2025年FRM《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬題考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、風(fēng)險(xiǎn)管理的核心目標(biāo)之一是？A.最大化公司利潤B.消除所有不確定性C.在風(fēng)險(xiǎn)與收益之間進(jìn)行權(quán)衡D.嚴(yán)格遵守所有監(jiān)管規(guī)定二、VaR（ValueatRisk）衡量的是在給定置信水平下，投資組合在持有期內(nèi)的？A.最大可能損失B.期望損失C.平均損失D.標(biāo)準(zhǔn)差損失三、根據(jù)巴塞爾協(xié)議III，銀行一級(jí)資本的主要功能是？A.提供長期資金B(yǎng).吸收銀行日常經(jīng)營中的風(fēng)險(xiǎn)損失C.作為二級(jí)資本的補(bǔ)充D.用于銀行日常運(yùn)營支出四、操作風(fēng)險(xiǎn)通常不包括以下哪一項(xiàng)？A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.市場價(jià)格波動(dòng)D.系統(tǒng)失靈五、壓力測試與情景分析的主要區(qū)別在于？A.壓力測試使用歷史數(shù)據(jù)，情景分析使用假設(shè)情景B.壓力測試更關(guān)注極端事件，情景分析更關(guān)注日常風(fēng)險(xiǎn)C.壓力測試是定量的，情景分析是定性的D.壓力測試由監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，情景分析由銀行內(nèi)部決定六、流動(dòng)性覆蓋率（LCR）衡量的是銀行在壓力情景下，能夠用于滿足短期資金需求的？A.高質(zhì)量流動(dòng)性資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比率B.無需變現(xiàn)即可使用的資金占總負(fù)債的比率C.30天內(nèi)可變現(xiàn)資產(chǎn)占總負(fù)債的比率D.高質(zhì)量流動(dòng)性資產(chǎn)占總負(fù)債的比率七、在信用風(fēng)險(xiǎn)建模中，LGD（LossGivenDefault）表示的是？A.發(fā)生違約時(shí)銀行能夠收回的貸款比例B.發(fā)生違約時(shí)銀行損失貸款的總量C.貸款違約的概率D.銀行對貸款的預(yù)期收益率八、風(fēng)險(xiǎn)管理部門的獨(dú)立性對于有效風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要，以下哪項(xiàng)措施有助于增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門的獨(dú)立性？A.風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理直接向CEO匯報(bào)B.風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)生成營銷材料C.風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理的薪酬與業(yè)務(wù)部門業(yè)績掛鉤D.風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理向董事會(huì)下設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)匯報(bào)九、內(nèi)部評(píng)級(jí)法（InternalRating-Based,IRB）是銀行用來估算信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的一種方法，它主要依賴于？A.市場利率水平B.銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)偏好C.對借款人的內(nèi)部評(píng)級(jí)和違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約暴露（EAD）D.中央銀行的監(jiān)管要求十、銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖的主要目的是？A.增加銀行收入B.降低銀行風(fēng)險(xiǎn)C.提高銀行資本充足率D.吸引更多存款十一、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由于銀行經(jīng)營失誤、違規(guī)行為或負(fù)面事件等，導(dǎo)致其？A.資產(chǎn)質(zhì)量下降B.監(jiān)管處罰增加C.市場份額減少D.公眾信任和聲譽(yù)受損十二、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（KRIs）是用于監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)水平變化趨勢的指標(biāo)，以下哪項(xiàng)不屬于典型的操作風(fēng)險(xiǎn)KRIs？A.交易錯(cuò)誤次數(shù)B.系統(tǒng)宕機(jī)時(shí)間C.違規(guī)事件數(shù)量D.市場波動(dòng)率十三、在風(fēng)險(xiǎn)管理框架中，風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和水平，它通常由？A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)設(shè)定B.董事會(huì)確定C.業(yè)務(wù)部門經(jīng)理決定D.CRO個(gè)人判斷十四、VaR的歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法的主要區(qū)別在于？A.歷史模擬法使用歷史數(shù)據(jù)，蒙特卡洛模擬法使用假設(shè)數(shù)據(jù)B.歷史模擬法是定量的，蒙特卡洛模擬法是定性的C.歷史模擬法計(jì)算簡單，蒙特卡洛模擬法計(jì)算復(fù)雜D.歷史模擬法考慮市場假設(shè)，蒙特卡洛模擬法不考慮市場假設(shè)十五、A.制定銀行長期風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略B.評(píng)估新業(yè)務(wù)線的風(fēng)險(xiǎn)收益C.監(jiān)控宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化對銀行的影響D.對交易員進(jìn)行行為監(jiān)控十六、當(dāng)銀行面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可能采取的措施包括？A.提高存款利率B.出售長期資產(chǎn)C.調(diào)整信貸政策D.以上都是十七、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是風(fēng)險(xiǎn)管理溝通的重要工具，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容？A.風(fēng)險(xiǎn)限額使用情況B.當(dāng)期主要風(fēng)險(xiǎn)事件C.下一步風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃D.銀行年度財(cái)務(wù)報(bào)表十八、巴塞爾協(xié)議對操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管要求包括？A.建立內(nèi)部欺詐檢測系統(tǒng)B.定期進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測試C.計(jì)提操作風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金D.以上都是十九、壓力測試是銀行評(píng)估其在極端不利情景下?lián)p失承受能力的重要工具，以下哪項(xiàng)是進(jìn)行壓力測試的關(guān)鍵步驟？A.選擇合適的壓力情景B.評(píng)估壓力情景下的風(fēng)險(xiǎn)暴露C.計(jì)算壓力情景下的損失D.以上都是二十、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性在于？A.好的聲譽(yù)可以帶來客戶信任和業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)B.聲譽(yù)損失可以導(dǎo)致股價(jià)下跌C.維護(hù)聲譽(yù)需要投入成本D.以上都是試卷答案一、C解析：風(fēng)險(xiǎn)管理的核心在于識(shí)別、評(píng)估和控制風(fēng)險(xiǎn)，以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡，而非單純追求利潤或消除不確定性。二、A解析：VaR衡量的是在給定的置信水平下，投資組合在未來特定持有期內(nèi)可能遭受的最大損失金額。三、B解析：一級(jí)資本是銀行的核心資本，具有最高的長期償付能力，主要用于吸收銀行在極端事件發(fā)生的時(shí)點(diǎn)所遭受的重大損失。四、C解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或失敗的內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)或外部事件導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)，市場價(jià)格波動(dòng)屬于市場風(fēng)險(xiǎn)。五、A解析：壓力測試通?；跉v史數(shù)據(jù)或市場數(shù)據(jù)構(gòu)建情景，而情景分析則更多是基于假設(shè)和判斷創(chuàng)造出的特定情景。六、D解析：流動(dòng)性覆蓋率（LCR）衡量的是銀行持有的高流動(dòng)性資產(chǎn)（符合監(jiān)管定義）與其短期資金需求（30天內(nèi)表內(nèi)外負(fù)債）的比率。七、A解析：LGD表示在借款人違約后，銀行能夠?qū)嶋H收回的貸款本金和利息的比例。八、D解析：風(fēng)險(xiǎn)管理部門向獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門的董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)匯報(bào)，有助于保證其獨(dú)立性和客觀性，不受業(yè)務(wù)壓力影響。九、C解析：內(nèi)部評(píng)級(jí)法基于銀行對借款人的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)，并結(jié)合PD、LGD、EAD等參數(shù)來估算風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，而不是依賴外部評(píng)級(jí)或市場數(shù)據(jù)。十、B解析：風(fēng)險(xiǎn)對沖是指通過金融工具或其他手段，旨在降低或抵消銀行已承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，其主要目的是管理和控制風(fēng)險(xiǎn)。十一、D解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指因各種負(fù)面因素導(dǎo)致銀行聲譽(yù)受損，從而可能引發(fā)客戶流失、融資成本上升等后果的風(fēng)險(xiǎn)。十二、D解析：交易錯(cuò)誤次數(shù)、系統(tǒng)宕機(jī)時(shí)間和違規(guī)事件數(shù)量都是監(jiān)控操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻率和嚴(yán)重程度的關(guān)鍵指標(biāo)，市場波動(dòng)率屬于市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。十三、B解析：風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行戰(zhàn)略層面的選擇，通常由董事會(huì)根據(jù)銀行的整體目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力來確定。十四、A解析：歷史模擬法直接使用過去實(shí)際發(fā)生的市場數(shù)據(jù)來估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，而蒙特卡洛模擬法通過模擬大量隨機(jī)市場情景來估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。十五、D解析：對交易員進(jìn)行行為監(jiān)控屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理范疇，特別是市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)中的內(nèi)部欺詐管理部分；前三個(gè)選項(xiàng)均涉及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理。十六、D解析：當(dāng)銀行面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可以通過多種手段應(yīng)對，包括吸儲(chǔ)、發(fā)債、出售資產(chǎn)、調(diào)整信貸、尋求央行援助等。十七、D解析：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要內(nèi)容是關(guān)于銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)限額遵守情況、重大風(fēng)險(xiǎn)事件等，不包含銀行的財(cái)務(wù)報(bào)表。十八、D解析：巴塞爾協(xié)議要求銀行建立操作風(fēng)險(xiǎn)管理和報(bào)告系統(tǒng)、進(jìn)行損失數(shù)據(jù)