2025年大學(xué)《系統(tǒng)科學(xué)與工程》專業(yè)題庫——系統(tǒng)科學(xué)與金融風(fēng)險管理的融合考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（每小題2分，共20分。請將正確選項的代表字母填涂在答題卡相應(yīng)位置）1.系統(tǒng)科學(xué)強(qiáng)調(diào)“整體性”原則，在金融風(fēng)險管理中這意味著需要關(guān)注（）。A.單一金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部風(fēng)險控制B.金融體系各組成部分之間的相互關(guān)聯(lián)和影響C.市場價格波動的短期統(tǒng)計規(guī)律D.宏觀經(jīng)濟(jì)政策的單一目標(biāo)效果2.與傳統(tǒng)的線性、靜態(tài)風(fēng)險分析方法相比，系統(tǒng)科學(xué)方法在金融風(fēng)險管理中的核心優(yōu)勢在于（）。A.能夠提供更精確的數(shù)值預(yù)測結(jié)果B.更好地捕捉風(fēng)險因素間的相互作用和非線性關(guān)系C.顯著降低風(fēng)險計算的復(fù)雜度D.更符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的合規(guī)要求3.系統(tǒng)動力學(xué)（SD）模型在金融風(fēng)險管理中主要應(yīng)用于（）。A.計算特定資產(chǎn)類別的VaR值B.模擬金融市場價格的短期波動C.分析金融風(fēng)險因素之間的動態(tài)反饋機(jī)制和系統(tǒng)行為模式D.進(jìn)行金融時間序列的頻譜分析4.“金融網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險”強(qiáng)調(diào)的是（）。A.單個金融機(jī)構(gòu)的破產(chǎn)概率B.金融機(jī)構(gòu)間通過交易、借貸等形成的相互依存關(guān)系所引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險C.金融市場信息的不對稱程度D.金融監(jiān)管政策的執(zhí)行效率5.將系統(tǒng)科學(xué)中的“系統(tǒng)邊界”概念應(yīng)用于金融風(fēng)險識別，意味著（）。A.明確界定需要納入風(fēng)險分析范圍的金融機(jī)構(gòu)或市場板塊B.確定風(fēng)險暴露的具體金額C.劃分不同風(fēng)險等級的客戶群體D.設(shè)定風(fēng)險容忍度的上限6.在構(gòu)建金融風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)時，系統(tǒng)分析技術(shù)（如結(jié)構(gòu)方程模型）的主要作用是（）。A.直接計算風(fēng)險發(fā)生的概率B.識別關(guān)鍵風(fēng)險因素及其對風(fēng)險綜合指數(shù)的影響路徑和程度C.預(yù)測市場價格的精確走勢D.監(jiān)控風(fēng)險指標(biāo)的變化趨勢7.大數(shù)據(jù)技術(shù)在金融風(fēng)險管理中的應(yīng)用，可以視為（）在金融領(lǐng)域的拓展。A.系統(tǒng)動力學(xué)建模B.貝葉斯網(wǎng)絡(luò)推理C.系統(tǒng)工程方法論D.控制論反饋調(diào)節(jié)8.壓力測試在系統(tǒng)科學(xué)視角下的實施，更強(qiáng)調(diào)（）。A.模擬單一不利事件對機(jī)構(gòu)盈利能力的影響B(tài).檢驗機(jī)構(gòu)在極端市場條件下的資本充足水平和流動性狀況，并關(guān)注風(fēng)險傳染效應(yīng)C.評估機(jī)構(gòu)內(nèi)部風(fēng)險控制流程的有效性D.計算機(jī)構(gòu)在市場正常波動下的預(yù)期損失9.“涌現(xiàn)”（Emergence）概念在理解系統(tǒng)性金融風(fēng)險時具有重要意義，它指的是（）。A.風(fēng)險因素之間存在簡單的線性疊加關(guān)系B.系統(tǒng)整體表現(xiàn)出其組成部分所不具備的新的、復(fù)雜的、非預(yù)期的行為或特性C.風(fēng)險隨著時間均勻增加D.風(fēng)險只發(fā)生在系統(tǒng)中的某些特定節(jié)點10.將Agent-BasedModeling（ABM）應(yīng)用于金融風(fēng)險研究，其優(yōu)勢在于能夠（）。A.高精度地模擬每個交易者的具體決策過程及其交互影響，研究宏觀行為的涌現(xiàn)機(jī)制B.建立精確的數(shù)學(xué)方程來描述整個市場的宏觀行為C.直接測量市場的系統(tǒng)風(fēng)險指數(shù)D.評估所有類型的金融風(fēng)險二、簡答題（每小題5分，共20分。請將答案寫在答題紙相應(yīng)位置）1.簡述系統(tǒng)思維在識別和評估金融系統(tǒng)性風(fēng)險中的作用。2.系統(tǒng)動力學(xué)模型與傳統(tǒng)金融計量模型（如VAR模型）在分析金融風(fēng)險方面有哪些主要區(qū)別？3.解釋什么是金融網(wǎng)絡(luò)的“中心性”指標(biāo)，并說明其在衡量系統(tǒng)性風(fēng)險中的作用。4.闡述數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在金融風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)中可能扮演的角色及其面臨的挑戰(zhàn)。三、論述題（每小題10分，共30分。請將答案寫在答題紙相應(yīng)位置）1.試論系統(tǒng)科學(xué)視角對于理解2008年全球金融危機(jī)中風(fēng)險傳染機(jī)制的意義。2.設(shè)計一個基于系統(tǒng)科學(xué)思想的金融風(fēng)險監(jiān)測框架，需要包含哪些關(guān)鍵要素？并說明各要素如何協(xié)同作用。3.結(jié)合你對系統(tǒng)建模的理解，論述如何運(yùn)用系統(tǒng)動力學(xué)模型分析某一類金融機(jī)構(gòu)（如商業(yè)銀行）的流動性風(fēng)險及其管理策略。四、案例分析題（15分。請將答案寫在答題紙相應(yīng)位置）假設(shè)某國金融市場近年來出現(xiàn)了一些不穩(wěn)定跡象，部分中小金融機(jī)構(gòu)面臨流動性壓力，股市波動加劇，跨境資本流動也呈現(xiàn)出不確定性。基于系統(tǒng)科學(xué)的風(fēng)險管理理念，請分析：1.如何識別這一時期金融體系中存在的潛在系統(tǒng)性風(fēng)險點及其相互關(guān)聯(lián)？2.可以運(yùn)用哪些系統(tǒng)科學(xué)方法或工具來監(jiān)測、評估和預(yù)警這些風(fēng)險？3.從系統(tǒng)角度出發(fā)，提出至少三種可能的宏觀審慎管理政策建議，以增強(qiáng)金融體系的韌性。試卷答案一、選擇題1.B2.B3.C4.B5.A6.B7.C8.B9.B10.A二、簡答題1.系統(tǒng)思維強(qiáng)調(diào)整體性、關(guān)聯(lián)性、動態(tài)性和層次性。在金融風(fēng)險識別中，有助于超越單一機(jī)構(gòu)或市場的視角，看到金融體系各部分間的緊密聯(lián)系和風(fēng)險傳導(dǎo)路徑；在風(fēng)險評估中，能綜合考慮多種風(fēng)險因素及其相互作用，識別可能引發(fā)“涌現(xiàn)”的臨界點和風(fēng)險累積效應(yīng)，從而更全面、深入地理解風(fēng)險的性質(zhì)和影響范圍。2.系統(tǒng)動力學(xué)模型是模擬復(fù)雜系統(tǒng)動態(tài)行為和反饋機(jī)制的工具，側(cè)重于理解變量間的因果關(guān)系和時滯效應(yīng)，擅長處理非線性問題和政策模擬；傳統(tǒng)金融計量模型（如VAR）通?；诮y(tǒng)計假設(shè)，側(cè)重于描述變量間的相關(guān)關(guān)系和預(yù)測短期波動，常假設(shè)關(guān)系是線性的，在處理結(jié)構(gòu)性變化和反饋循環(huán)方面能力有限。系統(tǒng)動力學(xué)更關(guān)注“為什么”，VAR更關(guān)注“是什么”和“多少”。3.金融網(wǎng)絡(luò)的中心性指標(biāo)（如度中心性、中介中心性、緊密性中心性）用于衡量網(wǎng)絡(luò)中某個節(jié)點（如金融機(jī)構(gòu)）的重要性或影響力。高中心性節(jié)點在信息或風(fēng)險傳播中扮演關(guān)鍵角色。在系統(tǒng)性風(fēng)險中，高中心性節(jié)點通常是風(fēng)險傳染的關(guān)鍵樞紐，其failure可能引發(fā)大規(guī)模的連鎖反應(yīng)，因此中心性指標(biāo)有助于識別系統(tǒng)性風(fēng)險中的關(guān)鍵節(jié)點和脆弱環(huán)節(jié)。4.數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)可以從海量金融數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)隱藏的風(fēng)險模式、關(guān)聯(lián)規(guī)則和異常信號，在風(fēng)險預(yù)警中扮演角色如：構(gòu)建風(fēng)險預(yù)測模型、識別早期風(fēng)險征兆、進(jìn)行欺詐檢測等。面臨的挑戰(zhàn)包括數(shù)據(jù)質(zhì)量參差不齊、數(shù)據(jù)維度高、特征工程難度大、模型可解釋性不足、隱私保護(hù)問題以及如何將發(fā)現(xiàn)的知識有效融入預(yù)警系統(tǒng)等。三、論述題1.系統(tǒng)科學(xué)視角強(qiáng)調(diào)金融體系是一個由相互關(guān)聯(lián)的機(jī)構(gòu)、市場和制度組成的復(fù)雜自適應(yīng)系統(tǒng)。2008年危機(jī)中，系統(tǒng)思維有助于理解：風(fēng)險并非孤立發(fā)生，而是通過信貸市場、衍生品市場、銀行間市場等多渠道傳染；信息不對稱、道德風(fēng)險和順周期性是關(guān)鍵的反饋機(jī)制，放大了危機(jī)；“大而不倒”的道德hazard和監(jiān)管套利形成了系統(tǒng)性風(fēng)險隱患；危機(jī)的演化具有非線性特征，小擾動可能引發(fā)大崩潰（涌現(xiàn)現(xiàn)象）。系統(tǒng)科學(xué)幫助我們從整體和動態(tài)角度把握危機(jī)的復(fù)雜根源和傳播路徑。2.基于系統(tǒng)科學(xué)思想的金融風(fēng)險監(jiān)測框架應(yīng)包含：①系統(tǒng)邊界界定：明確監(jiān)測范圍，涵蓋關(guān)鍵機(jī)構(gòu)、市場和傳導(dǎo)渠道；②系統(tǒng)要素識別與關(guān)系映射：識別核心風(fēng)險因素、機(jī)構(gòu)間關(guān)聯(lián)（如通過網(wǎng)絡(luò)分析）、市場間的聯(lián)系（如通過SD模型）；③動態(tài)監(jiān)測指標(biāo)體系：設(shè)計能反映系統(tǒng)整體健康狀況和風(fēng)險累積程度的綜合指標(biāo)（如系統(tǒng)風(fēng)險指數(shù)），及各子系統(tǒng)的狀態(tài)指標(biāo)；④反饋與預(yù)警機(jī)制：建立快速信息傳遞和分析機(jī)制，識別潛在的風(fēng)險觸發(fā)點和臨界狀態(tài)，及時發(fā)出預(yù)警；⑤情景模擬與壓力測試：運(yùn)用系統(tǒng)動力學(xué)、網(wǎng)絡(luò)模型等進(jìn)行極端情景分析，評估體系韌性。這些要素需通過數(shù)據(jù)整合、模型分析和信息共享協(xié)同作用，形成對系統(tǒng)性風(fēng)險的動態(tài)感知和早期預(yù)警能力。3.運(yùn)用系統(tǒng)動力學(xué)模型分析商業(yè)銀行流動性風(fēng)險：首先，界定系統(tǒng)邊界與要素，包括銀行內(nèi)部（存款、貸款、資本、資產(chǎn)負(fù)債表管理策略）、銀行間市場（拆借、回購）、中央銀行（貨幣政策、流動性供給）、外部環(huán)境（宏觀經(jīng)濟(jì)、監(jiān)管政策、存款人行為）。其次，構(gòu)建因果關(guān)系圖，描繪關(guān)鍵變量（如利率、信貸擴(kuò)張、存款波動、準(zhǔn)備金率）間的相互影響（如信貸擴(kuò)張增加資產(chǎn)，但也可能增加風(fēng)險，影響存款信心；利率上升可能吸引存款但也增加融資成本）。再次，建立存量流量模型，量化存款、貸款、準(zhǔn)備金等存量的變化與利率、信貸創(chuàng)造、資金流出等流量的關(guān)系。最后，模擬與政策分析，通過模擬不同政策（如存款保險、資本充足率要求、公開市場操作）或外部沖擊（如經(jīng)濟(jì)衰退、股市崩盤）對銀行體系流動性動態(tài)行為的影響，評估不同管理策略（如動態(tài)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、優(yōu)化流動性緩沖）的效果，理解流動性風(fēng)險的累積和傳染機(jī)制。四、案例分析題1.識別潛在系統(tǒng)性風(fēng)險點及其關(guān)聯(lián)：①風(fēng)險點：大型銀行（因其規(guī)模和關(guān)聯(lián)性）、關(guān)鍵貨幣市場（流動性樞紐）、高度關(guān)聯(lián)的房地產(chǎn)部門（順周期性）、跨境資本流動（突然逆轉(zhuǎn)）、部分中小銀行（可能傳染源或脆弱點）、金融市場基礎(chǔ)設(shè)施（如交易對手風(fēng)險）；②關(guān)聯(lián)：大型銀行與貨幣市場深度參與，與房地產(chǎn)部門信貸緊密相關(guān)；房地產(chǎn)風(fēng)險可能沖擊銀行資產(chǎn)和居民收入，影響存款；跨境資本流動變化可能擾亂市場情緒和流動性；中小銀行問題可能引發(fā)存款擠兌，通過銀行間市場傳染；基礎(chǔ)設(shè)施故障可能波及整個市場交易。需關(guān)注這些風(fēng)險點之間通過市場、信貸、信心等渠道形成的反饋回路和風(fēng)險傳染路徑。2.可運(yùn)用的系統(tǒng)科學(xué)方法或工具：①系統(tǒng)動力學(xué)模型：模擬宏觀經(jīng)濟(jì)沖擊、信貸政策變化、銀行行為（信貸創(chuàng)造、風(fēng)險偏好）如何動態(tài)影響整個金融體系流動性、資產(chǎn)價格和風(fēng)險水平；②金融網(wǎng)絡(luò)分析：構(gòu)建銀行間、機(jī)構(gòu)間交易網(wǎng)絡(luò)，識別系統(tǒng)中的關(guān)鍵節(jié)點（中心性）、風(fēng)險傳染路徑和脆弱環(huán)節(jié)；③復(fù)雜系統(tǒng)指標(biāo)：計算系統(tǒng)性風(fēng)險指數(shù)、網(wǎng)絡(luò)聚集系數(shù)等，量化體系整體風(fēng)險和關(guān)聯(lián)緊密度；④Agent-BasedModeling(ABM)：模擬不同類型機(jī)構(gòu)（銀行、投資者）的行為決策及其相互作用，研究風(fēng)險在異質(zhì)性系統(tǒng)中的傳播和涌現(xiàn)特性；⑤結(jié)構(gòu)方程模型(SEM)：分析觀測到的市場數(shù)據(jù)，檢驗關(guān)于風(fēng)險因素間復(fù)雜結(jié)構(gòu)關(guān)系的理論假設(shè)。3.宏觀審慎管理政策建議：①實施逆周期資本緩沖和動態(tài)撥備：要求銀行在經(jīng)濟(jì)繁榮期增加資本積累和計提撥備，以緩沖經(jīng)濟(jì)衰退期