江門(mén)市2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫(kù)帶答案(A卷)

姓名：__________考號(hào)：__________一、單選題(共10題)1.商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，以下哪項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的范疇？()A.識(shí)別信貸風(fēng)險(xiǎn)B.識(shí)別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)D.識(shí)別流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)2.以下哪項(xiàng)不是信用風(fēng)險(xiǎn)的主要特征？()A.信用風(fēng)險(xiǎn)的不確定性B.信用風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)性C.信用風(fēng)險(xiǎn)的復(fù)雜性D.信用風(fēng)險(xiǎn)的傳染性3.商業(yè)銀行的資本充足率應(yīng)達(dá)到多少以上？()A.8%B.10%C.12%D.15%4.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)導(dǎo)致銀行盈利能力的下降？()A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)5.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？()A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)6.商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，如何處理風(fēng)險(xiǎn)敞口？()A.減少風(fēng)險(xiǎn)敞口B.增加風(fēng)險(xiǎn)敞口C.不關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)敞口D.風(fēng)險(xiǎn)敞口固定不變7.以下哪種方法不屬于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法？()A.概率法B.模型法C.實(shí)驗(yàn)法D.專(zhuān)家意見(jiàn)法8.商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制？()A.制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策B.實(shí)施內(nèi)部控制措施C.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制D.以上都是9.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)？()A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)10.商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移？()A.購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)B.信用增級(jí)C.合規(guī)經(jīng)營(yíng)D.內(nèi)部控制二、多選題(共5題)11.商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的范疇？()A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)12.以下哪些因素可能影響商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)？()A.宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境B.行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)C.信貸政策調(diào)整D.客戶(hù)信用狀況13.商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些措施有助于降低操作風(fēng)險(xiǎn)？()A.加強(qiáng)內(nèi)部控制B.提高員工培訓(xùn)水平C.優(yōu)化業(yè)務(wù)流程D.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)隔離14.以下哪些屬于商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管指標(biāo)？()A.核心資本充足率B.總資本充足率C.資本凈額D.資產(chǎn)總額15.商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)管理的原則？()A.全面性原則B.預(yù)防性原則C.實(shí)效性原則D.可持續(xù)發(fā)展原則三、填空題(共5題)16.商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)管理的首要任務(wù)是識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，其中風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法包括______、______、______等。17.巴塞爾協(xié)議中，將銀行資本分為_(kāi)_____和______，其中______是銀行的核心資本。18.在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，______是評(píng)估借款人違約風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)，通常通過(guò)借款人的財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)計(jì)算。19.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由______、______和______等因素引起的風(fēng)險(xiǎn)，它可能導(dǎo)致銀行資產(chǎn)損失、收入損失或聲譽(yù)受損。20.商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，為了確保風(fēng)險(xiǎn)管理措施的有效性，應(yīng)定期進(jìn)行______，以監(jiān)測(cè)和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)際效果。四、判斷題(共5題)21.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型，其中市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的影響范圍更廣。()A.正確B.錯(cuò)誤22.操作風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理措施來(lái)完全消除。()A.正確B.錯(cuò)誤23.商業(yè)銀行在資本充足率監(jiān)管中，核心資本充足率的要求低于總資本充足率的要求。()A.正確B.錯(cuò)誤24.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是為了最大化銀行的收益。()A.正確B.錯(cuò)誤25.商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，不需要考慮外部環(huán)境的變化。()A.正確B.錯(cuò)誤五、簡(jiǎn)單題(共5題)26.請(qǐng)簡(jiǎn)要說(shuō)明商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制？27.什么是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，它對(duì)商業(yè)銀行有哪些影響？28.簡(jiǎn)述信用風(fēng)險(xiǎn)的管理流程。29.為什么商業(yè)銀行需要進(jìn)行資本充足率管理？30.請(qǐng)解釋什么是風(fēng)險(xiǎn)敞口，并說(shuō)明如何對(duì)其進(jìn)行管理？

江門(mén)市2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫(kù)帶答案(A卷)一、單選題(共10題)1.【答案】D【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)屬于風(fēng)險(xiǎn)管理的范疇，但不屬于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的范疇，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要是識(shí)別和分類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型。2.【答案】D【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)的傳染性不是其特征之一，信用風(fēng)險(xiǎn)的主要特征通常包括不確定性、系統(tǒng)性和復(fù)雜性。3.【答案】A【解析】根據(jù)巴塞爾協(xié)議，商業(yè)銀行的資本充足率應(yīng)達(dá)到8%以上，以保障其穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。4.【答案】D【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要影響銀行的資金流動(dòng)性，而不是直接導(dǎo)致盈利能力下降。5.【答案】B【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)整體變化導(dǎo)致的資產(chǎn)價(jià)值波動(dòng)，屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。6.【答案】A【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理中，商業(yè)銀行應(yīng)盡量減少風(fēng)險(xiǎn)敞口，以降低潛在損失。7.【答案】C【解析】實(shí)驗(yàn)法不是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通常采用概率法、模型法和專(zhuān)家意見(jiàn)法。8.【答案】D【解析】商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，應(yīng)通過(guò)制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策、實(shí)施內(nèi)部控制措施、建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制等多種方式來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)。9.【答案】C【解析】法律風(fēng)險(xiǎn)是指因法律、法規(guī)的變化或解釋不一致而導(dǎo)致的損失，屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的一種。10.【答案】A【解析】風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是通過(guò)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)等手段將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他方，是風(fēng)險(xiǎn)管理的一種常見(jiàn)手段。二、多選題(共5題)11.【答案】AB【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)，這兩者都是由于市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致的潛在損失。12.【答案】ABCD【解析】宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、信貸政策調(diào)整和客戶(hù)信用狀況都可能影響商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)。13.【答案】ABCD【解析】加強(qiáng)內(nèi)部控制、提高員工培訓(xùn)水平、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)隔離都是降低操作風(fēng)險(xiǎn)的有效措施。14.【答案】AB【解析】核心資本充足率和總資本充足率是商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管的兩個(gè)主要指標(biāo)。15.【答案】ABCD【解析】全面性、預(yù)防性、實(shí)效性和可持續(xù)發(fā)展是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要原則。三、填空題(共5題)16.【答案】定性和定量分析、歷史數(shù)據(jù)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型【解析】風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法包括對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性和定量分析，通過(guò)歷史數(shù)據(jù)分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率，以及使用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型來(lái)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。17.【答案】核心資本、附屬資本、核心資本【解析】巴塞爾協(xié)議將銀行資本分為核心資本和附屬資本，核心資本是銀行的核心資本，包括股本和公開(kāi)儲(chǔ)備，是銀行最堅(jiān)實(shí)的資本基礎(chǔ)。18.【答案】信用評(píng)分【解析】信用評(píng)分是評(píng)估借款人違約風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)，它基于借款人的信用歷史、財(cái)務(wù)狀況和其他相關(guān)信息計(jì)算得出。19.【答案】?jī)?nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)是由內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件等因素引起的風(fēng)險(xiǎn)，這些因素可能導(dǎo)致銀行在運(yùn)營(yíng)管理中的損失。20.【答案】風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)控【解析】商業(yè)銀行應(yīng)定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)控，以監(jiān)測(cè)和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)際效果，確保風(fēng)險(xiǎn)管理措施能夠及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化。四、判斷題(共5題)21.【答案】正確【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的影響范圍通常更廣，因?yàn)樗婕暗剿薪鹑谑袌?chǎng)，而信用風(fēng)險(xiǎn)主要針對(duì)特定的借款人或債務(wù)人。22.【答案】錯(cuò)誤【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)雖然可以通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理措施來(lái)顯著降低，但無(wú)法完全消除，因?yàn)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生與銀行運(yùn)營(yíng)的復(fù)雜性有關(guān)。23.【答案】正確【解析】根據(jù)巴塞爾協(xié)議，核心資本充足率的要求通常高于總資本充足率的要求，這是因?yàn)楹诵馁Y本是銀行最堅(jiān)實(shí)的資本基礎(chǔ)。24.【答案】錯(cuò)誤【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是確保銀行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)盈利，而不是單純?yōu)榱俗畲蠡找妗?5.【答案】錯(cuò)誤【解析】商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，必須考慮外部環(huán)境的變化，如宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)波動(dòng)等因素，這些都會(huì)影響銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況。五、簡(jiǎn)答題(共5題)26.【答案】商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)控制主要包括以下幾個(gè)方面：【解析】1.制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策，明確風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)和原則；

2.建立健全內(nèi)部控制體系，確保風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)措施得到有效執(zhí)行；

3.通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等方式來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)；

4.定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決潛在風(fēng)險(xiǎn)；

5.加強(qiáng)員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)培訓(xùn)，提高整體風(fēng)險(xiǎn)管理能力。27.【答案】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)法及時(shí)滿(mǎn)足其資金需求，導(dǎo)致資產(chǎn)無(wú)法及時(shí)變現(xiàn)或負(fù)債無(wú)法及時(shí)償還的風(fēng)險(xiǎn)?！窘馕觥苛鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)商業(yè)銀行的影響包括：

1.影響銀行的盈利能力，因?yàn)榭赡苄枰ㄟ^(guò)出售資產(chǎn)或提高利率來(lái)應(yīng)對(duì)流動(dòng)性問(wèn)題；

2.影響銀行的聲譽(yù)，因?yàn)榱鲃?dòng)性危機(jī)可能導(dǎo)致客戶(hù)流失和信用評(píng)級(jí)下降；

3.增加銀行的運(yùn)營(yíng)成本，因?yàn)榭赡苄枰扇【o急措施來(lái)緩解流動(dòng)性壓力。28.【答案】信用風(fēng)險(xiǎn)的管理流程主要包括以下步驟：【解析】1.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：通過(guò)收集和分析借款人的信息，識(shí)別潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)；

2.信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)識(shí)別出的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)程度；

3.信用風(fēng)險(xiǎn)控制：采取相應(yīng)的措施來(lái)降低信用風(fēng)險(xiǎn)，如設(shè)置信貸額度、調(diào)整利率等；

4.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：定期對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控，確保風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性；

5.信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告：及時(shí)向管理層報(bào)告信用風(fēng)險(xiǎn)狀況，以便采取相應(yīng)的決策。29.【答案】商業(yè)銀行需要進(jìn)行資本充足率管理，主要基于以下幾個(gè)原因：【解析】1.確保銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)：資本充足率是衡量銀行財(cái)務(wù)穩(wěn)健性的重要指標(biāo)，充足的資本可以吸收潛在的損失，保障銀行的安全運(yùn)營(yíng)；

2.遵守監(jiān)管要求：巴塞爾協(xié)議等國(guó)際金融監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)要求銀行維持一定的資本充足率，以維護(hù)金融體系的穩(wěn)定；

3.提高市場(chǎng)信心：充足的資本可以增強(qiáng)市場(chǎng)對(duì)銀行的信心，有利于銀行獲得更多的融資機(jī)會(huì)；

4.保障客戶(hù)利益：充足的資本可以保護(hù)客戶(hù)的存款安全，減少金融風(fēng)險(xiǎn)對(duì)客戶(hù)的損害。30.【答案】風(fēng)