2025年統(tǒng)計學(xué)期末考試題庫：統(tǒng)計學(xué)可視化在風(fēng)險控制中的應(yīng)用試題考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（每小題2分，共20分。請將正確選項的字母填在括號內(nèi)）1.在風(fēng)險控制中，用于衡量未來可能發(fā)生損失的分布范圍和極端值風(fēng)險的指標(biāo)是？A.均值B.標(biāo)準(zhǔn)差C.VaR（價值-at-Risk）D.偏度2.對于展示不同風(fēng)險類別（如信用風(fēng)險、市場風(fēng)險）損失金額占比的情況，最合適的圖表類型是？A.散點圖B.折線圖C.柱狀圖D.箱線圖3.在風(fēng)險監(jiān)控的可視化中，使用折線圖追蹤某個風(fēng)險指標(biāo)（如每日交易虧損）隨時間的變化趨勢，其主要目的是？A.展示不同風(fēng)險指標(biāo)間的相關(guān)性B.比較不同時間段的風(fēng)險水平C.識別風(fēng)險指標(biāo)的變化模式和異常點D.分析風(fēng)險的分布特征4.以下哪項不是數(shù)據(jù)可視化應(yīng)遵循的基本原則？A.清晰性（Clearness）B.一致性（Consistency）C.夸大性（Exaggeration）D.準(zhǔn)確性（Accuracy）5.當(dāng)需要可視化兩個連續(xù)變量之間的關(guān)系以及它們與第三個分類變量的關(guān)聯(lián)時，比較合適的圖表是？A.熱力圖B.餅圖C.散點圖D.箱線圖組合6.在風(fēng)險報告中使用儀表盤（Dashboard）進(jìn)行可視化呈現(xiàn)的主要優(yōu)勢是？A.能夠展示極其細(xì)微的數(shù)據(jù)變化B.提供對關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的整體概覽和即時監(jiān)控C.適用于展示非常歷史性的長期趨勢D.便于進(jìn)行復(fù)雜的多變量統(tǒng)計分析7.對一組經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)化處理（均值為0，標(biāo)準(zhǔn)差為1）的風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)進(jìn)行可視化時，使用哪種圖表最能體現(xiàn)數(shù)據(jù)的集中趨勢和離散程度？A.散點圖B.熱力圖C.箱線圖D.莖葉圖8.在進(jìn)行風(fēng)險壓力測試后，將不同壓力情景下的VaR值進(jìn)行可視化比較，最適合的圖表類型是？A.餅圖B.散點圖C.條形圖D.雷達(dá)圖9.下列哪種可視化方法更適合展示時間序列數(shù)據(jù)中不同序列隨時間的變化趨勢并進(jìn)行比較？A.箱線圖B.小提琴圖C.多條折線圖D.平行坐標(biāo)圖10.如果風(fēng)險控制報告的目標(biāo)受眾是非專業(yè)人士（如管理層），在數(shù)據(jù)可視化時應(yīng)更側(cè)重于？A.使用復(fù)雜的統(tǒng)計圖表揭示深層模式B.突出關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)，使用簡潔直觀的圖表C.展示盡可能多的數(shù)據(jù)細(xì)節(jié)D.優(yōu)先使用學(xué)術(shù)界認(rèn)可度最高的圖表類型二、填空題（每空2分，共20分。請將答案填在橫線上）1.統(tǒng)計學(xué)中的_______是衡量數(shù)據(jù)變異程度或風(fēng)險分散狀況的重要指標(biāo)，其值越大，表示數(shù)據(jù)波動或風(fēng)險越高。2.可視化中的_______原則強(qiáng)調(diào)圖表應(yīng)清晰易懂，避免誤導(dǎo)信息。3.在風(fēng)險控制中，可視化技術(shù)可以幫助風(fēng)險管理人員_______和監(jiān)控潛在的風(fēng)險因素及其影響。4.使用散點圖探索兩個連續(xù)變量關(guān)系時，如果數(shù)據(jù)點呈現(xiàn)出從左下角到右上角的趨勢，則表明兩個變量之間存在_______關(guān)系。5.對于分類數(shù)據(jù)（如風(fēng)險事件類型）的頻數(shù)或占比展示，_______圖是一種常用且直觀的方式。6.在設(shè)計風(fēng)險監(jiān)控儀表盤時，應(yīng)優(yōu)先選擇對風(fēng)險狀況變化最為_______的指標(biāo)進(jìn)行展示。7.統(tǒng)計圖表的_______包括圖表的標(biāo)題、坐標(biāo)軸標(biāo)簽、圖例等，它們對于信息的準(zhǔn)確傳達(dá)至關(guān)重要。8.利用Python的Matplotlib或Seaborn庫可以生成各種靜態(tài)統(tǒng)計圖表，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和風(fēng)險可視化。9.可視化在風(fēng)險溝通中的作用在于將復(fù)雜的風(fēng)險信息轉(zhuǎn)化為_______形式，便于不同背景的人員理解和交流。10.對比不同部門或地區(qū)的風(fēng)險損失情況時，可以使用分組柱狀圖或_______圖來實現(xiàn)。三、名詞解釋（每小題3分，共15分）1.描述性統(tǒng)計2.數(shù)據(jù)可視化3.風(fēng)險度量4.交互式可視化5.可視化原則四、簡答題（每小題5分，共20分）1.簡述在風(fēng)險控制中應(yīng)用統(tǒng)計可視化的主要目的。2.比較散點圖和熱力圖在風(fēng)險數(shù)據(jù)分析中的適用場景差異。3.闡述設(shè)計有效的風(fēng)險監(jiān)控可視化圖表時需要考慮的關(guān)鍵因素。4.列舉至少三種在風(fēng)險控制報告中常用的統(tǒng)計可視化圖表類型，并簡述其基本用途。五、綜合應(yīng)用題（共25分）假設(shè)你是一名風(fēng)險分析師，需要為一個銀行的信用風(fēng)險監(jiān)控項目設(shè)計一個可視化報告的部分內(nèi)容。該報告需要向管理層展示近期（如過去一個月）信貸資產(chǎn)的質(zhì)量變化趨勢和主要風(fēng)險特征。你收集到了以下簡化數(shù)據(jù)：*按周記錄的：貸款逾期30天以上的筆數(shù)、逾期貸款總額、不良貸款率（次級+可疑+損失類貸款占比）、新發(fā)放貸款總額。*按不同貸款行業(yè)（如：房地產(chǎn)、制造業(yè)、消費金融）記錄的：各行業(yè)不良貸款率。請回答：1.（10分）針對“按周記錄的信貸資產(chǎn)質(zhì)量變化趨勢”，請設(shè)計至少兩種不同的可視化圖表（類型），說明你選擇這些圖表的原因，并簡述通過這些圖表希望傳達(dá)的關(guān)鍵風(fēng)險信息。2.（15分）針對“按不同貸款行業(yè)的不良貸款率”，請設(shè)計一種可視化圖表（類型），說明你選擇該圖表的原因，并簡述通過該圖表希望揭示的關(guān)鍵風(fēng)險差異或關(guān)注點。試卷答案一、選擇題1.C2.C3.C4.C5.A6.B7.C8.C9.C10.B二、填空題1.標(biāo)準(zhǔn)差2.清晰性3.識別4.正相關(guān)5.柱狀6.敏感7.元素8.（Python的Matplotlib或Seaborn庫）可以生成各種靜態(tài)統(tǒng)計圖表，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和風(fēng)險可視化。（或直接填：庫）9.直觀10.雷達(dá)三、名詞解釋1.描述性統(tǒng)計：指對收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、整理，并用圖表或數(shù)學(xué)方法（如均值、中位數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)差等）進(jìn)行概括性總結(jié)，描述數(shù)據(jù)集的主要特征和分布情況。在風(fēng)險控制中，用于概括風(fēng)險事件的特征、損失分布等。2.數(shù)據(jù)可視化：指將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為圖形或圖像的形式，以便更直觀地展示數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)、模式、趨勢和關(guān)聯(lián)性。在風(fēng)險控制中，用于將復(fù)雜的風(fēng)險數(shù)據(jù)和分析結(jié)果以圖形方式呈現(xiàn)，輔助理解、溝通和決策。3.風(fēng)險度量：指運用統(tǒng)計學(xué)方法量化風(fēng)險事件發(fā)生的可能性（概率）及其可能造成的損失程度的過程。在風(fēng)險控制中，常用的度量指標(biāo)包括VaR、期望損失（EL）、壓力測試損失等。4.交互式可視化：指允許用戶通過操作（如點擊、縮放、篩選）與可視化圖表進(jìn)行互動，以探索數(shù)據(jù)、發(fā)現(xiàn)隱藏信息或根據(jù)需要調(diào)整視圖的可視化方式。在風(fēng)險控制中，可用于動態(tài)監(jiān)控風(fēng)險指標(biāo)、深入挖掘特定風(fēng)險事件等。5.可視化原則：指在進(jìn)行數(shù)據(jù)可視化設(shè)計時需要遵循的一系列指導(dǎo)方針，以確保圖表能夠清晰、準(zhǔn)確、有效地傳達(dá)信息。主要原則包括清晰性、準(zhǔn)確性、完整性、美觀性、一致性等。四、簡答題1.在風(fēng)險控制中應(yīng)用統(tǒng)計可視化的主要目的包括：①清晰直觀地展示風(fēng)險數(shù)據(jù)分布、趨勢和模式；②有效地識別潛在的風(fēng)險因素、異常事件和關(guān)聯(lián)關(guān)系；③支持風(fēng)險度量結(jié)果的溝通和解釋；④監(jiān)控風(fēng)險狀況的動態(tài)變化；⑤為風(fēng)險管理決策提供直觀依據(jù)；⑥提升風(fēng)險報告的可讀性和溝通效率。2.散點圖適用于展示兩個連續(xù)變量之間的相關(guān)性及分布模式，可以觀察是否存在線性或非線性關(guān)系，以及是否存在異常值。熱力圖適用于展示兩個分類變量之間的關(guān)系強(qiáng)度，通過顏色的深淺直觀表示不同交叉分類中數(shù)據(jù)的密度或頻率。在風(fēng)險分析中，散點圖可用于分析風(fēng)險暴露與損失之間的關(guān)系，熱力圖可用于分析不同風(fēng)險類型在不同業(yè)務(wù)線或地區(qū)的分布情況。3.設(shè)計有效的風(fēng)險監(jiān)控可視化圖表時需要考慮：①明確目標(biāo)受眾及其需求；②選擇合適的圖表類型反映數(shù)據(jù)特征和監(jiān)控目的；③突出關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)和信息；④保持圖表的清晰簡潔，避免信息過載；⑤確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和圖表的規(guī)范性（標(biāo)題、標(biāo)簽、圖例等）；⑥考慮數(shù)據(jù)的更新頻率和動態(tài)展示需求。4.常用的統(tǒng)計可視化圖表類型及其基本用途：*折線圖：用于展示數(shù)據(jù)隨時間的變化趨勢。*柱狀圖/條形圖：用于比較不同類別或分組的數(shù)據(jù)大小。*散點圖：用于探索兩個連續(xù)變量之間的關(guān)系。*箱線圖：用于展示數(shù)據(jù)的分布特征（中位數(shù)、四分位數(shù)、異常值等）和比較不同組間的分布差異。*餅圖：用于展示部分與整體的關(guān)系（占比），適用于分類數(shù)據(jù)。*熱力圖：用于展示兩個分類變量交叉的頻率或數(shù)值強(qiáng)度。五、綜合應(yīng)用題1.（設(shè)計圖表及原因）*圖表一：折線圖*原因：折線圖能有效展示貸款逾期30天以上筆數(shù)、逾期貸款總額、不良貸款率隨時間（周）的變化趨勢。通過對比不同指標(biāo)在時間序列上的波動，可以直觀觀察到信貸資產(chǎn)質(zhì)量的整體變化方向和速度。*關(guān)鍵信息：希望傳達(dá)逾期規(guī)模、逾期金額、不良率的變化趨勢及相互關(guān)系，識別風(fēng)險上升或下降的關(guān)鍵時間點。*圖表二：柱狀圖（分組）*原因：柱狀圖適合比較不同類別（此處為不同周）的數(shù)值大小。將新發(fā)放貸款總額作為參照（例如，在每個柱狀圖組內(nèi)或旁邊添加總額），用柱狀圖展示每周的不良貸款率，可以清晰地比較各周不良率的高低，并相對判斷其風(fēng)險水平。*關(guān)鍵信息：希望傳達(dá)各周不良貸款率的絕對水平和相對差異，以及不良率與貸款規(guī)模（通過總額參照）的關(guān)系，快速識別不良率異常升高的時期。2.（設(shè)計圖表及原因）*圖表類型：分組柱狀圖或雷達(dá)圖（若行業(yè)不多且需多維度比較）*選擇說明（分組柱狀圖）：分組柱狀圖可以直接比較不同行業(yè)（如房地產(chǎn)、制造業(yè)、消費金融）的不良貸款率數(shù)值。每個行業(yè)作為一個組，柱狀圖的不同柱子代表該行業(yè)在某個時間點（或平均/最新）的不良貸款率。這種方式直觀、易于理解和比較。若需要添加總額作為參照，則更佳。*選擇說明（雷達(dá)圖）：如果需要同時比較多個行業(yè)在多個維度（如不良率、逾期率、違約率等）上的表現(xiàn)，雷達(dá)圖更為合適。但題目只涉及不良貸款率一個維度，且行業(yè)分類可能較多，分組