2025年大學(xué)《系統(tǒng)科學(xué)與工程》專業(yè)題庫(kù)——系統(tǒng)科學(xué)與工程在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（每題2分，共20分）1.下列哪一項(xiàng)不屬于系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型的基本要素？A.變量B.方程C.反饋回路D.隨機(jī)因素2.在風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別階段的主要任務(wù)是？A.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的影響B(tài).選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略C.確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度D.識(shí)別可能會(huì)對(duì)企業(yè)造成財(cái)務(wù)損失的事件或條件3.以下哪種方法不屬于系統(tǒng)仿真方法？A.極限分析法B.蒙特卡洛模擬C.計(jì)算機(jī)仿真D.有限元分析4.系統(tǒng)邊界界定了系統(tǒng)的范圍，它決定了哪些元素和關(guān)系包含在系統(tǒng)中，哪些被排除在外。5.VaR（ValueatRisk）主要用于衡量在一定置信水平和持有期內(nèi)，投資組合可能遭受的最大損失。6.敏感性分析是一種通過(guò)改變單個(gè)輸入變量的值來(lái)評(píng)估其對(duì)輸出結(jié)果影響程度的方法。7.系統(tǒng)思維強(qiáng)調(diào)從整體的角度看待問(wèn)題，關(guān)注各元素之間的相互作用和相互影響。8.壓力測(cè)試是一種通過(guò)模擬極端但可能的市場(chǎng)條件來(lái)評(píng)估投資組合風(fēng)險(xiǎn)的方法。9.系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型擅長(zhǎng)分析復(fù)雜的、動(dòng)態(tài)的、非線性的系統(tǒng)問(wèn)題。10.將系統(tǒng)科學(xué)與工程的思想和方法應(yīng)用于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，有助于構(gòu)建更加全面和動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。二、填空題（每空1分，共10分）1.系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)是一種基于______的模擬方法，用于研究復(fù)雜系統(tǒng)的行為。2.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理通常包括______、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)四個(gè)階段。3.敏感性分析可以幫助我們識(shí)別對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)影響最顯著的______。4.系統(tǒng)邊界和系統(tǒng)目標(biāo)的確定是構(gòu)建系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型的關(guān)鍵步驟。5.系統(tǒng)評(píng)價(jià)是評(píng)估系統(tǒng)性能和______的過(guò)程。三、簡(jiǎn)答題（每題5分，共20分）1.簡(jiǎn)述系統(tǒng)思維與傳統(tǒng)的線性思維的區(qū)別。2.簡(jiǎn)述財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理中風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)的幾種主要類型。3.簡(jiǎn)述系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理中的主要應(yīng)用步驟。4.簡(jiǎn)述構(gòu)建基于系統(tǒng)科學(xué)與工程的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的主要步驟。四、論述題（10分）論述系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型在分析企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)機(jī)制中的作用，并舉例說(shuō)明。五、案例分析題（30分）某公司是一家大型跨國(guó)企業(yè)，近年來(lái)面臨日益復(fù)雜的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，包括匯率風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等。該公司希望運(yùn)用系統(tǒng)科學(xué)與工程的思想和方法構(gòu)建一個(gè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，以更好地識(shí)別、評(píng)估和控制風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)分析該公司在構(gòu)建財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系時(shí)，可以如何運(yùn)用系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型。具體包括：1.如何確定系統(tǒng)邊界和系統(tǒng)目標(biāo)？2.如何識(shí)別關(guān)鍵變量和反饋回路？3.如何建立系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型？4.如何利用系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和預(yù)警？5.如何改進(jìn)和優(yōu)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系？試卷答案一、選擇題1.D2.D3.A4.正確5.正確6.正確7.正確8.正確9.正確10.正確二、填空題1.差分方程2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別3.因素4.目標(biāo)5.效益三、簡(jiǎn)答題1.系統(tǒng)思維強(qiáng)調(diào)從整體的角度看待問(wèn)題，關(guān)注各元素之間的相互作用和相互影響，而傳統(tǒng)的線性思維則將問(wèn)題分解成獨(dú)立的部分，并假設(shè)各部分之間不存在相互影響。2.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)包括：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）、敏感性分析、壓力測(cè)試、預(yù)期損失（EL）、在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）等。3.系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理中的主要應(yīng)用步驟包括：確定系統(tǒng)邊界和系統(tǒng)目標(biāo)、識(shí)別關(guān)鍵變量和反饋回路、建立系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型、進(jìn)行模型驗(yàn)證和調(diào)試、利用模型進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和預(yù)警、根據(jù)分析結(jié)果改進(jìn)和優(yōu)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系。4.構(gòu)建基于系統(tǒng)科學(xué)與工程的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的主要步驟包括：識(shí)別組織面臨的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的影響、選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施、監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)狀況并持續(xù)改進(jìn)。四、論述題系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型通過(guò)模擬系統(tǒng)中各變量之間的相互作用和反饋回路，可以有效地分析企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)機(jī)制。例如，當(dāng)系統(tǒng)中某個(gè)變量發(fā)生變化時(shí)，系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型可以模擬這種變化如何通過(guò)反饋回路傳導(dǎo)到其他變量，并最終影響企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況。通過(guò)系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型，我們可以識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)的關(guān)鍵路徑和關(guān)鍵變量，并采取措施打斷風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)鏈條，從而有效地控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。例如，當(dāng)企業(yè)面臨利率風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型可以幫助我們分析利率變化如何通過(guò)影響企業(yè)的融資成本和投資收益，傳導(dǎo)到企業(yè)的盈利能力和償債能力，并最終影響企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況。通過(guò)系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型，我們可以采取措施，如調(diào)整融資結(jié)構(gòu)、優(yōu)化投資組合等，以降低企業(yè)的利率風(fēng)險(xiǎn)。五、案例分析題1.在構(gòu)建財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系時(shí)，該公司可以根據(jù)其自身的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)狀況，確定系統(tǒng)邊界和系統(tǒng)目標(biāo)。例如，系統(tǒng)邊界可以包括公司的財(cái)務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門、風(fēng)險(xiǎn)管理部門等，系統(tǒng)目標(biāo)可以包括降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、提高盈利能力、確保公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)等。2.該公司可以通過(guò)專家訪談、數(shù)據(jù)分析等方法，識(shí)別影響其財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵變量和反饋回路。例如，關(guān)鍵變量可以包括匯率、利率、市場(chǎng)指數(shù)、公司財(cái)務(wù)狀況等，反饋回路可以包括匯率波動(dòng)對(duì)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的影響、利率變化對(duì)融資成本的影響等。3.該公司可以利用系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)軟件，根據(jù)識(shí)別的關(guān)鍵變量和反饋回路，建立系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型。模型可以模擬公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生、傳導(dǎo)和影響過(guò)程，并預(yù)測(cè)未來(lái)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的變化趨勢(shì)。4.該公司可以利用系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和預(yù)警。例如，可以通過(guò)模型模擬不同情景下公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況，并識(shí)別可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)惡化的關(guān)鍵因素。當(dāng)模型