2025年期貨從業(yè)資格考試金融風(fēng)險管理評估報告教材改版試卷考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、單項選擇題（本題型共60題，每題1分。每題有且只有一個正確答案，請將正確選項的代表字母填寫在答題卡相應(yīng)位置。）1.在金融風(fēng)險管理中，VaR（風(fēng)險價值）模型的計算主要基于哪種統(tǒng)計方法？A.極值理論B.線性回歸分析C.矩估計法D.高斯分布假設(shè)2.假設(shè)某金融機構(gòu)持有100萬美金的股票頭寸，當(dāng)前股價為50美元，如果股價下跌10%，該機構(gòu)的潛在損失是多少？A.5萬美金B(yǎng).10萬美金C.15萬美金D.20萬美金3.在市場風(fēng)險管理中，壓力測試的主要目的是什么？A.評估市場在正常情況下的表現(xiàn)B.評估市場在極端情況下的表現(xiàn)C.評估市場在長期趨勢中的表現(xiàn)D.評估市場在短期波動中的表現(xiàn)4.熵權(quán)法在風(fēng)險管理中的應(yīng)用主要是為了解決什么問題？A.數(shù)據(jù)過擬合B.權(quán)重分配不均C.模型過簡單D.數(shù)據(jù)缺失5.假設(shè)某金融機構(gòu)的資產(chǎn)負債表顯示，其總資產(chǎn)為1000萬美金，總負債為800萬美金，那么其資產(chǎn)負債率是多少？A.10%B.20%C.30%D.40%6.在信用風(fēng)險管理中，以下哪項不是常見的信用風(fēng)險度量指標？A.違約概率B.信用轉(zhuǎn)移概率C.久期D.資本充足率7.假設(shè)某金融機構(gòu)的投資組合中包含兩種資產(chǎn)，資產(chǎn)A的預(yù)期收益率為10%，標準差為15%，資產(chǎn)B的預(yù)期收益率為12%，標準差為20%，如果兩種資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為0.5，那么該投資組合的最小方差是多少？A.0.0225B.0.025C.0.03D.0.0358.在操作風(fēng)險管理中，以下哪項不是常見的操作風(fēng)險控制措施？A.內(nèi)部控制流程B.定期審計C.風(fēng)險定價D.員工培訓(xùn)9.假設(shè)某金融機構(gòu)的VaR值為100萬美金，持有期為1天，置信水平為99%，那么在99%的置信水平下，該機構(gòu)在1天內(nèi)可能的最大損失是多少？A.100萬美金B(yǎng).200萬美金C.300萬美金D.400萬美金10.在市場風(fēng)險管理中，以下哪項不是常見的市場風(fēng)險度量指標？A.市場風(fēng)險價值B.壓力測試C.久期D.市場波動率11.假設(shè)某金融機構(gòu)的資產(chǎn)負債表顯示，其總資產(chǎn)為500萬美金，總負債為300萬美金，那么其凈資產(chǎn)收益率是多少？A.20%B.30%C.40%D.50%12.在信用風(fēng)險管理中，以下哪項不是常見的信用風(fēng)險度量方法？A.違約概率B.信用評級C.久期D.信用轉(zhuǎn)移概率13.假設(shè)某金融機構(gòu)的投資組合中包含兩種資產(chǎn)，資產(chǎn)A的預(yù)期收益率為8%，標準差為10%，資產(chǎn)B的預(yù)期收益率為12%，標準差為15%，如果兩種資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為0.6，那么該投資組合的預(yù)期收益率是多少？A.10%B.11%C.12%D.13%14.在操作風(fēng)險管理中，以下哪項不是常見的操作風(fēng)險度量指標？A.內(nèi)部控制缺陷B.損失事件頻率C.損失事件嚴重程度D.風(fēng)險定價15.假設(shè)某金融機構(gòu)的VaR值為50萬美金，持有期為5天，置信水平為95%，那么在95%的置信水平下，該機構(gòu)在5天內(nèi)可能的最大損失是多少？A.50萬美金B(yǎng).100萬美金C.150萬美金D.200萬美金16.在市場風(fēng)險管理中，以下哪項不是常見的市場風(fēng)險控制措施？A.市場風(fēng)險限額B.市場風(fēng)險對沖C.市場風(fēng)險定價D.市場風(fēng)險報告17.假設(shè)某金融機構(gòu)的資產(chǎn)負債表顯示，其總資產(chǎn)為800萬美金，總負債為600萬美金，那么其資產(chǎn)負債率是多少？A.25%B.33.33%C.40%D.50%18.在信用風(fēng)險管理中，以下哪項不是常見的信用風(fēng)險度量方法？A.信用評級B.違約概率C.久期D.信用轉(zhuǎn)移概率19.假設(shè)某金融機構(gòu)的投資組合中包含兩種資產(chǎn)，資產(chǎn)A的預(yù)期收益率為9%，標準差為12%，資產(chǎn)B的預(yù)期收益率為11%，標準差為18%，如果兩種資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為0.7，那么該投資組合的預(yù)期收益率是多少？A.10%B.11%C.12%D.13%20.在操作風(fēng)險管理中，以下哪項不是常見的操作風(fēng)險控制措施？A.內(nèi)部控制流程B.定期審計C.風(fēng)險定價D.員工培訓(xùn)二、多項選擇題（本題型共40題，每題1.5分。每題有2個或2個以上正確答案，請將正確選項的代表字母填寫在答題卡相應(yīng)位置。）1.在金融風(fēng)險管理中，VaR（風(fēng)險價值）模型的主要優(yōu)點有哪些？A.簡單易用B.全面考慮市場風(fēng)險C.可以量化潛在損失D.可以提供風(fēng)險限額2.市場風(fēng)險管理中的壓力測試主要考慮哪些因素？A.股票市場波動B.利率變動C.匯率變動D.商品價格波動3.熵權(quán)法在風(fēng)險管理中的應(yīng)用主要是為了解決什么問題？A.權(quán)重分配不均B.數(shù)據(jù)過擬合C.模型過簡單D.數(shù)據(jù)缺失4.在信用風(fēng)險管理中，以下哪些是常見的信用風(fēng)險度量指標？A.違約概率B.信用轉(zhuǎn)移概率C.久期D.資本充足率5.假設(shè)某金融機構(gòu)的投資組合中包含兩種資產(chǎn)，資產(chǎn)A的預(yù)期收益率為10%，標準差為15%，資產(chǎn)B的預(yù)期收益率為12%，標準差為20%，如果兩種資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為0.5，那么該投資組合的最小方差是多少？A.0.0225B.0.025C.0.03D.0.0356.在操作風(fēng)險管理中，以下哪些是常見的操作風(fēng)險控制措施？A.內(nèi)部控制流程B.定期審計C.風(fēng)險定價D.員工培訓(xùn)7.假設(shè)某金融機構(gòu)的VaR值為100萬美金，持有期為1天，置信水平為99%，那么在99%的置信水平下，該機構(gòu)在1天內(nèi)可能的最大損失是多少？A.100萬美金B(yǎng).200萬美金C.300萬美金D.400萬美金8.在市場風(fēng)險管理中，以下哪些是常見的市場風(fēng)險度量指標？A.市場風(fēng)險價值B.壓力測試C.久期D.市場波動率9.假設(shè)某金融機構(gòu)的資產(chǎn)負債表顯示，其總資產(chǎn)為500萬美金，總負債為300萬美金，那么其凈資產(chǎn)收益率是多少？A.20%B.30%C.40%D.50%10.在信用風(fēng)險管理中，以下哪些是常見的信用風(fēng)險度量方法？A.違約概率B.信用評級C.久期D.信用轉(zhuǎn)移概率11.假設(shè)某金融機構(gòu)的投資組合中包含兩種資產(chǎn)，資產(chǎn)A的預(yù)期收益率為8%，標準差為10%，資產(chǎn)B的預(yù)期收益率為12%，標準差為15%，如果兩種資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為0.6，那么該投資組合的預(yù)期收益率是多少？A.10%B.11%C.12%D.13%12.在操作風(fēng)險管理中，以下哪些是常見的操作風(fēng)險度量指標？A.內(nèi)部控制缺陷B.損失事件頻率C.損失事件嚴重程度D.風(fēng)險定價13.假設(shè)某金融機構(gòu)的VaR值為50萬美金，持有期為5天，置信水平為95%，那么在95%的置信水平下，該機構(gòu)在5天內(nèi)可能的最大損失是多少？A.50萬美金B(yǎng).100萬美金C.150萬美金D.200萬美金14.在市場風(fēng)險管理中，以下哪些是常見的市場風(fēng)險控制措施？A.市場風(fēng)險限額B.市場風(fēng)險對沖C.市場風(fēng)險定價D.市場風(fēng)險報告15.假設(shè)某金融機構(gòu)的資產(chǎn)負債表顯示，其總資產(chǎn)為800萬美金，總負債為600萬美金，那么其資產(chǎn)負債率是多少？A.25%B.33.33%C.40%D.50%16.在信用風(fēng)險管理中，以下哪些是常見的信用風(fēng)險度量方法？A.信用評級B.違約概率C.久期D.信用轉(zhuǎn)移概率17.假設(shè)某金融機構(gòu)的投資組合中包含兩種資產(chǎn)，資產(chǎn)A的預(yù)期收益率為9%，標準差為12%，資產(chǎn)B的預(yù)期收益率為11%，標準差為18%，如果兩種資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為0.7，那么該投資組合的預(yù)期收益率是多少？A.10%B.11%C.12%D.13%18.在操作風(fēng)險管理中，以下哪些是常見的操作風(fēng)險控制措施？A.內(nèi)部控制流程B.定期審計C.風(fēng)險定價D.員工培訓(xùn)19.在金融風(fēng)險管理中，VaR（風(fēng)險價值）模型的主要缺點有哪些？A.無法考慮極端事件B.基于歷史數(shù)據(jù)C.忽略尾部風(fēng)險D.計算復(fù)雜20.市場風(fēng)險管理中的壓力測試主要考慮哪些因素？A.股票市場波動B.利率變動C.匯率變動D.商品價格波動三、判斷題（本題型共20題，每題1分。請判斷下列各題的表述是否正確，正確的填“√”，錯誤的填“×”。）1.VaR（風(fēng)險價值）模型能夠完全捕捉市場風(fēng)險的尾部風(fēng)險。×2.壓力測試是一種靜態(tài)的風(fēng)險管理工具，它不考慮時間因素。×3.熵權(quán)法在風(fēng)險管理中的應(yīng)用主要是為了解決權(quán)重分配不均的問題?！?.違約概率是信用風(fēng)險管理中最重要的度量指標之一。√5.資產(chǎn)負債率是衡量金融機構(gòu)償債能力的重要指標?！?.投資組合的預(yù)期收益率等于各資產(chǎn)預(yù)期收益率的加權(quán)平均?！?.操作風(fēng)險管理主要關(guān)注的是金融機構(gòu)內(nèi)部控制流程的有效性。√8.市場風(fēng)險價值（VaR）是衡量市場風(fēng)險的重要指標，但它不能反映極端市場事件的影響?！?.信用評級是信用風(fēng)險管理中常用的度量方法，它可以幫助金融機構(gòu)評估借款人的信用風(fēng)險?！?0.熵權(quán)法是一種客觀的權(quán)重確定方法，它不需要主觀判斷?！?1.市場風(fēng)險管理中的壓力測試可以幫助金融機構(gòu)評估市場在極端情況下的表現(xiàn)?！?2.操作風(fēng)險管理主要關(guān)注的是金融機構(gòu)的內(nèi)部流程和操作風(fēng)險事件?！?3.資產(chǎn)負債率越高，金融機構(gòu)的償債能力越強?！?4.投資組合的預(yù)期收益率和標準差是衡量投資組合風(fēng)險的重要指標?！?5.VaR（風(fēng)險價值）模型假設(shè)市場收益率服從正態(tài)分布?！?6.市場風(fēng)險管理中的壓力測試可以幫助金融機構(gòu)識別潛在的市場風(fēng)險?！?7.信用風(fēng)險管理主要關(guān)注的是金融機構(gòu)的信用風(fēng)險暴露。√18.熵權(quán)法在風(fēng)險管理中的應(yīng)用主要是為了解決數(shù)據(jù)缺失的問題。×19.操作風(fēng)險管理主要關(guān)注的是金融機構(gòu)的內(nèi)部控制缺陷?！?0.市場風(fēng)險價值（VaR）是衡量市場風(fēng)險的重要指標，但它不能反映市場風(fēng)險的動態(tài)變化?！趟摹⒑喆痤}（本題型共10題，每題2分。請根據(jù)題目要求，簡要回答問題。）1.簡述VaR（風(fēng)險價值）模型的主要優(yōu)點和缺點。VaR模型的主要優(yōu)點是簡單易用，可以量化潛在損失，并提供風(fēng)險限額。但是，它的主要缺點是無法考慮極端事件，基于歷史數(shù)據(jù)，忽略尾部風(fēng)險，計算相對簡單。2.壓力測試在市場風(fēng)險管理中的作用是什么？壓力測試在市場風(fēng)險管理中的作用是幫助金融機構(gòu)評估市場在極端情況下的表現(xiàn)，識別潛在的市場風(fēng)險，并制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。3.熵權(quán)法在風(fēng)險管理中的應(yīng)用主要是為了解決什么問題？熵權(quán)法在風(fēng)險管理中的應(yīng)用主要是為了解決權(quán)重分配不均的問題，通過客觀的權(quán)重確定方法，提高風(fēng)險管理的科學(xué)性和準確性。4.簡述信用風(fēng)險管理中常見的信用風(fēng)險度量指標。信用風(fēng)險管理中常見的信用風(fēng)險度量指標包括違約概率、信用轉(zhuǎn)移概率、久期和資本充足率。這些指標可以幫助金融機構(gòu)評估借款人的信用風(fēng)險，并制定相應(yīng)的風(fēng)險管理策略。5.簡述操作風(fēng)險管理的主要控制措施。操作風(fēng)險管理的主要控制措施包括內(nèi)部控制流程、定期審計、員工培訓(xùn)和風(fēng)險定價。這些措施可以幫助金融機構(gòu)識別和防范操作風(fēng)險，提高風(fēng)險管理的有效性。6.簡述市場風(fēng)險管理中常見的市場風(fēng)險度量指標。市場風(fēng)險管理中常見的市場風(fēng)險度量指標包括市場風(fēng)險價值（VaR）、壓力測試、久期和市場波動率。這些指標可以幫助金融機構(gòu)評估市場風(fēng)險，并制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。7.簡述投資組合的預(yù)期收益率和標準差的計算方法。投資組合的預(yù)期收益率等于各資產(chǎn)預(yù)期收益率的加權(quán)平均，標準差則考慮了各資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)。具體計算方法涉及加權(quán)平均和協(xié)方差矩陣的計算。8.簡述信用評級在信用風(fēng)險管理中的作用。信用評級在信用風(fēng)險管理中的作用是幫助金融機構(gòu)評估借款人的信用風(fēng)險，并制定相應(yīng)的風(fēng)險管理策略。信用評級可以提供借款人的信用狀況，幫助金融機構(gòu)識別潛在的風(fēng)險。9.簡述熵權(quán)法在風(fēng)險管理中的應(yīng)用原理。熵權(quán)法在風(fēng)險管理中的應(yīng)用原理是通過客觀的權(quán)重確定方法，根據(jù)數(shù)據(jù)的變異程度分配權(quán)重。數(shù)據(jù)變異程度越大，權(quán)重越高，從而提高風(fēng)險管理的科學(xué)性和準確性。10.簡述操作風(fēng)險管理的主要目標。操作風(fēng)險管理的主要目標是識別、評估和控制操作風(fēng)險，確保金融機構(gòu)的內(nèi)部控制流程有效，防范操作風(fēng)險事件，提高風(fēng)險管理的有效性。本次試卷答案如下一、單項選擇題答案及解析1.D解析：VaR（風(fēng)險價值）模型主要基于高斯分布假設(shè)進行計算，它假設(shè)市場收益率服從正態(tài)分布，因此D選項正確。2.A解析：如果股價下跌10%，那么股價變?yōu)?0*(1-10%)=45美元，潛在損失為50-45=5萬美金，因此A選項正確。3.B解析：壓力測試的主要目的是評估市場在極端情況下的表現(xiàn)，幫助金融機構(gòu)識別潛在的市場風(fēng)險，因此B選項正確。4.B解析：熵權(quán)法在風(fēng)險管理中的應(yīng)用主要是為了解決權(quán)重分配不均的問題，通過客觀的權(quán)重確定方法，提高風(fēng)險管理的科學(xué)性和準確性，因此B選項正確。5.C解析：資產(chǎn)負債率=總負債/總資產(chǎn)=800萬/1000萬=0.8，即30%，因此C選項正確。6.C解析：久期是衡量債券價格對利率變動的敏感性的指標，不屬于信用風(fēng)險的度量指標，因此C選項錯誤。7.A解析：投資組合的最小方差可以通過計算協(xié)方差矩陣和加權(quán)平均得到，具體計算過程較為復(fù)雜，但根據(jù)相關(guān)系數(shù)為0.5，可以得出最小方差為0.0225，因此A選項正確。8.C解析：風(fēng)險定價是市場風(fēng)險管理的一部分，不是操作風(fēng)險的控制措施，因此C選項錯誤。9.A解析：在99%的置信水平下，VaR值為100萬美金，即在1天內(nèi)可能的最大損失為100萬美金，因此A選項正確。10.C解析：久期是衡量債券價格對利率變動的敏感性的指標，不屬于市場風(fēng)險的度量指標，因此C選項錯誤。11.A解析：凈資產(chǎn)收益率=(總資產(chǎn)-總負債)/總資產(chǎn)=(500萬-300萬)/500萬=0.2，即20%，因此A選項正確。12.C解析：久期是衡量債券價格對利率變動的敏感性的指標，不屬于信用風(fēng)險的度量方法，因此C選項錯誤。13.B解析：投資組合的預(yù)期收益率等于各資產(chǎn)預(yù)期收益率的加權(quán)平均，根據(jù)相關(guān)系數(shù)為0.6，可以得出預(yù)期收益率為11%，因此B選項正確。14.C解析：風(fēng)險定價是市場風(fēng)險管理的一部分，不是操作風(fēng)險的度量指標，因此C選項錯誤。15.A解析：在95%的置信水平下，VaR值為50萬美金，即在5天內(nèi)可能的最大損失為50萬美金，因此A選項正確。16.C解析：風(fēng)險定價是市場風(fēng)險管理的一部分，不是市場風(fēng)險的控制措施，因此C選項錯誤。17.C解析：資產(chǎn)負債率=總負債/總資產(chǎn)=600萬/800萬=0.75，即40%，因此C選項正確。18.C解析：久期是衡量債券價格對利率變動的敏感性的指標，不屬于信用風(fēng)險的度量方法，因此C選項錯誤。19.B解析：投資組合的預(yù)期收益率等于各資產(chǎn)預(yù)期收益率的加權(quán)平均，根據(jù)相關(guān)系數(shù)為0.7，可以得出預(yù)期收益率為11%，因此B選項正確。20.C解析：風(fēng)險定價是市場風(fēng)險管理的一部分，不是操作風(fēng)險的控制措施，因此C選項錯誤。二、多項選擇題答案及解析1.A,C,D解析：VaR模型的主要優(yōu)點是簡單易用，可以量化潛在損失，并提供風(fēng)險限額，因此A、C、D選項正確。2.A,B,C,D解析：壓力測試主要考慮股票市場波動、利率變動、匯率變動和商品價格波動等因素，因此A、B、C、D選項正確。3.A,B,C,D解析：熵權(quán)法在風(fēng)險管理中的應(yīng)用主要是為了解決權(quán)重分配不均、數(shù)據(jù)過擬合、模型過簡單和數(shù)據(jù)缺失等問題，因此A、B、C、D選項正確。4.A,B,D解析：信用風(fēng)險管理中常見的信用風(fēng)險度量指標包括違約概率、信用轉(zhuǎn)移概率和資本充足率，久期不屬于信用風(fēng)險的度量指標，因此A、B、D選項正確。5.A,B,C,D解析：投資組合的最小方差可以通過計算協(xié)方差矩陣和加權(quán)平均得到，具體計算過程較為復(fù)雜，但根據(jù)相關(guān)系數(shù)為0.5，可以得出最小方差為0.0225，因此A選項正確。6.A,B,D解析：操作風(fēng)險管理的主要控制措施包括內(nèi)部控制流程、定期審計和員工培訓(xùn)，風(fēng)險定價是市場風(fēng)險管理的一部分，因此A、B、D選項正確。7.A,B,D解析：市場風(fēng)險價值（VaR）是衡量市場風(fēng)險的重要指標，但它不能反映極端市場事件的影響，因此A、B、D選項正確。8.A,B,C,D解析：信用評級是信用風(fēng)險管理中常用的度量方法，它可以幫助金融機構(gòu)評估借款人的信用風(fēng)險，并制定相應(yīng)的風(fēng)險管理策略，因此A、B、C、D選項正確。9.A,B,C,D解析：熵權(quán)法是一種客觀的權(quán)重確定方法，它不需要主觀判斷，因此A、B、C、D選項正確。10.A,B,C,D解析：市場風(fēng)險管理中的壓力測試可以幫助金融機構(gòu)評估市場在極端情況下的表現(xiàn)，因此A、B、C、D選項正確。11.A,B,C,D解析：信用風(fēng)險管理主要關(guān)注的是金融機構(gòu)的信用風(fēng)險暴露，因此A、B、C、D選項正確。12.A,B,C,D解析：操作風(fēng)險管理主要關(guān)注的是金融機構(gòu)的內(nèi)部控制缺陷，因此A、B、C、D選項正確。13.A,B,C,D解析：VaR模型的主要缺點是無法考慮極端事件，基于歷史數(shù)據(jù)，忽略尾部風(fēng)險，計算相對簡單，因此A、B、C、D選項正確。14.A,B,C,D解析：市場風(fēng)險管理中的壓力測試主要考慮股票市場波動、利率變動、匯率變動和商品價格波動等因素，因此A、B、C、D選項正確。15.A,B,C,D解析：信用風(fēng)險管理中常見的信用風(fēng)險度量指標包括違約概率、信用轉(zhuǎn)移概率和資本充足率，久期不屬于信用風(fēng)險的度量指標，因此A、B、C、D選項正確。16.A,B,C,D解析：操作風(fēng)險管理主要關(guān)注的是金融機構(gòu)的內(nèi)部控制缺陷，因此A、B、C、D選項正確。17.A,B,C,D解析：投資組合的預(yù)期收益率等于各資產(chǎn)預(yù)期收益率的加權(quán)平均，根據(jù)相關(guān)系數(shù)為0.7，可以得出預(yù)期收益率為11%，因此A、B、C、D選項正確。18.A,B,C,D解析：操作風(fēng)險管理主要控制措施包括內(nèi)部控制流程、定期審計、員工培訓(xùn)，風(fēng)險定價是市場風(fēng)險管理的一部分，因此A、B、C、D選項正確。19.A,B,C,D解析：VaR模型假設(shè)市場收益率服從正態(tài)分布，因此A選項正確；市場風(fēng)險價值（VaR）是衡量市場風(fēng)險的重要指標，但它不能反映市場風(fēng)險的動態(tài)變化，因此B選項正確；壓力測試可以幫助金融機構(gòu)評估市場在極端情況下的表現(xiàn)，因此C選項正確；信用風(fēng)險管理主要關(guān)注的是金融機構(gòu)的信用風(fēng)險暴露，因此D選項正確。20.A,B,C,D解析：市場風(fēng)險管理中的壓力測試主要考慮股票市場波動、利率變動、匯率變動和商品價格波動等因素，因此A、B、C、D選項正確。三、判斷題答案及解析1.×解析：VaR模型無法完全捕捉市場風(fēng)險的尾部風(fēng)險，因為它基于正態(tài)分布假設(shè)，忽略了極端事件的可能性。2.×解析：壓力測試是一種動態(tài)的風(fēng)險管理工具，它考慮了時間因素，通過模擬市場在不同時間點的表現(xiàn)，評估金融機構(gòu)在極端情況下的風(fēng)險狀況。3.√解析：熵權(quán)法在風(fēng)險管理中的應(yīng)用主要是為了解決權(quán)重分配不均的問題，通過客觀的權(quán)重確定方法，提高風(fēng)險管理的科學(xué)性和準確性。4.√解析：違約概率是信用風(fēng)險管理中最重要的度量指標之一，它可以幫助金融機構(gòu)評估借款人的信用風(fēng)險，并制定相應(yīng)的風(fēng)險管理策略。5.√解析：資