銀行中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格考試試卷考試時(shí)長(zhǎng)：120分鐘滿分：100分試卷名稱：銀行中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格考試試卷考核對(duì)象：銀行中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格考試人員題型分值分布：-判斷題（總共10題，每題2分）總分20分-單選題（總共10題，每題2分）總分20分-多選題（總共10題，每題2分）總分20分-案例分析（總共3題，每題6分）總分18分-論述題（總共2題，每題11分）總分22分總分：100分---一、判斷題（每題2分，共20分）1.銀行信用風(fēng)險(xiǎn)主要指借款人未能按合同約定履行還款義務(wù)而給銀行帶來(lái)的損失。（）2.資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的銀行通常被認(rèn)為財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較高。（）3.現(xiàn)代銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在資本充足率和不良貸款率上。（）4.銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)通常要求銀行設(shè)立流動(dòng)性覆蓋率（LCR）不低于100%。（）5.商業(yè)銀行的核心資本包括股本和資本公積。（）6.銀行內(nèi)部控制體系的核心是風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。（）7.貸款五級(jí)分類中，可疑類貸款通常意味著借款人可能無(wú)法足額償還本息。（）8.銀行在發(fā)放貸款時(shí)，抵押物的評(píng)估價(jià)值應(yīng)高于貸款金額。（）9.銀行資本充足率計(jì)算中，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（RWA）不包括表外業(yè)務(wù)。（）10.銀行壓力測(cè)試主要用于評(píng)估極端市場(chǎng)條件下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（）二、單選題（每題2分，共20分）1.以下哪項(xiàng)不屬于銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)？（）A.存款大量流失B.資產(chǎn)變現(xiàn)能力不足C.資本充足率下降D.利率敏感性缺口擴(kuò)大2.銀行在評(píng)估貸款申請(qǐng)時(shí)，最重要的參考指標(biāo)是？（）A.借款人信用評(píng)分B.借款人收入水平C.抵押物價(jià)值D.借款人行業(yè)前景3.銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)系統(tǒng)重要性銀行提出的核心要求是？（）A.流動(dòng)性覆蓋率（LCR）B.資本留存緩沖（CSB）C.資本充足率（CAR）D.負(fù)債覆蓋率（LCR）4.銀行內(nèi)部控制的最高層級(jí)是？（）A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)B.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)C.董事會(huì)D.總經(jīng)理辦公室5.貸款五級(jí)分類中，哪一級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)最高？（）A.正常類B.關(guān)注類C.不良類D.損失類6.銀行在計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對(duì)住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重通常是？（）A.0%B.20%C.50%D.100%7.銀行在評(píng)估貸款組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，最常用的方法是？（）A.敏感性分析B.壓力測(cè)試C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）D.情景分析8.銀行在發(fā)放信用卡時(shí)，通常不會(huì)考慮的因素是？（）A.借款人信用歷史B.借款人收入證明C.信用卡額度D.借款人年齡9.銀行在計(jì)算資本充足率時(shí)，對(duì)次級(jí)債的扣除系數(shù)通常是？（）A.0%B.20%C.50%D.100%10.銀行在評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，最關(guān)鍵的指標(biāo)是？（）A.資產(chǎn)負(fù)債率B.流動(dòng)性覆蓋率（LCR）C.資本充足率（CAR）D.不良貸款率三、多選題（每題2分，共20分）1.銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源包括？（）A.借款人信用惡化B.經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)C.抵押物價(jià)值下跌D.銀行內(nèi)部控制缺陷2.銀行在評(píng)估貸款風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，需要考慮的因素包括？（）A.借款人還款能力B.抵押物質(zhì)量C.貸款用途合理性D.借款人行業(yè)前景3.銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)系統(tǒng)重要性銀行的主要監(jiān)管措施包括？（）A.更高的資本要求B.更嚴(yán)格的流動(dòng)性監(jiān)管C.更頻繁的監(jiān)管檢查D.更低的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重4.銀行內(nèi)部控制體系的核心要素包括？（）A.風(fēng)險(xiǎn)管理B.內(nèi)部審計(jì)C.信息科技系統(tǒng)D.組織架構(gòu)5.貸款五級(jí)分類中，從低風(fēng)險(xiǎn)到高風(fēng)險(xiǎn)的順序是？（）A.正常類B.關(guān)注類C.次級(jí)類D.可疑類E.損失類6.銀行在計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對(duì)哪些資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重較高？（）A.住房抵押貸款B.貿(mào)易融資C.對(duì)公貸款D.抵押貸款7.銀行在評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，需要關(guān)注的主要指標(biāo)包括？（）A.流動(dòng)性覆蓋率（LCR）B.凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）C.資產(chǎn)負(fù)債率D.存款穩(wěn)定性8.銀行在發(fā)放信用卡時(shí)，通常會(huì)考慮的因素包括？（）A.借款人信用評(píng)分B.信用卡額度C.借款人收入水平D.信用卡年費(fèi)9.銀行在計(jì)算資本充足率時(shí)，需要考慮的資本類型包括？（）A.核心一級(jí)資本B.其他一級(jí)資本C.二級(jí)資本D.超額資本10.銀行在評(píng)估壓力風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，通常會(huì)考慮哪些情景？（）A.經(jīng)濟(jì)衰退B.利率上升C.信貸政策收緊D.存款流失四、案例分析（每題6分，共18分）案例一：某商業(yè)銀行2023年財(cái)報(bào)顯示，其總資產(chǎn)規(guī)模為5000億元，其中風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（RWA）為3000億元。該銀行的資本充足率為12%，其中核心一級(jí)資本為600億元，其他一級(jí)資本為200億元，二級(jí)資本為100億元。假設(shè)該銀行計(jì)劃在2024年發(fā)放一筆總額為200億元的住房抵押貸款，該貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為35%。請(qǐng)問(wèn)：1.該銀行2023年的資本充足率是否滿足監(jiān)管要求？2.發(fā)放該筆貸款后，該銀行的資本充足率將如何變化？案例二：某商業(yè)銀行2023年財(cái)報(bào)顯示，其流動(dòng)性覆蓋率（LCR）為120%，凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）為100%。該銀行的短期存款占比為60%，其中3個(gè)月以內(nèi)存款占比為30%。假設(shè)該銀行計(jì)劃在2024年減少短期存款占比至50%，同時(shí)增加長(zhǎng)期存款占比至40%，請(qǐng)問(wèn)：1.該銀行2024年的流動(dòng)性覆蓋率將如何變化？2.該銀行2024年的凈穩(wěn)定資金比率將如何變化？案例三：某商業(yè)銀行2023年財(cái)報(bào)顯示，其不良貸款率為2%，關(guān)注類貸款占比為5%。該銀行計(jì)劃在2024年通過(guò)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理措施，將不良貸款率降低至1.5%，同時(shí)將關(guān)注類貸款占比降低至3%。請(qǐng)問(wèn)：1.該銀行2024年的信用風(fēng)險(xiǎn)將如何變化？2.該銀行2024年的風(fēng)險(xiǎn)管理措施可能包括哪些方面？五、論述題（每題11分，共22分）1.請(qǐng)結(jié)合實(shí)際案例，論述銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)及其管理措施。2.請(qǐng)結(jié)合實(shí)際案例，論述銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法及其應(yīng)用。---標(biāo)準(zhǔn)答案及解析一、判斷題1.√2.√3.√4.√5.√6.×（銀行內(nèi)部控制體系的核心是內(nèi)部控制政策）7.√8.×（抵押物的評(píng)估價(jià)值通常應(yīng)高于貸款金額，但并非絕對(duì)）9.×（風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)包括表外業(yè)務(wù)）10.√二、單選題1.C2.A3.A4.C5.D6.D7.C8.D9.D10.B三、多選題1.ABCD2.ABCD3.ABC4.ABCD5.ABCDE6.CD7.ABD8.ABC9.ABCD10.ABCD四、案例分析案例一：1.該銀行2023年的資本充足率=（核心一級(jí)資本+其他一級(jí)資本+二級(jí)資本）/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=（600+200+100）/3000=12%，滿足監(jiān)管要求（核心一級(jí)資本充足率不低于4.5%，一級(jí)資本充足率不低于6%，總資本充足率不低于8%）。2.發(fā)放200億元貸款后，新增風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=200×35%=70億元，總風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=3000+70=3070億元，新增資本需求=70×（12%-8%）=2.8億元，剩余資本=（600+200+100）-2.8=897.2億元，新的資本充足率=897.2/3070≈29.2%，仍滿足監(jiān)管要求。案例二：1.流動(dòng)性覆蓋率將下降，因?yàn)槎唐诖婵钫急葴p少，流動(dòng)性資產(chǎn)占比降低。2.凈穩(wěn)定資金比率將上升，因?yàn)殚L(zhǎng)期存款占比增加，穩(wěn)定資金來(lái)源增加。案例三：1.信用風(fēng)險(xiǎn)將降低，不良貸款率和關(guān)注類貸款占比均下降。2.風(fēng)險(xiǎn)管理措施可能包括：加強(qiáng)貸前審查、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)、提高不良貸款處置效率等。五、論述題1.銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)及其管理措施流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行無(wú)法及時(shí)獲得充足資金以應(yīng)對(duì)支付需求或履行合同義務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。主要表現(xiàn)包括：-存款大量流失-資產(chǎn)變現(xiàn)能力不足-市場(chǎng)融資困難管理措施包括：-加強(qiáng)流動(dòng)性管理，保持充足的流動(dòng)性儲(chǔ)備-優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)流動(dòng)性-