中級銀行從業(yè)資格中級風(fēng)險管理考試題庫及參考答案【綜合卷】

姓名：__________考號：__________一、單選題(共10題)1.銀行在風(fēng)險管理中，以下哪項不屬于風(fēng)險識別的范疇？()A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.環(huán)境風(fēng)險2.在信用風(fēng)險的管理中，以下哪項不是信用風(fēng)險控制的主要手段？()A.信用評分模型B.信貸審批流程C.信貸額度管理D.貸款利率調(diào)整3.以下哪項不是操作風(fēng)險的三種主要表現(xiàn)形式？()A.內(nèi)部流程風(fēng)險B.人員風(fēng)險C.外部事件風(fēng)險D.技術(shù)風(fēng)險4.在銀行風(fēng)險管理中，以下哪項不是風(fēng)險偏好管理的內(nèi)容？()A.風(fēng)險容忍度B.風(fēng)險限額C.風(fēng)險報告D.風(fēng)險資本5.銀行在實施風(fēng)險控制措施時，以下哪項不是內(nèi)部控制的有效手段？()A.制度控制B.技術(shù)控制C.風(fēng)險分散D.外部審計6.在銀行風(fēng)險管理中，以下哪項不是風(fēng)險監(jiān)測的指標(biāo)？()A.風(fēng)險敞口B.風(fēng)險回報率C.風(fēng)險覆蓋率D.風(fēng)險成本7.在銀行風(fēng)險管理中，以下哪項不是風(fēng)險管理的原則？()A.全面性原則B.預(yù)防為主原則C.系統(tǒng)性原則D.監(jiān)管優(yōu)先原則8.以下哪項不是風(fēng)險管理的最終目標(biāo)？()A.風(fēng)險最小化B.風(fēng)險可控C.風(fēng)險最大化D.風(fēng)險平衡9.在銀行風(fēng)險管理中，以下哪項不是風(fēng)險轉(zhuǎn)移的常用手段？()A.保險B.轉(zhuǎn)包C.融資D.風(fēng)險保留二、多選題(共5題)10.銀行在識別和管理市場風(fēng)險時，以下哪些屬于市場風(fēng)險的主要類型？()A.利率風(fēng)險B.貨幣風(fēng)險C.市場流動性風(fēng)險D.信用風(fēng)險11.在信用風(fēng)險評估中，以下哪些因素通常會影響借款人的信用風(fēng)險？()A.借款人的財務(wù)狀況B.借款人的信用歷史C.借款人的還款能力D.借款人的擔(dān)保物12.以下哪些措施是銀行在操作風(fēng)險管理中采取的預(yù)防性控制措施？()A.建立健全內(nèi)部控制制度B.加強(qiáng)員工培訓(xùn)C.使用先進(jìn)的技術(shù)系統(tǒng)D.定期進(jìn)行內(nèi)部審計13.銀行在實施風(fēng)險偏好管理時，以下哪些是確定風(fēng)險偏好的關(guān)鍵步驟？()A.確定風(fēng)險容忍度B.設(shè)定風(fēng)險限額C.制定風(fēng)險策略D.建立風(fēng)險報告體系14.在銀行風(fēng)險監(jiān)測中，以下哪些是常用的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)？()A.風(fēng)險敞口B.風(fēng)險回報率C.風(fēng)險覆蓋率D.風(fēng)險成本三、填空題(共5題)15.銀行風(fēng)險管理中的‘三E’原則是指：經(jīng)濟(jì)（Economic）、法律（Legal）和倫理（Ethical）。16.在信用風(fēng)險的管理中，‘五C’原則指的是：品德（Character）、能力（Capacity）、資本（Capital）、擔(dān)保（Collateral）和條件（Conditions）。17.操作風(fēng)險的主要類型包括：內(nèi)部流程風(fēng)險、人員風(fēng)險、系統(tǒng)/技術(shù)風(fēng)險和外部事件風(fēng)險。18.風(fēng)險管理的‘金字塔’模型通常包括三個層次：風(fēng)險管理策略、風(fēng)險控制和風(fēng)險監(jiān)測。19.在銀行風(fēng)險管理中，風(fēng)險資本是指銀行用于覆蓋非預(yù)期損失的資金，通常包括監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本。四、判斷題(共5題)20.銀行的風(fēng)險管理只涉及對已發(fā)生風(fēng)險的識別和控制。()A.正確B.錯誤21.信用風(fēng)險是銀行面臨的所有風(fēng)險中最重要的風(fēng)險。()A.正確B.錯誤22.操作風(fēng)險是指由于外部事件導(dǎo)致的損失風(fēng)險。()A.正確B.錯誤23.風(fēng)險偏好管理是指銀行根據(jù)自身情況設(shè)定風(fēng)險容忍度和風(fēng)險限額。()A.正確B.錯誤24.風(fēng)險監(jiān)測是風(fēng)險管理的最后一個環(huán)節(jié)，其主要目的是評估風(fēng)險管理的有效性。()A.正確B.錯誤五、簡單題(共5題)25.請簡述銀行風(fēng)險管理的基本原則。26.什么是信用風(fēng)險？請列舉至少兩種常見的信用風(fēng)險類型。27.在操作風(fēng)險管理中，如何識別和評估操作風(fēng)險？28.什么是風(fēng)險偏好？為什么銀行需要制定風(fēng)險偏好框架？29.請解釋什么是風(fēng)險敞口，以及如何管理風(fēng)險敞口。

中級銀行從業(yè)資格中級風(fēng)險管理考試題庫及參考答案【綜合卷】一、單選題(共10題)1.【答案】D【解析】風(fēng)險識別通常包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險等，環(huán)境風(fēng)險通常不作為銀行風(fēng)險管理的直接范疇。2.【答案】D【解析】貸款利率調(diào)整是應(yīng)對市場風(fēng)險的一種手段，不屬于信用風(fēng)險控制的主要手段。3.【答案】D【解析】操作風(fēng)險的三種主要表現(xiàn)形式是內(nèi)部流程風(fēng)險、人員風(fēng)險和系統(tǒng)/技術(shù)風(fēng)險，不包括外部事件風(fēng)險。4.【答案】C【解析】風(fēng)險偏好管理包括風(fēng)險容忍度、風(fēng)險限額和風(fēng)險資本等內(nèi)容，風(fēng)險報告是風(fēng)險管理的工具之一，但不屬于風(fēng)險偏好管理的內(nèi)容。5.【答案】C【解析】風(fēng)險分散是風(fēng)險管理的一種策略，而內(nèi)部控制的有效手段通常包括制度控制、技術(shù)控制和外部審計等。6.【答案】D【解析】風(fēng)險監(jiān)測的指標(biāo)通常包括風(fēng)險敞口、風(fēng)險回報率和風(fēng)險覆蓋率等，風(fēng)險成本是風(fēng)險管理的成本，不是監(jiān)測指標(biāo)。7.【答案】D【解析】銀行風(fēng)險管理遵循全面性、預(yù)防為主和系統(tǒng)性原則，監(jiān)管優(yōu)先原則不是風(fēng)險管理的基本原則。8.【答案】C【解析】風(fēng)險管理的最終目標(biāo)是實現(xiàn)風(fēng)險的最小化、可控和平衡，風(fēng)險最大化不是風(fēng)險管理的目標(biāo)。9.【答案】C【解析】風(fēng)險轉(zhuǎn)移的常用手段包括保險、轉(zhuǎn)包和風(fēng)險保留等，融資不是風(fēng)險轉(zhuǎn)移的手段。二、多選題(共5題)10.【答案】ABC【解析】市場風(fēng)險主要包括利率風(fēng)險、貨幣風(fēng)險和市場流動性風(fēng)險，信用風(fēng)險屬于另一類風(fēng)險。11.【答案】ABCD【解析】借款人的信用風(fēng)險受多種因素影響，包括財務(wù)狀況、信用歷史、還款能力和擔(dān)保物等。12.【答案】ABCD【解析】預(yù)防性控制措施包括建立內(nèi)部控制制度、加強(qiáng)員工培訓(xùn)、使用先進(jìn)技術(shù)系統(tǒng)和定期內(nèi)部審計等。13.【答案】ABCD【解析】確定風(fēng)險偏好需要確定風(fēng)險容忍度、設(shè)定風(fēng)險限額、制定風(fēng)險策略和建立風(fēng)險報告體系等步驟。14.【答案】ABC【解析】風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)包括風(fēng)險敞口、風(fēng)險回報率和風(fēng)險覆蓋率等，風(fēng)險成本是風(fēng)險管理的成本，不是監(jiān)測指標(biāo)。三、填空題(共5題)15.【答案】經(jīng)濟(jì)、法律、倫理【解析】‘三E’原則強(qiáng)調(diào)銀行在風(fēng)險管理過程中應(yīng)考慮經(jīng)濟(jì)合理性、法律合規(guī)性和倫理道德性。16.【答案】品德、能力、資本、擔(dān)保、條件【解析】‘五C’原則是評估信用風(fēng)險時考慮的五個關(guān)鍵因素，用于評估借款人的信用狀況。17.【答案】內(nèi)部流程風(fēng)險、人員風(fēng)險、系統(tǒng)/技術(shù)風(fēng)險、外部事件風(fēng)險【解析】操作風(fēng)險涉及銀行內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)/技術(shù)以及外部事件等因素可能導(dǎo)致的損失。18.【答案】風(fēng)險管理策略、風(fēng)險控制、風(fēng)險監(jiān)測【解析】風(fēng)險管理的‘金字塔’模型將風(fēng)險管理分解為三個層次，確保銀行全面、系統(tǒng)地管理風(fēng)險。19.【答案】監(jiān)管資本、經(jīng)濟(jì)資本【解析】風(fēng)險資本是銀行根據(jù)監(jiān)管要求和經(jīng)濟(jì)條件，為應(yīng)對可能發(fā)生的損失而持有的資本。四、判斷題(共5題)20.【答案】錯誤【解析】風(fēng)險管理不僅包括對已發(fā)生風(fēng)險的識別和控制，還包括對潛在風(fēng)險的預(yù)防和管理。21.【答案】錯誤【解析】雖然信用風(fēng)險對銀行非常重要，但銀行還面臨市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等多種風(fēng)險。22.【答案】錯誤【解析】操作風(fēng)險通常是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件等原因?qū)е碌膿p失風(fēng)險，但不完全由外部事件引起。23.【答案】正確【解析】風(fēng)險偏好管理確實是指銀行根據(jù)自身風(fēng)險承受能力設(shè)定風(fēng)險容忍度和風(fēng)險限額，以指導(dǎo)風(fēng)險管理活動。24.【答案】正確【解析】風(fēng)險監(jiān)測是風(fēng)險管理的持續(xù)過程，目的是監(jiān)控風(fēng)險水平、評估風(fēng)險管理措施的有效性，并及時調(diào)整。五、簡答題(共5題)25.【答案】銀行風(fēng)險管理的基本原則包括全面性原則、預(yù)防為主原則、系統(tǒng)性原則、動態(tài)管理原則、成本效益原則和責(zé)任明確原則?！窘馕觥窟@些原則確保銀行風(fēng)險管理能夠全面覆蓋風(fēng)險種類，預(yù)防風(fēng)險發(fā)生，系統(tǒng)性地進(jìn)行風(fēng)險控制，動態(tài)調(diào)整風(fēng)險管理措施，以合理的成本獲得最佳的風(fēng)險管理效果，并明確風(fēng)險管理責(zé)任。26.【答案】信用風(fēng)險是指債務(wù)人未能履行合同義務(wù)，導(dǎo)致銀行損失的風(fēng)險。常見的信用風(fēng)險類型包括貸款違約風(fēng)險和交易對方違約風(fēng)險?！窘馕觥啃庞蔑L(fēng)險是銀行面臨的主要風(fēng)險之一，它可能由借款人、交易對手或其他信用相關(guān)方的不履約行為引起。貸款違約風(fēng)險涉及貸款本金和利息的損失，交易對方違約風(fēng)險則涉及交易合同中的付款義務(wù)未能履行。27.【答案】識別和評估操作風(fēng)險通常包括以下步驟：建立操作風(fēng)險識別框架、進(jìn)行風(fēng)險評估、確定風(fēng)險敞口、評估風(fēng)險事件的可能性和影響，以及將評估結(jié)果與風(fēng)險偏好和限額進(jìn)行比較?！窘馕觥坎僮黠L(fēng)險的識別和評估是一個系統(tǒng)性的過程，需要通過建立框架來識別潛在風(fēng)險，然后通過風(fēng)險評估確定風(fēng)險的重要性和嚴(yán)重性，進(jìn)而采取相應(yīng)的控制措施。28.【答案】風(fēng)險偏好是指銀行在追求業(yè)務(wù)增長和盈利的同時，愿意承擔(dān)和承受的風(fēng)險水平。銀行需要制定風(fēng)險偏好框架，以明確其風(fēng)險管理的目標(biāo)和邊界，指導(dǎo)風(fēng)險管理決策，并確保風(fēng)險管理與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略相一致。【解析】風(fēng)險偏好框架有助于銀行在復(fù)雜多