計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)考試題單項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分）1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要研究的對(duì)象是？A.經(jīng)濟(jì)理論B.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象之間的數(shù)量關(guān)系C.經(jīng)濟(jì)政策D.經(jīng)濟(jì)歷史2.在回歸分析中，如果殘差圖中顯示有明顯的非線性模式，這可能意味著？A.回歸方程設(shè)定正確B.存在多重共線性C.回歸方程可能遺漏了重要的解釋變量D.存在異方差性3.時(shí)間序列分析中，自相關(guān)函數(shù)（ACF）用于衡量？A.當(dāng)前值與過(guò)去值之間的線性關(guān)系B.當(dāng)前值與未來(lái)值之間的線性關(guān)系C.殘差之間的線性關(guān)系D.解釋變量與被解釋變量之間的線性關(guān)系4.假設(shè)檢驗(yàn)中，第一類錯(cuò)誤是指？A.拒絕了實(shí)際上成立的原假設(shè)B.接受了實(shí)際上不成立的原假設(shè)C.未能拒絕實(shí)際上成立的原假設(shè)D.拒絕了實(shí)際上不成立的備擇假設(shè)5.OLS（最小二乘法）估計(jì)量的線性性質(zhì)指的是？A.解釋變量的線性組合B.被解釋變量的線性組合C.估計(jì)參數(shù)是解釋變量的線性函數(shù)D.估計(jì)參數(shù)是被解釋變量的線性函數(shù)6.多重共線性對(duì)OLS估計(jì)量的影響不包括？A.估計(jì)量的方差增大B.估計(jì)量的無(wú)偏性受影響C.估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤增大D.參數(shù)估計(jì)值可能不穩(wěn)定7.在進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)前，通常需要檢驗(yàn)時(shí)間序列的？A.單位根B.平穩(wěn)性C.正態(tài)性D.異方差性8.ARIMA模型中的“I”代表？A.自回歸項(xiàng)B.移動(dòng)平均項(xiàng)C.差分項(xiàng)D.季節(jié)項(xiàng)9.在格蘭杰因果檢驗(yàn)中，拒絕原假設(shè)意味著？A.X是Y的格蘭杰原因B.Y是X的格蘭杰原因C.X和Y之間存在雙向因果關(guān)系D.X和Y之間不存在因果關(guān)系10.虛擬變量在回歸模型中的主要作用是？A.表示時(shí)間序列的趨勢(shì)B.表示分類變量的影響C.調(diào)整異方差性D.檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷姆€(wěn)健性多項(xiàng)選擇題（每題4分，共40分）1.下列哪些屬于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的基本假設(shè)？A.線性關(guān)系假設(shè)B.正態(tài)分布假設(shè)C.無(wú)多重共線性假設(shè)D.同方差性假設(shè)E.誤差項(xiàng)獨(dú)立同分布假設(shè)2.在進(jìn)行回歸分析時(shí)，以下哪些步驟是必要的？A.確定回歸模型的形式B.收集并整理數(shù)據(jù)C.進(jìn)行參數(shù)估計(jì)D.對(duì)模型進(jìn)行診斷和檢驗(yàn)E.預(yù)測(cè)未來(lái)值3.時(shí)間序列數(shù)據(jù)的特性包括？A.趨勢(shì)性B.季節(jié)性C.周期性D.隨機(jī)性E.平穩(wěn)性4.下列哪些方法可以用于檢驗(yàn)異方差性？A.BP檢驗(yàn)B.White檢驗(yàn)C.Durbin-Watson檢驗(yàn)D.Goldfeld-Quandt檢驗(yàn)E.F檢驗(yàn)5.多元線性回歸模型中，多重共線性可能導(dǎo)致的后果有？A.參數(shù)估計(jì)量不穩(wěn)定B.參數(shù)估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤增大C.參數(shù)估計(jì)量失去無(wú)偏性D.R2值接近1但模型預(yù)測(cè)效果不佳E.殘差圖中出現(xiàn)非線性模式6.虛擬變量在回歸模型中的應(yīng)用場(chǎng)景包括？A.性別對(duì)收入的影響B(tài).行業(yè)對(duì)利潤(rùn)率的影響C.時(shí)間趨勢(shì)分析D.地區(qū)差異分析E.政策變化的影響7.在進(jìn)行時(shí)間序列預(yù)測(cè)時(shí)，常用的模型包括？A.AR模型B.MA模型C.ARIMA模型D.VAR模型E.LS模型8.下列哪些因素可能影響回歸模型的預(yù)測(cè)精度？A.樣本量的大小B.解釋變量的選擇C.模型的設(shè)定形式D.數(shù)據(jù)的測(cè)量誤差E.參數(shù)的估計(jì)方法9.在進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn)時(shí)，需要注意的問(wèn)題包括？A.選擇合適的滯后階數(shù)B.數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性C.模型的設(shè)定形式D.檢驗(yàn)結(jié)果的穩(wěn)健性E.樣本量的大小10.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中的應(yīng)用領(lǐng)域包括？A.宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)與政策分析B.金融市場(chǎng)分析與風(fēng)險(xiǎn)管理C.企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策與績(jī)效評(píng)估D.勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)與收入分配研究E.資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)研究判斷題（每題2分，共20分）1.OLS估計(jì)量在所有線性無(wú)偏估計(jì)量中具有最小方差。2.如果殘差圖中顯示殘差隨機(jī)分布，則表明回歸模型設(shè)定正確。3.多重共線性會(huì)導(dǎo)致參數(shù)估計(jì)量的符號(hào)與實(shí)際經(jīng)濟(jì)意義相反。4.時(shí)間序列數(shù)據(jù)一定是非平穩(wěn)的。5.在進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)之前，必須先對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行差分處理。6.ARIMA模型可以捕捉時(shí)間序列數(shù)據(jù)的所有特征。7.Durbin-Watson檢驗(yàn)用于檢驗(yàn)殘差之間的自相關(guān)性。8.在進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn)時(shí)，如果拒絕了原假設(shè)，則可以確定存在因果關(guān)系。9.虛擬變量只能用于表示二元分類變量。10.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型只能用于預(yù)測(cè)，不能用于解釋經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。填空題（每題2分，共20分）1.在回歸分析中，如果解釋變量之間存在高度相關(guān)性，則可能導(dǎo)致______問(wèn)題。2.時(shí)間序列分析中，______檢驗(yàn)用于判斷一個(gè)時(shí)間序列是否為平穩(wěn)序列。3.OLS估計(jì)量的三個(gè)基本性質(zhì)是______、______和有效性。4.在進(jìn)行異方差性檢驗(yàn)時(shí)，如果BP檢驗(yàn)的P值小于顯著性水平，則拒絕______假設(shè)。5.ARIMA(p,d,q)模型中，d表示對(duì)時(shí)間序列進(jìn)行______次差分。6.格蘭杰因果檢驗(yàn)的原假設(shè)是______。7.在多元線性回歸模型中，R2表示模型解釋了被解釋變量變動(dòng)的______比例。8.虛擬變量在回歸模型中的主要作用是表示______的影響。9.如果一個(gè)時(shí)間序列的均值和方差在時(shí)間上保持不變，且任意兩個(gè)時(shí)期之間的協(xié)方差僅與這兩時(shí)期的間隔長(zhǎng)度有關(guān)，則該時(shí)間序列是______的。10.在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中，如果誤差項(xiàng)存在序列相關(guān)性，則可能導(dǎo)致參數(shù)估計(jì)量的______增大。答案：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題1.B2.C3.A4.A5.C6.B7.A8.C9.A10.B多項(xiàng)選擇題1.ABDE2.ABCD3.ABCD4.ABD5.ABD6.ABCD7.ABCD8.ABCDE9.ABDE10.ABCDE判斷題1.對(duì)2.錯(cuò)3