中級(jí)銀行從業(yè)資格考試(風(fēng)險(xiǎn)管理)2019真題

姓名：__________考號(hào)：__________題號(hào)一二三四五總分評(píng)分一、單選題(共10題)1.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪個(gè)不屬于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法？()A.問(wèn)卷調(diào)查法B.風(fēng)險(xiǎn)矩陣法C.職業(yè)判斷法D.事故樹分析法2.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，屬于操作風(fēng)險(xiǎn)？()A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)3.銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，內(nèi)部控制的核心目標(biāo)是？()A.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)承受4.以下哪種信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法考慮了違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和期限？()A.現(xiàn)金流分析B.模型法C.蒙特卡洛模擬D.資產(chǎn)減值模型5.銀行在進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，以下哪項(xiàng)不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的組成部分？()A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)6.在風(fēng)險(xiǎn)管理的資本要求中，巴塞爾協(xié)議Ⅲ提出了三個(gè)支柱，以下哪項(xiàng)不屬于第三支柱？()A.風(fēng)險(xiǎn)管理框架B.監(jiān)管審查C.市場(chǎng)紀(jì)律D.內(nèi)部資本充足評(píng)估7.在風(fēng)險(xiǎn)偏好管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)偏好的關(guān)鍵要素？()A.風(fēng)險(xiǎn)容忍度B.風(fēng)險(xiǎn)偏好水平C.風(fēng)險(xiǎn)承受能力D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略8.銀行在評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，通常采用哪種方法？()A.風(fēng)險(xiǎn)矩陣法B.職業(yè)判斷法C.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告D.風(fēng)險(xiǎn)與收益平衡分析9.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行機(jī)構(gòu)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)影響最大？()A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)二、多選題(共5題)10.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素？()A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告E.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控11.以下哪些方法可以用來(lái)評(píng)估銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)？()A.內(nèi)部損失數(shù)據(jù)法B.外部損失數(shù)據(jù)法C.內(nèi)部事件調(diào)查法D.職業(yè)判斷法E.事件樹分析法12.在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些因素會(huì)影響信用風(fēng)險(xiǎn)敞口？()A.客戶信用評(píng)級(jí)B.貸款期限C.貸款金額D.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境E.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)13.以下哪些屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的組成部分？()A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.股票風(fēng)險(xiǎn)D.商品風(fēng)險(xiǎn)E.利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)14.巴塞爾協(xié)議Ⅲ提出了三個(gè)支柱，以下哪些屬于第三支柱的內(nèi)容？()A.風(fēng)險(xiǎn)管理框架B.監(jiān)管審查C.市場(chǎng)紀(jì)律D.內(nèi)部資本充足評(píng)估E.風(fēng)險(xiǎn)偏好管理三、填空題(共5題)15.風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是為了在可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平下，實(shí)現(xiàn)銀行的______。16.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的流程，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是在______階段進(jìn)行的。17.在信用風(fēng)險(xiǎn)中，______是指?jìng)鶆?wù)人無(wú)法按時(shí)償還債務(wù)的可能性。18.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的______風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)利率變動(dòng)導(dǎo)致銀行資產(chǎn)價(jià)值變化的風(fēng)險(xiǎn)。19.操作風(fēng)險(xiǎn)中的______風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。四、判斷題(共5題)20.風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的程度。()A.正確B.錯(cuò)誤21.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是風(fēng)險(xiǎn)管理流程的最后一個(gè)階段。()A.正確B.錯(cuò)誤22.操作風(fēng)險(xiǎn)主要是指銀行因外部事件導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤23.巴塞爾協(xié)議Ⅲ對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理提出了更高的資本要求。()A.正確B.錯(cuò)誤24.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)分散投資來(lái)完全消除。()A.正確B.錯(cuò)誤五、簡(jiǎn)單題(共5題)25.請(qǐng)簡(jiǎn)述風(fēng)險(xiǎn)管理的流程及其各階段的主要任務(wù)。26.什么是信用風(fēng)險(xiǎn)敞口？請(qǐng)舉例說(shuō)明。27.什么是操作風(fēng)險(xiǎn)？請(qǐng)列舉至少兩種操作風(fēng)險(xiǎn)的類型。28.什么是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？請(qǐng)簡(jiǎn)述市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要特征。29.什么是風(fēng)險(xiǎn)偏好？銀行如何管理其風(fēng)險(xiǎn)偏好？

中級(jí)銀行從業(yè)資格考試(風(fēng)險(xiǎn)管理)2019真題一、單選題(共10題)1.【答案】B【解析】風(fēng)險(xiǎn)矩陣法是風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估的方法，而不是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法。2.【答案】C【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在滿足存款提取和資金需求時(shí)可能出現(xiàn)的問(wèn)題，屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的一種。3.【答案】A【解析】?jī)?nèi)部控制的核心目標(biāo)是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防，確保銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作的合規(guī)性和有效性。4.【答案】B【解析】模型法是一種綜合考慮了多種因素的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法。5.【答案】C【解析】市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)子類別，不是獨(dú)立的組成部分。6.【答案】A【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理框架屬于內(nèi)部資本充足評(píng)估的內(nèi)容，不是第三支柱的獨(dú)立部分。7.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是風(fēng)險(xiǎn)管理的策略之一，不是風(fēng)險(xiǎn)偏好的關(guān)鍵要素。8.【答案】B【解析】職業(yè)判斷法是銀行評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)常用的方法，因?yàn)樗Y(jié)合了專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。9.【答案】D【解析】聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由于銀行的不當(dāng)行為或負(fù)面事件可能對(duì)銀行聲譽(yù)造成的損害，對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的影響最大。二、多選題(共5題)10.【答案】ABCDE【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控五個(gè)方面。11.【答案】ABCDE【解析】評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)的方法包括內(nèi)部損失數(shù)據(jù)法、外部損失數(shù)據(jù)法、內(nèi)部事件調(diào)查法、職業(yè)判斷法和事件樹分析法等。12.【答案】ABCDE【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)敞口受多種因素影響，包括客戶信用評(píng)級(jí)、貸款期限、貸款金額、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等。13.【答案】ABCDE【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)以及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等組成部分。14.【答案】BCE【解析】第三支柱的內(nèi)容包括監(jiān)管審查、市場(chǎng)紀(jì)律和風(fēng)險(xiǎn)偏好管理，風(fēng)險(xiǎn)管理框架和內(nèi)部資本充足評(píng)估屬于第二支柱。三、填空題(共5題)15.【答案】經(jīng)營(yíng)目標(biāo)【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是確保銀行在可控的風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，比如盈利、增長(zhǎng)等。16.【答案】風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的流程包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是第一個(gè)階段。17.【答案】違約風(fēng)險(xiǎn)【解析】違約風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人因各種原因無(wú)法履行債務(wù)合同約定的還款義務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。18.【答案】利率【解析】利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場(chǎng)利率波動(dòng)對(duì)銀行資產(chǎn)、負(fù)債和收益產(chǎn)生的不利影響。19.【答案】?jī)?nèi)部流程【解析】?jī)?nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)是指由于銀行內(nèi)部管理、操作流程、信息技術(shù)等方面的問(wèn)題導(dǎo)致的損失風(fēng)險(xiǎn)。四、判斷題(共5題)20.【答案】正確【解析】風(fēng)險(xiǎn)偏好確實(shí)反映了銀行在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的程度和類型。21.【答案】錯(cuò)誤【解析】風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是風(fēng)險(xiǎn)管理流程的第一個(gè)階段，它發(fā)生在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估之前。22.【答案】錯(cuò)誤【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)主要是指銀行內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件導(dǎo)致的損失風(fēng)險(xiǎn)，而非僅僅外部事件。23.【答案】正確【解析】巴塞爾協(xié)議Ⅲ確實(shí)提高了對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的資本要求，以增強(qiáng)銀行的資本充足率。24.【答案】錯(cuò)誤【解析】雖然分散投資可以降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，但并不能完全消除風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槭袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是由市場(chǎng)整體波動(dòng)引起的。五、簡(jiǎn)答題(共5題)25.【答案】風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括以下階段：

1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：識(shí)別銀行面臨的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響。

3.風(fēng)險(xiǎn)控制：采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響。

4.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告：定期向管理層和利益相關(guān)者報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)狀況。

5.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)狀況，確保風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性?！窘馕觥匡L(fēng)險(xiǎn)管理流程是系統(tǒng)性的，通過(guò)識(shí)別、評(píng)估、控制、報(bào)告和監(jiān)控等步驟，確保銀行在可控風(fēng)險(xiǎn)水平下實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。26.【答案】信用風(fēng)險(xiǎn)敞口是指銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)方面可能面臨的最大損失。例如，銀行對(duì)某一客戶的貸款余額即為該客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)敞口。【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)敞口是衡量銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)方面可能遭受損失的重要指標(biāo)，它可以幫助銀行管理其信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。27.【答案】操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)的類型包括：

1.人為錯(cuò)誤：如員工操作失誤、欺詐等。

2.系統(tǒng)故障：如IT系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)攻擊等。

3.內(nèi)部流程：如內(nèi)部控制失效、流程設(shè)計(jì)缺陷等?！窘馕觥坎僮黠L(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一種重要風(fēng)險(xiǎn)，它可能源于銀行內(nèi)部或外部事件，對(duì)銀行的正常運(yùn)營(yíng)和聲譽(yù)造成影響。28.【答案】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致銀行資產(chǎn)、負(fù)債和收入發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要特征包括：

1.波動(dòng)性：市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)頻繁且難以預(yù)測(cè)。

2.全球性：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的影響范圍廣泛，可能涉及全球金融市場(chǎng)。

3.快速性：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的變化速度快，需要銀行迅速作出反應(yīng)?！窘馕觥渴袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，它對(duì)銀行的資產(chǎn)價(jià)值、收入和聲譽(yù)都有潛在影響。29.【答案】風(fēng)險(xiǎn)偏好是指銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的程度和類型。銀行管理其風(fēng)險(xiǎn)偏好的方法包