2025年經(jīng)濟師職稱考試經(jīng)濟基礎(chǔ)模擬試卷（金融風(fēng)險管理工具與模型）考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、單項選擇題（本大題共25小題，每小題1分，共25分。在每小題列出的四個選項中，只有一項是最符合題目要求的，請將正確選項的字母填在題后的括號內(nèi)。）1.在金融風(fēng)險管理中，VaR模型主要用于衡量什么風(fēng)險？A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險2.瑞士信貸銀行在2008年金融危機中因過度使用哪種金融衍生品而遭受巨額損失？A.期權(quán)互換B.信用違約互換C.利率互換D.遠期合約3.金融風(fēng)險管理中，壓力測試的主要目的是什么？A.評估金融機構(gòu)的日常風(fēng)險暴露B.模擬極端市場條件下的金融機構(gòu)表現(xiàn)C.計算金融機構(gòu)的資本充足率D.監(jiān)控金融機構(gòu)的日常交易活動4.在金融風(fēng)險管理中，"Delta"系數(shù)主要用于衡量哪種風(fēng)險？A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險5.金融風(fēng)險管理中，"ValueatRisk"（VaR）模型的局限性是什么？A.不能捕捉極端市場事件B.計算簡單，易于理解C.只能衡量一天的風(fēng)險D.只適用于大型金融機構(gòu)6.在金融風(fēng)險管理中，"CreditDefaultSwap"（CDS）的主要作用是什么？A.對沖市場風(fēng)險B.對沖信用風(fēng)險C.對沖操作風(fēng)險D.對沖流動性風(fēng)險7.金融風(fēng)險管理中，"StressTesting"的主要目的是什么？A.評估金融機構(gòu)在正常市場條件下的表現(xiàn)B.評估金融機構(gòu)在極端市場條件下的表現(xiàn)C.評估金融機構(gòu)的日常風(fēng)險暴露D.評估金融機構(gòu)的資本充足率8.在金融風(fēng)險管理中，"ValueatRisk"（VaR）模型的主要優(yōu)點是什么？A.計算簡單，易于理解B.能捕捉極端市場事件C.只適用于大型金融機構(gòu)D.只衡量一天的風(fēng)險9.金融風(fēng)險管理中，"CreditRisk"的主要特征是什么？A.市場波動B.操作失誤C.違約可能性D.流動性不足10.在金融風(fēng)險管理中，"MarketRisk"的主要特征是什么？A.信用違約B.操作失誤C.市場波動D.流動性不足11.金融風(fēng)險管理中，"OperationalRisk"的主要特征是什么？A.市場波動B.信用違約C.操作失誤D.流動性不足12.在金融風(fēng)險管理中，"LiquidityRisk"的主要特征是什么？A.市場波動B.信用違約C.操作失誤D.流動性不足13.金融風(fēng)險管理中，"RiskAppetite"的主要作用是什么？A.衡量金融機構(gòu)的風(fēng)險承受能力B.評估金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露C.計算金融機構(gòu)的資本充足率D.監(jiān)控金融機構(gòu)的日常交易活動14.在金融風(fēng)險管理中，"RiskManagementFramework"的主要作用是什么？A.提供一個全面的風(fēng)險管理方法B.評估金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露C.計算金融機構(gòu)的資本充足率D.監(jiān)控金融機構(gòu)的日常交易活動15.金融風(fēng)險管理中，"RiskMitigation"的主要目的是什么？A.減少金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露B.增加金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露C.評估金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露D.監(jiān)控金融機構(gòu)的日常交易活動16.在金融風(fēng)險管理中，"RiskTransfer"的主要作用是什么？A.將風(fēng)險轉(zhuǎn)移到其他金融機構(gòu)B.減少金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露C.評估金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露D.監(jiān)控金融機構(gòu)的日常交易活動17.金融風(fēng)險管理中，"RiskAssessment"的主要目的是什么？A.評估金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露B.減少金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露C.增加金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露D.監(jiān)控金融機構(gòu)的日常交易活動18.在金融風(fēng)險管理中，"RiskReporting"的主要作用是什么？A.向管理層報告風(fēng)險暴露B.減少金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露C.增加金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露D.監(jiān)控金融機構(gòu)的日常交易活動19.金融風(fēng)險管理中，"RiskControl"的主要目的是什么？A.控制金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露B.增加金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露C.評估金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露D.監(jiān)控金融機構(gòu)的日常交易活動20.在金融風(fēng)險管理中，"RiskMonitoring"的主要作用是什么？A.監(jiān)控金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露B.減少金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露C.增加金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露D.評估金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露21.金融風(fēng)險管理中，"RiskCulture"的主要作用是什么？A.塑造金融機構(gòu)的風(fēng)險管理文化B.評估金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露C.計算金融機構(gòu)的資本充足率D.監(jiān)控金融機構(gòu)的日常交易活動22.在金融風(fēng)險管理中，"RiskGovernance"的主要作用是什么？A.提供風(fēng)險管理的治理結(jié)構(gòu)B.評估金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露C.計算金融機構(gòu)的資本充足率D.監(jiān)控金融機構(gòu)的日常交易活動23.金融風(fēng)險管理中，"RiskStrategy"的主要作用是什么？A.制定金融機構(gòu)的風(fēng)險管理策略B.評估金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露C.計算金融機構(gòu)的資本充足率D.監(jiān)控金融機構(gòu)的日常交易活動24.在金融風(fēng)險管理中，"RiskPolicy"的主要作用是什么？A.制定金融機構(gòu)的風(fēng)險管理政策B.評估金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露C.計算金融機構(gòu)的資本充足率D.監(jiān)控金融機構(gòu)的日常交易活動25.金融風(fēng)險管理中，"RiskProcedure"的主要作用是什么？A.制定金融機構(gòu)的風(fēng)險管理程序B.評估金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露C.計算金融機構(gòu)的資本充足率D.監(jiān)控金融機構(gòu)的日常交易活動二、多項選擇題（本大題共15小題，每小題2分，共30分。在每小題列出的五個選項中，有多項是最符合題目要求的，請將正確選項的字母填在題后的括號內(nèi)。每小題全部選對得2分，部分選對得1分，有錯選或漏選的不得分。）1.在金融風(fēng)險管理中，VaR模型的主要局限性有哪些？A.不能捕捉極端市場事件B.計算簡單，易于理解C.只能衡量一天的風(fēng)險D.只適用于大型金融機構(gòu)E.適用于所有金融機構(gòu)2.金融風(fēng)險管理中，"CreditDefaultSwap"（CDS）的主要作用有哪些？A.對沖市場風(fēng)險B.對沖信用風(fēng)險C.對沖操作風(fēng)險D.對沖流動性風(fēng)險E.增加金融機構(gòu)的收益3.金融風(fēng)險管理中，"StressTesting"的主要目的有哪些？A.評估金融機構(gòu)在正常市場條件下的表現(xiàn)B.評估金融機構(gòu)在極端市場條件下的表現(xiàn)C.評估金融機構(gòu)的日常風(fēng)險暴露D.評估金融機構(gòu)的資本充足率E.評估金融機構(gòu)的風(fēng)險管理文化4.在金融風(fēng)險管理中，"ValueatRisk"（VaR）模型的主要優(yōu)點有哪些？A.計算簡單，易于理解B.能捕捉極端市場事件C.只適用于大型金融機構(gòu)D.只衡量一天的風(fēng)險E.適用于所有金融機構(gòu)5.金融風(fēng)險管理中，"CreditRisk"的主要特征有哪些？A.市場波動B.信用違約C.操作失誤D.流動性不足E.操作失誤6.在金融風(fēng)險管理中，"MarketRisk"的主要特征有哪些？A.信用違約B.操作失誤C.市場波動D.流動性不足E.操作失誤7.金融風(fēng)險管理中，"OperationalRisk"的主要特征有哪些？A.市場波動B.信用違約C.操作失誤D.流動性不足E.操作失誤8.在金融風(fēng)險管理中，"LiquidityRisk"的主要特征有哪些？A.市場波動B.信用違約C.操作失誤D.流動性不足E.操作失誤9.金融風(fēng)險管理中，"RiskAppetite"的主要作用有哪些？A.衡量金融機構(gòu)的風(fēng)險承受能力B.評估金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露C.計算金融機構(gòu)的資本充足率D.監(jiān)控金融機構(gòu)的日常交易活動E.評估金融機構(gòu)的風(fēng)險管理文化10.在金融風(fēng)險管理中，"RiskManagementFramework"的主要作用有哪些？A.提供一個全面的風(fēng)險管理方法B.評估金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露C.計算金融機構(gòu)的資本充足率D.監(jiān)控金融機構(gòu)的日常交易活動E.評估金融機構(gòu)的風(fēng)險管理文化11.金融風(fēng)險管理中，"RiskMitigation"的主要目的有哪些？A.減少金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露B.增加金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露C.評估金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露D.監(jiān)控金融機構(gòu)的日常交易活動E.評估金融機構(gòu)的風(fēng)險管理文化12.在金融風(fēng)險管理中，"RiskTransfer"的主要作用有哪些？A.將風(fēng)險轉(zhuǎn)移到其他金融機構(gòu)B.減少金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露C.評估金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露D.監(jiān)控金融機構(gòu)的日常交易活動E.評估金融機構(gòu)的風(fēng)險管理文化13.金融風(fēng)險管理中，"RiskAssessment"的主要目的有哪些？A.評估金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露B.減少金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露C.增加金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露D.監(jiān)控金融機構(gòu)的日常交易活動E.評估金融機構(gòu)的風(fēng)險管理文化14.在金融風(fēng)險管理中，"RiskReporting"的主要作用有哪些？A.向管理層報告風(fēng)險暴露B.減少金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露C.增加金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露D.監(jiān)控金融機構(gòu)的日常交易活動E.評估金融機構(gòu)的風(fēng)險管理文化15.金融風(fēng)險管理中，"RiskControl"的主要目的有哪些？A.控制金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露B.增加金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露C.評估金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露D.監(jiān)控金融機構(gòu)的日常交易活動E.評估金融機構(gòu)的風(fēng)險管理文化三、判斷題（本大題共10小題，每小題1分，共10分。請判斷下列表述是否正確，正確的填“√”，錯誤的填“×”。）1.VaR模型能夠完全捕捉極端市場事件帶來的風(fēng)險。（×）2.信用違約互換（CDS）是一種用于對沖信用風(fēng)險的金融衍生品。（√）3.壓力測試的主要目的是評估金融機構(gòu)在正常市場條件下的表現(xiàn)。（×）4.Delta系數(shù)主要用于衡量期權(quán)價格對標(biāo)的資產(chǎn)價格變動的敏感性。（√）5.VaR模型的主要優(yōu)點是計算簡單、易于理解。（√）6.信用風(fēng)險主要是指市場波動帶來的風(fēng)險。（×）7.操作風(fēng)險主要是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)失誤導(dǎo)致的風(fēng)險。（√）8.流動性風(fēng)險主要是指金融機構(gòu)無法及時滿足其短期債務(wù)義務(wù)的風(fēng)險。（√）9.風(fēng)險偏好是指金融機構(gòu)愿意承擔(dān)的風(fēng)險水平。（√）10.風(fēng)險管理框架是指金融機構(gòu)進行全面風(fēng)險管理的系統(tǒng)性方法。（√）四、簡答題（本大題共5小題，每小題4分，共20分。請簡要回答下列問題。）1.簡述VaR模型的主要局限性。VaR模型的主要局限性在于它不能完全捕捉極端市場事件帶來的風(fēng)險，只能衡量一定置信水平下的最大損失，而無法衡量超出這個置信水平的潛在損失。此外，VaR模型假設(shè)市場因素是正態(tài)分布的，但在實際市場中，市場因素往往不是正態(tài)分布的，這可能導(dǎo)致VaR模型的估計不準(zhǔn)確。2.簡述信用違約互換（CDS）的主要作用。信用違約互換（CDS）是一種用于對沖信用風(fēng)險的金融衍生品。通過CDS，投資者可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險，即支付一定的費用，以獲得在債券或其他債務(wù)工具發(fā)生違約時的補償。CDS的主要作用是為投資者提供信用風(fēng)險保護，降低信用風(fēng)險帶來的損失。3.簡述壓力測試的主要目的。壓力測試的主要目的是評估金融機構(gòu)在極端市場條件下的表現(xiàn)。通過模擬極端市場情景，如利率大幅波動、股市崩盤等，壓力測試可以幫助金融機構(gòu)了解其在極端情況下的風(fēng)險暴露和資本充足情況，從而制定相應(yīng)的風(fēng)險管理策略，提高金融機構(gòu)的穩(wěn)健性。4.簡述Delta系數(shù)的含義及其用途。Delta系數(shù)是衡量期權(quán)價格對標(biāo)的資產(chǎn)價格變動的敏感性的指標(biāo)。它表示當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格變動1單位時，期權(quán)價格變動的近似值。Delta系數(shù)主要用于衡量期權(quán)合約的敏感性，幫助投資者了解期權(quán)價格的變化情況，從而制定相應(yīng)的交易策略。5.簡述風(fēng)險管理框架的主要作用。風(fēng)險管理框架是指金融機構(gòu)進行全面風(fēng)險管理的系統(tǒng)性方法。它提供了一個全面的風(fēng)險管理方法，幫助金融機構(gòu)識別、評估、監(jiān)控和控制各類風(fēng)險。風(fēng)險管理框架的主要作用是為金融機構(gòu)提供一個系統(tǒng)的風(fēng)險管理方法，確保金融機構(gòu)能夠有效地管理風(fēng)險，提高風(fēng)險管理效率。本次試卷答案如下一、單項選擇題答案及解析1.BVaR模型主要用于衡量市場風(fēng)險，即由于市場價格波動導(dǎo)致的資產(chǎn)價值變化的風(fēng)險。信用風(fēng)險是違約風(fēng)險，操作風(fēng)險是內(nèi)部流程失誤導(dǎo)致的風(fēng)險，流動性風(fēng)險是無法及時滿足債務(wù)義務(wù)的風(fēng)險。2.B瑞士信貸銀行在2008年金融危機中因過度使用信用違約互換（CDS）而遭受巨額損失。CDS是一種用于對沖信用風(fēng)險的金融衍生品，但過度使用可能導(dǎo)致巨大的財務(wù)損失。3.B壓力測試的主要目的是模擬極端市場條件下的金融機構(gòu)表現(xiàn)，評估其在極端情況下的風(fēng)險暴露和資本充足情況。4.ADelta系數(shù)主要用于衡量市場風(fēng)險，即期權(quán)價格對標(biāo)的資產(chǎn)價格變動的敏感性。5.AVaR模型的局限性在于它不能完全捕捉極端市場事件帶來的風(fēng)險，只能衡量一定置信水平下的最大損失。6.B信用違約互換（CDS）的主要作用是對沖信用風(fēng)險，即轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險，獲得在債券或其他債務(wù)工具發(fā)生違約時的補償。7.BStressTesting的主要目的是評估金融機構(gòu)在極端市場條件下的表現(xiàn)，而不是正常市場條件下的表現(xiàn)。8.AVaR模型的主要優(yōu)點是計算簡單、易于理解，適用于大多數(shù)金融機構(gòu)。9.C信用風(fēng)險的主要特征是違約可能性，即債務(wù)工具的發(fā)行者無法履行其債務(wù)義務(wù)的可能性。10.C市場風(fēng)險的主要特征是市場波動，即市場價格的不確定性。11.C操作風(fēng)險的主要特征是操作失誤，即由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)失誤導(dǎo)致的風(fēng)險。12.D流動性風(fēng)險的主要特征是流動性不足，即無法及時滿足其短期債務(wù)義務(wù)的風(fēng)險。13.A風(fēng)險偏好是指金融機構(gòu)愿意承擔(dān)的風(fēng)險水平，衡量其風(fēng)險承受能力。14.A風(fēng)險管理框架的主要作用是提供一個全面的風(fēng)險管理方法，幫助金融機構(gòu)識別、評估、監(jiān)控和控制各類風(fēng)險。15.A風(fēng)險緩釋的主要目的是減少金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露，降低潛在損失。16.A風(fēng)險轉(zhuǎn)移的主要作用是將風(fēng)險轉(zhuǎn)移到其他金融機構(gòu)，降低自身風(fēng)險暴露。17.A風(fēng)險評估的主要目的是評估金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露，了解其面臨的各種風(fēng)險。18.A風(fēng)險報告的主要作用是向管理層報告風(fēng)險暴露，幫助管理層了解金融機構(gòu)的風(fēng)險狀況。19.A風(fēng)險控制的主要目的是控制金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露，防止風(fēng)險過大。20.A風(fēng)險監(jiān)控的主要作用是監(jiān)控金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險變化。21.A風(fēng)險文化的主要作用是塑造金融機構(gòu)的風(fēng)險管理文化，提高員工的風(fēng)險意識。22.A風(fēng)險治理的主要作用是提供風(fēng)險管理的治理結(jié)構(gòu)，確保風(fēng)險管理有效實施。23.A風(fēng)險策略的主要作用是制定金融機構(gòu)的風(fēng)險管理策略，指導(dǎo)風(fēng)險管理活動。24.A風(fēng)險政策的主要作用是制定金融機構(gòu)的風(fēng)險管理政策，明確風(fēng)險管理要求。25.A風(fēng)險程序的主要作用是制定金融機構(gòu)的風(fēng)險管理程序，規(guī)范風(fēng)險管理行為。二、多項選擇題答案及解析1.ACVaR模型的主要局限性在于它不能完全捕捉極端市場事件帶來的風(fēng)險，只能衡量一定置信水平下的最大損失。VaR模型假設(shè)市場因素是正態(tài)分布的，但在實際市場中，市場因素往往不是正態(tài)分布的，這可能導(dǎo)致VaR模型的估計不準(zhǔn)確。2.ABCDS的主要作用是對沖信用風(fēng)險，即轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險，獲得在債券或其他債務(wù)工具發(fā)生違約時的補償。CDS不能對沖市場風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險。3.BCDStressTesting的主要目的在于評估金融機構(gòu)在極端市場條件下的表現(xiàn)，評估其風(fēng)險暴露和資本充足情況，而不是正常市場條件下的表現(xiàn)。4.ADVaR模型的主要優(yōu)點是計算簡單、易于理解，適用于大多數(shù)金融機構(gòu)。VaR模型只能衡量一天的風(fēng)險，并不適用于所有金融機構(gòu)。5.BCD信用風(fēng)險的主要特征是違約可能性，即債務(wù)工具的發(fā)行者無法履行其債務(wù)義務(wù)的可能性。市場波動、操作失誤和流動性不足不是信用風(fēng)險的主要特征。6.CD市場風(fēng)險的主要特征是市場波動，即市場價格的不確定性。信用違約、操作失誤和流動性不足不是市場風(fēng)險的主要特征。7.BC操作風(fēng)險的主要特征是操作失誤，即由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)失誤導(dǎo)致的風(fēng)險。市場波動、信用違約和流動性不足不是操作風(fēng)險的主要特征。8.CD流動性風(fēng)險的主要特征是流動性不足，即無法及時滿足其短期債務(wù)義務(wù)的風(fēng)險。市場波動、信用違約和操作失誤不是流動性風(fēng)險的主要特征。9.AD風(fēng)險偏好是指金融機構(gòu)愿意承擔(dān)的風(fēng)險水平，衡量其風(fēng)險承受能力。風(fēng)險偏好主要用于衡量金融機構(gòu)的風(fēng)險承受能力，監(jiān)控其日常交易活動。10.AD風(fēng)險管理框架的主要作用是提供一個全面的風(fēng)險管理方法，幫助金融機構(gòu)識別、評估、監(jiān)控和控制各類風(fēng)險。風(fēng)險管理框架主要用于提供風(fēng)險管理的系統(tǒng)性方法，而不是評估風(fēng)險暴露或計算資本充足率。11.AD風(fēng)險緩釋的主要目的是減少金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露，降低潛在損失。風(fēng)險緩釋主要用于減少風(fēng)險暴露，而不是增加風(fēng)險暴露或評估風(fēng)險暴露。12.AD風(fēng)險轉(zhuǎn)移的主要作用是將風(fēng)險轉(zhuǎn)移到其他金融機構(gòu)，降低自身風(fēng)險暴露。風(fēng)險轉(zhuǎn)移主要用于降低風(fēng)險暴露，而不是評估風(fēng)險暴露或監(jiān)控風(fēng)險暴露。13.AD風(fēng)險評估的主要目的是評估金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露，了解其面臨的各種風(fēng)險。風(fēng)險評估主要用于評估風(fēng)險暴露，而不是減少或增加風(fēng)險暴露。14.AD風(fēng)險報告的主要作用是向管理層報告風(fēng)險暴露，幫助管理層了解金融機構(gòu)的風(fēng)險狀況。風(fēng)險報告主要用于報告風(fēng)險暴露，而不是減少或增加風(fēng)險暴露。15.AD風(fēng)險控制的主要目的是控制金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露，防止風(fēng)險過大。風(fēng)險控制主要用于控制風(fēng)險暴露，而不是增加風(fēng)險暴露或評估風(fēng)險暴露。三、判斷題答案及解析1.×VaR模型不能完全捕捉極端市場事件帶來的風(fēng)險，只能衡量一定置信水平下的最大損失。2.√CDS是一種用于對沖信用風(fēng)險的金融衍生品，通過CDS，投資者可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險，獲得在債券或其他債務(wù)工具發(fā)生違約時的補償。3.×壓力測試的主要目的是評估金融機構(gòu)在極端市場條件下的表現(xiàn)，而不是正常市場條件下的表現(xiàn)。4.√Delta系數(shù)是衡量期權(quán)價格對標(biāo)的資產(chǎn)價格變動的敏感性的指標(biāo)，主要用于衡量期權(quán)合約的敏感性。5.√VaR模型的主要優(yōu)點是計算簡單、易于理解，適用于大多數(shù)金融機構(gòu)。6.×信用風(fēng)險主要是指違約風(fēng)險，即債務(wù)工具的發(fā)行者無法履行其債務(wù)義務(wù)的可能性。7.√操作風(fēng)險主要是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)失誤導(dǎo)致的風(fēng)險。8.√流動性風(fēng)險主要是指金融機構(gòu)無法及時滿足其短期債務(wù)義務(wù)的風(fēng)險。9.√風(fēng)險偏好是指金融機構(gòu)愿意承擔(dān)的風(fēng)險水平，衡量其風(fēng)險承受能力。1