額濟(jì)納旗2024年中級(jí)銀行從業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫(kù)附答案(黃金題型

姓名：__________考號(hào)：__________題號(hào)一二三四五總分評(píng)分一、單選題(共10題)1.以下哪項(xiàng)不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型？()A.信用風(fēng)險(xiǎn)敞口B.信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)C.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋D.信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要組成部分不包括以下哪項(xiàng)？()A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.外匯風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)3.操作風(fēng)險(xiǎn)通常由哪些因素引起？()A.人員因素B.系統(tǒng)因素C.外部事件D.以上都是4.風(fēng)險(xiǎn)管理的核心原則不包括以下哪項(xiàng)？()A.全面性原則B.實(shí)時(shí)性原則C.預(yù)防性原則D.可持續(xù)發(fā)展原則5.VaR（價(jià)值在風(fēng)險(xiǎn)）通常用于衡量哪種風(fēng)險(xiǎn)？()A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)6.風(fēng)險(xiǎn)偏好管理的內(nèi)容不包括以下哪項(xiàng)？()A.風(fēng)險(xiǎn)容忍度B.風(fēng)險(xiǎn)限額C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告7.信用評(píng)分模型的關(guān)鍵要素不包括以下哪項(xiàng)？()A.借款人歷史信用記錄B.借款人收入水平C.借款人職業(yè)穩(wěn)定性D.借款人年齡8.以下哪項(xiàng)不是操作風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型？()A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.違規(guī)行為D.系統(tǒng)故障9.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不包括以下哪項(xiàng)？()A.確保資金充足B.優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)C.提高盈利能力D.降低融資成本二、多選題(共5題)10.風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)管理的原則？()A.全面性原則B.實(shí)時(shí)性原則C.預(yù)防性原則D.可持續(xù)性原則E.重要性原則11.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)通常包括哪些風(fēng)險(xiǎn)？()A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)E.操作風(fēng)險(xiǎn)12.信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些是信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施？()A.信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B.信用風(fēng)險(xiǎn)限額管理C.信用風(fēng)險(xiǎn)分散D.信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移E.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋13.操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些是操作風(fēng)險(xiǎn)的成因？()A.人員因素B.系統(tǒng)因素C.流程因素D.外部事件E.法律法規(guī)14.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)？()A.確保資金充足B.優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)C.提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力D.降低融資成本E.增強(qiáng)市場(chǎng)影響力三、填空題(共5題)15.在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中，通常使用到的評(píng)分模型包括信用評(píng)分模型、違約概率模型和__。16.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的置信水平通常設(shè)置為95%，這意味著在給定的持有期內(nèi)，投資組合的最大損失超過(guò)VaR的概率為_(kāi)_。17.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為_(kāi)_和__兩大類(lèi)，其中人員因素是操作風(fēng)險(xiǎn)中最常見(jiàn)的成因。18.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是確保銀行在遇到流動(dòng)性壓力時(shí)，能夠以合理的成本獲取足夠的資金，維持其__。19.風(fēng)險(xiǎn)管理的核心原則之一是__，即風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)該覆蓋銀行的所有業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域。四、判斷題(共5題)20.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以完全通過(guò)分散投資來(lái)消除。()A.正確B.錯(cuò)誤21.信用風(fēng)險(xiǎn)主要是由借款人的還款能力決定的。()A.正確B.錯(cuò)誤22.操作風(fēng)險(xiǎn)是由于銀行內(nèi)部流程和系統(tǒng)故障引起的。()A.正確B.錯(cuò)誤23.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行無(wú)法滿足客戶提款需求的風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤24.風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中追求的最終目標(biāo)。()A.正確B.錯(cuò)誤五、簡(jiǎn)單題(共5題)25.請(qǐng)簡(jiǎn)述信用風(fēng)險(xiǎn)管理的流程。26.什么是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）？VaR是如何計(jì)算的？27.操作風(fēng)險(xiǎn)有哪些主要類(lèi)型？28.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)是什么？29.風(fēng)險(xiǎn)偏好是如何影響銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理決策的？

額濟(jì)納旗2024年中級(jí)銀行從業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫(kù)附答案(黃金題型一、單選題(共10題)1.【答案】B【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型包括信用風(fēng)險(xiǎn)敞口、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋和信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，而信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)是評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)的一種方法，不屬于主要類(lèi)型。2.【答案】C【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)范疇，不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)組成部分。3.【答案】D【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)可以由人員因素、系統(tǒng)因素、流程因素和外部事件等因素引起，因此正確答案是以上都是。4.【答案】B【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的核心原則包括全面性原則、預(yù)防性原則和可持續(xù)發(fā)展原則，實(shí)時(shí)性原則不是風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則。5.【答案】A【解析】VaR（價(jià)值在風(fēng)險(xiǎn)）是一種衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的方法，它表示在一定的置信水平下，一定時(shí)期內(nèi)投資組合可能發(fā)生的最大損失。6.【答案】C【解析】風(fēng)險(xiǎn)偏好管理包括風(fēng)險(xiǎn)容忍度、風(fēng)險(xiǎn)限額和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告等內(nèi)容，風(fēng)險(xiǎn)分散是風(fēng)險(xiǎn)管理的一種策略，不屬于風(fēng)險(xiǎn)偏好管理的內(nèi)容。7.【答案】D【解析】信用評(píng)分模型的關(guān)鍵要素通常包括借款人的歷史信用記錄、收入水平和職業(yè)穩(wěn)定性等，年齡不是主要考慮因素。8.【答案】C【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型包括內(nèi)部欺詐、外部欺詐和系統(tǒng)故障等，違規(guī)行為雖然也是操作風(fēng)險(xiǎn)的一部分，但不是主要類(lèi)型。9.【答案】C【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是確保資金充足、優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)和降低融資成本，提高盈利能力不是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的直接目標(biāo)。二、多選題(共5題)10.【答案】ABCD【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)遵循全面性原則，確保覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)；實(shí)時(shí)性原則，及時(shí)識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)；預(yù)防性原則，采取措施避免風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生；可持續(xù)性原則，保證風(fēng)險(xiǎn)管理措施與銀行的長(zhǎng)期發(fā)展相匹配。重要性原則雖然也是風(fēng)險(xiǎn)管理的重要考慮因素，但不作為基本原則。11.【答案】ABCD【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)通常包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)通常與市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)有關(guān)。操作風(fēng)險(xiǎn)雖然也與市場(chǎng)有關(guān)，但它主要與銀行內(nèi)部操作流程有關(guān)，因此不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的范疇。12.【答案】ABCDE【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、信用風(fēng)險(xiǎn)限額管理、信用風(fēng)險(xiǎn)分散、信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋。這些措施旨在識(shí)別、評(píng)估、控制和減輕信用風(fēng)險(xiǎn)。13.【答案】ABCD【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)可以由人員因素、系統(tǒng)因素、流程因素和外部事件等因素引起。法律法規(guī)雖然影響操作風(fēng)險(xiǎn)，但它更多是外部環(huán)境因素，而非直接成因。14.【答案】ABD【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是確保資金充足、優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)和降低融資成本。提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和增強(qiáng)市場(chǎng)影響力雖然對(duì)銀行有積極意義，但不是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的直接目標(biāo)。三、填空題(共5題)15.【答案】信用評(píng)級(jí)模型【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)通常包括信用評(píng)分模型、違約概率模型和信用評(píng)級(jí)模型，這三種模型分別從不同角度對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。16.【答案】5%【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的置信水平設(shè)置為95%時(shí)，表示在給定的持有期內(nèi)，投資組合的價(jià)值超過(guò)VaR值的概率為5%。17.【答案】?jī)?nèi)部事件，外部事件【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為內(nèi)部事件和外部事件兩大類(lèi)。內(nèi)部事件主要包括人員因素、系統(tǒng)因素和流程因素，而外部事件則涉及外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化等。人員因素是操作風(fēng)險(xiǎn)中最常見(jiàn)的成因。18.【答案】流動(dòng)性需求【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是確保銀行在遇到流動(dòng)性壓力時(shí)，能夠以合理的成本獲取足夠的資金，維持其流動(dòng)性需求，避免流動(dòng)性危機(jī)。19.【答案】全面性原則【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的核心原則之一是全面性原則，即風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)該覆蓋銀行的所有業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域，確保沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)被遺漏。四、判斷題(共5題)20.【答案】錯(cuò)誤【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，不能通過(guò)分散投資來(lái)完全消除，但可以通過(guò)分散投資來(lái)降低其影響。21.【答案】正確【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)主要是由借款人的還款能力決定的，包括其信用歷史、財(cái)務(wù)狀況和還款意愿等。22.【答案】正確【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)是由于銀行內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、人為錯(cuò)誤或外部事件等因素引起的。23.【答案】正確【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在短期內(nèi)無(wú)法獲得足夠的資金來(lái)滿足客戶的提款需求或其他支付義務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。24.【答案】錯(cuò)誤【解析】風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中確定的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，而銀行追求的最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡，確保銀行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。五、簡(jiǎn)答題(共5題)25.【答案】信用風(fēng)險(xiǎn)管理的流程通常包括以下步驟：

1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：識(shí)別銀行面臨的各種信用風(fēng)險(xiǎn)。

2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)識(shí)別出的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量和定性分析，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)程度。

3.風(fēng)險(xiǎn)控制：采取措施降低信用風(fēng)險(xiǎn)，包括信用風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序和措施。

4.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)：持續(xù)監(jiān)控信用風(fēng)險(xiǎn)狀況，確保風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性。

5.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告：定期向管理層和監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告信用風(fēng)險(xiǎn)狀況?！窘馕觥啃庞蔑L(fēng)險(xiǎn)管理流程是確保銀行有效識(shí)別、評(píng)估、控制和監(jiān)測(cè)信用風(fēng)險(xiǎn)的一系列步驟，有助于銀行維護(hù)穩(wěn)健的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況。26.【答案】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（ValueatRisk，VaR）是一種衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的方法，它表示在一定的置信水平下，一定時(shí)期內(nèi)投資組合可能發(fā)生的最大損失。

VaR的計(jì)算通?；跉v史數(shù)據(jù)和市場(chǎng)模型，以下是一個(gè)簡(jiǎn)化的VaR計(jì)算步驟：

1.收集歷史市場(chǎng)數(shù)據(jù)。

2.選擇合適的模型（如正態(tài)分布模型、對(duì)數(shù)正態(tài)分布模型等）。

3.使用模型計(jì)算在給定置信水平下的預(yù)期損失。

4.得到VaR值，即投資組合在置信水平下的最大潛在損失?！窘馕觥縑aR是風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的工具，用于評(píng)估市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。通過(guò)計(jì)算VaR，銀行可以更好地了解其投資組合可能面臨的最大損失，從而采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。27.【答案】操作風(fēng)險(xiǎn)主要有以下幾種類(lèi)型：

1.人員因素：包括員工的不當(dāng)行為、技能不足或違反操作規(guī)程等。

2.系統(tǒng)因素：包括信息系統(tǒng)故障、技術(shù)缺陷或軟件錯(cuò)誤等。

3.流程因素：包括操作流程設(shè)計(jì)不合理、流程執(zhí)行不當(dāng)或內(nèi)部控制不足等。

4.外部事件：包括自然災(zāi)害、恐怖襲擊或法律法規(guī)變化等?！窘馕觥坎僮黠L(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一種風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型，了解其不同類(lèi)型有助于銀行制定有效的風(fēng)險(xiǎn)控制策略。28.【答案】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)是確保銀行在面臨流動(dòng)性壓力時(shí)，能夠以合理的成本獲取足夠的資金，維持其正常的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。

具體目標(biāo)包括：

1.確保資金充足：確保銀行在任何時(shí)候都能滿足客戶的提款需求。

2.優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)：合理配置資金，降低融資成本，提高資金使用效率。

3.降低融資成本：通過(guò)有效的流動(dòng)性管理，降低銀行的融資成本。

4.增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力：保持良好的流動(dòng)性狀況，增強(qiáng)銀行在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力?！窘馕觥苛鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)于銀行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)至關(guān)重要，了解其主要目標(biāo)有助于銀行制定有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略。29.【答案】風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中確定的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，它直接影響銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理決策。

1.風(fēng)險(xiǎn)偏好會(huì)影響