拉薩市當(dāng)雄縣2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫及答案(名

姓名：__________考號(hào)：__________一、單選題(共10題)1.風(fēng)險(xiǎn)管理中的VaR（ValueatRisk）是什么意思？()A.風(fēng)險(xiǎn)敞口B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值C.風(fēng)險(xiǎn)敞口和風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值D.風(fēng)險(xiǎn)收益2.在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是常見的信用風(fēng)險(xiǎn)類型？()A.違約風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)3.在風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的步驟？()A.確定風(fēng)險(xiǎn)因素B.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)可能的影響C.制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略D.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控4.以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)控制措施？()A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)D.風(fēng)險(xiǎn)購買5.在金融市場(chǎng)中，以下哪項(xiàng)不是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種類型？()A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B.人員風(fēng)險(xiǎn)C.內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)D.外部事件風(fēng)險(xiǎn)6.以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的核心原則？()A.全面性原則B.預(yù)防為主原則C.實(shí)效性原則D.按需原則7.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的指標(biāo)？()A.風(fēng)險(xiǎn)概率B.風(fēng)險(xiǎn)影響C.風(fēng)險(xiǎn)敞口D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值8.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略的一種？()A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)降低C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)接受9.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的步驟？()A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告C.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)10.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目標(biāo)？()A.風(fēng)險(xiǎn)最小化B.風(fēng)險(xiǎn)最大化C.風(fēng)險(xiǎn)可控D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移二、多選題(共5題)11.風(fēng)險(xiǎn)管理中的內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)主要包括哪些方面？()A.操作流程設(shè)計(jì)不當(dāng)B.信息系統(tǒng)故障C.內(nèi)部控制缺失D.法律法規(guī)變更12.以下哪些因素會(huì)影響信用風(fēng)險(xiǎn)的管理和評(píng)估？()A.債務(wù)人的財(cái)務(wù)狀況B.市場(chǎng)利率變化C.經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化D.法律法規(guī)變化13.風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)分散可以通過以下哪些方式實(shí)現(xiàn)？()A.投資組合多樣化B.信貸額度限制C.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)D.嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估14.在風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控階段，以下哪些是監(jiān)控的必要步驟？()A.定期收集風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)B.分析風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告C.及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略D.確保風(fēng)險(xiǎn)控制措施有效15.以下哪些是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中常見的風(fēng)險(xiǎn)類型？()A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)三、填空題(共5題)16.風(fēng)險(xiǎn)管理的首要任務(wù)是17.VaR（ValueatRisk）通常以18.信用風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是19.操作風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)常見來源是20.風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略包括四、判斷題(共5題)21.風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是消除所有風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤22.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過分散投資來完全規(guī)避。()A.正確B.錯(cuò)誤23.操作風(fēng)險(xiǎn)僅指銀行內(nèi)部操作過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤24.信用風(fēng)險(xiǎn)只與銀行貸款業(yè)務(wù)有關(guān)。()A.正確B.錯(cuò)誤25.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是確保銀行在所有情況下都不會(huì)遭受損失。()A.正確B.錯(cuò)誤五、簡(jiǎn)單題(共5題)26.請(qǐng)簡(jiǎn)述風(fēng)險(xiǎn)管理的流程。27.什么是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，它主要包括哪些類型？28.什么是信用風(fēng)險(xiǎn)，它對(duì)銀行的影響有哪些方面？29.操作風(fēng)險(xiǎn)的主要原因有哪些？30.風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移有哪些常見方式？

拉薩市當(dāng)雄縣2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫及答案(名一、單選題(共10題)1.【答案】B【解析】VaR（ValueatRisk）是風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，表示在一定的置信水平下，某一金融資產(chǎn)或投資組合在未來特定時(shí)間內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。2.【答案】D【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人不能履行合同義務(wù)而給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。3.【答案】C【解析】風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是風(fēng)險(xiǎn)管理過程中的第一步，包括確定風(fēng)險(xiǎn)因素和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)可能的影響。制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控是風(fēng)險(xiǎn)管理的后續(xù)步驟。4.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)購買通常是指購買保險(xiǎn)以轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的一種形式。而風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)分散和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)是風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的控制措施。5.【答案】A【解析】系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是指整個(gè)金融系統(tǒng)或市場(chǎng)層面上的風(fēng)險(xiǎn)，不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)是指金融機(jī)構(gòu)在運(yùn)營(yíng)過程中由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件等因素導(dǎo)致的損失風(fēng)險(xiǎn)。6.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的核心原則包括全面性原則、預(yù)防為主原則和實(shí)效性原則。按需原則并不是風(fēng)險(xiǎn)管理的核心原則。7.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是風(fēng)險(xiǎn)度量的一種方法，不屬于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的指標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的指標(biāo)通常包括風(fēng)險(xiǎn)概率、風(fēng)險(xiǎn)影響和風(fēng)險(xiǎn)敞口等。8.【答案】B【解析】風(fēng)險(xiǎn)降低并不是一個(gè)獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，而是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)接受等策略的具體實(shí)施手段。9.【答案】A【解析】風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)管理的步驟之一，而不是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的步驟。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的步驟通常包括風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)等。10.【答案】B【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)最小化和風(fēng)險(xiǎn)可控，而不是風(fēng)險(xiǎn)最大化。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是風(fēng)險(xiǎn)管理的手段之一。二、多選題(共5題)11.【答案】ABC【解析】?jī)?nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)主要包括操作流程設(shè)計(jì)不當(dāng)、信息系統(tǒng)故障和內(nèi)部控制缺失等方面。法律法規(guī)變更雖然可能引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，但不屬于內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)。12.【答案】ACD【解析】影響信用風(fēng)險(xiǎn)管理和評(píng)估的因素包括債務(wù)人的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化和法律法規(guī)變化。市場(chǎng)利率變化主要影響市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。13.【答案】AC【解析】風(fēng)險(xiǎn)分散可以通過投資組合多樣化和保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)來實(shí)現(xiàn)。信貸額度限制和嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)控制的方法，不是風(fēng)險(xiǎn)分散的方式。14.【答案】ABCD【解析】風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控階段包括定期收集風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)、分析風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略和確保風(fēng)險(xiǎn)控制措施有效等必要步驟。15.【答案】ABCD【解析】銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中常見的風(fēng)險(xiǎn)類型包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。這四種風(fēng)險(xiǎn)是銀行在經(jīng)營(yíng)過程中必須面對(duì)和管理的風(fēng)險(xiǎn)。三、填空題(共5題)16.【答案】識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的過程首先需要識(shí)別出可能對(duì)銀行或金融機(jī)構(gòu)造成損失的各種風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。17.【答案】百分比形式【解析】VaR（ValueatRisk）表示在一定的置信水平下，某一金融資產(chǎn)或投資組合在未來特定時(shí)間內(nèi)可能發(fā)生的最大損失，通常以百分比形式表示。18.【答案】信用評(píng)級(jí)【解析】信用評(píng)級(jí)是信用風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分，通過對(duì)債務(wù)人信用狀況的評(píng)估，幫助金融機(jī)構(gòu)確定信貸風(fēng)險(xiǎn)，并據(jù)此制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。19.【答案】人為錯(cuò)誤【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件等原因?qū)е碌膿p失風(fēng)險(xiǎn)。人為錯(cuò)誤是操作風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)常見來源，如操作失誤、內(nèi)部欺詐等。20.【答案】風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)接受【解析】風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略是風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分，包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)接受等策略，旨在通過不同的方式來處理和減輕風(fēng)險(xiǎn)。四、判斷題(共5題)21.【答案】錯(cuò)誤【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，以降低風(fēng)險(xiǎn)可能帶來的負(fù)面影響，而不是消除所有風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的，無法完全消除。22.【答案】錯(cuò)誤【解析】分散投資可以降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，但無法完全規(guī)避。因?yàn)槭袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)涉及整個(gè)市場(chǎng)或特定市場(chǎng)的波動(dòng)，分散投資只能降低風(fēng)險(xiǎn)集中度，而不是完全消除市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。23.【答案】錯(cuò)誤【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)不僅指銀行內(nèi)部操作過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，還包括外部事件對(duì)銀行操作造成的影響，如欺詐、自然災(zāi)害等。24.【答案】錯(cuò)誤【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)不僅與銀行的貸款業(yè)務(wù)有關(guān)，還涉及其他金融產(chǎn)品和服務(wù)，如債券投資、擔(dān)保業(yè)務(wù)等，都可能產(chǎn)生信用風(fēng)險(xiǎn)。25.【答案】錯(cuò)誤【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是確保銀行在面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)能夠有效地識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)，以降低損失的可能性，而不是確保在所有情況下都不會(huì)遭受損失，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)本身是無法完全避免的。五、簡(jiǎn)答題(共5題)26.【答案】風(fēng)險(xiǎn)管理的流程通常包括以下步驟：1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，識(shí)別可能對(duì)銀行或金融機(jī)構(gòu)造成損失的各種風(fēng)險(xiǎn)；2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化或定性分析，評(píng)估其可能性和影響；3.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)，制定和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)接受；4.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)狀況，確保風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的有效性。【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理流程是確保銀行或金融機(jī)構(gòu)能夠有效識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)的一系列步驟，有助于降低風(fēng)險(xiǎn)帶來的負(fù)面影響。27.【答案】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而導(dǎo)致的金融資產(chǎn)價(jià)值變化的風(fēng)險(xiǎn)。它主要包括以下類型：1.利率風(fēng)險(xiǎn)，由于市場(chǎng)利率變動(dòng)導(dǎo)致金融資產(chǎn)價(jià)值變化的風(fēng)險(xiǎn)；2.股票風(fēng)險(xiǎn)，由于股票價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致金融資產(chǎn)價(jià)值變化的風(fēng)險(xiǎn)；3.外匯風(fēng)險(xiǎn)，由于匯率變動(dòng)導(dǎo)致金融資產(chǎn)價(jià)值變化的風(fēng)險(xiǎn)；4.商品風(fēng)險(xiǎn)，由于商品價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致金融資產(chǎn)價(jià)值變化的風(fēng)險(xiǎn)?！窘馕觥渴袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是金融市場(chǎng)中常見的風(fēng)險(xiǎn)類型之一，了解其類型有助于金融機(jī)構(gòu)更好地管理和控制風(fēng)險(xiǎn)。28.【答案】信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同義務(wù)而給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。它對(duì)銀行的影響主要包括：1.資產(chǎn)質(zhì)量下降，可能導(dǎo)致貸款損失；2.資產(chǎn)流動(dòng)性降低，影響銀行資金周轉(zhuǎn)；3.資產(chǎn)收益率下降，影響銀行盈利能力；4.增加銀行運(yùn)營(yíng)成本，如貸款審批、風(fēng)險(xiǎn)管理等?！窘馕觥啃庞蔑L(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，了解其影響有助于銀行采取有效措施來控制信用風(fēng)險(xiǎn)。29.【答案】操作風(fēng)險(xiǎn)的主要原因包括：1.人員因素，如員工操作失誤、內(nèi)部欺詐等；2.系統(tǒng)因素，如信息系統(tǒng)故障、技術(shù)更新等；3.內(nèi)部流程因素，如內(nèi)部控制不完善、流程設(shè)計(jì)不合理等；4.外