(shù)13.在金融工程中，以下哪種方法常被用于投資組合優(yōu)化？A.均值-方差優(yōu)化B.線性規(guī)劃C.敏感性分析D.以上都是14.在金融數(shù)據(jù)分析中，以下哪種技術(shù)常被用于關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘？A.決策樹(shù)B.關(guān)聯(lián)規(guī)則C.線性回歸D.神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)15.在金融工程中，以下哪種模型常被用于信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估？A.邏輯回歸B.決策樹(shù)C.神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)D.以上都是16.在大數(shù)據(jù)分析中，以下哪種技術(shù)常被用于圖分析？A.決策樹(shù)B.關(guān)聯(lián)規(guī)則C.圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)D.獨(dú)立成分分析17.在金融工程中，以下哪種方法常被用于蒙特卡洛模擬？A.隨機(jī)過(guò)程模型B.布萊克-斯科爾斯模型C.蒙特卡洛模擬D.馬爾可夫模型18.在金融數(shù)據(jù)分析中，以下哪種技術(shù)常被用于情感分析？A.邏輯回歸B.支持向量機(jī)C.遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)D.決策樹(shù)19.在金融工程中，以下哪種模型常被用于波動(dòng)率建模？A.GARCH模型B.馬爾可夫模型C.布萊克-斯科爾斯模型D.隨機(jī)過(guò)程模型20.在大數(shù)據(jù)分析中，以下哪種技術(shù)常被用于推薦系統(tǒng)？A.決策樹(shù)B.協(xié)同過(guò)濾C.線性回歸D.神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)二、多項(xiàng)選擇題（本部分共10題，每題2分，共20分。每題有多個(gè)正確答案，請(qǐng)將正確答案的字母填在答題卡相應(yīng)位置上。）1.在金融工程與數(shù)據(jù)分析的結(jié)合中，以下哪些技術(shù)常被用于預(yù)測(cè)分析？A.線性回歸B.決策樹(shù)C.時(shí)間序列分析D.神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)2.以下哪些金融工具常被用于風(fēng)險(xiǎn)管理？A.期貨合約B.期權(quán)合約C.遠(yuǎn)期合約D.互換合約3.在時(shí)間序列分析中，以下哪些模型常被用于解決季節(jié)性問(wèn)題？A.ARIMA模型B.季節(jié)性分解C.指數(shù)平滑D.狀態(tài)空間模型4.在金融數(shù)據(jù)分析中，以下哪些指標(biāo)常被用來(lái)衡量投資組合的表現(xiàn)？A.夏普比率B.貝塔系數(shù)C.阿爾法系數(shù)D.標(biāo)準(zhǔn)差5.在機(jī)器學(xué)習(xí)中，以下哪些算法常被用于分類問(wèn)題？A.支持向量機(jī)B.邏輯回歸C.決策樹(shù)D.神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)6.在金融數(shù)據(jù)分析中，以下哪些方法常被用于異常值檢測(cè)？A.箱線圖B.獨(dú)立成分分析C.Z分?jǐn)?shù)檢驗(yàn)D.主成分分析7.在金融工程中，以下哪些模型常被用于期權(quán)定價(jià)？A.布萊克-斯科爾斯模型B.馬爾可夫模型C.隨機(jī)過(guò)程模型D.二叉樹(shù)模型8.在大數(shù)據(jù)分析中，以下哪些技術(shù)常被用于數(shù)據(jù)挖掘？A.關(guān)聯(lián)規(guī)則B.聚類分析C.主成分分析D.決策樹(shù)9.在金融工程中，以下哪些方法常被用于風(fēng)險(xiǎn)管理？A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）B.情景分析C.敏感性分析D.壓力測(cè)試10.在金融數(shù)據(jù)分析中，以下哪些技術(shù)常被用于降維？A.主成分分析B.獨(dú)立成分分析C.線性回歸D.因子分析三、判斷題（本部分共15題，每題1分，共15分。請(qǐng)將正確答案的“正確”或“錯(cuò)誤”填在答題卡相應(yīng)位置上。）1.在金融工程與數(shù)據(jù)分析的結(jié)合中，機(jī)器學(xué)習(xí)算法通常需要大量的標(biāo)注數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練，這是其與傳統(tǒng)金融模型的主要區(qū)別之一。正確錯(cuò)誤2.期權(quán)合約是一種常見(jiàn)的金融衍生品，其價(jià)值主要受到標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的影響，與市場(chǎng)波動(dòng)率無(wú)關(guān)。正確錯(cuò)誤3.ARIMA模型是一種常用的時(shí)間序列分析方法，它能夠有效地捕捉數(shù)據(jù)中的自相關(guān)性和季節(jié)性特征。正確錯(cuò)誤4.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是一種常用的風(fēng)險(xiǎn)管理工具，它能夠衡量投資組合在特定置信水平下的最大可能損失。正確錯(cuò)誤5.決策樹(shù)是一種常用的機(jī)器學(xué)習(xí)算法，它通過(guò)樹(shù)狀結(jié)構(gòu)進(jìn)行決策，適用于處理分類和回歸問(wèn)題。正確錯(cuò)誤6.在金融數(shù)據(jù)分析中，異常值檢測(cè)通常使用箱線圖進(jìn)行可視化，這是一種簡(jiǎn)單有效的方法。正確錯(cuò)誤7.布萊克-斯科爾斯模型是一種經(jīng)典的期權(quán)定價(jià)模型，它假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)。正確錯(cuò)誤8.大數(shù)據(jù)分析通常需要處理海量數(shù)據(jù)，因此數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用尤為重要。正確錯(cuò)誤9.在金融工程中，蒙特卡洛模擬是一種常用的風(fēng)險(xiǎn)管理工具，它通過(guò)模擬大量隨機(jī)場(chǎng)景來(lái)評(píng)估投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。正確錯(cuò)誤10.情感分析在金融數(shù)據(jù)分析中具有重要意義，它能夠幫助投資者了解市場(chǎng)情緒和投資者行為。正確錯(cuò)誤11.GARCH模型是一種常用的波動(dòng)率建模方法，它能夠捕捉數(shù)據(jù)中的波動(dòng)率聚類現(xiàn)象。正確錯(cuò)誤12.協(xié)同過(guò)濾是一種常用的推薦系統(tǒng)技術(shù)，它通過(guò)分析用戶行為數(shù)據(jù)來(lái)推薦相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)。正確錯(cuò)誤13.在金融工程中，資產(chǎn)定價(jià)模型通常假設(shè)市場(chǎng)是有效的，即所有信息已經(jīng)完全反映在資產(chǎn)價(jià)格中。正確錯(cuò)誤14.主成分分析是一種常用的降維技術(shù)，它通過(guò)線性變換將高維數(shù)據(jù)投影到低維空間。正確錯(cuò)誤15.壓力測(cè)試是一種常用的風(fēng)險(xiǎn)管理工具，它通過(guò)模擬極端市場(chǎng)條件來(lái)評(píng)估投資組合的損失。正確錯(cuò)誤四、簡(jiǎn)答題（本部分共5題，每題4分，共20分。請(qǐng)將答案寫在答題卡相應(yīng)位置上。）1.簡(jiǎn)述金融工程與數(shù)據(jù)分析結(jié)合的優(yōu)勢(shì)和應(yīng)用場(chǎng)景。（請(qǐng)?jiān)诖颂幪顚懘鸢福?.解釋什么是風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR），并說(shuō)明其在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用。（請(qǐng)?jiān)诖颂幪顚懘鸢福?.描述決策樹(shù)算法的基本原理，并說(shuō)明其在金融數(shù)據(jù)分析中的應(yīng)用。（請(qǐng)?jiān)诖颂幪顚懘鸢福?.解釋什么是蒙特卡洛模擬，并說(shuō)明其在金融工程中的應(yīng)用。（請(qǐng)?jiān)诖颂幪顚懘鸢福?.描述主成分分析的基本原理，并說(shuō)明其在金融數(shù)據(jù)分析中的作用。（請(qǐng)?jiān)诖颂幪顚懘鸢福┍敬卧嚲泶鸢溉缦乱?、單?xiàng)選擇題答案及解析1.B解析：決策樹(shù)能夠處理非線性關(guān)系，通過(guò)樹(shù)狀結(jié)構(gòu)分割特征空間，適應(yīng)非線性模式。線性回歸和線性判別分析假設(shè)線性關(guān)系，K最近鄰算法雖然能處理非線性，但決策樹(shù)更直接適用于金融工程中的非線性問(wèn)題，如信用評(píng)分。2.C解析：遠(yuǎn)期合約是用于鎖定未來(lái)匯率的有效工具，通過(guò)約定當(dāng)前匯率在未來(lái)交割，對(duì)沖匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。期貨和期權(quán)雖然也可用于對(duì)沖，但遠(yuǎn)期更直接針對(duì)特定匯率風(fēng)險(xiǎn)?；Q合約主要用于利率風(fēng)險(xiǎn)。3.D解析：ARIMA（自回歸積分滑動(dòng)平均）專門處理時(shí)間序列中的自相關(guān)和移動(dòng)平均成分，解決序列預(yù)測(cè)問(wèn)題。其他選項(xiàng)或用于分類、回歸或平滑，不直接處理自回歸移動(dòng)平均結(jié)構(gòu)。4.C解析：標(biāo)準(zhǔn)差直接衡量投資組合收益的波動(dòng)性，即風(fēng)險(xiǎn)。夏普比率衡量風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益，貝塔衡量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，阿爾法衡量超額收益，但標(biāo)準(zhǔn)差最直接反映風(fēng)險(xiǎn)大小。5.B解析：K均值聚類通過(guò)距離度量將數(shù)據(jù)分組，適用于金融客戶聚類、市場(chǎng)細(xì)分等。其他算法支持向量機(jī)用于分類，邏輯回歸用于二分類，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)用于復(fù)雜模式。6.C解析：箱線圖通過(guò)四分位數(shù)和異常值標(biāo)記，直觀展示數(shù)據(jù)分布和離群點(diǎn)。獨(dú)立成分分析用于降維，主成分分析用于提取主成分，線性回歸用于預(yù)測(cè)。7.A解析：布萊克-斯科爾斯模型是期權(quán)定價(jià)的基準(zhǔn)模型，假設(shè)連續(xù)時(shí)間、幾何布朗運(yùn)動(dòng)，是金融工程中最經(jīng)典的期權(quán)定價(jià)工具。其他模型或用于信用、隨機(jī)過(guò)程等不同場(chǎng)景。8.B解析：關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)項(xiàng)間的頻繁關(guān)系，如商品共購(gòu)，在金融中用于欺詐檢測(cè)、產(chǎn)品推薦等。其他技術(shù)線性回歸用于預(yù)測(cè)，主成分分析用于降維。9.D解析：風(fēng)險(xiǎn)管理包含多種方法，VaR衡量潛在最大損失，情景分析模擬極端事件，敏感性分析評(píng)估單一變量變化影響，三者都是重要方法。故全選。10.B解析：主成分分析通過(guò)線性變換將高維數(shù)據(jù)投影到低維空間，保留最大方差，適用于金融數(shù)據(jù)降維。其他選項(xiàng)決策樹(shù)用于分類，線性回歸用于預(yù)測(cè)，獨(dú)立成分分析用于信號(hào)分離。11.D解析：APT（套利定價(jià)理論）是資產(chǎn)定價(jià)模型，基于多因素理論解釋資產(chǎn)收益。馬爾可夫模型用于時(shí)變狀態(tài)，布萊克-斯科爾斯用于期權(quán)，隨機(jī)過(guò)程模型更廣泛但非特定于定價(jià)。12.C解析：遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（RNN）擅長(zhǎng)處理序列數(shù)據(jù)，如文本分析中的情感分析，能捕捉時(shí)間依賴性。其他選項(xiàng)支持向量機(jī)用于分類，邏輯回歸用于二分類，決策樹(shù)用于決策。13.A解析：均值-方差優(yōu)化是馬科維茨投資組合理論的核心，通過(guò)調(diào)整權(quán)重最小化方差或最大化效用。線性規(guī)劃用于資源分配，敏感性分析用于風(fēng)險(xiǎn)暴露評(píng)估。14.B解析：關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)項(xiàng)間的頻繁共現(xiàn)關(guān)系，如高收入客戶常購(gòu)買奢侈品，在金融中用于關(guān)聯(lián)規(guī)則營(yíng)銷、欺詐檢測(cè)。其他算法決策樹(shù)用于分類，線性回歸用于預(yù)測(cè)。15.D解析：信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可使用多種模型，邏輯回歸處理二分類，決策樹(shù)解釋性強(qiáng)，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理復(fù)雜特征，三者均有應(yīng)用。故全選。16.C解析：圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（GNN）專門處理圖結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，如社交網(wǎng)絡(luò)、金融網(wǎng)絡(luò)分析。其他選項(xiàng)決策樹(shù)用于分類，關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘用于頻繁項(xiàng)集，獨(dú)立成分分析用于降維。17.C解析：蒙特卡洛模擬通過(guò)隨機(jī)抽樣模擬大量場(chǎng)景，在金融中用于衍生品定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算。隨機(jī)過(guò)程模型更廣泛，布萊克-斯科爾斯是特定模型，馬爾可夫模型是時(shí)變模型。18.C解析：遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（RNN）及其變體LSTM、GRU能捕捉文本序列中的時(shí)間依賴性，適用于情感分析。其他選項(xiàng)邏輯回歸用于二分類，支持向量機(jī)用于分類，決策樹(shù)用于結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。19.A解析：GARCH（廣義自回歸條件異方差）模型能有效捕捉波動(dòng)率聚類特征，是金融中常用波動(dòng)率建模工具。馬爾可夫模型用于狀態(tài)轉(zhuǎn)換，布萊克-斯科爾斯是期權(quán)定價(jià)模型，隨機(jī)過(guò)程模型更廣泛。20.B解析：協(xié)同過(guò)濾通過(guò)用戶-物品交互矩陣發(fā)現(xiàn)模式，在金融中用于個(gè)性化推薦。其他選項(xiàng)決策樹(shù)用于分類，線性回歸用于預(yù)測(cè)，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)用于復(fù)雜模式。二、多項(xiàng)選擇題答案及解析1.ABD解析：線性回歸用于趨勢(shì)預(yù)測(cè)，決策樹(shù)處理非線性關(guān)系，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理復(fù)雜模式，都是預(yù)測(cè)分析技術(shù)。時(shí)間序列分析更側(cè)重序列自身模式，雖可預(yù)測(cè)但非主要目的。2.ABCD解析：期貨、期權(quán)、遠(yuǎn)期、互換都是常用衍生品工具，均可用于風(fēng)險(xiǎn)管理。期貨對(duì)沖價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，期權(quán)對(duì)沖波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，遠(yuǎn)期鎖定未來(lái)價(jià)格，互換轉(zhuǎn)移利率或匯率風(fēng)險(xiǎn)。3.ABC解析：ARIMA處理自回歸和移動(dòng)平均，季節(jié)性分解專門處理周期性模式，指數(shù)平滑適用于趨勢(shì)和季節(jié)，狀態(tài)空間模型是更通用的動(dòng)態(tài)模型。D不特指季節(jié)性。4.ABCD解析：夏普比率衡量風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益，貝塔衡量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，阿爾法衡量超額收益，標(biāo)準(zhǔn)差衡量波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。都是衡量投資組合表現(xiàn)的關(guān)鍵指標(biāo)。5.ABCD解析：支持向量機(jī)用于分類，邏輯回歸用于二分類，決策樹(shù)用于分類和回歸，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)用于分類、回歸和聚類等。都是主流分類算法。6.AC解析：箱線圖可視化異常值，Z分?jǐn)?shù)檢驗(yàn)量化離群點(diǎn)，兩者常用于異常值檢測(cè)。獨(dú)立成分分析用于降維，主成分分析提取主成分，不直接檢測(cè)異常。7.ABD解析：布萊克-斯科爾斯是經(jīng)典期權(quán)定價(jià)模型，隨機(jī)過(guò)程模型是更基礎(chǔ)的框架，二叉樹(shù)模型是離散化期權(quán)定價(jià)方法。馬爾可夫模型用于路徑依賴期權(quán)。8.ABCD解析：關(guān)聯(lián)規(guī)則用于發(fā)現(xiàn)頻繁項(xiàng)集，聚類分析用于分組，主成分分析用于降維，決策樹(shù)用于分類和回歸，都是數(shù)據(jù)挖掘常用技術(shù)。9.ABCD解析：VaR衡量潛在最大損失，情景分析模擬極端事件，敏感性分析評(píng)估單一變量影響，壓力測(cè)試模擬壓力場(chǎng)景，都是風(fēng)險(xiǎn)管理重要方法。10.AB解析：主成分分析和獨(dú)立成分分析都是降維技術(shù)，通過(guò)線性變換投影到低維空間。線性回歸用于預(yù)測(cè)，因子分析用于解釋共變關(guān)系，不直接降維。三、判斷題答案及解析1.正確解析：機(jī)器學(xué)習(xí)依賴大量標(biāo)注數(shù)據(jù)訓(xùn)練，金融工程傳統(tǒng)模型如Black-Scholes依賴數(shù)學(xué)假設(shè)。這是兩者核心區(qū)別，機(jī)器學(xué)習(xí)更依賴數(shù)據(jù)和計(jì)算，金融工程更依賴?yán)碚摗?.錯(cuò)誤解析：期權(quán)價(jià)值受波動(dòng)率影響顯著，波動(dòng)率越大期權(quán)價(jià)值越高。布萊克-斯科爾斯模型明確包含波動(dòng)率參數(shù)。該選項(xiàng)與實(shí)際相反。3.正確解析：ARIMA通過(guò)自回歸項(xiàng)和移動(dòng)平均項(xiàng)捕捉序列自相關(guān)性，季節(jié)性ARIMA還可處理周期性模式，是時(shí)間序列分析核心工具。該描述準(zhǔn)確。4.正確解析：VaR是風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)工具，通過(guò)歷史數(shù)據(jù)或模擬計(jì)算在95%或99%置信水平下預(yù)期最大損失，直接衡量風(fēng)險(xiǎn)。該描述準(zhǔn)確。5.正確解析：決策樹(shù)通過(guò)分裂節(jié)點(diǎn)進(jìn)行決策，適用于分類和回歸，能處理非線性關(guān)系，解釋性強(qiáng)，在金融中用于信用評(píng)分、投資決策等。該描述準(zhǔn)確。6.正確解析：箱線圖通過(guò)四分位數(shù)和異常值標(biāo)記直觀展示數(shù)據(jù)分布，是異常值檢測(cè)常用可視化工具。Z分?jǐn)?shù)檢驗(yàn)也可量化異常，但箱線圖更直觀。該描述準(zhǔn)確。7.正確解析：布萊克-斯科爾斯模型基于幾何布朗運(yùn)動(dòng)假設(shè)，是期權(quán)定價(jià)的基準(zhǔn)模型，假設(shè)連續(xù)市場(chǎng)、無(wú)摩擦、理性投資者等。該描述準(zhǔn)確。8.正確解析：大數(shù)據(jù)分析處理海量金融數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)如關(guān)聯(lián)規(guī)則、聚類等發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)價(jià)值，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理、投資策略至關(guān)重要。該描述準(zhǔn)確。9.正確解析：蒙特卡洛模擬通過(guò)隨機(jī)抽樣模擬大量市場(chǎng)場(chǎng)景，用于衍生品定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算、投資組合分析等，是金融工程常用工具。該描述準(zhǔn)確。10.正確解析：情感分析通過(guò)文本挖掘判斷市場(chǎng)情緒，幫助投資者理解驅(qū)動(dòng)價(jià)格因素，對(duì)量化交易、輿情監(jiān)控有重要意義。該描述準(zhǔn)確。11.正確解析：GARCH模型通過(guò)自回歸和移動(dòng)平均處理波動(dòng)率聚類，是金融中常用波動(dòng)率建模工具，比ARCH更穩(wěn)健。該描述準(zhǔn)確。12.正確解析：協(xié)同過(guò)濾通過(guò)用戶相似性或物品相似性進(jìn)行推薦，在金融中用于個(gè)性化理財(cái)產(chǎn)品推薦、相似股票挖掘等。該描述準(zhǔn)確。13.錯(cuò)誤解析：資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)市場(chǎng)有效，但現(xiàn)實(shí)中市場(chǎng)存在噪聲、信息不對(duì)稱，金融工程不斷發(fā)展更符合現(xiàn)實(shí)的模型。該描述不完全準(zhǔn)確。14.