2025年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬試卷（附答案）一、單項(xiàng)選擇題（共30題，每題1分，共30分。每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)最符合題意）1.某商業(yè)銀行對(duì)A企業(yè)的信用評(píng)級(jí)為BBB級(jí)，根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法，該企業(yè)對(duì)應(yīng)的違約概率（PD）最可能為（）。A.0.03%B.0.3%C.3%D.30%2.關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR計(jì)算的歷史模擬法，下列表述錯(cuò)誤的是（）。A.無(wú)需假設(shè)市場(chǎng)因子的統(tǒng)計(jì)分布B.可以捕捉非線性資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)C.計(jì)算成本較高，尤其是數(shù)據(jù)量大時(shí)D.對(duì)極端情況的預(yù)測(cè)能力優(yōu)于蒙特卡洛模擬法3.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集（LDC）應(yīng)遵循的核心原則不包括（）。A.重要性原則B.及時(shí)性原則C.統(tǒng)一性原則D.保密性原則4.某銀行流動(dòng)性覆蓋率（LCR）為110%，根據(jù)監(jiān)管要求，該指標(biāo)的最低標(biāo)準(zhǔn)是（）。A.80%B.100%C.120%D.150%5.下列不屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)中政治風(fēng)險(xiǎn)維度的是（）。A.政權(quán)穩(wěn)定性B.恐怖主義活動(dòng)頻率C.財(cái)政赤字占GDP比重D.政府更迭對(duì)政策連續(xù)性的影響6.某商業(yè)銀行資本凈額為800億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為6000億元，根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》，其核心一級(jí)資本充足率最低應(yīng)不低于（）。A.4.5%B.6%C.8%D.10.5%7.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具中，合格凈額結(jié)算的核心作用是（）。A.降低違約損失率（LGD）B.降低違約概率（PD）C.降低風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）D.提升風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量準(zhǔn)確性8.關(guān)于壓力測(cè)試，下列說(shuō)法正確的是（）。A.僅用于評(píng)估極端事件對(duì)單一風(fēng)險(xiǎn)的影響B(tài).情景設(shè)計(jì)需覆蓋歷史上未發(fā)生的“尾部”事件C.壓力測(cè)試結(jié)果應(yīng)直接作為資本規(guī)劃的唯一依據(jù)D.操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試無(wú)需考慮業(yè)務(wù)中斷場(chǎng)景9.某債券久期為5年，當(dāng)前市場(chǎng)利率為3%，若市場(chǎng)利率上升50個(gè)基點(diǎn)，該債券價(jià)格變動(dòng)幅度約為（）。A.上升2.5%B.下降2.5%C.上升5%D.下降5%10.下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法（AMA）優(yōu)勢(shì)的是（）。A.對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量要求低B.監(jiān)管資本要求更貼近實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)C.適用于所有規(guī)模的銀行D.無(wú)需外部數(shù)據(jù)驗(yàn)證11.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)中，屬于融資指標(biāo)/信號(hào)的是（）。A.貸款總額與核心存款比率上升B.市場(chǎng)上關(guān)于銀行的負(fù)面?zhèn)髀勗龆郈.央行提高存款準(zhǔn)備金率D.銀行發(fā)行的次級(jí)債收益率大幅上升12.某企業(yè)向銀行申請(qǐng)1000萬(wàn)元貸款，擔(dān)保方式為土地使用權(quán)抵押（評(píng)估價(jià)值1200萬(wàn)元），若抵押率為70%，則可覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)暴露為（）。A.700萬(wàn)元B.840萬(wàn)元C.1000萬(wàn)元D.1200萬(wàn)元13.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)法中，利率風(fēng)險(xiǎn)資本要求的計(jì)算不包括（）。A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)14.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好框架，下列表述錯(cuò)誤的是（）。A.需明確風(fēng)險(xiǎn)承受能力與業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)的平衡B.由董事會(huì)審批并定期審議C.僅需覆蓋信用、市場(chǎng)、操作三大風(fēng)險(xiǎn)D.應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)限額體系和監(jiān)測(cè)機(jī)制15.某銀行表內(nèi)貸款余額5000億元，表外承兌匯票余額1000億元（信用轉(zhuǎn)換系數(shù)50%），則風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算中的總風(fēng)險(xiǎn)暴露為（）。A.5000億元B.5500億元C.6000億元D.6500億元16.下列屬于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中客戶風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.不良貸款率B.單一客戶貸款集中度C.客戶財(cái)務(wù)杠桿比率D.貸款遷徙率17.操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件中，“交易員誤將買入指令輸為賣出”屬于（）。A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.執(zhí)行、交割及流程管理D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)18.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)缺口分析中，若未來(lái)30天資金流入為2000億元，流出為2500億元，則流動(dòng)性缺口為（）。A.-500億元（資金凈流出）B.500億元（資金凈流入）C.-2500億元D.2000億元19.關(guān)于資本緩沖，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.留存超額資本要求為2.5%B.逆周期資本緩沖由監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況動(dòng)態(tài)調(diào)整C.系統(tǒng)重要性銀行需額外計(jì)提附加資本D.資本緩沖僅用于應(yīng)對(duì)預(yù)期損失20.某銀行采用CreditMetrics模型計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)，若某筆貸款的違約損失率（LGD）為40%，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）為500萬(wàn)元，預(yù)期損失（EL）為10萬(wàn)元，則該筆貸款的違約概率（PD）為（）。A.2%B.5%C.10%D.20%21.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度分析中，delta衡量的是（）。A.利率變動(dòng)對(duì)債券價(jià)格的影響B(tài).匯率變動(dòng)對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響D.波動(dòng)率變動(dòng)對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響22.操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（KRI）設(shè)計(jì)的核心要求是（）。A.覆蓋所有操作風(fēng)險(xiǎn)事件B.與損失事件具有高度相關(guān)性C.每日實(shí)時(shí)更新D.由高級(jí)管理層直接填報(bào)23.下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額的是（）。A.單一客戶貸款限額B.凈穩(wěn)定資金比例（NSFR）C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR限額D.操作風(fēng)險(xiǎn)損失限額24.某國(guó)主權(quán)評(píng)級(jí)被下調(diào)至BBB-（負(fù)面展望），對(duì)銀行的影響不包括（）。A.該國(guó)企業(yè)外幣債務(wù)融資成本上升B.銀行持有的該國(guó)國(guó)債估值下降C.對(duì)該國(guó)出口企業(yè)的貸款違約概率降低D.需計(jì)提更多國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備25.信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法與高級(jí)法的主要區(qū)別在于（）。A.是否由銀行自行估計(jì)PDB.是否由銀行自行估計(jì)LGD、EADC.是否使用外部評(píng)級(jí)結(jié)果D.是否考慮宏觀經(jīng)濟(jì)周期26.壓力測(cè)試情景設(shè)計(jì)中，“GDP增速由6%降至2%，CPI升至5%，房地產(chǎn)價(jià)格下跌30%”屬于（）。A.歷史情景B.假設(shè)情景C.基準(zhǔn)情景D.反向情景27.某銀行核心一級(jí)資本為500億元，其他一級(jí)資本為100億元，二級(jí)資本為200億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為8000億元，則總資本充足率為（）。A.7.5%B.10%C.12.5%D.15%28.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散，下列表述正確的是（）。A.投資組合中資產(chǎn)相關(guān)性越高，分散效果越好B.風(fēng)險(xiǎn)分散僅適用于信用風(fēng)險(xiǎn)C.通過(guò)投資不相關(guān)資產(chǎn)可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法通過(guò)分散化消除29.操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)法中，各業(yè)務(wù)條線的β系數(shù)反映的是（）。A.該業(yè)務(wù)條線的收入規(guī)模B.該業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失歷史均值C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)該業(yè)務(wù)條線風(fēng)險(xiǎn)的判斷D.銀行對(duì)該業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)偏好30.某銀行因系統(tǒng)升級(jí)導(dǎo)致交易中斷2小時(shí)，造成直接經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元，根據(jù)《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》，該事件應(yīng)歸類為（）。A.微小操作風(fēng)險(xiǎn)事件B.較大操作風(fēng)險(xiǎn)事件C.重大操作風(fēng)險(xiǎn)事件D.特別重大操作風(fēng)險(xiǎn)事件二、多項(xiàng)選擇題（共20題，每題2分，共40分。每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得0.5分）1.下列屬于信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的有（）。A.KMV模型B.CreditRisk+模型C.VaR模型D.久期模型E.CreditMetrics模型2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括（）。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)3.操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段包括（）。A.商業(yè)保險(xiǎn)B.業(yè)務(wù)外包C.內(nèi)部控制D.風(fēng)險(xiǎn)限額E.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理4.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素包括（）。A.資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配B.央行貨幣政策調(diào)整C.客戶集中提款D.貸款質(zhì)量惡化E.市場(chǎng)流動(dòng)性收緊5.關(guān)于資本充足率，下列說(shuō)法正確的有（）。A.核心一級(jí)資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積等B.二級(jí)資本工具需滿足損失吸收條款C.資本扣除項(xiàng)包括商譽(yù)、遞延稅資產(chǎn)等D.風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)E.系統(tǒng)重要性銀行需滿足更高的資本要求6.壓力測(cè)試的主要作用包括（）。A.識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患B.驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)模型的穩(wěn)健性C.支持資本規(guī)劃和流動(dòng)性管理D.替代日常風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)E.滿足監(jiān)管報(bào)告要求7.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法包括（）。A.評(píng)級(jí)模型法B.情景分析法C.專家判斷法D.VaR法E.壓力測(cè)試法8.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的主要指標(biāo)包括（）。A.不良貸款率B.貸款遷徙率C.撥備覆蓋率D.單一客戶授信集中度E.流動(dòng)性覆蓋率9.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)應(yīng)包括的信息有（）。A.損失事件類型B.損失金額C.發(fā)生時(shí)間D.業(yè)務(wù)條線E.責(zé)任人信息10.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量?jī)?nèi)部模型法的要求包括（）。A.模型需通過(guò)監(jiān)管驗(yàn)證B.需計(jì)算VaR和壓力VaRC.僅適用于交易賬戶D.需每日計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值E.可以替代標(biāo)準(zhǔn)法11.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)中的內(nèi)部信號(hào)包括（）。A.盈利水平下降B.資產(chǎn)質(zhì)量惡化C.融資成本上升D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求補(bǔ)充資本E.客戶存款大幅流失12.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具包括（）。A.保證B.抵押C.質(zhì)押D.凈額結(jié)算E.信用衍生工具13.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好，下列表述正確的有（）。A.由董事會(huì)制定并監(jiān)督實(shí)施B.需轉(zhuǎn)化為具體的風(fēng)險(xiǎn)限額C.應(yīng)考慮銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力D.需定期進(jìn)行重檢和更新E.僅適用于信用風(fēng)險(xiǎn)14.操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法的實(shí)施條件包括（）。A.完善的操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集體系B.健全的內(nèi)部驗(yàn)證和審計(jì)機(jī)制C.高級(jí)管理層的支持D.無(wú)需外部數(shù)據(jù)E.適用于所有業(yè)務(wù)條線15.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度指標(biāo)包括（）。A.久期B.凸性C.deltaD.gammaE.vega16.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略包括（）。A.資產(chǎn)負(fù)債匹配管理B.建立流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃C.提高優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備D.限制高流動(dòng)性負(fù)債占比E.加強(qiáng)融資渠道管理17.信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的構(gòu)成要素包括（）。A.評(píng)級(jí)模型B.數(shù)據(jù)管理C.評(píng)級(jí)流程D.驗(yàn)證機(jī)制E.風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)18.壓力測(cè)試情景設(shè)計(jì)的原則包括（）。A.全面性B.嚴(yán)重性C.相關(guān)性D.可操作性E.單一性19.操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（KRI）的作用包括（）。A.早期預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)B.監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)C.替代損失數(shù)據(jù)收集D.支持風(fēng)險(xiǎn)決策E.評(píng)估內(nèi)部控制有效性20.關(guān)于資本緩沖，下列說(shuō)法正確的有（）。A.留存超額資本必須全部由核心一級(jí)資本滿足B.逆周期資本緩沖范圍為0-2.5%C.系統(tǒng)重要性銀行附加資本最低為1%D.資本緩沖用于應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失E.我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行需滿足額外的杠桿率要求三、判斷題（共10題，每題1分，共10分。正確的選“√”，錯(cuò)誤的選“×”）1.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，可通過(guò)分散化投資降低。（）2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR的置信水平越高，對(duì)極端損失的覆蓋能力越強(qiáng)，所需資本越少。（）3.操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件中的“法律風(fēng)險(xiǎn)”僅指因訴訟產(chǎn)生的損失。（）4.流動(dòng)性覆蓋率（LCR）的分子是優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，分母是未來(lái)30天的凈現(xiàn)金流出量。（）5.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)僅存在于跨境業(yè)務(wù)中，國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)不存在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)。（）6.核心一級(jí)資本充足率=（核心一級(jí)資本-扣除項(xiàng)）/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)×100%。（）7.壓力測(cè)試是一種靜態(tài)分析方法，不考慮風(fēng)險(xiǎn)因素的動(dòng)態(tài)變化。（）8.操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法允許銀行使用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)共同估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)。（）9.凈穩(wěn)定資金比例（NSFR）衡量銀行短期流動(dòng)性狀況，需不低于100%。（）10.信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，銀行需自行估計(jì)違約概率（PD）、違約損失率（LGD）和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）。（）四、綜合題（共2題，每題10分，共20分）（一）某商業(yè)銀行2024年末相關(guān)數(shù)據(jù)如下：-核心一級(jí)資本：600億元（含實(shí)收資本400億元、資本公積100億元、盈余公積80億元、未分配利潤(rùn)20億元，無(wú)扣除項(xiàng)）-其他一級(jí)資本：100億元（優(yōu)先股）-二級(jí)資本：200億元（二級(jí)資本債）-信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)：8000億元-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)：1000億元（按標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算）-操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)：1000億元（按標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算）要求：1.計(jì)算該銀行的核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和總資本充足率（保留兩位小數(shù)）。2.判斷該銀行是否滿足《商業(yè)銀行資本管理辦法》規(guī)定的最低資本要求（核心一級(jí)資本充足率≥5%，一級(jí)資本充足率≥6%，總資本充足率≥8%；不考慮儲(chǔ)備資本等緩沖要求）。（二）某銀行發(fā)放一筆5年期企業(yè)貸款，金額1000萬(wàn)元，年利率5%（按年付息），擔(dān)保方式為廠房抵押（評(píng)估價(jià)值1200萬(wàn)元，抵押率60%）。企業(yè)信用評(píng)級(jí)為BBB級(jí)（PD=0.5%），根據(jù)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，LGD=40%，EAD=1000萬(wàn)元（未考慮抵押緩釋）。要求：1.計(jì)算該筆貸款的預(yù)期損失（EL）。2.若考慮抵押緩釋，計(jì)算緩釋后的EAD（假設(shè)抵押品價(jià)值波動(dòng)系數(shù)為20%，折扣率為10%）。答案一、單項(xiàng)選擇題1-5：CDDBC6-10：ACBBB11-15：DADCB16-20：CC