電大金融統(tǒng)計(jì)分析期末考試題庫及答案

姓名：__________考號：__________一、單選題(共10題)1.金融統(tǒng)計(jì)分析中，描述一組數(shù)據(jù)集中趨勢的指標(biāo)是？()A.標(biāo)準(zhǔn)差B.離散系數(shù)C.平均值D.極差2.在金融數(shù)據(jù)分析中，以下哪項(xiàng)不是時(shí)間序列分析的方法？()A.自回歸模型B.移動(dòng)平均模型C.因子分析D.事件研究法3.金融數(shù)據(jù)中，假設(shè)數(shù)據(jù)服從正態(tài)分布，其概率密度函數(shù)是？()A.正態(tài)分布函數(shù)B.指數(shù)分布函數(shù)C.指數(shù)分布函數(shù)D.均勻分布函數(shù)4.金融統(tǒng)計(jì)分析中，以下哪項(xiàng)不是描述數(shù)據(jù)離散程度的指標(biāo)？()A.方差B.標(biāo)準(zhǔn)差C.平均值D.離散系數(shù)5.在金融時(shí)間序列分析中，以下哪項(xiàng)不是用于預(yù)測的方法？()A.自回歸模型B.移動(dòng)平均模型C.指數(shù)平滑法D.聯(lián)合概率分布6.金融統(tǒng)計(jì)分析中，假設(shè)檢驗(yàn)的目的是？()A.估計(jì)參數(shù)值B.推斷總體特征C.確定數(shù)據(jù)分布D.預(yù)測未來趨勢7.在金融數(shù)據(jù)分析中，以下哪項(xiàng)不是描述數(shù)據(jù)分布形態(tài)的指標(biāo)？()A.偏度B.峰度C.離散系數(shù)D.累計(jì)頻率8.金融統(tǒng)計(jì)分析中，以下哪項(xiàng)不是描述數(shù)據(jù)頻率分布的指標(biāo)？()A.頻數(shù)B.頻率C.累計(jì)頻率D.離散系數(shù)9.在金融時(shí)間序列分析中，以下哪項(xiàng)不是用于處理季節(jié)性波動(dòng)的方法？()A.指數(shù)平滑法B.季節(jié)性分解C.自回歸模型D.移動(dòng)平均模型10.金融統(tǒng)計(jì)分析中，以下哪項(xiàng)不是描述數(shù)據(jù)集中趨勢的指標(biāo)？()A.中位數(shù)B.眾數(shù)C.離散系數(shù)D.平均值二、多選題(共5題)11.金融統(tǒng)計(jì)分析中，以下哪些是時(shí)間序列分析方法？()A.自回歸模型B.移動(dòng)平均模型C.因子分析D.事件研究法E.指數(shù)平滑法12.在金融數(shù)據(jù)分析中，以下哪些是描述數(shù)據(jù)分布形態(tài)的統(tǒng)計(jì)量？()A.均值B.標(biāo)準(zhǔn)差C.偏度D.峰度E.離散系數(shù)13.金融統(tǒng)計(jì)分析中，以下哪些是假設(shè)檢驗(yàn)的基本步驟？()A.提出假設(shè)B.選擇檢驗(yàn)方法C.收集數(shù)據(jù)D.計(jì)算檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量E.做出決策14.在金融時(shí)間序列分析中，以下哪些因素可能影響模型的準(zhǔn)確性？()A.數(shù)據(jù)質(zhì)量B.模型選擇C.季節(jié)性因素D.隨機(jī)誤差E.經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化15.金融統(tǒng)計(jì)分析中，以下哪些是描述數(shù)據(jù)集中趨勢的統(tǒng)計(jì)量？()A.中位數(shù)B.眾數(shù)C.離散系數(shù)D.平均值E.離散程度三、填空題(共5題)16.金融統(tǒng)計(jì)分析中，用于描述一組數(shù)據(jù)集中趨勢的指標(biāo)稱為__。17.在金融時(shí)間序列分析中，如果時(shí)間序列數(shù)據(jù)呈現(xiàn)周期性波動(dòng)，這種波動(dòng)稱為__。18.金融統(tǒng)計(jì)分析中，用于衡量數(shù)據(jù)離散程度的指標(biāo)稱為__。19.在金融數(shù)據(jù)分析中，用于評估投資組合風(fēng)險(xiǎn)與收益之間權(quán)衡關(guān)系的指標(biāo)稱為__。20.金融統(tǒng)計(jì)分析中，如果數(shù)據(jù)分布的形狀是中間高、兩邊低，則稱為__分布。四、判斷題(共5題)21.金融統(tǒng)計(jì)分析中，所有的金融時(shí)間序列數(shù)據(jù)都是平穩(wěn)的。()A.正確B.錯(cuò)誤22.在金融數(shù)據(jù)分析中，夏普比率越高，表示投資組合的風(fēng)險(xiǎn)越大。()A.正確B.錯(cuò)誤23.金融統(tǒng)計(jì)分析中，樣本均值是總體均值的無偏估計(jì)量。()A.正確B.錯(cuò)誤24.在金融時(shí)間序列分析中，自回歸模型可以完全捕捉到時(shí)間序列的所有特征。()A.正確B.錯(cuò)誤25.金融統(tǒng)計(jì)分析中，離散系數(shù)可以用來衡量數(shù)據(jù)的集中趨勢。()A.正確B.錯(cuò)誤五、簡單題(共5題)26.請簡述金融時(shí)間序列分析中自回歸模型（AR模型）的基本原理及其應(yīng)用。27.解釋金融統(tǒng)計(jì)分析中什么是假設(shè)檢驗(yàn)，并說明其目的和基本步驟。28.闡述金融統(tǒng)計(jì)分析中標(biāo)準(zhǔn)差和方差的關(guān)系，并說明如何計(jì)算它們。29.在金融時(shí)間序列分析中，什么是季節(jié)性分解？請說明其目的和步驟。30.請解釋金融統(tǒng)計(jì)分析中什么是回歸分析，并舉例說明其在金融領(lǐng)域的應(yīng)用。

電大金融統(tǒng)計(jì)分析期末考試題庫及答案一、單選題(共10題)1.【答案】C【解析】平均值是描述一組數(shù)據(jù)集中趨勢的指標(biāo)，它反映了數(shù)據(jù)的平均水平。2.【答案】C【解析】因子分析是多元統(tǒng)計(jì)分析方法，不屬于時(shí)間序列分析的方法。3.【答案】A【解析】正態(tài)分布的概率密度函數(shù)是正態(tài)分布函數(shù)。4.【答案】C【解析】平均值是描述數(shù)據(jù)集中趨勢的指標(biāo)，不是描述數(shù)據(jù)離散程度的指標(biāo)。5.【答案】D【解析】聯(lián)合概率分布是描述多個(gè)隨機(jī)變量聯(lián)合分布的方法，不是用于預(yù)測的方法。6.【答案】B【解析】假設(shè)檢驗(yàn)的目的是通過樣本數(shù)據(jù)推斷總體特征，判斷總體參數(shù)是否與某個(gè)假設(shè)相符。7.【答案】C【解析】離散系數(shù)是描述數(shù)據(jù)離散程度的指標(biāo)，不是描述數(shù)據(jù)分布形態(tài)的指標(biāo)。8.【答案】D【解析】離散系數(shù)是描述數(shù)據(jù)離散程度的指標(biāo)，不是描述數(shù)據(jù)頻率分布的指標(biāo)。9.【答案】C【解析】自回歸模型主要用于分析時(shí)間序列的隨機(jī)性，不是專門用于處理季節(jié)性波動(dòng)的方法。10.【答案】C【解析】離散系數(shù)是描述數(shù)據(jù)離散程度的指標(biāo)，不是描述數(shù)據(jù)集中趨勢的指標(biāo)。二、多選題(共5題)11.【答案】ABE【解析】自回歸模型、移動(dòng)平均模型和指數(shù)平滑法都是時(shí)間序列分析方法，用于分析時(shí)間序列數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)變化。因子分析屬于多元統(tǒng)計(jì)分析方法，事件研究法屬于事件分析方法。12.【答案】CDE【解析】偏度、峰度和離散系數(shù)都是描述數(shù)據(jù)分布形態(tài)的統(tǒng)計(jì)量，它們提供了關(guān)于數(shù)據(jù)分布不對稱程度和尖峭程度的額外信息。均值和標(biāo)準(zhǔn)差描述的是數(shù)據(jù)的集中趨勢和離散程度。13.【答案】ABDE【解析】假設(shè)檢驗(yàn)的基本步驟包括提出假設(shè)、選擇檢驗(yàn)方法、計(jì)算檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量和做出決策。收集數(shù)據(jù)是進(jìn)行檢驗(yàn)的前提條件。14.【答案】ABCDE【解析】數(shù)據(jù)質(zhì)量、模型選擇、季節(jié)性因素、隨機(jī)誤差和經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化都可能影響金融時(shí)間序列分析模型的準(zhǔn)確性。15.【答案】ABD【解析】中位數(shù)、眾數(shù)和平均值都是描述數(shù)據(jù)集中趨勢的統(tǒng)計(jì)量，它們提供了數(shù)據(jù)的一般水平。離散系數(shù)和離散程度描述的是數(shù)據(jù)的離散程度。三、填空題(共5題)16.【答案】集中趨勢指標(biāo)【解析】集中趨勢指標(biāo)用于衡量一組數(shù)據(jù)的平均水平或中心位置，常見的有均值、中位數(shù)和眾數(shù)等。17.【答案】季節(jié)性波動(dòng)【解析】季節(jié)性波動(dòng)是指由于季節(jié)性因素導(dǎo)致的周期性變化，如節(jié)假日、氣候等，它通常在固定的時(shí)間間隔內(nèi)重復(fù)出現(xiàn)。18.【答案】離散程度指標(biāo)【解析】離散程度指標(biāo)用于描述數(shù)據(jù)分布的分散程度，常見的有方差、標(biāo)準(zhǔn)差、極差和離散系數(shù)等。19.【答案】夏普比率【解析】夏普比率是衡量投資組合風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的指標(biāo)，它通過比較投資組合的預(yù)期收益率與其波動(dòng)性來評估其風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的表現(xiàn)。20.【答案】正態(tài)分布【解析】正態(tài)分布是一種最常見的連續(xù)概率分布，其形狀是對稱的，中間高、兩邊低，且兩側(cè)的尾端逐漸趨于零。四、判斷題(共5題)21.【答案】錯(cuò)誤【解析】并非所有的金融時(shí)間序列數(shù)據(jù)都是平穩(wěn)的。平穩(wěn)時(shí)間序列是指具有恒定的均值、方差和自協(xié)方差的時(shí)間序列，而許多金融時(shí)間序列數(shù)據(jù)是非平穩(wěn)的，需要通過差分等方法使其平穩(wěn)。22.【答案】錯(cuò)誤【解析】夏普比率越高，表示投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益越高，即相對于承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，投資組合的收益更好。因此，夏普比率越高，通常意味著投資組合的風(fēng)險(xiǎn)越小。23.【答案】正確【解析】樣本均值是總體均值的無偏估計(jì)量，這意味著樣本均值的期望值等于總體均值，即E(樣本均值)=總體均值。24.【答案】錯(cuò)誤【解析】自回歸模型只能捕捉到時(shí)間序列的線性特征，對于非線性特征可能無法完全捕捉。因此，自回歸模型不是時(shí)間序列分析的唯一工具。25.【答案】錯(cuò)誤【解析】離散系數(shù)是用來衡量數(shù)據(jù)離散程度的指標(biāo)，而不是集中趨勢。集中趨勢通常用均值、中位數(shù)或眾數(shù)來衡量。五、簡答題(共5題)26.【答案】自回歸模型（AR模型）是一種時(shí)間序列預(yù)測模型，它假設(shè)當(dāng)前觀測值與過去某個(gè)時(shí)間點(diǎn)的觀測值之間存在線性關(guān)系?；驹硎峭ㄟ^歷史數(shù)據(jù)來預(yù)測未來的值。應(yīng)用上，AR模型常用于分析金融時(shí)間序列數(shù)據(jù)的自相關(guān)性，以預(yù)測未來的趨勢或水平。在金融領(lǐng)域，AR模型可以用來預(yù)測股票價(jià)格、利率等時(shí)間序列數(shù)據(jù)?！窘馕觥孔曰貧w模型通過歷史數(shù)據(jù)點(diǎn)之間的關(guān)系來預(yù)測未來值，它是一種簡單而有效的時(shí)間序列預(yù)測方法。在金融分析中，AR模型有助于識別時(shí)間序列數(shù)據(jù)的趨勢和周期性變化。27.【答案】假設(shè)檢驗(yàn)是統(tǒng)計(jì)學(xué)中用于判斷樣本數(shù)據(jù)是否支持某個(gè)假設(shè)的方法。其目的是通過樣本數(shù)據(jù)推斷總體特征，判斷總體參數(shù)是否與某個(gè)假設(shè)相符?；静襟E包括：提出假設(shè)、選擇檢驗(yàn)方法、收集數(shù)據(jù)、計(jì)算檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量、做出決策?！窘馕觥考僭O(shè)檢驗(yàn)是統(tǒng)計(jì)學(xué)中的一個(gè)核心概念，它幫助我們根據(jù)有限的樣本信息來推斷總體的情況。通過假設(shè)檢驗(yàn)，我們可以對總體參數(shù)的假設(shè)進(jìn)行驗(yàn)證，從而做出基于數(shù)據(jù)的決策。28.【答案】標(biāo)準(zhǔn)差和方差都是描述數(shù)據(jù)離散程度的統(tǒng)計(jì)量。標(biāo)準(zhǔn)差是方差的平方根，而方差是各個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)與平均數(shù)之差的平方的平均數(shù)。計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差通常需要先計(jì)算方差，然后取其平方根。標(biāo)準(zhǔn)差和方差的計(jì)算公式分別為：

標(biāo)準(zhǔn)差=√方差

方差=(x1-平均數(shù))2+(x2-平均數(shù))2+...+(xn-平均數(shù))2/n【解析】標(biāo)準(zhǔn)差和方差是衡量數(shù)據(jù)離散程度的重要指標(biāo)，它們可以幫助我們理解數(shù)據(jù)的波動(dòng)性。標(biāo)準(zhǔn)差更直觀，因?yàn)樗膯挝慌c原始數(shù)據(jù)相同，而方差則是標(biāo)準(zhǔn)差的平方，單位是原始數(shù)據(jù)單位的平方。29.【答案】季節(jié)性分解是將時(shí)間序列數(shù)據(jù)分解為趨勢、季節(jié)性和隨機(jī)性三個(gè)組成部分的過程。目的是識別和分離出時(shí)間序列數(shù)據(jù)中的季節(jié)性成分，以便更好地理解數(shù)據(jù)的周期性變化。步驟包括：首先對時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行deseasonalization（去季節(jié)性處理），然后通過移動(dòng)平均等方法估計(jì)趨勢和隨機(jī)成分，最后將這三個(gè)成分合并以得到原始時(shí)間序列?！窘馕觥考竟?jié)性分解是處理季節(jié)性數(shù)據(jù)的一種重要方法，它有助于揭示數(shù)據(jù)背后的季節(jié)性規(guī)律。通過季節(jié)性分解，我們可以更準(zhǔn)確地預(yù)測季節(jié)性因素的影響，從而對金融市場進(jìn)行更有效的分析。30.【答案】回歸分