2026年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理考試題庫500道第一部分單選題(500題)1、商業(yè)銀行可以采取()措施進行操作風險緩釋。

A.放棄衍生產品創(chuàng)新

B.外包數據備份業(yè)務

C.實行差錯率考核

D.改變市場定位

【答案】：B2、監(jiān)事會向（）報告監(jiān)督情況。

A.董事會

B.高級管理層

C.股東大會

D.風險管理部門

【答案】：C3、（2020年真題）下列法律法規(guī)或管理要求，不屬于我國商業(yè)銀行監(jiān)事會履行職責的依據的是（）

A.本行章程

B.《巴賽爾協議Ⅲ》

C.《公司法》

D.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》

【答案】：B4、鍋爐安裝的坐標允許偏差是（）。

A.5mm

B.10mm

C.±5mm

D.±10mm

【答案】：B5、下列關于聲譽風險的說法，錯誤的是()。

A.聲譽風險的損害有時甚至是致命的損害

B.社會責任感與聲譽風險無關

C.聲譽風險應按照聲譽風險因素的影響程度和緊迫性來排序

D.具有建設性的聲譽危機處理方法是化敵為友

【答案】：B6、下列關于風險管理策略的說法中，正確的是()。

A.風險分散是指“將所有的雞蛋放在同一個籃子里”

B.風險補償是指事前(損失發(fā)生以前)對所承擔的風險進行價格補償

C.風險轉移只能是保險轉移

D.風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

【答案】：B7、根據全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備是（）。

A.一般準備

B.特種準備

C.專項準備

D.外匯準備

【答案】：A8、（2018年真題）關于風險管理和商業(yè)銀行的關系，下列說法中錯誤的是（）。

A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B.風險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經營模式

C.風險管理是能夠為商業(yè)銀行風險管理技術提供依據，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務模式

D.風險管理水平體現了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現代金融監(jiān)管的迫切需求

【答案】：C9、因歧視及差別待遇導致的損失事件屬于操作風險中的（）。

A.外部欺詐事件

B.內部欺詐事件

C.就業(yè)制度和工作場所安全事件

D.客戶、產品和業(yè)務活動事件

【答案】：C10、（）是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現商業(yè)銀行所面臨的風險種類和性質。

A.感知風險

B.識別風險

C.分析風險

D.評估風險

【答案】：A11、商業(yè)銀行發(fā)放貸款時，未嚴格執(zhí)行先落實抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風險狀態(tài)，此類風險事件屬于（）類別。

A.法律風險

B.市場風險

C.流動性風險

D.操作風險

【答案】：D12、下列屬于法人信貸業(yè)務的是（）。

A.貼現業(yè)務

B.賬戶管理

C.現金庫箱

D.會計核算

【答案】：A13、如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為1200億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為100億元，那么該銀行的流動性需求是()億元。

A.400

B.600

C.800

D.1000

【答案】：D14、()是深入理解各種風險內在的風險因素。

A.分析風險

B.感知風險

C.風險識別

D.風險測量

【答案】：A15、企業(yè)管理層是（）。

A.其管理從投標開始止于結算的全過程，著眼于體現效益中心的管理職能

B.其管理以企業(yè)確定的施工成本為目標，體現現場生產成本控制中心的管理職能

C.其管理以企業(yè)確定的項目成本為目標，體現現場生產成本控制中心的監(jiān)理職能

D.其管理從投標開始止于結算的全過程，著眼于體現效益中心的監(jiān)督職能

【答案】：A16、操作風險損失事件分類共有()分類。

A.一級、二級、四級

B.二級、四級、六級

C.一級、二級、三級

D.二級、三級、四級

【答案】：C17、下列關于監(jiān)管資本的說法，正確的是()

A.監(jiān)管資本包括一級資本和其他資本

B.一級資本包括核心一級資本和其他一級資本

C.未分配利潤屬于其他一級資本

D.一般風險準備不屬于核心一級資本

【答案】：B18、某銀行合格優(yōu)質流動性資產為8000萬元，未來30日現金凈流出量為7000萬元，則流動性覆蓋率為（）。

A.114.29％

B.112％

C.127％

D.132％

【答案】：A19、外債總額與國民生產總值之比反映一國長期的外債負擔情況，一的限度是()，高于這個限度說明外債負擔過重。

A.10％～15％

B.15％～20％

C.20％～25％

D.25％～30％

【答案】：C20、甲公司總承包某超高層五星級酒店工程，并將其中的機電安裝工程分包給乙公司完成，其電力供應的干線為電力電纜，電力電纜從地下一層的變配電室經電纜溝通至多個電纜豎井，再經電纜豎井至各層的分配電箱，電纜數量大、規(guī)格多、路徑曲折，部分電纜出豎井后經導管或橋架到用電點，為此項目部制定編寫了電纜敷設專項方案用于施工，保證了電纜敷設的順利進行。根據背景資料，回答下列問題。

A.有條件的最好自下而上敷設

B.敷設時，同截面電纜應先敷設低層，后敷設高層，要特別注意，在電纜軸附近和部分樓層應采取防滑措施

C.電纜敷設嚴禁有絞擰、鎧裝壓扁、護層斷裂和表面嚴重劃傷等缺損

D.電纜敷設時，應敷設一根立即整理一根、卡固一根

【答案】：A21、商業(yè)銀行的風險管理流程是風險（）。

A.監(jiān)測→識別→控制→計量

B.識別→計量→控制→監(jiān)測

C.計量→識別→監(jiān)測→控制

D.識別→計量→監(jiān)測→控制

【答案】：D22、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率。這種風險管理的方法屬于()。

A.風險轉移

B.風險對沖

C.風險補償

D.風險分散

【答案】：C23、以下不屬于政治風險的是（）。

A.政治沖突

B.政權更替

C.資產被國有化

D.通貨膨脹

【答案】：D24、操作風險包括()，但不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險。

A.效益風險

B.市場風險

C.法律風險

D.價值降低風險

【答案】：C25、（2019年真題）（）由國別風險相關的部門發(fā)現并收集，或由地方分支機構、海外分支機構收集。

A.報紙信息

B.新聞平臺報道內容

C.銀行內部信息

D.外部評級機構數據

【答案】：C26、“暗示或明示貸審會審議通過不符合貸款條件的貸款”屬于法人信貸業(yè)務()環(huán)節(jié)的操作風險。

A.評級授信

B.貸前調查

C.信貸審批

D.信貸審查

【答案】：C27、操作風險報告的主要內容不包括（）。

A.信息系統(tǒng)

B.風險狀況

C.損失事件

D.誘因和對策

【答案】：A28、某銀行2008年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項費用為200萬元，預期損失為100萬元，經濟資本為16000萬元，則RAROC等于（）。

A.4.38%

B.6.25%

C.5.00%

D.5.63%

【答案】：A29、下列各項中，不屬于流動性的基本要素的是（）。

A.時間

B.成本

C.資產規(guī)模

D.資金數量

【答案】：C30、（）是一種顧問及其相關的客戶服務。

A.確認服務

B.客戶服務

C.咨詢服務

D.信息服務

【答案】：C31、下列選項中，不屬于短期流動性風險計量指標的是（）。

A.流動性比例

B.流動性覆蓋率

C.期限錯配分析

D.優(yōu)質流動性資產分析

【答案】：C32、凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）是商業(yè)銀行流動性管理的重要指標之一，其定義為可用穩(wěn)定資金與所需資金的比例，根據我國監(jiān)管要求，該指標必須大于()。

A.100%

B.50%

C.75%

D.150%

【答案】：A33、下列屬于風險偏好維度中特定風險類指標的是()。

A.一級資本

B.零容忍指標

C.監(jiān)管資本

D.相應置信水平下的經濟資本

【答案】：B34、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測試框架的是（）。

A.定量壓力測試

B.資本規(guī)劃

C.情景選擇

D.定性壓力測試及管理行動

【答案】：B35、下列不是商業(yè)銀行通常運用的風險管理策略的是（）。

A.風險集中

B.風險對沖

C.風險轉移

D.風險規(guī)避

【答案】：A36、完善的()是現代商業(yè)銀行控制操作風險的基石。

A.公司治理結構

B.內部控制

C.合規(guī)文化

D.外部控制

【答案】：A37、()屬于零售性質的資金。

A.同業(yè)拆借

B.發(fā)行票據

C.居民儲蓄

D.再貼現

【答案】：C38、下列關于國家風險的說法，正確的是（）。

A.國家風險可以分為政治風險、社會風險和經濟風險

B.在同一個國家范圍內的經濟金融活動也存在國家風險

C.在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失

D.國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出債務人的控制范圍

【答案】：A39、信息與溝通是組織穩(wěn)定的基礎，對一個組織的發(fā)展具有重要作用。商業(yè)銀行應當建立信息與溝通制度，明確內部控制相關信息的收集、處理和傳遞程序，確保信息及時溝通，促進內部控制有效運行。下列（）屬于信息與溝通的具體內容。

A.財產保護控制

B.運營分析控制

C.信息傳遞

D.內部審計

【答案】：C40、當債務人對于商業(yè)銀行的實質性信貸債務逾期()天以上，債務人即被視為違約。

A.15

B.30

C.60

D.90

【答案】：D41、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行風險偏好的表述中，錯誤的是（）。

A.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風險偏好的協調一致

B.風險偏好是商業(yè)銀行全面風險管理體系的重要組成部分

C.風險偏好需要有效傳導至各實體、條線

D.風險偏好指標值在設定過程中，應主要考慮監(jiān)管者的期望

【答案】：D42、下列屬于商業(yè)銀行面臨的項目風險的是（）。

A.收益下降

B.技術故障造成經濟損失

C.開拓企業(yè)信用卡業(yè)務

D.產品研發(fā)失敗

【答案】：D43、絕對信用價差是指（）。

A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額

C.固定收益證券同權益證券的收益率的差額

D.以上都不對

【答案】：B44、某商業(yè)銀行上期稅前凈利潤為2億元，經濟資本為20億元，稅率為20%，資本預期收益率為5%，則該商業(yè)銀行上期經濟增加值為()萬元。

A.8000

B.10000

C.11000

D.6000

【答案】：D45、（2018年真題）商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要，據此下列描述中，最不恰當的是（）。

A.商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機

B.商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗

C.商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴／批評可能造成的風險損失及影響

D.商業(yè)銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險

【答案】：C46、商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理過程中，不適當的發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風險是指()。

A.法律風險

B.操作風險

C.戰(zhàn)略風險

D.信用風險

【答案】：C47、商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構是（）。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.股東大會

D.高層管理者

【答案】：A48、（）是內部審計應有的特質之一，也是對內部審計工作的內在要求。

A.獨立性

B.客觀性

C.真實性

D.及時性

【答案】：A49、（2019年真題）我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會的要求（）個百分點。

A.低于3%，高1

B.低于4%，高1

C.高于4%，低0.5

D.高于3%，低0.5

【答案】：B50、在商業(yè)銀行的經營過程中，決定其風險承擔能力的最重要因素是()。

A.盈利能力和流動性管理水平

B.盈利能力和風險管理水平

C.資本金規(guī)模和流動性管理水平

D.資本充足率水平和風險管理水平

【答案】：D51、（2019年真題）重大聲譽事件發(fā)生后（）小時內向國務院銀保監(jiān)會或其派出機構報告有關情況。

A.6

B.4

C.12

D.24

【答案】：C52、根據商業(yè)銀行風險管理的最佳實踐，下列關于風險管理部門職能的描述，恰當的是()。

A.風險管理部門應當全面負責風險管理策略的執(zhí)行

B.風險管理部門應當承擔風險管理的最終責任

C.風險管理部門應當與業(yè)務部門保持相對獨立

D.風險管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風險識別、計量、監(jiān)測和控制的職能外包

【答案】：C53、在國別風險日常監(jiān)測原則中，()是指保證信息的時效性，保證在發(fā)生國別風險事件的第一時間收集信息，從而在第一時間做出預警措施。

A.完整性原則

B.及時性原則

C.合理性原則

D.獨立性原則

【答案】：B54、商業(yè)銀行應制定交易賬簿與銀行賬簿劃分管理制度流程，通常由（）負責制定交易賬簿和銀行賬簿劃分政策和程序。

A.高級管理層

B.董事會

C.風險管理部門

D.風險管理委員會

【答案】：C55、我國要求商業(yè)銀行的核心一級資本充足率不得低于()。

A.6％

B.7％

C.5％

D.8％

【答案】：C56、如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來派之間出現了不匹配，流動性需求()流動性資金的來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發(fā)生了。

A.大于

B.小于

C.等于

D.以上都不對

【答案】：A57、在風險預警方法中，（）不引進警兆自變量，只考察警素指標的時間序列變化規(guī)律。

A.白色預警法

B.紅色預警法

C.黑色預警法

D.藍色預警法

【答案】：C58、下列關于風險管理和商業(yè)銀行經營關系的說法中，錯誤的是（）。

A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能

B.健全的風險管理體系能夠保護商業(yè)銀行所有者利益，實現股東價值最大化

C.風險管理是能夠為商業(yè)銀行風險管理技術提供依據，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務

D.風險管理水平體現了商業(yè)銀行的核心競爭力

【答案】：C59、（2018年真題）商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180，則累計總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（）。

A.累計總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸多頭500

B.累計總敞口頭寸100，凈總敞口頭寸空頭300

C.累計總敞口頭寸500，凈總敞口頭寸多頭100

D.累計總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸空頭100

【答案】：C60、本地貨幣兌美元的匯率在一年內貶值超過()或一個更高的比例，稱為貨幣貶值。

A.25％

B.50％

C.10％

D.75％

【答案】：A61、目前，中國銀監(jiān)會已發(fā)布的主要制度包括()《商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量指引》《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關于加大防范操作風險工作力度的通知》等文件，從不同層面提出了操作風險的相關管理要求。

A.《商業(yè)銀行操作風險管理指引》

B.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》

C.《貸款風險分類指導原則》

D.《銀行貸款損失準備計提指引》

【答案】：A62、商業(yè)銀行最常見的資產負債期限錯配情況是()。

A.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短

B.資產數額大于負債數額、

C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

D.負債數額大于資產數額

【答案】：C63、現代商業(yè)銀行的財務控制部門通常采?。ǎ┑姆椒?，及時捕捉市場價格／價值的變化。

A.每月參照市場定價

B.每日參照市場定價

C.每日財務報表定價

D.每月財務報表定價

【答案】：B64、在計算資本充足率時，對質押的處理非常嚴格，僅包括一些高質量的金融工具。受認可的質押品大體分為兩類：一類是現金類資產；另一類是高質量的金融工具。下列（）屬于第二類質押品。

A.評級為AA-以上（含）的國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券

B.銀行存單

C.我國省及省以下政府投資公用企業(yè)發(fā)行的債券

D.黃金

【答案】：A65、商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）。

A.3%

B.4%

C.5%

D.6%

【答案】：B66、下列屬于國際性金融監(jiān)管機構的是（）。

A.世界銀行

B.國際貨幣基金組織

C.巴塞爾委員會

D.金融穩(wěn)定理事會?

【答案】：C67、假設一位投資者將10000元存人銀行，1年到期后得到本息支付共計11000元，投資的絕對收益是()。

A.1000元

B.100元

C.9.9％

D.10％

【答案】：A68、以下哪個不是項目技術交底的層級（）。

A.施工組織設計的交底

B.施工方案的交底

C.分項交底

D.分部工程交底

【答案】：D69、下列不屬于集團法人客戶信用風險特征的是()。

A.內部關聯交易頻繁

B.連環(huán)擔保十分普遍

C.系統(tǒng)性風險較低

D.風險識別和貸后管理難度大

【答案】：C70、()是指商業(yè)銀行在滿足監(jiān)管機構提出的資格要求，以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。

A.標準法

B.替代標準法

C.內部評級法

D.高級計量法

【答案】：D71、商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風險管理應當確保其長期戰(zhàn)略、短期目標、()和可利用資源緊密聯系在一起。

A.風險管理措施

B.員工利益

C.連續(xù)營業(yè)方案

D.資本實力

【答案】：A72、商業(yè)銀行在設計限額體系時，應綜合考慮的主要因素不包括()

A.壓力測試結果

B.外部社會環(huán)境

C.內部控制水平

D.資本實力

【答案】：B73、（2018年真題）由品德、資本、還款能力、抵押、經營環(huán)境構成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（）。

A.5Cs系統(tǒng)

B.5Ps系統(tǒng)

C.AMELs系統(tǒng)

D.5Ds系統(tǒng)

【答案】：A74、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進行信用評級的是()。

A.已上市的中型企業(yè)

B.即將上市的大型企業(yè)集團

C.財務制度健全的小型企業(yè)

D.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)

【答案】：C75、遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括()。

A.即期匯率

B.兩種貨幣之間的匯率差

C.期限

D.兩種貨幣之間的利率差

【答案】：B76、（2018年真題）（）是指對基于量化方法計算出的市場風險計量結果來設定限額。

A.頭寸限額

B.風險價值限額

C.止損限額

D.敏感度限額

【答案】：B77、（2020年真題）商業(yè)銀行的非預期損失由（）來彌補或應付。

A.購買保險

B.計提損失準備金

C.計提資本金

D.沖減經營利潤

【答案】：C78、商業(yè)銀行購買保險，以繳納保險費為代價，將風險轉移給承保人的風險管理策略屬于()。

A.保險轉移

B.自我轉移

C.市場轉移

D.非保險轉移

【答案】：A79、商業(yè)銀行應制定跨行業(yè)類別、跨時期分配操作風險損失的標準，對于反映在商業(yè)銀行的信用風險數據中的操作風險損失，在計算最低和監(jiān)管資本時將其視為()，不計入風險資本，但應將所有的操作風險損失記錄在內部操作風險數據庫中。

A.管理資本

B.信用風險

C.市場風險

D.流動風險

【答案】：B80、（）是通過對企業(yè)的經營成果、財務狀況以及現金流量的分析，達到評價企業(yè)經營管理者的管理業(yè)績、經營效率，進而識別企業(yè)信用風險的目的。

A.風險狀況分析

B.投資狀況分析

C.經營狀況分析

D.財務狀況分析

【答案】：D81、核心雇員流失引發(fā)的風險屬于人員因素引起的操作風險，體現為對關鍵人員依賴的風險，下列選項中，()不是這種風險的表現。

A.缺乏足夠的后援／替代人員

B.相關信息缺乏共享和文檔記錄

C.雇員成本增加

D.缺乏崗位輪換機制

【答案】：C82、下列資產證券從資產質量看可分為（）。

A.存量貸款證券化

B.優(yōu)良貸款證券化

C.增量貸款證券化

D.表內貸款證券化

【答案】：B83、（2018年真題）（）是商業(yè)銀行的最高風險管理、決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。

A.高級管理層

B.監(jiān)事會

C.董事會

D.風險管理部門

【答案】：C84、下列不屬于償債能力指標的是（）。

A.流動比率

B.速動比率

C.應收賬款周轉率

D.資產負債率

【答案】：C85、資本充足率壓力測試分為()

A.定性壓力測試和不定性壓力測試

B.定量壓力測試和不定量壓力測試

C.定期壓力測試和不定期壓力測試

D.單一壓力測試和組合壓力測試

【答案】：C86、關于下列各種限額指標中，允許的最大損失額是指()。

A.頭寸限額

B.風險價值限額

C.止損限額

D.敏感度限額

【答案】：B87、（2019年真題）假設某風險資產的預期收益率為8％，標準差為0.15，同期國債的無風險收益率為4％。如果希望利用該風險資產和國債構造一個預期收益率為6％的資產組合，則該風險資產和國債的投資權重分別為（）。

A.50％，50％

B.30％，70％

C.20％，80％

D.40％，60％

【答案】：A88、關于專有信息和保密信息，下列表述不正確的是（）。

A.有關專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準則的披露要求產生沖突

B.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位的信息

C.保密信息則通常包括有關客戶的信息，以及內部安排的一些詳細情況

D.如果一些專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內容，一般性披露也可以免除

【答案】：D89、良好的風險報告路徑應采取的是（）。

A.縱向報送

B.橫向報送

C.縱向報送與橫向傳送相結合的線性結構

D.縱向報送與橫向傳送相結合的矩陣式結構

【答案】：D90、在業(yè)務外包過程中，由于供應商工作人員的過錯造成供應中斷，引起銀行部分支付業(yè)務無法正常運行而造成嚴重損失。此事件對應的操作風險成因是（）。

A.外部事件

B.系統(tǒng)缺陷

C.違反內部流程

D.人員因素

【答案】：A91、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構。

A.股東大會

B.董事會

C.高級管理層

D.監(jiān)事會

【答案】：B92、下列指標計算公式中，錯誤的是()。

A.不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)／各項貸款余額×100％

B.不良貸款撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)／貸款余額×100％

C.關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額／(期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％

D.預期損失率=預期損失／資產風險暴露×100％

【答案】：B93、下列關于資本的說法，正確的是()

A.經濟資本也就是賬面資本

B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本

C.銀行資本可以劃分為持續(xù)經營資本和破產清算資本

D.監(jiān)管資本是一種取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本

【答案】：C94、當市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會()。

A.呈水平狀態(tài)

B.變得陡

C.呈垂直狀態(tài)

D.變得平滑

【答案】：B95、在單個客戶授信限額管理中，商業(yè)銀行對客戶進行信用評級后，首要工作是確定客戶的()。

A.最低債務承受額

B.最高債務承受額

C.平均債務承受額

D.以上均不正確

【答案】：B96、()于2007年修訂了《商業(yè)銀行集團客戶授信業(yè)務風險管理指引》。

A.中國證監(jiān)會

B.中國銀監(jiān)會

C.中國人民銀行

D.中國保監(jiān)會

【答案】：B97、按照操作風險損失事件類型分類，操作風險不包括（）。

A.就業(yè)制度和工作場所安全事件

B.實物資產的損壞

C.對外賠償

D.信息科技系統(tǒng)事件

【答案】：C98、采用標準法計量操作風險監(jiān)管資本時，公司金融這類業(yè)務條線的操作風險資本要求p系數為（）。

A.18％

B.12％

C.15％

D.10％

【答案】：A99、（2021年真題）近半年，行為風險管理問題引起了全球主要經濟體的日益重視，下列不屬于行為風險事件的是（）。

A.透露客戶個人信息

B.誤導性廣告

C.不公平交易

D.會計處理差錯

【答案】：D100、某金融產品的收益率為20％的概率是0．8，收益率為10％的概率是0．1，本金完全不能收回的概率是0．1，則該金融產品的預期收益率為()。

A.17％

B.7％

C.10％

D.15％

【答案】：B101、（）是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現商業(yè)銀行所面臨的風險種類和性質。

A.識別風險

B.制作風險清單

C.感知風險

D.分析風險

【答案】：C102、下列選項中，不屬于中長期結構性分析指標的是（）。

A.存貸比

B.核心負債比率

C.凈穩(wěn)定資金比率

D.超額備付金率

【答案】：D103、效率原則是四大監(jiān)管原則之一，它具體是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要（），既要保證全面履行監(jiān)管職責，確保監(jiān)管目標的實現，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對象帶來負擔。

A.合理配置和利用監(jiān)管資源，提出監(jiān)管建議

B.規(guī)范監(jiān)管標準，提高監(jiān)管效率

C.提出有效的監(jiān)管建議

D.合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率

【答案】：D104、銀行賬戶利率風險管理的基礎是()。

A.利率風險計量

B.利率風險評估

C.利率預測

D.利率風險控制

【答案】：C105、（2018年真題）內部審計在商業(yè)銀行風險管理體系中發(fā)揮不可替代的作用，下列未體現內部審計作用的是（）。

A.監(jiān)控和評價風險管理系統(tǒng)運行的效果

B.評價與銀行治理、運營和信息系統(tǒng)有關的風險暴露

C.內部審計具有充足的資源，可以直接向董事會報告

D.幫助識別、評價重要的風險暴露，促進風險管理和控制系統(tǒng)的改進

【答案】：C106、施工項目質量控制主要的方法不包含（）。

A.審核有關技術文件

B.報告和直接進行現場檢查

C.必要的試驗

D.開工前檢查

【答案】：D107、信用風險管理不應當僅僅停留在單筆貸款的層面上，還應當從貸款組合的層面進行（）。

A.識別、計量、監(jiān)測和控制

B.預測、識別、監(jiān)測和控制

C.識別、預測、控制和調整

D.預測、記錄、控制和調整

【答案】：A108、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴重的生存危機。品牌風險會影響到（）。

A.商業(yè)銀行的技術水平

B.商業(yè)銀行的業(yè)務創(chuàng)新水平

C.商業(yè)銀行的風險管理水平

D.商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務發(fā)展空間

【答案】：D109、代理關系的主體不包括（）。

A.代理人

B.被代理人

C.利害關系人

D.相對人

【答案】：C110、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉天數為（）天。

A.19.8

B.18.0

C.16.0

D.22.8

【答案】：D111、風險識別包括感知風險和（）兩個環(huán)節(jié)。

A.預測風險

B.計量損失

C.監(jiān)測

D.分析風險

【答案】：D112、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，下列關于商業(yè)銀行第二支柱建設的描述，最不恰當的是（）。

A.銀行需要審慎評估各類風險、資本充足水平和資本質量，制定資本規(guī)劃和資本充足率管理計劃

B.銀行需要建立完善的風險管理框架和穩(wěn)健的內部資本充足評估程序

C.銀行應將內部資本充足評估程序作為內部管理和決策的組成部分

D.內部資本充足評估程序應至少每三年實施一次

【答案】：D113、下列屬于測量銀行流動指標的是（）。

A.現金頭寸指標

B.貸款總額與核心存款的比率

C.大額負債依賴度

D.以上都是

【答案】：D114、（）屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風險。

A.信用風險

B.商品風險

C.操作風險

D.流動性風險

【答案】：B115、風險管理委員會通常需要的風險監(jiān)測報告類型是（）。

A.整體風險報告

B.頭寸報告

C.最佳避險報告

D.以上均不是

【答案】：C116、國家風險是由（）引起的，超出了（）的控制范圍。

A.債權人，國家

B.債務人，債權人

C.債權人所在國的行為，國家

D.債務人所在國的行為，債權人

【答案】：D117、()是在前一流程的基礎上，對風險發(fā)生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程。

A.風險識別

B.風險計量

C.風險監(jiān)測

D.風險控制

【答案】：B118、某商業(yè)銀行在期末對企業(yè)客戶評級進行分析時發(fā)現，年初被評為AA級的1000個客戶中，年內發(fā)生違約的客戶有5個，則下列表述中正確的是（）。

A.該行AA級客戶的貸款不良率為0.5%

B.該行AA級客戶的違約損失率為0.5%

C.該行AA級客戶的違約概率為0.5%

D.該行AA級客戶的違約頻率為0.5%

【答案】：D119、過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，需要進行過程確認的過程是（）。

A.一般過程

B.特殊過程

C.關鍵過程

D.重要過程

【答案】：B120、下列具有保證人資格的是()。

A.國家機關

B.學校

C.具有代為清償能力的法人

D.醫(yī)院

【答案】：C121、巴塞爾協議Ⅲ顯著提高了資本充足率監(jiān)管標準。它要求通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應達到()，總資本充足率不得低于()。

A.1％；3.5％

B.3.5％；1％

C.7％；10.5％

D.10.5％；7％

【答案】：C122、根據財政部《金融企業(yè)不良資產批量轉讓管理辦法》，金融企業(yè)不得進行批量轉讓的資產是（）。

A.抵債資產

B.按規(guī)定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款

C.個人貸款

D.已核銷的賬銷案存資產

【答案】：C123、商業(yè)銀行通常將()看做對經濟價值領域最大的風險，該類風險一旦發(fā)生任其蔓延，將短時間內摧毀存款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的信心。

A.戰(zhàn)略風險

B.流動性風險

C.市場風險

D.聲譽風險

【答案】：D124、（2021年真題）根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內容的是（）

A.風險評估

B.資本規(guī)劃

C.信息披露

D.壓力測試

【答案】：C125、()是商業(yè)銀行進行有效風險管理的最前端。

A.外部監(jiān)督機構

B.財務控制部門

C.法律／合規(guī)部門

D.內部審計部門

【答案】：B126、下列關于《土地登記申請書》填寫基本要求的表述正確的有（）。

A.《土地登記申請書》由登記機關負責填寫

B.《土地登記申請書》以宗地為單位填寫

C.一個土地使用者或所有者使用或擁有兩宗以上土地的，按宗地分別填寫

D.一宗地有多個使用者的，按其共有使用權人在本宗地所占土地份額，由各共有使用權人分別填寫

E.土地他項權利申請書只由土地他項權利擁有人填寫

【答案】：B127、（）根據需要對外包活動進行現場檢查，采集外包活動過程中數據信息和相關資料，并將檢查結果納入對該機構的監(jiān)管評級。

A.證監(jiān)會及其派出機構

B.財政部

C.中國人民銀行

D.銀監(jiān)會及其派出機構

【答案】：D128、（）又稱為營運能力比率，體現管理層管理和控制資產的能力。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠桿比率

D.流動比率

【答案】：B129、（2018年真題）根據監(jiān)管要求，商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于（）。

A.25％

B.50％

C.30％

D.20％

【答案】：A130、（）是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風險價值方法

【答案】：B131、以下關于公允價值、名義價值、市場價值的說法，不恰當的是（）。

A.在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質意義的是市場價值和公允價值

B.市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產所獲得的資產的未來價值

C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

D.在大多數情況下，市場價值可以代表公允價值

【答案】：B132、施工進度計劃的執(zhí)行是（）的物質保證。

A.施工進度計劃實施

B.編制生產資源供給計劃

C.資源供給計劃實施

D.編制資源管理計劃

【答案】：A133、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務風險敞口過大而表現出的風險為()，該風險為流動性風險的主要誘因之一。

A.戰(zhàn)略風險

B.集中度風險

C.信用風險

D.市場風險

【答案】：B134、商業(yè)銀行一個完整的風險監(jiān)測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和（）。

A.流動性風險指標

B.信用風險指標

C.風險抵補類指標

D.操作風險指標

【答案】：C135、（2021年真題）根據風險壓力測試旨在估計出在（）情況下銀行的風險承受能力。

A.當前

B.一般

C.極端

D.過去三年平均

【答案】：C136、商業(yè)銀行的監(jiān)事會應至少（）一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。

A.每月

B.每季度

C.每年

D.每2年

【答案】：C137、某銀行2006年初正常類貸款余額為10000億元。其中在2006年末轉為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率（）。

A.為6.0％

B.為8.0％

C.為8.5％

D.因數據不足無法計算

【答案】：C138、企業(yè)向商業(yè)銀行購買遠期利率合約(FRA)的主要目的是（）。

A.鎖定未來的借款成本

B.對沖未來的匯率風險

C.鎖定未來的投資收益

D.對沖利率下降的風險

【答案】：A139、對銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。

A.更好地發(fā)現不良貸款價格

B.提高商業(yè)銀行資產質量

C.實現不良貸款本息的全部回收

D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道

【答案】：C140、查詢申請人查詢到有關的土地登記信息后，如果希望將此作為證明某一事實的證據以向有關方面提供，要求查詢機構在查詢結果上蓋印鑒章，這種查詢方式稱為（）。

A.簽證

B.鑒證

C.蓋章查詢

D.批準

【答案】：B141、下列不屬于金融風險可能造成的損失的是()。

A.預期損失

B.非預期損失

C.災難性損失

D.非災難性損失

【答案】：D142、銀行對10戶/項以上規(guī)模的不良貸款進行組包，將不良貸款及全部相關權利義務轉讓給資產管理公司的行為是（）。

A.不良貸款轉讓

B.貸款核銷

C.清收處置

D.貸款重組

【答案】：A143、可分為前臺交易、中臺風險管理和后臺結算/清算三個環(huán)節(jié)的是()

A.法人信貸業(yè)務

B.柜臺業(yè)務

C.個人信貸業(yè)務

D.資金交易業(yè)務

【答案】：D144、商業(yè)銀行的資本充足率不得低于()

A.5%

B.6%

C.8%

D.10%

【答案】：C145、2018年年初某銀行次級類貸款余額為1000億元，其中在2018年年末轉為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元。則次級類貸款遷徙率為（）。

A.30.0％

B.40.0％

C.75.0％

D.80.0％

【答案】：C146、以下不是項目技術交底的層級是：（）。

A.施工組織設計的交底

B.施工方案的交底

C.分項工程交底

D.分部工程交底

【答案】：D147、經常作為指導性的彈性限額是（）。

A.區(qū)域風險限額

B.國家風險限額

C.單一客戶授信限額

D.集團客戶授信限額

【答案】：A148、在巴塞爾協議Ⅲ中，核心一級資本不包括的內容是（）。

A.優(yōu)先股及其溢價

B.實收資本或普通股

C.資本公積可計入部分

D.盈余公積

【答案】：A149、針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現金流量的分析應側重于()。

A.企業(yè)未來長期的經營活動是否能產生足夠的現金流量以償還貸款本息

B.企業(yè)當期利潤是否足夠償還貸款本息

C.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力

D.企業(yè)正常經營活動產生的現金流量是否能夠及時且足額償還貸款

【答案】：D150、銀行從資產負債管理時代向全面風險管理時代過渡的標志是（）。

A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》

B.《巴塞爾新資本協議》

C.《巴塞爾資本協議》

D.以上都不是

【答案】：C151、信息科技部門承擔本銀行的信息科技職責，其具體內容不包括（）。

A.履行信息科技項目發(fā)起和管理

B.履行信息科技戰(zhàn)略的審批

C.履行信息科技內部控制

D.履行信息科技外包和信息系統(tǒng)退出

【答案】：B152、下列關于外部審計的說法，不正確的是（）。

A.外部審計作為一種外部監(jiān)督機制對銀行的財務管理和風險管理進行審查，有利于發(fā)現銀行管理的缺陷，起到市場監(jiān)督的作用

B.外部審計已經成為銀行監(jiān)管的重要補充

C.加強外部審計對銀行的監(jiān)督作用，可以提高監(jiān)管效率，但另一方面也增加了監(jiān)管成本

D.外部審計作為獨立的第三方，有利于引導投資者、社會公眾對銀行經營水平和財務狀況進行分析、判斷，客觀上對銀行產生約束作用

【答案】：C153、下列不屬于債項評級系統(tǒng)中要進行計量和評價的特定風險因素的是()。

A.抵押

B.質押

C.優(yōu)先性

D.產品類別

【答案】：B154、風險規(guī)避策略制定的原則是（）。

A.多樣化投資

B.風險與收益相匹配

C.沒有風險就沒有收益

D.零風險

【答案】：C155、（2018年真題）（）是商業(yè)銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機構穩(wěn)健運行和金融體系安全的重要基礎。

A.監(jiān)督檢查

B.市場準入

C.最低資本充足率要求

D.信息披露

【答案】：B156、（2018年真題）下列不屬于“假按揭”的表現形式的是（）。

A.開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

B.以個人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產經營用的貸款

C.開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

D.房地產商未獲得銷售許可證便銷售房屋

【答案】：D157、（2021年真題）某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產品，但該理財產品存在的設計缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應的操作風險成因屬于（）類別。

A.外部事件

B.系統(tǒng)缺陷

C.人員因素

D.內部流程

【答案】：D158、商業(yè)銀行一個完整的風險監(jiān)測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和（）

A.流動性風險指標

B.信用風險指標

C.風險抵補類指標

D.不良貸款遷徙率指標

【答案】：C159、商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務操作中，下列行為易造成操作風險的是（）。

A.設立專戶核算代理資金

B.簽訂書面委托代理合同

C.代理手續(xù)費收入先用于員工獎勵，再納入銀行大賬核算

D.遇到誤導性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務風險進行必要的提示

【答案】：C160、操作風險基本指標法的計算思路是，商業(yè)銀行所持有的操作風險資本等于前三年中，每年正的總收入的平均值乘上一個固定比例(用a表示)。各銀行統(tǒng)一使用的a值為()。

A.15％

B.10％

C.18％

D.12％

【答案】：A161、證券業(yè)存款屬于()。

A.敏感負債

B.脆弱資金

C.平均存款

D.核心存款

【答案】：A162、風險因素與風險管理復雜程度的關系是（）。

A.風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易

B.風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大

C.風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素

D.風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大

【答案】：B163、收益率曲線形態(tài)不包括()。

A.正向收益率曲線

B.反向收益率曲線

C.水平收益率曲線

D.對稱收益率曲線

【答案】：D164、商業(yè)銀行風險控制與緩釋流程應符合的要求不包括（）。

A.把商業(yè)銀行的風險控制在最低水平

B.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

C.能夠發(fā)現風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序

D.風險控制/緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致

【答案】：A165、（2018年真題）歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經濟損失的事故，銀行面臨的這種風險屬于（）。

A.法律風險

B.政策風險

C.操作風險

D.策略風險

【答案】：C166、下列關于客戶風險外生變量的說法，不正確的是（）。

A.一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風險波動，應給予較大的容忍度

B.對單一客戶風險的監(jiān)測，需要從個體延伸到“風險域”企業(yè)

C.商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應定期進行復查

D.授信管理人員應降低對評級下降的授信的檢查頻率

【答案】：D167、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權資產為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率約為（）。

A.9％

B.10％

C.12％

D.16％

【答案】：A168、以下關于期權的說法不正確的是（）。

A.相比遠期和期貨，期權是一種更為復雜的非線性衍生產品

B.期權是現代金融創(chuàng)新的重要基礎性工具

C.按照交易權利劃分，期權分為美式期權和歐式期權

D.按照執(zhí)行價格劃分，期權分為價內期權、平價期權、價外期權

【答案】：C169、（2019年真題）商業(yè)銀行的零售存款通常被認為是（）。

A.來源集中，流動性風險高

B.來源分散，流動性風險低

C.來源分散，流動性風險高

D.來源集中，流動性風險低

【答案】：B170、下列各項關于表內信用資產風險權重的描述，正確的是()。

A.個人住房抵押貸款風險權重為50％

B.對其他金融機構債權統(tǒng)一給予50％的風險權重

C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以上的債權給予的風險權重為0

D.對商業(yè)銀行的其他資產，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產等資產，都給予50％的風險權重

【答案】：A171、下列關于商業(yè)銀行信用風險預期損失的表述，錯誤的是（）。

A.預期損失是信用風險損失分布的數學期望

B.預期損失代表大量貸款組合在整個經濟周期內的最高損失

C.預期損失等于違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積

D.預期損失是商業(yè)銀行預期可能會發(fā)生的平均損失

【答案】：B172、已知回收金額為1億元，回收成本為0.8億元，違約風險暴露為1.5億元，采用回收現金流法計算違約損失率為（）。

A.86.67%

B.13.33%

C.16.67%

D.20%

【答案】：A173、商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下:瑞士法郎空頭20,日元多頭50,歐元多頭100,英鎊多頭150,美元空頭180。則累計總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（??）

A.累計總敞口頭寸200,凈總敞口頭寸多頭500

B.累計總敞口頭寸500,凈總敞口頭寸多頭100

C.累計總敞口頭寸300,凈總敞口頭寸空頭10

D.累計總數口頭寸100,凈總敞口頭寸空頭300

【答案】：B174、在距長期次級債務到期日前最后五年，其可計入附屬資本的數量每年累計折扣為()。

A.10％

B.20％

C.30％

D.40％

【答案】：B175、關于表外項目的處理，下列說法不正確的是（）。

A.對于匯率、利率及其他衍生產品合約的風險加權資產，使用現期風險暴露法計算

B.商業(yè)銀行首先將表外項目的實際本金額乘以信息轉換系數，獲得等同于表內項目的風險資產，然后根據交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產

C.對于匯率、利率及其他衍生產品合約的風險加權資產，主要包括互換、期權、遠期和貴金屬交易

D.與貿易相關的短期或有負債，主要指有優(yōu)先索償權的裝運貨物作抵押的跟單信用證其信用轉換系數為20％

【答案】：B176、《巴塞爾新資本協議》規(guī)定，商業(yè)銀行交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按照（）定價。

A.歷史成本

B.市場估值

C.模型

D.公允價值

【答案】：C177、負責對所有業(yè)務單位及商業(yè)銀行整體風險狀況進行仔細評估的機構是()。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.風險管理委員會

D.風險管理部門

【答案】：C178、商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務和風險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風險是（）。

A.行業(yè)風險

B.技術風險

C.品牌風險

D.客戶風險

【答案】：B179、下列關于市場風險報告的說法中，錯誤的是()。

A.市場風險計量管理報告分為季報、半年報和年報

B.專題市場風險報告為定期報告

C.重大市場風險報告為不定期報告

D.市場風險監(jiān)測分析日報由風險管理部門獨立編制

【答案】：B180、商業(yè)銀行通常將（）看作對其經濟價值威脅最大的風險。該類風險一旦發(fā)生并任其蔓延，將短時間內摧毀存款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的信心。

A.市場風險

B.戰(zhàn)略風險

C.聲譽風險

D.流動性風險

【答案】：C181、不屬于情景分析應遵循的原則是（）。

A.重要性

B.全面性

C.前瞻性

D.動態(tài)性

【答案】：A182、全面風險管理模式階段強調信用風險、()和操作風險并舉，組織流程再造與定量分析技術并舉的全面風險管理模式。

A.市場風險

B.流動風險

C.戰(zhàn)略風險

D.法律風險

【答案】：A183、下列關于市場約束參與方作用的說法，不正確的是（）。

A.監(jiān)管機構制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性

B.銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經營管理水平，有效控制風險

C.評級機構作為獨立的第三方，能夠對銀行進行客觀公正的評級，為投資者和債權人提供有關資金安全的風險信息，引導公眾選擇與資金安全性高的金融機構開展業(yè)務，并起到市場監(jiān)督的作用

D.股東通過對股票的購買和贖回，對銀行的資金調度施加壓力，督促銀行改善經營，控制風險

【答案】：D184、2009年8月，中國銀監(jiān)會正式發(fā)布()，要求商業(yè)銀行聲譽風險管理應當全面涵蓋商業(yè)銀行的各種行為、經營活動和業(yè)務領域。

A.《商業(yè)銀行聲譽風險管理指引》

B.《巴塞爾新資本協議》

C.《巴塞爾資本協議》

D.《資本協議市場風險補充規(guī)定》

【答案】：A185、某公司接集團總部指令，組建一支電氣作業(yè)隊去災區(qū)搶修10kV以下的架空輸電線路。由A公司技術、安全部門負責組織作業(yè)前的動員和培訓，除公司領導作動員報告外，技術部門負責人做任務交底和方案交底，安全部門負責人及專業(yè)施工員做了作業(yè)安全技術交底。并安排全體作業(yè)人員進行身體健康檢查，對電工登高作業(yè)用具及施工機械按規(guī)定做試驗性檢查，保證搶修人員和機具完好程度都處于良好的準備狀態(tài)，專業(yè)施工員特別對立桿、緊線的安全技術要求進行了講解，由于準備充分、安全措施到位，即使在非常規(guī)狀態(tài)下施工，還是順利完成了任務。請針對上述情況，回答下列問題。

A.采用三相四線制中性點直接接地系統(tǒng)，并須獨立設置，其接地電阻值不得大于10

B.立桿要注意桿坑深度是否符合要求，填土是否夯實，桿的穩(wěn)定用繩索是否綁扎可靠

C.焙土要形成凸臺

D.機械立桿不要站在豎立中電桿的下方，立桿作業(yè)要設立警戒區(qū)標志

【答案】：A186、在本幣的流動性風險管理中，下列關于特定時段內的流動性缺口的計算正確的是()。

A.最好情景的概率×最好狀況的預計頭寸剩余或不足+正常情景的概率×正常狀況的預計頭寸剩余或不足-最壞情景的概率×最壞狀況的預計頭寸剩余或不足

B.最好情景的概率×最好狀況的預計頭寸剩余或不足+正常情景的概率×正常狀況的預計頭寸剩余或不足+最壞情景的概率×最壞狀況的預計頭寸剩余或不足

C.最好情景的概率×最好狀況的預計頭寸剩余或不足-正常情景的概率×正常狀況的預計頭寸剩余或不足-最壞情景的概率×最壞狀況的預計頭寸剩余或不足

D.最好情景的概率×最好狀況的預計頭寸剩余或不足-正常情景的概率×正常狀況的預計頭寸剩余或不足+最壞情景的概率×最壞狀況的預計頭寸剩余或不足

【答案】：B187、（2020年真題）下列戰(zhàn)略風險管理措施中，不具備前瞻性、預防性特征的是（）。

A.將最佳的風險管理辦法轉變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則

B.定期評估威脅商業(yè)銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患

C.對風險造成的損失進行最大程度的控制

D.從應急性的風險管理操作轉變?yōu)轭A防性的風險管理規(guī)劃

【答案】：C188、下列不屬于根據具體的超限原因對超限分類的是（）。

A.主動超限

B.被動超限

C.實質超限

D.非實質超限

【答案】：C189、（）這一擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。

A.抵押

B.保證

C.留置

D.質押

【答案】：C190、根據我國監(jiān)管當局要求，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）。

A.4％

B.3％

C.6％

D.5％

【答案】：A191、下列關于貸款風險遷徙類指標的說法，不正確的是()。

A.風險遷徙類指標用來衡量商業(yè)銀行風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標

B.期初正常貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報告期內，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

C.期初關注類貸款向下遷徙金額，是期初關注類貸款中，在報告期末分為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和

D.期初可疑類貸款向下遷徙金額，是期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額

【答案】：C192、按照業(yè)務特點和風險特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為()。

A.公共客戶和私人客戶

B.法人客戶和個人客戶

C.單一法人客戶和集團法人客戶

D.企業(yè)類客戶和機構類客戶

【答案】：B193、下列關于區(qū)域風險限額管理的說法中，正確的是()。

A.我國區(qū)域風險限額都是作為指導性的彈性限額

B.國外銀行一般會對一個國家內的某一區(qū)域設置區(qū)域風險限額

C.在我國，區(qū)域風險限額管理和國家風險限額管理基本一致

D.我國在一定時期內實施區(qū)域風險限額管理是有必要的

【答案】：D194、人力資源配置不當的風險是()。

A.非流程風險

B.流程環(huán)節(jié)風險

C.控制派生風險

D.市場風險

【答案】：A195、對排水主立管和水平干管的通暢性進行檢測采用（）。

A.強度試驗

B.灌水試驗

C.通球試驗

D.通水試驗

【答案】：C196、（2019年真題）下列關于我國反洗錢監(jiān)管體制的表述不正確的是（）。

A.“一部門主管”是指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作

B.國務院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會是全國反洗錢工作部際聯席會議牽頭單位

C.我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點為“一部門主管、多部門配合”

D.“多部門配合”是指銀保監(jiān)會，證監(jiān)會等有關部門、機構在各自的職責范圍內履行反洗錢監(jiān)督管理職責

【答案】：B197、我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率不得低于（）。

A.3％

B.4％

C.5％

D.8％

【答案】：C198、債務人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務或信用質量發(fā)生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險是（）。

A.交易風險

B.信用風險

C.操作風險

D.市場風險

【答案】：B199、當前我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題是(?)。

A.技術創(chuàng)新

B.合規(guī)管理

C.管理問題

D.風險監(jiān)管

【答案】：B200、商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0．8％，第2年的違約率是1．4％，第3年的違約率是2．1％。三年到期后，貸款會全部歸還的回收率為（）。

A.95.757％

B.96.026％

C.98.562％

D.92.547％

【答案】：A201、某銀行當期期初關注類貸款余額為4500億元,至期未轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元,期間關注類貸款因回收減少了1000億乙元,則關注類貸款向下遷徙率為（??）

A.12.50%

B.11.30%

C.17.14%

D.15%

【答案】：C202、下列關于商業(yè)銀行業(yè)務外包的描述，最不恰當的是（）。

A.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續(xù)風險

B.一些關鍵流程和核心業(yè)務不應外包出去

C.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估

D.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移

【答案】：D203、假設資產組合初始投資額100萬元，預期一年該資產投資收益率服從均值為5%、標準差為1%的正態(tài)分布，那么在95%置信水平下，該資產組合一年均值VaR為（）萬元。(標準正態(tài)分布95%置信水平下的臨界值為1.96)

A.392

B.1.96

C.-3.92

D.-1.96

【答案】：B204、商業(yè)銀行用一年期外幣存款作為一年期外幣貸款的融資來源，存款按照倫敦同業(yè)拆借利率每月重新定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，則該資產負債結構最主要面臨()。

A.期權性風險

B.收益率曲線風險

C.重新定價風險

D.基準風險

【答案】：D205、公眾公司以招股說明書、上市公告書，以及定期報告和I臨時報告等形式，把公司及與公司相關的信息，向投資者和社會公眾進行披露的行為是指()。

A.銀行監(jiān)管

B.市場約束

C.外部審計

D.信息披露

【答案】：D206、()限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

A.總頭寸

B.凈頭寸

C.風險

D.止損

【答案】：B207、針對企業(yè)短期貸款，商業(yè)銀行對其現金流量的分析應側重于()。

A.企業(yè)正常經營活動的現金流量是否能夠及時而且足額償還貸款

B.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力

C.企業(yè)當期利潤是否足夠償還貸款本息

D.企業(yè)未來的經營活動是否能產生足夠的現金流量以償還貸款本息

【答案】：A208、巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內部數據，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備（）的內部損失數據。

A.至少5年

B.至少3年

C.至多5年

D.至多3年

【答案】：A209、假設一位投資者將10萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計101000元，則投資的絕對收益是()

A.1000元

B.100元

C.9.9%

D.10%

【答案】：A210、商業(yè)銀行采用()計量信用風險加權資產的，貸款損失準備缺口是指商業(yè)銀行實際計提的貸款損失準備低于預期損失的部分。

A.內部評級法

B.內部模型法

C.權重法

D.高級計量法

【答案】：A211、下列關于組合資產模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險的說法，正確的是（）。

A.主要是對信貸資產組合的授信集中度和結果進行分析監(jiān)測

B.必須直接估計每個敞口之間的相關性

C.CreditPortfolioView模型直接估計組合資產的未來價值概率分布

D.CreditMetrics模型需要直接估計各敞口之間的相關性

【答案】：C212、（）是指債務人違約時預期表內項目和表外項目的風險暴露總額。

A.違約風險暴露

B.違約損失率

C.市場價值法

D.回收現金流法

【答案】：A213、交易賬戶中的項目通常按()計價，當缺乏可參考的()時，可以按()。

A.市場價格；市場價格；模型定價

B.交易價格；交易價格；模型定價

C.模型定價；模型定價；市場價格定價

D.市場價格；市場價格；交易價格定價

【答案】：A214、（2019年真題）通過分析過去三個月內英鎊對美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊=1．64美元，匯率波動標準差為250個基點。假設英鎊對美元的匯率波動基本符合正態(tài)分布，則預期未來3個月中，英鎊兌美元的匯率有95％的可能性處于（）美元之間。

A.1.540～1.740

B.1.590～1.690

C.1.615～1.665

D.1.565～1.750

【答案】：B215、商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%，第2年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%。假設客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預計到期可收回的金額為（）。

A.925.47萬元

B.960.26萬元

C.957.57萬元

D.985.62萬元

【答案】：C216、某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產品，但該理財產品存在的設計缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應的操作風險成因屬于（）類別。

A.外部事件

B.內部流程

C.人員因素

D.系統(tǒng)缺陷

【答案】：B217、監(jiān)管當局允許商業(yè)銀行在計算操作風險損失時，使用內部確定的相關系數，但是商業(yè)銀行必須驗證下列（）方面的假設條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風險損失之間的相關系數方面的精確性。

A.及時性假設

B.相關性假設

C.準確性假設

D.全部性假設

【答案】：B218、操作風險損失數據收集指操作風險損失數據（包括損失事件信息和會計記錄中確認的財務影響）的搜集、匯總、監(jiān)控、分析和報告工作。商業(yè)銀行對操作風險損失數據的收集應遵循相關原則，其中，“應及時確認、完整記錄、準確統(tǒng)計因操作風險事件導致的實際資產損失，避免因提前或延后造成當期統(tǒng)計數據不準確。對因操作風險損失事件帶來的聲譽影響，要及時分析和報告，但不要求量化損失”屬于（）原則。

A.準確性原則

B.重要性原則

C.謹慎性原則

D.全面性原則

【答案】：A219、投資者把他的財富的40%投資于一項預期收益率為15%的風險資產，60%投資于收益率為6%的國庫券，那么他的資產組合的預期收益率為()

A.11.4%

B.9.6%

C.29.5%

D.37.5%

【答案】：B220、下列不屬于商業(yè)銀行外包管理組織架構的是()。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.外包管理團隊

【答案】：B221、某公司2014年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15%，2014年初所有者權益為28億元人民幣，2014年末所有者權益為36億元人民幣，則該企業(yè)2014年凈資產收益率約為（）。

A.9.4%

B.5.2%

C.9.2%

D.8.4%

【答案】：A222、以下不屬于操作風險資本計量方法的是（）。

A.基本指標法

B.標準法

C.高級計量法

D.動態(tài)指標法

【答案】：D223、（2018年真題）假設商業(yè)銀行A現持有一筆國債。研究部門預測市場利率在未來將上揚，國債價格有下跌的風險，銀行A決定通過利率掉期來管理該筆國債的利率風險，并與交易對手B達成利率掉期協議，則A和B之間可以（）。

A.銀行A以浮動利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行A

B.銀行A以固定利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行A

C.銀行A以固定利率支付利息給B，B以浮動利率支付利息給銀行A

D.銀行A以浮動利率支付利息給B，B以浮動利率支付利息給銀行A

【答案】：C224、建筑物在施工期，樓梯口、電梯廳門口、樓梯邊以及其他臨邊處均要設置臨時護欄，且有可靠的強度，護欄高度不低于（）m。

A.1.2

B.1.5

C.1

D.1.3

【答案】：A225、信用風險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

A.系統(tǒng)性風險

B.非系統(tǒng)性風險

C.既屬于系統(tǒng)風險又屬于非系統(tǒng)風險

D.不屬于系統(tǒng)風險也不屬于非系統(tǒng)風險

【答案】：B226、下列（）屬于流動性風險的內生因素。

A.國庫定期存款

B.資產負債期限結構

C.銀行超額備付金

D.上繳財政存款

【答案】：B227、市場風險是指（）的不利變動而使銀行的表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。

A.市場供需

B.市場商品

C.市場交易

D.市場價格?

【答案】：D228、交易賬簿業(yè)務主要受公允價值變動對盈利能力的影響，每（）計量公允價值通常按市場價格計價。

A.日

B.月

C.半年

D.年

【答案】：A229、下列關于內部評級法的說法，不正確的是（）。

A.可以分為初級法和高級法兩種

B.初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計的每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監(jiān)管當局的估計值

C.高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和期限

D.商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當局的估計值

【答案】：D230、風險評估主要包括對全面風險管理框架的評估和()

A.整體評估

B.控制測試

C.資本規(guī)劃

D.實質性風險評估

【答案】：D231、以下對商業(yè)銀行日常資產負債期限結構的描述，恰當的是()。

A.通常情況下，久期缺口為正

B.通常情況下，久期缺口為負

C.通常情況下，久期缺口為0

D.通常情況下，久期缺口為整數

【答案】：A232、按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產是（）。

A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

B.無法出售的貸款

C.可以出售但在不利情況下可能會喪失流動性的證券

D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合

【答案】：B233、—個由5等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1%，違約后回收率為40%，則預期損失為（）萬元。

A.3.6

B.36

C.2.4

D.24

【答案】：A234、(?)是各國監(jiān)管當局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風險評估方法。

A.流動性比率／指標法

B.自我評估法

C.關鍵風險指標法

D.因果分析模型

【答案】：A235、對市場流動性高度敏感的不穩(wěn)定融資來源通常稱為（）。

A.核心負債

B.一級負債

C.同業(yè)市場負債

D.融資集中度

【答案】：C236、公司治理是現代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營／發(fā)展的核心，完善的公司治理結構是商業(yè)銀行控制操作風險的基石。商業(yè)銀行治理結構中，“建立本部門持續(xù)有效的操作風險識別、評估、控制／緩釋、監(jiān)測及報告程序”，是(?)的責任。

A.風險管理部門

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.業(yè)務部門

【答案】：D237、()是指超出非預期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失。

A.預期損失

B.非預期損失

C.災難性損失

D.非災難性損失

【答案】：C238、下列關于風險管理與商業(yè)銀行經營的關系，說法不正確的是（）。

A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的原動力

B.風險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變等

C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據，并有效管理金融資產和業(yè)務組合

D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值

【答案】：B239、在一國經濟過度繁榮時，最有可能采取的政策是()。

A.擴張性財政政策，抑制通貨膨脹

B.擴張性財政政策，防止通貨膨脹

C.緊縮性財政政策，抑制通貨膨脹

D.緊縮性財政政策，防止通貨膨脹

【答案】：C240、下列關于風險監(jiān)管核心指標中的風險水平類指標的說法，不正確的是（）。

A.衡量商業(yè)銀行的風險狀況

B.以時點數據為基礎

C.屬于靜態(tài)指標

D.預估商業(yè)銀行的風險變化程度

【答案】：D241、下列關于先進的風險管理理念，說法不正確的是()。

A.風險管理的目標是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡

B.高風險管理水平的企業(yè)控制風險與收益的能力強

C.商業(yè)銀行風險管理的目標是提高承擔風險所帶來的收益

D.商業(yè)銀行是僅僅經營貨幣的金融機構

【答案】：D242、商業(yè)銀行在衡量組合信用風險時，必須考慮到信貸損失事件之間的相關性。則以下說法最恰當的是()。

A.預期違約的借款人不一定同時違約

B.非預期違約的借款人一定會同時違約

C.非預期違約的借款人一定小會同時違約

D.預期違約的借款人一定會同時違約

【答案】：A243、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（）所產生的風險。

A.員工的必要知識不足

B.業(yè)務流程無效

C.一般配套設備不完善

D.外部欺詐

【答案】：C244、（）是銀行所有風險中最具破壞力的風險。

A.信用風險

B.市場風險

C.流動性風險

D.聲譽風險

【答案】：C245、（2018年真題）商業(yè)銀行發(fā)行的理財產品出現與國內客戶訴訟糾紛的負面事件，并在網絡傳播，則商業(yè)銀行面臨的風險類型有（）。

A.國別風險、戰(zhàn)略風險

B.國別風險、法律風險

C.聲譽風險、戰(zhàn)略風險

D.聲譽風險、法律風險

【答案】：D246、下列屬于不公平競爭行為的是()。

A.某銀行為了提高對客戶服務技巧的質量，定期對從業(yè)人員進行培訓，講授金額產品和服務的特點及技巧，經過一段時間后，該行的服務質量和效率顯著提高，吸引了更多客戶

B.某銀行雖然在同類同質產品的定價上并不是最低的，但卻能在提供產品和服務的過程中，為客戶提供增值服務

C.某銀行在向客戶推銷信用卡時，明確告知客戶在信用卡使用過程中，消費達到一定金額后，可以獲得某些獎品

D.某銀行客戶經理為了獲得一家上市企業(yè)的