大連理工大學(xué)2021年9月《商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理》作業(yè)考核試題及答案參考19

姓名：__________考號(hào)：__________一、單選題(共10題)1.商業(yè)銀行的資本充足率監(jiān)管指標(biāo)中，核心一級(jí)資本充足率的要求是多少？()A.4%B.5%C.6%D.7%2.下列哪項(xiàng)不是商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)？()A.存款業(yè)務(wù)B.同業(yè)拆借C.貸款業(yè)務(wù)D.證券投資3.商業(yè)銀行的流動(dòng)性比率要求一般不得低于多少？()A.25%B.30%C.35%D.40%4.商業(yè)銀行的撥備覆蓋率要求一般不得低于多少？()A.100%B.150%C.200%D.250%5.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例要求一般不得低于多少？()A.75%B.80%C.85%D.90%6.商業(yè)銀行的資本充足率監(jiān)管指標(biāo)中，一級(jí)資本充足率的要求是多少？()A.6%B.7%C.8%D.9%7.商業(yè)銀行的貸款損失準(zhǔn)備金計(jì)提比例通常按照什么方法確定？()A.按風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)分類法確定B.按貸款期限確定C.按貸款利率確定D.按貸款額度確定8.商業(yè)銀行的凈息差是指什么？()A.凈利息收入與總資產(chǎn)之比B.凈利息收入與凈貸款之比C.凈利息收入與總負(fù)債之比D.凈利息收入與凈利潤(rùn)之比9.商業(yè)銀行的資本充足率監(jiān)管指標(biāo)中，總資本充足率的要求是多少？()A.8%B.10%C.12%D.14%10.商業(yè)銀行的資本充足率監(jiān)管指標(biāo)中，資本充足率的要求是多少？()A.8%B.10%C.12%D.14%二、多選題(共5題)11.商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理方面應(yīng)遵循的原則包括哪些？()A.全面性原則B.實(shí)質(zhì)性原則C.動(dòng)態(tài)性原則D.預(yù)防性原則12.商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)主要包括哪些？()A.存款業(yè)務(wù)B.同業(yè)拆借C.貸款業(yè)務(wù)D.證券投資13.商業(yè)銀行的盈利來源主要包括哪些？()A.利息收入B.非利息收入C.資本增值D.政府補(bǔ)貼14.商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能來源于哪些方面？()A.資產(chǎn)流動(dòng)性不足B.負(fù)債到期集中C.市場(chǎng)利率波動(dòng)D.客戶集中度較高15.商業(yè)銀行的資本充足率監(jiān)管指標(biāo)包括哪些？()A.核心一級(jí)資本充足率B.一級(jí)資本充足率C.總資本充足率D.資本凈額三、填空題(共5題)16.商業(yè)銀行的核心資本主要包括以下幾類：17.商業(yè)銀行的流動(dòng)性比率是衡量其短期償債能力的指標(biāo)，其計(jì)算公式為：18.商業(yè)銀行的撥備覆蓋率是衡量其風(fēng)險(xiǎn)抵御能力的指標(biāo)，其計(jì)算公式為：19.商業(yè)銀行的資本充足率監(jiān)管指標(biāo)中，一級(jí)資本充足率的要求是不得低于20.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例是衡量其長(zhǎng)期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，其計(jì)算公式為：四、判斷題(共5題)21.商業(yè)銀行的貸款業(yè)務(wù)是其最主要的盈利來源。()A.正確B.錯(cuò)誤22.商業(yè)銀行的資本充足率越高，其風(fēng)險(xiǎn)抵御能力就越強(qiáng)。()A.正確B.錯(cuò)誤23.商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)只會(huì)影響銀行的短期償債能力。()A.正確B.錯(cuò)誤24.商業(yè)銀行的撥備覆蓋率越高，其盈利能力就越強(qiáng)。()A.正確B.錯(cuò)誤25.商業(yè)銀行的資本充足率監(jiān)管指標(biāo)中，一級(jí)資本充足率的要求是不得低于4%。()A.正確B.錯(cuò)誤五、簡(jiǎn)單題(共5題)26.請(qǐng)簡(jiǎn)述商業(yè)銀行資本充足率的重要性及其對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)的影響。27.什么是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？請(qǐng)舉例說明商業(yè)銀行可能面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。28.什么是撥備覆蓋率？為什么商業(yè)銀行需要計(jì)提撥備覆蓋貸款損失準(zhǔn)備金？29.商業(yè)銀行如何進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理？請(qǐng)列舉至少兩種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工具。30.商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理主要包括哪些方面？為什么資產(chǎn)負(fù)債管理對(duì)于銀行經(jīng)營(yíng)至關(guān)重要？

大連理工大學(xué)2021年9月《商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理》作業(yè)考核試題及答案參考19一、單選題(共10題)1.【答案】A【解析】根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》，核心一級(jí)資本充足率的要求是4%。2.【答案】C【解析】貸款業(yè)務(wù)屬于商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，而非負(fù)債業(yè)務(wù)。3.【答案】B【解析】根據(jù)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》，流動(dòng)性比率要求一般不得低于30%。4.【答案】B【解析】根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》，撥備覆蓋率要求一般不得低于150%。5.【答案】C【解析】根據(jù)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》，凈穩(wěn)定資金比例要求一般不得低于85%。6.【答案】C【解析】根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》，一級(jí)資本充足率的要求是8%。7.【答案】A【解析】商業(yè)銀行的貸款損失準(zhǔn)備金計(jì)提比例通常按照風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)分類法確定。8.【答案】B【解析】商業(yè)銀行的凈息差是指凈利息收入與凈貸款之比。9.【答案】A【解析】根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》，總資本充足率的要求是8%。10.【答案】A【解析】根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》，資本充足率的要求是8%。二、多選題(共5題)11.【答案】ABCD【解析】商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理方面應(yīng)遵循全面性、實(shí)質(zhì)性、動(dòng)態(tài)性和預(yù)防性原則，以確保風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性和有效性。12.【答案】AB【解析】商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)主要包括存款業(yè)務(wù)和同業(yè)拆借，貸款業(yè)務(wù)和證券投資屬于資產(chǎn)業(yè)務(wù)。13.【答案】AB【解析】商業(yè)銀行的盈利主要來源于利息收入和非利息收入，資本增值和政府補(bǔ)貼不是主要盈利來源。14.【答案】ABCD【解析】商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能來源于資產(chǎn)流動(dòng)性不足、負(fù)債到期集中、市場(chǎng)利率波動(dòng)和客戶集中度較高等多個(gè)方面。15.【答案】ABC【解析】商業(yè)銀行的資本充足率監(jiān)管指標(biāo)包括核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和總資本充足率，資本凈額不是監(jiān)管指標(biāo)。三、填空題(共5題)16.【答案】實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)、少數(shù)股東權(quán)益【解析】商業(yè)銀行的核心資本是其最穩(wěn)定的資本來源，主要包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股東權(quán)益。17.【答案】流動(dòng)性資產(chǎn)/流動(dòng)性負(fù)債【解析】流動(dòng)性比率是衡量商業(yè)銀行短期償債能力的重要指標(biāo)，其計(jì)算公式為流動(dòng)性資產(chǎn)除以流動(dòng)性負(fù)債，反映了銀行在短期內(nèi)償還債務(wù)的能力。18.【答案】貸款損失準(zhǔn)備金/不良貸款余額【解析】撥備覆蓋率是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)抵御能力的重要指標(biāo)，其計(jì)算公式為貸款損失準(zhǔn)備金除以不良貸款余額，反映了銀行對(duì)潛在損失的準(zhǔn)備程度。19.【答案】8%【解析】根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》，一級(jí)資本充足率的要求是不得低于8%，這是監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的基本要求。20.【答案】可用穩(wěn)定資金/所需穩(wěn)定資金【解析】?jī)舴€(wěn)定資金比例是衡量商業(yè)銀行長(zhǎng)期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，其計(jì)算公式為可用穩(wěn)定資金除以所需穩(wěn)定資金，反映了銀行在長(zhǎng)期內(nèi)滿足資金需求的能力。四、判斷題(共5題)21.【答案】正確【解析】商業(yè)銀行的貸款業(yè)務(wù)是其最主要的盈利來源，因?yàn)橘J款業(yè)務(wù)的利息收入是銀行收入的重要部分。22.【答案】正確【解析】資本充足率是衡量銀行風(fēng)險(xiǎn)抵御能力的重要指標(biāo)，資本充足率越高，銀行的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力越強(qiáng)。23.【答案】錯(cuò)誤【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)不僅影響銀行的短期償債能力，也可能對(duì)銀行的長(zhǎng)期穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生嚴(yán)重影響。24.【答案】錯(cuò)誤【解析】撥備覆蓋率是銀行對(duì)不良貸款風(fēng)險(xiǎn)的一種準(zhǔn)備，覆蓋率越高，銀行的潛在損失準(zhǔn)備越充足，但這并不直接等同于盈利能力。25.【答案】錯(cuò)誤【解析】根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》，一級(jí)資本充足率的要求是不得低于6%，而非4%。五、簡(jiǎn)答題(共5題)26.【答案】商業(yè)銀行資本充足率的重要性在于它是衡量銀行風(fēng)險(xiǎn)承受能力和穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)水平的關(guān)鍵指標(biāo)。充足的資本可以為銀行提供緩沖，以應(yīng)對(duì)可能的損失，保障銀行在面臨市場(chǎng)波動(dòng)、信用風(fēng)險(xiǎn)等不利情況時(shí)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)的影響主要體現(xiàn)在以下方面：提高銀行的信用評(píng)級(jí)，降低融資成本；增強(qiáng)銀行的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；保障銀行客戶存款的安全，增強(qiáng)客戶信心。【解析】資本充足率對(duì)于商業(yè)銀行的重要性不言而喻，它關(guān)系到銀行的生存與發(fā)展，同時(shí)也是監(jiān)管機(jī)構(gòu)評(píng)估銀行穩(wěn)健性的一項(xiàng)重要指標(biāo)。27.【答案】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在無法及時(shí)獲得資金以償付到期債務(wù)或滿足客戶提款需求時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。例如，當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)流動(dòng)性緊張時(shí)，商業(yè)銀行可能難以以合理的成本從市場(chǎng)上獲得流動(dòng)性支持；又如，當(dāng)部分客戶集中提取存款時(shí)，銀行可能面臨流動(dòng)性壓力?！窘馕觥苛鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一種重要風(fēng)險(xiǎn)類型，對(duì)銀行的日常運(yùn)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展都可能產(chǎn)生負(fù)面影響。28.【答案】撥備覆蓋率是貸款損失準(zhǔn)備金與不良貸款余額的比率，反映了銀行對(duì)不良貸款風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)備程度。商業(yè)銀行需要計(jì)提撥備覆蓋貸款損失準(zhǔn)備金，主要是為了應(yīng)對(duì)貸款可能產(chǎn)生的損失，保護(hù)銀行資產(chǎn)的安全，同時(shí)也是監(jiān)管要求的一部分，以保障銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。【解析】撥備覆蓋率是衡量銀行風(fēng)險(xiǎn)抵御能力的重要指標(biāo)，商業(yè)銀行計(jì)提撥備覆蓋貸款損失準(zhǔn)備金是風(fēng)險(xiǎn)管理的基本要求。29.【答案】商業(yè)銀行進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的方法包括：建立健全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系、采用合適的定價(jià)模型、運(yùn)用衍生品工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖等。其中，兩種常見的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工具包括：遠(yuǎn)期合約和期權(quán)合約?！窘馕觥渴袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)