精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔凱石量化對沖2號基金合同目錄：1、凱石量化對沖2號基金合同2、嘉實中創(chuàng)400聯(lián)接基金合同合同編號：號凱石量化對沖2號證券投資基金基金合同基金管理人：上海凱石益正資產(chǎn)管理有限公司基金托管人:華泰證券股份有限公司二零一五年一月

重要提示本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。本基金投資中的風險包括：因整體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券市場價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，由于基金份額持有人贖回基金產(chǎn)生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的積極管理風險，本基金的特定風險等?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但投資者購買本基金并不等同于將資金作為存款存放在銀行或其它存款類金融機構，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風險，投資者認購、申購本基金時應認真閱讀本基金的基金合同?；鸸芾砣说倪^往業(yè)績不代表未來業(yè)績。本合同將按中國證券投資基金業(yè)協(xié)會的規(guī)定提請備案，但中國證券投資基金業(yè)協(xié)會接受本合同的備案并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險，不構成對基金管理人投資能力和持續(xù)合規(guī)情況的認可，不作為對基金財產(chǎn)安全的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。由于本基金的設計安排、管理、運作模式而產(chǎn)生的經(jīng)濟責任和法律責任，托管人、銷售機構不予承擔。

投資者告知書尊敬的投資者：本基金通過直銷機構（基金管理人）和基金管理人委托的代銷機構進行銷售?；鹜顿Y者認購或申購本基金，以人民幣貨幣資金形式交付，在直銷機構認購或申購的投資者須將認購資金從在中國境內開立的自有銀行賬戶劃款至募集賬戶，在代銷機構認購或申購的投資者按代銷機構的規(guī)定繳付資金。募集賬戶由基金管理人開立，該賬戶僅用于本基金募集期間和存續(xù)期間認購、申購和贖回資金的歸集與支付。募集賬戶信息如下：由基金管理人開立由基金管理人開立賬戶名：賬號：開戶行：本人/機構已認真閱讀《投資者告知書》，清楚認識并認可關于募集賬戶的上述告知內容，并愿意自行承擔由此可能導致的一切風險和損失?；鹜顿Y者(自然人簽字或機構蓋章)：法定代表人或授權代理人(簽字或蓋章)：日期：年月日

風險揭示書尊敬的投資者：為使您更好地了解非公開募集證券投資基金（以下稱私募基金）投資的風險，根據(jù)法律、行政法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會（以下稱中國證監(jiān)會）、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（以下稱基金業(yè)協(xié)會）有關規(guī)定，提供本風險揭示書，請認真詳細閱讀，慎重決定是否參與私募基金投資。一、了解擬參與的私募基金的風險收益特征私募基金是在中國基金業(yè)協(xié)會履行登記手續(xù)的基金管理人接受合格投資者委托，與客戶簽訂基金合同而成立的，基金管理人根據(jù)基金合同約定的方式、條件、要求及限制，通過特定賬戶管理委托資產(chǎn)，進行投資活動。參與私募基金投資存在著一定的風險，基金管理人不承諾投資者的投資本金不受損失或者取得最低收益。投資者在投資私募基金前，應了解私募基金的基礎知識、業(yè)務特點、風險收益特征等內容，并認真聽取基金管理人對相關業(yè)務規(guī)則和基金合同內容的講解?；鸸芾砣斯芾砘鹭敭a(chǎn)應恪盡職守，履行誠實信用、謹慎勤勉的義務。基金管理人依據(jù)基金合同管理基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的風險，由基金財產(chǎn)承擔。二、了解本基金投資的風險本基金投資面臨的風險，包括但不限于：（一）市場風險證券市場價格受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導致基金財產(chǎn)收益水平變化，產(chǎn)生風險，主要包括：1、政策風險因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、證券市場監(jiān)管政策及地區(qū)發(fā)展政策等）發(fā)生變化對投資標的產(chǎn)生一定的影響，導致市場價格波動，從而影響本基金投資收益而產(chǎn)生風險。2、經(jīng)濟周期風險經(jīng)濟運行具有周期性的特點。隨經(jīng)濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化?；鹭敭a(chǎn)投資于證券市場，收益水平也會隨之變化，從而產(chǎn)生風險。3、利率風險金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率直接影響著債券的價格和收益率，影響著企業(yè)的融資成本和利潤。基金財產(chǎn)投資于債券和股票時，其收益水平會受到利率變化的影響。4、上市公司經(jīng)營風險上市公司的經(jīng)營好壞受多種因素影響，如管理能力、財務狀況、市場前景、行業(yè)競爭、人員素質等，這些都會導致上市公司的盈利發(fā)生變化。如果基金財產(chǎn)所投資的上市公司經(jīng)營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用于分配的利潤可能減少，使基金財產(chǎn)投資收益下降。雖然基金財產(chǎn)可以通過投資多樣化來分散這種非系統(tǒng)風險，但不能完全規(guī)避。5、購買力風險基金財產(chǎn)的收益將主要通過現(xiàn)金形式來分配，而現(xiàn)金可能因為通貨膨脹的影響而導致購買力下降，從而使基金財產(chǎn)的實際收益下降。6、債券收益率曲線風險債券收益率曲線風險是指與收益率曲線非平行移動有關的風險，單一的久期指標并不能充分反映這一風險的存在。7、再投資風險再投資獲得的收益有時又被稱做利息的利息，這一收益取決于再投資時的利率水平和再投資的策略。因未來市場利率的變化而引起給定投資策略下再投資率的不確定性為再投資風險。再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資收益的影響，這與利率上升所帶來的價格風險（即前面所提到的利率風險）互為消長。具體為當利率下降時，基金財產(chǎn)從投資的固定收益證券所得的利息收入進行再投資時，將獲得比之前較少的收益率。（二）管理風險在基金財產(chǎn)管理運作過程中，基金管理人的業(yè)務資質、管理能力、相關知識和經(jīng)驗以及操作能力、人員流動性等對基金財產(chǎn)收益水平有著較大程度的影響，基金管理人的管理和操作失誤可能導致基金財產(chǎn)受到損失。基金管理人自身的管理水平、經(jīng)營狀況以及管理人人員的變化，對基金財產(chǎn)投資運作也有很大影響，可能導致基金財產(chǎn)損失，甚至導致基金終止?；鸸芾砣丝赡苓€同時進行自營投資，雖然基金管理人承諾將在自營業(yè)務與資產(chǎn)管理業(yè)務之間采取有效的隔離措施，但仍然存在自營業(yè)務與資產(chǎn)管理業(yè)務之間發(fā)生利益沖突的道德風險。（三）基金管理人行使平倉權的風險基金管理人行使基金管理人指令權時，為使本基金持有證券滿足基金合同的限制和要求，將采取變現(xiàn)措施乃至進行快速平倉，雖然基金管理人將以維護基金份額持有人最大利益為原則行事，但基金管理人是否能夠進行變現(xiàn)或平倉操作以及變現(xiàn)或平倉價格等均受制于屆時市場環(huán)境的影響，不排除發(fā)生基金管理人無法進行賣出平倉或者賣出或平倉價格可能低于市場均價的情形，從而降低基金財產(chǎn)的收益。為在本基金項下現(xiàn)金資產(chǎn)不足時支付應由基金財產(chǎn)承擔的費用及稅收、分配基金收益或為進行預警止損操作等原因，基金管理人可能將快速減倉/平倉，但減倉/平倉操作能否順利完成取決于當時的市場狀況，且減倉/平倉價格可能低于市場均價，從而降低本基金的收益。（四）流動性風險1、本基金面臨的證券市場流動性風險主要表現(xiàn)在幾個方面：基金財產(chǎn)不能迅速轉變成現(xiàn)金或變現(xiàn)成本很高，不能應付可能出現(xiàn)的基金份額持有人大額贖回的風險；證券投資中個券和個股的流動性風險等。2、本基金設置封閉期。封閉期內禁止委托人申購或贖回基金份額。該等安排可能對基金份額持有人自身的流動性造成不利影響；本基金封閉期外的每個開放日可接受開放贖回，如市場出現(xiàn)大幅波動且因投資者無法隨時贖回，存在導致投資者損失進一步擴大的風險。（五）信用風險信用風險是債務人的違約風險，主要體現(xiàn)在信用產(chǎn)品中。在基金財產(chǎn)投資運作中，如果基金份額持有人代表的信用研究水平不足，對信用產(chǎn)品的判斷不準確，可能使基金財產(chǎn)承受信用風險所帶來的損失。（六）股指期貨投資風險1、流動性風險本基金在股指期貨市場成交不活躍時，可能在建倉和平倉股指期貨時面臨交易價格或者交易數(shù)量上的風險。2、基差風險基差是指股票指數(shù)現(xiàn)貨價格與股指期貨價格之間的差額。若產(chǎn)品運作中出現(xiàn)基差波動不確定性加大、基差向不利方向變動等情況，則可能對本基金投資產(chǎn)生影響。3、合約展期風險本基金所投資的期貨合約主要包括股指期貨當月和近月合約。當基金所持有的合約臨近交割期限，即需要向較遠月份的合約進行展期，展期過程中可能發(fā)生價差損失以及交易成本損失，將對投資收益產(chǎn)生影響。4、股指期貨保證金不足風險由于股指期貨價格朝不利方向變動，導致期貨賬戶的資金低于金融期貨交易所或者期貨經(jīng)紀機構的最低保證金要求，如果不能及時補充保證金，股指期貨頭寸將被強行平倉，導致無法規(guī)避對沖系統(tǒng)性風險，直接影響本基金收益水平，從而產(chǎn)生風險。5、杠桿風險股指期貨作為金融衍生品，其投資收益與風險具有杠桿效應。若行情向不利方向劇烈變動，本基金可能承受超出保證金甚至基金財產(chǎn)本金的損失。（七）操作或技術風險相關當事人在業(yè)務各環(huán)節(jié)操作過程中，因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤或違反操作規(guī)程等引致的風險，例如，越權違規(guī)交易、交易錯誤、IT系統(tǒng)故障等風險。在基金的各種交易行為或者后臺運作中，可能因為技術系統(tǒng)的故障或者差錯而影響交易的正常進行或者導致基金份額持有人的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理公司、基金托管人、基金份額登記機構、銷售機構、證券經(jīng)紀機構、期貨經(jīng)紀機構、證券交易所、登記結算機構等。（八）相關機構的經(jīng)營風險1、基金管理人經(jīng)營風險按照我國金融監(jiān)管法律法規(guī)規(guī)定，雖基金管理人相信其本身將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定進行營運及管理，但無法保證其本身可以永久維持符合監(jiān)管部門的金融監(jiān)管法律法規(guī)。如在基金存續(xù)期間基金管理人無法繼續(xù)經(jīng)營基金管理業(yè)務，則可能會對基金產(chǎn)生不利影響。2、基金托管人經(jīng)營風險雖基金托管人相信其本身將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定進行營運及管理，但無法保證其本身可以永久維持符合監(jiān)管部門的金融監(jiān)管法律法規(guī)。如在基金存續(xù)期間基金托管人無法繼續(xù)從事基金托管業(yè)務，則可能會對基金產(chǎn)生不利影響。3、基金運營服務機構經(jīng)營風險雖運營服務機構相信其本身將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定進行營運及管理，但無法保證其本身可以永久維持符合監(jiān)管部門的金融監(jiān)管法律法規(guī)。如在基金存續(xù)期間運營服務機構無法繼續(xù)從事基金運營服務業(yè)務，則可能會對基金產(chǎn)生不利影響。4、證券/期貨經(jīng)紀機構經(jīng)營風險按照我國金融監(jiān)管法律規(guī)定，證券/期貨經(jīng)紀機構須獲得中國證監(jiān)會核準的證券經(jīng)營資格/期貨經(jīng)營資格方可從事證券/期貨業(yè)務。雖證券/期貨經(jīng)紀機構相信其本身將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定進行營運及管理，但無法保證其本身可以永久維持符合監(jiān)管部門的金融監(jiān)管法律法規(guī)。如在基金存續(xù)期間證券/期貨經(jīng)紀機構無法繼續(xù)從事證券/期貨業(yè)務，則可能會對基金產(chǎn)生不利影響。（九）提前終止或延期風險發(fā)生基金合同規(guī)定的情形或其他法定情形時，管理人將按照法律法規(guī)、基金合同以及其他規(guī)定提前終止本基金，可能造成基金份額持有人不能足額取得基金收益。本基金存續(xù)期限到期后，基金管理人和基金托管人協(xié)商一致，可延長本基金存續(xù)期限，可能造成基金份額持有人不能足額取得或不能及時取得基金收益。（十）其他風險1、關聯(lián)交易風險根據(jù)基金合同，基金管理人可運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有其他重大利害關系的公司發(fā)行的證券或承銷期內承銷的證券或已投資的證券，雖然基金管理人積極遵循基金份額持有人利益優(yōu)先的原則、遵守相關法律法規(guī)的規(guī)定進行操作、積極防范利益沖突，但仍可能因基金管理人運用基金財產(chǎn)從事關聯(lián)交易被監(jiān)管部門認為存在利用輸送、內幕交易的風險，進而可能影響基金份額持有人的利益。此外，基金管理人運用基金財產(chǎn)從事關聯(lián)交易時可能依照相關法律法規(guī)被限制相關權利的行使，進而可能影響基金財產(chǎn)的投資收益。2、反向交易的風險基金管理人就本基金財產(chǎn)進行的投資操作或基金管理人管理的其他基金項下基金管理人就該等基金財產(chǎn)進行的投資操作，可能發(fā)生同一基金或不同基金在同一交易日就同一投資對象進行方向相反的投資操作（以下簡稱“反向交易”）。本基金或基金管理人管理的其他基金可能對同一證券進行一定同向交易和反向交易，從而存在被監(jiān)管部門和證券交易所認定為異常交易行為并進行檢查、調查、查詢、限制交易、凍結或者查封等的可能性。若監(jiān)管部門或證券交易所對單個基金或同一基金管理人管理的不同基金之間的反向交易進行限制，則上述監(jiān)管限制生效時，即對本基金財產(chǎn)產(chǎn)生效力，從而可能影響本基金財產(chǎn)的投資收益甚至導致本基金財產(chǎn)遭受損失?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鹭敭a(chǎn)可能與本基金進行反向交易，雖然基金管理人積極避免產(chǎn)生利益沖突，但仍可能因基金管理人按照相關法律法規(guī)規(guī)定或合同約定對其管理的某只基金進行正常操作而損害本基金的利益，進而損害本基金份額持有人的利益。本人／本機構作為投資者已【詳閱并充分理解】本風險揭示書及相關基金合同所提示的風險，并【自愿承擔】由上述風險引致的全部后果。本人／本機構保證，本人／本機構是【具有完全民事行為能力】的自然人／法人或者依法成立的其他組織，并且【符合】法律法規(guī)及本基金合同中關于私募證券投資基金的要求，是【合格】投資者。[為充分提示風險，提請投資者將本段抄錄在后。]投資者抄錄：本人／本機構作為投資者已【】本風險揭示書及相關基金合同所提示的風險，并【】由上述風險引致的全部后果。本人／本機構保證，本人／本機構是【】的自然人／法人或者依法成立的其他組織，并且【】法律法規(guī)及本基金合同中關于私募證券投資基金的要求，是【】投資者。投資者（自然人）（簽字）：或：投資者（機構）（加蓋公章并由法定代表人/負責人或授權代理人簽字）：日期：年月日

本合同當事人的基本情況：基金份額持有人:證件(營業(yè)執(zhí)照)名稱：證件(營業(yè)執(zhí)照)號碼：通訊地址：郵政編碼：電話：傳真：基金管理人：上海凱石益正資產(chǎn)管理有限公司法定代表人：陳繼武辦公地址：上海市黃浦區(qū)延安東路1號郵編：200002聯(lián)系人：于露露聯(lián)系電話真金托管人：華泰證券股份有限公司法定代表人：吳萬善辦公地址：江蘇省南京市江東中路228號郵編：210019聯(lián)系人：萬鳴

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目錄一、前言 1二、釋義 2三、聲明與承諾 5四、基金的基本情況 6五、基金份額的初始銷售 7六、基金的成立和備案 9七、基金的申購與贖回 10八、當事人及權利義務 15九、基金份額的注冊登記 19十、基金的投資 20十一、基金的財產(chǎn) 23十二、投資指令的發(fā)送、確認和執(zhí)行 27十三、交易及清算交收安排 29十四、越權交易 32十五、基金財產(chǎn)的估值和會計核算 33十六、基金的費用與稅收 38十七、基金的收益分配 42十八、報告義務 43十九、風險揭示 46二十、基金合同的變更、終止與財產(chǎn)清算 48二十一、違約責任 51二十二、爭議處理 52二十三、基金合同的效力 53二十四、其他事項 54一、前言（一）訂立本基金合同的目的、依據(jù)和原則1、訂立本基金合同的目的是為了明確基金合同當事人的權利義務，確保基金規(guī)范運作，保護當事人各方的合法權益。2、訂立本合同的依據(jù)是《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》及其他法律法規(guī)的有關規(guī)定。3、訂立本合同的原則是平等自愿、誠實信用、充分保護本合同各當事人的合法權益。（二）本合同是規(guī)定各當事人之間權利義務關系的基本法律文件，其他與本基金相關的涉及本合同各當事人之間權利義務關系的任何文件或表述，如與本合同不一致或有沖突，均以本合同為準。（三）本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定募集?；鸸芾砣艘婪煞ㄒ?guī)和中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（以下簡稱“基金業(yè)協(xié)會”）的規(guī)定，向基金業(yè)協(xié)會備案。但基金業(yè)協(xié)會接受本基金的備案，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性的判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。（四）本基金按照中國法律法規(guī)成立并運作，若基金合同的內容與屆時有效的法律法規(guī)的強制性規(guī)定不一致，應當以屆時有效的法律法規(guī)的規(guī)定為準。

二、釋義在本合同中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：（一）本基金：指凱石量化對沖2號證券投資基金。（二）基金合同、本合同：指《凱石量化對沖2號證券投資基金基金合同》及其附件以及對該合同及附件做出的任何有效變更及補充。（三）基金投資者/基金投資人：指依法可以投資于私募基金的合格投資者。合格投資者是指具備相應風險識別能力和承擔所投資私募基金風險能力且符合相關規(guī)定條件的個人和機構，或監(jiān)管機構認可的其他合格投資者。（四）基金份額持有人：指簽署本基金合同，履行出資義務取得基金份額的基金投資者。（五）基金管理人：指上海凱石益正資產(chǎn)管理有限公司。（六）基金托管人：指華泰證券股份有限公司。（七）運營服務機構：指接受基金管理人委托，進行估值核算等服務業(yè)務的第三方服務提供機構。本基金的運營服務機構為華泰證券股份有限公司。（八）法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件以及對該等法律法規(guī)不時的修訂和補充。（九）中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會。（十）合同當事人：指基金投資者、基金托管人和基金管理人。（十一）代銷機構：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定的條件，取得基金代銷業(yè)務資格并接受基金管理人委托，代為辦理本基金的認購、申購和贖回等業(yè)務的代理機構。（十二）注冊登記機構：指基金管理人或其委托辦理私募基金份額注冊登記業(yè)務的機構。本基金的注冊登記機構為華泰證券股份有限公司。（十三）證券賬戶：指根據(jù)中國證監(jiān)會有關規(guī)定和中國證券登記結算有限責任公司有關業(yè)務規(guī)則，由基金托管人/基金管理人為本基金在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司開設的專用證券賬戶、在期貨交易所開立的專用期貨交易編碼、在中央國債登記結算有限責任公司及銀行間市場清算所股份有限公司開立的專用債券賬戶、在基金注冊登記機構開立的基金賬戶以及在其他證券注冊登記機構開立的其他證券賬戶。（十四）證券交易資金賬戶：指基金管理人為基金財產(chǎn)在證券經(jīng)紀機構下屬的證券營業(yè)部開立的證券交易資金賬戶，用于基金財產(chǎn)證券交易結算資金的存管、記載交易結算資金的變動明細以及場內證券交易清算。證券交易資金賬戶按照“第三方存管”模式與托管資金賬戶建立一一對應關系，由基金托管人通過銀證轉賬的方式完成資金劃付。（十五）托管專戶：指基金托管人根據(jù)有關規(guī)定為本基金開立的專門用于清算交收的銀行賬戶。（十六）募集賬戶：指“募集專戶”，是由基金管理人開立的專用賬戶，用于本基金募集期間和存續(xù)期間認購、申購和贖回資金的收付。（十七）基金資產(chǎn)總值：指本基金資產(chǎn)擁有的各類有價證券、銀行存款本息及其他資產(chǎn)的價值總和。（十八）基金資產(chǎn)凈值：指本基金資產(chǎn)總值減去負債后的價值。（十九）基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)所得的數(shù)值。（二十）基金資產(chǎn)估值：指計算、評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定本基金資產(chǎn)凈值和份額凈值的過程。（二十一）初始銷售期：指基金合同中載明的基金初始銷售期限，自基金份額發(fā)售之日起最長不超過1個月。（二十二）存續(xù)期：指本基金成立至終止之間的期限。（二十三）開放期：指銷售機構辦理基金申購、贖回等業(yè)務的期間。（二十四）工作日：指基金管理人及基金托管人辦理日常業(yè)務的營業(yè)日。（二十五）交易日：指上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日。（二十六）認購：指基金初始銷售期內，基金投資人按照本合同的約定購買本基金份額的行為。（二十七）申購：指在基金開放期內，基金投資人按照本合同的規(guī)定申請購買本基金份額的行為。（二十八）贖回：指在基金開放期內，基金份額持有人按照本合同的規(guī)定要求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為。（二十九）元：指人民幣元。（三十）不可抗力：指任何不能預見、不能避免、不能克服的客觀情況，包括但不限于《基金法》及其他有關法律法規(guī)及重大政策調整、臺風、洪水、地震、流行病及其他自然災害，戰(zhàn)爭、騷亂、火災、政府征用、戒嚴、沒收、恐怖主義行為、突發(fā)停電或其他突發(fā)事件、證券交易場所非正常暫?；蛲Ｖ菇灰椎仁录?。

三、聲明與承諾（一）基金份額持有人的聲明與承諾1、基金份額持有人聲明其投資本基金的財產(chǎn)為其擁有合法所有權或處分權的財產(chǎn)，保證財產(chǎn)的來源及用途符合國家有關規(guī)定，保證有完全及合法的授權委托基金管理人和基金托管人進行基金財產(chǎn)的投資管理和托管業(yè)務,保證沒有任何其他限制性條件妨礙管理人和托管人對該基金財產(chǎn)行使權利且該權利不會為任何其他第三方所質疑；基金份額持有人聲明已充分理解本合同全文,了解相關權利、義務，了解有關法律法規(guī)及所投資基金的風險收益特征,愿意承擔相應的投資風險；本委托事項符合其業(yè)務決策程序的要求。2、基金份額持有人確認其符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第十二、十三條關于合格投資者的認定條件，承諾其向基金管理人提供的有關投資目的、投資偏好、投資限制和風險承受能力等基本情況真實、完整、準確、合法，不存在任何重大遺漏或誤導,前述信息資料如發(fā)生任何實質性變更,將及時書面告知基金管理人?；鸱蓊~持有人承認，基金管理人、基金托管人未對基金財產(chǎn)的收益狀況作出任何承諾或擔保。（二）基金管理人的聲明與承諾1、基金管理人保證已在簽訂本合同前充分地向基金份額持有人說明了有關法律法規(guī)和相關投資工具的運作市場及方式，同時揭示了相關風險。2、基金管理人已經(jīng)了解基金份額持有人的風險偏好、風險認知能力和承受能力，對基金份額持有人的財務狀況進行了充分評估。3、基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用本基金財產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。4、基金管理人承諾本產(chǎn)品不屬于傘形信托計劃，不屬于場外配資產(chǎn)品，且符合監(jiān)管機構相關法律、法規(guī)要求。（三）基金托管人的聲明與承諾基金托管人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則安全保管本基金財產(chǎn),并履行本合同約定的其他義務。

四、基金的基本情況（一）基金的名稱凱石量化對沖2號證券投資基金。（二）基金的類別私募證券投資基金。（三）基金的運作方式定期開放式。（四）基金的投資目標在控制風險的情況下追求基金資產(chǎn)獲得更高的收益。（五）基金的存續(xù)期限永續(xù)型。（六）基金份額的初始銷售面值本基金份額的初始銷售面值為1.00元/份。（七）其他本基金設定為均等份額。除基金合同另有約定外，每份基金份額具有同等的合法權益。

五、基金份額的初始銷售基金份額的初始銷售應按如下規(guī)定執(zhí)行：（一）基金份額的初始銷售期間初始銷售期間自基金份額發(fā)售之日起最長不超過1個月，初始銷售的具體時間由基金管理人根據(jù)相關法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定確定，并在本基金投資說明書中披露?；鸸芾砣丝膳c代理銷售機構協(xié)商后提前終止初始銷售，并向特定投資者履行適當?shù)耐ㄖ绦颍匆暈樘崆敖K止初始銷售?；鸸芾砣税l(fā)布通知提前結束初始銷售的，本基金自通知所載日期之日起不再接受認購申請。（二）基金份額的銷售方式本基金通過基金管理人委托的銷售機構進行銷售。具體名單以投資說明書為準?；鸱蓊~持有人認購本基金，必須與基金管理人和基金托管人簽訂基金合同，按銷售機構規(guī)定的方式足額繳納認購款項。認購的具體金額和份額以注冊登記機構的確認結果為準。（三）基金份額的銷售對象能夠識別、判斷和承擔相應投資風險的自然人、法人和依法成立的組織或中國證監(jiān)會認可的其他特定客戶。若法律法規(guī)將來另有規(guī)定的，從其規(guī)定。（四）基金份額的認購和持有限額基金份額持有人在初始銷售期間的認購金額不得低于100萬元人民幣（不含認購費），并可多次認購，初始銷售期間追加認購金額應為10萬元（不含認購費）的整數(shù)倍。（五）基金份額的認購費用本基金的認購費率【1】%。計算方法如下：凈認購金額=認購金額÷（1+認購費率）認購費=認購金額-凈認購金額（六）基金初始銷售期間利息的處理方式基金份額持有人的認購參與款項（含認購費用）在初始銷售期形成的利息在基金成立后折算成相應的基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額的具體數(shù)額以注冊登記機構的記錄為準。（七）基金份額的計算1、本基金采用金額認購的方式。認購份額的計算方式如下：認購份額=（凈認購金額+利息）/基金份額初始面值2、認購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點后第3位四舍五入，舍去部分所代表的資產(chǎn)計入基金財產(chǎn)。（八）初始銷售期間的認購程序1、認購程序?；鸱蓊~持有人辦理認購業(yè)務時應提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時間、處理規(guī)則等在遵守本合同規(guī)定的前提下，以各銷售機構的具體規(guī)定為準。2、認購申請的確認。銷售機構受理認購申請并不表示對該申請是否成功的確認，而僅代表銷售機構確實收到了認購申請。認購申請一經(jīng)受理，不得撤銷。認購申請采取時間優(yōu)先的原則進行確認，在同一時間接收的認購申請，按照金額優(yōu)先的原則進行確認。申請是否有效應以注冊登記機構的確認并且基金成立為準。基金份額持有人應在本基金成立后到各銷售網(wǎng)點查詢最終確認情況和有效認購份額。如遇特殊情況可由基金管理人和基金委托人協(xié)商處理。（九）初始銷售期間客戶資金的管理基金管理人應當將本基金初始銷售期間投資者的資金存入專門賬戶，在基金初始銷售行為結束前，任何機構和個人不得動用。（十）認購資金的交付認購資金應以現(xiàn)金形式交付，投資者須從在中國境內銀行開立的自有銀行賬戶劃款至基金的募集賬戶，并在備注中注明：“XX（投資者姓名）認購凱石量化對沖2號證券投資基金”?；鸸芾砣丝晌谢疬\營服務機構開立募集賬戶，該賬戶僅用于本基金募集期間和存續(xù)期間認購、申購和贖回資金的歸集與支付。

六、基金的成立和備案（一）基金的成立本基金募集期結束后，將全部募集資金劃入托管專戶，基金托管人核實資金到賬情況，并向基金管理人出具資金到賬通知書，基金成立。認購資金在基金成立前產(chǎn)生的利息按照銀行人民幣活期存款利率計算，在本基金成立后將折算為基金份額歸基金投資人所有?；鸸芾砣擞诨鸪闪r向基金持有人和托管人發(fā)送基金成立的通知。本基金的成立日期以基金管理人向基金持有人和托管人發(fā)送的基金成立通知所載日期為準。（二）基金的備案1、基金備案的條件初始銷售期限屆滿，基金投資者總數(shù)不超過200人，且初始委托資產(chǎn)合計不低于100萬元人民幣，但不超過50億元，符合基金備案條件的，基金管理人應當在基金募集完畢之日起20個工作日內，通過基金業(yè)協(xié)會私募基金登記備案系統(tǒng)進行備案。并根據(jù)私募基金的主要投資方向注明基金類別，如實填報基金名稱、資本規(guī)模、基金份額持有人、私募基金合同、基金公司章程或者合伙協(xié)議等基本信息。私募基金備案材料完備且符合要求的，基金業(yè)協(xié)會通過網(wǎng)站公示為私募基金辦結備案手續(xù)。2、基金初始銷售失敗的處理初始銷售期屆滿,不能滿足上述備案條件的,或因不可抗力使基金合同無法備案，或因重大違法違規(guī)事項導致初始銷售行為被監(jiān)管機構終止的，則基金初始銷售失敗?；鸸芾砣藨敵袚铝胸熑?（1）以其固有財產(chǎn)承擔因銷售行為而產(chǎn)生的債務和費用；（2）在初始銷售期屆滿后30日內返還投資者已繳納的款項,并加計銀行同期活期存款利息。

七、基金的申購與贖回在本基金存續(xù)期間，基金份額持有人申購與贖回本基金的有關事項如下：（一）申購與贖回場所本基金的銷售機構（包括直銷機構和基金管理人委托的代銷機構）?；鹜顿Y人應當在銷售機構辦理基金銷售業(yè)務的營業(yè)場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購和贖回。（二）申購與贖回的開放日和時間本基金成立之日起【6】個月為封閉期，封閉期結束后，按下列規(guī)定開放：本基金開放日為封閉期后的第一個交易日（T日）及之后每滿3個月的對日。例如，基金成立日為2015年5月11日的，則第一次開放日對應的T日為2015年11月11日，后續(xù)開放日為2016年2月15日。本基金開放日開放申購、贖回。購買本基金份額不滿6個月的不可進行贖回申請。本基金申購與贖回開放時間為當天9：00AM-15:00PM。若中國證監(jiān)會有新的規(guī)定，或出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整并告知基金份額持有人。（三）申購與贖回的原則、方式、價格及程序等1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以T日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算。2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請。3、基金份額持有人辦理申購、贖回等業(yè)務時應提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時間、處理規(guī)則等在遵守本合同規(guī)定的前提下，以各銷售機構的具體規(guī)定為準。4、當日的申購和贖回申請可以在當日開放時間結束前撤銷，在當日的開放時間結束后不得撤銷。5、申購與贖回申請的確認。銷售網(wǎng)點受理申購與贖回申請并不表示對該申請是否成功的確認，而僅代表銷售網(wǎng)點確實收到了申購與贖回申請。申購申請采取時間優(yōu)先、金額優(yōu)先原則進行確認，贖回申請按先進先出的方式處理。申請是否有效應以注冊登記機構的確認為準。注冊登記機構應在法律法規(guī)規(guī)定的時限內對基金份額持有人申購與贖回申請的有效性進行確認。開放日提交的有效申請，基金管理人在T＋2日進行確認，投資人可在T+3日后(包括該日)到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功，則申購款項退還給投資人。6、申購與贖回申請的款項支付。申購采用全額交款方式，若資金在規(guī)定時間內未全額到賬則申購不成功，則為無效申請，已交付的委托款項將退回基金份額持有人自有資金銀行賬戶；有效申購款應于T＋3日劃入基金托管專戶內?；鸱蓊~持有人贖回申請成交后，基金管理人應按規(guī)定向基金份額持有人支付贖回款項，有效贖回款項應于T＋4日劃出基金托管專戶，應于T＋7個工作日之前支付給基金份額持有人。在發(fā)生巨額贖回時，贖回款項的支付辦法按本合同和有關法律法規(guī)規(guī)定處理。7、基金管理人在不損害基金份額持有人權益的情況下可更改上述原則，但最遲應在新的原則實施前3個工作日告知基金份額持有人。（四）申購與贖回的金額限制基金份額持有人在開放日內追加申購的，每次申購的金額應不低于10萬元人民幣（不含申購費）的整數(shù)倍。當基金份額持有人持有的基金資產(chǎn)凈值高于100萬元人民幣時，基金份額持有人可以選擇全部或部分贖回基金份額；選擇部分贖回基金份額的，基金份額持有人在贖回后持有的基金資產(chǎn)凈值不得低于100萬元人民幣。當基金管理人發(fā)現(xiàn)基金份額持有人申請部分贖回基金將致使其在部分贖回申請確認后持有的基金資產(chǎn)凈值低于100萬元人民幣的，基金管理人有權適當減少該基金份額持有人的贖回金額，以保證部分贖回申請確認后基金份額持有人持有的基金資產(chǎn)凈值不低于100萬元人民幣。當基金份額持有人持有的基金資產(chǎn)凈值低于100萬元人民幣（含100萬元人民幣）時，需要贖回基金的，基金份額持有人必須選擇一次性全部贖回基金?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場情況，合理調整對申購金額和贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人進行前述調整必須提前3個工作日告知基金份額持有人?；鸸芾砣撕痛礓N售機構在網(wǎng)站公告前述調整事項即視為履行了告知義務。（五）申購與贖回的費用1、申購費用本基金以申購金額為基數(shù)采用比例費率計算申購費用?；鹕曩徺M用由基金投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)。本基金申購費為申購金額的【1】%。凈申購金額=申購金額÷（1+申購費率）申購費=申購金額-凈申購金額2、贖回費用本基金贖回費為贖回金額的【1】%，持有期滿1年的不收取贖回費。封閉期以內不允許贖回的。封閉期以內不允許贖回的。贖回費用=（贖回價格×贖回份額）×贖回費率（六）申購份額與贖回金額計算1、申購份額計算方法申購份額=凈申購金額÷申購價格申購價格為申購申請日基金份額凈值申購份額保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點后第3位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。2、贖回金額計算方法贖回金額=贖回份數(shù)×贖回價格-贖回費贖回價格為贖回申請日基金份額凈值贖回金額保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點后第3位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。（七）巨額贖回的認定及處理方式1、巨額贖回的認定基金的凈份額贖回申請超過上一日基金總份額的10%，為巨額贖回。2、巨額贖回的處理方式當基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)本基金當時的資產(chǎn)狀況決定接受全額贖回或部分延期贖回。（1）全額贖回當基金管理人認為有能力兌付基金份額持有人的全部贖回申請時，按正常贖回程序執(zhí)行。（2）部分延期贖回當基金管理人認為兌付基金份額持有人的贖回申請有困難，或認為兌付基金份額持有人的贖回申請進行的資產(chǎn)變現(xiàn)可能使基金資產(chǎn)凈值發(fā)生較大波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一日基金總份額10%的前提下，對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個基金份額持有人申請贖回份額占當日申請贖回總份額的比例，確定該基金份額持有人當日受理的贖回份額；未受理部分除基金份額持有人在提交贖回申請時選擇將當日未獲受理部分予以撤銷者外，延遲至下一開放日辦理。轉入下一開放日的贖回申請不享有贖回優(yōu)先權，贖回價格為下一個開放日的價格，以此類推，直到全部贖回為止。若確因市場情況導致當年開放日結束時仍未完成全部贖回的辦理，則可進一步延期，但應于當年開放日結束后10個工作日內完成。當發(fā)生贖回延遲辦理時，基金管理人應當及時告知基金份額持有人。（八）拒絕或暫停申購、暫?；蜓泳徻H回的情形及處理1、基金管理人可以拒絕接受基金份額持有人的申購申請，具體有如下幾種情況：（1）基金份額持有人達到200戶；（2）根據(jù)市場情況，基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)績產(chǎn)生負面影響，從而損害現(xiàn)有基金份額持有人的利益的情形；（3）如接受該申請，將導致本基金資產(chǎn)總規(guī)模超過本合同約定的上限；（4）因基金收益分配、或基金內某個或某些證券進行權益分派等原因，使基金管理人認為短期內接受申購可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的；（5）基金管理人認為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害其他基金份額持有人利益的；（6）法律法規(guī)規(guī)定或經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他情形?；鸸芾砣藳Q定拒絕接受某些基金份額持有人的申購申請時，申購款項將退回基金份額持有人賬戶。2、基金管理人可以暫停接受基金份額持有人的申購申請，具體有如下幾種情況：（1）因不可抗力導致無法受理基金份額持有人的申購申請；（2）證券交易場所交易時間臨時停市，導致基金管理人無法計算當日基金財產(chǎn)凈值；（3）發(fā)生本基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況；（4）法律法規(guī)規(guī)定或經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他情形；基金管理人決定暫停接受全部或部分申購申請時，應當告知基金份額持有人。在暫停申購的情形消除時，基金管理人應及時恢復申購業(yè)務的辦理并告知基金份額持有人。3、基金管理人可以暫停或延緩接受基金份額持有人的贖回申請，具體有如下幾種情況：（1）因不可抗力導致基金管理人無法支付贖回款項。（2）證券交易場所交易時間臨時停市，導致基金管理人無法計算當日基金財產(chǎn)凈值。（3）發(fā)生本基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值的情況。（4）法律法規(guī)規(guī)定或經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他情形。發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應當及時告知基金份額持有人。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業(yè)務的辦理并及時告知基金份額持有人。

八、當事人及權利義務本合同當事人的基本情況于本合同文首載明。（一）基金份額持有人1、基金份額持有人的權利包括但不限于:（1）分享基金財產(chǎn)收益；（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；（3）按照本合同的約定申購與贖回基金；（4）監(jiān)督基金管理人及基金托管人履行投資管理和托管義務的情況；（5）按照本合同約定的時間和方式獲得基金的運作信息資料；（6）國家有關法律法規(guī)、監(jiān)管機構及本合同規(guī)定的其他權利。2、基金份額持有人的義務包括但不限于:（1）遵守本合同；（2）交納購買基金份額的款項及規(guī)定的費用；（3）在持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者終止的有限責任；（4）及時、全面、準確地向基金管理人告知其投資目的、投資偏好、投資限制和風險承受能力等基本情況；（5）向基金管理人或其代理銷售機構提供法律法規(guī)規(guī)定的信息資料及身份證明文件，配合基金管理人履行反洗錢義務；（6）不得違反本合同的規(guī)定干涉基金管理人的投資行為；（7）不得從事任何有損基金及其投資人、基金管理人管理的其他資產(chǎn)及基金托管人托管的其他資產(chǎn)合法權益的活動；（8）按照本合同的規(guī)定繳納管理費、托管費、運營服務費及業(yè)績報酬，并承擔因基金財產(chǎn)運作產(chǎn)生的其他費用；（9）國家有關法律法規(guī)、監(jiān)管機構及本合同規(guī)定的其他義務。（二）基金管理人1、基金管理人的權利包括但不限于:（1）按照本合同的約定,獨立管理和運用基金財產(chǎn)；（2）依照本合同的約定,及時、足額獲得基金管理人報酬；（3）依照有關規(guī)定行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權利；（4）根據(jù)本合同及其他有關規(guī)定,監(jiān)督基金托管人,對于基金托管人違反本合同或有關法律法規(guī)規(guī)定的行為,對基金財產(chǎn)及其他當事人的利益造成重大損失的,應及時采取措施制止,并報告中國證監(jiān)會；（5）自行銷售或者委托有基金銷售資格的機構代理銷售基金，制定和調整有關基金銷售的業(yè)務規(guī)則，并對代理銷售機構的銷售行為進行必要的監(jiān)督；（6）自行辦理或者委托第三方機構進行注冊登記、估值核算及信息披露等業(yè)務，但基金管理人依法應當承擔的責任不因委托而免除；（7）有權委托其他機構對投資涉及的資產(chǎn)進行盡職調查、資產(chǎn)評估等；（8）基金管理人可以根據(jù)需要變更投資經(jīng)理。投資經(jīng)理變更后，基金管理人應及時通知基金份額持有人。（9）國家有關法律法規(guī)、監(jiān)管機構及本合同規(guī)定的其他權利。2、基金管理人的義務包括但不限于:（1）辦理基金的備案手續(xù)；（2）自本合同生效之日起,以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)；（3）配備足夠的具有專業(yè)能力的人員進行投資分析、決策，并以專業(yè)化的經(jīng)營方式管理和運作基金財產(chǎn)；（4）建立健全內部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度,保證所管理的基金財產(chǎn)與其管理的其他基金財產(chǎn)和基金管理人的固有財產(chǎn)相互獨立,對所管理的不同財產(chǎn)分別管理,分別記賬,進行投資；（5）除依據(jù)法律法規(guī)、本合同及其他有關規(guī)定外,不得為基金管理人及任何第三人謀取利益,不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；（6）辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定可辦理開放式證券投資基金份額登記業(yè)務的其他機構代為辦理基金份額的登記事宜；（7）依據(jù)本合同的約定接受基金份額持有人和基金托管人的監(jiān)督；（8）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為；（9）按照本合同的規(guī)定,編制并向基金份額持有人報送基金財產(chǎn)的投資報告,對報告期內基金財產(chǎn)的投資運作等情況做出說明；（10）按照本合同的規(guī)定，編制基金業(yè)務季度及年度報告；（11）計算并根據(jù)本合同的規(guī)定向基金份額持有人報告基金份額凈值；（12）進行基金會計核算；（13）保守商業(yè)秘密,不得泄露基金的投資計劃、投資意向等，監(jiān)管機構另有規(guī)定的除外；（14）保存基金業(yè)務活動的全部會計資料，并妥善保存有關的合同、協(xié)議、交易記錄及其它相關資料；（15）公平對待所管理的不同財產(chǎn),不得從事任何有損基金財產(chǎn)及其他當事人利益的活動；（16）對相關交易主體和資產(chǎn)進行全面的盡職調查，形成書面工作底稿，并制作盡職調查報告；（17）按本合同中約定方式自行或授權其他機構向基金托管人發(fā)送本基金財產(chǎn)進行各類交易的數(shù)據(jù)和信息；（18）國家有關法律法規(guī)、監(jiān)管機構及本合同規(guī)定的其他義務。（三）基金托管人1、基金托管人的權利包括但不限于:（1）依照本合同的約定,及時、足額獲得資產(chǎn)托管費；（2）根據(jù)本合同及其他有關規(guī)定，監(jiān)督基金管理人對基金財產(chǎn)的投資運作,對于基金管理人違反本合同或有關法律法規(guī)規(guī)定的行為,對基金財產(chǎn)及其他當事人的利益造成重大損失的情形,有權報告中國證監(jiān)會并采取必要措施；（3）根據(jù)本合同的約定,依法保管基金財產(chǎn)；（4）國家有關法律法規(guī)、監(jiān)管機構及本合同規(guī)定的其他權利。2、基金托管人的義務包括但不限于:（1）安全保管基金財產(chǎn)；（2）設立專門的資產(chǎn)托管部門,具有符合要求的營業(yè)場所,配備足夠的、合格的熟悉資產(chǎn)托管業(yè)務的專職人員,負責財產(chǎn)托管事宜；（3）對所托管的不同財產(chǎn)分別設置賬戶,確保基金財產(chǎn)的完整與獨立；（4）除依據(jù)法律法規(guī)、本合同及其他有關規(guī)定外,不得為基金托管人及任何第三人謀取利益,不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；（5）按規(guī)定開設和注銷基金財產(chǎn)的托管專戶、證券賬戶和期貨賬戶等投資所需賬戶；（6）復核基金份額凈值；（7）根據(jù)合同約定定期出具托管報告；（8）按照本合同的約定,根據(jù)基金管理人的投資指令,及時辦理清算、交割事宜；（9）按照法律法規(guī)及監(jiān)管機構的有關規(guī)定，保存本基金業(yè)務活動有關的合同、協(xié)議、憑證等文件資料；（10）公平對待所托管的不同財產(chǎn),不得從事任何有損基金財產(chǎn)及其他當事人利益的活動；（11）保守商業(yè)秘密。除法律法規(guī)、本合同及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，不得向他人泄露；（12）按照法律法規(guī)及本合同的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作，基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其它有關規(guī)定，或者違反本合同約定的，應當拒絕執(zhí)行，立即通知基金管理人并有權報告中國證監(jiān)會；基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關規(guī)定，或者違反本合同約定的，應當立即通知基金管理人并有權報告中國證監(jiān)會；（13）國家有關法律法規(guī)、監(jiān)管機構及本合同規(guī)定的其他義務。

九、基金份額的注冊登記（一）基金的注冊登記業(yè)務指基金的登記、存管、清算和結算業(yè)務，具體內容包括基金份額持有人基金賬戶建立和管理、基金份額的注冊登記、基金銷售業(yè)務的確認清算和結算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊等。（二）本基金的注冊登記業(yè)務由基金管理人或基金管理人委托的其他機構辦理?；鸸芾砣宋衅渌麢C構代為辦理本基金注冊登記業(yè)務的，應當與有關機構簽訂委托代理協(xié)議，并列明代為辦理基金份額登記機構的權限和職責。（三）注冊登記機構享有如下權利：1、建立和管理基金份額持有人的基金賬戶；2、取得注冊登記費；3、保管基金份額持有人開戶資料、交易資料、基金份額持有人名冊等；4、在法律法規(guī)允許的范圍內，制定和調整注冊登記業(yè)務的相關規(guī)則并依法公告；5、法律法規(guī)規(guī)定的其他權利。（四）注冊登記機構承擔如下義務：1、配備足夠的專業(yè)人員辦理基金的注冊登記業(yè)務；2、嚴格按照法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的條件辦理基金的注冊登記業(yè)務；3、保存基金份額持有人名冊及相關的申購、贖回業(yè)務記錄15年以上；4、對基金份額持有人的賬戶信息負有保密義務，因違反該保密義務對基金份額持有人或基金帶來的損失，須承擔相應的賠償責任，但司法強制檢查情形除外；5、按基金合同規(guī)定為基金份額持有人提供基金收益分配等其他必要服務；6、法律法規(guī)規(guī)定的其他義務。

十、基金的投資（一）本基金投資政策如下:1、投資目標基金管理人將在嚴格控制風險的前提下，力爭達到資產(chǎn)持續(xù)增值的目的。2、投資范圍本基金投資于股票，證券投資基金、貨幣市場金融工具、信托固定收益產(chǎn)品、股指期貨、期權、證券公司資產(chǎn)管理計劃（含現(xiàn)金管理工具）、債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、債券回購。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許投資其他品種，投資管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。3、投資策略（1）現(xiàn)貨投資策略：主要采用量化投資策略投資股票，核心策略是基金重倉股評價模型和非線性多因子模型?；鹬貍}股評價模型：主要是跟蹤基于基金經(jīng)理選股能力構建的基金重倉股評價模型。其核心思想是首先評價基金經(jīng)理的選股能力，然后再根據(jù)基金經(jīng)理選股能力來評價其持有的股票，由較多優(yōu)秀基金經(jīng)理持有的股票會獲得更高的評價。非線性多因子模型：多因子模型是經(jīng)典的量化選股模型，其缺陷是假定因子對股價的影響是線性關系，非線性多因子模型采用新的數(shù)據(jù)挖掘方法對傳統(tǒng)的多因子模型進行改進，將因子對股價的影響進行了非線性處理，從模擬收益上來看，也獲得了更好的效果。（2）期貨部分：多數(shù)時間采用完全對沖，根據(jù)對市場的判斷，少數(shù)時候可保留少量風險暴露。4、業(yè)績比較基準本基金無業(yè)績比較基準。5、風險收益特征本基金的投資風險收益特征為較低風險、中等收益。6、投資限制（1）不得將本基金財產(chǎn)投資于單一債券的數(shù)量超過該債券發(fā)行規(guī)模的【10】％；（2）本基金財產(chǎn)投資于單一債券的金額不得超過基金資產(chǎn)凈值的【20】%（以成本價計算）；（3）不得將本基金財產(chǎn)投資于單一股票的數(shù)量超過該股票發(fā)行規(guī)模的【10】％；（4）本基金財產(chǎn)投資于單一股票的金額不得超過基金資產(chǎn)凈值的【20】%（以成本價計算）；（5）股票占基金資產(chǎn)凈值的比例為0—【100】%（按成本計算）；（6）本基金終止日前第2個交易日起禁止進行買入交易；這條一般是固定收益產(chǎn)品的條款，不適用。（7）法律法規(guī)、中國證監(jiān)會以及基金管理人、基金托管人規(guī)定的其他投資限制。這條一般是固定收益產(chǎn)品的條款，不適用。7、投資禁止行為本基金財產(chǎn)禁止從事下列行為：（1）承銷證券；（2）向他人貸款或提供擔保；（3）從事承擔無限責任的投資；（4）從事內幕交易、操縱證券價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；（5）法律法規(guī)、中國證監(jiān)會以及本合同規(guī)定禁止從事的其他行為。8、托管人在其可監(jiān)測的范圍內對投資事項進行監(jiān)督。應對基金投資范圍和投資對象、基金投融資比例、基金投資禁止行為等內容進行監(jiān)督和檢查。如基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的違規(guī)行為，應及時通知基金管理人，并要求其限期糾正，基金管理人收到通知后應及時核對、確認，并在限期內調整完畢，以滿足法律法規(guī)及投資政策的要求。法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。9、投資政策的變更遵循基金份額持有人利益優(yōu)先的原則下，經(jīng)本合同當事人之間協(xié)商一致可對投資政策進行變更，變更投資政策應簽署補充協(xié)議后方可實施。投資政策變更應為調整投資組合留出必要的時間。

十一、基金的財產(chǎn)（一）基金財產(chǎn)的保管與處分1、基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產(chǎn),并由基金托管人保管?；鸸芾砣?、基金托管人不得將基金財產(chǎn)歸入其固有財產(chǎn)。2、基金管理人、基金托管人因基金財產(chǎn)的管理、運用或者其他情形而取得的財產(chǎn)和收益歸入基金財產(chǎn)。3、基金管理人、基金托管人可以按本合同的約定收取管理費、托管費以及本合同約定的其他費用?；鸸芾砣?、基金托管人以其固有財產(chǎn)承擔法律責任,其債權人不得對基金財產(chǎn)行使請求凍結、扣押和其他權利。基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進行清算的,基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)。4、基金財產(chǎn)產(chǎn)生的債權不得與不屬于基金財產(chǎn)本身的債務相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本身承擔的債務,基金管理人、基金托管人不得主張其債權人對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。上述債權人對基金財產(chǎn)主張權利時,基金管理人、基金托管人應明確告知基金財產(chǎn)的獨立性。5、非現(xiàn)金類財產(chǎn)的保管（1）證券類資產(chǎn)及證券交易資金的保管本基金投資形成的證券類資產(chǎn)，由相關法定登記或托管機構根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定實行第三方保管；證券交易結算資金由相關證券經(jīng)紀商和存管銀行保管。對于在未經(jīng)基金托管人同意的情況下基金管理人自行變更證券經(jīng)紀商或存管銀行造成的損失，及因證券經(jīng)紀商原因導致證券交易結算資金無法正常轉賬支取造成的損失，基金托管人不承擔責任。（2）對于其他非現(xiàn)金類財產(chǎn)的保管，由基金托管人負責保管相關權利憑證?；鸸芾砣藢鹭敭a(chǎn)權利行使依據(jù)的任何形式的變更，都必須提前或在變更當日通知基金托管人，并在變更后5個工作日內提交給基金托管人。對于上述實質上由基金管理人保管的基金財產(chǎn)，基金管理人不得將其進行抵押或轉讓，并對相關財產(chǎn)的安全和完整負責。（3）基金托管人對本機構以外機構實際有效控制的基金財產(chǎn)不承擔保管責任。（二）基金財產(chǎn)相關賬戶的開立和管理基金管理人按照規(guī)定開立基金賬戶、基金募集賬戶，基金托管人應給予必要的配合，并提供所需材料。1、基金賬戶的開立和管理（1）基金管理人負責為本基金開立所需的基金賬戶。（2）基金管理人在開立基金賬戶時應將托管專戶作為贖回款、分紅款指定收款賬戶。（3）基金管理人需及時將基金賬戶的開戶資料信息以雙方認可的方式告知基金托管人。（4）在基金托管人收到開戶資料信息前，基金管理人不得利用該賬戶進行投資活動。（5）基金托管人有權隨時向基金注冊登記人查詢該賬戶資料?；鸸芾砣藨诿考径冉Y束后十個工作日內將開放式基金對賬單發(fā)送給基金托管人。2、基金募集期間的賬戶開立及管理（1）基金初始銷售期間募集的資金應存于本基金的募集賬戶。該賬戶由基金管理人委托運營服務機構開立，該賬戶僅用于本基金募集期間和存續(xù)期間認購、申購和贖回資金的歸集與支付。（2）基金初始銷售期間屆滿或停止初始銷售時，初始銷售后的基金金額、基金份額持有人人數(shù)符合相關法律法規(guī)及本合同的規(guī)定后，基金管理人應委托運營服務機構將屬于基金財產(chǎn)的全部資金劃入基金托管人開立的基金財產(chǎn)托管專戶。（3）若基金初始銷售期限屆滿，未能達到基金備案的條件，由基金管理人按規(guī)定辦理退款等事宜。3、基金財產(chǎn)托管專戶的開立和管理（1）托管專戶是指基金管理人、基金托管人為履行本合同在托管人指定銀行為基金單獨開立的銀行結算賬戶。托管專戶的名稱應當包含“**投資基金”，具體名稱以實際開立為準。賬戶預留印鑒根據(jù)存管銀行具體規(guī)定執(zhí)行，相應印章由基金托管人保管。同時，托管專戶的網(wǎng)銀客戶號、機構網(wǎng)銀登陸密碼、網(wǎng)上銀行證書等均由基金托管人保管。本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限于投資、支付贖回金額、支付基金收益、收取申購款，均需通過該托管專戶進行?；鹜泄苋税凑找?guī)定開立基金財產(chǎn)的托管專戶，基金管理人應當在開戶過程中給予必要的配合，并提供所需資料。（2）托管專戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；鹜泄苋撕突鸸芾砣瞬坏眉俳杌鸬拿x開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用基金的任何銀行賬戶進行本基金業(yè)務以外的活動。（3）托管專戶的管理應符合有關法律法規(guī)的規(guī)定。4、證券交易資金賬戶（專用資金臺賬賬戶）的開立和管理證券交易資金賬戶是以基金名義在基金管理人所選擇的證券公司的下屬營業(yè)機構開立的賬戶，并與托管專戶建立第三方存管關系?；鸸芾砣藨谕泄軐羲鶎巽y行簽署《客戶交易結算資金銀行存管協(xié)議書》。證券交易資金賬戶開立后，基金管理人將專用資金賬戶的相關信息以雙方認可的方式及時通知基金托管人。在本合同有效期內，未經(jīng)基金托管人同意，基金管理人不得注銷該資金賬戶，也不得自行通過“第三方存管”平臺從證券交易資金賬戶向銀行結算賬戶（即托管專戶）劃款?；鹜泄苋素撠熗ㄟ^銀證轉賬方式完成資金劃付。5、證券賬戶的開立和管理（1）基金托管人按照規(guī)定開立基金財產(chǎn)的證券賬戶?；鸸芾砣藨斣陂_戶過程中給予必要的配合，并提供所需資料。證券賬戶的持有人名稱應當符合證券登記結算機構的有關規(guī)定。（2）證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；鹜泄苋撕突鸸芾砣瞬坏贸鼋韬臀唇?jīng)對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何證券賬戶進行本基金業(yè)務以外的活動。證券賬戶卡的保管由基金托管人負責，證券賬戶管理和運用由基金管理人負責。6、期貨結算賬戶的開立和管理（1）基金托管人、基金管理人應當代表本基金，按照相關規(guī)定開立期貨結算賬戶、期貨資金賬戶，在中國金融期貨交易所獲取交易編碼。期貨結算賬戶名稱、期貨資金賬戶名稱及交易編碼對應名稱應按照有關規(guī)定設立。（2）本基金的基金管理人授權基金托管人有權選擇具有期貨保證金存管資格的其他商業(yè)銀行辦理相關銀期轉賬業(yè)務?；鹜泄苋送ㄟ^銀期轉賬的方式辦理期貨交易的出入金。（3）本基金的托管專戶同時亦為期貨結算賬戶。7、投資定期存款的銀行賬戶的開立和管理基金財產(chǎn)投資定期存款在存款機構開立的銀行賬戶，包括實體或虛擬賬戶，其預留印鑒由托管人保管。本著便于基金財產(chǎn)的安全保管和日常監(jiān)督核查的原則，存款行應盡量選擇基金存管銀行所在地的分支機構。對于任何的定期存款投資，基金管理人都必須和存款機構簽訂定期存款協(xié)議，約定雙方的權利和義務，該協(xié)議作為劃款指令附件。該協(xié)議中必須有如下明確條款：‘存款證實書不得被質押或以任何方式被抵押，并不得用于轉讓和背書；本息到期歸還或提前支取的所有款項必須劃至托管專戶（明確戶名、開戶行、賬號等），不得劃入其他任何賬戶’。如定期存款協(xié)議中未體現(xiàn)前述條款，基金托管人有權拒絕定期存款投資的劃款指令。在取得存款證實書后，基金托管人保管證實書正本?；鸸芾砣藨撛诤侠淼臅r間內進行定期存款的投資和支取事宜，若基金管理人提前支取或部分提前支取定期存款，若產(chǎn)生息差（即本基金財產(chǎn)已計提的資金利息和提前支取時收到的資金利息差額），該息差的處理方法由基金管理人和基金托管人雙方協(xié)商解決。8、其他賬戶的開立和管理因業(yè)務發(fā)展而需要開立的其他賬戶，應由基金托管人或基金管理人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定開立。新賬戶按有關規(guī)則管理并使用。

十二、投資指令的發(fā)送、確認和執(zhí)行（一）交易清算授權（如基金管理人已向基金托管人出具了統(tǒng)一授權文件，以統(tǒng)一授權文件為準）1、基金管理人應指定專人向基金托管人發(fā)送投資指令。2、基金管理人應在本基金投資運作前向基金托管人提供書面授權文件，內容包括被授權人名單、電話、傳真、預留印鑒和被授權人簽字樣本，授權文件應注明被授權人相應的權限并加蓋基金管理人公章。3、基金托管人在收到授權通知的當日與基金管理人通過錄音電話的方式確認。該授權通知應載明生效日期。4、如基金管理人撤銷或更改對指令發(fā)送人員的授權，應向基金托管人傳真變更后的書面授權文件，并經(jīng)電話確認后生效，原授權文件同時廢止。變更后的授權文件原件應及時寄送給基金托管人。5、基金管理人和基金托管人對授權文件負有保密義務，其內容不得向被授權人及相關操作人員以外的任何人泄漏。（二）投資指令的內容1、投資指令是基金管理人在運用基金財產(chǎn)時，向基金托管人發(fā)出的資金劃撥及其他款項支付的指令?；鸸芾砣税l(fā)給基金托管人的指令應寫明劃付款項事由、支付時間、到賬時間、金額、收款賬戶等，加蓋預留印鑒并由被授權人簽字或蓋章。2、本基金托管專戶發(fā)生的銀行結算費用等銀行費用，由基金托管人直接從托管專戶中扣劃，無須基金管理人出具指令。（三）投資指令的發(fā)送、確認及執(zhí)行程序1、投資指令的發(fā)送基金管理人發(fā)送指令應采用傳真方式。經(jīng)當事人協(xié)商一致可以變更或增加指令的發(fā)送方式。基金管理人應按照法律法規(guī)和本合同的規(guī)定，在其合法的交易權限內發(fā)送指令；被授權人應嚴格按照其授權權限發(fā)送指令。對于被授權人依約定程序發(fā)出的指令，基金管理人不得否認其效力。但如果基金管理人已經(jīng)撤銷或更改對指令發(fā)送人員的授權，并且基金托管人根據(jù)本合同確認后，則對于此后該指令發(fā)送人員無權發(fā)送的指令，或超權限發(fā)送的指令，基金管理人不承擔責任，由此產(chǎn)生的責任由基金托管人承擔，授權已更改但基金托管人未根據(jù)本合同確認的情況除外。指令發(fā)出后，基金管理人應及時以電話方式向基金托管人確認。基金管理人向托管人發(fā)送有效劃款指令時，應確保基金托管人有足夠的處理時間，除需考慮資金在途時間外，還需給基金托管人留有2個工作小時的復核和審批時間。在每個工作日的13：00以后接收基金管理人發(fā)出的銀證轉賬、銀期轉賬劃款指令的，基金托管人不保證當日完成劃轉流程；在每個工作日的14：30以后接收基金管理人發(fā)出的其他劃款指令，基金托管人不保證當日完成在銀行的劃付流程。有效劃款指令是指指令要素（包括付款人、付款賬號、收款人、收款賬號、金額（大、小寫）、款項事由、支付時間）準確無誤、預留印鑒相符、相關的指令附件齊全且頭寸充足的劃款指令?；鸸芾砣藨诮灰捉Y束后將同業(yè)市場債券交易成交單加蓋印章后及時傳真給基金托管人，并電話確認。2、投資指令的確認基金托管人應指定專人接收基金管理人的指令，預先通知基金管理人其名單，并與基金管理人商定指令發(fā)送和接收方式。指令到達基金托管人后，基金托管人應指定專人立即審慎驗證有關內容及印鑒和簽名，如有疑問應以電話形式向基金管理人確認。3、投資指令的執(zhí)行基金托管人收到基金管理人發(fā)送的指令后，應立即依據(jù)“授權通知”的約定驗證有關內容及印鑒和簽名是否表面相符，復核無誤后應在規(guī)定期限內執(zhí)行，不得延誤。指令執(zhí)行完畢后，基金托管人應及時通知基金管理人?；鸸芾砣讼蚧鹜泄苋讼逻_指令時，應確保基金財產(chǎn)托管專戶內有足夠的資金余額，對基金管理人在沒有充足資金的情況下向基金托管人發(fā)出的投資指令，基金托管人可不予執(zhí)行，但應立即通知基金管理人，由基金管理人審核、查明原因，確認此交易指令無效?；鹜泄苋瞬怀袚蛭磮?zhí)行該指令造成損失的責任。資產(chǎn)托管人僅對《劃款指令》根據(jù)被授權人預留印鑒和簽名進行表面相符性的形式審查，對其真實性不承擔責任。對不符合本合同約定的劃款指令，資產(chǎn)托管人有權拒絕執(zhí)行，并立即通知資產(chǎn)管理人進行核查。

十三、交易及清算交收安排（一）場內交易基金管理人應在本基金正式投資運作之前為本基金指定證券經(jīng)紀商和交易席位，本基金進行場內證券投資所涉及的證券經(jīng)紀商交易席位號、交易品種的費率表、證券經(jīng)紀商傭金收取標準等事項在本合同的綜合服務協(xié)議中進行約定。本基金通過指定證券經(jīng)紀商進行交易時有關交易數(shù)據(jù)傳輸與接收、場內證券交易的資金清算與交割等事項在本合同的綜合服務協(xié)議中進行約定。1、本基金場內證券投資的清算交割，由基金管理人選擇的證券經(jīng)紀商直接根據(jù)相關登記結算公司的結算規(guī)則辦理。2、基金管理人授權基金托管人保管本基金銀證轉賬密碼、銀行賬戶密碼以及相關電子證書等與資金劃撥相關的信息及印鑒。（二）開放式基金投資的清算交收安排1、開放式基金申購（認購）相應的資金劃撥由基金托管人依據(jù)基金管理人的劃款指令逐筆劃付。基金管理人申購（認購）開放式基金時，應將劃款指令連同基金申購（認購）申請單一并傳真至基金托管人?；鹜泄苋藢徍藷o誤后，應及時將劃款指令交付執(zhí)行?；鸸芾砣藨獙崟r調整當日可用資金余額。基金管理人在收到基金申購（認購）確認回單后，應立即傳真至基金托管人。2、基金管理人贖回開放式基金時，應在向基金管理公司或代銷機構發(fā)出基金贖回申請書的同時將贖回申請書傳真至基金托管人；基金管理人在收到贖回確認回單后，應及時傳真至基金托管人。3、為確保本基金財產(chǎn)會計核算及估值的及時處理，基金管理人應于開放式基金交易（包括認購、申購、贖回、基金轉換、紅利再投資、現(xiàn)金分紅等）的確認日及時獲取確認單等單據(jù)的傳真件，要求并督促基金管理公司于當日傳真給基金管理人，基金管理人收到后應立即傳真至基金托管人。（三）股指期貨的清算交收安排本基金相關期貨投資的具體操作按照《期貨交易資金結算三方協(xié)議》和《銀期轉賬協(xié)議》的約定執(zhí)行。（四）股權類項目場外交易資金結算本基金場外投資相應的資金劃撥由基金托管人依據(jù)基金管理人的劃款指令逐筆劃付?；鸸芾砣藨獙澘钪噶钸B同《股權轉讓合同》等相關交易文件一并傳真至基金托管人。基金托管人審核無誤后，應及時將劃款指令交付執(zhí)行?！豆蓹噢D讓合同》等交易文件中約定的其他轉讓條件由基金管理人負責審核，基金托管人不承擔審核職責?；鸸芾砣送瑫r應以書面形式通知基金托管人相關收款賬戶名、賬號、交易費率等。投資或收益分配資金必須回流到基金托管人開立的基金財產(chǎn)托管專戶內，不得劃入其他賬戶?；鸸芾砣藨谕瓿赡繕斯蓹噢D讓的工商變更登記后3個工作日內向基金托管人提供該等股權登記文件（復印件加蓋管理人有效印章）。（五）資金結算的注意事項1、基金管理人應確?；鹜泄苋嗽趫?zhí)行基金管理人發(fā)送的指令時，有足夠的頭寸進行交收?；鸬馁Y金頭寸不足時，基金托管人有權拒絕基金管理人發(fā)送的劃款指令?；鸸芾砣嗽诎l(fā)送劃款指令時應充分考慮基金托管人的劃款處理所需的合理時間。2、在資金頭寸充足的情況下，在正常業(yè)務受理渠道和時間內，基金托管人對基金管理人符合法律法規(guī)、本合同規(guī)定的指令不得拖延或拒絕執(zhí)行，但銀行托管專戶余額不足或基金托管人遇不可抗力的情況除外。3、基金管理人在發(fā)送指令時，應為基金托管人留出執(zhí)行指令所必需的時間。由基金管理人原因造成的指令傳輸不及時、未能留出足夠劃款所需時間，致使資金未能及時到賬所造成的損失由基金管理人承擔。4、對于因本基金投資產(chǎn)生的應收資產(chǎn)，應由基金管理人負責與有關當事人確定到賬日期并通知基金托管人。到賬日本基金財產(chǎn)沒有到達基金托管人處的，基金托管人應及時通知基金管理人?；鸸芾砣藨扇〈胧┫蛴嘘P當事人進行催收，在此過程中給本基金財產(chǎn)造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償本基金財產(chǎn)的損失。（六）資金、證券賬目及交易記錄的核對1、交易記錄的核對基金管理人定期進行交易記錄的核對。在與基金托管人核對估值結果之前，必須保證所有實際交易記錄與會計賬簿上的交易記錄完全一致。如果實際交易記錄與會計賬簿記錄不一致，造成會計核算不完整或不真實，由此導致的損失由基金管理人承擔。2、資金賬目的核對對基金財產(chǎn)的資金賬目，以基金管理人與基金托管人約定方式核對，確保相關各方賬賬相符。3、證券賬目的核對對基金財產(chǎn)的證券賬目，由相關各方根據(jù)外部第三方對賬數(shù)據(jù)定期進行對賬。（七）交易數(shù)據(jù)的傳輸基金管理人按與基金托管人協(xié)商確定的方式委托華泰證券向基金托管人傳送柜臺交易清算數(shù)據(jù)。本基金的交易數(shù)據(jù)傳輸具體操作按照基金管理人、基金托管人及華泰證券簽訂的《基金合同之綜合服務協(xié)議》的約定執(zhí)行。

十四、越權交易（一）越權交易的界定越權交易是指基金管理人違反有關法律法規(guī)的規(guī)定以及違反或超出本合同項下基金份額持有人的授權而進行的投資交易行為，包括：違反有關法律法規(guī)和本合同投資范圍、投資限制等的規(guī)定進行的投資交易行為?；鸸芾砣藨谟嘘P法律法規(guī)和本合同規(guī)定的權限內運用基金財產(chǎn)進行投資管理，不得違反有關法律法規(guī)和本合同的約定，超越權限進行投資。（二）越權交易的處理程序1、發(fā)生上述“違反有關法律法規(guī)和本合同投資范圍、投資限制等的規(guī)定進行的投資交易行為”越權交易時的處理程序。在基金托管人行使監(jiān)督職能時，發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律法規(guī)的規(guī)定，或者違反本合同約定的，應當拒絕執(zhí)行，立即通知基金管理人并有權報告中國證監(jiān)會。在基金托管人行使監(jiān)督職能時，發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定，或者違反本合同約定的，應當立即通知基金管理人并有權報告中國證監(jiān)會?；鸸芾砣藨蚧鹜泄苋酥鲃訄蟾嬖綑嘟灰?，在限期內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ脑綑嗍马椢茨茉谙奁趦燃m正的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會。2、越權交易所發(fā)生的損失及相關交易費用由基金管理人負擔，所發(fā)生的收益歸本基金所有。（三）基金托管人對基金管理人投資運作的監(jiān)督1、基金托管人對基金管理人投資行為的監(jiān)督的具體內容和標準按照本合同附件投資監(jiān)督事項表執(zhí)行。2、基金托管人對基金財產(chǎn)的投資限制的監(jiān)督和檢查自本基金成立之日起開始。在本合同到期日前一個月內，因基金財產(chǎn)變現(xiàn)需要，本基金財產(chǎn)的投資比例限制可以不符合上述資產(chǎn)配置比例規(guī)定。3、投資范圍和投資限制的變更，本合同當事人之間應當事先簽訂補充協(xié)議后方可實施，并應為基金托管人調整監(jiān)督事項留出必要的時間。十五、基金財產(chǎn)的估值和會計核算（一）基金財產(chǎn)的估值1、估值目的基金財產(chǎn)估值目的是客觀、準確地反映基金財產(chǎn)的價值，并為基金份額的申購與贖回等提供計價依據(jù)。2、估值對象本基金財產(chǎn)項下所有的股票、權證、債券、基金、期貨和銀行存款本息、應收款項、其他投資等資產(chǎn)及負債。3、估值時間基金管理人在每個交易日對基金財產(chǎn)進行估值，T+1日完成T日估值。4、估值依據(jù)估值應符合本合同、《證券投資基金會計核算業(yè)務指引》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定，如法律法規(guī)未做明確規(guī)定的，參照證券投資基金的行業(yè)通行做法處理。5、估值方法本基金按以下方式進行估值：（1）證券交易所上市的有價證券的估值A、交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。B、交易所上市實行凈價交易的債券按估值日收盤價估值，估值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日的收盤價估值。如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。C、交易所上市未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的凈價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含截止最近交易日的債券應收利息得到的凈價進行估值。如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。D、交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。交易所上市的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。（2）處于未上市期間的有價證券應區(qū)分如下情況處理：A、送股、轉增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的市價（收盤價）估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。B、首次公開發(fā)行未上市的股票、債券和權證，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。一期、首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價（收盤價）估