2025年大學(xué)《應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)》專業(yè)題庫(kù)——因果推斷在政府政策制定中的應(yīng)用考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（每題3分，共30分。請(qǐng)將正確選項(xiàng)的字母填在題干后的括號(hào)內(nèi)。）1.在因果推斷的潛在結(jié)果框架中，對(duì)于同一個(gè)體，未能接受某種處理（如政策干預(yù)）時(shí)所對(duì)應(yīng)的潛在結(jié)果被稱為：(A)處理效果(B)處理狀態(tài)(C)潛在結(jié)果(D)非處理結(jié)果2.下列哪種方法被認(rèn)為是因果推斷的“黃金標(biāo)準(zhǔn)”，因?yàn)樗ㄟ^(guò)隨機(jī)分配處理來(lái)平衡處理組和控制組的各種可觀測(cè)和不可觀測(cè)特征：(A)回歸調(diào)整(B)工具變量法(C)雙重差分法(D)隨機(jī)對(duì)照試驗(yàn)3.當(dāng)政策干預(yù)只影響某個(gè)特定子群體時(shí)，我們通常關(guān)注的是該子群體內(nèi)的因果效應(yīng)。這種方法被稱為：(A)傾向得分匹配(B)雙重差分法(C)斷點(diǎn)回歸設(shè)計(jì)(D)工具變量法4.在進(jìn)行回歸調(diào)整（如傾向得分匹配后的回歸）時(shí)，一個(gè)關(guān)鍵的假設(shè)是：(A)處理分配是完全隨機(jī)的(B)模型中包含了所有重要的混淆因素(C)潛在結(jié)果獨(dú)立于處理分配和所有觀測(cè)變量(D)數(shù)據(jù)服從正態(tài)分布5.工具變量法有效的前提條件之一是工具變量必須與處理變量相關(guān)，但與結(jié)果變量不相關(guān)。這里的“不相關(guān)”指的是：(A)在控制了處理變量后，工具變量與結(jié)果變量無(wú)關(guān)(B)工具變量自身的變化不會(huì)影響結(jié)果變量(C)工具變量的選擇與政策目標(biāo)無(wú)關(guān)(D)工具變量只影響未被處理的群體6.雙重差分法（DID）的核心思想是通過(guò)比較處理組和控制組在政策實(shí)施前后的變化量差異來(lái)估計(jì)政策效應(yīng)。這種方法主要解決了哪種偏倚問題：(A)選擇偏倚(B)遺漏變量偏倚(C)測(cè)量誤差偏倚(D)時(shí)間趨勢(shì)偏倚7.傾向得分匹配（PSM）主要用于解決何種類型的偏倚：(A)處理效應(yīng)異質(zhì)性(B)選擇偏倚(C)因果倒置(D)測(cè)量誤差8.當(dāng)政策干預(yù)在不同時(shí)間的個(gè)體中效應(yīng)不同時(shí)，簡(jiǎn)單使用雙重差分法可能得到有偏估計(jì)。這時(shí)可以考慮使用：(A)雙重機(jī)器學(xué)習(xí)法(B)事件研究法(C)加性中斷法(D)分組回歸法9.在因果推斷中，混淆因素是指那些同時(shí)影響處理分配和結(jié)果變量的因素。以下哪項(xiàng)不是典型的混淆因素：(A)個(gè)人能力(B)時(shí)間趨勢(shì)(C)社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位(D)性別10.即使使用了恰當(dāng)?shù)囊蚬茢喾椒?，研究結(jié)論也可能因?yàn)橐韵履膫€(gè)原因而失去意義：(A)樣本量過(guò)小(B)處理效應(yīng)過(guò)大(C)政策實(shí)施成本過(guò)高(D)存在未觀測(cè)的混淆因素二、填空題（每空2分，共20分。請(qǐng)將答案填在橫線上。）1.因果推斷的目標(biāo)是識(shí)別處理（如政策）對(duì)結(jié)果產(chǎn)生的__________效應(yīng)，而不僅僅是相關(guān)關(guān)系。2.隨機(jī)對(duì)照試驗(yàn)通過(guò)處理分配的__________，力求在處理組和控制組之間平衡所有可觀測(cè)和不可觀測(cè)的特征。3.在回歸調(diào)整方法中，傾向得分通常是根據(jù)個(gè)體特征通過(guò)__________模型預(yù)測(cè)得到的。4.工具變量必須滿足兩個(gè)核心條件：與處理變量相關(guān)，并且與結(jié)果變量__________（條件于處理變量和其他觀測(cè)變量）。5.雙重差分法要求處理組和控制組在政策實(shí)施前具有相同的__________趨勢(shì)。6.斷點(diǎn)回歸設(shè)計(jì)利用政策規(guī)則（如某個(gè)資格標(biāo)準(zhǔn)）造成的__________來(lái)識(shí)別政策效應(yīng)。7.評(píng)估一項(xiàng)政策效果時(shí)，除了關(guān)注統(tǒng)計(jì)上的顯著性，還需要考慮政策的__________和__________。8.因果推斷研究中的測(cè)量誤差會(huì)導(dǎo)致對(duì)真實(shí)因果效應(yīng)的估計(jì)趨于__________（偏大或偏?。?.當(dāng)無(wú)法進(jìn)行隨機(jī)對(duì)照試驗(yàn)時(shí)，研究者需要依賴各種非實(shí)驗(yàn)方法來(lái)近似因果效應(yīng)，這些方法通常被稱為__________因果推斷方法。10.政府政策評(píng)估中使用的因果推斷研究，其最終目的是為政策制定者提供關(guān)于政策_(dá)_________的可靠證據(jù)。三、簡(jiǎn)答題（每題10分，共30分。）1.簡(jiǎn)述隨機(jī)對(duì)照試驗(yàn)（RCT）在政府政策評(píng)估中的優(yōu)勢(shì)和主要局限性。2.解釋什么是遺漏變量偏倚。請(qǐng)列舉至少三種非實(shí)驗(yàn)因果推斷方法，并簡(jiǎn)要說(shuō)明它們是如何試圖減輕或消除遺漏變量偏倚的。3.假設(shè)政府希望評(píng)估一項(xiàng)針對(duì)貧困地區(qū)中小學(xué)生的“營(yíng)養(yǎng)午餐計(jì)劃”對(duì)其學(xué)業(yè)成績(jī)的影響。由于資源限制，無(wú)法實(shí)施RCT。請(qǐng)簡(jiǎn)要說(shuō)明在這種情況下，可以考慮使用哪些非實(shí)驗(yàn)因果推斷方法，并說(shuō)明選擇這些方法時(shí)需要關(guān)注哪些關(guān)鍵問題或假設(shè)。四、論述題（20分。）結(jié)合具體的政府政策案例，詳細(xì)闡述如何運(yùn)用雙重差分法（DID）進(jìn)行因果推斷。在闡述過(guò)程中，請(qǐng)說(shuō)明DID方法的原理、需要滿足的關(guān)鍵假設(shè)、可能存在的局限性以及如何進(jìn)行穩(wěn)健性檢驗(yàn)。試卷答案一、選擇題1.(D)2.(D)3.(C)4.(B)5.(A)6.(D)7.(B)8.(A)9.(B)10.(D)二、填空題1.平均處理效應(yīng)2.隨機(jī)性3.邏輯回歸/分類4.排除性假設(shè)5.平均變化量/趨勢(shì)6.階梯/斷點(diǎn)7.效益/成本8.偏小9.非實(shí)驗(yàn)10.效果/影響力三、簡(jiǎn)答題1.優(yōu)勢(shì)：*通過(guò)隨機(jī)化有效平衡處理組和控制組的所有（可觀測(cè)和不可觀測(cè)）特征，從而獲得無(wú)偏的因果估計(jì)量。*排除了大部分由選擇性偏倚和遺漏變量偏倚引起的估計(jì)誤差。*是目前公認(rèn)的最可靠的因果推斷方法。*有助于進(jìn)行成本效益分析，為決策提供更可靠的依據(jù)。*研究設(shè)計(jì)本身具有透明度和可重復(fù)性。*可以直接比較處理組和控制組在政策實(shí)施后的結(jié)果差異。*在倫理允許的情況下，可以提供關(guān)于政策凈效應(yīng)的最優(yōu)估計(jì)。*可以幫助決策者了解政策的潛在unintendedconsequences（非預(yù)期后果）。局限性：*成本高昂，無(wú)論是時(shí)間、金錢還是行政資源。*在某些情況下，倫理上不可行（如涉及健康、安全等敏感問題）。*在現(xiàn)實(shí)中，有時(shí)難以實(shí)現(xiàn)完美的隨機(jī)化（如存在外部因素干擾）。*可能存在實(shí)施偏差（ImplementationBias），即處理組和控制組在政策執(zhí)行過(guò)程中存在差異。*可能存在測(cè)量偏差（MeasurementBias），如處理組和控制組使用的數(shù)據(jù)或測(cè)量工具存在差異。*對(duì)于長(zhǎng)期政策效果，RCT的追蹤成本和難度可能非常大。*隨機(jī)化可能破壞現(xiàn)有組織或社區(qū)結(jié)構(gòu)。2.遺漏變量偏倚：指在因果推斷中，由于忽略了某些同時(shí)影響處理分配和結(jié)果變量的未觀測(cè)因素（即遺漏變量），導(dǎo)致我們觀察到的處理效應(yīng)中包含了這些遺漏變量的效應(yīng)，從而造成對(duì)真實(shí)因果效應(yīng)的估計(jì)有偏（通常是biased）。非實(shí)驗(yàn)因果推斷方法及其減輕遺漏變量偏倚思路：*回歸調(diào)整（包括傾向得分匹配及其衍生方法）：思路是找到一個(gè)與處理變量高度相關(guān)，但與結(jié)果變量（條件于已觀測(cè)變量）不相關(guān)的模型（如傾向得分模型），然后用這個(gè)模型的預(yù)測(cè)值（傾向得分）作為工具變量，去回歸調(diào)整處理變量對(duì)結(jié)果的影響。通過(guò)控制個(gè)體層面的異質(zhì)性，減輕遺漏變量偏倚。傾向得分匹配本身通過(guò)匹配相似個(gè)體來(lái)構(gòu)造控制組，也旨在控制基于可觀測(cè)特征的遺漏變量。*工具變量法（IV）：思路是尋找一個(gè)外生的“工具變量”（Z），這個(gè)工具變量與處理變量（X）相關(guān)，但與結(jié)果變量（Y）只通過(guò)處理變量（X）這條途徑相關(guān)（滿足排除性假設(shè)）。這樣，工具變量就成為處理變量X的一個(gè)有效代理，通過(guò)估計(jì)Z對(duì)X的影響，進(jìn)而估計(jì)X對(duì)Y的影響，從而隔離出真實(shí)的因果效應(yīng)，繞過(guò)了遺漏變量直接對(duì)Y的影響。*雙重差分法（DID）：思路是利用一項(xiàng)政策在時(shí)間上的“斷點(diǎn)”（如政策實(shí)施時(shí)間點(diǎn)），比較處理組（受政策影響）和控制組（不受政策影響）在政策實(shí)施前后的“變化量”（或平均變化量）差異。關(guān)鍵假設(shè)是處理組和控制組在政策實(shí)施前具有相同的發(fā)展趨勢(shì)（平行趨勢(shì)假設(shè)）。通過(guò)比較變化量的差異，可以消除那些隨時(shí)間變化的、在政策實(shí)施前后都共同影響處理組和控制組的遺漏因素（如宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、時(shí)間趨勢(shì)等）的影響，從而估計(jì)出政策的平均處理效應(yīng)。3.可考慮的非實(shí)驗(yàn)因果推斷方法：*雙重差分法（DID）：如果能找到一個(gè)合適的控制組（例如，未享受該午餐計(jì)劃的鄰近地區(qū)的學(xué)校），并且有政策實(shí)施前后的學(xué)業(yè)成績(jī)數(shù)據(jù)，可以比較兩組學(xué)生的成績(jī)變化量差異。*斷點(diǎn)回歸設(shè)計(jì)（RDD）：如果存在一個(gè)明確的資格標(biāo)準(zhǔn)（如家庭收入貧困線、學(xué)校人均經(jīng)費(fèi)線等），可以比較剛好在標(biāo)準(zhǔn)線兩側(cè)的學(xué)生（接受計(jì)劃與不接受計(jì)劃的群體）的學(xué)業(yè)成績(jī)差異。*傾向得分匹配（PSM）：如果有學(xué)生一系列的個(gè)體特征數(shù)據(jù)（如年齡、性別、家庭背景、入學(xué)成績(jī)等），可以通過(guò)PSM為每個(gè)接受計(jì)劃的學(xué)生找到在特征上非常相似但未接受計(jì)劃的學(xué)生作為匹配控制對(duì)象，然后比較匹配后的兩組學(xué)生的學(xué)業(yè)成績(jī)差異。選擇時(shí)需關(guān)注的關(guān)鍵問題或假設(shè)：*平行趨勢(shì)假設(shè)（DID/RDD）：是否存在政策實(shí)施前處理組和控制組（或RDD中的高、低收入組）具有相同的發(fā)展趨勢(shì)？這需要有力的證據(jù)支持，通常通過(guò)繪圖或統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證。*控制組選擇/匹配質(zhì)量（PSM）：控制組是否真的代表了未接受政策的背景人群？匹配方法是否恰當(dāng)？匹配后的結(jié)果是否相似？*遺漏變量偏倚：即使使用了上述方法，是否還有重要的未觀測(cè)因素同時(shí)影響午餐計(jì)劃和學(xué)業(yè)成績(jī)？這些方法的緩解作用有限。*政策覆蓋的均勻性：對(duì)于DID和RDD，政策在處理組和控制組（或RDD兩側(cè)）的落實(shí)情況是否一致？*內(nèi)有效性vs.外部效度：研究結(jié)果是否能推廣到所有貧困地區(qū)的中小學(xué)生？四、論述題如何運(yùn)用雙重差分法（DID）進(jìn)行因果推斷：1.原理：雙重差分法（Difference-in-Differences,DID）是一種常用的非實(shí)驗(yàn)因果推斷方法，旨在利用一項(xiàng)政策或干預(yù)在不同群體間的“差異”以及這種差異隨時(shí)間的“變化”，來(lái)估計(jì)該政策或干預(yù)的因果效應(yīng)。其核心思想是比較處理組（接受政策影響的群體）和控制組（未接受政策影響的群體）在政策實(shí)施前后的變化量（即平均變化量）差異。如果處理組和控制組在政策實(shí)施前具有相同的發(fā)展趨勢(shì)，那么兩者在政策實(shí)施后的變化量差異就可以被認(rèn)為是政策帶來(lái)的因果效應(yīng)。2.需要滿足的關(guān)鍵假設(shè)：DID方法的有效性依賴于以下幾個(gè)關(guān)鍵假設(shè)：*平行趨勢(shì)假設(shè)（ParallelTrendsAssumption）：這是最核心的假設(shè)。它要求在政策實(shí)施（T=0）之前，處理組和控制組具有相同的發(fā)展趨勢(shì)。這意味著任何隨時(shí)間變化的、在政策實(shí)施前后都共同影響處理組和控制組的因素（如宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、時(shí)間趨勢(shì)等），其影響在兩組之間是相同的。如果這個(gè)假設(shè)不滿足，DID估計(jì)量就會(huì)有偏。*政策實(shí)施效果的外生性：政策的干預(yù)是外生的，即政策的發(fā)生不是由結(jié)果變量驅(qū)動(dòng)的。*處理分配的隨機(jī)性（或至少不是由結(jié)果變量驅(qū)動(dòng)）：雖然DID不要求嚴(yán)格的隨機(jī)對(duì)照試驗(yàn)，但處理分配不應(yīng)與結(jié)果變量存在系統(tǒng)性的關(guān)聯(lián)（除了通過(guò)時(shí)間趨勢(shì)）。*無(wú)干擾（NoConfoundingShocks）：在政策實(shí)施期間，不應(yīng)有其他同時(shí)影響處理組和控制組的重大事件或政策發(fā)生，這些事件或政策會(huì)破壞平行趨勢(shì)。3.可能存在的局限性：*平行趨勢(shì)假設(shè)的檢驗(yàn)困難：理論上需要政策實(shí)施前非常長(zhǎng)的時(shí)間序列數(shù)據(jù)來(lái)驗(yàn)證，實(shí)踐中往往數(shù)據(jù)有限或難以獲得，使得檢驗(yàn)可能不充分。*假設(shè)可能不成立：如果政策實(shí)施導(dǎo)致了處理組或控制組內(nèi)部趨勢(shì)的改變，或者存在遺漏變量同時(shí)影響了兩組的趨勢(shì)，則平行趨勢(shì)假設(shè)可能被違反，導(dǎo)致估計(jì)有偏。*選擇性偏倚：即使?jié)M足平行趨勢(shì)假設(shè)，處理組和控制組在某些未被觀測(cè)的特征上可能仍然存在系統(tǒng)性差異，這可能導(dǎo)致選擇性偏倚。*測(cè)量誤差：如果處理分配或結(jié)果變量的測(cè)量存在誤差，會(huì)影響估計(jì)的準(zhǔn)確性。*動(dòng)態(tài)效應(yīng)：DID通常估計(jì)的是平均處理效應(yīng)，可能無(wú)法區(qū)分政策效果的瞬時(shí)效應(yīng)、短期效應(yīng)和長(zhǎng)期效應(yīng)。政策效果可能隨時(shí)間變化，DID本身難以捕捉這種動(dòng)態(tài)變化。*“反事實(shí)”估計(jì)的局限性：DID估計(jì)的是政策實(shí)施帶來(lái)的變化量差異，它是一個(gè)平均效果，不一定等于某個(gè)特定個(gè)體接受政策后的反事實(shí)結(jié)果。4.如何進(jìn)行穩(wěn)健性檢驗(yàn)：為了確保DID估計(jì)結(jié)果的可靠性，研究者通常會(huì)進(jìn)行一系列的穩(wěn)健性檢驗(yàn)，以檢驗(yàn)核心假設(shè)的敏感性：*可視化檢驗(yàn)：繪制政策實(shí)施前后的處理組和控制組的結(jié)果變量均值隨時(shí)間變化的趨勢(shì)圖。如果圖形顯示政策實(shí)施前兩組趨勢(shì)大致平行，則支持平行趨勢(shì)假設(shè)。*統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)：在回歸模型中加入政策虛擬變量與政策前時(shí)間變量的交互項(xiàng)，檢驗(yàn)交互項(xiàng)的系數(shù)在政策前時(shí)期是否顯著為零。如果結(jié)果顯著，則支持平行趨勢(shì)假設(shè)。*安慰劑檢驗(yàn)（PlaceboTests）：選擇一個(gè)虛