《金融科技合規(guī)實務》項目十監(jiān)管科技任務一認識監(jiān)管科技一、監(jiān)管科技定義監(jiān)管科技的英文為RegTech，由監(jiān)管（Regulatory）和科技（Technology）組成。它就像一個混血兒，是科技與金融監(jiān)管全方位融合的產物，同時也是金融科技（FinTech）的一個分支。中國人民銀行金融研究所所長孫國峰認為：監(jiān)管科技是基于大數據、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等技術為代表的新興科技，主要用于維護金融體系的安全穩(wěn)定、實現金融機構的穩(wěn)健經營以及保護金融消費者權利。雖然目前關于監(jiān)管科技的定義尚未明確統(tǒng)一，但是不同機構對于監(jiān)管科技的定義基本達成共識：運用科技手段服務監(jiān)管需求提高監(jiān)管效率二、監(jiān)管科技參與者監(jiān)管科技生態(tài)主要有三大參與者：監(jiān)管機構、金融機構及監(jiān)管科技公司。其中，監(jiān)管機構與金融機構是監(jiān)管科技的需求方，監(jiān)管機構利用監(jiān)管科技提升監(jiān)管效率，金融機構利用監(jiān)管科技更有效、更高效地滿足監(jiān)管需求；監(jiān)管科技公司是監(jiān)管科技的供給方，通過挖掘監(jiān)管機構與金融機構需求，建設算法等技術能力以及通用技術平臺，為監(jiān)管機構及金融機構提供滿足監(jiān)管合規(guī)的技術服務。監(jiān)管科技生態(tài)三大參與者三、監(jiān)管科技的核心技術區(qū)塊鏈、云計算、機器學習等是監(jiān)管科技的核心技術。監(jiān)管科技本質上是通過先進的技術幫助金融機構和監(jiān)管機構更好地滿足合規(guī)要求以解決監(jiān)管問題，目前已有多項技術和科技創(chuàng)新得到開發(fā)升級，并且得以落地應用。區(qū)塊鏈云計算應用程序接口（API）機器學習生物識別技術加密技術數據挖掘與分析三、監(jiān)管科技的核心技術-區(qū)塊鏈、云計算區(qū)塊鏈、云計算、機器學習等是監(jiān)管科技的核心技術。監(jiān)管科技本質上是通過先進的技術幫助金融機構和監(jiān)管機構更好地滿足合規(guī)要求以解決監(jiān)管問題，目前已有多項技術和科技創(chuàng)新得到開發(fā)升級，并且得以落地應用。（1）區(qū)塊鏈。區(qū)塊鏈的去中心化、不可篡改、實時動態(tài)在線等特性，使其天然地與金融高度契合，并且在金融監(jiān)管、反洗錢、金融風險控制等細分領域有著突出的表現。（2）云計算。云計算能夠處理更復雜、更精細的數據，保證數據的準確性，提升數據的可視化效果。在機構運行方面，云計算可以創(chuàng)建標準化的共享工具，既能夠服務于單個金融企業(yè)，又能運用于全行業(yè)的多個參與主體間。三、監(jiān)管科技的核心技術-應用程序接口（API）、機器學習區(qū)塊鏈、云計算、機器學習等是監(jiān)管科技的核心技術。監(jiān)管科技本質上是通過先進的技術幫助金融機構和監(jiān)管機構更好地滿足合規(guī)要求以解決監(jiān)管問題，目前已有多項技術和科技創(chuàng)新得到開發(fā)升級，并且得以落地應用。（3）應用程序接口（API）。API通過與其他軟件程序進行連接，實現信息和數據的交互。將API應用于監(jiān)管，監(jiān)管機構可為金融企業(yè)提供一系列監(jiān)管服務的程序接口，金融企業(yè)可通過API自動向監(jiān)管機構提交監(jiān)管報告，降低企業(yè)合規(guī)成本。（4）機器學習。機器學習的數據挖掘算法可以分析大量的非結構化數據，如圖像和語音等，也能分析來自付款系統(tǒng)的低質量數據。此外，機器學習可以成為壓力測試的分析工具，解決傳統(tǒng)分析工具難以解決的大規(guī)模數據處理難題。三、監(jiān)管科技的核心技術-生物識別技術、加密技術區(qū)塊鏈、云計算、機器學習等是監(jiān)管科技的核心技術。監(jiān)管科技本質上是通過先進的技術幫助金融機構和監(jiān)管機構更好地滿足合規(guī)要求以解決監(jiān)管問題，目前已有多項技術和科技創(chuàng)新得到開發(fā)升級，并且得以落地應用。（5）生物識別技術。指紋識別、聲音識別、人臉識別等生物識別技術可以自動化識別用戶身份，從而滿足“充分了解你的客戶”（KnowYourCustomer，KYC）的應用要求，以此提高工作效率和安全。（6）加密技術。加密及安全技術的改進，能夠確保數據流通、共享的安全性和完整性，提升信息披露的有效性，使得被監(jiān)管機構之間以及監(jiān)管機構與被監(jiān)管機構之間可以更加高效、便捷地進行數據流通和共享。三、監(jiān)管科技的核心技術區(qū)塊鏈、云計算、機器學習等是監(jiān)管科技的核心技術。監(jiān)管科技本質上是通過先進的技術幫助金融機構和監(jiān)管機構更好地滿足合規(guī)要求以解決監(jiān)管問題，目前已有多項技術和科技創(chuàng)新得到開發(fā)升級，并且得以落地應用。（7）數據挖掘與分析。針對多源異構金融數據，特別是低質量數據，綜合運用數據挖掘、模式規(guī)則算法、分析統(tǒng)計等手段進行多層清洗，可使獲得的數據具有高精度、低重復、高可用優(yōu)勢，為風險態(tài)勢分析等提供更為科學合理的數據支持。四、監(jiān)管科技發(fā)展必要性及現狀中國目前監(jiān)管科技仍處于萌芽狀態(tài)，對于監(jiān)管科技的認識研究多以學術研究為主，實際應用監(jiān)管科技的企業(yè)寥寥無幾，是一片仍待開發(fā)的藍海市場。應對新形式，監(jiān)管科技在路上金融業(yè)正面臨金融風險新形勢金融業(yè)正面臨合規(guī)成本上升的難題國外監(jiān)管科技已經起步，國內暫處于萌芽狀態(tài)任務二掌握監(jiān)管科技五大應用場景一、存在內在聯系的監(jiān)管科技五大應用場景德勤2017年的報告《TheRegtechUniverseOnTheRise》描述監(jiān)管科技的五大服務領域：在金融機構與客戶的交易活動方面，監(jiān)管科技可以應用于KYC場景和交易行為監(jiān)控場景；而作為銀行等相關金融機構經常使用的模擬技術，金融壓力測試（StressTest）也是監(jiān)管科技落地的一大場景；在金融機構與監(jiān)管機構的合規(guī)方面，金融法律法規(guī)的跟蹤和合規(guī)數據報送也是監(jiān)管科技的兩大應用場景。監(jiān)管科技五大應用場景內在聯系二、場景一：交易行為監(jiān)控（一）交易行為監(jiān)控升級必要性新型金融風險亟需交易行為監(jiān)控升級新型欺詐手段層出不窮反洗錢形式依舊嚴峻新型技術助力交易行為監(jiān)控二、場景一：交易行為監(jiān)控（二）交易行為監(jiān)控構成新技術驅動實時交易監(jiān)控。市場行為監(jiān)控系統(tǒng)覆蓋交易前、交易中、交易后三個階段，實時反饋跟進。通過利用大數據、云計算等新興技術，可以簡化監(jiān)管業(yè)務流程，降低成本，提高金融機構的運營效益。交易行為監(jiān)控示意圖三、場景二：合規(guī)數據報送（一）合規(guī)數據報送升級必要性必要性合規(guī)數據質量普遍較低，標準化勢在必行金融機構數據處理能力仍較為落后合規(guī)數據標準化將有效降低合規(guī)成本三、場景二：合規(guī)數據報送（二）合規(guī)數據報送構成多項技術助推合規(guī)數據報送流程升級。統(tǒng)一的數據報送口徑制定，使合規(guī)數據的處理與報送流程標準化。金融機構可以對自有交易數據進行加工清洗，提高內部數據整合效率及數據質量，從而簡化合規(guī)報告生成流程，降低合規(guī)成本。合規(guī)數據報送流程四、場景三：法律法規(guī)跟蹤（一）法律法規(guī)跟蹤升級必要性適應金融監(jiān)管政策趨緊、合規(guī)成本的不斷上漲趨勢。近年來，P2P網貸平臺、互聯網欺詐交易問題迭出，國家加強了金融的監(jiān)管，出臺一系列政策要求嚴格把握金融風險。企業(yè)和金融機構的合規(guī)已成為制約自身發(fā)展的重要因素之一。隨著科技的進步，欺詐手段更加多樣，金融監(jiān)管政策趨緊，合規(guī)需求增加，對專業(yè)合規(guī)人員的要求提高，合規(guī)成本不斷上漲。目前金融機構和公司采取的合規(guī)方式仍然借助人工核查手段，配備專業(yè)合規(guī)人員進行合規(guī)操作，但是這樣的傳統(tǒng)手段已經明顯無法與日益更新的監(jiān)管政策相適應。在金融危機之后的幾年里，一家公司面對合規(guī)需求最快的解決方案是增加審計、管理風險和負責合規(guī)的總人數。然而，僅僅依靠這些專業(yè)人員數量增加與素質能力的提高，并不是一個可持續(xù)的解決辦法。越來越多的公司正在推進數字化和自動化手動工作流程，而不是選擇繼續(xù)增加人員。利用人工智能、大數據、知識圖譜等技術進行法律法規(guī)跟蹤學習，以達到合規(guī)目的，正成為企業(yè)發(fā)展的必然要求。四、場景三：法律法規(guī)跟蹤（二）法律法規(guī)跟蹤升級構成目前應用最廣泛的技術有：機器學習、自然語言處理、人機交互和知識圖譜，這四項技術在法律法規(guī)跟蹤中都有應用。①人工智能可以基于數據進行機器學習，從觀測數據（樣本）的法律法規(guī)出發(fā)尋找內在規(guī)律，利用這些規(guī)律對未來數據或無法觀測的數據進行預測；②對于金融相關法律法規(guī)條文，可以通過自然語言處理，根據語境進行機器翻譯，語義理解等操作；③人機交互主要包括人與計算機之間的信息交換，對法律法規(guī)的跟蹤必須及時跟進反饋，監(jiān)測其準確程度；④通過知識圖譜的建構，可以整合不同種類的信息，搭建內部結構網絡，更加全面、精準。五、場景四：客戶身份識別（一）客戶身份識別升級必要性金融科技倒逼KYC合規(guī)技術升級。金融科技的發(fā)展顛覆了傳統(tǒng)KYC并且提出了更高的監(jiān)管合規(guī)要求。金融機構做好客戶身份識別工作，需充分了解自己的客戶，這是平衡金融發(fā)展與風險的重要保障。傳統(tǒng)的KYC由于貸款對象集中、數額較大，KYC的成本較低。然而，隨著第三方支付等互聯網金融的出現，網絡小額貸款快速發(fā)展，金融機構面臨著數量巨大的小額貸款客戶，傳統(tǒng)KYC落后于金融科技發(fā)展的步伐，其繁瑣低效的KYC流程一直是金融機構的痛點，耗費了大量財力物力。為了高效、及時地進行KYC合規(guī)，金融機構應該及時采納金融行業(yè)內最先進的科技進行客戶身份識別，評估客戶風險等級，甄別潛在的客戶行為風險并加以阻止。五、場景四：客戶身份識別（二）客戶身份識別構成區(qū)塊鏈聯盟監(jiān)管平臺實現安全可控的KYC信息共享。金融機構和監(jiān)管機構可以成立基于區(qū)塊鏈聯盟的監(jiān)管平臺，金融機構平臺通過區(qū)塊鏈技術實現KYC分布式存儲和認證共享，任何一個加入監(jiān)管平臺的金融機構只要將經過認證的KYC信息存儲到區(qū)塊鏈，其他節(jié)點上的金融機構和監(jiān)管機構即可同步得到一致的信息，監(jiān)管機構可以對交易行為進行事中或事后監(jiān)管。入鏈的KYC信息在每次被寫入或修改時，需要被執(zhí)行機構簽名確認，實現安全可控的KYC信息共享，避免重復的客戶身份認證，降低監(jiān)管合規(guī)成本。五、場景四：客戶身份識別（二）客戶身份識別構成金融機構可以通過機器學習實現KYC合規(guī)過程。金融機構在審查和評估客戶申請資料時，可以通過機器學習預判客戶行為。傳統(tǒng)的KYC合規(guī)主要靠問卷調查，現在可以基于大數據分析客戶的客觀、主觀數據，基于自然語言處理技術，洞察客戶需求，牢牢把握實際和潛在需求，實現精準客戶畫像，匹配所需要的產品和服務。而且金融機構可以根據風險得分對客戶進行分級，確定哪類用戶或產品需要進行額外的監(jiān)督，從而對風險進行精確控制。將指紋識別、虹膜識別、人臉識別等生物識別技術應用于KYC合規(guī)過程，可準確驗明與識別客戶身份，提高客戶身份識別效率，滿足“了解你的客戶”的法規(guī)要求，預警一切可疑客戶與可疑行為。六、場景五：金融壓力測試（一）金融壓力測試升級必要性創(chuàng)新與風控的兩全之策。面對日益嚴苛的監(jiān)管政策，如何在這兩者之間建立一個創(chuàng)新而有效的運行方案是金融機構必須考慮的問題。傳統(tǒng)來說，銀行常用的量化市場風險的方法是在險價值（VaR）的計算，這是一種描述給定組合可能遭受損失大小的較為簡易的方法，基本上可以滿足各類金融機構風險控制需要。但是從全面性和探索性的角度考慮，壓力測試是金融機構測量風險的重要途經。金融壓力測試不僅僅是金融機構自身風控在特定條件下前瞻性的測試，也是監(jiān)管機構輔助金融機構進行創(chuàng)新實踐的重要路徑。通過虛擬的測試，提前預知風險發(fā)生強度狀況，幫助金融機構在真正面對突發(fā)極端經濟狀況下快速采取相應應對措施。六、場景五：金融壓力測試（一）金融壓力測試升級必要性壓力測試賦能金融機構風險管理：①幫助充分認識自身風險。金融壓力測試可以幫助金融機構充分認識自身現有和潛在風險狀況，方便危機管理；②風險評級重要補充。金融壓力測試可以補充風險計量模型正常情況下無法預知的信息，更好評級預警；③安全模式下的創(chuàng)新實踐。以“沙盒模式”為代表進行虛擬情景測試的壓力測試方法可以在足夠安全的前提下進行創(chuàng)新實踐。六、場景五：金融壓力測試（二）金融壓力測試構成總的來說，一個金融壓力測試分為三個階段，包括：選取測試范圍、設定測試情境、信息披露反饋金融壓力測試過程任務三了解監(jiān)管科技的發(fā)展趨勢中國金融科技監(jiān)管實踐(一)發(fā)展歷程:從技術輔助到智能監(jiān)管(二)核心技術應用:構建數字化監(jiān)管基礎設施(三)典型場景實踐:賦能“五大領域”(四)未來趨勢:智能化與全球化并進國際金融科技監(jiān)管科技發(fā)展(一)發(fā)展階段演進(二)核心技術應用