(2025年)銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理試題及答案一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題1分，共25分）1.某商業(yè)銀行2024年末貸款總額為8000億元，其中正常類貸款6500億元，關(guān)注類貸款1000億元，次級(jí)類貸款300億元，可疑類貸款150億元，損失類貸款50億元。根據(jù)《商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備管理辦法》，若監(jiān)管要求的撥備覆蓋率為150%，則該行2024年末貸款損失準(zhǔn)備至少應(yīng)計(jì)提（）。A.600億元B.450億元C.750億元D.900億元2.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好的表述，正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行在實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)過(guò)程中愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和總量B.風(fēng)險(xiǎn)偏好應(yīng)每年調(diào)整一次，確保與市場(chǎng)環(huán)境同步C.風(fēng)險(xiǎn)偏好由業(yè)務(wù)部門制定，風(fēng)險(xiǎn)管理部門監(jiān)督執(zhí)行D.風(fēng)險(xiǎn)偏好僅需覆蓋信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)3.某銀行持有10年期國(guó)債組合，久期為8.5年，當(dāng)前市場(chǎng)利率為3%。若市場(chǎng)利率上升50個(gè)基點(diǎn)，該國(guó)債組合的價(jià)值變動(dòng)率約為（）。A.-4.25%B.+4.25%C.-8.5%D.+8.5%4.根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ，商業(yè)銀行的核心一級(jí)資本充足率最低要求為（）。A.4.5%B.6%C.8%D.10.5%5.操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件中，“客戶資料泄露導(dǎo)致法律訴訟”屬于（）。A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.信息科技系統(tǒng)事件D.執(zhí)行、交割和流程管理事件6.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，凈穩(wěn)定資金比例（NSFR）的分子是（）。A.可用的穩(wěn)定資金B(yǎng).所需的穩(wěn)定資金C.優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)D.未來(lái)30天現(xiàn)金凈流出量7.壓力測(cè)試中，“將GDP增速?gòu)?%下調(diào)至2%，同時(shí)失業(yè)率上升至7%”屬于（）。A.敏感性測(cè)試B.情景測(cè)試C.歷史模擬測(cè)試D.蒙特卡洛模擬測(cè)試8.某銀行對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)貸款集中度為25%，監(jiān)管要求的行業(yè)貸款集中度上限為30%。若該行計(jì)劃新增房地產(chǎn)貸款，需重點(diǎn)關(guān)注（）。A.行業(yè)周期性風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)9.信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法中，違約概率（PD）的估計(jì)期限通常為（）。A.1年B.3年C.5年D.7年10.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR（在險(xiǎn)價(jià)值）計(jì)算中，若置信水平為99%，持有期為10天，則VaR表示（）。A.未來(lái)10天內(nèi)，有1%的概率損失不超過(guò)VaR值B.未來(lái)10天內(nèi)，有99%的概率損失不超過(guò)VaR值C.未來(lái)1天內(nèi)，有1%的概率損失不超過(guò)VaR值D.未來(lái)1天內(nèi)，有99%的概率損失不超過(guò)VaR值11.下列不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的是（）。A.大額存款客戶集中提款B.同業(yè)拆入利率顯著高于市場(chǎng)平均水平C.貸款平均期限縮短D.優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)占比持續(xù)下降12.操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法（AMA）的核心是（）。A.基于歷史損失數(shù)據(jù)建立統(tǒng)計(jì)模型B.按業(yè)務(wù)條線分配固定比例資本C.依賴外部數(shù)據(jù)估算風(fēng)險(xiǎn)D.由監(jiān)管機(jī)構(gòu)直接核定資本要求13.某銀行通過(guò)購(gòu)買信用違約互換（CDS）對(duì)沖企業(yè)貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)，這屬于（）。A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖14.壓力測(cè)試結(jié)果應(yīng)用的關(guān)鍵是（）。A.向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告測(cè)試過(guò)程B.驗(yàn)證模型的準(zhǔn)確性C.推動(dòng)資本規(guī)劃和風(fēng)險(xiǎn)偏好調(diào)整D.用于績(jī)效考核15.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的核心是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)限額管理B.全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)C.風(fēng)險(xiǎn)績(jī)效考核D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度16.關(guān)于久期缺口的表述，正確的是（）。A.久期缺口=資產(chǎn)久期-負(fù)債久期B.久期缺口為正時(shí)，利率上升導(dǎo)致銀行凈值增加C.久期缺口為負(fù)時(shí)，利率下降導(dǎo)致銀行凈值減少D.久期缺口的絕對(duì)值越大，利率風(fēng)險(xiǎn)越低17.下列屬于表外信用風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.銀行承兌匯票B.抵押貸款C.信用貸款D.同業(yè)拆借18.流動(dòng)性覆蓋率（LCR）的計(jì)算中，分子是（）。A.未來(lái)30天現(xiàn)金凈流出量B.優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)C.可用的穩(wěn)定資金D.所需的穩(wěn)定資金19.巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，逆周期資本緩沖的計(jì)提比例范圍是（）。A.0-2.5%B.1-3%C.2.5-5%D.0-5%20.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集的原則不包括（）。A.統(tǒng)一性B.及時(shí)性C.全面性D.保密性21.某銀行的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為1.2萬(wàn)億元，核心一級(jí)資本為800億元，其他一級(jí)資本為200億元，二級(jí)資本為300億元，則該行的一級(jí)資本充足率為（）。A.8.33%B.6.67%C.9.17%D.7.5%22.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中，利率風(fēng)險(xiǎn)不包括（）。A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D.匯率風(fēng)險(xiǎn)23.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具中，不屬于合格抵質(zhì)押品的是（）。A.黃金B(yǎng).上市公司股票C.商用房地產(chǎn)D.客戶關(guān)聯(lián)企業(yè)保證24.壓力測(cè)試中，“假設(shè)某城市發(fā)生地震導(dǎo)致當(dāng)?shù)胤中腥客I(yè)”屬于（）。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力情景B.信用風(fēng)險(xiǎn)壓力情景C.操作風(fēng)險(xiǎn)壓力情景D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力情景25.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明的內(nèi)容不包括（）。A.風(fēng)險(xiǎn)承受能力上限B.風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)體系C.風(fēng)險(xiǎn)偏好調(diào)整流程D.具體業(yè)務(wù)的審批標(biāo)準(zhǔn)二、多項(xiàng)選擇題（共15題，每題2分，共30分）1.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的要素包括（）。A.風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)B.風(fēng)險(xiǎn)偏好和策略C.風(fēng)險(xiǎn)管理流程D.風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)與IT系統(tǒng)2.信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括（）。A.違約風(fēng)險(xiǎn)B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)C.集中度風(fēng)險(xiǎn)D.匯率風(fēng)險(xiǎn)3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法包括（）。A.缺口分析B.久期分析C.VaRD.壓力測(cè)試4.操作風(fēng)險(xiǎn)的管理工具包括（）。A.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（KRI）B.損失數(shù)據(jù)收集（LDC）C.自我評(píng)估（RCSA）D.情景分析5.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素包括（）。A.資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配B.市場(chǎng)流動(dòng)性收緊C.客戶集中提款D.貸款質(zhì)量惡化6.巴塞爾協(xié)議Ⅲ的主要改進(jìn)包括（）。A.提高資本質(zhì)量和數(shù)量要求B.引入杠桿率監(jiān)管C.強(qiáng)化流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管D.放松對(duì)系統(tǒng)重要性銀行的附加要求7.信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的輸入?yún)?shù)包括（）。A.違約概率（PD）B.違約損失率（LGD）C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）D.有效期限（M）8.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法包括（）。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.內(nèi)部模型法C.基本指標(biāo)法D.高級(jí)計(jì)量法9.操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件的分類包括（）。A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件D.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失敗10.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的核心指標(biāo)包括（）。A.流動(dòng)性覆蓋率（LCR）B.凈穩(wěn)定資金比例（NSFR）C.存貸比D.優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率（HQLA）11.壓力測(cè)試的作用包括（）。A.識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患B.支持資本規(guī)劃和流動(dòng)性管理C.驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)模型的穩(wěn)健性D.替代日常風(fēng)險(xiǎn)管理12.風(fēng)險(xiǎn)限額管理的環(huán)節(jié)包括（）。A.限額設(shè)定B.限額監(jiān)測(cè)C.限額調(diào)整D.限額突破處理13.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的內(nèi)容包括（）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理理念B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值觀C.風(fēng)險(xiǎn)行為規(guī)范D.風(fēng)險(xiǎn)考核機(jī)制14.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋的方式包括（）。A.抵押B.質(zhì)押C.保證D.凈額結(jié)算15.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的匯率風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.交易風(fēng)險(xiǎn)B.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)C.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)三、判斷題（共10題，每題1分，共10分）1.風(fēng)險(xiǎn)偏好應(yīng)保持絕對(duì)穩(wěn)定，避免頻繁調(diào)整。（）2.久期越長(zhǎng)，債券價(jià)格對(duì)利率變動(dòng)的敏感性越低。（）3.操作風(fēng)險(xiǎn)僅來(lái)源于內(nèi)部流程、人員和系統(tǒng)，不包括外部事件。（）4.流動(dòng)性覆蓋率（LCR）要求商業(yè)銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)至少覆蓋未來(lái)30天的現(xiàn)金凈流出量。（）5.壓力測(cè)試的情景設(shè)計(jì)只需考慮歷史極端事件，無(wú)需假設(shè)未來(lái)可能發(fā)生的新風(fēng)險(xiǎn)。（）6.信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，違約概率（PD）是債務(wù)人未來(lái)一年的違約可能性。（）7.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR的置信水平越高，計(jì)算出的風(fēng)險(xiǎn)值越小。（）8.商業(yè)銀行的核心一級(jí)資本包括普通股、留存收益和優(yōu)先股。（）9.操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法（AMA）允許銀行使用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)建模。（）10.風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)法降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。（）四、案例分析題（共2題，每題12.5分，共25分）案例1：某城商行2024年末資產(chǎn)總額為5000億元，其中貸款余額3500億元，主要投向制造業(yè)（占比35%）、房地產(chǎn)（占比25%）和小微企業(yè)（占比20%）。該行核心一級(jí)資本300億元，其他一級(jí)資本50億元，二級(jí)資本100億元。2024年，制造業(yè)貸款不良率從1.5%升至3%，房地產(chǎn)貸款不良率從0.8%升至2%，小微企業(yè)貸款不良率從2%升至4%。監(jiān)管要求核心一級(jí)資本充足率≥7.5%，一級(jí)資本充足率≥8.5%，資本充足率≥10.5%。問(wèn)題：1.計(jì)算該行2024年末的核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率。2.分析該行貸款集中度風(fēng)險(xiǎn)，并提出管理建議。案例2：某股份制銀行推出“智慧支付”系統(tǒng)，上線3個(gè)月內(nèi)發(fā)生3起系統(tǒng)故障，導(dǎo)致客戶交易延遲或失敗，引發(fā)100余起投訴和2起法律訴訟，直接經(jīng)濟(jì)損失500萬(wàn)元。經(jīng)調(diào)查，故障原因?yàn)橄到y(tǒng)開(kāi)發(fā)時(shí)未充分測(cè)試分布式架構(gòu)的負(fù)載能力，且運(yùn)維團(tuán)隊(duì)未建立有效的應(yīng)急預(yù)案。問(wèn)題：1.指出該事件涉及的操作風(fēng)險(xiǎn)類型及損失分類。2.提出該行應(yīng)采取的操作風(fēng)險(xiǎn)改進(jìn)措施。參考答案一、單項(xiàng)選擇題1.A（貸款損失準(zhǔn)備=（次級(jí)+可疑+損失）×撥備覆蓋率=（300+150+50）×150%=500×1.5=750億元？需重新計(jì)算：正常類、關(guān)注類貸款是否需要計(jì)提？根據(jù)《貸款損失準(zhǔn)備管理辦法》，撥備覆蓋率=貸款損失準(zhǔn)備/不良貸款余額。不良貸款=次級(jí)+可疑+損失=300+150+50=500億元，撥備覆蓋率≥150%，則貸款損失準(zhǔn)備≥500×150%=750億元，正確選項(xiàng)應(yīng)為C。原題可能存在錯(cuò)誤，需修正。）（注：經(jīng)核查，正確計(jì)算應(yīng)為不良貸款余額500億元，撥備覆蓋率=貸款損失準(zhǔn)備/不良貸款余額≥150%，故貸款損失準(zhǔn)備≥500×1.5=750億元，正確選項(xiàng)為C。）2.A（風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和總量，由董事會(huì)制定，需動(dòng)態(tài)調(diào)整，覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)類型。）3.A（久期×利率變動(dòng)=-8.5×0.5%=-4.25%。）4.A（巴塞爾協(xié)議Ⅲ核心一級(jí)資本最低4.5%，一級(jí)資本6%，總資本8%。）5.C（客戶資料泄露屬于信息科技系統(tǒng)事件中的數(shù)據(jù)安全問(wèn)題。）6.A（NSFR=可用的穩(wěn)定資金/所需的穩(wěn)定資金≥100%。）7.B（情景測(cè)試是多因素組合的壓力情景。）8.A（行業(yè)集中度高需關(guān)注行業(yè)周期波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。）9.A（PD通常為1年期違約概率。）10.B（99%置信水平、10天持有期表示99%概率下?lián)p失不超過(guò)VaR值。）11.C（貸款平均期限縮短可能降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，不屬于預(yù)警信號(hào)。）12.A（AMA基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)建立統(tǒng)計(jì)模型計(jì)算資本。）13.B（CDS是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移工具。）14.C（壓力測(cè)試結(jié)果用于資本規(guī)劃和風(fēng)險(xiǎn)偏好調(diào)整是關(guān)鍵。）15.B（風(fēng)險(xiǎn)文化核心是全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。）16.C（久期缺口=資產(chǎn)久期-（負(fù)債久期×負(fù)債/資產(chǎn)）；缺口為負(fù)時(shí)，利率下降導(dǎo)致凈值減少。）17.A（銀行承兌匯票是表外信用承諾。）18.B（LCR=優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)/未來(lái)30天現(xiàn)金凈流出量≥100%。）19.A（逆周期資本緩沖0-2.5%，由監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)經(jīng)濟(jì)周期調(diào)整。）20.D（損失數(shù)據(jù)收集原則包括統(tǒng)一性、及時(shí)性、全面性，保密性是管理要求。）21.B（一級(jí)資本=核心一級(jí)+其他一級(jí)=800+200=1000億元，一級(jí)資本充足率=1000/12000≈8.33%？原題數(shù)據(jù)可能有誤，若風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)1.2萬(wàn)億元=12000億元，一級(jí)資本充足率=1000/12000≈8.33%，但選項(xiàng)A為8.33%。）（注：正確計(jì)算為1000/12000≈8.33%，選項(xiàng)A。）22.D（匯率風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的單獨(dú)類別。）23.D（關(guān)聯(lián)企業(yè)保證可能存在道德風(fēng)險(xiǎn)，不屬于合格抵質(zhì)押品。）24.C（地震導(dǎo)致分行停業(yè)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中的外部事件。）25.D（風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明不包含具體業(yè)務(wù)審批標(biāo)準(zhǔn)。）二、多項(xiàng)選擇題1.ABCD（全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括治理、偏好、流程、數(shù)據(jù)與IT。）2.ABC（匯率風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。）3.ABCD（缺口、久期、VaR、壓力測(cè)試均為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。）4.ABCD（KRI、LDC、RCSA、情景分析均為操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具。）5.AD（市場(chǎng)流動(dòng)性收緊、客戶集中提款屬于外生因素。）6.ABC（巴塞爾協(xié)議Ⅲ強(qiáng)化系統(tǒng)重要性銀行附加要求。）7.ABCD（PD、LGD、EAD、M是IRB輸入?yún)?shù)。）8.AB（標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法用于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量。）9.ABCD（操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件分類包括內(nèi)部欺詐、外部欺詐、就業(yè)安全、業(yè)務(wù)中斷等。）10.AB（LCR和NSFR是核心流動(dòng)性指標(biāo)。）11.ABC（壓力測(cè)試不能替代日常管理。）12.ABCD（限額管理包括設(shè)定、監(jiān)測(cè)、調(diào)整、突破處理。）13.ABCD（風(fēng)險(xiǎn)文化包括理念、價(jià)值觀、行為規(guī)范、考核機(jī)制。）14.ABCD（抵押、質(zhì)押、保證、凈額結(jié)算均為信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋方式。）15.ABC（匯率風(fēng)險(xiǎn)包括交易、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。）三、判斷題1.×（風(fēng)險(xiǎn)偏好需動(dòng)態(tài)調(diào)整以適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化。）2.×（久期越長(zhǎng)，價(jià)格對(duì)利率變動(dòng)越敏感。）3.×（操作風(fēng)險(xiǎn)包括外部事件，如外部欺詐。）4.√（LCR要求優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)覆蓋未來(lái)30天現(xiàn)金凈流出量。）5.×（壓力測(cè)試需考慮歷史事件和未來(lái)潛在風(fēng)險(xiǎn)情景。）6.√（PD通常為1年期違約概率。）7.×（置信水平越高，VaR值越大。）8.×（優(yōu)先股屬于其他一級(jí)資本，核心一級(jí)資本不包括優(yōu)先股。）9.√（AMA允許使用內(nèi)部和外部數(shù)據(jù)建模。）10.√（風(fēng)險(xiǎn)分散可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)法降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。）四、案例分析題案例1答案：1.資本充足率計(jì)算：-核心一級(jí)資本充足率=300/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。題目未直接給出風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，但假設(shè)貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為100%（簡(jiǎn)化計(jì)算），其他資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重平均為50%，則風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=3500×100%+（5000-3500）×50%=3500+750=4250億元（注：實(shí)際需按監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)算，此處為簡(jiǎn)化）。（注：若題目未提供風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，可能需假設(shè)貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重100%，其他資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重50%，則風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=3500×1+1500