金融行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)控制解決方案

第1章風(fēng)險(xiǎn)管理概述..............................................................4

1.1風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念.......................................................4

1.2風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)與原則....................................................4

1.3風(fēng)險(xiǎn)管理框架構(gòu)建.........................................................4

第2章市場風(fēng)險(xiǎn)管理..............................................................5

2.1市場風(fēng)險(xiǎn)識別.............................................................5

2.1.1利率風(fēng)險(xiǎn)識別...........................................................5

2.1.2匯率風(fēng)險(xiǎn)識別...........................................................5

2.1.3股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)識別.......................................................6

2.2市場風(fēng)險(xiǎn)度量與評估.......................................................6

2.2.1利率風(fēng)險(xiǎn)度量與評估.....................................................6

2.2.2匯率風(fēng)險(xiǎn)度量與評估.....................................................6

2.2.3股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)度量與評估................................................6

2.3市場風(fēng)險(xiǎn)控制策略.........................................................7

2.3.1風(fēng)險(xiǎn)分散...............................................................7

2.3.2風(fēng)險(xiǎn)對沖...............................................................7

2.3.3風(fēng)險(xiǎn)限額...............................................................7

2.3.4風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測..............................................................7

第3章信用風(fēng)險(xiǎn)管理..............................................................7

3.1信用風(fēng)險(xiǎn)識別.............................................................7

3.1.1信用風(fēng)險(xiǎn)來源..........................................................7

3.1.2信用風(fēng)險(xiǎn)識別方法.....................................................7

3.2信用風(fēng)險(xiǎn)評估與計(jì)量.....................................................8

3.2.1信用風(fēng)險(xiǎn)評估方法......................................................8

3.2.2信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型.....................................................8

3.3信用風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋.....................................................8

3.3.1信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施......................................................8

3.3.2信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段......................................................9

第4章操作風(fēng)險(xiǎn)管理..............................................................9

4.1操作風(fēng)險(xiǎn)識別.............................................................9

4.1.1內(nèi)部流程...............................................................9

4.1.2人員因素...............................................................9

4.1.3系統(tǒng)因素...............................................................9

4.1.4外部事件..............................................................9

4.2操作風(fēng)險(xiǎn)評估與控制.....................................................9

4.2.1風(fēng)險(xiǎn)量化.............................................................10

4.2.2風(fēng)險(xiǎn)評估..............................................................10

4.2.3風(fēng)險(xiǎn)控制..............................................................10

4.3內(nèi)部控制與合規(guī)管理......................................................10

4.3.1內(nèi)部控制.............................................................10

4.3.2合規(guī)管理.............................................................10

4.3.3內(nèi)外部審計(jì)...........................................................10

4.3.4風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告.......................................................11

第5章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理...........................................................11

5.1流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識別..........................................................11

5.1.1內(nèi)部因素..............................................................11

5.1.2外部因素..............................................................11

5.2流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評估與度量....................................................11

5.2.1流動(dòng)性缺口分析........................................................12

5.2.2現(xiàn)金流分析............................................................12

5.2.3流動(dòng)性覆蓋率..........................................................12

5.2.4凈穩(wěn)定費(fèi)金比率........................................................12

5.3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制策略......................................................12

5.3.1資產(chǎn)和負(fù)債管理........................................................12

5.3.2現(xiàn)金流管理............................................................12

5.3.3儲(chǔ)備流動(dòng)性............................................................12

5.3.4監(jiān)管合規(guī)..............................................................12

第6章集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理.............................................................12

6.1集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理體系構(gòu)建....................................................13

6.1.1概述...................................................................13

6.1.2組織架構(gòu)..............................................................13

6.1.3風(fēng)險(xiǎn)管理策略..........................................................13

6.1.4制度流程..............................................................13

6.1.5技術(shù)支持..............................................................13

6.2集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部資本充足評估.........................................13

6.2.1概述...................................................................13

6.2.2風(fēng)險(xiǎn)分類與評估........................................................13

6.2.3資本充足度測算........................................................13

6.2.4資本優(yōu)化與分配........................................................13

6.3集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)控制與協(xié)同效應(yīng)..................................................14

6.3.1概述...................................................................14

6.3.2風(fēng)險(xiǎn)控制策略..........................................................14

6.3.3信息共享與溝通........................................................14

6.3.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施..........................................................14

6.3.5風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)同效應(yīng)評估.................................................14

第7章合規(guī)管理..................................................................14

7.1合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識別............................................................14

7.1.1法律法規(guī)識別..........................................................14

7.1.2內(nèi)部規(guī)章制度識別......................................................14

7.1.3業(yè)務(wù)流程識別.........................................................14

7.1.4員工行為識別.........................................................15

7.2合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)控制策略.......................................................15

7.2.1完善內(nèi)部控制體系......................................................15

7.2.2制定合規(guī)政策和程序...................................................15

7.2.3加強(qiáng)合規(guī)培訓(xùn).........................................................15

7.2.4建立合規(guī)監(jiān)測和報(bào)告機(jī)制...............................................15

7.3合規(guī)管理與監(jiān)管報(bào)送......................................................15

7.3.1監(jiān)管政策解讀與培訓(xùn)....................................................15

7.3.2監(jiān)管報(bào)送要求..........................................................15

7.3.3監(jiān)管溝通與協(xié)作........................................................15

7.3.4合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對..........................................................16

第8章信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理.........................................................16

8.1信息系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)識別....................................................16

8.1.1風(fēng)險(xiǎn)識別方法..........................................................16

8.1.2風(fēng)險(xiǎn)識別內(nèi)容..........................................................16

8.2信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)評估與控制..................................................16

8.2.1風(fēng)險(xiǎn)評估方法..........................................................16

8.2.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施..........................................................17

8.3信息技術(shù)合規(guī)與審計(jì)......................................................17

8.3.1合規(guī)要求..............................................................17

8.3.2審計(jì)與監(jiān)督............................................................17

第9章法律風(fēng)險(xiǎn)管理.............................................................18

9.1法律風(fēng)險(xiǎn)識別............................................................18

9.1.1法律風(fēng)險(xiǎn)類型..........................................................18

9.1.2法律風(fēng)險(xiǎn)識別方法.....................................................18

9.2法律風(fēng)險(xiǎn)評估與控制.....................................................18

9.2.1法律風(fēng)險(xiǎn)評估.........................................................18

9.2.2法律風(fēng)險(xiǎn)控制措施.....................................................18

9.3法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略........................................................19

9.3.1風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避.............................................................19

9.3.2風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移.............................................................19

9.3.3風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋.......................................................19

9.3.4風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對團(tuán)隊(duì)建設(shè).....................................................19

第10章風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)控制的持續(xù)優(yōu)化...........................................19

10.1風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)控制監(jiān)測................................................19

10.1.1監(jiān)測機(jī)制建立........................................................19

10.1.2監(jiān)測指標(biāo)體系.........................................................19

10.1.3監(jiān)測報(bào)告與信息披露...................................................19

W.2風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)控制改進(jìn)措施............................................20

10.2.1風(fēng)險(xiǎn)管理策略調(diào)整.....................................................20

10.2.2內(nèi)部控制體系優(yōu)化.....................................................20

10.2.3合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防范.........................................................20

10.2.4風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施.........................................................20

10.3風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)控制文化建設(shè)與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)總結(jié).............................20

10.3.1風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)控制文化建設(shè)..........................................20

10.3.2實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)總結(jié).........................................................20

10.3.3培訓(xùn)與交流...........................................................20

第1章風(fēng)險(xiǎn)管理概述

1.1風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念

風(fēng)險(xiǎn)管理是金融行業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的核心環(huán)節(jié)，其基本概念指的是金融機(jī)構(gòu)

在經(jīng)營過程中，對可能影響經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的潛在不確定性進(jìn)行識別、評估、監(jiān)控

和控制的過程。風(fēng)險(xiǎn)管理涉及各類金融市場、金融產(chǎn)品以及金融活動(dòng)，旨在降低

或消除風(fēng)險(xiǎn)對金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)、利潤和聲譽(yù)的影響。

1.2風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)與原則

風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)主要包括以下幾點(diǎn)：

(1)保障金融機(jī)陶的安全穩(wěn)健經(jīng)營，防止因風(fēng)險(xiǎn)事件導(dǎo)致重大損失；

(2)提高金融機(jī)陶的風(fēng)險(xiǎn)意識和風(fēng)險(xiǎn)管理能力，增強(qiáng)市場競爭力；

(3)保證金融機(jī)陶合規(guī)經(jīng)營，滿足監(jiān)管要求：

(4)優(yōu)化資源配置，提高經(jīng)營效益。

風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)遵循以下原則：

(1)全面性：覆蓋金融機(jī)構(gòu)所有業(yè)務(wù)和環(huán)節(jié)，保證風(fēng)險(xiǎn)管理的全方位、全

過程；

(2)一致性：風(fēng)險(xiǎn)管理策略、措施和流程應(yīng)與金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營目標(biāo)、業(yè)務(wù)

特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力相一致；

(3)前瞻性：關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展趨勢和變化，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理策略；

(4)有效性：保證風(fēng)險(xiǎn)管理措施的實(shí)施效果，提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平；

(5)合規(guī)性：遵守國家法律法規(guī)和監(jiān)管要求，保證金融機(jī)構(gòu)合規(guī)經(jīng)營。

1.3風(fēng)險(xiǎn)管理框架構(gòu)建

風(fēng)險(xiǎn)管理框架是金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)的制度保障，主要包括以下幾個(gè)

方面:

(1)組織架構(gòu)：設(shè)立專門的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，明確各部門和員工的職責(zé)，形

成分工明確、協(xié)作高效的風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系；

(2)政策制度：制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策、流程和操作規(guī)范，保證風(fēng)險(xiǎn)管理工作

的有序開展；

(3)風(fēng)險(xiǎn)識別與評估：建立風(fēng)險(xiǎn)識別和評估機(jī)制，定期對各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排

查和評估，保證及時(shí)發(fā)覺和應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)；

（4）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與狙告：設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)和閾值，實(shí)時(shí)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)狀況，定

期編制風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，為決策提供依據(jù)；

（5）風(fēng)險(xiǎn)控制與應(yīng)對：針對不同類型的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的控制措施，制定

應(yīng)急預(yù)案，保證金融機(jī)構(gòu)在面對風(fēng)險(xiǎn)時(shí)能夠迅速應(yīng)對；

（6）風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)：構(gòu)建完善的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理的

信息化、智能化水平，為風(fēng)險(xiǎn)管理提供技術(shù)支持；

（7）內(nèi)部審計(jì)與監(jiān)督：加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督，保證風(fēng)險(xiǎn)管理框架的有效運(yùn)

行，及時(shí)發(fā)覺和糾正風(fēng)險(xiǎn)管理中的不足。

通過以上七個(gè)方面的構(gòu)建，金融機(jī)構(gòu)可以形成一套完整的風(fēng)險(xiǎn)管理框架，為

實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)提供有力保障。

第2章市場風(fēng)險(xiǎn)管理

2.1市場風(fēng)險(xiǎn)識別

市場風(fēng)險(xiǎn)是指金融市場的價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的潛在損失風(fēng)險(xiǎn)，涉及利率、匯率、

股票價(jià)格和商品價(jià)格等多個(gè)方面。為了有效管理市場風(fēng)險(xiǎn)，首先需要對其進(jìn)行分

析識別。

2.1.1利率風(fēng)險(xiǎn)識別

利率風(fēng)險(xiǎn)是指因市場利率變動(dòng)導(dǎo)致金融產(chǎn)品價(jià)值波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。識別利率風(fēng)險(xiǎn)

主要包括以下幾個(gè)方面：

（1）重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)：由于金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的到期日或重

新定價(jià)期限不同，導(dǎo)致利率變動(dòng)時(shí)收益和成本不匹配的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)：利率變動(dòng)可能導(dǎo)致金融工具中嵌入的期權(quán)價(jià)值變化，從

而影響金融機(jī)構(gòu)的收益。

（3）基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)金融機(jī)構(gòu)的利率敏感性費(fèi)產(chǎn)和負(fù)債所采用的基準(zhǔn)利率不

同，導(dǎo)致利率變動(dòng)時(shí)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。

（4）收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)：收益率曲線的斜率和形態(tài)變化可能影響金融機(jī)構(gòu)的

收益和資本價(jià)值。

2.1.2匯率風(fēng)險(xiǎn)識別

匯率風(fēng)險(xiǎn)是指因外匯市場波動(dòng)導(dǎo)致金融產(chǎn)品價(jià)值波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。識別匯率風(fēng)險(xiǎn)

主要包括以下幾個(gè)方面：

（1）交易風(fēng)險(xiǎn)：在外匯交易中，因匯率變動(dòng)導(dǎo)致實(shí)際收益與預(yù)期收益不符

的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)：匯率變動(dòng)影響企業(yè)進(jìn)出口成本、競爭力、投資收益等方面

的風(fēng)險(xiǎn)。

（3）會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)：匯率變動(dòng)導(dǎo)致企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表中有關(guān)項(xiàng)目金額變化的風(fēng)險(xiǎn)。

2.1.3股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)識別

股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指因股票市場波動(dòng)導(dǎo)致金融產(chǎn)品價(jià)值波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。識別股票

價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)主要包括以下幾個(gè)方面：

（1）個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)：單一股票價(jià)格波動(dòng)對投資組合價(jià)值的影響。

（2）行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：空定行業(yè)股票價(jià)格波動(dòng)對投資組合價(jià)值的影響。

（3）市場風(fēng)險(xiǎn)：整體股票市場波動(dòng)對投資組合價(jià)值的影響.

2.2市場風(fēng)險(xiǎn)度量與評估

市場風(fēng)險(xiǎn)的度量與評估是風(fēng)險(xiǎn)管理的核心環(huán)節(jié)，主要包括對市場風(fēng)險(xiǎn)的顯化

分析和評估。

2.2.1利率風(fēng)險(xiǎn)度量與評估

（1）缺口分析：通過計(jì)算利率變動(dòng)對金融機(jī)構(gòu)未來收益的影響，評估利率

風(fēng)險(xiǎn)。

（2）久期分析：通過計(jì)算資產(chǎn)和負(fù)債的久期，評估利率變動(dòng)對金融機(jī)構(gòu)價(jià)

值的影響。

（3）風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）：采用統(tǒng)計(jì)方法，估算在一定置信水平下，利率風(fēng)險(xiǎn)

可能導(dǎo)致的損失。

2.2.2匯率風(fēng)險(xiǎn)度量與評估

（1）凈敞口分析：通過訂算各種外匯的凈敞口頭寸，評估匯率風(fēng)險(xiǎn)。

（2）外匯期權(quán)定價(jià)模型：利用期權(quán)定價(jià)模型，評估匯率風(fēng)險(xiǎn)。

（3）風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）：采用統(tǒng)計(jì)方法，估算在一定置信水平下，匯率風(fēng)險(xiǎn)

可能導(dǎo)致的損失。

2.2.3股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)度量與評估

（1）貝塔系數(shù)：衡量個(gè)股與市場整體波動(dòng)的相關(guān)性，評估股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

（2）投資組合風(fēng)險(xiǎn)：通過計(jì)算投資組合的方差、標(biāo)準(zhǔn)差等指標(biāo)，評估股票

價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

（3）風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）：采用統(tǒng)計(jì)方法，估算在一定置信水平下，股票價(jià)格

風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致的損失。

2.3市場風(fēng)險(xiǎn)控制策略

市場風(fēng)險(xiǎn)控制策略主要包括風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對沖、風(fēng)險(xiǎn)限額和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測等方

面。

2.3.1風(fēng)險(xiǎn)分散

通過多樣化投資，降低單一市場風(fēng)險(xiǎn)的影響，提高投資組合的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

2.3.2風(fēng)險(xiǎn)對沖

利用金融衍生品等工具，對沖市場風(fēng)險(xiǎn)，降低潛在損失。

2.3.3風(fēng)險(xiǎn)限額

設(shè)定市場風(fēng)險(xiǎn)限額，包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額等，控制市場風(fēng)險(xiǎn)在可承

受范圍內(nèi)。

2.3.4風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

建立完善的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測體系，實(shí)時(shí)關(guān)注市場風(fēng)險(xiǎn)變化，為風(fēng)險(xiǎn)控制提供有效支

持。

第3章信用風(fēng)險(xiǎn)管理

3.1信用風(fēng)險(xiǎn)識別

信用風(fēng)險(xiǎn)是金融行業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，有效的信用風(fēng)險(xiǎn)識別是風(fēng)險(xiǎn)管理

的第一步。本節(jié)主要闡述信用風(fēng)險(xiǎn)的識別方法與過程。

3.1.1信用風(fēng)險(xiǎn)來源

（1）貸款業(yè)務(wù)：包括個(gè)人貸款、企業(yè)貸款、信用卡業(yè)務(wù)等；

（2）債券投資：包括國債、企業(yè)債、地方債等；

（3）衍生品交易：如期權(quán)、期貨、互換等；

（4）擔(dān)保業(yè)務(wù)：祖保、保函、信用證等；

（5）其他業(yè)務(wù)：如融資租賃、信托、投資銀行等。

3.1.2信用風(fēng)險(xiǎn)識別方法

（1）財(cái)務(wù)分析：通過分析企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表，了解其償債能力、盈利能力、

資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)等；

（2）現(xiàn)場調(diào)查：實(shí)地調(diào)查企業(yè)、個(gè)人及項(xiàng)目的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、信用

狀況等：

（3）非財(cái)務(wù)分析?：包括行業(yè)分析?、管理層分析?、市場競爭分析等；

（4）信用評級：利用內(nèi)外部評級結(jié)果，對借款人、債券發(fā)行人等進(jìn)行信用

等級劃分；

（5）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對潛在信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

3.2信用風(fēng)險(xiǎn)評估與計(jì)量

信用風(fēng)險(xiǎn)評估與計(jì)量是對信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化分析，以便于制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管

理策略。

3.2.1信用風(fēng)險(xiǎn)評估方法

（1）定性評估：依據(jù)專家經(jīng)驗(yàn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、借款人歷史信用記錄等進(jìn)行信

用風(fēng)險(xiǎn)評估；

（2）定量評估：運(yùn)用數(shù)學(xué)模型、統(tǒng)計(jì)分析方法等對信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化評估;

（3）綜合評估：結(jié)合定性與定量評估結(jié)果，全面評估信用風(fēng)險(xiǎn)。

3.2.2信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型

（1）違約概率模型：如死亡率模型、邏輯回歸模型等；

（2）損失程度模型：如固定損失率模型、資產(chǎn)價(jià)值模型等；

（3）信用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）模型：衡量信用風(fēng)險(xiǎn)在給定置信水平下的潛在損

失；

（4）信用風(fēng)險(xiǎn)敏感度分析：分析信用風(fēng)險(xiǎn)因素變化對風(fēng)險(xiǎn)敞口的影響。

3.3信用風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋

信用風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋是通過一系列措施降低信用風(fēng)險(xiǎn)，保障金融安全。

3.3.1信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（1）限額管理：沒定單一客戶、行業(yè)、區(qū)域等信用風(fēng)險(xiǎn)限額；

（2）信貸審批流程：建立嚴(yán)格的信貸審批制度，保證貸款發(fā)放合規(guī)、合理;

（3）貸后管理：加強(qiáng)貸后檢查，及時(shí)發(fā)覺并處理潛在風(fēng)險(xiǎn)；

（4）風(fēng)險(xiǎn)分散：通過多元化投資、業(yè)務(wù)拓展等手段，降低集中度風(fēng)險(xiǎn)；

（5）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：利用信用衍生品等工具，將信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給第三方。

3.3.2信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段

（1）擔(dān)保：要求借款人提供足額、合法的擔(dān)保，以減輕信用風(fēng)險(xiǎn)；

（2）抵押：以借款人財(cái)產(chǎn)作為抵押，降低信用風(fēng)險(xiǎn)；

（3）信用保險(xiǎn)：通過購買信用保險(xiǎn)，將信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給保險(xiǎn)公司；

（4）風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)：與合作伙伴共同承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)，降低單一主體風(fēng)險(xiǎn)暴露。

第4章操作風(fēng)險(xiǎn)管理

4.1操作風(fēng)險(xiǎn)識別

操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件失敗而導(dǎo)致的直接或間

接損失。本節(jié)主要闡述金融行業(yè)如何識別操作風(fēng)險(xiǎn)。

4.1.1內(nèi)部流程

（1）業(yè)務(wù)流程：分析業(yè)務(wù)流程中的各個(gè)環(huán)節(jié)，識別可能導(dǎo)致操作風(fēng)險(xiǎn)的節(jié)

點(diǎn)C

（2）管理流程：評估管理層決策、資源配置、內(nèi)部控制等方面的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

（3）支持流程：設(shè)別與業(yè)務(wù)運(yùn)作密切相關(guān)的人力資源、財(cái)務(wù)、信息技術(shù)等

支持流程中的風(fēng)險(xiǎn)。

4.1.2人員因素

（1）員工行為：分析員工可能存在的道德風(fēng)險(xiǎn)、違規(guī)操作等行為風(fēng)險(xiǎn)。

（2）人才流失：評估關(guān)鍵崗位人才流失對操作風(fēng)險(xiǎn)的影響。

（3）培訓(xùn)與教育：識別員工培訓(xùn)不足、知識技能不足等可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。

4.1.3系統(tǒng)因素

（1）信息系統(tǒng)：分析信息系統(tǒng)在設(shè)計(jì)、開發(fā)、運(yùn)維等方面的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

（2）技術(shù)更新：評估技術(shù)更新滯后、不兼容等可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。

（3）網(wǎng)絡(luò)安全：設(shè)別網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露等網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)。

4.1.4外部事件

（1）法律法規(guī)：分析法律法規(guī)變化對操作風(fēng)險(xiǎn)的影響。

（2）市場風(fēng)險(xiǎn)：評估市場波動(dòng)、競爭對手等因素對操作風(fēng)險(xiǎn)的影響。

（3）自然災(zāi)害：設(shè)別自然災(zāi)害等不可抗力因素導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)。

4.2操作風(fēng)險(xiǎn)評估與控制

在識別操作風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，本節(jié)將從風(fēng)險(xiǎn)量化、風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)控制三個(gè)方

面進(jìn)行闡述。

4.2.1風(fēng)險(xiǎn)量化

（1）建立風(fēng)險(xiǎn)量化指標(biāo)體系：結(jié)合金融行業(yè)特點(diǎn)，構(gòu)建操作風(fēng)險(xiǎn)量化指標(biāo)

體系。

（2）數(shù)據(jù)收集與分析：收集操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)行定量和定性分析。

（3）風(fēng)險(xiǎn)量化模型：運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法、數(shù)學(xué)模型等對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化評估。

4.2.2風(fēng)險(xiǎn)評估

（1）風(fēng)險(xiǎn)等級劃分：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)量化結(jié)果，將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為不同等級。

（2）風(fēng)險(xiǎn)排序：對識別出的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，明確風(fēng)險(xiǎn)防范的重點(diǎn)。

（3）風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告：定期編制操作風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，為決策提供依據(jù)。

4.2.3風(fēng)險(xiǎn)控制

（1）風(fēng)險(xiǎn)防范：采取預(yù)防措施，降低操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率C

（2）風(fēng)險(xiǎn)分散：通過業(yè)務(wù)多樣化、地域分散等手段，降低集中風(fēng)險(xiǎn)。

（3）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：運(yùn)用保險(xiǎn)、衍生品等工具，將部分操作風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給第三方。

4.3內(nèi)部控制與合規(guī)管理

內(nèi)部控制與合規(guī)管理是金融行業(yè)防范操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段，本節(jié)將從以卜幾

個(gè)方面進(jìn)行闡述。

4.3.1內(nèi)部控制

（1）組織架構(gòu)：建立完善的組織架構(gòu)，明確各部門職責(zé)，保證內(nèi)部控制的

有效性。

（2）制度流程：制定完善的制度流程，規(guī)范業(yè)務(wù)操作，降低操作風(fēng)險(xiǎn)。

（3）信息系統(tǒng)：利用信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的自動(dòng)化、智能化，提高內(nèi)部

控制效率。

4.3.2合規(guī)管理

（1）法律法規(guī)遵守：保證金融業(yè)務(wù)活動(dòng)符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定等要

求。

（2）合規(guī)檢查：定期開展合規(guī)檢查，防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

（3）合規(guī)培訓(xùn)與教育：加強(qiáng)員工合規(guī)意識，提高合規(guī)管理水平。

4.3.3內(nèi)外部審計(jì)

（1）內(nèi)部審計(jì)：建立內(nèi)部審計(jì)制度，定期對業(yè)務(wù)流程、內(nèi)部控制等進(jìn)行審

計(jì)。

（2）外部審計(jì)：積極配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，提高審計(jì)質(zhì)量，防范操作風(fēng)險(xiǎn)。

4.3.4風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告

（1）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測：建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測機(jī)制，實(shí)時(shí)關(guān)注操作風(fēng)險(xiǎn)變化。

（2）風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告：定期編制風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，為決策提供依據(jù)。

通過以上措施，金融行業(yè)可以有效識別、評估和控制操作風(fēng)險(xiǎn)，保障業(yè)務(wù)穩(wěn)

健運(yùn)行。

第5章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

5.1流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識別

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指金融機(jī)構(gòu)在面臨資金需求時(shí)，可能出現(xiàn)無法及時(shí)獲取足夠資

金的情況，從而導(dǎo)致機(jī)構(gòu)無法正常運(yùn)營或產(chǎn)生損失。為了有效管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，

首先需要識別可能引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的各類因素。

5.1.1內(nèi)部因素

（1）資產(chǎn)和負(fù)債的期限錯(cuò)配：分析金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)，識

別期限錯(cuò)配現(xiàn)象，評估潛在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（2）資產(chǎn)質(zhì)量：關(guān)注金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)質(zhì)量，如不良貸款、逾期貸款等，這

些因素可能影響金融機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金流。

（3）資本充足率：評估金融機(jī)構(gòu)的資本充足率，以確定其在面臨流動(dòng)性風(fēng)

險(xiǎn)時(shí)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

5.1.2外部因素

（1）宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境：分析宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性的影響，如經(jīng)濟(jì)

增長、通貨膨脹、貨幣政策等。

（2）市場流動(dòng)性：監(jiān)測市場流動(dòng)性狀況，包括同業(yè)拆借、債券市場、股票

市場等，以評估市場流動(dòng)性對金融機(jī)構(gòu)的影響。

（3）監(jiān)管政策：關(guān)注監(jiān)管政策的變化，如存款準(zhǔn)備金率、流動(dòng)性覆蓋率等,

以應(yīng)對可能帶來的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

5.2流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評估與度量

在識別流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，金融機(jī)構(gòu)需要建立一套科學(xué)的評估與度量體

系，以便于對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化分析。

5.2.1流動(dòng)性缺口分析

通過流動(dòng)性缺口分析，評估金融機(jī)構(gòu)在不同期限內(nèi)的資產(chǎn)和負(fù)債差額，以確

定潛在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

5.2.2現(xiàn)金流分析

對金融機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金流入和流出進(jìn)行預(yù)測，分析未來一段時(shí)間內(nèi)的現(xiàn)金流狀

況，以評估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

5.2.3流動(dòng)性覆蓋率

采用流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)，衡量金融機(jī)構(gòu)在面臨30天內(nèi)的流動(dòng)性壓力時(shí)的抗

風(fēng)險(xiǎn)能力。

5.2.4凈穩(wěn)定資金比率

通過凈穩(wěn)定資金比率，評估金融機(jī)構(gòu)在一年內(nèi)的穩(wěn)定資金來源與資金運(yùn)用之

間的匹配程度。

5.3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制策略

為了有效應(yīng)對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，金融機(jī)構(gòu)需制定一系列流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制策略，保

證在面臨流動(dòng)性壓力時(shí)，能夠及時(shí)、有效地調(diào)整資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)。

5.3.1資產(chǎn)和負(fù)債管理

（1）優(yōu)化資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)，降低期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)。

（2）提高資產(chǎn)質(zhì)量，減少不良貸款和逾期貸款對流動(dòng)性的影響。

5.3.2現(xiàn)金流管理

（1）建立現(xiàn)金流預(yù)測體系，提前識別潛在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（2）制定應(yīng)急預(yù)案，保證在流動(dòng)性緊張時(shí)，能夠及時(shí)調(diào)整現(xiàn)金流。

5.3.3儲(chǔ)備流動(dòng)性

（1）保持一定比例的高流動(dòng)性資產(chǎn)，如現(xiàn)金、國債等。

（2）與同業(yè)建立合作關(guān)系，保證在需要時(shí)能夠獲得流動(dòng)性支持。

5.3.4監(jiān)管合規(guī)

（1）遵守監(jiān)管政策，保證流動(dòng)性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比率等指標(biāo)達(dá)標(biāo)。

（2）及時(shí)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況，接受監(jiān)管指導(dǎo)。

第6章集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理

6.1集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理體系構(gòu)建

6.1.1概述

集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的構(gòu)建是保證金融企業(yè)在復(fù)雜多變的金融市場環(huán)境中穩(wěn)

健經(jīng)營的關(guān)鍵。本節(jié)將從組織架構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理策略、制度流程和技術(shù)支持等方面

探討集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的構(gòu)建。

6.1.2組織架構(gòu)

集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)設(shè)立專門的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，負(fù)責(zé)制定和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理策

略、政策和程序。同時(shí)建立風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，對風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行監(jiān)督和決策。

6.1.3風(fēng)險(xiǎn)管理策略

制定全面的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)

險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)的識別、評估和控制。結(jié)合集團(tuán)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)和優(yōu)

先級C

6.1.4制度流程

建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理制度流程，保證風(fēng)險(xiǎn)管理措施的有效執(zhí)行。包括風(fēng)險(xiǎn)識

別、評估、監(jiān)測、報(bào)告、控制等環(huán)節(jié)的規(guī)章制度。

6.1.5技術(shù)支持

利用先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，如大數(shù)據(jù)、人工智能等，提高風(fēng)險(xiǎn)管理的科學(xué)性、

準(zhǔn)確性和熨時(shí)性。

6.2集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部資本充足評估

6.2.1概述

內(nèi)部資本充足評估是集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分，旨在保證集團(tuán)資本水平

與風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配。

6.2.2風(fēng)險(xiǎn)分類與評估

根據(jù)集團(tuán)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理策略，對各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類和評估，確定風(fēng)險(xiǎn)

權(quán)重。

6.2.3資本充足度測算

結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分類與評估結(jié)果，測算集團(tuán)內(nèi)部資本充足度，保證資本水平滿足監(jiān)

管要求。

6.2.4資本優(yōu)化與分配

根據(jù)內(nèi)部資本充足評估結(jié)果，優(yōu)化集團(tuán)資本結(jié)構(gòu)，合理分配資本資源，提高

資本使用效率。

6.3集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)控制與協(xié)同效應(yīng)

6.3.1概述

集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)充分發(fā)揮各業(yè)務(wù)板塊之間的協(xié)同效應(yīng)，提高整體風(fēng)險(xiǎn)管理水

平。

6.3.2風(fēng)險(xiǎn)控制策略

制定統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)控制策略，明確各業(yè)務(wù)板塊在風(fēng)險(xiǎn)管理中的職責(zé)和協(xié)同機(jī)

制。

6.3.3信息共享與溝通

建立高效的信息共享與溝通機(jī)制，保證各業(yè)務(wù)板塊在風(fēng)險(xiǎn)控制方面的信息暢

通，提高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對能力C

6.3.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施

制定具體的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，包括風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等，降低集

團(tuán)整體風(fēng)險(xiǎn)水平。

6.3.5風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)同效應(yīng)評估

定期評估風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)同效應(yīng)，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)控制策略，提升集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理能力。

第7章合規(guī)管理

7.1合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識別

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識別是金融行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的首要步驟，對于保證金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營

具有重要意義。本節(jié)主要從以下幾個(gè)方面闡述合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的識別方法：

7.1.1法律法規(guī)識別

金融機(jī)構(gòu)需密切關(guān)注國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定以及地方法規(guī)的變化，保證'也

務(wù)開展符合法律法規(guī)要求。應(yīng)定期對現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行排查，發(fā)覺潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。

7.1.2內(nèi)部規(guī)章制度識別

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，對業(yè)務(wù)操作、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等方

面進(jìn)行明確規(guī)范。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)關(guān)注內(nèi)部規(guī)章制度是否完善、是否存在漏洞以

及執(zhí)行情況。

7.1.3業(yè)務(wù)流程識別

對金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全面梳理，查找可能存在的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如客戶

身份識別、反洗錢、反恐融資等方面。

7.1.4員工行為識別

員工行為是合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的重要來源。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對員工行為的監(jiān)督和管

理，防范員工違規(guī)行為帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

7.2合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)控制策略

在識別合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取有效的控制策略，降低合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

7.2.1完善內(nèi)部控制體系

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)建立完善的內(nèi)部控制體系，包括組織架構(gòu)、職責(zé)分工、業(yè)務(wù)流程、

風(fēng)險(xiǎn)管理等方面，保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)合規(guī)開展。

7.2.2制定合規(guī)政策和程序

制定合規(guī)政策和程序，明確合規(guī)要求、合規(guī)員任、合規(guī)培訓(xùn)和合規(guī)監(jiān)督等內(nèi)

容，保證合規(guī)工作落實(shí)到位。

7.2.3加強(qiáng)合規(guī)培訓(xùn)

加強(qiáng)員工合規(guī)培訓(xùn)，提高員工的合規(guī)意識和素質(zhì)，防范員工行為導(dǎo)致的合規(guī)

風(fēng)險(xiǎn)。

7.2.4建立合規(guī)監(jiān)測和報(bào)告機(jī)制

建立合規(guī)監(jiān)測和報(bào)告機(jī)制，對合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測，發(fā)覺異常情況及時(shí)報(bào)

告并采取應(yīng)對措施。

7.3合規(guī)管理與監(jiān)管報(bào)送

合規(guī)管理不僅包括內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范，還需與監(jiān)管機(jī)構(gòu)保持良好的溝通和

協(xié)作。

7.3.1監(jiān)管政策解讀與培訓(xùn)

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)關(guān)注監(jiān)管政策的變化，及時(shí)解讀并組織內(nèi)部培訓(xùn)，保證業(yè)務(wù)開展

符合監(jiān)管要求。

7.3.2監(jiān)管報(bào)送要求

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照監(jiān)管要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地報(bào)送各類合規(guī)報(bào)告，包括但

不限于財(cái)務(wù)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、內(nèi)控報(bào)告等。

7.3.3監(jiān)管溝通與協(xié)作

與監(jiān)管機(jī)構(gòu)保持良好的溝通與協(xié)作，主動(dòng)接受監(jiān)管檢查，對監(jiān)管關(guān)注的問題

及時(shí)整改，提高合規(guī)管理水平。

7.3.4合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對

在發(fā)覺合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)迅速采取有效措施，防范風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大，并及時(shí)

向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對情況。同時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善合規(guī)管理體系。

第8章信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理

8.1信息系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)識別

8.1.1風(fēng)險(xiǎn)識別方法

本節(jié)主要介紹在金融行業(yè)信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理中，如何識別信息系統(tǒng)安全風(fēng)

險(xiǎn)。通過采用定性與定量相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)識別方法，對金融企業(yè)信息系統(tǒng)的潛在風(fēng)

險(xiǎn)進(jìn)行全面梳理。具體方法包括：現(xiàn)場調(diào)研、問卷調(diào)查、安全漏洞掃描、安全審

計(jì)等C

8.1.2風(fēng)險(xiǎn)識別內(nèi)容

風(fēng)險(xiǎn)識別內(nèi)容主要包括：信息系統(tǒng)硬件設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)、軟件風(fēng)險(xiǎn)、網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)、

數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)用系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)維風(fēng)險(xiǎn)等。具體如下：

（1）硬件設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)：包括設(shè)備老化、故障、損壞等導(dǎo)致的系統(tǒng)運(yùn)行中斷風(fēng)

險(xiǎn)；

（2）軟件風(fēng)險(xiǎn)：包括軟件漏洞、病毒、惡意代碼等可能導(dǎo)致的信息泄露和

系統(tǒng)破壞風(fēng)險(xiǎn)；

（3）網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)：包括外部攻擊、內(nèi)部泄露、非法訪問等可能導(dǎo)致的信

息安全風(fēng)險(xiǎn)；

（4）數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)：包括數(shù)據(jù)丟失、泄露、篡改等風(fēng)險(xiǎn)；

（5）應(yīng)用系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)：包括系統(tǒng)設(shè)計(jì)缺陷、編碼錯(cuò)誤、'業(yè)務(wù)邏輯漏洞等可能

導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)；

（6）運(yùn)維風(fēng)險(xiǎn)：包括運(yùn)維人員操作失誤、運(yùn)維管理制度不健全等可能導(dǎo)致

的風(fēng)險(xiǎn)。

8.2信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)評估與控制

8.2.1風(fēng)險(xiǎn)評估方法

本節(jié)主要介紹金融行業(yè)信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)評估的方法，包括定性評估和定量評

估。具體方法如下:

（1）定性評估：采用專家訪談、問卷調(diào)查、現(xiàn)場檢查等方式，對信息系統(tǒng)

安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估；

（2）定量評估：通過安全漏洞掃描、滲透測試、安全審計(jì)等手段，對信息

系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化評估。

8.2.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，包括：

（1）加強(qiáng)硬件設(shè)備管理，定期檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，保證設(shè)備安全可靠；

（2）加強(qiáng)軟件安全管理，定期更新軟件補(bǔ)丁，防范病毒、惡意代碼等；

（3）加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)，采用防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等手段，防范外部攻

擊和內(nèi)部泄露；

（4）加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全管理，實(shí)施數(shù)據(jù)備份、加密、訪問控制等措施，保障數(shù)

據(jù)安全；

（5）加強(qiáng)應(yīng)用系統(tǒng)安全防護(hù)，進(jìn)行代碼審計(jì)、漏洞掃描等，提高系統(tǒng)安全

性；

（6）完善運(yùn)維管理制度，提高運(yùn)維人員素質(zhì)，降低運(yùn)維風(fēng)險(xiǎn)。

8.3信息技術(shù)合規(guī)與審計(jì)

8.3.1合規(guī)要求

金融行業(yè)信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理需遵循國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)內(nèi)部

規(guī)章制度。合規(guī)要求包括但不限于以下方面：

（1）遵守《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》等相關(guān)法律法規(guī)；

（2）遵循中國人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的信息技術(shù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

（3）執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部信息技術(shù)管理制度和操作規(guī)程。

8.3.2審計(jì)與監(jiān)督

為保證信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性，金融企業(yè)應(yīng)建立健全審計(jì)與監(jiān)督機(jī)制，

具體措施如下：

（1）定期開展信息技術(shù)審計(jì)，評估風(fēng)險(xiǎn)管理體系的運(yùn)行情況；

（2）加強(qiáng)對信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)的日常監(jiān)督，及時(shí)發(fā)覺并糾正違規(guī)行為;

（3）建立健全問題整改機(jī)制，保證審計(jì)發(fā)覺問題得到有效整改；

（4）加強(qiáng)與外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通與協(xié)作，提高信息技術(shù)合規(guī)水平。

第9章法律風(fēng)險(xiǎn)管理

9.1法律風(fēng)險(xiǎn)識別

法律風(fēng)險(xiǎn)是指在金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中，因違反法律規(guī)定、合同條款或其它司法裁

決而可能導(dǎo)致企業(yè)遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。為了有效管理法律風(fēng)險(xiǎn)，首先需進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識

別。

9.1.1法律風(fēng)險(xiǎn)類型