基于層次分析法的Z銀行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)分析案例目錄TOC\o"1-3"\h\u864基于層次分析法的Z銀行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)分析案例 176531.1層次分析法原理 1131131.1.1層次分析法簡(jiǎn)介 1222801.1.2層次分析法步驟 1186671.2基于層次分析法的Z銀行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析 33201.2.1建立層次結(jié)構(gòu)模型 3318631.2.2構(gòu)建判斷矩陣 4295971.2.3權(quán)重確認(rèn) 549841.2.4信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)綜合評(píng)分 894611.2.5信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果分析 11231741.3Z銀行信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)評(píng)價(jià)和與同行業(yè)對(duì)比 111.1層次分析法原理1.1.1層次分析法簡(jiǎn)介層次分析法是主要用于解決復(fù)雜問(wèn)題中多個(gè)影響因素判別的系統(tǒng)分析方法，首先將對(duì)決策有影響的因素分析出來(lái)，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，形成多個(gè)目標(biāo)或準(zhǔn)則，后續(xù)分解為多指標(biāo)層次，最終將相關(guān)因素分解成為目標(biāo)層、準(zhǔn)則層和方案層三個(gè)不同的層次。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是將一個(gè)復(fù)雜的問(wèn)題分解成多個(gè)子問(wèn)題，將多個(gè)子問(wèn)題按照類別劃分為一個(gè)層級(jí)，以此類推，最終將問(wèn)題變成兩兩比較的形式進(jìn)行定量分析。對(duì)歸屬于不同層次的影響因素構(gòu)建判斷矩陣，分別計(jì)算出各影響因素的占比權(quán)重，最后加權(quán)計(jì)算出影響因素占總目標(biāo)的權(quán)重，最終進(jìn)行科學(xué)合理的判斷。層次結(jié)構(gòu)模型構(gòu)建能夠?qū)τ绊懸蛩氐膶蛹?jí)關(guān)系進(jìn)行說(shuō)明，那么對(duì)這些重要的影響因素進(jìn)行量化分析，將同一層次下目標(biāo)要素間進(jìn)行兩兩比較，數(shù)量化兩要素間的重要程度，需要構(gòu)建判斷矩陣，分別計(jì)算出該層次因素相較于上一層次因素的權(quán)重占比，再通過(guò)加權(quán)計(jì)算出所有因素在最終目標(biāo)層中的權(quán)重占比，一般而言最終權(quán)重占比最大的方案即篩選為最優(yōu)方案。層次分析法將定量分析與定性分析有機(jī)結(jié)合，該辦法的優(yōu)勢(shì)在于能夠量化依賴主觀、難以定量描述的決策問(wèn)題，可以適用于多層次多目標(biāo)的綜合決策，因此該方法可以運(yùn)用到Z銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)中。1.1.2層次分析法步驟（1）構(gòu)建判斷矩陣根據(jù)層次分析法的分析模型，構(gòu)建矩陣就是為了對(duì)要素進(jìn)行兩兩比較。在不同決策者看來(lái)，準(zhǔn)則層中的各元素在相對(duì)于目標(biāo)衡量時(shí)所占比重不同，那么對(duì)要素進(jìn)行兩兩比較時(shí)重要性程度認(rèn)知不同，因此需要構(gòu)造對(duì)要素的兩兩判斷矩陣，對(duì)要素的重要性進(jìn)行綜合評(píng)判。判斷矩陣中的要素表示同一指標(biāo)層中某一指標(biāo)相比另一指標(biāo)的重要性程度。如某層有n個(gè)指標(biāo)，即（A1，A2，A3...An），Aij表示Ai對(duì)Aj的重要程度，為了使重要性結(jié)果的進(jìn)行量化，本文使用1-9的分值進(jìn)行賦值，具體如下表4-1所示：表4-1判斷矩陣標(biāo)度及含義表標(biāo)度Aij相關(guān)含義1兩個(gè)指標(biāo)具有同等的重要性3兩個(gè)指標(biāo)相比，Ai比Aj稍重要5兩個(gè)指標(biāo)相比，Ai比Aj明顯重要7兩個(gè)指標(biāo)相比，Ai比Aj強(qiáng)烈重要9兩個(gè)指標(biāo)相比，Ai比Aj絕對(duì)重要2、4、6、8介于上述兩相鄰等級(jí)的中間值倒數(shù)相應(yīng)兩因素交換次序比較的重要性（2）測(cè)算權(quán)重系數(shù)構(gòu)建判斷矩陣后，計(jì)算出各層級(jí)因素的權(quán)重占比，并進(jìn)行一致性檢驗(yàn)。計(jì)算出一層因素對(duì)其上一層因素的權(quán)重占比，從而計(jì)算出指標(biāo)層各因素對(duì)于總目標(biāo)的比例，因此計(jì)算出準(zhǔn)則層的對(duì)于上層因素的權(quán)重，并將該層下的權(quán)重推算出指標(biāo)層對(duì)總目標(biāo)的權(quán)重。由于兩兩比較的要素存在主觀性，需要對(duì)計(jì)算出的權(quán)重進(jìn)行一致性檢驗(yàn)，如果偏離性過(guò)大則認(rèn)定選取的指標(biāo)比較程度不太合理，因此需要利用計(jì)算結(jié)果去進(jìn)行判斷矩陣的一致性檢驗(yàn)。首先要計(jì)算出每個(gè)比較矩陣的最大特征值和對(duì)應(yīng)的W量，計(jì)算步驟如下：對(duì)判斷矩陣的每一列進(jìn)行歸一化，即：各列歸一化后的判斷矩陣按行求和，即：之后再對(duì)向量ai進(jìn)行歸一化，得到的權(quán)重向量wi，即：計(jì)算出判斷矩陣的最大特征值，即：（3）一致性檢驗(yàn)進(jìn)行一致性檢驗(yàn)需要計(jì)算出一致性指標(biāo)和隨機(jī)性一致性比率，如果一致性檢驗(yàn)結(jié)果在合理范圍內(nèi)，則說(shuō)明判斷矩陣合理，否則需要修改判斷矩陣來(lái)取得更為科學(xué)的權(quán)重結(jié)果。具體檢驗(yàn)步驟如下：一致性指標(biāo)CI來(lái)衡量判斷矩陣特性向量的偏離度，即：對(duì)于平均一致性指標(biāo)RI，通過(guò)隨機(jī)判斷矩陣特征值的反復(fù)試驗(yàn)，得到公允取值如表4-2所示：表4-2隨機(jī)一致性RI表階數(shù)123456RI000.520.891.121.26通過(guò)判斷矩陣的CI值與同階的RI值的比率，可以計(jì)算出隨機(jī)一致性比率CR。當(dāng)隨機(jī)一致性比率CR≦0.1時(shí)，表示計(jì)算結(jié)果在合理范圍內(nèi)，判斷矩陣的不一致程度可以接受，檢驗(yàn)通過(guò)，反之則認(rèn)為判斷矩陣未通過(guò)一致性檢驗(yàn)，需要進(jìn)行修正調(diào)整。1.2基于層次分析法的Z銀行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析1.2.1建立層次結(jié)構(gòu)模型為進(jìn)行有效的層次分析，需要對(duì)影響信用風(fēng)險(xiǎn)的因素進(jìn)行選擇，建立起層次結(jié)構(gòu)，依照以下依據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)因素的選擇：一是根據(jù)國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述，整理出文獻(xiàn)中關(guān)于對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)因素的研究成果，其中營(yíng)運(yùn)能力、還款能力、信用記錄、經(jīng)濟(jì)環(huán)境等的研究較多，為風(fēng)險(xiǎn)影響因素的選擇提供參考；二是結(jié)合Z銀行現(xiàn)有的審核標(biāo)準(zhǔn)，除文獻(xiàn)中涉及的影響因素外，擔(dān)保質(zhì)量、資產(chǎn)流動(dòng)性、征信記錄、利率定價(jià)、員工業(yè)務(wù)能力等也是信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)考慮的因素。綜合以上兩點(diǎn)并征詢專家意見(jiàn)，總結(jié)出對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生影響的因素：其中一級(jí)指標(biāo)包括4個(gè)方面，主要指借款人財(cái)務(wù)狀況、借款人信用狀況、城商行內(nèi)部環(huán)境及外部宏觀環(huán)境等；二級(jí)指標(biāo)包括14項(xiàng)具體的風(fēng)險(xiǎn)因素。具體如表4-3所示。表4-3Z信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系評(píng)價(jià)指標(biāo)表目標(biāo)層一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)Z銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系A(chǔ)1借款人財(cái)務(wù)狀況B1營(yíng)運(yùn)能力F11償債能力F12擔(dān)保質(zhì)量F13資產(chǎn)流動(dòng)性F14借款人信用狀況B2還款意愿F21征信記錄F22社會(huì)評(píng)價(jià)F23城商行內(nèi)部環(huán)境B3信貸流程F31管理制度F32利率定價(jià)F33員工素質(zhì)F34外部宏觀環(huán)境B4信用環(huán)境F41區(qū)域經(jīng)濟(jì)F42地方政策F43借款人財(cái)務(wù)狀況B1。Z銀行通過(guò)對(duì)借款人財(cái)務(wù)狀況的了解，掌握借款人資產(chǎn)流動(dòng)性、償債能力、擔(dān)保質(zhì)量以及營(yíng)運(yùn)能力等方面的能力。從實(shí)踐來(lái)看，Z銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理受上述指標(biāo)的影響，主要體現(xiàn)在：借款人的資產(chǎn)能夠保持較高的流動(dòng)性，那么銀行提供的信貸資金所面臨的風(fēng)險(xiǎn)較??；信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)隨著償債能力的提高而降低，在借款人具備較強(qiáng)的償債能力，則銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)較??；借款人的經(jīng)營(yíng)水平和營(yíng)運(yùn)能力也會(huì)直接影響到銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，包括應(yīng)收賬款、存貨周轉(zhuǎn)、生產(chǎn)成本等；擔(dān)保質(zhì)量也對(duì)貸款資金的安全產(chǎn)生重要影響，借款人的擔(dān)保質(zhì)量越高，那么銀行所面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)就越小。借款人信用狀況B2。評(píng)價(jià)借款人的信用狀況主要從還款意愿、征信記錄以及社會(huì)評(píng)價(jià)三個(gè)方面考慮。首先是還款意愿，借款人的還款意愿主要受到主觀還款意愿和實(shí)際還款能力的影響；其次是征信記錄，銀行在貸款調(diào)查時(shí)特別注重借款的征信記錄，特別是信用類貸款的審查上；最后是社會(huì)評(píng)價(jià)，包括工作單位、村居委會(huì)以及周圍群眾或者同事領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)等。城商行內(nèi)部環(huán)境B3。除了與借款人有關(guān)的因素會(huì)影響的信用風(fēng)險(xiǎn)外，銀行自身的內(nèi)部環(huán)境也是主要的影響因素，其影響主要體現(xiàn)在信貸流程、管理制度、利率定價(jià)、員工素質(zhì)等方面。其中信貸流程是指信貸業(yè)務(wù)的全流程，包括貸款前、中、后等各個(gè)環(huán)節(jié)；管理制度包括績(jī)效考核、合規(guī)文化建設(shè)、政策方針等；利率定價(jià)是指貸款利率形成機(jī)制、議價(jià)能力、差異化定價(jià)等方面；員工素質(zhì)指的是業(yè)務(wù)素養(yǎng)、專業(yè)能力、職業(yè)道德等方面。外部宏觀環(huán)境B4。就Z銀行而言，其影響的主要因素包括信用環(huán)境、區(qū)域經(jīng)濟(jì)、地方政策等。1.2.2構(gòu)建判斷矩陣在明確信用風(fēng)險(xiǎn)影響因素后，為了對(duì)影響因素能夠進(jìn)行有效識(shí)別，本文在研究過(guò)程中邀請(qǐng)8位專家組成專家小組。專家小組以該行管理層成員為主，其中包括：地方金融監(jiān)管局銀行保險(xiǎn)科副科長(zhǎng)1人、分行普惠金融部副總經(jīng)理1人、分行零售業(yè)務(wù)部總經(jīng)理1人、分行授信管理部總經(jīng)理1人、分行合規(guī)管理部副總經(jīng)理1人、分行營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理1人、分行營(yíng)業(yè)部客戶經(jīng)理1人、分行授信管理部員工1人。專家為各個(gè)指標(biāo)進(jìn)行兩兩比較打分，判斷各指標(biāo)層指標(biāo)間的重要程度，最后按照取眾數(shù)的方法進(jìn)行處理后，判斷矩陣如下：對(duì)一級(jí)指標(biāo)層判斷矩陣如表4-4所示：表4-4A1-B間判斷矩陣A1B1B2B3B4B11322B21/311/31/2B31/2312B41/221/21對(duì)二級(jí)指標(biāo)層判斷矩陣見(jiàn)表4-5、4-6、4-7、4-8：表4-5B1-F間判斷矩陣B1F11F12F13F14F1111/31/21/3F123121/2F1321/211/2F143221表4-6B2-F間判斷矩陣B2F21F23F2112F2222F231/21表4-7B3-F間判斷矩陣B3F31F32F33F34F311232F321/2122F331/31/211/2F341/21/221表4-8B4-F間判斷矩陣B4F41F42F43F41132F421/311/2F431/2211.2.3權(quán)重確認(rèn)構(gòu)建判斷矩陣后，再進(jìn)行指標(biāo)權(quán)重測(cè)算和一致性檢驗(yàn)。由于各指標(biāo)層的指標(biāo)計(jì)算方法和過(guò)程相同，本文僅羅列對(duì)一級(jí)指標(biāo)層的計(jì)算過(guò)程，其余指標(biāo)直接展示計(jì)算結(jié)果。根據(jù)公式：將一級(jí)指標(biāo)層判斷矩陣每一列作歸一化處理，得到矩陣：A1=根據(jù)公式：將歸一后的判斷矩陣按行求和，得到：M=根據(jù)公式：再對(duì)M進(jìn)行歸一化處理，得到：A1=即A1-B間判斷矩陣各指標(biāo)的權(quán)重:W=(0.412，0.108,0.293,0.187）。根據(jù)公式進(jìn)行一致性校驗(yàn)：可得根據(jù)公式：可得CI=0.024根據(jù)公式：查詢隨機(jī)一致性RI表可知，當(dāng)n=4時(shí)，RI=0.89可得檢驗(yàn)系數(shù)CR=0.027。CR=0.027<0.1，說(shuō)明一致性通過(guò)，A1-B判斷矩陣有效。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的二級(jí)指標(biāo)判斷矩陣權(quán)重及一致性檢驗(yàn)結(jié)果如下表4-9：表4-9B-F間判斷矩陣權(quán)重系數(shù)及一致性校驗(yàn)結(jié)果項(xiàng)目B1-FB2-FB3-FB4-F判斷矩陣權(quán)重1.0953.0531.0893.0151.4423.0781.1023.0041.0723.0301.0603.0083.735-1.035-1.0863.0541.0713.009CR0.0320.0520.0270.009結(jié)論以上CR均小于0.1，一致性通過(guò)經(jīng)過(guò)一致性檢驗(yàn)，信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的一級(jí)指標(biāo)判斷矩陣及二級(jí)指標(biāo)判斷矩陣均具有可信度。匯總各級(jí)權(quán)重指標(biāo)，如表4-10所示：表4-10信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重表目標(biāo)層一級(jí)指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)權(quán)重二級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)權(quán)重Z銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系A(chǔ)1借款人財(cái)務(wù)狀況B10.412營(yíng)運(yùn)能力F110.106償債能力F120.264擔(dān)保質(zhì)量F130.185資產(chǎn)流動(dòng)性F140.445借款人信用狀況B20.108還款意愿F210.312征信記錄F220.490社會(huì)評(píng)價(jià)F230.198城商行內(nèi)部環(huán)境B30.293信貸流程F310.417管理制度F320.269利率定價(jià)F330.121員工素質(zhì)F340.193外部宏觀環(huán)境B40.187信用環(huán)境F410.539區(qū)域經(jīng)濟(jì)F420.164地方政策F430.2971.2.4信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)綜合評(píng)分模糊綜合評(píng)價(jià)法是基于模糊數(shù)學(xué)進(jìn)行的一種綜合評(píng)級(jí)方法，根據(jù)隸屬度理論將定性分析轉(zhuǎn)化成定量分析，對(duì)受到制約因素的對(duì)象或事物做出總體評(píng)價(jià)，適合解決各種非確定性問(wèn)題。主要有以下幾個(gè)步驟：（1）確定綜合評(píng)價(jià)的要素，即上一章確定的各級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)；（2）構(gòu)建綜合評(píng)價(jià)的評(píng)語(yǔ)集；（3）建立模糊關(guān)系矩陣，確定隸屬度；（4）明確評(píng)價(jià)要素的權(quán)重，計(jì)算分值。模糊綜合評(píng)價(jià)值的計(jì)算是由隸屬度及其權(quán)重確定的，其計(jì)算公式：Q=R×K。其中，R：隸屬度的模糊矩陣。K：要素評(píng)價(jià)的體現(xiàn)分值集。V={V1，V2，V3，V4，V5}={很小，比較小，中等，比較大，很大}，評(píng)語(yǔ)集對(duì)應(yīng)的數(shù)值集N＝{N1，N2，N3，N4，N5}，通常情況下，風(fēng)險(xiǎn)因素的評(píng)語(yǔ)集可以分為很大（8.5-10）、大（7-8.4）、中等（5.5-6.9）、較小（3.5-5.4）和很?。?-3.4）五個(gè)等級(jí)，需要注意的是，如果數(shù)據(jù)在兩個(gè)級(jí)別之間，則應(yīng)用前一個(gè)級(jí)別。第一步，計(jì)算二級(jí)指標(biāo)評(píng)價(jià)值。根據(jù)以下公式可得：=×第二步：計(jì)算一級(jí)指標(biāo)評(píng)價(jià)值。根據(jù)二級(jí)指標(biāo)權(quán)重和二級(jí)指標(biāo)評(píng)價(jià)值可計(jì)算得出結(jié)果。具體公式如下：=×=××為保持研究的一貫性，對(duì)Z銀行信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，確定的評(píng)價(jià)要素為上文的一級(jí)指標(biāo)要素和二級(jí)指標(biāo)要素。Z銀行信用風(fēng)險(xiǎn)因素的影響效果，被分為五個(gè)等級(jí)：風(fēng)險(xiǎn)極高、風(fēng)險(xiǎn)較高、風(fēng)險(xiǎn)一般、風(fēng)險(xiǎn)較低和風(fēng)險(xiǎn)極低，對(duì)應(yīng)的分值集如表4-11所示：（評(píng)價(jià)得分區(qū)域，不包含最高值。如6-8，不含8）表4-11信用風(fēng)險(xiǎn)影響效果判定類型及得分標(biāo)準(zhǔn)表評(píng)分等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)極高風(fēng)險(xiǎn)較高風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)較低風(fēng)險(xiǎn)極低評(píng)價(jià)得分8-106-84-62-40-2體現(xiàn)值97531評(píng)價(jià)結(jié)果影響極高影響較高影響一般影響較低影響極低建立模糊關(guān)系矩陣，確定指標(biāo)的隸屬度。隸屬度，即選擇某指標(biāo)的人數(shù)占總?cè)藬?shù)的比重。通過(guò)對(duì)Z銀行前臺(tái)業(yè)務(wù)人員發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷，統(tǒng)計(jì)各級(jí)指標(biāo)的隸屬度。為保證隸屬度的有效性，問(wèn)卷發(fā)放對(duì)象包含：支行行長(zhǎng)、客戶經(jīng)理、零售管理部審批經(jīng)理，在對(duì)回收的42份問(wèn)卷進(jìn)行各指標(biāo)隸屬度統(tǒng)計(jì)，如表4-12所示：表4-12Z銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)隸屬度統(tǒng)計(jì)表目標(biāo)層一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)隸屬度風(fēng)險(xiǎn)極高風(fēng)險(xiǎn)較高風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)較低風(fēng)險(xiǎn)極低Z銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系A(chǔ)1借款人財(cái)務(wù)狀況B1營(yíng)運(yùn)能力F110.1380.1790.4310.2280.024償債能力F120.6750.2600.0570.0080.000擔(dān)保質(zhì)量F130.0890.1540.3170.3980.041資產(chǎn)流動(dòng)性F140.4720.4150.0730.0410.000借款人信用狀況B2還款意愿F210.0890.3010.4390.1540.016征信記錄F220.6590.2030.0890.0490.000社會(huì)評(píng)價(jià)F230.0570.2600.3740.2680.041城商行內(nèi)部環(huán)境B3信貸流程F310.4390.3010.1710.0730.016管理制度F320.5120.2760.1710.0730.016利率定價(jià)F330.0650.1540.3330.4230.024員工素質(zhì)F340.1710.2360.3580.2200.016外部宏觀環(huán)境B4信用環(huán)境F410.1870.3820.2930.1140.024區(qū)域經(jīng)濟(jì)F420.1220.2030.3820.2680.024地方政策F430.1380.1950.3410.3090.016最后，測(cè)算模糊綜合評(píng)價(jià)值。借款人財(cái)務(wù)狀況B1及其二級(jí)指標(biāo)為例進(jìn)行驗(yàn)算：二級(jí)指標(biāo)評(píng)價(jià)值（營(yíng)運(yùn)能力F11）的評(píng)價(jià)值：=（0.1380.1790.4310.2280.024）×=5.358同樣的方法，計(jì)算出償債能力F12、擔(dān)保質(zhì)量F13、資產(chǎn)流動(dòng)性F14評(píng)價(jià)值分別為：=8.203=1.707=7.634=5.358×0.106＋8.203×0.264＋1.707×0.185＋7.634×0.445=7.002以此類推，計(jì)算出所有指標(biāo)的評(píng)價(jià)值，得到表4-13：表4-13信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)評(píng)價(jià)值表目標(biāo)層目標(biāo)層評(píng)價(jià)值一級(jí)指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)權(quán)重一級(jí)指標(biāo)評(píng)價(jià)值二級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)權(quán)重二級(jí)指標(biāo)評(píng)價(jià)值Z銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系A(chǔ)16.627借款人財(cái)務(wù)狀況B10.4127.002營(yíng)運(yùn)能力F110.1065.358償債能力F120.2648.203擔(dān)保質(zhì)量F130.1851.707資產(chǎn)流動(dòng)性F140.4457.634借款人信用狀況B20.1086.634還款意愿F210.3125.585征信記錄F220.4907.943社會(huì)評(píng)價(jià)F230.1985.049城商行內(nèi)部環(huán)境B30.2936.649信貸流程F310.4177.146管理制度F320.2697.504利率定價(jià)F330.1211.626員工素質(zhì)F340.1935.650外部宏觀環(huán)境B40.1875.760信用環(huán)境F410.5396.187區(qū)域經(jīng)濟(jì)F420.1645.260地方政策F430.2975.260根據(jù)計(jì)算，該行綜合風(fēng)險(xiǎn)得分6.627分，分值處于風(fēng)險(xiǎn)較高區(qū)間，說(shuō)明該行信貸業(yè)務(wù)整體面臨著較高的風(fēng)險(xiǎn)隱患，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)的防范措施。從一級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)來(lái)看，借款人財(cái)務(wù)狀況B1風(fēng)險(xiǎn)最大，得分為7.002分；其次是城商行內(nèi)部環(huán)境B3，得分為6.649分；然后是借款人信用狀況B2，得分為6.634分；最后是外部宏觀環(huán)境B4，得分為5.760分。1.2.5信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果分析通過(guò)上一節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果可知，借款人財(cái)務(wù)狀況B1的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果是7.002，風(fēng)險(xiǎn)最高，可知Z銀行信用風(fēng)險(xiǎn)中借款人財(cái)務(wù)狀況的風(fēng)險(xiǎn)最高。其中，償債能力F12的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果是8.203，資產(chǎn)流動(dòng)性F14的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果是7.634，營(yíng)運(yùn)能力F11的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果是5.358，擔(dān)保質(zhì)量F13的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果是1.707?？芍猌銀行在辦理信貸業(yè)務(wù)對(duì)借款方財(cái)務(wù)狀況的審核不夠嚴(yán)格。城商行內(nèi)部環(huán)境B3的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果是6