財通證券現(xiàn)金寶

集合資產(chǎn)管理方案說明書

（限定性集合資產(chǎn)管理方案）

重要提示

本說明書依據(jù)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行方法》（以下簡稱“《試行方法》”）、《證券公

司集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實施細則（試行）》（以下簡稱“《實施細則》〃）、《證券公司集合資產(chǎn)管理電

子簽名合同試點指引》及其他有關(guān)規(guī)定制作，管理人保證本說明書的內(nèi)容真實、準確、完整，不

存在任何虛假內(nèi)容、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

委托人承諾以真實身份參與集合方案，保證委托資產(chǎn)的來源及用途合法，并已閱知本說明書和

集合資產(chǎn)管理合同全文，了解相關(guān)權(quán)利、義務(wù)和風(fēng)險，愿意自行承當投資風(fēng)險和損失。

管理人承諾以老實信用、審慎盡責(zé)的原則管理和運用集合方案資產(chǎn)，但不保證集合方案一定盈

利，也不保證最低收益。本說明書對集合方案未來的收益預(yù)測僅供委托人參考，不構(gòu)成管理人、

托管人和推廣機構(gòu)保證委托資產(chǎn)本金不受損失或取得最低收益的承諾。

中國證監(jiān)會對本集合方案出具了批準文件（名稱和文號），但中國證監(jiān)會對本集合方案做出的

任何決定，均不說明中國證監(jiān)會對本集合方案的價值和收益做出實質(zhì)性判斷或保證，也不說明參

與本集合方案沒有風(fēng)險。

承辦人：

聯(lián)系電話：

年月日

目錄

第1局部釋義....................................................7

第2局部集合方案介紹...........................................13

（一）名稱和類型...........................................................13

（二）投資目標和特點.......................................................13

（三）投資范圍和投資組合設(shè)計...............................................13

（四）風(fēng)險收益特征及適合推廣對象..........................................14

（五）目標規(guī)模限制.........................................................14

（六）存續(xù)期限.............................................................14

（七）封閉期...............................................................14

（A）開放日...............................................................14

（九）推廣時間.............................................................14

（十）每份集合方案面值和參與、退出價格....................................15

（H^一）首次參與集合方案的金額限制........................................15

（十二）推廣機構(gòu)...........................................................15

（十三）管理人自有資金參與.................................................15

第3局部集合方案有關(guān)當事人介紹................................16

（一）管理人...............................................................16

（二）托管人...............................................................16

（三）推廣機構(gòu).............................................................17

（四）注冊登記機構(gòu).........................................................17

（五）管理人與托管人關(guān)系的說明............................................17

第4局部設(shè)立推廣期間委托人參與集合方案........................18

（一）集合方案的推廣日期..................................................18

（二）推廣機構(gòu).............................................................18

（二）推廣期每份集合方案的參與價格........................................18

（四）推廣期參與集合方案的參與費率........................................18

（五）推廣期參與原則.....................................................18

（六）推廣期規(guī)模上限控制..................................................19

（七）參與程序.............................................................19

（A）暫停和拒絕參與的情形................................................20

（九）提前結(jié)束推廣期的情形................................................21

第5局部管理人自有資金參與集合方案............................22

第6局部集合方案的成立........................................23

（一）集合方案的成立條件和時間............................................23

（二）集合方案設(shè)立失敗...................................................23

第7局部投資理念與投資策略....................................24

（-）投資目標.............................................................24

（二）投資范圍.............................................................24

（三）資產(chǎn)組合比例........................................................24

（四）資產(chǎn)配置策略........................................................24

（五）各類資產(chǎn)投資策略....................................................25

（六）業(yè)績比較基準........................................................25

第8局部投資決策與風(fēng)險控制....................................26

（一）決策依據(jù).............................................................26

（-）投資程序.............................................................26

（三）風(fēng)險控制.............................................................27

第9局部投資限制及禁止行為....................................29

（一）投資限制.............................................................29

（二）禁止行為.............................................................29

第10局部集合方案的賬戶與資產(chǎn)..................................30

（-）集合方案賬戶的開立與管理............................................30

（二）集合方案資產(chǎn)構(gòu)成....................................................31

（三）集合方案資產(chǎn)的管理與處分............................................31

第11局部集合方案的資產(chǎn)估值....................................32

（一）資產(chǎn)總值.............................................................32

（二）資產(chǎn)凈值.............................................................32

（三）預(yù)估收益率...........................................................32

（四）估值目的.............................................................32

（五）估值對象.............................................................32

（六）估值日...............................................................32

（七）估值方法.............................................................32

（A）估值程序.............................................................33

（九）估值錯誤與遺漏的處理................................................34

（十）過錯處理.............................................................34

（十一）暫停披露凈值的情形................................................36

（十二）特殊情形的處理....................................................36

第12局部費用支出和業(yè)績報酬....................................37

（一）費用的種類...........................................................37

（二）不列入方案費用的工程................................................38

（三）管理費和托管費的費用調(diào)整............................................38

（四）管理人提取業(yè)績報酬..................................................38

（五）稅收支出.............................................................39

第13局部收益與分配.............................................40

（―）收益的構(gòu)成...........................................................40

（二）集合方案的凈收益....................................................40

（三）收益分配原則........................................................40

（四）收益分配對象........................................................40

（五）收益分配方式........................................................40

（六）收益分配時間........................................................40

（七）收益分配方案........................................................40

（A）收益分配方案的內(nèi)容..................................................41

（九）收益分配方案確實定與報告............................................41

（十）收益分配中發(fā)生的費用................................................41

（H-一）收益分配的程序....................................................41

第14局部存續(xù)期間的參與和退出..................................42

（一）參與和退出的形式....................................................42

（二）參與和退出的價格和條件..............................................42

（三）參與費用和退出費用..................................................43

（四）參與和退出的時間....................................................43

（五）參與和退出的程序....................................................43

（六）存續(xù)期規(guī)模上限控制..................................................43

（七）參與和退出的注冊與過戶登記..........................................44

（A）拒絕或暫停參與、退出的情況及處理方式................................44

（九）巨額退出的情形及處理方式............................................45

（十）其他暫停參與退出或臨時卜調(diào)規(guī)模上限的情形及處理方式...................45

（十一）重新開放參與退出或恢復(fù)正常規(guī)模上限的報告...........................45

（十二）集合方案的非交易過戶..............................................45

（十二）其他情形..........................................................46

第15局部集合方案的展期........................................47

（一）展期的條件...........................................................47

（-）集合方案展期的方式和程序............................................47

第16局部集合方案終止與清算....................................49

（一）集合方案的終止......................................................49

（二）集合方案應(yīng)當終止的情形..............................................49

（三）資產(chǎn)清算主體........................................................50

（四）方案終止后的資產(chǎn)清算程序............................................50

（五）清算賬冊及文件的保存................................................51

第17局部信息披露...............................................52

（一）本集合方案定期通告..................................................52

（二）重大事項的披露和披露方式............................................53

（三）信息披露文件的存放與查詢............................................54

（四）其他未盡事宜........................................................54

第18局部風(fēng)險揭示及其相應(yīng)風(fēng)險防范措施..........................55

第19局部其他應(yīng)說明事項........................................61

（一）集合方案托管........................................................61

（-）集合資產(chǎn)管理方案注冊登記業(yè)務(wù)........................................61

第20局部監(jiān)管安排...............................................62

（一）方案推廣、設(shè)立的監(jiān)管安排............................................62

（-）方案日常運作的監(jiān)管安排..............................................62

（三）方案終止的監(jiān)管安排..................................................62

第21局部或有事件...............................................63

第22局部特別說明...............................................64

第1局部釋義

《財通證券現(xiàn)金寶集合資產(chǎn)管理方案說明書》中除非文意另有所指，以下詞語具有如下含義:

《集合資產(chǎn)管理合指《財通證券現(xiàn)金寶集合資產(chǎn)管理方案管理合同》及

同》、合同：對其的任何修訂和補充。

《試行方法》：指2003年12月18口經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布

并于2004年2月1日施行的《證券公司客戶資產(chǎn)管理

業(yè)務(wù)試行方法》。

《實施細則》:指2008年5月31日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布

并于2008年7月1日施行的《證券公司集合資產(chǎn)管理

業(yè)務(wù)實施細則（試行）》。

《電子簽名合同試點指《證券公司集合資產(chǎn)管理電子簽名合同試點指引》

指引》:

《電子簽名約定書》：指《電子簽名合同試點指引》第九條所要求的紙質(zhì)文

件

中國：指中華人民共和國。

法律法規(guī)：指中國現(xiàn)時有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、行政

規(guī)章及標準性文件、地方法規(guī)、地方規(guī)章及標準性文

件。

元：指中國法定貨幣人民幣，單位“元〃。

集合資產(chǎn)管理方案或指依據(jù)《財通證券現(xiàn)金寶集合資產(chǎn)管理方案管理合同》

本集合資產(chǎn)管理方案和《財通證券現(xiàn)金寶集合資產(chǎn)管理方案說明書》所設(shè)

或本集合方案或集合立的財通證券現(xiàn)金寶集合資產(chǎn)管理方案。

方案：

集合資產(chǎn)管理方案說指《財通證券現(xiàn)金寶集合資產(chǎn)管理方案說明書》，一份

明書或本說明書或說披露本集合資產(chǎn)管理方案管理人、托管人及推廣機構(gòu)、

明書：集合資產(chǎn)管理方案參與、集合資產(chǎn)管理方案成立、集

合資產(chǎn)管理方案退出、集合資產(chǎn)管理方案非交易過戶、

集合資產(chǎn)管理方案委托人權(quán)利義務(wù)、集合資產(chǎn)管理方

案費用及稅收、集合資產(chǎn)管理方案資產(chǎn)及估值、集合

資產(chǎn)管理方案收益及分配、集合資產(chǎn)管理方案信息披

露制度、集合資產(chǎn)管理方案終止及清算、投資于集合

資產(chǎn)管理方案的風(fēng)險提示等涉及本集合資產(chǎn)管理方案

的信息，供集合資產(chǎn)管理方案委托人選擇并決定是否

提出集合資產(chǎn)管理方案參與申請的要約邀請文件。

托管協(xié)議：指《財通證券現(xiàn)金寶集合資產(chǎn)管理方案托管協(xié)議》及

對其的任何修訂和補充。

中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會。

集合資產(chǎn)管理方案管指財通證券有限責(zé)任公司（簡稱“財通證券〃）。

理人或或方案管理人

或管理人：

集合資產(chǎn)管理方案托指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（簡稱“中登公

管人或方案托管人或

托管人：司〃）o

推廣機構(gòu)：指財通證券有限責(zé)任公司。

注世登記人、注冊登記指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（簡稱“中登公

機構(gòu)、注冊與過戶登記司〃）。

人：

集合資產(chǎn)管理合同當指受《集合資產(chǎn)管理合同》約束，根據(jù)《集合資產(chǎn)管

事人：理合同》享受權(quán)利并承當義務(wù)的法律主體。

個人委托人：指依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定

可以投資于集合資產(chǎn)管理方案的自然人投資者。

機構(gòu)委托人：指在中國境內(nèi)合法注冊登記或經(jīng)有權(quán)政府部門批準設(shè)

立的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其它組織。

委托人：指上述委托人（個人委托人和機構(gòu)委托人）的合稱。

集合資產(chǎn)管理方案成指本集合方案到達集合資產(chǎn)管理合同約定的成立條件

立日：后，管理人確定的本集合方案成立的日期。

推廣期：指本集合方案自開始推廣到推廣完成之間的時間段；

管理人自中國證監(jiān)會做出批準決定之日起六個月內(nèi)啟

動推廣工作，集合方案應(yīng)當在推廣之日起的60個工作

日內(nèi)完成推廣、設(shè)立活動，具體時間見有關(guān)公告。

集合方案存續(xù)期：本集合方案存續(xù)期為3年。存續(xù)期滿后，經(jīng)中國證監(jiān)

會核準并滿足相應(yīng)條件后即可展期。

工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所和銀行間債券市

場的共同交易日和時間。

TH：指日常參與、退出或辦理集合資產(chǎn)管理方案其他'業(yè)務(wù)

的申請日。

T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日）。

封閉期：本產(chǎn)品不設(shè)定封閉期，從集合資產(chǎn)管理方案成立日起,

每個交易日都可以參與和退出。

開放日：指集合方案成立后，為委托人辦理參與、退出集合方

案等業(yè)務(wù)的工作日，開放日為集合資產(chǎn)管理方案成立

日起的每個交易日。

簽約指委托人提出申請并完成《集合資產(chǎn)管理合同》簽署、

賬戶開立等相關(guān)手續(xù)后，管理人開通委托人參與集合

方案功能的行為。

推廣期簽約：指在推廣期委托人簽約集合方案的行為，委托人在推

廣期可以簽約，但在集合方案成立日才開始參與集合

方案。

存續(xù)期簽約：指在存續(xù)期內(nèi)委托人簽約集合方案的行為。

解約：指委托人通過營業(yè)部柜臺或者交易系統(tǒng)，解除《集合

資產(chǎn)管理合同》的約定，不再參與本集合方案。

參與：指委托人將在推廣人處開設(shè)的資金賬戶中可用資金轉(zhuǎn)

換為集合方案份額的行為。委托人須完本錢集合方案

的簽約手續(xù)后，方可參與。

退出：委托人將其集合方案份額轉(zhuǎn)換為資金賬戶中的可用資

金，減少集合方案份額的行為。但退出后不解除《集

合資產(chǎn)管理合同》，仍可繼續(xù)參與集合方案。

巨額退出：指本集合方案單個開放日，集合方案凈退出申請總額

超過上一日本集合方案總份額的70蛤即認為發(fā)生了巨

額退出。

資金賬戶：指委托人用于證券交易的第三方存管賬戶。

資金賬戶最小余額：管理人為保證證券交收正常進行而設(shè)置的、委托人需

在資金賬戶中保存的最小金額。

自動參與退出：指委托人在推廣機構(gòu)簽署《集合資產(chǎn)管理合同》，在滿

足新增資金參與下限的情況下，委托人證券賬戶保證

金剩余局部將自動參與或退出集合方案。

保存額度：指委托人資金賬戶保證金保存的最低金額，也是委托

人在下一個交易日可以取現(xiàn)的最大限額。委托人可以

調(diào)整該限額，但此額度不低于費金賬戶最小余額。

份額累計積數(shù)委托人或集合方案在一段時間內(nèi)每日份額數(shù)的總和。

預(yù)估收益率除去費用后，按照約定估值方法計算的集合方案年化

收益率。

分紅收益率分紅登記日集合方案的當期實際年化收益率。

客戶收益率除去業(yè)績報酬，客戶可以獲得分紅的年化收益率。

年、年度、會計年度：指公歷每年1月1日起至當年12月31日為止的期間。

方案年度：指本方案成立之日起每滿一年為止的期間。例如，本

方案于2012年10月10日成立，則2012年10月10

日至2013年10月9日為一個方案年度，依此類推，

本方案共有3個方案年度。若9日為非工作日，則取

其之前的最近一個工作日。

自有資金：指管理人參與本方案的本金。本集合方案中，管理人

不以自有資金參與。

集合資產(chǎn)管理方案資指依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和委托人的意愿，委托人參與

產(chǎn)或委托投資資產(chǎn)：的本集合資產(chǎn)管理方案凈額。

集合資產(chǎn)管理方案收指集合方案利息收入、投資收益、公允價值變動收益

益：和其他收入扣除相關(guān)費用后的余額。

集合資產(chǎn)管理方案賬指注班與過戶登記人給委托人開立的用于記錄委托人

戶：持有本集合資產(chǎn)管理方案份額情況的登記賬戶。

集合資產(chǎn)管理方案資指集合方案投資所形成的各類有價證券、銀行存款本

產(chǎn)總值或資產(chǎn)總值：息及其他資產(chǎn)的價值總和。

集合資產(chǎn)管理方案資指集合資產(chǎn)管理方案資產(chǎn)總值扣除負債后的凈資產(chǎn)

產(chǎn)凈值或資產(chǎn)凈值：值。

集合資產(chǎn)管理方案份指人民幣1.00元。

額面值或單位面值：

集合資產(chǎn)管理方案資指計算評估集合資產(chǎn)管理方案資產(chǎn)和負債的價值，以

產(chǎn)估值或資產(chǎn)估值：確定集合資產(chǎn)管理方案資產(chǎn)凈值的過程。

分紅登記日：指用于計算委托人本期分紅權(quán)益的登記日期，本集合

方案的分紅登記日為每個季度第一個月的第一個交易

日。

不可抗力：指遭受不可抗力事件一方不能預(yù)見，不能防止，不能

克服的客觀情況，包括但不限于洪水、地震及其它自

然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、騷亂、火災(zāi)、突發(fā)性公共衛(wèi)生事件、

政府征用、沒收、法律法規(guī)變化其他突發(fā)事件、注冊

與過戶登記人非正常的暫?；蚪K止業(yè)務(wù)、證券交易所

非正常暫?；蛲Ｖ菇灰椎?。管理人或托管人因不可抗

力不能履行《集合資產(chǎn)管理合同》時，應(yīng)及時通知其

他各方并采取適當措施防止委托人損失的擴大。

管理人網(wǎng)站:指管理人發(fā)布集合方案有關(guān)信息的互聯(lián)網(wǎng)站一一財通

證券網(wǎng)(http://)o

第2局部集合方案介紹

（一）名稱和類型

1、集合方案名稱：財通證券現(xiàn)金寶集合資產(chǎn)管理方案。

2、集合方案類型：限定性集合資產(chǎn)管理方案。

（二）投資目標和特點

1、投資目標：

在滿足客戶資產(chǎn)流動性與平安性要求的前提下，力爭委托人的分紅收益率超過同期活期存款利

率。

2、業(yè)績比較基準：

銀行活期存款稅后收益率（目前為0.5%/年）。

3、主要特點：

（1）參與和退出便捷

委托人賣出證券所獲資金，當日可以參與集合方案份額；退出集合方案份額所獲資金，當日可

用于買入證券，次日可以取款。

（2）平安性高

本集合方案的資產(chǎn)主要投資于銀行存款和短期債券，平安性較高。

（3）收益增厚，按季分紅

管理人力爭獲得高于同期活期存款的收益，紅利按季現(xiàn)金分配。

（三）投資范圍和投資組合設(shè)計

1、集合方案的投資范圍：

商業(yè)銀行活（定）期存款，剩余期限397天以內(nèi)的國債、央行票據(jù)、政策性銀行金融債、貨幣市

場基金、期限1月以內(nèi)（含一個月）的債券回購、信用類債券（企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期

融資券和別離交易可轉(zhuǎn)債存?zhèn)植浚?、中國證監(jiān)會認可的其他具有良好流動性的金融工具。

2、集合方案投資組合比例：

（1）活期存款：102100部

（2）一年以內(nèi)（含1年）的定期存款：0-90%；

（3）隔夜逆回購：0-50%；

（4）1月以內(nèi)的逆回購（不包含隔夜逆回購）：0-30%：

（5）貨幣市場基金：0-30%；

（6）剩余期限397天以內(nèi)的的國債、央行票據(jù)、政策性銀行金融債、信用類債券（企業(yè)債、

公司債、中期票據(jù)、短期融資券和別離交易可轉(zhuǎn)債純債局部）：0-20%；

（7）債券正回購：比例根據(jù)國家法律法規(guī)或政策規(guī)定執(zhí)行，未出規(guī)定前，不得投資；

（8）其他法律法規(guī)或政策許可投資的固定收益證券品種：配置比例由管理人根據(jù)法律法規(guī)或

政策的規(guī)定提出建議，托管人無異議后執(zhí)行。

國證券市場波動、投資對象合并、集合資產(chǎn)管理方案規(guī)模變動等外部因素致使集合資產(chǎn)管理方

案的組合投資比例不符合集合費產(chǎn)管理合同約定的，管理人應(yīng)當在10個工作日內(nèi)進行調(diào)整。

（四）風(fēng)險收益特征及適合推廣對象

本集合方案為限定性集合方案，屬于低風(fēng)險、低收益、平安性和流動性好的產(chǎn)品。

推廣對象為本公司及下屬機構(gòu)經(jīng)紀業(yè)務(wù)的客戶，包括個人投資者和機構(gòu)投資者。

（五）目標規(guī)模限制

本集合方案推廣期及存續(xù)期前3個月為試點期，試點期規(guī)模上限為30億份，集合方案成立滿3

個月后，有權(quán)根據(jù)試點運行情況維持規(guī)模上限30億份或提高至60億份。

（六）存續(xù)期限

自集合方案成立之日起算，存續(xù)期為3年。存續(xù)期滿后管理人可以決定到期清算終止，或經(jīng)中

國證監(jiān)會核準并滿足適當條件后展期。

（七）封閉期

本產(chǎn)品不設(shè)封閉期，從集合資產(chǎn)管理方案成立日起，每個交易日都可以參與和退出。

（A）開放日

開放日為集合資產(chǎn)管理方案成立日起的每個交易日。在開放日，委托人可以按照本說明書和合

同的約定，參與和退出本方案。

（九）推廣時間

本集合方案推廣期指集合方案自開始推廣到推廣完成之間的時間段，即集合方案成立前委托人

的簽約期。本集合方案將在中國證監(jiān)會對本方案出具了批準文件之日起6個月內(nèi)開始推廣，在60

個工年日內(nèi)完成集合方案的推廣、設(shè)立活動。

管理人可以根據(jù)實際情況提前結(jié)束推廣期，具體時間見有關(guān)公告。

（十）每份集合方案面值和參與、退出價格

本集合方案的每份集合方案面值為人民幣1.00元。本集合方案采用份額參與、份額退出的方

式；參與、退出價格為固定價，即每份為人民幣1.00元。

（十一）首次參與集合方案的金額限制

亙個委托人首次參與本集合方案的最低金額為50000元，超過最低金額的局部為1000元的整

數(shù)倍；對于已經(jīng)是本集合方案的持有人，委托人可屢次參與集合方案，追加參與金額為1000元的

整數(shù)涪：單一賬戶最高參與上限金額為3000萬元人民幣。

（十二）推廣機構(gòu)

本集合方案的推廣機構(gòu)是財通證券有限責(zé)任公司及下屬分支機構(gòu)。

（十三）管理人自有資金參與

管理人不以自有資金參與本集合方案。

第3局部集合方案有關(guān)當事人介紹

（一）管理人

名稱：財通證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“財通證券〃）

住所：浙江省杭州市杭大路：5號嘉華國際商務(wù)中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716

法定代表人：沈繼寧

成立時間：2003年6月11日

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

注冊資本：人民幣拾肆億元整

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

財通證券符合中國證監(jiān)會關(guān)于證券公司從事集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的根本條件：

1.具有中國證監(jiān)會授予的客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格；

2.凈資本不低于5億元，同時滿足《證券公司風(fēng)險控制指標管理方法》中的有美證券公司財務(wù)

風(fēng)險監(jiān)控指標的要求；

3.沒有挪用客戶保證金或其他資產(chǎn)及不存在柜臺個人債務(wù)；

4.未因違法違規(guī)行為受到中國證監(jiān)會的行政處分，沒有因涉嫌重大違法違規(guī)行為正受到監(jiān)管

部門凋查的情況；

5.符合有關(guān)規(guī)章中關(guān)于完善的法人治理結(jié)構(gòu)、健全的內(nèi)部控制制度以及相應(yīng)監(jiān)管要求等規(guī)定

的根本條件，各項業(yè)務(wù)之間建立了有效的防火墻；

6.高級管理人員、業(yè)務(wù)人員具有良好的誠信記錄和足夠的專業(yè)素養(yǎng)；

7.業(yè)務(wù)人員具有證券從業(yè)資格，無不良行為記錄，其中具有3年以上證券自營、資產(chǎn)管理或者

證券沒資基金管理從'也經(jīng)歷的人員不少于5人。

財通證券具備了開展集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的主要技術(shù)能力，擁有實力較強的專'業(yè)化隊伍。財通證

券擁有先進的投資理念和產(chǎn)品開發(fā)能力以及強有力的研究力量，也擁有高效、可靠的后臺系統(tǒng)。

財通證券重視風(fēng)險管理制度的建立和完善。在籌備集合資產(chǎn)管理方案業(yè)務(wù)過程中，財通證券董

事會和管理層高度重視風(fēng)險控制機制的建立和完善。財通證券在設(shè)計業(yè)務(wù)流程時，充分考慮每個環(huán)

節(jié)的風(fēng)險及其控制，特別是客戶資金的平安性問題，以保障客戶的根本利益。

（二）托管人

名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（下稱“中登公司〃）

住所：北京市西城區(qū)太平橋大街17號

法定代表人：金穎

成立時間:2001年3月29日

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

注冊資本：人民幣拾貳億元整

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

（三）推廣機構(gòu)

財通證券有限責(zé)任公司及其下屬分支機構(gòu)（同前）

（四）注冊登記機構(gòu)

名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

住所：北京市西城區(qū)太平橋大街17號

法定代表人：金穎

聯(lián)系電話：

傳真：

聯(lián)系人：朱立元

（五）管理人與托管人關(guān)系的說明

管理人和托管人之間均獨立自主開展業(yè)務(wù)，任何一方均不能干預(yù)另一方的業(yè)務(wù)和經(jīng)營。

第4局部設(shè)立推廣期間委托人參與集合方案

（一）集合方案的推廣日期

本集合方案推廣期指集合方案自開始推廣到推廣完成之間的時間段，即集合方案成立前委托人

的簽約期。本集合方案將在中國證監(jiān)會對本方案出具了批準文件之日起6個月內(nèi)開始推廣，在60

個工年日內(nèi)完成集合方案的推廣、設(shè)立活動。

管理人可以根據(jù)實際情況提前結(jié)束推廣期，具體時間見有關(guān)公告。

（二）推廣機構(gòu)

本集合方案將通過財通證券有限責(zé)任公司及下屬分支機構(gòu)辦理集合方案業(yè)務(wù)的網(wǎng)點進行推廣。

辦理集合方案業(yè)務(wù)的城市、網(wǎng)點的具體情況和聯(lián)系方法，請詳見本集合方案推廣公告及當?shù)赝茝V網(wǎng)

點的公告。

（三）推廣期每份集合方案的參與價格

推廣期內(nèi)每份集合方案的參與價格為人民幣1.00元。本集合方案單位份額的面值為人民幣L00

yco

推廣期內(nèi)委托人只能通過現(xiàn)金購置份額的方式參與本集合方案。

（四）推廣期參與集合方案的參與費率

本集合方案的參與費率為零。

（五）推廣期參與原則

1、委托人參與本集合方案前，應(yīng)當己經(jīng)是推廣機構(gòu)的客戶。

2、委托人初次參與金額不得低于50000元，超過最低金額的局部為1000元的整數(shù)倍；委托人

在推廣期內(nèi)可屢次參與本集合方案，追加參與金額為1000元的整數(shù)倍；單一賬戶最高參與上限金

額為3000萬元人民幣。

3、如本集合方案在推廣期內(nèi)參與金額到達30億元，管理人可提前終止推廣期，管理人按照比

例配售方式確定超過30億元的參與申請為無效申請。

4、委托人在參與申請時一旦完成資金交付，則參與申請不能撤消。

5、在推廣期內(nèi)，委托人在交易日可以簽約，在集合方案成立日即可以開始參與集合方案。

6、當集合方案滿足成立條件時，管理人可提前終止推廣期。

（六）推廣期規(guī)模上限控制

本集合方案推廣期內(nèi)規(guī)模上限為30億份。

管理人在推廣期內(nèi)使用“比例配售〃方法對集合方案參與總規(guī)模實行限量控制。

（1）推廣期內(nèi)參與申請不超過30億份（含30億份）的情形：若推廣期內(nèi)參與申請全部確認

后本集合方案參與的總份額不超過30億份（含30億份），則所有的有效參與申請全部予以確認。

（2）推廣期內(nèi)參與申請高于30億份的情形：若推廣期內(nèi)參與申請確認資金的總額超過30億

份，管理人將提前終止推廣期。推廣期規(guī)模上限日是指，在推廣期集合方案參與巾請確認份額超過

規(guī)模上限的第一個交易日；在該交易日之下一日，管理人通知各銷售網(wǎng)點結(jié)束產(chǎn)品參與，同時公告

推廣期提前結(jié)束。在成立日或試運行期內(nèi)的參與申請資金份額若超過30億份,則采用“比例配售〃

以及吩額為1000倍數(shù)的原則給予局部確認。

配售比例決定了各委托人在參與對其所有有效參與確實認比例。若按比例確認后的有效參與金

額超過了最低參與限額，則予以接受，若缺乏最低參與限額，則不予接受。超出目標規(guī)模的局部由

推廣嘰構(gòu)將參與資金退回委托人指定資金賬戶，并停止該集合方案接受參與申請。

推廣期參與申請確認比例將于推廣期結(jié)束日起的2個工作日內(nèi)予以公告。

舉例如下：

例1：某人投資100000元參與本集合方案。假設(shè)有效參與金額缺乏30億份，該筆參與將按照

100妣匕例全部確認，對應(yīng)參與費率為0%,集合方案參與價格每份1.00元。則其可得到的參與份

額為：

參與金額=100000/1.00=100000.00元

即：委托人投資100000元參與本集合方案，可得到100000份集合方案份額。

例2：A委托人投資200000元參與本集合方案，假設(shè)有效參與申請金額到達70,乙元。

則所有委托人的配售比例為

300000/700000二42.8571%,

這樣，A委托人的配售確認金額為

int（200000X42.8571%/1000）*1000=85000元=85000分

其中int（?）為取整函數(shù)，A委托人最終以85000份確實認金額參與了本集合方案，但若A委托人

配售確認金額缺乏最低參與限額，則不予接受。

（七）參與程序

1、委托人的聲明和承諾

委托人已閱讀并理解本說明書及《集合資產(chǎn)管理合同》。

委托人充分了解參與本集合方案可能存在的投資風(fēng)險。

委托人參與集合方案的資金在來源和用途上都不違反國家法律法規(guī)和政府規(guī)章的禁止性規(guī)定。

委托人沒有非法聚集他人資金參與集合方案。

委托人符合本說明書要求的其他條件。

2、參與申請

委托人持身份證明證件，在推廣期內(nèi)到推廣網(wǎng)點提出參與申請，未在中登公司開立TA賬戶的

投資者，在推廣期參與本集合方案時還應(yīng)同時申請開立中登公司深圳TA賬戶。

個人投資者的證明文件包括：個人有效身份證件原件及復(fù)印件、代辦人（如有代辦人）有效身

份證釁原件及復(fù)印件。

機構(gòu)投資者的證明文件包括：有效企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本及其復(fù)印件（加蓋公章）或有效注冊登記

證書副本及其復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書（加蓋公章）并由法定代表人簽字或蓋章、代

辦人有效身份證件及其復(fù)印件。

管理人和推廣機構(gòu)審核投資者證明文件無誤后，為推廣期參與本集合方案的投資者開立中登公

司TA賬戶。

一個委托人只能開立和使用一個中登公司TA賬戶，已經(jīng)擁有中登公司TA賬戶的委托人進行屢

次參與時可以免去開戶申請。

3、簽署合同

本集合方案采用電子合同簽約方式。委托人在各銷售網(wǎng)點，通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公

司集合方案電子合同管理系統(tǒng)，簽署與管理人的電子合同,電子合同在管理人、托管人、委托人三

方完成簽署，且委托人按合同約定將參與資金劃入指定賬戶并經(jīng)注冊與過戶登記人確認有效后生

效。

4、實際參與

在推廣期內(nèi)，委托人在交易日可以簽約，在集合方案成立日即可以開始參與集合方案。

5、參與確認

管理人在T+1個工作日（設(shè)參與截止日為T日）內(nèi)對投資者參與的有效性及參與份額予以確認。

（A）暫停和拒絕參與的情形

在本集合方案的推廣期內(nèi)，推廣機構(gòu)將根據(jù)委托人的投資經(jīng)驗、風(fēng)險承受能力、資金來源及用

途性質(zhì)等決定是否拒絕委托人參與本集合方案。有關(guān)存續(xù)期內(nèi)參與本集合方案的規(guī)定，詳見本說明

書第14局部：存續(xù)期間的參與和退出。

（九）提前結(jié)束推廣期的情形

若管理人決定提前結(jié)束推廣期，應(yīng)提前一個工作口通知推廣機構(gòu)和注冊與過戶登記人。

第5局部管理人自有資金參與集合方案

管理人不以自有資金參與本集合方案。

第6局部集合方案的成立

（一）集合方案的成立條件和時間

1、在推廣期終止時，若本集合方案符合以下條件：

（1）推廣過程符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定；

（2）募集金額不低于1億元人民幣；

（3）客戶不少于2人；

（4）符合集合資產(chǎn)管理合同及方案說明書的約定；

（5）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件。

管理人聘請具有證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所，對集合方案募集的資金進行驗資并出具驗

資報告后，即可宣布集合方案成立并開始運作。管理人公告本集合方案推廣活動結(jié)束的次一工作日，

聘請具有證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所對集合方案進行驗資，出具驗資報告。管理人須在本集

合方案成立日后5個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會及住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)報告推廣、設(shè)立情況及驗

資報告。

2、推廣期內(nèi)，當本集合方案的成立條件也同時被全部滿足，經(jīng)托管人同意后，管理人可以提

前終止推廣期。

（二）集合方案設(shè)立失敗

本集合方案推廣期終止時，若方案規(guī)模低于人民幣1億元，或委托人低于2人（不含2人），

或推廣期內(nèi)發(fā)生使本集合方案無法設(shè)立的不可抗力事件，則管理人可以宣布本集合方案設(shè)立失敗。

如集合方案設(shè)立失敗，管理人承當集合方案的全部推廣費用，各方互不承當其他責(zé)任。管理人須在

本集合方案設(shè)立失敗后5個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會及住所地證監(jiān)會派出機構(gòu)報告。

第7局部投資理念與投資策略

（一）投資目標

在滿足客戶資產(chǎn)流動性與平安性要求的前提下，力爭委托人的分紅收益率超過同期活期存款利

率。

（二）投資范圍

商業(yè)銀行活（定）期存款，剩余期限397天以內(nèi)的國債、央行票據(jù)、政策性銀行金融債、貨幣市

場基金、期限1月以內(nèi)（含一月）的債券回購；信用類債券（企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融

資券和別離交易可轉(zhuǎn)債存?zhèn)植浚?；中國證監(jiān)會認可的其他具有良好流動性的金融工具。

基于審慎原則，根據(jù)法律、法規(guī)、行政章程、相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及市場變化等，管理人有權(quán)將本集

合方案資產(chǎn)投資于中國證監(jiān)會批準集合方案可投資的其他金融產(chǎn)品，管理人在履行審批程序后，可

將該金融產(chǎn)品劃入相應(yīng)類別進行管理，但管理人應(yīng)在投資實施當日的3個工作日之前對委托人進行

通告。

（三）資產(chǎn)組合比例

（1）活期存款:10%-100%；

（2）一年以內(nèi)（含一年）的定期存款：0-90%；

（3）隔夜逆回購：0-50%；

（4）1月以內(nèi)（含一月）的逆回購（不包含隔夜逆回購）：0-30%；

（5）貨幣市場基金：0-30%；

（6）剩余期限397天以內(nèi)的國債、央行票據(jù)、政策性銀行金融債、信用類債券（企業(yè)債、公

司債、中期票據(jù)、短期融資券和別離交易可轉(zhuǎn)債存?zhèn)植浚?-20%；

（7）債券正回購：比例根據(jù)國家法律法規(guī)或政策規(guī)定執(zhí)行，未出規(guī)定前，不得投資；

（8）其他法律法規(guī)或政策許可投資的固定收益證券品種：配置比例由管理人根據(jù)法律法規(guī)或

政策的規(guī)定提出建議，托管人無異議后執(zhí)行。

因證券市場波動、投資對象合并、集合資產(chǎn)管理方案規(guī)模變動等外部因素致使集合資產(chǎn)管理方

案的組合投資比例不符合集合資產(chǎn)管理合同約定的，管理人應(yīng)當在10個工作日內(nèi)進行調(diào)整。

（四）資產(chǎn)配置策略

根據(jù)委托人資金申贖特征，在滿足客戶流動性和平安性要求的前提下，管理人將琮合運用定量

和定性分析方法，深入研究國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟走勢、貨幣政策、利率趨勢等，動態(tài)調(diào)整銀行存款、貨

幣基金、債券回購、債券等各類資產(chǎn)配置期限與投資比例。

（五）各類資產(chǎn)投資策略

1、銀行存款投資策略

管理人將密切跟蹤客戶股票交易數(shù)據(jù)，并考慮新股申購、節(jié)假口取款等事件性因素，合理分配

活期存款與定期存款的投資比例，在以活期存款滿足客戶證券交易資金交收、取款需求的同時，通

過配置一定比例的定期存款提高存款組合收益率。

在綜合考察銀行的信用狀況、存款規(guī)模、資金需求等情況基礎(chǔ)上，管理人將建立銀行交易對手

庫，在保障流動性與平安性的前提下，擇優(yōu)選擇利率較高的銀行進行存款。同時，管理人將嚴格控

制單筆存款規(guī)模，適當增加存款筆數(shù)，并根據(jù)分紅時點合理安排存款期限。

2、債券投資策略

（1）久期管理

通過對影響債券投資的宏觀經(jīng)濟狀況和貨幣政策等因素的分析判斷，形成對未來市場利率變動

方向的預(yù)期，根據(jù)對未來利率變動方向的預(yù)期確定債券組合久期及其調(diào)整范圍。在預(yù)期利率下降時

適度加大久期，在預(yù)期利率上升時適度縮小久期，提高債券投資組合的收益水平。

（2）期限結(jié)構(gòu)配置

在債券組合久期確定后，通過預(yù)測收益率曲線形狀變化方向，以及集合方案的現(xiàn)金流需求，合

理設(shè)定債券組合期限結(jié)構(gòu)，相應(yīng)構(gòu)建啞鈴型、子彈型或階用型組合。

（3）類屬配置

綜合考慮券種供需美系、信用利差、信用風(fēng)險等因素，以及各類短期券種的交易規(guī)模與流動性,

動態(tài)調(diào)整債券投資組合中不同信用級別債券的投資比例以及國債、金融債、公司債、企業(yè)債、別離

交易可轉(zhuǎn)債存?zhèn)植康鹊呐渲帽壤?/p>

3、貨幣基金投資策略

貨幣基金考慮的主要因素包括：收益率、收益波動幅度、基金規(guī)模、劃款周期和管理費率，并

根據(jù)以下幾個方面的因素進行基金篩選：（1）貨幣市場基金管理現(xiàn)金的平安性；（2）貨幣市場基金

管理現(xiàn)金的流動性；（3）貨幣市場基金管理現(xiàn)金的本錢等。

（六）業(yè)績比較基準

同期銀行活期儲蓄存款利率。

如果未來出現(xiàn)更適宜的業(yè)績比較基準，本集合方案將根據(jù)實際情況適當調(diào)整業(yè)績比較基準，并

在報送監(jiān)管機構(gòu)后予以公布。

第8局部投資決策與風(fēng)險控制

（一）決策依據(jù)

1、國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和和本說明書、集合方案合同的相關(guān)約定。

2、宏觀經(jīng)濟開展態(tài)勢、微觀經(jīng)濟運行環(huán)境和利率走勢與通貨膨脹預(yù)期，國家的貨幣政策。

3、證券市場變化，投資品種發(fā)行主體的經(jīng)營狀況、信用狀況和價值分析。

4、交易對手的信用分析。

5、投資對象收益和風(fēng)險的配比關(guān)系。本集合方案在衡量投資對象投資收益與風(fēng)險之間的配比

關(guān)系時，在盡量防止本金損失的前提下，力爭為委托人獲取較高的收益。

（二）投資程序

1、資產(chǎn)管理決策委員會確定資產(chǎn)配置方案、投資額度授權(quán)等重大決策。

資產(chǎn)管理決策委員會是財通證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的決策機構(gòu)，主要職責(zé)包括：負責(zé)確定公司資產(chǎn)

管理業(yè)務(wù)的開展戰(zhàn)略，對公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)相關(guān)的重大事項進行決策，審定資產(chǎn)配置方案，以及對

資產(chǎn)管理部進行投資額度授權(quán)。

2、投資決策小組負責(zé)投資策略以及資產(chǎn)配置等日常投資決策。

投資決策小組是資產(chǎn)管理部的決策機構(gòu)，負責(zé)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的日常投資決策。投資決策小組接

受資產(chǎn)管理決策委員會的監(jiān)督。投資決策小組的主要職責(zé)包括：對宏觀經(jīng)濟形勢、市場趨勢做出分

析，制定資產(chǎn)配置方案，確定集合方案中各類資產(chǎn)的投資比例。并負責(zé)審核、管理資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)證

券庫。

3、投資主辦人負責(zé)構(gòu)建投資組合。

投資主辦人在投資決策小組確定