銀行從業(yè)資格考試新疆

單項選擇題（每題2分，共10題）1.商業(yè)銀行的核心負債比例，即核心負債與負債總額之比，不應(yīng)低于（）。A.20%B.30%C.60%D.80%2.下列不屬于商業(yè)銀行合規(guī)管理體系基本要素的是（）。A.合規(guī)風(fēng)險管理計劃B.合規(guī)管理部門的組織結(jié)構(gòu)和資源C.銀行盈利目標(biāo)D.合規(guī)政策3.關(guān)于商業(yè)銀行資本的描述，正確的是（）。A.銀行資本等于會計資本、監(jiān)管資本和經(jīng)濟資本之和B.經(jīng)濟資本是一種完全取決于銀行盈利大小的資本C.商業(yè)銀行的會計資本等于經(jīng)濟資本D.監(jiān)管資本是商業(yè)銀行必須持有資本的最低要求4.商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易或定價錯誤屬于（）。A.市場風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.聲譽風(fēng)險5.以下關(guān)于久期分析的缺陷的論述，不正確的是（）。A.久期分析只能反映利率的重新定價風(fēng)險，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險B.久期分析不能準(zhǔn)確反映利率較大波動幅度時頭寸價值的變動C.久期分析只描述了頭寸價值與利率變動的非線性變動D.久期分析只考慮了重新定價的時間，沒有考慮基準(zhǔn)風(fēng)險及利率變動對期權(quán)性風(fēng)險的影響6.下列關(guān)于信用風(fēng)險監(jiān)測的說法，正確的是（）。A.信用風(fēng)險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程B.信用風(fēng)險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風(fēng)險產(chǎn)生的遺留風(fēng)險的識別、分析C.當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后進行事后處理，比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險并進行補救對降低風(fēng)險損失的貢獻高D.信用風(fēng)險監(jiān)測要跟蹤已識別風(fēng)險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況7.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性B.負債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨鵆.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制D.全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理8.下列關(guān)于先進的風(fēng)險管理理念的說法，不正確的是（）。A.風(fēng)險管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險B.風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略C.風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段D.商業(yè)銀行應(yīng)充分了解所有風(fēng)險，建立和完善風(fēng)險控制機制，對不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度9.下列關(guān)于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)的說法，正確的是（）。A.衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的范圍B.屬于靜態(tài)指標(biāo)C.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率D.包括流動性風(fēng)險指標(biāo)10.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的說法，不正確的是（）。A.集中型風(fēng)險管理部門更適合于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行B.集中型風(fēng)險管理部門包括了風(fēng)險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認甚至模型創(chuàng)建等風(fēng)險管理核心要素C.分散型風(fēng)險管理部門自身需包含完善的風(fēng)險管理功能D.分散型風(fēng)險管理部門難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息答案：1.C2.C3.D4.B5.C6.D7.B8.A9.C10.C多項選擇題（每題2分，共10題）1.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險主要體現(xiàn)在（）。A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性B.為實現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷C.為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏D.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證2.市場風(fēng)險內(nèi)部模型的優(yōu)點包括（）。A.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值來表示B.能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進行比較和匯總C.使管理層能了解本行的市場風(fēng)險總體水平D.簡明易懂，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風(fēng)險總體水平3.下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是（）。A.風(fēng)險是指損失發(fā)生的不確定性B.風(fēng)險的大小可以用概率和影響程度來衡量C.風(fēng)險可以被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性D.風(fēng)險總是與損失相聯(lián)系4.商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程包括（）。A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險計量C.風(fēng)險監(jiān)測D.風(fēng)險控制5.下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有（）。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風(fēng)險承擔(dān)D.維持市場信心6.商業(yè)銀行常用的風(fēng)險識別方法有（）。A.高級計量法B.情景分析法C.制作風(fēng)險清單D.分解分析法7.下列關(guān)于久期缺口的說法，正確的有（）。A.當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強B.當(dāng)久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度小，流動性也隨之減弱C.當(dāng)久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響D.久期缺口的絕對值越大，利率變動對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值影響越大，對其流動性的影響也越顯著8.下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（）。A.信用風(fēng)險只有當(dāng)違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生B..對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險來源C.信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險9.下列關(guān)于風(fēng)險文化的說法，正確的是（）。A.風(fēng)險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值觀B.風(fēng)險文化由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成C.風(fēng)險文化是企業(yè)文化的重要組成部分，是商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營與可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)D.風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，對商業(yè)銀行的生存和發(fā)展至關(guān)重要10.下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，正確的是（）。A.流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險B.如果商業(yè)銀行的大量債權(quán)人在某一時刻同時要求兌現(xiàn)債權(quán)，商業(yè)銀行就可能面臨較大的流動性危機C.流動性風(fēng)險形成的原因單一，涉及范圍較小，通常被視為孤立的風(fēng)險D.流動性風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平答案：1.ABCD2.ABCD3.ABC4.ABCD5.ABD6.BCD7.ABCD8.C9.ABCD10.ABD判斷題（每題2分，共10題）1.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險。（）2.市場風(fēng)險主要包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險，這幾種風(fēng)險往往是相互交織，互相影響的。（）3.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征。（）4.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門保持相對獨立，并具有獨立的報告路線。（）5.商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動性和負債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險-收益平衡點。（）6.商業(yè)銀行法律/合規(guī)部門不需接受內(nèi)部審計部門的審計。（）7.風(fēng)險監(jiān)測和報告過程就是監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)，以及不可量化的風(fēng)險因素的變化和發(fā)展趨勢，再報告給銀行相關(guān)部門，過程比較簡單。（）8.風(fēng)險識別/分析是全面風(fēng)險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的基礎(chǔ)。（）9.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險管理的最終責(zé)任。（）10.經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的非預(yù)期損失。（）答案：1.×2.√3.×4.√當(dāng)5.√6.×7.×8.√9.×10.√簡答題（總4題，每題5分）1.簡述商業(yè)銀行風(fēng)險管理的基本流程。答：包括風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制。識別風(fēng)險類型等，計量風(fēng)險大小，監(jiān)測風(fēng)險動態(tài)，采取措施控制風(fēng)險。2.市場風(fēng)險有哪些特征？答：具有明顯系統(tǒng)性特征，多種風(fēng)險相互交織影響，如利率、匯率等風(fēng)險。受宏觀經(jīng)濟等多種因素作用，影響范圍廣。3.簡述信用風(fēng)險的主要形式。答：主要有違約風(fēng)險，即債務(wù)人不履行債務(wù)；結(jié)算風(fēng)險，交易對手無法按時結(jié)算等。還有信用評級下降等風(fēng)險。4.商業(yè)銀行資本的作用有哪些？答：為銀行提供融資，吸收消化損失，維持市場信心，限制業(yè)務(wù)過度擴張和風(fēng)險承擔(dān)。討論題（總4題，每題5分）1.如何加強商業(yè)銀行的風(fēng)險管理文化建設(shè)？答：強化理念灌輸，通過培訓(xùn)等讓員工理解風(fēng)險文化。完善制度保障，將風(fēng)險文化融入制度。領(lǐng)導(dǎo)帶頭示范，營造良好風(fēng)險文化氛圍。2.分析當(dāng)前新疆銀行業(yè)面臨的主要風(fēng)險及應(yīng)對策略。答：主要風(fēng)險有信用風(fēng)險等。應(yīng)對策略是