樂(lè)山市峨眉山市2024年中級(jí)銀行從業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫(kù)帶答案(基

姓名：__________考號(hào)：__________題號(hào)一二三四五總分評(píng)分一、單選題(共10題)1.以下哪項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)類型？()A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.政策風(fēng)險(xiǎn)2.在信用風(fēng)險(xiǎn)中，以下哪項(xiàng)不是信用風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)形式？()A.信用違約風(fēng)險(xiǎn)B.信用轉(zhuǎn)換風(fēng)險(xiǎn)C.信用期限風(fēng)險(xiǎn)D.信用損失風(fēng)險(xiǎn)3.商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪種方法不屬于風(fēng)險(xiǎn)控制措施？()A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償4.以下哪項(xiàng)不是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)？()A.VaR值B.CVaR值C.風(fēng)險(xiǎn)敞口D.風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率5.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪種風(fēng)險(xiǎn)主要與銀行內(nèi)部操作有關(guān)？()A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)6.商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪種方法不是常用的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法？()A.信用評(píng)分模型B.信用評(píng)級(jí)方法C.信用擔(dān)保方式D.信用保險(xiǎn)產(chǎn)品7.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪種風(fēng)險(xiǎn)主要與市場(chǎng)利率變動(dòng)有關(guān)？()A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)8.商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪種風(fēng)險(xiǎn)主要與銀行資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)有關(guān)？()A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)9.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪種風(fēng)險(xiǎn)主要與銀行交易對(duì)手的信用狀況有關(guān)？()A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)二、多選題(共5題)10.商業(yè)銀行在進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，以下哪些工具和方法可以用來(lái)對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？()A.遠(yuǎn)期合約B.期權(quán)合約C.信用衍生品D.利率互換11.在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些因素會(huì)影響借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)？()A.借款人的財(cái)務(wù)狀況B.市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境C.借款人的還款意愿D.法律法規(guī)變化12.以下哪些是商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源？()A.人員因素B.系統(tǒng)因素C.外部事件D.內(nèi)部流程13.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些措施有助于提高銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)抵御能力？()A.保持合理的流動(dòng)性比例B.建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃C.優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D.提高資本充足率14.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)管理的核心原則？()A.全面性原則B.預(yù)防性原則C.合規(guī)性原則D.實(shí)效性原則三、填空題(共5題)15.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本目標(biāo)是確保銀行的資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)能夠承受各種風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的沖擊，保證銀行的______。16.信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人或交易對(duì)手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)而給銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)，其中包括______、______和______等風(fēng)險(xiǎn)。17.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，______是風(fēng)險(xiǎn)管理的首要環(huán)節(jié)，它包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。18.銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在短期內(nèi)無(wú)法滿足其到期債務(wù)或支付義務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)通常與銀行的______和______有關(guān)。19.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，______是指銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化評(píng)估，以確定風(fēng)險(xiǎn)的程度和潛在影響。四、判斷題(共5題)20.商業(yè)銀行的資本充足率越高，表明其承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)。()A.正確B.錯(cuò)誤21.信用風(fēng)險(xiǎn)只與銀行的貸款業(yè)務(wù)有關(guān)，與存款業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)。()A.正確B.錯(cuò)誤22.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于外部事件導(dǎo)致的銀行損失的風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤23.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行無(wú)法滿足客戶提款要求的風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤24.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)利率變動(dòng)導(dǎo)致的銀行損失的風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤五、簡(jiǎn)單題(共5題)25.簡(jiǎn)述商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則。26.解釋什么是風(fēng)險(xiǎn)敞口，并說(shuō)明如何衡量風(fēng)險(xiǎn)敞口。27.闡述商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施。28.什么是操作風(fēng)險(xiǎn)，并列舉至少兩種操作風(fēng)險(xiǎn)的類型。29.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)商業(yè)銀行的重要性體現(xiàn)在哪些方面？

樂(lè)山市峨眉山市2024年中級(jí)銀行從業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫(kù)帶答案(基一、單選題(共10題)1.【答案】D【解析】政策風(fēng)險(xiǎn)通常指政府政策變動(dòng)對(duì)市場(chǎng)或企業(yè)造成的不確定性影響，不屬于商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)類型。2.【答案】C【解析】信用期限風(fēng)險(xiǎn)并不是信用風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)形式，信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為信用違約、信用轉(zhuǎn)換和信用損失。3.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償通常指企業(yè)為了承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)而采取的財(cái)務(wù)措施，不屬于風(fēng)險(xiǎn)控制措施，而是風(fēng)險(xiǎn)管理的后續(xù)環(huán)節(jié)。4.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率并不是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)，而是衡量風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系。5.【答案】C【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)主要與銀行內(nèi)部操作有關(guān)，包括人員、流程、系統(tǒng)等方面的風(fēng)險(xiǎn)。6.【答案】D【解析】信用保險(xiǎn)產(chǎn)品并不是商業(yè)銀行常用的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，而是信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的一種手段。7.【答案】A【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要與市場(chǎng)利率、匯率、股價(jià)等市場(chǎng)因素的變動(dòng)有關(guān)。8.【答案】D【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要與銀行資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)有關(guān)，可能導(dǎo)致銀行無(wú)法及時(shí)滿足資金需求。9.【答案】B【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)主要與銀行交易對(duì)手的信用狀況有關(guān)，包括信用違約、信用轉(zhuǎn)換等風(fēng)險(xiǎn)。二、多選題(共5題)10.【答案】ABD【解析】遠(yuǎn)期合約、期權(quán)合約和利率互換都是常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具。信用衍生品主要用于對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)，而非市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。11.【答案】ABCD【解析】借款人的財(cái)務(wù)狀況、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、還款意愿以及法律法規(guī)變化都會(huì)影響借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)。12.【答案】ABCD【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于人員、系統(tǒng)、外部事件和內(nèi)部流程等方面。13.【答案】ABCD【解析】保持合理的流動(dòng)性比例、建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃、優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)和提高資本充足率都是提高銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)抵御能力的有效措施。14.【答案】ABCD【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)遵循全面性、預(yù)防性、合規(guī)性和實(shí)效性等核心原則，確保風(fēng)險(xiǎn)管理措施的有效性和適應(yīng)性。三、填空題(共5題)15.【答案】穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)【解析】商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本目標(biāo)是確保銀行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，通過(guò)有效識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控和控制風(fēng)險(xiǎn)，確保銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性。16.【答案】違約風(fēng)險(xiǎn)、信用轉(zhuǎn)換風(fēng)險(xiǎn)、信用期限風(fēng)險(xiǎn)【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、信用轉(zhuǎn)換風(fēng)險(xiǎn)和信用期限風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)都與借款人或交易對(duì)手的信用狀況有關(guān)。17.【答案】風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別【解析】風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是風(fēng)險(xiǎn)管理的首要環(huán)節(jié)，它涉及識(shí)別銀行所面臨的各種潛在風(fēng)險(xiǎn)，是風(fēng)險(xiǎn)管理的起點(diǎn)。18.【答案】資產(chǎn)流動(dòng)性、負(fù)債流動(dòng)性【解析】銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與銀行的資產(chǎn)流動(dòng)性和負(fù)債流動(dòng)性密切相關(guān)，如果銀行資產(chǎn)無(wú)法迅速變現(xiàn)或負(fù)債無(wú)法及時(shí)償還，就可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。19.【答案】風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估【解析】風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化評(píng)估的過(guò)程，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，銀行可以確定風(fēng)險(xiǎn)的程度和潛在影響，為風(fēng)險(xiǎn)管理和決策提供依據(jù)。四、判斷題(共5題)20.【答案】正確【解析】資本充足率是衡量銀行資本實(shí)力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的重要指標(biāo)，資本充足率越高，銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)。21.【答案】錯(cuò)誤【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)不僅與銀行的貸款業(yè)務(wù)有關(guān)，也存在于存款業(yè)務(wù)中，如存款擠兌風(fēng)險(xiǎn)。22.【答案】錯(cuò)誤【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件造成的損失風(fēng)險(xiǎn)，主要源于內(nèi)部因素。23.【答案】正確【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在短期內(nèi)無(wú)法滿足客戶提款要求或支付到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。24.【答案】正確【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)（如利率、匯率、股票價(jià)格等）導(dǎo)致的銀行資產(chǎn)或負(fù)債價(jià)值變動(dòng)，從而造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。五、簡(jiǎn)答題(共5題)25.【答案】商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則包括全面性原則、預(yù)防性原則、合規(guī)性原則、實(shí)效性原則、成本效益原則、動(dòng)態(tài)調(diào)整原則和風(fēng)險(xiǎn)與收益平衡原則?！窘馕觥窟@些原則指導(dǎo)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，應(yīng)全面考慮各種風(fēng)險(xiǎn)，采取預(yù)防措施，確保風(fēng)險(xiǎn)管理符合法律法規(guī)要求，同時(shí)注重成本效益，動(dòng)態(tài)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)控制策略，以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。26.【答案】風(fēng)險(xiǎn)敞口是指銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)總額，即可能發(fā)生損失的最大金額。衡量風(fēng)險(xiǎn)敞口的方法包括定量分析和定性分析，如VaR值、CVaR值、風(fēng)險(xiǎn)敞口矩陣等。【解析】風(fēng)險(xiǎn)敞口是衡量銀行風(fēng)險(xiǎn)承受能力和潛在損失的重要指標(biāo)。通過(guò)定量和定性分析，銀行可以更準(zhǔn)確地評(píng)估和管理風(fēng)險(xiǎn)敞口。27.【答案】商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施包括建立信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系、加強(qiáng)信貸審批流程、實(shí)施貸款風(fēng)險(xiǎn)分類、運(yùn)用信用衍生品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、加強(qiáng)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等?！窘馕觥窟@些措施有助于銀行識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控和控制信用風(fēng)險(xiǎn)，從而降低信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行的影響。28.【答案】操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件造成的損失風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)的類型包括內(nèi)部欺詐、外部欺詐、系統(tǒng)錯(cuò)誤、業(yè)務(wù)中斷和執(zhí)行