2025年銀行業(yè)專業(yè)人員(中級(jí))《風(fēng)險(xiǎn)管理》試題及答案一、單項(xiàng)選擇題（每題1分，共40分）1.根據(jù)《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》最終版，商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率最低要求為()A.4.0%B.4.5%C.5.0%D.6.0%答案：B解析：巴塞爾協(xié)議Ⅲ將核心一級(jí)資本充足率最低標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定為4.5%，并附加2.5%的資本留存緩沖，合計(jì)7%。2.在內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，違約損失率(LGD)對(duì)優(yōu)先級(jí)無(wú)擔(dān)保債權(quán)統(tǒng)一設(shè)定為()A.35%B.45%C.50%D.55%答案：B解析：初級(jí)法下，監(jiān)管給定的優(yōu)先級(jí)無(wú)擔(dān)保債權(quán)LGD為45%，次級(jí)債權(quán)為75%。3.商業(yè)銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，外匯期權(quán)Delta加權(quán)頭寸應(yīng)納入()A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.股票風(fēng)險(xiǎn)C.外匯風(fēng)險(xiǎn)D.商品風(fēng)險(xiǎn)答案：C解析：Delta加權(quán)頭寸反映匯率敏感性，應(yīng)歸入外匯風(fēng)險(xiǎn)資本要求。4.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集門檻(LDC)通常設(shè)定為()A.5000美元B.1萬(wàn)歐元C.1萬(wàn)美元D.5萬(wàn)元人民幣答案：C解析：巴塞爾委員會(huì)建議以1萬(wàn)美元作為損失數(shù)據(jù)收集的最低起點(diǎn)，確保數(shù)據(jù)可比性。5.在流動(dòng)性覆蓋率(LCR)計(jì)算中，零售存款的折算率最高為()A.5%B.10%C.15%D.20%答案：B解析：穩(wěn)定零售存款折算率10%，不穩(wěn)定存款折算率更高。6.商業(yè)銀行壓力測(cè)試情景設(shè)計(jì)應(yīng)遵循的首要原則是()A.客觀性B.前瞻性C.審慎性D.可計(jì)量性答案：C解析：審慎性確保情景足夠嚴(yán)峻，覆蓋極端但合理的不利事件。7.信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量中，置信水平通常設(shè)定為()A.95%B.99%C.99.5%D.99.9%答案：D解析：銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系為保持AAA評(píng)級(jí)目標(biāo)，經(jīng)濟(jì)資本置信水平多取99.9%。8.在資產(chǎn)證券化中，信用增級(jí)最優(yōu)先的層級(jí)稱為()A.股權(quán)級(jí)B.次級(jí)檔C.中間檔D.超優(yōu)先級(jí)答案：D解析：超優(yōu)先級(jí)(SuperSenior)受償順序最先，風(fēng)險(xiǎn)最低。9.商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，VaR回溯測(cè)試?yán)獯螖?shù)達(dá)到6次，監(jiān)管乘數(shù)因子應(yīng)上調(diào)至()A.3B.3.4C.3.65D.4答案：C解析：例外4—9次區(qū)間，乘數(shù)因子=3+0.65=3.65。10.綠色信貸風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重優(yōu)惠的最低綠色項(xiàng)目認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)由()發(fā)布A.銀保監(jiān)會(huì)B.人民銀行C.發(fā)改委D.生態(tài)環(huán)境部答案：A解析：銀保監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)綠色信貸統(tǒng)計(jì)制度及風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重差異化監(jiān)管。11.商業(yè)銀行并表監(jiān)管中，對(duì)保險(xiǎn)子公司的投資應(yīng)采用()A.扣除法B.扣除加扣減C.風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)法D.簡(jiǎn)單杠桿法答案：C解析：保險(xiǎn)子公司屬于非銀行金融機(jī)構(gòu)，投資頭寸按風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)處理。12.在KMV模型中，違約點(diǎn)通常設(shè)定為()A.短期負(fù)債B.長(zhǎng)期負(fù)債C.短期負(fù)債+0.5×長(zhǎng)期負(fù)債D.全部負(fù)債答案：C解析：違約點(diǎn)=短期負(fù)債+0.5長(zhǎng)期負(fù)債，反映企業(yè)流動(dòng)性壓力。13.商業(yè)銀行逆周期資本緩沖的激活決策機(jī)構(gòu)是()A.銀保監(jiān)會(huì)B.人民銀行C.國(guó)務(wù)院金融委D.財(cái)政部答案：C解析：金融委負(fù)責(zé)宏觀審慎政策，包括逆周期資本決策。14.在BaselⅢ最終版輸出下限(OutputFloor)中，高級(jí)法風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)不得低于標(biāo)準(zhǔn)法的()A.50%B.60%C.72.5%D.80%答案：C解析：輸出下限72.5%于2027年全面生效，防止模型套利。15.商業(yè)銀行采用權(quán)重法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)我國(guó)公共部門實(shí)體的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為()A.0%B.20%C.50%D.100%答案：B解析：省級(jí)及以下政府、公共部門實(shí)體債權(quán)權(quán)重20%。16.在操作風(fēng)險(xiǎn)AMA模型中，損失分布法(LDA)需要估計(jì)的參數(shù)不包括()A.損失頻率B.損失嚴(yán)重度C.相關(guān)性矩陣D.違約概率答案：D解析：違約概率屬于信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)，與LDA無(wú)關(guān)。17.商業(yè)銀行大額風(fēng)險(xiǎn)暴露監(jiān)管中，單一客戶風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過(guò)一級(jí)資本凈額的()A.10%B.15%C.20%D.25%答案：D解析：國(guó)內(nèi)監(jiān)管將大額暴露上限設(shè)定為25%，與Basel一致。18.在利率風(fēng)險(xiǎn)銀行賬簿(IRRBB)標(biāo)準(zhǔn)框架中，核心存款重定價(jià)期限最長(zhǎng)可設(shè)定為()A.1年B.2年C.3年D.5年答案：D解析：Basel允許核心存款最長(zhǎng)5年重定價(jià)，以反映粘性特征。19.商業(yè)銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量信用估值調(diào)整(CVA)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，邊際期望正暴露(MPE)計(jì)算使用()A.折現(xiàn)后暴露B.折現(xiàn)前暴露C.凈額后暴露D.總暴露答案：A解析：MPE需折現(xiàn)至當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，體現(xiàn)時(shí)間價(jià)值。20.在氣候風(fēng)險(xiǎn)情景分析中，最具前瞻性的指標(biāo)是()A.歷史碳排放B.碳強(qiáng)度C.隱含升溫(ITR)D.綠色資產(chǎn)占比答案：C解析：ITR衡量投資組合隱含全球升溫路徑，直接關(guān)聯(lián)巴黎目標(biāo)。21.商業(yè)銀行并表杠桿率監(jiān)管要求不低于()A.3%B.4%C.5%D.6%答案：B解析：全球統(tǒng)一最低并表杠桿率為4%，我國(guó)同步實(shí)施。22.在BaselⅢ市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)框架中，違約風(fēng)險(xiǎn)資本(DRC)計(jì)量采用()A.內(nèi)部模型法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.權(quán)重法D.高級(jí)法答案：B解析：DRC僅允許標(biāo)準(zhǔn)法，防止模型差異導(dǎo)致資本套利。23.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法，零售暴露的違約定義觀察期為()A.90天B.120天C.180天D.360天答案：C解析：零售違約以逾期180天為主，與對(duì)公90天區(qū)分。24.在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中，核心存款穩(wěn)定性評(píng)估最常用指標(biāo)是()A.存款增長(zhǎng)率B.存款集中度C.存款留存率D.存款成本率答案：C解析：留存率直接反映存款粘性，是穩(wěn)定性核心指標(biāo)。25.商業(yè)銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)“公司金融”業(yè)務(wù)線的β系數(shù)為()A.12%B.15%C.18%D.20%答案：C解析：公司金融β=18%，高于零售銀行12%。26.在信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具中，動(dòng)態(tài)調(diào)整折扣率(Haircut)的監(jiān)管文件是()A.《資本管理辦法》B.《風(fēng)險(xiǎn)緩釋監(jiān)管指引》C.《質(zhì)押式回購(gòu)管理辦法》D.《凈額結(jié)算指引》答案：B解析：指引明確折扣率需隨市場(chǎng)波動(dòng)動(dòng)態(tài)調(diào)整。27.商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，對(duì)股票多頭與空頭組合應(yīng)計(jì)算()A.凈風(fēng)險(xiǎn)B.總風(fēng)險(xiǎn)C.特定風(fēng)險(xiǎn)D.一般風(fēng)險(xiǎn)答案：B解析：模型法對(duì)股票凈額不認(rèn)可，需分別計(jì)量總頭寸。28.在BaselⅢ最終版中，不可持續(xù)運(yùn)營(yíng)資本工具需逐步剔除，其觸發(fā)條件為()A.核心一級(jí)資本充足率降至5.125%B.總資本充足率降至8%C.杠桿率降至3%D.一級(jí)資本充足率降至6%答案：A解析：5.125%為不可持續(xù)運(yùn)營(yíng)觸發(fā)點(diǎn)，強(qiáng)制減記或轉(zhuǎn)股。29.商業(yè)銀行壓力測(cè)試反向測(cè)試結(jié)果應(yīng)用不包括()A.調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略B.修訂資本規(guī)劃C.降低監(jiān)管評(píng)級(jí)D.優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)限額答案：C解析：監(jiān)管評(píng)級(jí)由監(jiān)管方綜合評(píng)定，非銀行自行調(diào)整。30.在綠色債券認(rèn)證中，最權(quán)威的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)由()制定A.ICMAC.ISOD.UNPRI答案：A解析：國(guó)際資本市場(chǎng)協(xié)會(huì)(ICMA)發(fā)布《綠色債券原則》。31.商業(yè)銀行采用權(quán)重法，對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款的審慎風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為()A.50%B.75%C.100%D.150%答案：D解析：審慎框架下，投機(jī)性地產(chǎn)貸款權(quán)重上調(diào)至150%。32.在操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)庫(kù)中，損失金額不包括()A.法律賠償B.監(jiān)管罰款C.機(jī)會(huì)成本D.資產(chǎn)回收答案：C解析：機(jī)會(huì)成本為間接損失，不計(jì)入監(jiān)管資本損失。33.商業(yè)銀行并表監(jiān)管中，對(duì)非并表子公司的投資采用()A.扣除法B.扣除加扣減C.風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)D.簡(jiǎn)單加總答案：A解析：非并表投資從資本中全額扣除，防止重復(fù)計(jì)算。34.在BaselⅢ市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)框架中，ES模型置信水平設(shè)定為()A.95%B.97.5%C.99%D.99.9%答案：B解析：ES需在97.5%置信下計(jì)算，替代原99%VaR。35.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法，對(duì)中小企業(yè)暴露的資本優(yōu)惠閾值為()A.營(yíng)業(yè)收入≤3億元B.總資產(chǎn)≤3億元C.貸款余額≤1億元D.從業(yè)人員≤500人答案：A解析：監(jiān)管以營(yíng)業(yè)收入3億元?jiǎng)澐种行∑髽I(yè)，享受資本優(yōu)惠。36.在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中，最短生存期通常設(shè)定為()A.7天B.15天C.30天D.90天答案：C解析：LCR框架下，30天為最短生存期標(biāo)準(zhǔn)。37.商業(yè)銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)多邊開(kāi)發(fā)銀行債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為()A.0%B.20%C.50%D.100%答案：A解析：合格多邊開(kāi)發(fā)銀行享受0%權(quán)重。38.在氣候風(fēng)險(xiǎn)分類中，轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)不包括()A.政策風(fēng)險(xiǎn)B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.急性物理風(fēng)險(xiǎn)答案：D解析：急性物理風(fēng)險(xiǎn)屬于物理風(fēng)險(xiǎn)范疇。39.商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，對(duì)利率期權(quán)應(yīng)計(jì)算()A.DeltaB.GammaC.VegaD.以上全部答案：D解析：模型法需全面捕捉Delta、Gamma、Vega等風(fēng)險(xiǎn)。40.在BaselⅢ最終版中，總損失吸收能力(TLAC)最低要求為()A.16%風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+6%杠桿率B.18%風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+6.75%杠桿率C.20%風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+7.5%杠桿率D.25%風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+9%杠桿率答案：B解析：G-SIBs需滿足18%RWA+6.75%杠桿率，2022年起實(shí)施。二、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分）41.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，合格抵質(zhì)押品包括()A.現(xiàn)金B(yǎng).國(guó)債C.股票D.銀行存單E.應(yīng)收賬款答案：ABD解析：股票、應(yīng)收賬款波動(dòng)大，需滿足嚴(yán)格條件方可認(rèn)定。42.下列屬于BaselⅢ引入的流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)有()A.LCRB.NSFRC.LRD.ELE.D-SIB答案：AB解析：LR為杠桿率，EL預(yù)期損失，D-SIB系統(tǒng)重要性銀行，均非流動(dòng)性指標(biāo)。43.商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法回溯測(cè)試?yán)庠蚩赡馨?)A.模型缺陷B.市場(chǎng)極端波動(dòng)C.數(shù)據(jù)錯(cuò)誤D.監(jiān)管政策調(diào)整E.交易員舞弊答案：ABCE解析：監(jiān)管政策調(diào)整不直接導(dǎo)致模型例外。44.在操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法中，情景分析需考慮的因素有()A.外部損失數(shù)據(jù)B.業(yè)務(wù)環(huán)境C.內(nèi)部控制D.監(jiān)管要求E.戰(zhàn)略計(jì)劃答案：ABC解析：情景分析聚焦損失驅(qū)動(dòng)因素，監(jiān)管與戰(zhàn)略為后續(xù)應(yīng)用。45.商業(yè)銀行并表監(jiān)管范圍包括()A.銀行子公司B.保險(xiǎn)子公司C.證券子公司D.特殊目的載體E.聯(lián)營(yíng)企業(yè)答案：ABCD解析：聯(lián)營(yíng)企業(yè)不并表，僅權(quán)益法核算。46.下列屬于氣候物理風(fēng)險(xiǎn)的有()A.臺(tái)風(fēng)B.干旱C.碳稅D.海平面上升E.技術(shù)淘汰答案：ABD解析：碳稅、技術(shù)淘汰屬轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)。47.商業(yè)銀行采用權(quán)重法，對(duì)下列債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0%的有()A.央行B.中央政府C.政策性銀行D.公共部門實(shí)體E.多邊開(kāi)發(fā)銀行答案：ABCE解析：公共部門實(shí)體權(quán)重20%，非0%。48.在內(nèi)部資本充足評(píng)估程序(ICAAP)中，應(yīng)覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)有()A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCDE解析：ICAAP需全面識(shí)別并量化所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)。49.商業(yè)銀行杠桿率披露模板中，需列示的項(xiàng)目有()A.一級(jí)資本凈額B.調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額C.并表杠桿率D.未并表杠桿率E.緩沖資本答案：ABCD解析：緩沖資本為資本充足率項(xiàng)，非杠桿率。50.在BaselⅢ市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)框架中，需單獨(dú)計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)有()A.違約風(fēng)險(xiǎn)B.剩余風(fēng)險(xiǎn)C.集中度風(fēng)險(xiǎn)D.非線性風(fēng)險(xiǎn)E.基差風(fēng)險(xiǎn)答案：AB解析：集中度、非線性、基差已納入ES模型，不單獨(dú)計(jì)量。三、判斷題（每題1分，共10分）51.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法，違約概率(PD)估計(jì)必須基于至少7年數(shù)據(jù)。()答案：√解析：Basel要求PD估計(jì)歷史數(shù)據(jù)不少于7年，零售可5年。52.在流動(dòng)性覆蓋率計(jì)算中，央行逆回購(gòu)資金流入可全額計(jì)入預(yù)期現(xiàn)金流入。()答案：×解析：逆回購(gòu)需按對(duì)手方類型及剩余期限適用不同折算率，不可全額。53.商業(yè)銀行并表監(jiān)管中，對(duì)境外子公司的投資一律采用扣除法處理。()答案：×解析：并表子公司采用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)，非并表才扣除。54.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集應(yīng)包含已發(fā)生但未報(bào)告的損失事件。()答案：√解析：LDC需覆蓋所有實(shí)質(zhì)性損失，無(wú)論是否已報(bào)告。55.商業(yè)銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重一律為75%。()答案：×解析：僅符合中小企業(yè)定義的貸款余額部分享受75%，超額部分100%。56.在BaselⅢ最終版中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求不再區(qū)分交易賬簿與銀行賬簿。()答案：×解析：交易賬簿與銀行賬簿邊界更加嚴(yán)格，資本要求仍區(qū)分。57.商業(yè)銀行壓力測(cè)試情景設(shè)計(jì)可完全依賴歷史情景，無(wú)需構(gòu)建假設(shè)情景。()答案：×解析：監(jiān)管要求同時(shí)使用歷史與假設(shè)情景，確保全面性。58.綠色信貸風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重優(yōu)惠適用于所有自稱為綠色的貸款項(xiàng)目。()答案：×解析：需第三方認(rèn)證并符合監(jiān)管目錄，防止“洗綠”。59.商業(yè)銀行杠桿率低于監(jiān)管要求時(shí)，可立即通過(guò)發(fā)行二級(jí)資本債補(bǔ)充。()答案：×解析：杠桿率計(jì)量一級(jí)資本，二級(jí)資本無(wú)效，需補(bǔ)充一級(jí)資本。60.在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，銀行可自行設(shè)定違約定義，無(wú)需與監(jiān)管保持一致。()答案：×解析：違約定義必須嚴(yán)格符合監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，確保一致性。四、填空題（每空2分，共20分）61.商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，VaR持有期最短為_(kāi)__個(gè)交易日。答案：1062.在BaselⅢ框架下，資本留存緩沖比例為_(kāi)__%。答案：2.563.商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為_(kāi)__%。答案：10064.操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法下，業(yè)務(wù)規(guī)模指標(biāo)BI=++___。答案：利息收入、非利息收入、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)65.商業(yè)銀行并表杠桿率監(jiān)管要求為_(kāi)__%。答案：466.在信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，違約概率(PD)取值上限為_(kāi)__%。答案：10067.商業(yè)銀行采用權(quán)重法，對(duì)商業(yè)銀行債權(quán)原始期限3個(gè)月以內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為_(kāi)__%。答案：2068.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法下，外匯風(fēng)險(xiǎn)資本要求采用___法計(jì)算。答案：凈開(kāi)放頭寸69.商業(yè)銀行壓力測(cè)試最短生存期不少于___天。答案：3070.在BaselⅢ最終版中，輸出下限將于___年全面生效。答案：2027五、簡(jiǎn)答題（每題10分，共30分）71.簡(jiǎn)述商業(yè)銀行實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法(IRB)對(duì)數(shù)據(jù)治理的主要要求。(1).建立統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，確保PD、LGD、EAD口徑一致(2).數(shù)據(jù)歷史長(zhǎng)度滿足監(jiān)管最低年限（PD7年、LGD/EAD7年，零售5年）(3).數(shù)據(jù)質(zhì)量需達(dá)到“準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、一致性”四性要求(4).建立數(shù)據(jù)審計(jì)痕跡，支持模型驗(yàn)證與監(jiān)管檢