2025年超星爾雅學(xué)習(xí)通《金融風(fēng)險(xiǎn)管理投資分析》考試備考題庫(kù)及答案解析就讀院校：________姓名：________考場(chǎng)號(hào)：________考生號(hào)：________一、選擇題1.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目的是（）A.避免所有風(fēng)險(xiǎn)B.控制和降低風(fēng)險(xiǎn)到可接受水平C.增加所有投資收益D.完全消除風(fēng)險(xiǎn)答案：B解析：金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)是通過(guò)識(shí)別、評(píng)估和控制風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)降低到企業(yè)可以承受的水平，而不是完全消除風(fēng)險(xiǎn)或避免所有風(fēng)險(xiǎn)。增加所有投資收益不是風(fēng)險(xiǎn)管理的直接目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)管理是在風(fēng)險(xiǎn)和收益之間尋求平衡。2.以下哪種工具不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理工具？（）A.對(duì)沖B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.保險(xiǎn)D.資產(chǎn)配置答案：D解析：對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)分散和保險(xiǎn)都是常用的風(fēng)險(xiǎn)管理工具，而資產(chǎn)配置更多的是投資策略的一部分，雖然它也涉及到風(fēng)險(xiǎn)管理的方面，但不是專門的風(fēng)險(xiǎn)管理工具。3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的第一步是（）A.確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略B.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素C.量化風(fēng)險(xiǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控答案：B解析：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通常包括三個(gè)步驟：首先識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素，然后量化風(fēng)險(xiǎn)，最后確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。因此，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的第一步。4.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？（）A.公司特定風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)答案：B解析：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指影響整個(gè)市場(chǎng)或經(jīng)濟(jì)的風(fēng)險(xiǎn)，它與特定公司或行業(yè)無(wú)關(guān)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的一種，而公司特定風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)都屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。5.以下哪種方法不屬于風(fēng)險(xiǎn)量化的方法？（）A.概率分析B.敏感性分析C.決策樹分析D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分答案：C解析：風(fēng)險(xiǎn)量化通常包括概率分析、敏感性分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分等方法，而決策樹分析主要用于決策分析，雖然它也可能涉及到風(fēng)險(xiǎn)，但不是專門的風(fēng)險(xiǎn)量化方法。6.以下哪種策略不屬于風(fēng)險(xiǎn)分散的策略？（）A.投資多元化B.資產(chǎn)配置C.對(duì)沖D.集中投資答案：D解析：風(fēng)險(xiǎn)分散的目的是通過(guò)投資多元化、資產(chǎn)配置和對(duì)沖等策略來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)，而集中投資則會(huì)增加風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樗械耐顿Y都集中在同一領(lǐng)域或同一資產(chǎn)上。7.以下哪種情況不屬于風(fēng)險(xiǎn)事件？（）A.自然災(zāi)害B.政策變化C.投資收益達(dá)到預(yù)期D.經(jīng)濟(jì)危機(jī)答案：C解析：風(fēng)險(xiǎn)事件是指可能導(dǎo)致?lián)p失的事件，如自然災(zāi)害、政策變化和經(jīng)濟(jì)危機(jī)等。投資收益達(dá)到預(yù)期是投資成功的表現(xiàn)，不屬于風(fēng)險(xiǎn)事件。8.以下哪種工具不屬于風(fēng)險(xiǎn)控制工具？（）A.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)B.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算C.風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)D.資產(chǎn)配置答案：D解析：風(fēng)險(xiǎn)控制工具包括風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算和風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)等，而資產(chǎn)配置是投資策略的一部分，雖然它也涉及到風(fēng)險(xiǎn)控制，但不是專門的風(fēng)險(xiǎn)控制工具。9.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？（）A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)答案：B解析：非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指與特定公司或行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，它與整個(gè)市場(chǎng)或經(jīng)濟(jì)無(wú)關(guān)。信用風(fēng)險(xiǎn)是公司特定風(fēng)險(xiǎn)的一種，屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是影響整個(gè)市場(chǎng)或經(jīng)濟(jì)的風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)雖然與公司相關(guān)，但通常被認(rèn)為是公司特定風(fēng)險(xiǎn)，因此也屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。10.以下哪種方法不屬于風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的方法？（）A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)接受D.風(fēng)險(xiǎn)控制答案：D解析：風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)通常包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)接受等方法，而風(fēng)險(xiǎn)控制是風(fēng)險(xiǎn)管理的一部分，不是風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的方法。11.在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中，VaR主要衡量的是（）A.期望收益B.歷史最大損失C.投資組合在特定時(shí)間范圍內(nèi)的潛在最大損失D.投資組合的波動(dòng)性答案：C解析：VaR（ValueatRisk）即風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，是衡量投資組合在特定時(shí)間范圍內(nèi)，給定的置信水平下可能遭受的最大損失。它不是期望收益、歷史最大損失或投資組合的波動(dòng)性，而是一個(gè)潛在的負(fù)面極端值。12.以下哪種模型不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)模型？（）A.Logistic回歸模型B.迷你模型C.CreditMetrics模型D.Black-Scholes模型答案：D解析：Logistic回歸模型、迷你模型（MinitabModel）和CreditMetrics模型都是常用的信用風(fēng)險(xiǎn)模型。Black-Scholes模型主要用于期權(quán)定價(jià)，屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的模型，不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)模型。13.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)？（）A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：C解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)或外部事件而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種，源于沒有遵守或未能遵守法律、法規(guī)、規(guī)則、合同或其他規(guī)范性文件。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)雖然也存在于金融活動(dòng)中，但它們不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的范疇。14.以下哪種方法不屬于壓力測(cè)試的方法？（）A.歷史模擬法B.情景分析C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法D.蒙特卡洛模擬法答案：C解析：壓力測(cè)試通常采用情景分析、蒙特卡洛模擬法等方法來(lái)模擬極端市場(chǎng)條件下的投資組合表現(xiàn)。歷史模擬法也是一種壓力測(cè)試方法，通過(guò)模擬歷史極端事件來(lái)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法（VaR）主要用于衡量潛在的最大損失，而不是模擬極端情景，因此不屬于壓力測(cè)試的方法。15.以下哪種指標(biāo)不屬于流動(dòng)性指標(biāo)？（）A.現(xiàn)金比率B.流動(dòng)比率C.速動(dòng)比率D.資產(chǎn)負(fù)債率答案：D解析：現(xiàn)金比率、流動(dòng)比率和速動(dòng)比率都是常用的流動(dòng)性指標(biāo)，用于衡量企業(yè)償還短期債務(wù)的能力。資產(chǎn)負(fù)債率是衡量企業(yè)長(zhǎng)期償債能力的指標(biāo)，不屬于流動(dòng)性指標(biāo)。16.以下哪種策略不屬于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的策略？（）A.買入看漲期權(quán)B.賣出看跌期權(quán)C.跨式期權(quán)策略D.靜態(tài)投資組合答案：D解析：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)某種手段來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)。買入看漲期權(quán)、賣出看跌期權(quán)和跨式期權(quán)策略都是常用的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略。靜態(tài)投資組合是指不根據(jù)市場(chǎng)變化調(diào)整的投資組合，它不涉及風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。17.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？（）A.公司特定風(fēng)險(xiǎn)B.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)答案：B解析：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指影響整個(gè)市場(chǎng)或經(jīng)濟(jì)的風(fēng)險(xiǎn)，它與特定公司或行業(yè)無(wú)關(guān)。通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的一種，它與整個(gè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境相關(guān)。公司特定風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)都屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。18.以下哪種方法不屬于風(fēng)險(xiǎn)量化的方法？（）A.敏感性分析B.情景分析C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分D.壓力測(cè)試答案：B解析：風(fēng)險(xiǎn)量化通常包括敏感性分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分和壓力測(cè)試等方法，通過(guò)數(shù)值來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn)。情景分析主要用于描述可能發(fā)生的極端情景，雖然它也可能涉及到風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，但不是專門的風(fēng)險(xiǎn)量化方法。19.以下哪種工具不屬于風(fēng)險(xiǎn)控制工具？（）A.風(fēng)險(xiǎn)限額B.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算C.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)D.資產(chǎn)配置答案：D解析：風(fēng)險(xiǎn)控制工具包括風(fēng)險(xiǎn)限額、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)等，用于控制和管理風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)配置是投資策略的一部分，雖然它也涉及到風(fēng)險(xiǎn)控制，但不是專門的風(fēng)險(xiǎn)控制工具。20.以下哪種情況不屬于風(fēng)險(xiǎn)事件？（）A.自然災(zāi)害B.政策變化C.投資收益達(dá)到預(yù)期D.經(jīng)濟(jì)危機(jī)答案：C解析：風(fēng)險(xiǎn)事件是指可能導(dǎo)致?lián)p失的事件，如自然災(zāi)害、政策變化和經(jīng)濟(jì)危機(jī)等。投資收益達(dá)到預(yù)期是投資成功的表現(xiàn)，不屬于風(fēng)險(xiǎn)事件。二、多選題1.以下哪些屬于金融風(fēng)險(xiǎn)的類型？（）A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCE解析：金融風(fēng)險(xiǎn)的類型主要包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。法律風(fēng)險(xiǎn)雖然也存在于金融領(lǐng)域，但它通常被視為操作風(fēng)險(xiǎn)的一種，或者是一個(gè)獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)類別，但不如前四種類型常見和基礎(chǔ)。因此，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是主要的金融風(fēng)險(xiǎn)類型。2.以下哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程？（）A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控E.風(fēng)險(xiǎn)量化答案：ABCDE解析：風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程通常包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等步驟。風(fēng)險(xiǎn)量化是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中的一部分，但不是獨(dú)立于基本流程之外的步驟。因此，風(fēng)險(xiǎn)管理的完整基本流程包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。3.以下哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)量化的方法？（）A.概率分析B.敏感性分析C.決策樹分析D.壓力測(cè)試E.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分答案：ABDE解析：風(fēng)險(xiǎn)量化的方法包括概率分析、敏感性分析、壓力測(cè)試和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分等。決策樹分析主要用于決策分析，雖然它也可能涉及到風(fēng)險(xiǎn)，但通常不被視為專門的風(fēng)險(xiǎn)量化方法。因此，概率分析、敏感性分析、壓力測(cè)試和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分是常用的風(fēng)險(xiǎn)量化方法。4.以下哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的策略？（）A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)接受D.風(fēng)險(xiǎn)控制E.風(fēng)險(xiǎn)減少答案：ABCE解析：風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的策略主要包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受和風(fēng)險(xiǎn)控制。風(fēng)險(xiǎn)減少通常被認(rèn)為是風(fēng)險(xiǎn)控制的一部分，因此，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受和風(fēng)險(xiǎn)控制是主要的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。5.以下哪些屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源？（）A.政策變化B.經(jīng)濟(jì)危機(jī)C.自然災(zāi)害D.公司管理不善E.市場(chǎng)波動(dòng)答案：ABCE解析：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源通常是宏觀層面的因素，如政策變化、經(jīng)濟(jì)危機(jī)、自然災(zāi)害和市場(chǎng)波動(dòng)等。公司管理不善通常是公司特定風(fēng)險(xiǎn)或操作風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源，不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的范疇。因此，政策變化、經(jīng)濟(jì)危機(jī)、自然災(zāi)害和市場(chǎng)波動(dòng)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的常見來(lái)源。6.以下哪些屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源？（）A.公司特定新聞B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCD解析：非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源通常是特定公司或行業(yè)的因素，如公司特定新聞、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)雖然也可能與特定公司相關(guān)，但通常被視為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一部分，因此，公司特定新聞、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的常見來(lái)源。7.以下哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)管理工具？（）A.對(duì)沖B.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算C.風(fēng)險(xiǎn)限額D.保險(xiǎn)E.資產(chǎn)配置答案：ABCDE解析：風(fēng)險(xiǎn)管理工具包括對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算、風(fēng)險(xiǎn)限額、保險(xiǎn)和資產(chǎn)配置等。這些工具可以幫助企業(yè)和機(jī)構(gòu)管理和控制風(fēng)險(xiǎn)。因此，對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算、風(fēng)險(xiǎn)限額、保險(xiǎn)和資產(chǎn)配置都是常用的風(fēng)險(xiǎn)管理工具。8.以下哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的要素？（）A.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控B.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告C.風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)D.風(fēng)險(xiǎn)事件跟蹤E.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)效果評(píng)估答案：ABCDE解析：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的要素包括風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)事件跟蹤和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)效果評(píng)估等。這些要素有助于確保風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的有效性和及時(shí)性。因此，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)事件跟蹤和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)效果評(píng)估都是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的重要要素。9.以下哪些屬于信用風(fēng)險(xiǎn)模型的類型？（）A.迷你模型B.CreditMetrics模型C.Logistic回歸模型D.Black-Scholes模型E.壓力測(cè)試模型答案：ABC解析：信用風(fēng)險(xiǎn)模型主要包括迷你模型、CreditMetrics模型和Logistic回歸模型等。Black-Scholes模型主要用于期權(quán)定價(jià)，屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的模型，不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)模型。壓力測(cè)試模型雖然可以用于評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)，但它通常被視為一種風(fēng)險(xiǎn)管理工具，而不是專門的信用風(fēng)險(xiǎn)模型。因此，迷你模型、CreditMetrics模型和Logistic回歸模型是常用的信用風(fēng)險(xiǎn)模型。10.以下哪些屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源？（）A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.系統(tǒng)失靈D.自然災(zāi)害E.法律風(fēng)險(xiǎn)答案：ABC解析：操作風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源主要包括內(nèi)部欺詐、外部欺詐和系統(tǒng)失靈等。自然災(zāi)害和法律風(fēng)險(xiǎn)雖然也可能導(dǎo)致?lián)p失，但通常被視為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)或非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而不是操作風(fēng)險(xiǎn)。因此，內(nèi)部欺詐、外部欺詐和系統(tǒng)失靈是操作風(fēng)險(xiǎn)的常見來(lái)源。11.以下哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則？（）A.全面性原則B.效益性原則C.可行性原則D.持續(xù)性原則E.靈活性原則答案：ABCD解析：風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則包括全面性原則、效益性原則、可行性原則和持續(xù)性原則。全面性原則要求風(fēng)險(xiǎn)管理覆蓋所有相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；效益性原則要求風(fēng)險(xiǎn)管理的成本不應(yīng)超過(guò)其帶來(lái)的收益；可行性原則要求風(fēng)險(xiǎn)管理措施應(yīng)該是實(shí)際可行的；持續(xù)性原則要求風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)持續(xù)的過(guò)程，需要不斷地評(píng)估和調(diào)整。靈活性原則雖然在實(shí)際操作中很重要，但通常不被列為基本原則之一。12.以下哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法？（）A.頭腦風(fēng)暴法B.德爾菲法C.SWOT分析D.流程分析E.情景分析答案：ABCD解析：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步，常用的方法包括頭腦風(fēng)暴法、德爾菲法、SWOT分析和流程分析等。這些方法有助于識(shí)別出可能影響組織目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素。情景分析雖然也可以用于識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，但它更多地是用于評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的影響和應(yīng)對(duì)策略。因此，頭腦風(fēng)暴法、德爾菲法、SWOT分析和流程分析是常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法。13.以下哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的要素？（）A.風(fēng)險(xiǎn)可能性評(píng)估B.風(fēng)險(xiǎn)影響評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先級(jí)排序D.風(fēng)險(xiǎn)量化E.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略制定答案：ABCD解析：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的要素包括風(fēng)險(xiǎn)可能性評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)影響評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先級(jí)排序和風(fēng)險(xiǎn)量化等。這些要素有助于全面地了解和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略制定雖然也是風(fēng)險(xiǎn)管理的重要環(huán)節(jié)，但它通常屬于風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)階段，而不是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估階段。因此，風(fēng)險(xiǎn)可能性評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)影響評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先級(jí)排序和風(fēng)險(xiǎn)量化是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要要素。14.以下哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的策略？（）A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)接受E.風(fēng)險(xiǎn)減少答案：ABCDE解析：風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的策略包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)接受和風(fēng)險(xiǎn)減少等。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指避免參與可能帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)；風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給第三方，如通過(guò)保險(xiǎn)或合同；風(fēng)險(xiǎn)控制是指采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性或減輕其影響；風(fēng)險(xiǎn)接受是指愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，并采取措施減輕其不利影響；風(fēng)險(xiǎn)減少是指采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性或減輕其影響。因此，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)接受和風(fēng)險(xiǎn)減少都是常用的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。15.以下哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的要素？（）A.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控B.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告C.風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)D.風(fēng)險(xiǎn)事件跟蹤E.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)效果評(píng)估答案：ABCDE解析：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的要素包括風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)事件跟蹤和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)效果評(píng)估等。風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控是指通過(guò)跟蹤關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)來(lái)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)變化；風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是指定期向管理層報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)狀況；風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程進(jìn)行獨(dú)立評(píng)估；風(fēng)險(xiǎn)事件跟蹤是指記錄和跟蹤已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)事件；風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)效果評(píng)估是指評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的有效性。因此，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)事件跟蹤和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)效果評(píng)估都是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的重要要素。16.以下哪些屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源？（）A.政策變化B.經(jīng)濟(jì)危機(jī)C.自然災(zāi)害D.公司管理不善E.市場(chǎng)波動(dòng)答案：ABE解析：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指影響整個(gè)市場(chǎng)或經(jīng)濟(jì)的風(fēng)險(xiǎn)，它與特定公司或行業(yè)無(wú)關(guān)。常見的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源包括政策變化、經(jīng)濟(jì)危機(jī)和市場(chǎng)波動(dòng)等。公司管理不善通常是公司特定風(fēng)險(xiǎn)或操作風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源，不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的范疇。自然災(zāi)害雖然也可能導(dǎo)致系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但其影響通常較為局部，且往往被視為非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。因此，政策變化、經(jīng)濟(jì)危機(jī)和市場(chǎng)波動(dòng)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的常見來(lái)源。17.以下哪些屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源？（）A.公司特定新聞B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCD解析：非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指與特定公司或行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，它與整個(gè)市場(chǎng)或經(jīng)濟(jì)無(wú)關(guān)。常見的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源包括公司特定新聞、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)雖然也可能與特定公司相關(guān)，但通常被視為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一部分，因此，公司特定新聞、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的常見來(lái)源。18.以下哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)管理工具？（）A.對(duì)沖B.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算C.風(fēng)險(xiǎn)限額D.保險(xiǎn)E.資產(chǎn)配置答案：ABCDE解析：風(fēng)險(xiǎn)管理工具包括對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算、風(fēng)險(xiǎn)限額、保險(xiǎn)和資產(chǎn)配置等。這些工具可以幫助企業(yè)和機(jī)構(gòu)管理和控制風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)沖是指通過(guò)某種手段來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算是指為風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)分配的預(yù)算；風(fēng)險(xiǎn)限額是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)暴露的設(shè)定上限；保險(xiǎn)是指通過(guò)支付保費(fèi)來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)；資產(chǎn)配置是指通過(guò)調(diào)整投資組合來(lái)管理風(fēng)險(xiǎn)。因此，對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算、風(fēng)險(xiǎn)限額、保險(xiǎn)和資產(chǎn)配置都是常用的風(fēng)險(xiǎn)管理工具。19.以下哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)量化的方法？（）A.概率分析B.敏感性分析C.決策樹分析D.壓力測(cè)試E.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分答案：ABDE解析：風(fēng)險(xiǎn)量化的方法包括概率分析、敏感性分析、壓力測(cè)試和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分等。概率分析是指通過(guò)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率來(lái)量化風(fēng)險(xiǎn)；敏感性分析是指通過(guò)分析風(fēng)險(xiǎn)因素的變化對(duì)目標(biāo)的影響來(lái)量化風(fēng)險(xiǎn)；壓力測(cè)試是指通過(guò)模擬極端情景來(lái)量化風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分是指通過(guò)給風(fēng)險(xiǎn)賦分來(lái)量化風(fēng)險(xiǎn)。決策樹分析主要用于決策分析，雖然它也可能涉及到風(fēng)險(xiǎn)，但通常不被視為專門的風(fēng)險(xiǎn)量化方法。因此，概率分析、敏感性分析、壓力測(cè)試和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分是常用的風(fēng)險(xiǎn)量化方法。20.以下哪些屬于信用風(fēng)險(xiǎn)模型的類型？（）A.迷你模型B.CreditMetrics模型C.Logistic回歸模型D.Black-Scholes模型E.壓力測(cè)試模型答案：ABC解析：信用風(fēng)險(xiǎn)模型主要包括迷你模型、CreditMetrics模型和Logistic回歸模型等。迷你模型、CreditMetrics模型和Logistic回歸模型都是常用的信用風(fēng)險(xiǎn)模型，用于評(píng)估借款人違約的可能性。Black-Scholes模型主要用于期權(quán)定價(jià)，屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的模型，不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)模型。壓力測(cè)試模型雖然可以用于評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)，但它通常被視為一種風(fēng)險(xiǎn)管理工具，而不是專門的信用風(fēng)險(xiǎn)模型。因此，迷你模型、CreditMetrics模型和Logistic回歸模型是常用的信用風(fēng)險(xiǎn)模型。三、判斷題1.風(fēng)險(xiǎn)管理是靜態(tài)的，不需要隨著環(huán)境的變化而調(diào)整。（）答案：錯(cuò)誤解析：風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程，需要不斷地識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。環(huán)境的變化，如市場(chǎng)條件、政策法規(guī)、技術(shù)進(jìn)步等，都可能影響風(fēng)險(xiǎn)的存在和程度，因此，風(fēng)險(xiǎn)管理需要隨著環(huán)境的變化而調(diào)整，以確保其有效性和適用性。2.VaR（ValueatRisk）可以完全消除投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。（）答案：錯(cuò)誤解析：VaR（ValueatRisk）即風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，是衡量投資組合在特定時(shí)間范圍內(nèi)，給定的置信水平下可能遭受的最大損失。它并不能完全消除投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，而只是提供了一個(gè)潛在損失的度量。VaR只能告訴我們最壞情況下的損失可能有多大，但不能告訴我們實(shí)際損失一定會(huì)達(dá)到這個(gè)數(shù)值，也不能告訴我們損失發(fā)生的概率。3.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于貸款業(yè)務(wù)中。（）答案：錯(cuò)誤解析：信用風(fēng)險(xiǎn)是指交易對(duì)手未能履行約定契約中的義務(wù)而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。它不僅存在于貸款業(yè)務(wù)中，也存在于其他金融業(yè)務(wù)中，如債券投資、貿(mào)易融資、衍生品交易等。只要存在交易對(duì)手可能違約的情況，就存在信用風(fēng)險(xiǎn)。4.操作風(fēng)險(xiǎn)是可以通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部控制來(lái)完全消除的。（）答案：錯(cuò)誤解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)或外部事件而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。雖然加強(qiáng)內(nèi)部控制可以顯著降低操作風(fēng)險(xiǎn)，但無(wú)法完全消除操作風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)閮?nèi)部控制系統(tǒng)本身可能存在缺陷，人員可能犯錯(cuò)誤，系統(tǒng)可能發(fā)生故障，外部事件也可能無(wú)法預(yù)測(cè)和避免。5.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，可以通過(guò)資產(chǎn)配置來(lái)完全消除。（）答案：錯(cuò)誤解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)因素（如利率、匯率、股價(jià)等）的變化而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，意味著它影響整個(gè)市場(chǎng)或經(jīng)濟(jì)，無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)配置來(lái)完全消除。雖然資產(chǎn)配置可以分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但無(wú)法消除系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。6.壓力測(cè)試是風(fēng)險(xiǎn)管理的一種重要工具，但它不能用于評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略的有效性。（）答案：錯(cuò)誤解析：壓力測(cè)試是風(fēng)險(xiǎn)管理的一種重要工具，通過(guò)模擬極端市場(chǎng)條件來(lái)評(píng)估投資組合或金融機(jī)構(gòu)的損失承受能力。壓力測(cè)試不僅可以用于評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，還可以用于評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略的有效性。通過(guò)模擬不同風(fēng)險(xiǎn)情景下的表現(xiàn)，可以檢驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略是否能夠有效地降低損失。7.風(fēng)險(xiǎn)量化就是風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)。（）答案：錯(cuò)誤解析：風(fēng)險(xiǎn)量化是指通過(guò)數(shù)值來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn)的大小，而風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)是指根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的大小來(lái)確定價(jià)格或費(fèi)用。風(fēng)險(xiǎn)量化是風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的基礎(chǔ)，但風(fēng)險(xiǎn)量化本身并不等于風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)還需要考慮其他因素，如市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)狀況等。8.風(fēng)險(xiǎn)管理只關(guān)注損失，不關(guān)注收益。（）答案：錯(cuò)誤解析：風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是在風(fēng)險(xiǎn)和收益之間尋求平衡，既要控制風(fēng)險(xiǎn)，也要追求收益。風(fēng)險(xiǎn)管理通過(guò)識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)，來(lái)確保組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。在風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，既要關(guān)注可能發(fā)生的損失，也要關(guān)注可能的收益。9.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是可以通過(guò)分散投資來(lái)完全消除的。（）答案：錯(cuò)誤解析：非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指與特定公司或行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，可以通過(guò)分散投資來(lái)降低，但無(wú)法完全消除。分散投資可以降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)投資組合的影響，但無(wú)法完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。10.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略制定是風(fēng)險(xiǎn)管理的最后一步。（）答案：錯(cuò)誤解析：風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略制定是風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中的一個(gè)重要步驟，但不是最后一步。在風(fēng)