中國精算師協(xié)會會員水平測試（準(zhǔn)精算師非壽險精算）模擬題庫及答案(上海市2025年)單項選擇題1.以下哪種風(fēng)險度量方法考慮了風(fēng)險的尾部特征？A.方差B.標(biāo)準(zhǔn)差C.在險價值（VaR）D.條件在險價值（CVaR）答案：D解析：方差和標(biāo)準(zhǔn)差主要衡量風(fēng)險的總體波動程度，未特別關(guān)注尾部特征。在險價值（VaR）是在一定置信水平下的最大可能損失，但沒有考慮超過VaR的損失情況。而條件在險價值（CVaR）是在損失超過VaR時的條件期望損失，考慮了風(fēng)險的尾部特征。2.非壽險費率厘定中，以下哪種方法屬于經(jīng)驗費率法？A.純保費法B.損失率法C.信度理論法D.分類費率法答案：C解析：純保費法和損失率法是費率厘定的基本方法，主要基于損失數(shù)據(jù)計算費率。分類費率法是根據(jù)風(fēng)險特征對保險標(biāo)的進行分類確定費率。信度理論法是經(jīng)驗費率法的一種，它結(jié)合了個體風(fēng)險的經(jīng)驗數(shù)據(jù)和整個群體的經(jīng)驗數(shù)據(jù)來確定費率。3.已知某非壽險保單的索賠次數(shù)服從泊松分布，參數(shù)λ=2，則索賠次數(shù)為3次的概率是？A.$\frac{e^{-2}2^3}{3!}$B.$\frac{e^{-3}3^2}{2!}$C.$e^{-2}2^3$D.$e^{-3}3^2$答案：A解析：若隨機變量X服從參數(shù)為λ的泊松分布，其概率質(zhì)量函數(shù)為$P(X=k)=\frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$，這里λ=2，k=3，所以索賠次數(shù)為3次的概率是$\frac{e^{-2}2^3}{3!}$。4.在非壽險準(zhǔn)備金評估中，鏈梯法的基本假設(shè)是？A.索賠進展模式在未來保持不變B.索賠次數(shù)與索賠金額相互獨立C.不同風(fēng)險類別的索賠特征相同D.索賠金額服從正態(tài)分布答案：A解析：鏈梯法的基本假設(shè)是索賠進展模式在未來保持不變，即過去的索賠發(fā)展趨勢會延續(xù)到未來。索賠次數(shù)與索賠金額相互獨立不是鏈梯法的基本假設(shè)。不同風(fēng)險類別的索賠特征通常是不同的。鏈梯法并不要求索賠金額服從正態(tài)分布。5.以下哪種再保險方式是基于損失金額進行分保的？A.成數(shù)再保險B.溢額再保險C.超額賠款再保險D.險位超賠再保險答案：C解析：成數(shù)再保險是按照保險金額的一定比例進行分保。溢額再保險是在自留額的基礎(chǔ)上，對超過自留額的部分按照一定比例分保。超額賠款再保險是基于損失金額，當(dāng)損失超過一定額度時，由再保險人承擔(dān)超過部分的損失。險位超賠再保險是對每一危險單位的賠款超過一定金額時進行分保，它也是基于損失金額，但表述不如超額賠款再保險全面。多項選擇題1.非壽險風(fēng)險的特點包括（）A.風(fēng)險的不確定性高B.風(fēng)險的發(fā)生具有隨機性C.風(fēng)險的損失程度差異大D.風(fēng)險通常具有可預(yù)測性答案：ABC解析：非壽險風(fēng)險具有不確定性高、發(fā)生隨機的特點，不同風(fēng)險事件導(dǎo)致的損失程度差異也很大。雖然可以通過一些方法對風(fēng)險進行評估和預(yù)測，但由于其不確定性，不能說通常具有可預(yù)測性。2.影響非壽險費率厘定的因素有（）A.損失經(jīng)驗B.費用C.利潤目標(biāo)D.市場競爭答案：ABCD解析：損失經(jīng)驗是費率厘定的基礎(chǔ)，直接影響純保費的計算。費用包括營業(yè)費用等，需要在費率中得到補償。保險公司有一定的利潤目標(biāo)，會在費率中考慮。市場競爭情況也會影響費率的制定，如果競爭激烈，可能會降低費率以吸引客戶。3.在非壽險準(zhǔn)備金評估中，常用的方法有（）A.鏈梯法B.案均賠款法C.準(zhǔn)備金進展法D.貝葉斯方法答案：ABC解析：鏈梯法是最常用的準(zhǔn)備金評估方法之一，基于索賠進展模式。案均賠款法通過平均賠款金額來評估準(zhǔn)備金。準(zhǔn)備金進展法也是常用的評估方法。貝葉斯方法在非壽險準(zhǔn)備金評估中不是常用的基本方法。4.再保險的作用包括（）A.分散風(fēng)險B.擴大承保能力C.穩(wěn)定經(jīng)營成果D.降低成本答案：ABCD解析：再保險可以將原保險人承擔(dān)的風(fēng)險分散給再保險人，從而降低自身風(fēng)險。通過分保，原保險人可以擴大自己的承保能力，接受更多的業(yè)務(wù)。再保險有助于穩(wěn)定保險公司的經(jīng)營成果，減少因重大損失導(dǎo)致的財務(wù)波動。同時，合理的再保險安排可以降低保險公司的成本，例如通過再保險人的專業(yè)服務(wù)降低管理成本等。5.非壽險精算中，常用的風(fēng)險度量指標(biāo)有（）A.方差B.標(biāo)準(zhǔn)差C.VaRD.CVaR答案：ABCD解析：方差和標(biāo)準(zhǔn)差用于衡量風(fēng)險的總體波動程度。VaR可以在一定置信水平下衡量最大可能損失。CVaR考慮了超過VaR的損失情況，更關(guān)注風(fēng)險的尾部特征，它們都是非壽險精算中常用的風(fēng)險度量指標(biāo)。簡答題1.簡述非壽險費率厘定的基本步驟。答：非壽險費率厘定一般包括以下基本步驟：首先是數(shù)據(jù)收集，收集相關(guān)的損失數(shù)據(jù)、費用數(shù)據(jù)等，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性對費率厘定至關(guān)重要。然后進行數(shù)據(jù)整理和分析，對收集到的數(shù)據(jù)進行清洗、分類、統(tǒng)計等處理，分析損失的分布特征、趨勢等。接著計算純保費，根據(jù)損失數(shù)據(jù)計算出在一定風(fēng)險水平下的純保費，純保費是補償損失的基本費用。之后考慮費用附加，包括營業(yè)費用、稅金等，將這些費用分攤到費率中。再確定利潤附加，根據(jù)保險公司的利潤目標(biāo)，在費率中加入一定的利潤成分。最后進行費率的檢驗和調(diào)整，通過實際數(shù)據(jù)和模擬測試等方法檢驗費率的合理性，根據(jù)檢驗結(jié)果進行必要的調(diào)整。2.說明鏈梯法在非壽險準(zhǔn)備金評估中的應(yīng)用原理。答：鏈梯法的應(yīng)用原理基于索賠進展模式在未來保持不變的假設(shè)。首先，收集不同事故年度和進展年度的累計賠款數(shù)據(jù)，形成賠款三角形。然后，計算各進展年度的進展因子，進展因子是相鄰兩個進展年度累計賠款的比值。通過這些進展因子可以預(yù)測未來各事故年度的賠款發(fā)展情況。例如，已知某事故年度在某一進展年度的累計賠款，乘以相應(yīng)的進展因子就可以得到該事故年度在下一進展年度的預(yù)計累計賠款。最后，用預(yù)計的最終賠款減去已支付的賠款，就得到未決賠款準(zhǔn)備金的估計值。3.比較成數(shù)再保險和溢額再保險的特點。答：成數(shù)再保險的特點：-合同雙方利益一致，原保險人和再保險人按照固定比例分擔(dān)保險責(zé)任和保費，風(fēng)險和收益的分配較為均勻。-手續(xù)簡單，易于操作，因為比例固定，計算方便。-缺乏彈性，對于不同風(fēng)險程度的業(yè)務(wù)都按照固定比例分保，不能根據(jù)業(yè)務(wù)實際情況進行靈活調(diào)整。溢額再保險的特點：-具有一定的靈活性，原保險人可以根據(jù)自身的承保能力和風(fēng)險狀況確定自留額，對于超過自留額的部分再分保，能更好地適應(yīng)不同業(yè)務(wù)的風(fēng)險特征。-分保比例不固定，隨著保險金額的變化而變化，對于大額業(yè)務(wù)可以更合理地安排分保。-手續(xù)相對復(fù)雜，需要對每一危險單位的保險金額進行評估和計算，確定自留額和分保額。計算題1.某非壽險公司承保了1000份同質(zhì)風(fēng)險的保單，每份保單的保額為10萬元。根據(jù)以往經(jīng)驗，每份保單的索賠概率為0.05，索賠金額服從均值為2萬元的指數(shù)分布。計算該公司的期望索賠總額。解：首先計算索賠次數(shù)的期望。已知保單份數(shù)n=1000，每份保單的索賠概率p=0.05，根據(jù)二項分布的期望公式$E(N)=np$，可得索賠次數(shù)的期望$E(N)=1000\times0.05=50$次。又已知索賠金額X服從均值為2萬元的指數(shù)分布，即$E(X)=2$萬元。根據(jù)期望索賠總額的計算公式$E(S)=E(N)\timesE(X)$，可得該公司的期望索賠總額$E(S)=50\times2=100$萬元。2.以下是某非壽險業(yè)務(wù)的賠款三角形數(shù)據(jù)（單位：萬元）：|事故年度\進展年度|1|2|3||----|----|----|----||2022|100|150|200||2023|120|180|-||2024|150|-|-|使用鏈梯法估計2023事故年度在進展年度3的累計賠款和未決賠款準(zhǔn)備金。解：首先計算進展因子：-進展年度1-2的進展因子：-對于2022事故年度，進展因子$f_{1-2}=\frac{150}{100}=1.5$；對于2023事故年度，進展因子$f_{1-2}=\frac{180}{120}=1.5$，取平均進展因子$f_{1-2}=1.5$。-進展年度2-3的進展因子：-對于2022事故年度，進展因子$f_{2-3}=\frac{200}{150}=\frac{4}{3}\approx1.33$。2023事故年度在進展年度2的累計賠款為180萬元，根據(jù)鏈梯法，預(yù)計2023事故年度在進展年度3的累計賠款為$180\times\frac{4}{3}=240$萬元。已支付賠款為180萬元，所以未決賠款準(zhǔn)備金為$240-180=60$萬元。論述題1.探討非壽險精算在保險公司風(fēng)險管理中的重要作用。答：非壽險精算在保險公司風(fēng)險管理中具有極其重要的作用，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：-風(fēng)險評估與定價：非壽險精算通過對各種風(fēng)險數(shù)據(jù)的收集、分析和建模，能夠準(zhǔn)確評估不同風(fēng)險的特征和潛在損失。在費率厘定過程中，根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果確定合理的保險費率，使保費與風(fēng)險相匹配。這樣可以避免因費率過低導(dǎo)致保險公司承擔(dān)過高風(fēng)險而虧損，也能防止因費率過高而失去市場競爭力。例如，對于高風(fēng)險的工程項目保險，通過精算評估其發(fā)生事故的可能性和損失程度，制定相應(yīng)的高費率，確保保險公司能夠覆蓋風(fēng)險成本。-準(zhǔn)備金評估：準(zhǔn)確的準(zhǔn)備金評估是保險公司穩(wěn)健經(jīng)營的關(guān)鍵。非壽險精算運用多種方法，如鏈梯法、案均賠款法等，對未決賠款準(zhǔn)備金和未到期責(zé)任準(zhǔn)備金進行評估。合理的準(zhǔn)備金估計可以保證保險公司有足夠的資金來支付未來的賠款，應(yīng)對可能出現(xiàn)的風(fēng)險。如果準(zhǔn)備金估計不足，可能導(dǎo)致保險公司在面臨大量索賠時資金短缺，影響其信譽和生存能力。-再保險安排：再保險是保險公司分散風(fēng)險的重要手段。非壽險精算可以幫助保險公司確定合理的再保險策略，包括選擇合適的再保險方式（如成數(shù)再保險、溢額再保險、超額賠款再保險等）和分保比例。通過精算分析，評估再保險對保險公司風(fēng)險和收益的影響，使保險公司在分散風(fēng)險的同時，能夠保持合理的利潤水平。例如，對于巨災(zāi)風(fēng)險，保險公司可以通過購買超額賠款再保險，將超過一定額度的損失轉(zhuǎn)移給再保險人，降低自身的風(fēng)險暴露。-風(fēng)險管理決策支持：非壽險精算提供的各種風(fēng)險度量指標(biāo)和模型，如VaR、CVaR等，為保險公司的風(fēng)險管理決策提供了科學(xué)依據(jù)。保險公司可以根據(jù)這些指標(biāo)評估不同業(yè)務(wù)組合的風(fēng)險狀況，進行風(fēng)險的優(yōu)化配置。例如，通過分析不同險種的風(fēng)險貢獻，決定是否調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，增加或減少某些險種的承保規(guī)模。同時，精算模型還可以用于模擬不同風(fēng)險情景下保險公司的財務(wù)狀況，幫助管理層制定應(yīng)急預(yù)案，提高應(yīng)對風(fēng)險的能力。-監(jiān)管合規(guī)：在保險監(jiān)管日益嚴格的環(huán)境下，非壽險精算對于保險公司滿足監(jiān)管要求至關(guān)重要。監(jiān)管機構(gòu)通常要求保險公司按照規(guī)定的方法和標(biāo)準(zhǔn)進行風(fēng)險評估、準(zhǔn)備金計提等工作。非壽險精算可以確保保險公司的各項風(fēng)險管理措施符合監(jiān)管規(guī)定，避免因違規(guī)而受到處罰。2.分析當(dāng)前非壽險精算面臨的挑戰(zhàn)及應(yīng)對策略。答：當(dāng)前非壽險精算面臨著以下挑戰(zhàn)及相應(yīng)的應(yīng)對策略：挑戰(zhàn)：-數(shù)據(jù)質(zhì)量和可得性問題：隨著保險業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展和創(chuàng)新，數(shù)據(jù)的來源和類型日益復(fù)雜?？赡艽嬖跀?shù)據(jù)不準(zhǔn)確、不完整、不一致等問題，影響精算模型的準(zhǔn)確性和可靠性。同時，一些新興風(fēng)險領(lǐng)域的數(shù)據(jù)可能非常有限，難以進行有效的風(fēng)險評估。例如，對于網(wǎng)絡(luò)保險等新興業(yè)務(wù)，由于發(fā)展時間較短，缺乏足夠的歷史數(shù)據(jù)來準(zhǔn)確估計風(fēng)險。-風(fēng)險的復(fù)雜性增加：非壽險業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險越來越復(fù)雜，如巨災(zāi)風(fēng)險、氣候變化風(fēng)險、恐怖主義風(fēng)險等。這些風(fēng)險具有不確定性高、損失程度大、影響范圍廣等特點，傳統(tǒng)的精算模型可能無法準(zhǔn)確描述和評估這些風(fēng)險。-技術(shù)更新?lián)Q代快：信息技術(shù)的快速發(fā)展，如大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)在保險行業(yè)的應(yīng)用越來越廣泛。精算師需要不斷學(xué)習(xí)和掌握這些新技術(shù)，以適應(yīng)行業(yè)的發(fā)展需求。如果不能及時跟上技術(shù)發(fā)展的步伐，可能會導(dǎo)致精算工作效率低下，無法滿足市場競爭的要求。-市場競爭壓力：保險市場競爭激烈，保險公司為了爭奪市場份額，可能會降低費率、放寬承保條件等，這給精算工作帶來了挑戰(zhàn)。精算師需要在保證費率合理性的前提下，為公司制定具有競爭力的保險產(chǎn)品和策略。應(yīng)對策略：-加強數(shù)據(jù)管理：建立完善的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理體系，對數(shù)據(jù)進行清洗、驗證和整合，提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。同時，積極拓展數(shù)據(jù)來源，通過與外部機構(gòu)合作、利用互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)等方式獲取更多相關(guān)數(shù)據(jù)。對于新興風(fēng)險領(lǐng)域，可以采用專家判斷、情景分析等方法來彌補數(shù)據(jù)不足的問題。-創(chuàng)新精算模型：針對復(fù)雜風(fēng)險，開發(fā)和應(yīng)用更加先進的精算模型，如考慮風(fēng)險相關(guān)性的多元模型、基于情景模擬的動態(tài)模型等。結(jié)合物理學(xué)、氣象學(xué)等多學(xué)科知識，對巨災(zāi)風(fēng)險、氣候變化風(fēng)險等進行更準(zhǔn)確的評估