2022年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》試題及答案(新版)27

姓名：__________考號(hào)：__________一、單選題(共10題)1.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的三大支柱？()A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)度量C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控D.風(fēng)險(xiǎn)控制2.銀行在進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量時(shí)，通常使用的VaR（ValueatRisk）方法假設(shè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是？()A.線性風(fēng)險(xiǎn)B.非線性風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)D.隨機(jī)風(fēng)險(xiǎn)3.信用風(fēng)險(xiǎn)中的違約概率是指？()A.債務(wù)人違約的概率B.債務(wù)人還款的概率C.債務(wù)人提前還款的概率D.債務(wù)人還款的金額4.在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中，以下哪項(xiàng)不屬于評(píng)級(jí)因素？()A.債務(wù)人的信用歷史B.債務(wù)人的財(cái)務(wù)狀況C.市場(chǎng)利率水平D.債務(wù)人的還款意愿5.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于什么原因?qū)е碌膿p失風(fēng)險(xiǎn)？()A.內(nèi)部流程缺陷B.外部市場(chǎng)變化C.信用風(fēng)險(xiǎn)事件D.自然災(zāi)害6.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的類型？()A.期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)B.貨幣錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)7.以下哪項(xiàng)不是銀行資本充足率監(jiān)管的指標(biāo)？()A.資本充足率B.總資本C.負(fù)債總額D.撥備覆蓋率8.在風(fēng)險(xiǎn)偏好框架中，以下哪項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)定要素？()A.風(fēng)險(xiǎn)承受能力B.風(fēng)險(xiǎn)承受意愿C.風(fēng)險(xiǎn)承受水平D.風(fēng)險(xiǎn)管理能力9.在銀行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中，以下哪項(xiàng)不是常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法？()A.風(fēng)險(xiǎn)矩陣B.敏感性分析C.實(shí)地考察D.概率分析二、多選題(共5題)10.以下哪些是銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源？()A.資產(chǎn)期限與負(fù)債期限不匹配B.資產(chǎn)流動(dòng)性不足C.市場(chǎng)利率變動(dòng)D.客戶提款需求增加11.信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，以下哪些因素通常被考慮？()A.債務(wù)人的信用歷史B.債務(wù)人的財(cái)務(wù)狀況C.市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)狀況D.法律和政策環(huán)境12.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理中，以下哪些方法可以用來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)？()A.套期保值B.保險(xiǎn)C.分散投資D.購(gòu)買期權(quán)13.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為哪些類型？()A.人為風(fēng)險(xiǎn)B.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C.內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)D.外部事件風(fēng)險(xiǎn)14.在建立風(fēng)險(xiǎn)偏好框架時(shí)，以下哪些要素是必要的？()A.風(fēng)險(xiǎn)承受能力B.風(fēng)險(xiǎn)管理策略C.風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制三、填空題(共5題)15.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)管理的三大支柱包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和16.VaR（ValueatRisk）是一種衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，它表示的是在一定的置信水平下，一定時(shí)間內(nèi)投資組合的最大可能損失為17.在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，違約概率是指?jìng)鶆?wù)人無(wú)法履行還款義務(wù)而違約的概率，通常用百分比表示。18.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和19.在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理中，流動(dòng)比率是一個(gè)重要的指標(biāo)，它是指銀行的流動(dòng)資產(chǎn)與四、判斷題(共5題)20.風(fēng)險(xiǎn)敞口是指銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)金額。()A.正確B.錯(cuò)誤21.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中，利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)利率變動(dòng)導(dǎo)致銀行資產(chǎn)價(jià)值下降的風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤22.在信用風(fēng)險(xiǎn)中，貸款損失準(zhǔn)備金是銀行根據(jù)預(yù)期損失而計(jì)提的。()A.正確B.錯(cuò)誤23.操作風(fēng)險(xiǎn)主要是由銀行內(nèi)部流程和系統(tǒng)故障引起的。()A.正確B.錯(cuò)誤24.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行無(wú)法滿足客戶的提款需求。()A.正確B.錯(cuò)誤五、簡(jiǎn)單題(共5題)25.請(qǐng)簡(jiǎn)述銀行在管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，如何通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)敞口管理來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)。26.什么是信用評(píng)分模型？它在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中有什么作用？27.為什么銀行需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)偏好框架？28.操作風(fēng)險(xiǎn)的管理方法有哪些？29.什么是流動(dòng)性覆蓋率？它在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用是什么？

2022年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》試題及答案(新版)27一、單選題(共10題)1.【答案】C【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的三大支柱是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)控制。風(fēng)險(xiǎn)度量是風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中的一個(gè)重要步驟，但不是支柱之一。2.【答案】D【解析】VaR（ValueatRisk）方法是基于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是隨機(jī)風(fēng)險(xiǎn)這一假設(shè)。它通過(guò)歷史數(shù)據(jù)分析來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)一定置信水平下的最大損失。3.【答案】A【解析】違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)無(wú)法履行還款義務(wù)而違約的概率。4.【答案】C【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)主要考慮的是債務(wù)人的信用歷史、財(cái)務(wù)狀況和還款意愿等因素，市場(chǎng)利率水平不屬于評(píng)級(jí)因素。5.【答案】A【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)是由于內(nèi)部流程缺陷、人員錯(cuò)誤、系統(tǒng)故障或外部事件造成的損失風(fēng)險(xiǎn)。6.【答案】C【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要包括期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)、貨幣錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)等，信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)之外的其他風(fēng)險(xiǎn)類型。7.【答案】C【解析】資本充足率監(jiān)管指標(biāo)包括資本充足率、總資本和撥備覆蓋率等，負(fù)債總額不是監(jiān)管指標(biāo)。8.【答案】C【解析】風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)定要素包括風(fēng)險(xiǎn)承受能力、風(fēng)險(xiǎn)承受意愿和風(fēng)險(xiǎn)管理能力等，風(fēng)險(xiǎn)承受水平不是獨(dú)立的設(shè)定要素。9.【答案】C【解析】風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法包括風(fēng)險(xiǎn)矩陣、敏感性分析和概率分析等，實(shí)地考察不是常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。二、多選題(共5題)10.【答案】ABD【解析】銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源主要包括資產(chǎn)期限與負(fù)債期限不匹配、資產(chǎn)流動(dòng)性不足和客戶提款需求增加等因素。市場(chǎng)利率變動(dòng)雖然會(huì)影響流動(dòng)性，但不是直接來(lái)源。11.【答案】ABCD【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通常考慮債務(wù)人的信用歷史、財(cái)務(wù)狀況、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)狀況以及法律和政策環(huán)境等因素，這些因素綜合反映了債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)水平。12.【答案】AD【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，套期保值和購(gòu)買期權(quán)是直接用來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的方法。保險(xiǎn)和分散投資雖然有助于降低風(fēng)險(xiǎn)，但不直接用于對(duì)沖。13.【答案】ABCD【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為人為風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)和外部事件風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)類型共同構(gòu)成了操作風(fēng)險(xiǎn)的完整概念。14.【答案】ACD【解析】建立風(fēng)險(xiǎn)偏好框架時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)承受能力、風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制是必要的要素。風(fēng)險(xiǎn)管理策略是風(fēng)險(xiǎn)偏好框架的一部分，但不是獨(dú)立要素。三、填空題(共5題)15.【答案】風(fēng)險(xiǎn)控制【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的三大支柱是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)控制，這三個(gè)方面共同構(gòu)成了銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基石。16.【答案】一定金額【解析】VaR（ValueatRisk）是指在一定置信水平下，未來(lái)一定時(shí)間內(nèi)投資組合可能發(fā)生的最大損失金額。17.【答案】正確【解析】違約概率確實(shí)是用來(lái)衡量債務(wù)人違約風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，通常以百分比形式表示其發(fā)生的可能性。18.【答案】外部事件【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四個(gè)主要類別，涵蓋了導(dǎo)致操作風(fēng)險(xiǎn)的各種原因。19.【答案】流動(dòng)負(fù)債【解析】流動(dòng)比率是衡量銀行流動(dòng)性的重要指標(biāo)，它等于流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債的比率，反映了銀行短期償債能力。四、判斷題(共5題)20.【答案】正確【解析】風(fēng)險(xiǎn)敞口是指銀行在特定風(fēng)險(xiǎn)下可能面臨的最大損失金額，它反映了銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模。21.【答案】正確【解析】利率風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)是指由于市場(chǎng)利率變動(dòng)導(dǎo)致銀行資產(chǎn)價(jià)值（如債券）下降的風(fēng)險(xiǎn)，這是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種類型。22.【答案】錯(cuò)誤【解析】貸款損失準(zhǔn)備金是銀行根據(jù)已識(shí)別的損失而非預(yù)期損失計(jì)提的，它用于覆蓋已發(fā)生的貸款損失。23.【答案】正確【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)主要由內(nèi)部流程、人員操作、系統(tǒng)缺陷以及外部事件等因素引起，其中內(nèi)部流程和系統(tǒng)故障是主要原因之一。24.【答案】正確【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在短期內(nèi)無(wú)法滿足客戶提款或其他支付需求的風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致資金鏈斷裂。五、簡(jiǎn)答題(共5題)25.【答案】銀行在管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，通過(guò)以下方式降低風(fēng)險(xiǎn)：【解析】1.定期監(jiān)測(cè)和管理風(fēng)險(xiǎn)敞口，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口和信用風(fēng)險(xiǎn)敞口；

2.采取適當(dāng)?shù)膶?duì)沖策略，如使用衍生品進(jìn)行套期保值；

3.優(yōu)化資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)，降低單一資產(chǎn)或市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)集中度；

4.強(qiáng)化市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制，確保風(fēng)險(xiǎn)敞口在銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受范圍內(nèi)。26.【答案】信用評(píng)分模型是一種通過(guò)分析借款人的信用歷史、財(cái)務(wù)狀況等數(shù)據(jù)，預(yù)測(cè)其違約概率的統(tǒng)計(jì)模型?！窘馕觥啃庞迷u(píng)分模型在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用包括：

1.評(píng)估借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)水平，為信貸決策提供依據(jù)；

2.優(yōu)化信貸資源配置，降低不良貸款率；

3.提高風(fēng)險(xiǎn)管理效率，降低信貸審批成本；

4.有助于銀行制定合理的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)策略。27.【答案】銀行需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)偏好框架，因?yàn)椋骸窘馕觥?.明確銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)容忍度，確保風(fēng)險(xiǎn)管理的一致性；

2.指導(dǎo)銀行制定和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理策略，提高風(fēng)險(xiǎn)管理效率；

3.便于監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估；

4.提升銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)管理水平，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。28.【答案】操作風(fēng)險(xiǎn)的管理方法包括：【解析】1.建立健全的內(nèi)部控制體系，加強(qiáng)內(nèi)部流程管理；

2.完善信息系統(tǒng)，提高系統(tǒng)穩(wěn)定性；

3.加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；

4.制定應(yīng)急預(yù)案，