2011年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試

《風險管理》真題

滿分：100分時間：120分鐘

一、單項選擇題。

1.巴塞爾委員會認為資本約束并不是控制銀行操作風

險的最佳措施，應對操作風險的第一道防線是嚴格的

()o

A.外部監(jiān)管

B.員工培訓

C.內(nèi)部控制

D.職責分工

2.假如某商業(yè)銀行當期的一筆貸款收入為500萬元，

其有關(guān)費用合計為60萬元，該筆貸款的預期損失為40萬

元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟資本為8000萬元，則該筆貸款

的經(jīng)風險調(diào)整的收益率(RAR0C)為()o

A.5%

B.6.25%

C.5.5%

D.5.75%

3.商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用對沖方略的是

()o

A.匯率風險

B.操作風險

C.商品價格風險

D.利率風險

4.下列有關(guān)風險管理部門職能的描述，對的的是

（）o

A.風險管理部門應當全面負責管理方略的執(zhí)行

B.風險管理部門應當與業(yè)務部門保持獨立

C.風險管理部門應當承擔風險管理的最終責任

D.風險管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風險識別、計

量、檢測和控制外包

5.商業(yè)銀行信用風險管理部門采用回收現(xiàn)金流法，計

算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為

1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風險暴露為1.2

億元，則該債項的違約損失率為（）。

A.50%

B.86.67%

C.36.67%

D.42.31%

6.商業(yè)銀行采用高級風險量化技術(shù)會面臨（）o

A.聲譽風險

B.模型風險

C.市場風險

D.法律風險

7.針對企業(yè)短期貸款，商業(yè)銀行對其現(xiàn)金流量的分析

應側(cè)重于()0

A.企業(yè)正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量與否可以及時并且足

額償還貸款

B.企業(yè)與否具有足夠的融資能力和投資能力

C.企業(yè)當期利潤與否足夠償還貸款本息

D.企業(yè)未來的經(jīng)營活動與否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以

償還貸款本息

8.某商業(yè)銀行上年度期末可供分派的資本為5000億

元，計劃本年度注入1000億元新資本，若本年度電子行業(yè)

在資本分派中的權(quán)重為5%,則本年度電子行業(yè)資本分派的

程度為

()億元。

A.30

B.300

C.250

D.50

9.過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐漸從機械制造

轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款

申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流明

顯減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)以上信息，下列選項

論述對的的是（）o

A.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益保證該企業(yè)集團的償債能

力很強

B.多元化經(jīng)營有助于提高該企業(yè)集團的盈利能力

C.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱

D.該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)導致?lián)p失

10.從我國目前實行經(jīng)濟資本管理的經(jīng)驗看，完畢信用

風險的經(jīng)濟資本管理的環(huán)節(jié)不包括（）o

A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明

確資本充足率目的

B.總行根據(jù)各分行反饋的狀況，在總行各業(yè)務部門之

間進行協(xié)調(diào)平衡分派

C.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目的，對信用風險經(jīng)濟資本

增,量的一定比例進行戰(zhàn)略性分派

D.分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，詳細配置可運用的各

項資源

11.商業(yè)銀行信用風險管理中，有關(guān)貸款分類與債項評

級的概念，錯誤的是（）。

A.債項評級只能用于貸前審批，是對債項風險的一種

預先判斷

B.貸款分類重要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評

價

C.債項評級一般僅考慮影響債項交易損失的特定風險

原因

D.貸款分類綜合考慮客戶信用風險原因和債項交易損

失原因、根據(jù)預期損失對信貸資產(chǎn)進行劃分

12.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬

元，該客戶在第1年的違約率是0.8%,次年的違約率是

1.4%,第3年的違約率是2.1%o假設客戶違約后，銀行的

貸款將遭受全額損失，則該筆貸款估計到期可收回的金額

為（）萬元。

A.925.47

B.960.26

C.957.57

D.985.62

13.從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，尤其是風險管理的角度來看，市

場交易人員（或業(yè)務部門）的收入和獎金應當以（）為

參照基準。

A.風險價值

B.經(jīng)濟增長值

C.經(jīng)濟資本

D.市場價值

14.監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本

計量措施，其中（）風險敏感度最高。

A.替代原則法

B.高級計量法

C.原則法

D.內(nèi)部評級法

15.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，商業(yè)銀行的內(nèi)

部評級系統(tǒng)應當包括（）兩個維度。

A.內(nèi)部評級和外部評級

B.客戶評級和監(jiān)管分析

C.客戶評級和債項評級

D.分行評級和總行評級

16.商業(yè)銀行貸款定價中的資本成本重要是指用來覆蓋

該筆貸款的信用風險所需要的（）的成本

A.監(jiān)管資本

B.注冊資本

C.經(jīng)濟資本

D.會計資本

17.某商業(yè)銀行上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟資本為

20億元，稅率為20%,資本預期收益率為5%,則該商業(yè)銀

行上期經(jīng)濟增長值為（）萬元。

A.8000

B.10000

C.11000

D.6000

18.一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨品，估

計3個月后收到1000萬美元的貨款，假如目前匯率為1美

元二93日元，商業(yè)銀行的研究部門估計3個月后日元也許

會升值到1美元二90日元，因此，提議該日本出口商

(),以對沖匯率。

A.在93價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

B.在90價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

C.在93價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

D.在90價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

19.假設商業(yè)銀行的一種資產(chǎn)組合由互相獨立的兩筆貸

款構(gòu)成(見下表)，則該資產(chǎn)組合一年期的預期損失為

()萬元。

AB

貸款金額3000萬元萬元

客戶違約概率1%2%

貸款違約回收率60%40%

A.28

B.15

C.36

D.4

20.若其他條件保持不變，下列有關(guān)商業(yè)銀行利率風險

的說法，對的的是（）O

A.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利

率上升有助于增長收益

B.發(fā)行固定利率債券有助于減少利率上升也許導致的

風險

C.購置票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%,

則該交易不存在利率風險

D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利

率風險增長

21.在其他條件保持不變的狀況下，金融工具的到期日

或距下次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付

的金額越小，則其久期的絕對值（）。

A.越小

B.越大

C.無法判斷

D.不受影響

22.市場資金緊張導致供需不平衡時，資金也許會出現(xiàn)

期限短而收益率高、期限長而收益率低的狀況，這種狀況

體現(xiàn)的是（）o

A.水平收益率曲線

B.反向收益率曲線

C.被動收益率曲線

D.正向收益率曲線

23.假設某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，加權(quán)平均久

期為6年，總負債為900億元，加權(quán)平均久期為5年，則

該銀行的資產(chǎn)負債久期缺口為（）o

A.-1.5

B.一1

C.1.5

D.1

24.某商業(yè)銀行具有一筆5000萬元的貸款,期限為8

年，固定貸款利率為8%,支持該筆貸款的是5000萬元的浮

動利率活期存款池，則該銀行的資產(chǎn)負債面臨（）o

A.重新定價風險

B.收益率曲線風險

C.基準風險

D.期權(quán)性風險

25.銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)

品，當期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，

則資金交易部門當期的整體VaR值約為（）。

A.100萬元

B.700萬元

C.至少700萬元

D.至多700萬元

26.商業(yè)銀行實行市場風險管理和計提市場風險資本的

前提和基礎是()o

A.對的劃分銀行賬戶與交易賬戶

B.建立完善的內(nèi)部控制體系

C.對的劃分表內(nèi)業(yè)務和表外業(yè)務

D.制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略

27.甲、乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務，乙為會計主

管，，工作中兩人關(guān)系親密、無話不談。下列選項中，兩

人對密碼的管理對的的是()o

A.兩人密碼互相知悉

B.各自定期或不定期更換密碼并嚴格保密

C.需要業(yè)務授權(quán)時，甲輸入乙的密碼進行授權(quán)

D.乙用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務

28.商業(yè)銀行資金交易部門采用風險價值(VaR)計量某

交易頭寸。第一種方案是選用置信水平95%,持有期5天，

第二種方案是選用置信水平99%,持有期10天，則

()o

A.兩種方案計算出來的風險價值相似

B.第二種方案計算出來的風險價值更大

C.條件局限性，無法判斷

D.第一種方案計算出來的風險價值更大

29.某企業(yè)由于財務印章被盜用，導致該企業(yè)在開戶行

的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行導致不良影響，從操

作風險事件分類來看，該事件應歸于（）類別。

A.人員原因

B.內(nèi)部流程

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件

30.商業(yè)銀行可以采用（）措施進行操作風險緩釋。

A.放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新

B.外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務

C.實行差錯率考核

D.變化市場定位

31.商業(yè)銀行在流動性風險管理實踐中，下列做法不

恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.通過金融市場控制風險

B.建立多層次的流動性屏障

C.提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負債的流動性

D.提高流動性管理的預見性

32.商業(yè)銀行的零售存款是（）o

A.來源集中，流動性風險低

B.比較穩(wěn)定的負債，流動性風險低

C.來源分散，流動性風險高

D.不穩(wěn)定的負債，流動性風險高

33.張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限。該

行在張某尚未來得及辦理他項權(quán)證的狀況下，便提前向其

發(fā)放貸款，很快張某出車禍身亡，導致該筆貸款處在高風

險狀態(tài)。此狀況應歸類為（）引起的操作風險。

A.信貸人員技能匱乏

B.貸款流程執(zhí)行不嚴

C.內(nèi)部欺詐

D.未授權(quán)交易

34.下列有關(guān)商業(yè)銀行借入流動性的描述，錯誤的是

（）o

A.借入資金的利率是負債流動性管理的控制杠桿

B.借入資金有助于銀行保持資產(chǎn)規(guī)模構(gòu)成的穩(wěn)定性

C.借入資金是緩和銀行流動性壓力最便捷、低風險的

措施

D.商業(yè)銀行可以選擇在需要資金的時候借入資金，不

必一直保持相稱數(shù)量的流動資產(chǎn)

35.某商業(yè)銀行當期在央行的超額準備金存款為43億

元，庫存現(xiàn)金為11億元，若該行當期各項存款金額為2138

億元，則該銀行超額準備金率為（）o

A.2.53%

B.2.76%

C.2.98%

D.3.78%

36.商業(yè)銀行一般將特定期段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的

（）作為貸款的重要融資來源。

A.現(xiàn)金流入

B.最低存款

C.平均存款

D.最鬲存款

37.假設某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為1500億元，總負債為

1350億元，，現(xiàn)金頭寸為70億元，應收存款為5億元，則

該銀行的現(xiàn)金頭寸指標為（）o

A.5.6%

B.5.2%

C.4.7%

D.5%

38.在銀行監(jiān)管實踐中，（）貫穿于市場準入。持續(xù)

經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風

險狀況、采用監(jiān)管措施的重要根據(jù)。

A.盈利能力

B.資本收益率

C.資本充足率

D.資產(chǎn)收益率

39.某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進

取。以利潤最大化為首要經(jīng)營目的的銀行。?間，其信貸

資產(chǎn)重要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務重要集中于高

收益的次級債券。受到金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重

的流動性風險，經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風險

是其（）長期積聚、惡化的綜合作用成果

A.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險

B.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險

C.聲譽風險、市場風險和操作風險

D.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險

40.下列各項中，不屬于商業(yè)銀行的流動性基本要素的

是（）。

A.時間

B.成本

C.資產(chǎn)規(guī)模

D.資金數(shù)量

41.商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸

款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是

（）o

A.資產(chǎn)流動性風險

B.負債流動性風險

C.流動性過剩

D.流動性短缺

42.商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風險管理應當保證其長期戰(zhàn)

略、短期目的、（）和可運用資源緊密聯(lián)絡在一起。

A.風險管理措施

B.員工利益

C.持續(xù)營業(yè)方案

D.資本實力

43.商業(yè)銀行的聲譽危機管理應當建立在（）的基礎

上，并且假如可以在監(jiān)管部門采用行動之前妥善處理，將

獲得更好的效果。

A.良好的內(nèi)部控制和機構(gòu)利益

B.良好的道德規(guī)范和公眾利益

C.良好的道德規(guī)范和股東利益

D.維護股東利益

44.假設某商業(yè)銀行以市場價值表達的簡化資產(chǎn)負債表

中，資產(chǎn)A二億元，負債1_二1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為

DA二5年，負債加權(quán)平均久期為DL二3年。根據(jù)久期分析

法，假如市場利率從4%下降到3.5%,則商業(yè)銀行的整體價

值約（）。

A.增長22億元

B.減少26億元

C減少122億元

D.增長2億元

45.將商業(yè)銀行的（）和經(jīng)營目的結(jié)合起來，是刨造公

共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一種重要層面。

A.盈利能力

B.企業(yè)社會責任

C.領導能力

D.戰(zhàn)略發(fā)展計劃

46.（）是審慎銀行監(jiān)管的關(guān)鍵。

A.資本監(jiān)管

B.市場準入

C.現(xiàn)場檢查

D.風險評級

47.在聲譽風險管理中，董事會及高級管理層的責任不包

括（）。

A.不定期審核聲譽風險管理政策

B.識別、評估、監(jiān)測和控制聲譽風險

C.制定危機處理程序

D.制定聲譽風險管理政策和操作流程

48.根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行不需要計提市場風險資本的

業(yè)務活動有（）O

A.外幣債券投資的利率風險

B.外幣貸款、外幣債券投資和外匯交易中的匯率風險

C.交易性人民幣債券投資的利率風險

D.人民幣貸款的利率風險

49.為保證客觀、公正地刊登審計意見，外部審計機構(gòu)有

權(quán)（）。

A.規(guī)定被審計銀行按照規(guī)定提供員工個人信息

B.檢查被審計銀行的會計憑證等資料，但波及被審計銀

行的客戶信息時，銀行可以拒絕或隱瞞

C.規(guī)定被審計銀行按照規(guī)定提供衣食住行的安排

D.規(guī)定被審計銀行按照規(guī)定提供財務收支計劃等有關(guān)資

料

50.銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）o

A.市場準入

B.信息披露

C.現(xiàn)場檢查

D.非現(xiàn)場監(jiān)管

51.銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，一般狀況下，銀行監(jiān)

管側(cè)重于（）o

A.財務報表檢查

B.關(guān)注財務數(shù)據(jù)完整性、精確性和可靠性

C.金融機構(gòu)風險和合規(guī)性的分析、評價

D.會計資料規(guī)范性

52.某商業(yè)銀行的關(guān)鍵資本為50億元，附屬資本為40億

元，信用風險加權(quán)資產(chǎn)為900億元，市場風險價值（VaR）為

8億元。根據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理措施》的規(guī)

定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。

A.9%

B.10%

C.8%

D.11%

53.根據(jù)中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管關(guān)鍵指

標》（試行）的規(guī)定，商業(yè)銀行信用風險監(jiān)管指標中的不

良貸款率不應高于（）o

A.5%

B.5.5%

C.4%

D.6%

54.（）是指商業(yè)銀行運用資產(chǎn)負債表或某些具有

收益負有關(guān)性質(zhì)的業(yè)務組合自身所具有的對沖特性進行風

險對沖。

A.組合風險

B.風險對沖

C.自我對沖

D.市場對沖

55.假如商業(yè)銀行提供的產(chǎn)品和服務存在缺陷引起公眾

抗議，則首先導致的是（）損失。

A.市場風險

B.操作風儉

C.流動性風險

D.聲譽風險

56.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行為應對未來一定期期內(nèi)資產(chǎn)的

而持有的資本，其規(guī)模取決于自身的和風險管理

方略。（）

A.預期損失；實際風險水平

B.非預期損失：實際風險水平

C.劫難性損失；預期風險水平

D.非預期損失；預期風險水平

57、假設投資組合A的六個月收益率為4%,B的季度收益

率為8%,C的季度收益率為2%,則三個投資組合的年化收

益率依次為（）o

A.OA>B

B.B>C>A

C.B>A>C

D.A>B>C

58.下列有關(guān)商業(yè)銀行常用的風險規(guī)避方略的說法，錯

誤的是（）o

A.資產(chǎn)構(gòu)造短期化方略

B.“收軟付硬”、“接硬帶軟”的幣種選擇原則

C揚長避短、趨利避害的債務互換方略

D.著重就輕的投資選擇方略

59.()是商業(yè)銀行進行有效風險管理的最前端。

A.外部風險監(jiān)督機構(gòu)

B.內(nèi)部審計部門

C.法律/合規(guī)部門

D.財務控制部門

60.下列有關(guān)紅色預警法的說法，錯誤的是()o

A.是一種定性分析的措施

B.要進行不一樣步期的對比分析

C.要對影響警素變動的有利原因與不利原因進行全面

的分析

D.要結(jié)合風險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預警

61.伴隨公眾風險意識明顯提高，越來越多的機構(gòu)/個

人投資者、客戶開始重新審閱商業(yè)銀行的風險管理能力，

規(guī)定商業(yè)銀行公布風險信息，尤其是公布()。

A.數(shù)量模型匯報

B.投資風險匯報

C.質(zhì)量信息匯報

D.整體風險匯報

62.下列指標中，可以反應資產(chǎn)收益率波動的是

()o

A.概率

B.原則差

C.概率密度

D.分布函數(shù)

63.（）是將復雜的風險分解為多種相對簡樸的風

險原因，從中識別也許導致嚴重風險損失的原因。

A.失誤樹分析措施

B.分解分析法

C.制作風險清單法

D.財務狀況分析法

64.在現(xiàn)金流量分析中，首要分析的是（

A.經(jīng)營性現(xiàn)金流

B.投資活動的現(xiàn)金流

C.融資活動的現(xiàn)金流

D.消費活動的現(xiàn)金流

65.全面風險管理模式階段強調(diào)信用風險、（）和操作

風險并舉，組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉的全面風險

管理模式。

A.市場風險

B.流動風險

C.戰(zhàn)略風險

D.法律風險

66.下列有關(guān)健康的風險文化，說法錯誤的是()o

A.要樹立對的的風險管理理念

B.要加強高級管理層的驅(qū)動作用

C.要充足發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用

D.要創(chuàng)立學習型組織

67.()是我國商業(yè)銀行目前面臨的最大、最重要的風

險。

A.市場風險

B.操作風險

C.信用風險

D.聲譽風險

68.對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難完全消除的

是()。

A.產(chǎn)品風險

B.管理層風險

C.區(qū)域風險

D.借款人財務狀況變動風險

69.下列各項中，屬于商業(yè)銀行內(nèi)部評級法指標的是

()o

A.違約頻率

B.違約概率

C.不良率

D.違約率

70.下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，對的的是

（）o

A.違約頻率是指借款人在未來一定期期內(nèi)不能按協(xié)議

規(guī)定償還貸款本息或履行有關(guān)義務的也許性

B.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被詳細定義

為借款人一年內(nèi)的合計違約概率與0.05%中的較高者

C.計算違約概率的一年期限與財務報表周期完全一致

D.違約頻率能使監(jiān)管當局在內(nèi)部評級法中保持更高的

一致性

71.有關(guān)貸款轉(zhuǎn)讓，下列說法錯誤的是（）o

A.組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點在于轉(zhuǎn)讓過程的復雜性使得組

合貸款轉(zhuǎn)讓的費用相對較高

B.大多數(shù)貸款的轉(zhuǎn)讓屬于一次性、無追索轉(zhuǎn)讓

C.大多數(shù)貸款的轉(zhuǎn)讓是一組同質(zhì)性的貸款在貸款二級

市場上公開打包發(fā)售

D.選擇以資產(chǎn)組合的方式還是單筆貸款的方式進行轉(zhuǎn)

讓，應根據(jù)收益與成本的綜合分析確定

72.利率風險按照來源的不一樣，可分為重新定價風

險、收益率曲線風險、基準風險和期權(quán)性風險。其中，就

固定利率而言，（）來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務

到期期限之間所存在的差異。

A.基準風險

B.收益率曲線風險

C.重新定價風險

D.期權(quán)性風險

73.下列不屬于目前商業(yè)銀行界認為比較有效的聲譽風

險管理措施的是（）o

A.推行全面風險管理理念

B.預先做好防備危機的準備

C.運用精確的數(shù)量模型進行量化

D.保證各類重要風險得到對的識別和優(yōu)先排序

74.假如利率變動對存款人有利，存款人就也許選擇

重新安排存款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響，這是（）o

A.重新定價風險

B.收益率曲線風險

C.基準風險

D.期權(quán)性風險

75.下列有關(guān)利率風險的說法，對的的是（）。

A.若銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來

源，當利率上升時，銀行的未來收益將增長

B.存款人根據(jù)利率變動重新安排存款，借款人根據(jù)利率

變動重新安排貸款，銀行收益不受影響

C.銀行運用5年期的政府債券的空頭頭寸為期政府債券

的多頭頭寸進行套期保值，就不會存在收益率曲線風險

D.當利率敏感性負債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價期限完

全相似時，銀行同樣也許面臨基準風險

76.外匯構(gòu)造性風險是由于銀行資產(chǎn)與負債之間的

（）而產(chǎn)生的。

A.利息波動

B.匯率波動

C.財務風險

D.幣種不匹配

77.假準期權(quán)持有者只能在到期日當日才能行使權(quán)

力，則這種期權(quán)成為（）o

A.價內(nèi)期權(quán)

B.歐式期權(quán)

C.價外期權(quán)

D.美式期權(quán)

78.假如某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負債為7

億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負債加權(quán)平均久期為3

年，那么久期缺口為（）o

A.-1

B.1

C.-0.1

D.0.1

79.商業(yè)銀行之間的競爭日趨劇烈，不可防止地出現(xiàn)收

益下降、產(chǎn)品/服務成本增長、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)

象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風險中的（）o

A.競爭對手風險

B.行業(yè)風險

C.客戶風險

D.品牌風險

80.計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括

（）o

A.風險包括著時間的變化，單純依托歷史數(shù)據(jù)進行風

險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動

B.歷史模擬法在度量較為龐大且構(gòu)造復雜的資產(chǎn)組合

風險時，工作量十分繁重

C.無法度量非線性金融工具的風險

D.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎，對數(shù)據(jù)的依賴性強

81.下列各項中，不是由操作風險引起的是（）o

A.將買入期權(quán)的銷售記錄成了購進

B.在模型需要輸入日波動幅度時，輸入了月波動幅度

C.由于實際波動程度超過了預期波動程度，使期權(quán)組

合遭受損失

D.基于一種時間系列進行波動性估計，該時間系列里

包括了一種價格的極端值，超過其他價格100倍

82.國家進行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行應當及時調(diào)整有

關(guān)政策，防止市場變化而給商業(yè)銀行導致?lián)p失。這是規(guī)避

外部原因中()的體現(xiàn)。

A.洗錢

B.政治風險

C.監(jiān)管規(guī)定

D.自然災害

83.下列有關(guān)操作風險識別措施的說法，錯誤的是

()o

A.商業(yè)銀行一般借助自我評估法和因果分析模型，對

操作風險進行全面的識別

B.自我評估的重要目的是加強對操作風險識別、評

估、控制和監(jiān)測流程的有效管理

C.運用自我評估法可以對風險成因、風險指標和風險

損失進行邏輯分析和數(shù)據(jù)記錄

D.因果分析模型可以識別哪些風險原因與風險損失具

有最高的關(guān)聯(lián)度

84.下列各項不會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限構(gòu)造的是

()o

A.每日客戶存款數(shù)

B.貸款發(fā)放/償還

C.貸款基準利率的調(diào)整

D.商業(yè)銀行戒少網(wǎng)點數(shù)量

85.一般地說，以（）為重要資金來源的商業(yè)銀

行，其負債流動性的利率敏感度相對較低。

A.發(fā)行債券

B.企業(yè)存款

C.同業(yè)拆借

D.居民儲蓄

86.在現(xiàn)金流量分析中，假如商業(yè)銀行的資金來源不不

小于資金使用，則表明（）o

A.也許導致支付困難以及由此產(chǎn)生流動性風險

B.商業(yè)銀行的流動性相對充足

C.商業(yè)銀行的流動性供應不小于流動性需求

D.商業(yè)銀行可以把差額通過其他途徑投資

87.銀行風險監(jiān)管指標的設計關(guān)鍵是（）o

A.行業(yè)監(jiān)管

B.合規(guī)監(jiān)管

C.法律監(jiān)管

D.風險監(jiān)管

88.下列有關(guān)聲譽風險管理的說法，不對的的是

（）o

A.聲譽危機管理規(guī)劃給商業(yè)銀行發(fā)明了價值

B.努力建設學習型組織不是聲譽風險管理體系的內(nèi)容

之一

C.聲譽風險一般與信用、市場、操作、流動性等風險

交叉存在、互相作用

D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽管

理的操作實踐

89.下列有關(guān)戰(zhàn)略風險管理的基本做法，對的的是

()o

A.增強對客戶的透明度

B.保證及時處理投訴和批評

C.明確董事會和高級管理層的責任

D.建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目的和股東價值的

實現(xiàn)

90.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正，以適應

不停發(fā)展變化的市場環(huán)境。()狀況下，商業(yè)銀行不需

要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。

A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，不過碰到緊縮的貨幣政策，房

貸產(chǎn)品計劃推行不如預期

C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的重要力量，而銀行一

直為大型國有企業(yè)提供貸款服務

D.客戶的構(gòu)造發(fā)生變化，提出新的需求

二、多選題。

1.有關(guān)商業(yè)銀行的經(jīng)濟資本與會計資本、監(jiān)管資本的

關(guān)系，下列說法對的的有()o

A.會計資本雖然不和風險直接掛鉤，但風險導致的損

失都會反應在賬面資本上

B.監(jiān)管資本展現(xiàn)逐漸向會計資本靠攏的趨勢

C.監(jiān)管資本展現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟資本靠攏的趨勢

D.會計資本的數(shù)量應當不不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量

E.會計資本的數(shù)量應當不不不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量

2.下列有關(guān)商業(yè)銀行風險計量的說法，對的的有

()o

A.應保證所開發(fā)的風險模型精確并長期有效

B.風險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應當具有高度的其實

性、精確性和充足性

C.風險模型應當可以真實反應商業(yè)銀行的風險狀況

D.深刻理解不一樣風險計量措施的優(yōu)缺陷，采用多種

分析手段互相補充

E.所采用的風險計量措施/模型越高級，計量出來的

風險越精確

3.在商業(yè)銀行總體層面上，經(jīng)風險調(diào)整的收益率

(RAROC)可以用于()方面的管理。

A.績效考核

B.資本配置

C.目的設定

D.業(yè)務決策

E.計量損失

4.商業(yè)銀行為了防止信貸資產(chǎn)在某些地區(qū)、行業(yè)和客

戶群過度集中，可以采用()等措施，控制信用風險。

A.信用衍生產(chǎn)品

B.資產(chǎn)證券化

C.限額管理

D.資產(chǎn)組合管理

E.統(tǒng)一授信管理

5.下列有關(guān)商業(yè)銀行良好的風險文化的說法，對的的有

()o

A.風險文化應伴隨外部經(jīng)營環(huán)境的變化而不停加以修正

B.風險文化應當融入到商業(yè)銀行員工的價值觀和平常行

為中

C.風險管理理念應當固化到內(nèi)部規(guī)章制度并輔之以合規(guī)

和績效考核

D.風險文化應貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期

E.商業(yè)銀行應通過開展運動式的突擊教育活動來盡快形

成良好的信用文化

6.下列選項中，應當歸屬于商業(yè)銀行信用風險類別的有

)o

A.即期外匯交易中，交易對手未能在第二個交易日按期

交割

B.保函業(yè)務中因客戶未能履約而承擔連帶責任

C.自動取款機未能對的按照客戶指令完畢交易

D.借款人因經(jīng)濟危機陷入經(jīng)營困境

E.借款人的信用評級從AA級降為A級

7.與單筆貸款業(yè)務的信用風險識別有所不一樣，商業(yè)銀

行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應當尤其關(guān)注

()等風險原因的影響。

A.區(qū)域風險

B.行業(yè)風險

C.宏觀經(jīng)濟原因

D.客戶的償債意愿

E.客戶的償債能力

8.商業(yè)銀行在評估客戶違約后的債項違約損失率時，

一般需要包括哪些損失？()

A.未收回的貸款利息

B.折現(xiàn)損失

C.未收回的貸款本金

D.貸款清收費用

E.貸款的機會成本

9.某企業(yè)集團在A、B、C企業(yè)的表決股份分別為

35%、55%、20%o,A企業(yè)向L銀行申請一筆I億元的貸

款，由B企業(yè)擔保，B企業(yè)向L銀行申請一筆2億元的貸

款，由C企業(yè)擔保，C企業(yè)向L銀行申請一筆3億元的貸

款，由該企業(yè)集團擔保。則下列分析對的的有（）。

A.該企業(yè)集團對A、B、C三家企業(yè)均形成控制關(guān)系

B.A、B、C企業(yè)之間構(gòu)成連環(huán)擔保

C.銀行L對A、B、C三家企業(yè)的貸款輕易出現(xiàn)擔保局

限性狀態(tài)

D.銀行L需要尤其關(guān)注該企業(yè)集團所提供財務報表的

真實性

E.銀行L應根據(jù)A、B、C三家企業(yè)自身風險狀況分別

授信

10.下列有關(guān)商業(yè)銀行風險壓力測試的論述，對的的有

（）o

A.可以對風險計量模型中的每一種變量進行壓力測試

B.可以根據(jù)歷史上發(fā)生的極端事件來生成壓力測試的

假設前提

C.壓力測試重點關(guān)注風險原因的變化對資產(chǎn)組合導致

的不利影響

D.在信用風險領域可以從違約概率入手進行壓力測試

E.壓力測試是對市場風險價值（VaR）的重要補充

11.商業(yè)銀行一般采用（）來控制信用風險。

A.限額管理

B.加強信貸審批

C.授信權(quán)限管理

D.關(guān)鍵業(yè)務流程

E.資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品

12.在整體環(huán)境保持相對穩(wěn)定的狀況下，商業(yè)銀行可以

采用（）措施將貸款組合敝口減少到所規(guī)定限額之內(nèi)。

A.運用貸款發(fā)售、信貸衍生產(chǎn)品、證券化或其他貸款

二級市場的安排

B.運用銀團貸款減少對某一特定行業(yè)或關(guān)聯(lián)貸款人的

授信集中度

C.管理層臨時調(diào)高組合敞口的限額

D.運用其他聯(lián)合貸款等形式減少對某一特定行業(yè)或關(guān)

聯(lián)貸款人的授信集中度

E.業(yè)務部門對質(zhì)量較差貸款予以關(guān)注，發(fā)現(xiàn)可收回的

貸款并及時回收

13.商業(yè)銀行在對單一法人客戶進行信用風險識別和分

析的時候，需要關(guān)注和理解的內(nèi)客包括（）。

A.客戶的類型

B.基本經(jīng)營狀況

C.企業(yè)員工的數(shù)量

D.信用狀況

E,企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

14.財務報表分析重要是對（）進行分析。

A.資產(chǎn)負債表

B.人事安排表

C.損益表

D.產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)率表

E.現(xiàn)金流量表

15.商業(yè)銀行貸款定價應當考慮的重要原因包括

（）o

A.借款人在級行持有的賠償余額

B.貸款發(fā)放的有關(guān)費用

C.貸款的到期期限

D.借款人的信用風險水平

E.銀行的資金成本

16.商業(yè)銀行處在資產(chǎn)敏感型缺口的狀況下，若其他條

件不變，則下列表述對的的是（）o

A.利率上升，凈利息收入上升

B.利率上升，凈利息收入下降

C.利率下降，凈利息收入上升

D.利率下降，凈利息收入下降

E.利率上升，凈利息收入不變

17.當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，下列有關(guān)市

場利率與銀行整體價值變化的論述，對的的有（）o

A.市場利率不變，銀行整體價值不變

B.市場利率下降，銀行整體價值減少

C.市場利率下降，銀行整體價值增長

D.市場利率上升，銀行整體價值增長

E.市場利率上升，銀行整體價值減少

18.商業(yè)銀行市場風險控制的重要措施包括（）o

A.資產(chǎn)證券化

B.限額管理

C.風險對沖

D.經(jīng)濟資本配置

E.自我評估

19.商業(yè)銀行對單一法人客戶的財務分析重要包括

（）o

A.企業(yè)經(jīng)營成果

B.財務狀況

C.主管財務的工作人員能否勝任

D.現(xiàn)金流量狀況

E.企業(yè)治理構(gòu)造與否完善

20.為減少或防止商業(yè)銀行追逐短期利益的高風險投機

行為，商業(yè)銀行采用（）指標來評估交易人員和業(yè)務部

門的業(yè)績。

A.資產(chǎn)收益率

B.風險價值

C,配置對應數(shù)量的經(jīng)濟資本

D.經(jīng)風險調(diào)整的收益率

21.商業(yè)銀行下列情形中，重要面臨匯率風險的有（）o

A.銀行因?qū)ν鈳抛邉菥哂心撤N預期而持有的外幣頭寸

B.為客戶提供外匯交易服務時未能立即軋平的外幣頭寸

C.外幣貸款的借款人出現(xiàn)違約行為

D,外匯衍生產(chǎn)品的交易對手未能準期履行合約

E.銀行資產(chǎn)與負債之間的幣種不匹配

22.商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進行壓力測試的重

要目的有（）o

A.測算極端不利的市場條件對資產(chǎn)組合導致的影響

B.計算資產(chǎn)組合也許產(chǎn)生的最高收益

C.分析資產(chǎn)組合在不一樣市場條件下也許產(chǎn)生的收益或損

失

D.對市場風險VaR值的精確性進行驗證

E.評估銀行在極端不利狀況下的損失承受能力

23.商業(yè)銀行應用衍生金融工具對沖市場風險，也許面臨的

問題有（）o

A.衍生產(chǎn)品種類有限，也許無法選到合適的衍生產(chǎn)品

B.也許存在操作風險

C.當衍生工具與風險資產(chǎn)不完全匹配時，仍然存在市場風

險

D.交易對手的信用風險

E.交易成本過鬲

24.有關(guān)銀行利率風險，下列說法不對的的有（）。

A.假如銀行利息收入和利息支出所根據(jù)的基準利率變動不

一致，則存在利率風險

B.假如銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來

源，則存在重新定價風險

C.假如銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的

融資來源，則存在重新定價風險

D.假如銀行利息收入和利息支出根據(jù)相似的基準利率，該

利率波動劇烈，則存在基準風險

E.假如利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在基準

風險

25.商業(yè)銀行市場風險內(nèi)部模型的重要長處包括（）o

A.可以將不一樣業(yè)務、不一樣類別的市場風險用一種確切

的數(shù)值來表達

B.能在不一樣業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總

C.將隱性風險顯性化之后，有助于進行風險的監(jiān)測、管理

和控制

D.風險價值具有高度的概括性，簡要易懂

E.能反應資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

26.商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，下列行為易導致

操作風險的有（）o

A.未能對的識別假鈔

B.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙

C.無支付憑證或用內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務

D.未審核客戶有效身份證件辦理大額取現(xiàn)業(yè)務

E.未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務

27.根據(jù)良好的企業(yè)治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市

場風險管理組織架構(gòu)應當可以（）o

A.由市場風險管理部門監(jiān)測業(yè)務經(jīng)營部門和分支機構(gòu)

對市場風險限額的遵守狀況

B.由承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門向董事會和高級管理層

提供獨立的市場風險匯報

C.保證市場風險管理部門與承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門

保持相對獨立

D.由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新

估值、交易結(jié)算和款項收付

E.做到各部門職能恰當分離，防止?jié)撛诘睦鏇_突

28.商業(yè)銀行保持良好的流動性狀況對其運行產(chǎn)生的積

極作用有（）0

A.減少商業(yè)銀行所面臨的操作風險

B.減少商業(yè)銀行借入資金所需支付的風險溢價

C.防止商業(yè)銀行的資產(chǎn)被迫廉價發(fā)售

D.保證銀行有能力實現(xiàn)貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系

E.增進市場信心，向市場表明商業(yè)銀行是安全的并有

能力償還借款

29.根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，商業(yè)銀行符合如下（）條

件時，可以使用原則法計量操作風險資本。

A.業(yè)務條線實行操作風險管理的人力和物力匱乏

B.未建立清晰的操作風險內(nèi)部匯報路線

C.建立了與本行的業(yè)務性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復雜程度相

適應的操作風險管理體系

D.商業(yè)銀行系統(tǒng)性地搜集、整頓、跟蹤和分析操作風

險有關(guān)數(shù)據(jù)，定期根據(jù)損失數(shù)據(jù)進行

風險評估，并將評估成果納入操作風險監(jiān)測和控制

E.董事會和高級管理層理解操作風險管理架構(gòu)但不參

與監(jiān)督執(zhí)行

30.下列有關(guān)商業(yè)銀行為減少個人信貸業(yè)務的操作風險

的說法，對的的有（）。

A.賣行個貸業(yè)務集約化管理，提高管理層次，實現(xiàn)審

貸部門分離

B.建立有效的鼓勵機制，將客戶經(jīng)理的貸款發(fā)放規(guī)模

與其收入和獎金掛鉤

C.強化個貸審貸責任約束機制，細化個貸責任追究制

度

D.重點發(fā)展以質(zhì)押和抵押為擔保方式的個貸業(yè)務，審

慎發(fā)展個人信用和自然人保證貸款

E.成立個人信貸業(yè)務中心，由中心進行統(tǒng)一審查和審

批，實現(xiàn)專業(yè)化經(jīng)營和管理

31.商業(yè)銀行在特定期段內(nèi)需要借入的資金規(guī)模是由一

定水平的（）決定的。

A.客戶規(guī)模

B.一定數(shù)量的流動性資產(chǎn)

C.發(fā)放的貸款

D.凈利潤

E.關(guān)鍵存款

32.商業(yè)銀行的流動性管理應急計劃中應當包括（）

等方面的內(nèi)容。

A.制定在危機狀況下對資產(chǎn)和負債的處置措施

B.彌補現(xiàn)金流量局限性的工作程序

C.怎樣維持良好的公共關(guān)系，樹立積極的公眾形象

D.怎樣處理與利益持有者之間的關(guān)系

E.明確在危機狀況下各部門的分工和應采用的措施

33.在商業(yè)銀行操作風險管理中，風險緩釋重要包括

（）o

A.限額管理

B.購置保險

C,資產(chǎn)組合管理

D.業(yè)務外包

E.制定持續(xù)營業(yè)方案

34.若其他條件相似，則下列有關(guān)商業(yè)銀行多種流動性比率

的分析，對的的有（）O

A.銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動性風險越低

B.銀行大額負債依賴度越低，流動性風險越低

C.銀行敏感負債與總資產(chǎn)的比率越高，流動性風險越高

D.銀行關(guān)鍵存款比例越高，流動性風險越低

E.銀行現(xiàn)金頭寸指標越高，滿足即時現(xiàn)金需要的能力越強

35.下列屬于商業(yè)銀行流動性風險預警信號的有（）。

A.存款大量流失

B.客戶辦理業(yè)務等待時間較長

C.所發(fā)行的股票價格大幅下跌

D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券

E.債權(quán)人提前規(guī)定兌付

36.衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表達資產(chǎn)質(zhì)量從前

期到本期變化的比率指標有（）。

A.資本充足率

B.大額風險集中度

C.正常貸款遷徙率

D.不良貸款遷徙率

E.成本收入比

37.銀行監(jiān)管中，采用市場準入的重要目的有（）o

A.防止海外游資流入國內(nèi)銀行系統(tǒng)

B.維護國有商業(yè)銀行的利益

C.保護存款者的利益

D.維護銀行市場秩序

E.保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，防止不穩(wěn)定機構(gòu)進入銀

行體系

38.下列屬于監(jiān)管當局對銀行類金融機構(gòu)現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)

容的有（）o

A.資產(chǎn)質(zhì)量和流動性狀況

B.市場風險敏感度

C.管理水平和內(nèi)部控制

D.業(yè)務經(jīng)營的合法合規(guī)性

E.風險狀況和資本充足性

39.下列有關(guān)風險管理方略的說法，對的的有（）o

A.風險分散不能完全消除非系統(tǒng)性風險

B.商業(yè)銀行的風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種

狀況

C.風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以

防止承擔該業(yè)務或市場具有的風險

D.根據(jù)多樣化投資分散風險管理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務應

是全面的，不應集中于同一行業(yè)、同一性質(zhì)甚至同一國家

的借款人

E.風險規(guī)避方略的局限性在于它是一種消極的風險管理方

略，不適宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導風險管理方略

40.下列有關(guān)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的